[Дневник трейдера] Rigal обо всем и ни о чем

[Rigal]

3 часа назад, ademen сказал:

Привет,

Игорь, интересная мысль, дай ссылку где поподробнее почитать, пожалуйста, как будет время, а то выпал из форума на некоторое время.  
@Rigal

Андрей, ничего из этого не публиковалось.

Питоновые скрипты, которые умеют то, что мне нужно делать: перепрогнать все стратегии коржа с их конфигами на заданных источниках котировках с заданными проскальзываниями - и сравнить с предыдущей версией, показать расхождения, чтобы можно было отсмотреть прицельно. Ну и не обязательно коржа.

Я сшиваю это все в единый "сервис", к которому рассчитываю прикрутить со временем распределение рисков и авторазвертывание - но это уже сервера, базы данных, веб-сервисы и много чего еще.

Я в фоновом режиме продумываю модель вот этого сервиса, как площадки, которую можно будет использовать другим участникам. Сервис, которым можно будет поделиться.

Но там есть какое-то количество открытых вопросов: какова модель деления стоимости ресурсов, например? Тестирование - это машинное время на серверах, это данные, которые хранятся и передаются.

Ну и отдельной красной строкой privacy: гибкие права доступа и проч.

Это, в целом, вырисовывается в картинку того, как можно было бы строить продуктивное, обоюдовыгодное сотрудничество - я бы даже подумал о том, как этот сервис интегрировать в контекст этого форума. Оно могло бы упростить и систематизировать роботест (не завидую @Мерлин) и систематизировать получение, хранение и поддержание в актуальном состоянии тестовых данных на все, что мы тут накопили.
Чтобы не надо было каждому индивидуально заниматься сексом с каждым сетом, выложенным годы назад.

Но это много работы, посмотрим, что получится.

Пока так:

Спойлер

Там еще стопятьсот колонок и крутилок, но чем дальше в лес - тем толще партизаны.

Изменено 24 октября, 2023 пользователем Rigal

[Rigal]

@pavlus777, @Старик, кто тут у нас еще из небожителей - прилепите пост про локи плиз? Чтобы искать проще было.

[ademen]

1 час назад, Rigal сказал:

Пока так:

  Скрыть контент

Там еще стопятьсот колонок и крутилок, но чем дальше в лес - тем толще партизаны.

Интересный вариант. Пока без доступа read only?

[Rigal]

21 минуту назад, ademen сказал:

Интересный вариант. Пока без доступа read only?

пока приватный - но оно пока в разработке

[Дервиш]

@Rigal здравствуйте! Хотел узнать ваше экспертное мнение: давным-давно, еще до алготрейдинга, когда все торговали руками, А.Герчик говорил: «Найдите на графике следы Крупного Игрока и прикрепитесь к нему». Если сейчас, когда все заалготрейденно, можно префразировать Герчика в: «Найдите на графике следы Крупного HFT и прикрепитесь к нему»? Будет ли это работать?

[Rigal]

1 минуту назад, Дервиш сказал:

@Rigal здравствуйте! Хотел узнать ваше экспертное мнение: давным-давно, еще до алготрейдинга, когда все торговали руками, А.Герчик говорил: «Найдите на графике следы Крупного Игрока и прикрепитесь к нему». Если сейчас, когда все заалготрейденно, можно префразировать Герчика в: «Найдите на графике следы Крупного HFT и прикрепитесь к нему»? Будет ли это работать?

За HFT вам/нам не угнаться. У них другого уровня доступ в рынок, с colocation и прочими пирогами - за то время, пока мы открываем сделку, они успеют войти, выйти и снова войти.

А крупные игроки по-прежнему работают и их по-прежнему видно на графике: все вот эти выносы стопов перед продолжением движения - это ни что иное, как толкнуть цену туда, где в стакане скопление ликвидности, чтобы докупиться/дозапродаться по лучшей цене. И это крупные игроки.
Их просто немного затирают сейчас всяческие мелкие движения, непрерывный поток алго в обе стороны. Белый шум.

[Rigal]

3 часа назад, Дервиш сказал:

  Показать контент

O’k, значит у ручников-дискретчиков еще не все потеряно, это радует! Я тут, начитавшись здешнего перевода книги Майка Беллафиоре «Плейбук» и его тогдашнего стажера Макса Яковенко(Hamaha): «Смотри графики, тренируй глаз», где советуют, чтобы ручникам выжить в эпоху алгорынка, уйти на крупный ТФ: D1/W1 - я не согласен. Меня, наш форумчанин Мао мотивировал несколько дней назад про 25-ый кадр, я тут решил заточить таблицы Вальтера Шульте под трейдинг (вместо цифирь и буков – вставить паттерны на разных ТФ в зачатье. От этом также еще и Том Хугаард в здешней статье говорил про это. Я тут как-то выкладывал фото пинбара в зачатье, потом еще один наш форумчанин попросил в видео формате прислать ему. Делюсь. Скоро, (мэй би) сделаю трейдерскую таблицу Шульте.

 

Круче этой визуализации, мне кажется, только прибор для определения паттерна 1-2-3. Который крышечка от кальяна.
 

[Rigal]

@Дервиш я, кстати, сообразил, что я кривлю душой, когда говорю, что я не торгую руками.

Сегодня, например, очень удачный день для моего инвестиционного портфеля:

Спойлер

Это, строго говоря, не торговля. Это инвестиции в стоки, просто чтобы деньги не простаивали.

Исходно мысль была держать там какие-то суммы и перетаскивать их из стока в сток по мере необходимости, чтобы они не девалюировались. Но получилось что-то другое совсем.

Два года, конечно, не срок. Но я покручу еще. Может, у меня и закодить это получится

[Rigal]

И еще я подумал: тут в каком-то из моих топиках меня "поймали" на том, что у меня есть официальный сигнал на Тикмилле.

Я не то, чтобы скрывал, но и не рекламировал его никоим образом. И после этой публикации на нем внезапно наросли подписчики - надо, видимо, описать, о чем оно и закинуть в подпись. В конце концов, "десять старушек - рупь".

Сигнал запущен на основном счете PiggyBank2 (в моей подписи, https://www.myfxbook.com/members/rigal/piggy-bank-2/9670474)

На счете набежало около 87К сделок, то есть через пару месяцев я вынужден буду свернуть торговлю на этом счете и перенести торговлю на новый счет (технические проблемы у брокера с историей длиннее, чем 100К сделок).

На этом моменте я буду смотреть, набежит ли там достаточно, чтобы, например, оплачивать мои сервера и другую инфраструктуру - и обсуждать с поддержкой, как прозрачно мигрировать этот сигнал, или просто закрою в точке, где эквити будет выше баланса и на этом остановлюсь.

Оферта 20% - те же условия, на которых я сотрудничаю с пропами.

Я не рекомендую копировать на мелкие счета: у меня довольно широкий набор стратегий, каждая из которых получает довольно некрупный риск - поэтому масштабирование на мелкий счет может не попадать в оригинальный профиль рисков, существенно.

 

Еще одна важная деталь: в сентябре счет превысил свою "проектную" просадку.

Эта просадка примерно совпала по времени с моментом, когда я привел свой набор инструментов (я описывал выше) в состояние, позволившее мне, во-первых, полноценно оценить реальную историческую просадку набора, который я торговал (и сюрприз-сюрприз, я существенно недооценивал свои риски), а во-вторых, осмысленно перераспределить риски в портфеле таким образом, чтобы ограничить просадку десятью процентами, по крайней мере по оценке на исторических данных.

 

Все мои симуляции подсказывают, что оптимизация портфеля, выдававшая хороший уровень доходности до января, стагнирует в этом году. 

Лично я полагаю, что причина кроется в рецессии: крупные порции перемещаются в валюты и между валютами по неценовым причинам, что нарушает характер устоявшихся годами закономерностей, ибо все, что я торгую - это теханализ.

Исходя из этого предположения, я ожидаю, что подход вернется в штатный режим доходности, как только рынок накопит достаточно уверенности в "мягкой посадке" (soft landing) и валюты снова будут приводиться в движения преимущественно ценовыми причинами.

Но уже сейчас можно увидеть, как повлияла на динамику портфеля перенастройка в сентябре: существенное снижение объемов в среднем и заметное понижение волатильности кривой эквити, которая больше времени сейчас проводит над балансом, нежели под (последний эффект немного неожидан для меня - понятия не имею, насколько устойчиво это состояние).

 

Сигнал в подписи. 

Если кому-то интересно посмотреть на детали текущего портфеля на истории - я опубликую в картинках.

[Rigal]

И по теме топика: я немного удивился, когда глянул на статистику сигнала с утра.

У меня внезапно есть подписчики!

Спасибо, друзья, мне приятно, что вы в меня верите - но теперь мне, вероятно, придется как-то коммуницировать здесь, что я делаю с этим счетом. Или завести отдельный топик.

Я думаю, я пока буду делиться тут. Предстоит переезд на новый счет и где-то там нужно будет разобраться, сможет ли поддержка помочь мне с прозрачным переносом счета. Где-то там и нужно будет все это привести в порядок. 

[Rigal]

19 часов назад, Rigal сказал:

Но уже сейчас можно увидеть, как повлияла на динамику портфеля перенастройка в сентябре: существенное снижение объемов в среднем и заметное понижение волатильности кривой эквити, которая больше времени сейчас проводит над балансом, нежели под (последний эффект немного неожидан для меня - понятия не имею, насколько устойчиво это состояние).

Вот так оно выглядит последние пару месяцев, в процессе и по итогам перераздачи рисков:

За сотней процентов в месяц я не гонюсь. Меня больше интересуют суммы и риски.

 

[Rigal]

Вопрос тем, кто почитывает этот топик.

Я писал, что месяца два назад перераспределил риски с использованием многократно здесь упоминавшейся системы построения портфеля, опирающейся на корреляции и совокупные просадки. Недели две спустя торговля постепенно переползла на новые риски, закрылись позиции старые, открылись новые - и вот уже полтора месяца счет бОльшую часть времени проводит в режиме некрупной плавающей прибыли. Сейчас например:
 

Спойлер

Иногда отрастает и наливает, но непривычно видеть эквити выше баланса день за днем.
Годами привычная картина была: 1-2% плавающей просадки, закрытие профитов и иногда убытков, но из непрерывной просадки, пусть и неглубокой, счет выныривал очень редко.

 

Хочется понять: это эффект моей ребалансировки, или просто период такой?

Как у вас выглядят последние шесть недель?

[Serzhik]

50 минут назад, Rigal сказал:

Как у вас выглядят последние шесть недель?

Не знаю, внесет ли это какую то ясность.

Спойлер

 

 

 

Изменено 23 ноября, 2023 пользователем Serzhik

[Rigal]

9 минут назад, Serzhik сказал:

Не знаю, внесет ли это какую то ясность.

  Скрыть контент

 

 

 

Спасибо, у вас тоже явным образом эквити не отслаивается от баланса - и, кстати, очень позитивный график, здорово!

[@BoBiK@]

В 23.11.2023 в 17:32, Rigal сказал:

Спасибо, у вас тоже явным образом эквити не отслаивается от баланса - и, кстати, очень позитивный график, здорово!

в mql5 мне больше нравится как реализован график эквити, для примера

 

[Rigal]

На этот раз, наученный горьким опытом прошлого переезда со счета на счет (для тех, кто не следил: брокер утверждает, что по достижении порога в 100К ордеров в истории счета, этот счет может оказаться подвержен каким-то техническим неурядицам - и принуждает перезжать) - решил я переехать чуть заранее.

Свернул постепенно торговлю, вышел из рынка и консолидировал все на новом счете.

Новый счет замониторен с той же степенью прозрачности, что и старый и добавлен в подпись.

Плодить ряды в подписи не буду, поэтому двухлетней давности счет выкинул.

 

Эксперимент с сигналом на Тикмилле принес мне в сумме около сотни долларов, мне кажется, за три месяца - поэтому я не буду повторно заморачиваться, нет никакого финансового смысла.

Да и по трезвому размышлению, не вполне безопасная для подписчиков затея - у меня немного измененные ограничения на счете, в которые копирующие меня подписчики могут неприятно влететь.

 

Всем профитов.

[Mihael20]

@Rigal доброго времени суток. Что происходит с Вашим мониторингом PiggyBank 3? С начала года около нуля кривая доходности. Вы перебирали сеты в начале года или делаете это каждый месяц ? 

[Rigal]

17 часов назад, Mihael20 сказал:

@Rigal доброго времени суток. Что происходит с Вашим мониторингом PiggyBank 3? С начала года около нуля кривая доходности. Вы перебирали сеты в начале года или делаете это каждый месяц ? 

Работаю, не слежу, последний раз перебирал в ноябре. Надо заняться на выходных

[Al2ex3]

Доброго времени суток! Давно не обновлялся, в чем причина?

 

[nba31]

16 часов назад, Al2ex3 сказал:

Доброго времени суток! Давно не обновлялся, в чем причина?

 

У Игоря в подписи ссылка на Piggy Bank 3.

[Rigal]

В 13.03.2024 в 16:34, Rigal сказал:

Работаю, не слежу, последний раз перебирал в ноябре. Надо заняться на выходных

Вот очень надеюсь, что на этих выходных руки дойдут. А то просто так туда-сюда колбасится счет, средства простаивают.

[Rigal]

Дошли руки.

Зачистил хлам, пересобрал портфель с целью в 20% риска. Накатил сетап вот почти точно такой, как машина рекомендовала. В мелочах не согласился. Посмотрим, что будет получаться - вероятнее всего, не буду трогать еще месяца три, не до того.