[Дневник трейдера] Rigal обо всем и ни о чем

[Rigal]

За уже почти четыре года на форуме родилось (и благополучно растворилось в дымке) множество мыслей о том, чего мне от форума, как сообщества, нужно - и что меня наоборот, раздражает.

Написаны сотни тысяч строк кода, родились прекрасные и не очень идеи, реализованы десятки проектов, некоторые из которых теперь уже преданы забвению.

И все это время я писал на форуме исключительно "по теме топика".

 

Хочется топик без темы.

А то у всех есть огородик со срачем и баней, а у меня - нет.

Непорядок же?

 

И в качестве затравки:

 

Разработчик на этом форуме - вымирающий вид.

Гляньте, сколько их публиковалось - и постепенно потеряли интерес.

При этом разработчики нам всем очень нужны. У них есть то, чего у большинства участников нет: склад ума, обращающий абстрактные рисунки на графике в формально проверяемые гипотезы, готовые к бою за прибыль.

А еще у них есть энтузиазм всем этим добром заниматься. На старте.

Энтузиазм этот держится на двух вещах: показать, какую крутую штуку я сделал и получить что-то полезное взамен.

На моем примере: я очень много сделал разных полезных штук, которыми активно делился первые пару лет на форуме.

В какой-то момент, построив достойную моего собственного доверия экосистему библиотек, отвечающих за все и вся в алгоритмической торговле, я превратил задачу написания черновика алгоритма в получасовой забег, пока выпивается первая чашка кофе утром.

Со временем все это стало кросс-платформенным, а все рутинные задачи были заменены скриптами. Перепроверить вот эту сотню сетов после внесения изменений в ключевые части кода? Не проблема, скрипт справится - останется глянуть в табличку сравнения, убедиться, что ничего не отъехало (спасибо, Егор!).

И поначалу меня здорово грела поддержка участников: были единомышленники, которые радостно вцепились в непаханное поле тестирования и оптимизации, каждая публикация отливалась некоторым количеством результатов, сетов, тестов - все это помогало двигаться вперед.

 

Эти времена прошли.

Виной тому во многом токсичный персонаж, превративший эту коллаборацию в фабрику оболванивания доверчивых инвесторов и покупателей на маркете и попутно посеявший раздор и недоверие между всеми участниками. Что, к слову, было неизбежно: где сыро - там будет плесень.

Теперь выложить результат своей разработки на форуме приносит четыре результата:

- тратим время на документирование всего и вся

- обучаем участников основам торговли

- разбираемся, почему у кого-то получается так, а не иначе (а включили ли вы компьютер в розетку? Отлично, а скачали ли вы метатрейдер?)

- если проект имеет хотя бы зачатки альфы - Остапы, Федоры, Динеши и прочие мошенники всех мастей завтра будут продавать его в каждом киоске

 

Я бегло глянул в топики недавних разработок и не нашел ни одного результата опта или теста, кроме выложенных разработчиками.

Весь остальной контент на форуме - это поделки-однодневки с маркета и других площадок и персонажи, которые с горящими глазами интенсивно двигают рукой в кармане, глядя на выложенные продаванами графики доходности этих "граалей" за последние два-три месяца, с энтузиазмом объясняя себе и окружающим, насколько невменяемо круты эти поделки, несмотря на то, что в тестере сливают, или не тестируются вовсе.

 

Лично мне не хватает возможности поделиться плодами моего труда с людьми, которые готовы были бы поработать, чтобы оно приносило нам деньги.

Вернее, не так...

Мне не хватает такой возможности на форуме. Понятно, что все это решается группой в телеге.

 

Может, стоило бы сделать модерируемый раздел - группу по интересам? 

Где можно было бы собрать людей, вносящих вклад, а не выносящих его?

Просто мысль, без деталей реализации пока.

 

Давайте, набрасывайте

[Rigal]

Друзья, а кто-нибудь решал техническую проблему копирования сделок в случае, когда используется закрытие встречными ордерами?

Я подозреваю, что мне может пригодиться возможность копировать с моего счета.

Проблема в том, что любые группы ордеров у меня, как правило, закрываются встречной позицией: открывается встречка полным лотом сетки, потом закрывается парами с каждым из ордеров сетки.

Копировать такое добро сделка-за-сделкой - это может оказаться чревато, если не понимать, что ты делаешь.

 

Все это можно, наверное, написать... но проблема не нова и наверняка есть какие-то готовые решения от осмысленных людей.

Дайте знать, если вам попадалось, пожалуйста.

 

[the 7th Guest]

Я конечно хрен с горы и мое мнение ни черта не стоит, но всё же скажу ))

 

Разработчики сами виноваты в том, что они натворили с пользователями своих продуктов. Это я не про жуликов и продаванов, с ними и так всё ясно, я про людей с горящими глазами нести добро. Во-первых они изначально считают, что пишут шедевры, которые должны вызвать интерес, восхищение и немедленное участие. Это явно не так, шедевров я не видел вообще, даже у топикстартера ) Максимум есть боты с прибылью и устойчивостью, но фактически их крайне мало, сливают все, вопрос лишь во времени и капитале. Ручное вмешательство и доработки лишь отдаляют финиту. Но заслуга это автора, советчиков или рынка, тут уже бабка надвое сказала. Такую статистику никто не ведет, а просто выпускают новые версии или вообще кладут йух. Хотя, конечно, отдаю должное их труду. Во-вторых, в любом проекте должен быть менеджер проекта. Разработчик должен писать код, а менеджер должен менеджерить. Это как в кино - продюсер продюсирует, а режиссер режиссирует. Можно конечно пробовать сочетать два в одном, но жизнь показывает, что таких уникумов мало и тут должен быть разносторонний склад ума, который позволит переключать тип работы. Чтобы не вдаваться в дебри писанины, просто ограничусь указанием на обычную несовместимость алгоритмического, творческого и организационного типа. 

 

Чтобы понять, что я начеркал в предыдущем абзаце, опишу это на примере, как это должно выглядеть. Автор настругал шедевр и создал тему. Во-первых в шапке должны быть четко описаны тип, объект и время торговли. Во-вторых, должны быть описаны все параметры совы, даже самые тупые, причем регулярно обновляемые с выходом новых версий. В-третьих, должно быть четко прописано, что нужно автору - тесты, сеты - куда, как и зачем. Тут уже точно надо написать, что и как тестировать и кто не сможет, то лучше не надо. Это я про всякие ТДС, параметры и периоды. Тоже самое касается оптимизации. При этом просто обязательно должны быть выложены настройки для тестирования и оптимизации. Если надо несколько, значит несколько. Неужели за столько лет не стало очевидным, что непонимание, что чего и как отбивает охоту даже у неофитов и юных падаванов. Ну не могут хомячьи мозги определить верность своих действий, а обжегшись раз просто перестают это делать совсем. Поэтому свести их напряжение к загрузил и запустил суровая необходимость, а дальше как попрёт. Ну чтобы опять не растекаться мыслью, завершу, что все это должно быть скрупулёзно и детализировано зафиксировано в шапке темы. Авторские моники, как слитые, так и текущие тоже обязательны быть в шапке. Как и история проекта, фак и планы на будущее (включая даже дурацкие советы просто требующие проверки). В общем, все что касается проекта должно быть нудно разжевано в первом посту. Это опять же к вопросу зачем желателен менеджер проекта, программист занятый делами обычно на всё это положит болт, потом начнет ныть, что дурацкие вопросы/проблемы уже объяснялись, ищите на предыдущей сотне страниц сами.

 

 

Так что не надо валить все на "читателей", когда у самих "писателей" лицо измазано по самые брови.

 

зы. Извините за многа букв, я просто перебрал с кофиём ))

 

Спойлер

 

 

[eBaykal]

4 часа назад, the 7th Guest сказал:

Разработчики сами виноваты

Разработчики не виноваты. Они художники. Творческие люди со своими загонами. Должен (хорошо бы) быть менеджер организатор, которому это зачем то надо, может просто из любви к искусству. Который будет организовывать и разработчиков, и тестеров оптимизаторов в один процесс. И это должно быть не просто пост в теме, вот идея, кто сделает. Это должно быть личное обращение, к человеку, который ранее проявлял какой это интерес - вот версия с новым параметром, оптимизируй, тестируй, все равно получишь х, выдай результат.

У людей может угаснуть интерес, люди могут думать, что их тесты и сеты на хрен никому не нужны. Или могут боятся, что их тесты, сеты, вопросы могут публично булить. Но если они будут точно знать, что их работа точно, кому то будет нужна и интересна, они часто будут делать то о чем их просят.

[pavlus777]

За 12 лет с момента рождения форума многое изменилось.

 

1. Сменилась культура "скачать без смс с торрента" на "заплати и тебе легко, быстро и без усилий сделают приятно".

Как пример - стриминг. Людям лень качать фильм в хорошем качестве, они лучше легко быстро и без усилий посмотрят его онлайн, даже если там качество в разы хуже и море рекламы.

Выработалась привычка покупать и ожидать счастья. Поэтому сейчас в разы проще продать любое гавно на маркете и заработать лишнюю пачку зеленых. 

Так зачем что-то выкладывать бесплатно ?

 

Еще пример:

https://tlap.com/indikator-stoplossov/

 

Внизу есть ссылка на "Скачать индикатор", ведущая на форум. При клике на файл на форуме без регистрации появляется надпись "файл недоступен". У старой гвардии сразу возникает понимание: нужно зарегистрироваться на форуме.

A вот у сотен людей такого понимания нет. Они кричат в коментах что индикатор недоступен. Они привыкли получать все легко и быстро по клику мышкой, а еще лучше по тапу на смартфоне.

 

Я в ближайшее время залью файлы на хостинг, потому что народ будет и дальше тупить. Прошли времена.

 

2.

6 часов назад, the 7th Guest сказал:

Неужели за столько лет не стало очевидным, что непонимание, что чего и как отбивает охоту даже у неофитов и юных падаванов. Ну не могут хомячьи мозги определить верность своих действий, а обжегшись раз просто перестают это делать совсем. Поэтому свести их напряжение к загрузил и запустил суровая необходимость, а дальше как попрёт.

К сожалению, я замечаю это и на себе.

В мире стало в разы больше информации, контента, который нас атакует со всех сторон. 

А вместимость мозга не увеличилась. Поэтому, если человек не может понять что это, как с этим работать и в чем профит, он либо отложит ветку в закладки на "когда-нибудь потом", либо просто забьет. 

 

Поэтому да, необходимы везде инструкции "для тупых"

 

Люди не отупели, просто сейчас мы не храним информацию в голове, а берем ее из интернета по мере надобности.

 

3.

22 часа назад, Rigal сказал:

Лично мне не хватает возможности поделиться плодами моего труда с людьми, которые готовы были бы поработать, чтобы оно приносило нам деньги.

Вернее, не так...

Мне не хватает такой возможности на форуме. Понятно, что все это решается группой в телеге.

 

Может, стоило бы сделать модерируемый раздел - группу по интересам? 

Где можно было бы собрать людей, вносящих вклад, а не выносящих его?

Просто мысль, без деталей реализации пока.

И как их отличить ?

Есть мастер-группа с фильтром на доступ в виде 50 сообщений на форуме. 

Лучше чем ничего.

 

Я и ранее думал как-то поддержать разработчиков, но чего-то практичного так и не придумал.

Возможно стоит как-то GitHub задействовать ? Для совместного ведения проекта и выдачи доступа.

Мои знания в программировании минимальны, если глупость написал, не обессудьте.

 

А так , пусть мы их мы уже давно не делали, но ветка должна быть похожа на обзор советника, например:

https://tlap.com/gold-chervonets/

 

Все разжевано, со ссылками на инструкции (которые кстати можно написать один раз и потом ссылаться), поймет даже Гомер Симпсон.

Вот тогда и проще что-то сделать для помощи в разработке, даже тот же тест, если все разжевано и есть инструкции.

[Rigal]

14 часов назад, the 7th Guest сказал:

Про работу программиста я говорить не буду, так как код не видел и оценить его изящество или костыльность не смогу.

Я смотрел в код сетки, которая еще была в открытом коде.

Толковый разработчик. Явно не в метаэдиторе кодить учился.

Осмысленная организация - для одного проекта. 

 

Но исходная мысль была не о том, насколько хороши разработки. Тут может быть сколько угодно мнений - но с вашим в отношении моих, тех времен, когда они выкладывались на форум - я почти согласен.

Исходная мысль была, скорее, о том, о чем пишет @pavlus777

8 часов назад, pavlus777 сказал:

Они привыкли получать все легко и быстро по клику мышкой, а еще лучше по тапу на смартфоне.

Да, очень много народу пришло сюда нажать кнопку "форекс", чтобы им в монетоприемник посыпалось.

Пополнить ряды 80%+ клиентов брокеров, понятно.

Они - не моя аудитория.

Я кнопку бабло не делаю.

Я пожертвовал все свое свободное время сейчас мечте о финансовой независимости через несколько лет.

И я знаю еще нескольких человек, которые пожертвовали. Может, и в меньшей степени: выгородили вот столько-то личного времени на то, чтобы наковать себе инструментов, генерирующих доход.

И моя аудитория - такие же думающие люди, которые уже хапнули бесплатного сырку и понимают, что без труда... ну, вы в курсе.

8 часов назад, pavlus777 сказал:

Все разжевано, со ссылками на инструкции (которые кстати можно написать один раз и потом ссылаться), поймет даже Гомер Симпсон.

Червонец - хороший пример.

И он получил какое-то количество внимания, пару лет назад.

Где-то в то же время я написал коржа и он тоже получил какое-то количество внимания.

Это все случилось ДО водораздела  

Потом были разного рода бидоны в формате "ставьте и торгуйте, не надо вам знать, что оно делает".

Формате, который не приглашает внести вклад - потому, что они были не для этого.

И на этом моменте, насколько я могу судить, энтузиазм пошел на спад.

9 часов назад, pavlus777 сказал:

И как их отличить ?

А тут я соглашусь с @the 7th Guest: нужен менеджер этого проекта.

Это хлопотная тема, да: поддерживать баланс quid pro quo, фейс контроль и тест на стероиды на входе.

На вопрос "как" раньше хорошо отвечал рутрекер контролем баланса скачанного-розданного.

Я также не могу ответить на вопрос, насколько это полезно с точки зрения монетизации форума: с одной стороны, количество полезного контента возрастет (хотелось бы верить), с другой - доступ к нему будет ограничен.

Публика "в теме" вряд ли делает кассу форуму.

 

Утопия, я полагаю.

[Старик]

Восхитительна идея, что какие-то группы из квалифицированных разработчиков, опытных менеджеров проектов и единиц тестировщиков будут годами бесплатно нарабатывать торговые идеи, код, сеты, вести мониторинги - и всё-всё бесплатно выкладывать в открытый доступ в доступной неподготовленным юзерам форме "скачай без СМС и богатей"!

Восхитительна для неподготовленных юзеров и бессчетного интернет жулья, которые будут годами тырить бесплатно выложенное и впаривать тем, кто не знает где это же можно скачать бесплатно без СМС.

Что-то типа бесплатного универсама без касс: ходишь с тележкой - и складываешь прибыльных ботов.

Или типа шведского стола, выкладываемого для всех желающих неким персоналом - которому не платят ни за продукты, ни за выкладывание.

 

Но не понятно зачем всё это годами бесплатно делать опытным разработчикам, тестировщикам и менеджерам проектов. 

Именно опытным - не начинающим.  Даже не продающим ничего никому.

Какое-то время да, можно всё-всё самим сделать и аккуратно выкладывать - но постоянно?!

Есть некоторый смысл на начальном этапе, когда происходит фильтрация маленькой группы потенциально взаимно полезных людей и может наработки первых сэтов - но позднее практически утрачивает смысл.

Ввиду, как правило, крайне низкой отдачи от пользователей топиков разработки - в абсолютном большинстве топиков разработки.

 

Форекс, как и любая деятельность на рынке, для абсолютного меньшинства.  Строго говоря, единиц.

Так как поле деятельности довольное широкое, здесь себя в разном находит некоторое количество разных людей - но это всегда меньшинство.

Свет форекса приманивает многих, но выживают только достаточно развитые и работоспособные - достаточно внутренне системные люди.

Но этот людской поток затягивает и тех немногих, кто есть или может стать программистом или тестировщиком - соразработчиками программных продуктов и проектов.

И, собственно, только в этом (поиске торговых идей/сетов и взаимно выгодных людей) и есть минимальный смысл продолжения сотрудничества опытных разработчиков с форумами.

 

Какая-то жизнь теплится в топиках леченных ботов, новых форумных разработок и разработок с большим количеством вариантов торгов.

В новых разработках начинающих проггеров случаются баги, боты переписываются, народ случается тестит - есть какой-то движ.

В многорежимных ботах обсуждаются разные варианты сетов/торгов и есть встречный интерес у разработчиков и пользователей.

А в топиках опытных разработчиков часто тишина: трудно обсуждать швейцарские часы - они безупречны, ни убавить, ни прибавить.

Опытным разработчикам, возможно, есть смысл время от времени публиковать отдельных ботов и 1-2 сета к ним - выдавая дополнительные сеты только в обмен на собственный качественный сет, опубликованный каким-то пользователем в топике.

В этих случаях возможна и какая-то отдача от топика, и может человек хороший/полезный вырастет со временем.

 

Что касается уважаемого @Rigal, то он вроде героя повести Стругацких - со временем утратившего интерес к происходящему на планете Земля.

Так бывает - некоторые люди перерастают среду, создаваемую для многих.  Интеллектуально, профессионально и финансово.

Но телеграмм не заменяет форум - он слишком обособленный и там нет потока инфы и людей, создаваемого относительным многолюдьем форума.

Терпимым местом для общения групп разработки могла бы быть личка форума с хорошим редактором - если добавить хотя бы часть поисков как в топиках, которых нет в телеге.

[Rigal]

6 часов назад, eBaykal сказал:

Ну и зачем вы сюда проникли? Можно было бы нормально поговорить, но теперь тут будут длиннонунные, наполненные желчью, обидами и единственно верным мнением простыни. 

 

Может делать темы для разработки, где будут запрещены длинные простыни и переходы на личности?

Абстрагировавшись от лести - все, вроде, осмысленно и по полочкам написал @Старик

Примерно так оно и выглядит с этой стороны баррикад.

 

Констатация факта, да.

Хотелось бы альтернативы.

Хотелось бы иметь возможность построить и поддерживать вот этот оазис толковых и целеустремленных людей, которые знают, чего они хотят и готовы в этом направлении двигаться.

Где усилия каждого участника двигают всех вперед.

 

Я исходно пришел на форум в надежде, что вот так примерно оно и будет работать.

Сейчас очевидно, что без дополнительных усилий - не будет.

Как справедливо отметили @the 7th Guest и @pavlus777, каждый кусочек продукта/инструмента нужно приводить в состояние, когда его можно кликнуть не глядя и оно заработает.

Гастроном без касс, да. Немного рассыпание бисера - даже мой избыток альтруизма не помогает мне обосновать осмысленность.

 

Хотелось бы людей, которые строят контекст и удерживают его.

Скажем, я разобрался намедни, что не так с нашим традиционным подходом к усреднению: все наши сетки, шмели и прочие франклины - все они делают совсем не то, чего бы нам на самом деле хотелось от усреднителя.

Я бы с удовольствием описал, как оно будет работать впредь во всем, что я буду строить. Три параметра, что они значат, как они работают.

И все, после этого это просто общее знание и не надо каждый раз задаваться вопросом "а что это за странный блок управления не то лотностью, не то шагом вот в этом новом алгоритме".

Общий подход к инструментарию - и инструментария у нас уже тьма, много всего можно сделать в три клика. А что нельзя - можно подхачить за полчаса.

Ну и так далее, и так далее.

 

В таком оазисе можно было бы делиться устойчивой альфой, методиками деления рисков, инструментами, через тернии к звездам, все вот это вот.

И говорить на одном языке: РФ, Шарп, вариативная устойчивость. А не клоунада с ликбезом, как в большинстве топиков сегодня.

 

А вообще - всем профитов!

 

[pavlus777]

5 часов назад, Rigal сказал:

Я бы с удовольствием описал, как оно будет работать впредь во всем, что я буду строить. Три параметра, что они значат, как они работают.

И все, после этого это просто общее знание и не надо каждый раз задаваться вопросом "а что это за странный блок управления не то лотностью, не то шагом вот в этом новом алгоритме".

Сделать об этом пост в разделе:

https://tlap.com/forum/forum/4-v-pomosch-treyderu/

А далее на него ссылаться (читать тут)

[the 7th Guest]

22 часа назад, Rigal сказал:

Скажем, я разобрался намедни, что не так с нашим традиционным подходом к усреднению: все наши сетки, шмели и прочие франклины - все они делают совсем не то, чего бы нам на самом деле хотелось от усреднителя.

Ну а я бы, на самом деле, вообще завязывал с классическим построением устреднялок. К сожалению это уже прошлый век, сильно завязанный на тестирование и оптимизацию. Во-первых их итак уже полно на любой вкус и цвет. Во-вторых слишком большие минусы оптимизации основанные на истории (пусть даже это ИМХО, но содержимое магазина вам в доказательство). В-третьих это более достойный и интересный вызов для творчества.

 

Для меня на данный момент в ЕА для форекса интересны два вида:

• 1) основанный на техническом анализе циклических процессов (именно серьезная математика циклов, а не детские болталки вокруг нуля)
• 2) усреднитель с максимально возможным самоадаптированием к текущему рынку, включая лотность, шаг, множитель, СЛ и ТП, фильтрацию и т.п.

[Старик]

Парни, если кто-то не понимает что такое оффтоп или спам, а также не знаком с правилами форума, то это не проблема форума.

Оффтоп, спам удаляется - по правилам.  

 

Не смотря на топик в Беседке - здесь серьезное обсуждение.  И на очень непростую тему.  Потенциально важное для очень многих.

Здесь обсуждается можно ли и как организовать работу для достижения определенного гипотетического технологического прорыва, который, в случае успеха, может позитивно повлиять не только на будущее форума, но и на будущее многих.

Успех не гарантирован - но, если звезды сойдутся, то не исключен.

И мелкие обсератели здесь будут писать или по существу, или никак.

[lyca]

Старожилы негодуют, мол большинство приходит и только берет, но ничего не отдает взамен. Но это происходит не потому что люди неблагодарные или жадные или ленивые. Просто тема очень сложная, не у всех получается освоить материал. Люди тупо бросают форекс, сдуваются. Новичок когда слышит про советника на форексе он представляет себе автоматизацию полную, легкость использования, и не думает что нужно 700-800 очень сложных страниц освоить в топике про setka и только.

[Al2ex3]

9 часов назад, lyca сказал:

Старожилы негодуют, мол большинство приходит и только берет, но ничего не отдает взамен. Но это происходит не потому что люди неблагодарные или жадные или ленивые. Просто тема очень сложная, не у всех получается освоить материал. Люди тупо бросают форекс, сдуваются. Новичок когда слышит про советника на форексе он представляет себе автоматизацию полную, легкость использования, и не думает что нужно 700-800 очень сложных страниц освоить в топике про setka и только.

Проблематика данного вопроса лежит в том, что реальность полученная на счетах не совпадает с изначальными фантазиями. Люди приходят, чтобы в лёгкую поднять бабла думая, зачем создавать бизнез, сейчас лежа на диванчике сделаю семизначную цифру и стану пожизненным рантье. И тут ты такой вылазиешь с призмой опыта и говоришь, что  стабильно получаемый прирост в 50-60% ежегодно - это топовый результат. Находятся люди, которые крутят пальцем у виска, приговаривая, что такие цифры они за месяц делают, а ты торговать не умеешь. Через годик-другой рынок их разворачивает, дает им пинка под зад и они исчезают, но главное, внутренне начинаешь понимать, что тебе нечего предложить. Ты видишь этот предел и он не совпадает с фантазиями других. Возьмём для примера тему с советником Франклин. Для меня - это топ N1 в мире. Развивается эта тема? Нет. Зато все пляшут вокруг других советников, где прибыли ненадолго улетают в облака. Вот основная проблематика: нечего дать, чтобы заинтересовать других.

[lyca]

30 минут назад, Al2ex3 сказал:

Проблематика данного вопроса лежит в том, что реальность полученная на счетах не совпадает с изначальными фантазиями. Люди приходят, чтобы в лёгкую поднять бабла думая, зачем создавать бизнез, сейчас лежа на диванчике сделаю семизначную цифру и стану пожизненным рантье. И тут ты такой вылазиешь с призмой опыта и говоришь, что  стабильно получаемый прирост в 50-60% ежегодно - это топовый результат. Находятся люди, которые крутят пальцем у виска, приговаривая, что такие цифры они за месяц делают, а ты торговать не умеешь. Через годик-другой рынок их разворачивает, дает им пинка под зад и они исчезают, но главное, внутренне начинаешь понимать, что тебе нечего предложить. Ты видишь этот предел и он не совпадает с фантазиями других. Возьмём для примера тему с советником Франклин. Для меня - это топ N1 в мире. Развивается эта тема? Нет. Зато все пляшут вокруг других советников, где прибыли ненадолго улетают в облака. Вот основная проблематика: нечего дать, чтобы заинтересовать других.

Там млин, тут просто очень сложно. Кому ни давал ссылки на тлап из знакомых, никто осваивать не хочет. Я был какое то время в одном телеграм сообществе. В какой то момент мне они все стали казаться тупыми. Но на тлап тупым уже чувствую себя я. Много чего изучил, но еще изучать и изучать. И я думаю таких тут не мало

[Мистерио]

9 часов назад, lyca сказал:

Там млин, тут просто очень сложно. Кому ни давал ссылки на тлап из знакомых, никто осваивать не хочет. Я был какое то время в одном телеграм сообществе. В какой то момент мне они все стали казаться тупыми. Но на тлап тупым уже чувствую себя я. Много чего изучил, но еще изучать и изучать. И я думаю таких тут не мало

а мне тут бесконечно скучно, на бингуру на много живее и веселее,там живое общение в дневниках, а не мертвое болото

[eBaykal]

2 часа назад, Мистерио сказал:

а мне тут бесконечно скучно, на бингуру на много живее и веселее,там живое общение в дневниках, а не мертвое болото

Общество алкоголиков, наркоманов ... лудоманов завсегда живее и веселее.

[Rigal]

Я на некоторое время выпал из жизни форума потому, что у меня появилась идея и на ее реализацию мне понадобилось больше месяца.

Забегая вперед, скажу, что идея не очень пока выстрелила.

Но по порядку...

 

Не секрет, что у меня на счете торгует стопятьсот советников. 

Кто-то в плюс, кто-то в минус. Чьи-то минуса я терплю, а кого-то снимаю довольно быстро и навсегда.

Хочется собрать набор, в котором каждая единица-сет будет, по среднему, зарабатывать.

Но иногда, конечно, проседать: по эквити, если это усреднитель, или пересиживатель, - или по балансу, если это скальпер.

И вот хочется, чтобы все это добро проседало в разное время.

Собрать такой набор, который будет прибылями одних советников компенсировать убытки других.

 

Звучит заманчиво и не до конца очевидно, возможно ли такое в принципе. С другой стороны, когда разного рода мартины и прочий возврат к среднему проседает, стратегии, торгующие по тренду, наоборот, заносят. То есть, стратегиям, которые коррелируют, риски нужно делить. А тем, которые антикоррелируют, можно было бы даже повысить, если они работают одновременно.

 

И уже пару лет мне не хватает возможности все это адекватно проанализировать и посчитать вот эти самые риски.

Ну и я дозрел.

Для начала написал систему, которая позволила мне собрать данные по эквити из тестов всех советников, которые мы в разное время выбирали в торговый набор. В том числе тех, которые сняты давно. Ну, потому, что "иногда они возвращаются".

Задачка оказаласть нетривиальной: если для своих алгоритмов мне достаточно было написать и подсунуть библиотечку, которая сохраняет файл после прогона, то для чужих пришлось писать парсеры отчетов и советника, который результат такого парсинга перепрогоняет. И сохраняет-таки результат.

 

Но в итоге все это постепенно написалось и протестировалось. Чтобы дважды не вставать, написал сразу так, чтобы тестировалось постоянно: на тест всего набора у одного агента уходит недели три-четыре, но мы накидали еще несколько агентов, поделили нагрузку и в итоге теперь тесты всегда свежие, на все.

Заодно покрыли поле проскальзываний и сделали анализ чувствительности советников к проскальзыванию: раз уже собираются данные, их грех не проанализировать, машина стерпит.

 

Это все присказка.

Потому, что, когда появились данные, стало не легче, от слова совсем.

 

Как собрать оптимальный портфель, имея исторические данные о просадках по тысяче с лишним торговых единиц?

 

Существует довольно широкое поле работ на эту тему, начало современной теории портфеля положил еще в 1951-м что ли году Марковиц, предложивший довольно стройный матаппарат для оптимизации портфеля инвестиционных активов и получивший за свою работу Нобелевку.

Есть даже готовые библиотечки на питоне (и, возможно, других языках), обещающих решить задачу нахождения "эффективного фронтира" портфеля из разного рода акций и индексов.

Задача, вообще говоря, сводится к поиску наилучшего баланса рисков элементов портфеля с точки зрения какого-то фактора, будь то Шарп портфеля, доходность на риск, или минимизация волатильности.

 

Для анализа результатов тестов советников эти библиотеки подходят не очень, поэтому тоже пришлось писать самому - но благо в питоне полно очень удобных инструментов для работы с данными.

В итоге получается вот такой, например, портфель:
 

Спойлер

Портфель собран под риск 79.5К, результат "торговли" вот этим риском с 2010 года, с определенными допусками на диверсификацию.

 

Грааль, да и только: среднегодовой РФ этого портфеля - около 13 и почти не меняется от месяца к месяцу.

То есть в месяц он заносит в среднем величину риска.

Скажем, выделили мы ему 10% риска - он занес 10% к депо за месяц.

Это примерно 210% прибыли в год. На риск 10%.

 

Пособирал я эти портфели - и усомнился.

Too good to be true.

 

И дописал возможность сделать "форвард": собрать портфель по данным до, например, января - и посмотреть, что он выдает после.

Ну и, как вы, наверное, догадались, получилось совсем не так оптимистично, как на InSample:

Спойлер

Все еще в плюс, но уже откровенно так себе.

 

И дальше подумалось: ну а можно же переопчивать раз в месяц!

Пришлось дописать walk forward: собираем оптимальный портфель, смотрим, что дает следующий месяц, собираем по-новой.

 

Процесс небыстрый и walk-forward закончится дня через три. Пока непонятно, насколько он будет оптимистичен.

 

Понятно одно: ключевым фактором в успехе этого мероприятия является принятие решения о включении (или не включении) сета в портфель, фильтрация.

И очевидно, что мой текущий подход, который я "на глазок" использую последние пару лет, оставляет желать лучшего, сильно.

 

Нужно что-то радикально менять в подходе, похоже.

[Al2ex3]

5 часов назад, Rigal сказал:

Я на некоторое время выпал из жизни форума потому, что у меня появилась идея и на ее реализацию мне понадобилось больше месяца.

Забегая вперед, скажу, что идея не очень пока выстрелила.

Но по порядку...

 

Не секрет, что у меня на счете торгует стопятьсот советников. 

Кто-то в плюс, кто-то в минус. Чьи-то минуса я терплю, а кого-то снимаю довольно быстро и навсегда.

Хочется собрать набор, в котором каждая единица-сет будет, по среднему, зарабатывать.

Но иногда, конечно, проседать: по эквити, если это усреднитель, или пересиживатель, - или по балансу, если это скальпер.

И вот хочется, чтобы все это добро проседало в разное время.

Собрать такой набор, который будет прибылями одних советников компенсировать убытки других.

 

Звучит заманчиво и не до конца очевидно, возможно ли такое в принципе. С другой стороны, когда разного рода мартины и прочий возврат к среднему проседает, стратегии, торгующие по тренду, наоборот, заносят. То есть, стратегиям, которые коррелируют, риски нужно делить. А тем, которые антикоррелируют, можно было бы даже повысить, если они работают одновременно.

 

И уже пару лет мне не хватает возможности все это адекватно проанализировать и посчитать вот эти самые риски.

Ну и я дозрел.

Для начала написал систему, которая позволила мне собрать данные по эквити из тестов всех советников, которые мы в разное время выбирали в торговый набор. В том числе тех, которые сняты давно. Ну, потому, что "иногда они возвращаются".

Задачка оказаласть нетривиальной: если для своих алгоритмов мне достаточно было написать и подсунуть библиотечку, которая сохраняет файл после прогона, то для чужих пришлось писать парсеры отчетов и советника, который результат такого парсинга перепрогоняет. И сохраняет-таки результат.

 

Но в итоге все это постепенно написалось и протестировалось. Чтобы дважды не вставать, написал сразу так, чтобы тестировалось постоянно: на тест всего набора у одного агента уходит недели три-четыре, но мы накидали еще несколько агентов, поделили нагрузку и в итоге теперь тесты всегда свежие, на все.

Заодно покрыли поле проскальзываний и сделали анализ чувствительности советников к проскальзыванию: раз уже собираются данные, их грех не проанализировать, машина стерпит.

 

Это все присказка.

Потому, что, когда появились данные, стало не легче, от слова совсем.

 

Как собрать оптимальный портфель, имея исторические данные о просадках по тысяче с лишним торговых единиц?

 

Существует довольно широкое поле работ на эту тему, начало современной теории портфеля положил еще в 1951-м что ли году Марковиц, предложивший довольно стройный матаппарат для оптимизации портфеля инвестиционных активов и получивший за свою работу Нобелевку.

Есть даже готовые библиотечки на питоне (и, возможно, других языках), обещающих решить задачу нахождения "эффективного фронтира" портфеля из разного рода акций и индексов.

Задача, вообще говоря, сводится к поиску наилучшего баланса рисков элементов портфеля с точки зрения какого-то фактора, будь то Шарп портфеля, доходность на риск, или минимизация волатильности.

 

Для анализа результатов тестов советников эти библиотеки подходят не очень, поэтому тоже пришлось писать самому - но благо в питоне полно очень удобных инструментов для работы с данными.

В итоге получается вот такой, например, портфель:
 

  Скрыть контент

Портфель собран под риск 79.5К, результат "торговли" вот этим риском с 2010 года, с определенными допусками на диверсификацию.

 

Грааль, да и только: среднегодовой РФ этого портфеля - около 13 и почти не меняется от месяца к месяцу.

То есть в месяц он заносит в среднем величину риска.

Скажем, выделили мы ему 10% риска - он занес 10% к депо за месяц.

Это примерно 210% прибыли в год. На риск 10%.

 

Пособирал я эти портфели - и усомнился.

Too good to be true.

 

И дописал возможность сделать "форвард": собрать портфель по данным до, например, января - и посмотреть, что он выдает после.

Ну и, как вы, наверное, догадались, получилось совсем не так оптимистично, как на InSample:

  Скрыть контент

Все еще в плюс, но уже откровенно так себе.

 

И дальше подумалось: ну а можно же переопчивать раз в месяц!

Пришлось дописать walk forward: собираем оптимальный портфель, смотрим, что дает следующий месяц, собираем по-новой.

 

Процесс небыстрый и walk-forward закончится дня через три. Пока непонятно, насколько он будет оптимистичен.

 

Понятно одно: ключевым фактором в успехе этого мероприятия является принятие решения о включении (или не включении) сета в портфель, фильтрация.

И очевидно, что мой текущий подход, который я "на глазок" использую последние пару лет, оставляет желать лучшего, сильно.

 

Нужно что-то радикально менять в подходе, похоже.

Процитирую из книги про Long-Term Capital Management (LTCM): " В LT делали особый упор на диверсификацию. Это понятие превратилось в характерный лозунг современного инвестирования, но его значение преувеличено. Как заметил Кейнс, одна здраво обдуманная ставка лучше многих непродуманных. Казус LT доказал: яйца, разложенные по разным корзинам, могут разбиться одновременно". И, более того, на этом форуме тоже помните историю, когда на мультиторгах пара GBPCAD внезапно похоронила счета многих, хотя по оптимизации за предыдущие много лет как бы просадки даже 10% не было. Вопрос задаю не в качестве критика: сможете аргументировать, за счет чего мультиторговая система, содержащая много разных стратегий, будет гарантированно лучше одного советника, установленного на счете? Какая предусмотрена защита, если стратегии поваляться? И за счет чего будет ускоренное восстановление, если учесть, что торгуем вероятности, и опора на предыдущую оптимизацию, когда в рынке были и другие люди, и другие стратегии, и другие фонды, не совсем сильная аргументация?

[Rigal]

3 часа назад, Al2ex3 сказал:

И, более того, на этом форуме тоже помните историю, когда на мультиторгах пара GBPCAD внезапно похоронила счета многих

Мне кажется, или вы приводите пример гибельных последствий отсутствия диверсификации в качестве аргумента в пользу ненужности диверсификации?

То есть на форуме было много народу, кто торговал GBPCAD на возврат потому, что она показывала хорошие результаты на истории - и когда она резко ушла в одну сторону, набранные позиции вышли далеко за пределы проектных рисков, а счета, на которых риски были выделены под завязку проектных рисков - слились.

В моем портфеле все эти стратегии тоже торговали в этот момент и можно увидеть, что мне тоже снесло знатно.

Но поскольку я не ждал безукоризненного совпадения реала с историческими результатами, риска этому набору было выделено сравнительно немного, он был внимательно поделен между стратегиями, которые могут и будут проседать одновременно - и в итоге общая просадка счета вышла едва за пределы проектных 10%.

Между тем многие другие стратегии продолжали зарабатывать и восполнять потери, через пару месяцев мой счет обновил All Time High.

И вот те стратегии, торгующие GBPCAD на возврат - они по-прежнему торгуют в портфеле. Полтора года со времени этой просадки, они усердно зарабатывают, но все еще не вышли в безубыток с учетом нанесенного ущерба.

Это в качестве примера, как именно диверсификация помогает избегать крупных потерь и восстанавливать просадки.

 

Понятно, что диверсификация и риск менеджмент - "близнецы-братья. Кто из них более для истории ценен" (С) Маяковский

[Rigal]

3 часа назад, Al2ex3 сказал:

будет гарантированно лучше одного советника

Гарантированно, особенно на ограниченном интервале наблюдений, не будет ничего.

 

На бесконечно длинной истории, однако, шансы, что одна стратегия продолжит работать стабильно и приносить уверенную прибыль без существенных просадок..... я бы оценил, как нулевые. На то и эффективность рынка.

Портфель же из стратегий, который непрерывно вычесывается/обновляется по формализованным и верифицируемым правилам - у него, вероятно, ниже потенциал прибыльности, но существенно ниже потенциал фатальной убыточности.

Изменено 13 августа, 2023 пользователем Rigal

[nba31]

В 12.08.2023 в 10:10, Al2ex3 сказал:

Проблематика данного вопроса лежит в том, что реальность полученная на счетах не совпадает с изначальными фантазиями. Люди приходят, чтобы в лёгкую поднять бабла думая, зачем создавать бизнез, сейчас лежа на диванчике сделаю семизначную цифру и стану пожизненным рантье. И тут ты такой вылазиешь с призмой опыта и говоришь, что  стабильно получаемый прирост в 50-60% ежегодно - это топовый результат. Находятся люди, которые крутят пальцем у виска, приговаривая, что такие цифры они за месяц делают, а ты торговать не умеешь. Через годик-другой рынок их разворачивает, дает им пинка под зад и они исчезают, но главное, внутренне начинаешь понимать, что тебе нечего предложить. Ты видишь этот предел и он не совпадает с фантазиями других. Возьмём для примера тему с советником Франклин. Для меня - это топ N1 в мире. Развивается эта тема? Нет. Зато все пляшут вокруг других советников, где прибыли ненадолго улетают в облака. Вот основная проблематика: нечего дать, чтобы заинтересовать других.

Я Вам честно скажу, Франклин доведен до идеала, что еще можно в нем развить я хз. У меня на реале стоит тоже самое, что вы видите на форуме, ну кроме сетов, сеты дело индивидуальное. 

[Al2ex3]

17 часов назад, nba31 сказал:

Я Вам честно скажу, Франклин доведен до идеала, что еще можно в нем развить я хз. У меня на реале стоит тоже самое, что вы видите на форуме, ну кроме сетов, сеты дело индивидуальное. 

Есть, конечно, недоработки в виде достаточно примитивненькой защиты в случае неудачного открытия ордеров и упрощенной системы работы при мультиторгах, отсутствие режима динамической лотности. Но, в целом, работа проведена на достаточно высоком уровне.

[Rigal]

4 часа назад, Al2ex3 сказал:

недоработки в виде достаточно примитивненькой защиты в случае неудачного открытия ордеров и упрощенной системы работы при мультиторгах

Расскажите, как надо сделать

[Al2ex3]

2 часа назад, Rigal сказал:

Расскажите, как надо сделать

Если разработчик Франклина согласится рассмотреть мои обоснования и потом выложит для всеобщего пользования проапгрейденную версию, я с радостью поделюсь, что необходимо доработать. Это не для меня, в своем клоне я уже это реализовал, это для всех.

[Rigal]

2 часа назад, Al2ex3 сказал:

Если разработчик Франклина согласится рассмотреть

Ну вы пишите, не стесняйтесь.

Разработчик франклина уже выше написал, что он пока не видит, как это решение можно было бы улучшить. Подсказывайте.

Не возьмется разработчик франклина - сделает кто-нибудь другой, хорошие идеи без релизации не остаются

 

2 часа назад, Al2ex3 сказал:

Это не для меня, в своем клоне я уже это реализовал, это для всех

Мы в открытом пространстве на форуме и все, что мы пишем тут - в любом случае для всех. 

Больше толковых мыслей,  меньше дешевого пиара.