[Дневник трейдера] Rigal обо всем и ни о чем

[Rigal]

@Старик

А я тут подумал.. раз пошла такая пьянка поскольку я уже все равно все написал - я мог бы развернуть вот это решение, которое я описал выше для, например, Сетки.

Туда можно будет сложить версии и сеты и получить готовый реестр, всегда свежий, с анализом.

Чтобы это работало нужно:

1. Гугл драйв (или любой другой подключаемый диск, Мега, например), на котором достаточно места для версий и их тестов. Два теста на каждую комбинацию источника котировок и проскальзывания. У меня 1100+ сетов тестами с 2010 года занимают около 20GB. Но я немного экономлю: многие стратегии мои и ретеста для сбора кривой эквити не требуют.

2. бокс с ТДС. Это может быть несколько личных боксов или даже персональных компьютеров - важно, чтобы установленные на них агенты запускались и делали работу. Поскольку агентам нужно будет писать на диск, боксы должны быть под контролем осмысленных участников - чтобы ничего лишнего на диск не писалось и не терлось. В идеале, конечно, один бокс, на котором можно запустить два-три метатрейдера одновременно. Чтобы предсказуемое окружение было.

3. Где-то развернуть простенький postgresql, чтобы эти агенты координировали работу. Требования минимальные, но нужен uptime, чтобы агенты всегда могли обратиться к базе.

4. Завести гугл таблицу, в которую будут складываться результаты, авторизовать сервис для доступа в эту таблицу. Его иногда понадобится авторизовать снова - почему-то токены у меня все время истекают.

 

В результате тестирование всего, что уже сделано, будет выполняться автоматически.

И новую версию протестировать можно будет автоматом: закинул на диск, подложил ей те же сеты, получил еще столько же строчек в табличке, глянул на сравнение.

 

В принципе, не обязательно именно сетку, но просто сетка отличается уровнем организации процесса, который позволит такое решение осмысленно использовать.

Реестр можно сделать публичным на чтение, как диск, так и табличку.

Добавление сетов на гугл диск можно тоже сделать публичным - через промежуточный диск, например, откуда на основной диск можно перекладывать автоматом после минимальной валидации.

 

Получится эдакая пополняемая копилка версий и сетов с прозрачной исчерпывающей статистикой. Можно прям открыть, взять, поставить на счет то, что понравилось.

 

[pavlus777]

15 часов назад, Rigal сказал:

@Старик

А я тут подумал.. раз пошла такая пьянка поскольку я уже все равно все написал - я мог бы развернуть вот это решение, которое я описал выше для, например, Сетки.

Туда можно будет сложить версии и сеты и получить готовый реестр, всегда свежий, с анализом.

Чтобы это работало нужно:

1. Гугл драйв (или любой другой подключаемый диск, Мега, например), на котором достаточно места для версий и их тестов. Два теста на каждую комбинацию источника котировок и проскальзывания. У меня 1100+ сетов тестами с 2010 года занимают около 20GB. Но я немного экономлю: многие стратегии мои и ретеста для сбора кривой эквити не требуют.

2. бокс с ТДС. Это может быть несколько личных боксов или даже персональных компьютеров - важно, чтобы установленные на них агенты запускались и делали работу. Поскольку агентам нужно будет писать на диск, боксы должны быть под контролем осмысленных участников - чтобы ничего лишнего на диск не писалось и не терлось. В идеале, конечно, один бокс, на котором можно запустить два-три метатрейдера одновременно. Чтобы предсказуемое окружение было.

3. Где-то развернуть простенький postgresql, чтобы эти агенты координировали работу. Требования минимальные, но нужен uptime, чтобы агенты всегда могли обратиться к базе.

4. Завести гугл таблицу, в которую будут складываться результаты, авторизовать сервис для доступа в эту таблицу. Его иногда понадобится авторизовать снова - почему-то токены у меня все время истекают.

 

В результате тестирование всего, что уже сделано, будет выполняться автоматически.

И новую версию протестировать можно будет автоматом: закинул на диск, подложил ей те же сеты, получил еще столько же строчек в табличке, глянул на сравнение.

 

В принципе, не обязательно именно сетку, но просто сетка отличается уровнем организации процесса, который позволит такое решение осмысленно использовать.

Реестр можно сделать публичным на чтение, как диск, так и табличку.

Добавление сетов на гугл диск можно тоже сделать публичным - через промежуточный диск, например, откуда на основной диск можно перекладывать автоматом после минимальной валидации.

 

Получится эдакая пополняемая копилка версий и сетов с прозрачной исчерпывающей статистикой. Можно прям открыть, взять, поставить на счет то, что понравилось.

 

У нас есть как раз под это дело VPS, у Старика есть доступ.

[Степaн]

В 19.05.2023 в 17:22, Rigal сказал:

Я бегло глянул в топики недавних разработок и не нашел ни одного результата опта или теста, кроме выложенных разработчиками.

Весь остальной контент на форуме - это поделки-однодневки с маркета и других площадок и персонажи, которые с горящими глазами интенсивно двигают рукой в кармане, глядя на выложенные продаванами графики доходности этих "граалей" за последние два-три месяца, с энтузиазмом объясняя себе и окружающим, насколько невменяемо круты эти поделки, несмотря на то, что в тестере сливают, или не тестируются вовсе.

Приветствую! 
Ну так это же вполне естественно.
Неужели гений форекса (в хорошем смысле), будучи в трезвом уме и твердой памяти, выложит на форуме своё детище?
Зачем? Ради пары лайков и нескольких страниц... срача?
Согласитесь, довольно сомнительное себе удовольствие...  

[Rigal]

14 часов назад, Степaн сказал:

Ну так это же вполне естественно.
Неужели гений форекса (в хорошем смысле), будучи в трезвом уме и твердой памяти, выложит на форуме своё детище?
Зачем? Ради пары лайков и нескольких страниц... срача?
Согласитесь, довольно сомнительное себе удовольствие...  

Я, возможно, много нагородил в одном сообщении - и это отвлекает от основной мысли.

Основная мысль была в том, что гении форекса как раз выкладывают свои детища на форуме.

Рабочие алгоритмы без подгонов и зашитых дат, стабильная альфа.

"Просто добавь воды", как говорится: собери сеты.

Но это нужно, конечно, разобраться и поработать.

И там, где нужно поработать, мы получаем несколько страниц чего угодно, но не полезного результата.

Кто-то пишет о том, что ни один здравомыслящий гений ничего на форум не выложит.

Всяческие разводилы приходят с туманными намеками на всем очень нужный функционал, который они реализовали "в своем клоне".

Словоблудие всех сортов и фасонов, поработать некогда, да и не комильфо это, работать.

Это мы не привыкли.

Нам бы скачать без регистрации и смс.

 

И тут, собственно, центр мысли: так не бывает.

Не бывает так, чтобы скачать без регистрации и смс и внезапно стабильный доход.

Потому, что в поиске именно вас, дорогие мои Буратины не готовые ударить палец о палец, приходят на форум мошенники всех мастей, раскидывают свои снасти по топикам в формате многозначительных намеков на свою баснословную успешность, берут вас за ручку и ведут в страну дураков на поле чудес.

И если вы не сели сами, не разобрались и не отделили зерна от плевел, если вы не понимаете, как нужно распределить риски, где могут быть подводные камни, как выглядит реалистичная доходность и на каком моменте начинается "too good to be true" - вы закопаете свои монетки.

 

 

[Старик]

В 15.08.2023 в 00:07, Rigal сказал:

@Старик

А я тут подумал.. раз пошла такая пьянка поскольку я уже все равно все написал - я мог бы развернуть вот это решение, которое я описал выше для, например, Сетки.

Туда можно будет сложить версии и сеты и получить готовый реестр, всегда свежий, с анализом.

Чтобы это работало нужно:

1. Гугл драйв (или любой другой подключаемый диск, Мега, например), на котором достаточно места для версий и их тестов. Два теста на каждую комбинацию источника котировок и проскальзывания. У меня 1100+ сетов тестами с 2010 года занимают около 20GB. Но я немного экономлю: многие стратегии мои и ретеста для сбора кривой эквити не требуют.

2. бокс с ТДС. Это может быть несколько личных боксов или даже персональных компьютеров - важно, чтобы установленные на них агенты запускались и делали работу. Поскольку агентам нужно будет писать на диск, боксы должны быть под контролем осмысленных участников - чтобы ничего лишнего на диск не писалось и не терлось. В идеале, конечно, один бокс, на котором можно запустить два-три метатрейдера одновременно. Чтобы предсказуемое окружение было.

3. Где-то развернуть простенький postgresql, чтобы эти агенты координировали работу. Требования минимальные, но нужен uptime, чтобы агенты всегда могли обратиться к базе.

4. Завести гугл таблицу, в которую будут складываться результаты, авторизовать сервис для доступа в эту таблицу. Его иногда понадобится авторизовать снова - почему-то токены у меня все время истекают.

 

В результате тестирование всего, что уже сделано, будет выполняться автоматически.

И новую версию протестировать можно будет автоматом: закинул на диск, подложил ей те же сеты, получил еще столько же строчек в табличке, глянул на сравнение.

 

В принципе, не обязательно именно сетку, но просто сетка отличается уровнем организации процесса, который позволит такое решение осмысленно использовать.

Реестр можно сделать публичным на чтение, как диск, так и табличку.

Добавление сетов на гугл диск можно тоже сделать публичным - через промежуточный диск, например, откуда на основной диск можно перекладывать автоматом после минимальной валидации.

 

Получится эдакая пополняемая копилка версий и сетов с прозрачной исчерпывающей статистикой. Можно прям открыть, взять, поставить на счет то, что понравилось.

 

Огромное спасибо и за идею, и за предложение!

я в тебе никогда не сомневался, но ты продолжаешь поражать буквально всем - идеями, реализацией и альтруизмом! 

Это реально впечатляет!

 

По Сетке к внедрению твоей наработки готовности у меня нет - слишком сыро в Сетке.

И вот как раз мы 2-3 месяца будем в какой-то степени финализировать проект - как в части кода, так и сетов.

Есть несколько как мелких багов, так и 2-3 недостающих опции - и выйдет Сетка 2.хх, которая и станет единственной в линейке.
Что касается сетов, коих в топике выкладывалось много сотен, то большинство нежизнеспособны (какие-то идеи торгов не выстрелили), а единицы %% сетов требуют упорядочения и дотестов/переработки с учетом возможностей Сетки2.

И только после этого вырисуется база из Сетки2 + несколько %% адаптированных старых и уже новых сетов на базе Сетки2.

 

Сведение и упорядочение уже идет, люди больше чем полгода тестируют/торгуют пока что Бета Сеткой2 и пробуют разрабатывать новые сеты под большие возможности Сетки2.
Есть и автономные попытки (несколько) упорядочения базы сетов и тестирования - что в итоге должно привести к большей ясности с сетами.

Но вряд ли удастся быстрее, чем за 2-3 месяца, дописать код и предварительно достаточно структурировать базу сетов.

И если к тому времени твой альтруизм не иссякнет, можно будет реализовать (надеюсь, в этом году) то, что ты предлагаешь!...

 

Ещё раз - спасибо!

[Rigal]

1 час назад, Старик сказал:

слишком сыро в Сетке.

Ну я, помимо реализации, предлагаю структуру, над которой уже подумали.

Не обязательно стартовать это, как публичный "сервис".
Можно - вот ровно так же, как я - оптимизировать свой внутренний процесс.

1 час назад, Старик сказал:

Сведение и упорядочение уже идет, люди больше чем полгода тестируют

вот этот момент внезапно превращается в "закинул сет в папочку, через полчаса гляну на результаты со всеми проскальзываниями и источниками данных. Заодно получу уже готовое стравнение между разными проскальзываниями, сразу станет видна чувствительность. И файлик с анализом колен и прочего". И продолжил работу над чем-то другим, важным. Не понравилось - стерли сет из папки, стерли строчку из реестра.

1 час назад, Старик сказал:

И если к тому времени твой альтруизм не иссякнет, можно будет реализовать (надеюсь, в этом году) то, что ты предлагаешь!

Предлагаю я вот что: я могу это поднять вам на боксе, который @pavlus777 упомянул, например.

От вас не требуется ничего на этом этапе. Диск на гугле завести, разве что, и прикрутить его на бокс.

В качестве примера закидываю в структуру версию Сетки и сеты, которые у меня в базе болтаются.

Запускаю, проверяю, передаю вам - и дальше вы смотрите, интересно ли и пригодится ли.

Лично мне экономит неизмеримую кучу времени оно и внезапно очень удобно.

 

Что я получаю взамен (ну ты же не думал, что это все безвозмездно, то есть даром): если пригодилось и вы начали пользоваться - вам хочется вот сюда еще вот эти циферки вывести, а тут свистульку прикрутить.

Мне полчаса работы, но оно может быть полезно и мне, ибо сейчас я варюсь в чугунке собственного невежества и подумал только о том, что оказалось на виду у меня.

Чужой опыт - бесценен.

Ну и хочется элементарно пользу нанести

[Rigal]

В 14.08.2023 в 14:43, Al2ex3 сказал:

Если разработчик Франклина согласится рассмотреть мои обоснования и потом выложит для всеобщего пользования проапгрейденную версию, я с радостью поделюсь, что необходимо доработать. Это не для меня, в своем клоне я уже это реализовал, это для всех.

Потеряли альтруиста, я так понимаю?
Я в качестве альтернативы предложу шокирующе несложную идею: вы выложите свой клон, в котором вы это реализовали.

Не для себя, конечно, а для всех

[Al2ex3]

3 часа назад, Rigal сказал:

Потеряли альтруиста, я так понимаю?
Я в качестве альтернативы предложу шокирующе несложную идею: вы выложите свой клон, в котором вы это реализовали.

Не для себя, конечно, а для всех

"Всякий раз, когда кто-то хочет заставить другого работать на себя — он взывает к альтруизму. Забудь о том, что нужно тебе, — говорят они. — Думай о том, что нужно кому угодно, только не тебе. Государству, бедным, армии, королю, богу, список бесконечен.  Это великий перевёртыш, древняя ложь, которая приковала человечество к бесконечному циклу вины и неудач!"

 

Что касается Франклина, то разработчик доволен своей работой. Неважно, что раздел запрета однонаправленных пар иногда дает сбой. Для  примера, GBPUSD входит в покупки, фильтр пропускает AUDCAD, который тоже входит в покупки и если идет падение, то на депозит ложится двойная нагрузка. Подумайте почему. При дальнейшем падении, советник отрабатывает заложенное в него количество колен на открытие, будет открывать до тех пор пока не израсходует все средства. Еще интереснее ситуация, когда сов стопит все при заданном % просадки, не разбираясь в позициях. Но в целом все хорошо.

 

Что касается вашей работы. Вы пытаетесь построить равнобалансную систему на исторических данных, которая будет подбирать стратегии с сетами с целью компенсации просадок одной системы за счет прибыли другой. При изменении конъюнктуры рынка позиционирование систем относительно балансной точки может измениться, но цель все равно остается одна и та же: не допущение выхода просадки счета из балансного диапазона. Вынужден вас огорчить, ваша система не будет работать. Еще в 1997 году Андрей Шлейфер и Роберт Вишну доказали, что против агрессивного роста/падения защиты в принципе не существует, и если одна из стратегий дает сбой, то это приводит к крушению всей системы в целом. Именно тогда было признано, что хеджирование как по валютным парам, так и по системам-это всего лишь пузырь, и яйца разложенные по разным полкам, могут разбиться одновременно, если все полки висят на одном и том же гвозде.

[sever51]

3 часа назад, Al2ex3 сказал:

Неважно, что раздел запрета однонаправленных пар иногда дает сбой. Для  примера, GBPUSD входит в покупки, фильтр пропускает AUDCAD, который тоже входит в покупки и если идет падение, то на депозит ложится двойная нагрузка.

А когда это GBPUSD и AUDCAD стали однонаправленными?

[Дервиш]

@Rigal

Спойлер

мне сегодня ссыль прислали про еще одного нашего законопослушного долб@ёба в ю-кей из МГУ, вы любили когда-то такое читать

https://www.telegraph.co.uk/business/2023/08/21/alex-gerkobritains-highest-taxpayer-doubles-fortune-xtx/ 

 

[Rigal]

14 минут назад, Дервиш сказал:

@Rigal

  Скрыть контент

мне сегодня ссыль прислали про еще одного нашего законопослушного долб@ёба в ю-кей из МГУ, вы любили когда-то такое читать

https://www.telegraph.co.uk/business/2023/08/21/alex-gerkobritains-highest-taxpayer-doubles-fortune-xtx/ 

 

Молодец, да. Я ему завидую, конечно. Тоже так хочу

[Rigal]

В 20.08.2023 в 17:09, Al2ex3 сказал:

Что касается Франклина

Ну я больше интересовался, не хотите ли вы воплотить свои заявленные намерения принести пользу сообществу просто выложив ваш "клон, в котором все уже правильно реализовано".

Не ожидая, конечно, что вы реально поделитесь.

А просто чтобы остальные читатели отделили мух от котлет и альтруистов от словоблудов.

 

 

А отсыл к Шлейферу и Вишну - мне бы интересно было глянуть на ссылку, или хотя бы имя работы, оно как-то не гуглится и в целом абзац напоминает склейку ChatGPT: даже если шлейфер и вишну что-то такое писали про глобальный обвал, в вашем предложении отсутствует логический переход от взаимно сбалансированной системы распределения риска к страшилкам о черных лебедях рынка. Вы склеили это фразой "работать не будет" - но этого заявления, простите, не достаточно, чтобы обозначить, как вывод может следовать из никак с ним не связанной предпосылки.

Ну и ChatGPT явно. Непонятно, зачем?

[Rigal]

В 22.08.2023 в 17:30, Rigal сказал:

А отсыл к Шлейферу и Вишну - мне бы интересно было глянуть на ссылку, или хотя бы имя работы, оно как-то не гуглится

Я, кстати, нашел книжку, написанную этими двумя авторами, вот она:

Книжка о том, как правительства грабят потребителя.

Вроде, не об инвестициях совсем.

Без цитаты непонятно, что они там доказали про несостоятельность идеи оценки риска портфеля с опорой на исторические данные в книжке про то, как жадность правительства приводит к стагнации экономики страны.

[Rigal]

Я на несколько месяцев ушел с головой в работу над системой анализа, автоматического тестирования и, со временем, автоматического развертывания набора торговых алгоритмов и не трогал свой торговый сетап вообще от слова совсем. С апреля.

Результат не воодушевляет, от того же слова: за это время проторгованы все те же 4-5 тысяч лотов в месяц, но суммарный результат болтается около нуля.

Понятно, что у нас случился период, когда в целом не работали трендовики, и при этом случились движения, неприятные для возврата к среднему.

Ночники не работают с начала года - по крайней мере, у меня.

Поэтому "в ноль" - не самый худший вариант.

Но и не предел мечтаний - время перебрать сетап и я занялся причесыванием набора и отстраиванием рисков, вооружившись новыми инструментами, позволяющими использовать бездну данных, которые я нацедил из исторических тестов.

И вот я собрал "рекомендованные лотности" с использованием алгоритмов, что я описывал выше и отправился сверять и править.... и обнаружил, что раз за разом я оставляю торговать сет, который алгоритм предлагает снять.

Причины у алгоритма разные: то прибыльность сета за последние годы подкачала, то у сета случилась недавно просадка, которая алгоритму не нравится...
А я смотрю на график и не вижу повода снимать: да, просадка - но не впервой, бывали уже просадки пожестче. Характер кривой сохраняется.

Соответственно, нужно работать над фильтрами и целевой функцией оптимизации.

Начал писать пост на лаптопе, в расчете, что добавлю картинок - но, видимо, картинки придется отложить до стационарного компьютера.
To be continued, стало быть.

 

 

Изменено 6 октября, 2023 пользователем Rigal

[Rigal]

Не стал добавлять картинки в предыдущий пост потому, что у меня (наконец-то!) случился прорыв.

Забегая вперед: не такой впечатляющий, как хотелось бы...

Но по порядку: я выше писал, что столкнулся с тем, что раз за разом не соглашаюсь с собственным алгоритмом фильтрации и оптимизации набора: он мне предлагает что-то снять, а я смотрю внимательно на данные - и хочу оставить.

 

Давайте посмотрим на пример. Скажем, я (грубо) оптимизировал набор из тысячи разных стратегий и получил вот такой портфель под максимальную просадку в 100К USD

Спойлер

Слева - исторические параметры портфеля, в верхней части - таблица PnL по месяцам, ну и график, который в этом масштабе выглядит сравнительно неинформативно.

Портфель из 144 единиц, каждая единица - это протестированный уже на реале сет.

Довольно красивый портфель, да? Очень позитивненькая история: ни одного убыточного месяца за 10 лет, делает примерно 100% в год на 10% риска - загляденье.

 

Я два месяца назад уже писал, во что эта красота выливается, если ее протестировать с форвардом - там были картинки, я сейчас пропущу для краткости, ничего хорошего там.

 

Я прошелся по рекомендациям алгоритма, разглядывая графики, один за другим.

Вот, например, график, где алгоритм говорит, что поведение стратегии давно и необратимо поменялось, еще в январе 2018-го.

Спойлер

Рекомендация - снять. И я с ней согласен.

 

А вот другой сет:

Спойлер

Рекомендация алгоритма - снять. Аргументируется просадкой в 2011 году - ее глубина достаточна для того, чтобы дисквалифицировать этот сет по среднегодовой прибыльности.

И я не согласен. Да, был черный лебедь и может повториться - но мы видим по меньшей мере два с половиной года довольно позитивного форварда, не без стопов, с явно положительной тенденцией - и в целом стратегия много лет выглядит прибыльной (хотя явно хорошо подгоняется, средний участок - очевидный период опта).

 

Или вот тут:

Спойлер

Рекомендация - снять. Нехарактерная просадка на форварде.

И как бы да, форвард выбивается из всей предыдущей истории.

Но я оставлю: тенденция явно в плюс, на реале он торгует вот так, как на графике теста - нужно терпеть просадки и подбирать другие стратегии, которые в эти просадки будут зарабатывать.

 

Короче, я прошел по широкому набору рекомендаций, со многими не согласился и попытался разобраться в том, что же такое я делаю, глядя на график, чтобы принять решение торговать этим, или снять.

И мне кажется, разобрался. Переписал алгоритм.

 

И получилось куда позитивнее.

Вот, например, walk forward грубой оптимизации с 1 января 2022 года, с переоптом портфеля каждые 60 дней:

Спойлер

Нынче год выдался так себе для стратегий в моем загашнике, говорит алгоритм.

В незначительный плюс, процентов 20 всего.

Предыдущий год около 50. Все это на риск 10%

 

К слову, обе кривые - эквити. Оранжевая - это максимум внутри дня, синяя - минимум. Год не просто сложный - он еще и волатильненький.

 

Кривая еще не идеальна и я рассчитываю заметно повысить доходность этого добра. Раза в три бы.

Но это уже устойчивый, повторяемый результат - вселяет уверенность, что время потрачено не впустую, я воспрял духом.

[Serzhik]

2 часа назад, Rigal сказал:

Давайте посмотрим на пример. Скажем, я (грубо) оптимизировал набор из тысячи разных стратегий и получил вот такой портфель под максимальную просадку в 100К USD

Я вот не стал бы заниматься тысячами разных стратегий, ведь на любом длительном тесте виден потенциал, лучше выбрать не тысячи, и даже не десятки, а может всего лишь несколько стратегий? Это всего лишь моё мнение

Я тоже годами иду к своей мечте, но у меня нет такого депозита, хотя он далеко и не копеечный. Я так же как и вы постоянно сижу над тестами и анализами. Я в чужом дневнике ничего не хочу показать или доказать. Просто скажу о своем опыте.

Пробойники стали лить, банально, тут соглашусь, из за них одни потери. Индикаторники трендовики тоже так себе. Работают только возвратники, но тут я очень скрупулёзно подходил к их выбору и к валютным парам, понадобилось тоже огромное количество времени для анализа, и все же в определенное и достаточное время пришлось пересидеть, хотя я и осознавал риски. Последний год получился таким.

 

Спойлер

 

Изменено 13 октября, 2023 пользователем Serzhik

[Rigal]

1 час назад, Serzhik сказал:

Я вот не стал бы заниматься тысячами разных стратегий, ведь на любом длительном тесте виден потенциал, лучше выбрать не тысячи, и даже не десятки, а может всего лишь несколько стратегий? Это всего лишь моё мнение

Я тоже годами иду к своей мечте, но у меня нет такого депозита, хотя он далеко и не копеечный. Я так же как и вы постоянно сижу над тестами и анализами. Я в чужом дневнике ничего не хочу показать или доказать. Просто скажу о своем опыте.

Пробойники стали лить, банально, тут соглашусь, из за них одни потери. Индикаторники трендовики тоже так себе. Работают только возвратники, но тут я очень скрупулёзно подходил к их выбору и к валютным парам, понадобилось тоже огромное количество времени для анализа, и все же в определенное и достаточное время пришлось пересидеть, хотя я и осознавал риски. Последний год получился таким.

 

  Скрыть контент

 

Очень приличный график, поздравляю.

 

Год был благосклонен к тем, кто торгует возврат. Особенно без лимитов.

Не каждый год выдается таким - я не готов рискнуть "на все".

А тысячи - ну там хлама довольно много. 

Я его пока держу - чтобы как раз обточить систему определения, где хлам, а где стоит.

 

Нужно, наверное, пояснить, зачем мне вся эта ресурсо- и трудоемкая система: рынок не стоит, под него нужно непрерывно пилить новые стратегии и сеты.

При этом старые требуют какого-то количества внимания.

И наступает момент, когда их торгует такое количество, что перебрать даже один счет, отсмотреть все, проанализировать, перенакатить конфиги - это требует очень много времени.

А если продолжать добавлять - то с каждым добавленным становится все неподъемнее.

 

А еще выпустишь новую версию, например, коржа - это бах, и сто пятьдесят ретестов. И даже на моем уровне автоматизации прочесать результаты - это пара дней.

Хочется вот это все отдать машине. Чтобы она меня звала глянуть на что-то, что требует моего внимания: где-то новая версия показывает существенно отличающиеся от старой результаты, у какой-то стратегии не совпадает реал с тестами, кто-то перестал торговать так, как нам бы хотелось - я бы хотел, чтобы это все считалось автоматически и сигналило мне только там, где нужно вмешаться.

 

А еще хочется как можно более точно знать, каков мой совокупный риск.

Я, когда первый раз насчитал данных на все единицы, пошел и посчитал, какова была историческая просадка моего торгового набора с рисками.

Выяснилось, что я как минимум в десять раз недооценивал эту величину (в расчете на диверсификацию, или еще какую магию).

И в один день могло стать очень неприятно.

 

Поправил - но очень признателен сам себе за инструменты, которые мне об этом рассказали.

[Rigal]

Пролог Про Лок, или как нас держат за идиотов

 

В очередной стопятый раз налетел сегодня на упоминание локов и "умения грамотно из них выходить".
Поймал себя на мысли, что как только я вижу что-то подобное, у меня в голове звенит звоночек: еще один недоумок, который пока не понял, как работают торговые операции, пытается прослыть умелым гуру форекса.
Решил уже увековечить сто раз повторенное и впредь просто ссылаться на этот пост (и для краткости сразу увековечить мое отношение к предмету и собеседнику).

Но по порядку.
Представьте, что вы открыли покупку одним лотом.

Назовем это точкой А, где мы купили 1 лот

Цена, конечно же, пошла против вас: актив дешевеет:

Скажем, цена прошла сотню пунктов и ваш убыток составляет $1000

Тут вам захотелось остановить убыток и вы открываете лок:

Назовем это точкой Б, где мы продали 1 лот

Как его раскрывать? Да очень просто: вам нужно найти точку, из которой цена пройдет ту же дистанцию в заранее известном вам направлении ту же сотню пунктов.
Например, такую:

И в этой точке закрыть позицию, которая будет терять в прибыли на этом движении. То есть продажу. Вот так:

Назовем это точкой В, где мы совершили покупку (закрыли продажу)

Теперь ваш баланс пополнился на 1000$+БВs$ (свопы продажи за период Б-В), а убыток по покупке составляет 2000$ + АBb$ (свопы покупки за период А-В)

Теперь остается дождаться, когда цена пробежит эти сотню пунктов вверх и закрыть покупку, вот так:

 

Тут у нас появляется точка Г, в которой мы продали 1 лот

И наша совокупная прибыль составляет БВs + АГb - свопы продаж за интервал БВ и покупок за интервал АГ (минус комиссия за две сделки, если вы платите комиссию).
Это может быть отрицательная, или положительная величина - зависит от того, кто из двух свопов положителен и насколько АГ длиннее БВ.
Важно понимать, тем не менее, что на интервале БВ мы платим оба свопа - и это всегда отрицательная величина.

 

Давайте теперь представим, что мы проделали вот ровно те же операции, только вот так:

Смотрите: мы по-прежнему купили в А, продали в Б, купили в В и продали в Г.
И нам не нужно никакого нового знания, чтобы это сделать - нам точно так же нужно заранее знать, что цена из В пройдет 100п до Г. Все, как раньше.
Только теперь мы не заплатили свопы за тот кусок, где свопы были в сумме отрицательными. За БВ. У нас там просто не было открыто сделок.
Комиссии мы тоже уплатили за две сделки.
То есть мы просто сэкономили своп на интервале, когда у нас открыт лок.

В остальном - это эквивалентная по торговым операциям и по умению предсказать тренд комбинация.

 

Но есть один нюанс: в этой комбинации внезапно гораздо яснее видно, что вам нужно для того, чтобы провернуть раскрытие лока: вам всего-то нужно уметь открыть одну (или серию) сделок тем же лотом, что и исходная (тем же, что и лок) и угадать пробег на дистанцию лока.
Ну это же элементарно, правда? 
Люди, разбирающиеся в локах, конечно же безошибочно войдут вот в такую сделку, как нарисовано выше - и тогда работа без лока просто сэкономит им своп.

Они, разумеется, не окажутся вот в такой ситуации:

 

 

Тут, на минуточку, просто не угадался откат и теперь мы закрыли 1000$ по балансу, но у нас 3000$ в покупках. 
Ну и свопы, конечно, в том же объеме, что и в удачном сценарии с локом.

И вот в такой ситуации они тоже не окажутся:

Тут у них убыток зафиксирован, а свопы копятся - и сумма их заведомо меньше нуля.

Ну и множество других интересных ситуаций - конечно, не окажутся. Они же знают, как грамотно выходить из лока. И уже не важно, куда и когда пойдет цена - они безошибочно откроют и закроют серию сделок, которые в сумме принесут им прибыль, равную по величине спрятанному в локе убытку!

Да, все расплетатели локов делают именно это: они открывают серию сделок, прибыль которых постепенно компенсирует убыток в локе - и накопленные заведомо отрицательные свопы! 

 

Но постойте, скажете вы! А зачем тогда лок, если для выхода из лока нужно просто заработать ту самую прибыль, которая закрыта в локе, в одной, или серии сделок?

Почему не принять убыток и потом снова заработать - если мы все равно умеем открыть вот эту серию сделок, что принесет нам ровно вот эту прибыль, а то и больше?
В чем, поинтересуетесь вы, преимущество лока, кроме накопления заведомо отрицательных свопов в периоды, когда лок закрыт?

Это очень хороший вопрос.
Я не знаю на него ответа.
Должно же быть какое-то преимущество - иначе почему из года в год на форуме внезапно возникают апологеты локов и уверенным тоном постигших дзен гуру учат нас, как важно это сакральное "умение правильно раскрыть лок", которое "не каждому дадено"!

Я с калькулятором и теперь уже в картинках искал и не нашел.
Пожалуй, продолжу считать рассуждения о локах индикатором необразованности - но буду с замиранием сердца ждать просветления.

Когда то же и мне нужно научиться основам!

Зауметь правильно раскрыть лок!

[buffett.warren]

36 минут назад, Rigal сказал:

Почему не принять убыток и потом снова заработать - если мы все равно умеем открыть вот эту серию сделок, что принесет нам ровно вот эту прибыль, а то и больше?
В чем, поинтересуетесь вы, преимущество лока, кроме накопления заведомо отрицательных свопов в периоды, когда лок закрыт?

Лок нужен только для глупых инвесторов, которые не любят эквити со стопами. Ну не будут они инвестировать в кривые эквити. Им подавай идеальную ровную линию. Поэтому некоторые управляющие и идут на лок. Но вот для себя если торговать, тогда конечно лучше принять стоп.

И по поводу лока. Можно ведь локировать на коррелирующих парах. Так увидят разные сделки на разных парах, и не поймут про скрытый лок. 

Как и сетки можно строить из 1-2 ордеров по движению основной валюты, но на разных парах.

Но всё это конечно специфика подстройки под большинство инвесторов, которые никак не разбираются в торгах. 

 

[Rigal]

5 часов назад, buffett.warren сказал:

Лок нужен только для глупых инвесторов, которые не любят эквити со стопами. Ну не будут они инвестировать в кривые эквити. Им подавай идеальную ровную линию. Поэтому некоторые управляющие и идут на лок. Но вот для себя если торговать, тогда конечно лучше принять стоп.

И по поводу лока. Можно ведь локировать на коррелирующих парах. Так увидят разные сделки на разных парах, и не поймут про скрытый лок. 

Как и сетки можно строить из 1-2 ордеров по движению основной валюты, но на разных парах.

Но всё это конечно специфика подстройки под большинство инвесторов, которые никак не разбираются в торгах. 

 

Ну эквити выглядит идентично.

баланс - по разному.

но мне сложно себе представить инвестора, который смотрит на баланс.

на паммах в Альпах, например, баланс даже не показывают инвестору.

ну и люди, упоминающие доки на форуме - они совсем не управляющие в большинстве своем.

да и контекст, в котором они его упоминают - тоже не о «выглаживании кривой под инвесторов» - вон, в сегодняшней полемике перец его как метод ограничения просадки предложил. Потом, конечно, заметил, что сам не использует - видимо, для друга спрашивал

[buffett.warren]

5 часов назад, Rigal сказал:

ну и люди, упоминающие доки на форуме - они совсем не управляющие в большинстве своем.

Согласен. Я писал в общем, не конкретно к вашему случаю.

Но если взять МКЛ сигналы или Робо копирование, то тенденция явная. В массе инвесторы выбирают красивые и ровные графики. Тогда лок оправдан.

Единицы, умных инвесторов наоборот смотрят системы со стопами. Ведь тогда ясно, что нет ставки На все. 

[Дервиш]

15 часов назад, Rigal сказал:

В очередной стопятый раз

Как в Цыганочке: "лучше 105 по  разу, чем ни разу 105 раз"! Лок - это такая зараза, которой надо самому переболеть, как насморком, ковидом, трипером и т.д., уговоры тут не помогут.

Если 99 челов скажет, что лок - зло, а 1 чел скажет, что лок это круто, поверят одному, т.к. он то самое меньшиство, а толпа в 99 челов - сливаторы/лузеры и т.д. Потом, локи же есть и положительные, не обязательно отрицательные. Здесь, даже видео есть про преимущества локов, там правилльные вещи проскакивают.

Потом, лок - это же Хедж по-буржуйски. Я ни разу не слышал про Лок-фонды, зато везде все пестрит хедж-фонмами: лок - слух режет, а хедж, душу ласкает.

14 часов назад, buffett.warren сказал:

Лок нужен только для глупых инвесторов, которые не любят

1. (ключевое слово "глупых")Если инвесторы глупцы - откуда у них деньги, чтобы давать в ДУ еще глупее их.

2. я здесь уже где-то, как-то писал, прогуливался где-то год назад с одним "глупым" инвестором, в прошлом самый главный по летающим тарелкам и туманности Андромеды во МГУ, ныне профессором, деканом какого-то универа, разговор зашел про локи/хеджирование, он часть своей З/П отдает в частных пенсионный фонд, те ему ежеквартально отчет высылают, про какое-то хеджирование, он понять не может что такое хедж и как это работает. Я не смог ему разбяснить, т.к. я как та собака, все понимаю, а сказать не могу.

3. несколько месяцев назад, ко мне обратилась подруга моей жены, разведенка, с просьбой взять деньги в ДУ, я отказал, сказал , что не беру никого в ДУ, сам ищу кому дать денег(5 лет уже ищу, в упор не вижу кому можно доверить и эта дискуссия про лок тому подтверждение). На днях от нее услыхал, что она дала кому-то 50 лямов руб, за несколько недель тот чел сделал ей 15%, она жутко довольна, а я жду продолжения. На глупую она никак не похожа, некогда ей разбираться локами, с кривыми доходности и т.д., но я уверен, что если тот чел сольет ее бабки, то кровью отхаркиваться и отвечать придется по полной! Радуйтесь глупым иныесторам, берегите их, дорожите ими! 

[Rigal]

44 минуты назад, Дервиш сказал:

локи же есть и положительные, не обязательно отрицательные

Ну а точно та же логика с положительным локом - почему не тейк? Нет никаких причин - потому, что всю деятельность после локирования можно точно так же разбить на выделенные операции без лока.

45 минут назад, Дервиш сказал:

Потом, лок - это же Хедж по-буржуйски. Я ни разу не слышал про Лок-фонды, зато везде все пестрит хедж-фонмами: лок - слух режет, а хедж, душу ласкает.

Не совсем одно и то же. Хеджирование - это, как правило, работа с коррелированными активами, разными инструментами.

Например, купили мы канадца за доллар, а сверху купили put опцион на нефть.

Если нефть взлетит - мы потеряли premium в опционе, но заработали на канадце.

Если упадет - мы зафиксируем убыток по канадцу, но исполним свой опцион и отобьем потерянное.

Оно как бы фиксирует возможный убыток, но оставляет long tail для прибыли.

 

[ademen]

В 19.05.2023 в 17:22, Rigal сказал:

Перепроверить вот эту сотню сетов после внесения изменений в ключевые части кода? Не проблема, скрипт справится - останется глянуть в табличку сравнения, убедиться, что ничего не отъехало (спасибо, Егор!).

Привет,

Игорь, интересная мысль, дай ссылку где поподробнее почитать, пожалуйста, как будет время, а то выпал из форума на некоторое время.  
@Rigal

[Дервиш]

2 часа назад, Rigal сказал:

Ну а точно та же логика с положительным локом - почему не тейк? Нет никаких причин - потому, что всю деятельность после локирования можно точно так же разбить на выделенные операции без лока.

Я то согласен, но к этому нужно прийти, это как плакали, кололись, но продолжали грызть кактус. У меня были "локи/замки/хеджи" в "to do list" в плане образования Форексу, потратил около года +/-, даже до сих пор, как видите, не обхожу стороной, "а вдруг что-то упустил", умею успешно разруливать локи в плюс, но зачем? Чтобы доказать виртуальному кому-то, что я умею это делать?! Баланс счета говорит мне обратное: муд@к, не трать на это время. За время разруливания лока было упущено куча возможностей. 

(кстати, я вас уже законспектировал, (см. фото ниже) и подшил в папку "все о локах")

Изменено 24 октября, 2023 пользователем Дервиш