[Дневник трейдера] Смарт мани от 6a6aki

[TeaDrinker]

4 минуты назад, Admin_Babylon сказал:

Мониторинг есть?
Интересно было бы посмотреть на то, как выглядит торговля у трейдера, который и знает, и умеет, и "ну прям все все такие, а я не такой")).

 

Нет, и он тебе все равно ничего не даст.   И я не говорю, что я не такой. У меня свои странности, и я их не выставляю на публику)))  

[Дарк]

2 часа назад, Admin_Babylon сказал:

Мониторинг есть?

Такие вопросы в приличном обществе не задают. 

Изменено 2 марта, 2023 пользователем Дарк

[6a6aki]

12 часов назад, XTrader сказал:

Почему именно 1 к 3?

Такое соотношение позволяет иметь стабильный доход даже при низком проценте успешных сделок. Можно закрываться и при соотношении 1к2, но тогда будет выше требования к винрейту. В свою очередь с соотношением риска к прибыли 1к3 достаточно иметь 30-40% прибыльных сделок, чтобы быть в плюсе. А если винрейт будет 50%, то прям хорошо. Я же стремлюсь к тому, чтобы делать винрейт минимум 50% при стабильном соотношении риска к прибыли 1к3. Такие цифры вполне реальны и к ним нужно стремиться и работать для этого. 

Информация, о которой я сказал, есть практически в каждом учебном курсе. Как в бесплатном, так и в платном. Это важная часть трейдинга, о которой нельзя забывать. 

[Аляска]

6 часов назад, Admin_Babylon сказал:

Оно на дистанции так и будет работать как прайс экшен и как все другие способы основанные не на понимании рынка, а на каких-то случайных формациях,

"Насмешка судьбы" в том, что при торговле по прайс экшн и у торговли по объемам, у трейдера одинаковый уровень "понимания рынка". Случайность 50/50 будет и там и там, селяви. Можно по разному относиться к такому концепту, но если его принять, то очень много психологических проблем уйдет. Как раз здесь и стоит вопрос веры, о которой вы писали. Учитывая изложенное выше, к примеру, в своей торговле, я какое-то время "прокачивал" навык выхода в плюс на дистанции открывая ордера в любую сторону без учета контекста, объемов и пин-баров. И, знаете ли, удивительные вещи стали происходить в последствии)). Взяв этот навык за базу, стал на неё приспосабливать простые надстройки , что в итоге дало неплохой результат.

[maverick666]

6 минут назад, Аляска сказал:

 Как раз здесь и стоит вопрос веры, о которой вы писали. Учитывая изложенное выше, к примеру, в своей торговле, я какое-то время "прокачивал" навык выхода в плюс на дистанции открывая ордера в любую сторону без учета контекста, объемов и пин-баров. И, знаете ли, удивительные вещи стали происходить в последствии)). Взяв этот навык за базу, стал на неё приспосабливать простые надстройки , что в итоге дало неплохой результат.

Можно об этом по подробнее историю? Ато уж очень интересно стало как вообще дело было

[Аляска]

10 минут назад, maverick666 сказал:

Можно об этом по подробнее историю? Ато уж очень интересно стало как вообще дело было

Истории пусть писатели пишут. В двух словах я свою идею высказал, куда проще всё, куда бы не вошёл - это 50 на 50, так зачем голову ломать, куда, на это 95% сил и времени уходит. Работая в таком ключе ты рано или поздно прокачаешь свою выживаемость,  это основа всего. Далее два-три индивидуальных сетапа добавь, диверсифицируй риски, хоть инструментами, хоть таймфреймами, ввинти манименеджмент и поехали. Это просто куски паззла, но это мой паззл. Что там у других, мне не очень интересно (кроме, как я уже и писал, реакциях трейдера на происходящее во время торговли). 

[egorich119]

53 минуты назад, Аляска сказал:

"Насмешка судьбы" в том, что при торговле по прайс экшн и у торговли по объемам, у трейдера одинаковый уровень "понимания рынка". Случайность 50/50 будет и там и там, селяви. Можно по разному относиться к такому концепту, но если его принять, то очень много психологических проблем уйдет. Как раз здесь и стоит вопрос веры, о которой вы писали. Учитывая изложенное выше, к примеру, в своей торговле, я какое-то время "прокачивал" навык выхода в плюс на дистанции открывая ордера в любую сторону без учета контекста, объемов и пин-баров. И, знаете ли, удивительные вещи стали происходить в последствии)). Взяв этот навык за базу, стал на неё приспосабливать простые надстройки , что в итоге дало неплохой результат.

У Павла в одном из тренингов было задание: открываться от балды в любую сторону с соотношением риск/прибыль 1:3 и не вмешиваться в сделку, либо стоп либо тейк, и так одну-две недели одинаковым лотом открывать сделки. Обычно люди в плюс выходили.

[Аляска]

3 минуты назад, egorich119 сказал:

У Павла в одном из тренингов было задание: открываться от балды в любую сторону с соотношением риск/прибыль 1:3 и не вмешиваться в сделку, либо стоп либо тейк, и так одну-две недели одинаковым лотом открывать сделки. Обычно люди в плюс выходили.

Это очень грубый подход. Души нет)). Есть очень много нюансов, которые возникают, не учитывать их просто нельзя, поэтому - никакой балды).

[XTrader]

48 минут назад, egorich119 сказал:

У Павла в одном из тренингов было задание: открываться от балды в любую сторону с соотношением риск/прибыль 1:3 и не вмешиваться в сделку, либо стоп либо тейк, и так одну-две недели одинаковым лотом открывать сделки. Обычно люди в плюс выходили.

Сделай такого робота, который будет входить от балды с риск/прибыль 1:3. На дистанции сольется 100%. Откуда тогда "обычно люди в плюс выходили"? Хотя это и без тестов понятно, что так не работает.

Изменено 2 марта, 2023 пользователем XTrader

[Babylon_Admin]

13 минут назад, XTrader сказал:

Сделай такого робота, который будет входить от балды с риск/прибыль 1:3. На дистанции сольется 100%. Откуда тогда "обычно люди в плюс выходили"? Хотя это и без тестов понятно, что так не работает.

Кстати, не факт. Вот за 2 минуты набросал советник, который от балды открывает сделки. ТП больше стопа в 3 раза.

Плюс за 3 года, как никак))

[Дарк]

20 минут назад, XTrader сказал:

Откуда тогда "обычно люди в плюс выходили"?

Все просто. Алгоритм случайный, поэтому половина из них выходила случайно в плюс, а вторая половина выходила случайно в минус. Как думаешь, какая половина охотнее делилась результатом?

[XTrader]

6 минут назад, Дарк сказал:

Все просто. Алгоритм случайный, поэтому половина из них выходила случайно в плюс, а вторая половина выходила случайно в минус. Как думаешь, какая половина охотнее делилась результатом?

Я не верю, что половина выходила в плюс, а половина в минус. В минус должна выходить большая часть. А если брать долгую дистанцию, тогда все завершат в минусе)

[egorich119]

Только что, XTrader сказал:

Я не верю, что половина выходила в плюс, а половина в минус. В минус должна выходить большая часть. А если брать долгую дистанцию, тогда все завершат в минусе)

Правильно, не верь. Верить никому нельзя, кроме своего опыта.

[XTrader]

16 минут назад, Admin_Babylon сказал:

Кстати, не факт. Вот за 2 минуты набросал советник, который от балды открывает сделки. ТП больше стопа в 3 раза.

Плюс за 3 года, как никак))
 

А сделай этот тест на большей выборке.
Во-вторых, качество моделирования низкое.
Понятное дело, что наудачу даже монетка может давать прибыль месяцами, но на долгой дистанции все равно слив обеспечен.

Изменено 2 марта, 2023 пользователем XTrader

[Babylon_Admin]

8 минут назад, XTrader сказал:

А сделай этот тест на большей выборке.
Во-вторых, качество моделирования низкое.
Понятное дело, что наудачу даже монетка может давать прибыль месяцами, но на долгой дистанции все равно слив обеспечен.

Качество моделирования при стопе в 400 пипсов и тейке в 1200 с такой хитроумной стратегией мне кажется не очень сильно повлияет на итоговый результат.

Вот за 10 лет проходит))
 

[XTrader]

27 минут назад, Admin_Babylon сказал:

Качество моделирования при стопе в 400 пипсов и тейке в 1200 с такой хитроумной стратегией мне кажется не очень сильно повлияет на итоговый результат.

Вот за 10 лет проходит))

Да, на тестах такое возможно. Но какие там издержки вышли на комиссиях, свопах и проскальзываниях?
В реальности результат мог быть совершенно иной.
Прогони на разных парах. Короче, оно понятно и так, что это сливное дело. Но да, иногда может наудачу быть долгий период в плюсе. И то, в реал тайме все намного хуже в разы.
Покажи код, который открывает сделки.

Изменено 2 марта, 2023 пользователем XTrader

[Babylon_Admin]

4 минуты назад, XTrader сказал:

Да, на тестах такое возможно. Но какие там издержки вышли на комиссиях и свопах?
В реальности результат мог быть совершенно иной.
Прогони на разных парах. Короче, оно понятно и так, что это сливное дело. Но да, иногда может наудачу быть долгий период в плюсе. И то, в реал тайме все намного хуже в разы.
Покажи код, который открывает сделки.

 

[XTrader]

39 минут назад, Admin_Babylon сказал:

 

Чему равна переменная Lot? Хочу прикинуть издержки.

[XTrader]

11 часов назад, 6a6aki сказал:

Такое соотношение позволяет иметь стабильный доход даже при низком проценте успешных сделок. Можно закрываться и при соотношении 1к2, но тогда будет выше требования к винрейту. В свою очередь с соотношением риска к прибыли 1к3 достаточно иметь 30-40% прибыльных сделок, чтобы быть в плюсе. А если винрейт будет 50%, то прям хорошо. Я же стремлюсь к тому, чтобы делать винрейт минимум 50% при стабильном соотношении риска к прибыли 1к3. Такие цифры вполне реальны и к ним нужно стремиться и работать для этого. 

Информация, о которой я сказал, есть практически в каждом учебном курсе. Как в бесплатном, так и в платном. Это важная часть трейдинга, о которой нельзя забывать. 

Я полностью не согласен с тем, что ты здесь написал.
Если коротко, то ты не ответил на мой вопрос, потому что ты не дал объяснение, почему соотношение 1 к 3 чем-то лучше.
Ты процитировал книги. А откуда это вообще пошло, что обязательно должно быть высокое соотношение R/R?
То, что ты показываешь на картинке в таблице, это просто высчитывается.
Если тебе необходимы значения безубыточностей для каждого соотношения, то можно просто по этой формуле построить график зависимостей безубыточного винрейта от R/R:

W = 1 / (RR + 1)

Получаем график такой функции:



Что нам показывает такой график? Он показывает значение безубыточного винрейта для каждого соотношения R/R. Здесь на картинке R/R от 0 до 100.

Чисто математика, которая нам показывает точки безубыточности. И не более того.
А мой вопрос заключался в том, почему 1 к 3 лучше других соотношений? Логического объяснения никто не может дать. Лишь однажды один человек мне пытался объективно рассказать про моментум, про то как высокое соотношение может быть выгоднее в некоторых случаях. Но опять же, объяснения нет. И я считаю, что его быть не может. Чисто за счет математики иметь перевес? Нет, конечно, иначе бы не нужно было вообще делать анализ цены, открывая рандомные сделки с R/R 1 к 100, где, кстати, безубыточный винрейт всего 0.99009901%.

Поэтому когда ты пишешь, что "такое соотношение позволяет иметь стабильный доход даже при низком проценте успешных сделок", ты как будто сам не понимаешь что говоришь, так как никакое соотношение R/R не позволяет повысить мат. ожидание торговли. А также, чем выше R/R, тем неизбежно ниже становится винрейт. А также свои сложности с психологической точки зрения, когда приходится пересиживать серии стопов. А ведь длинные серии стопов как раз таки случаются чаще при торговле c высокими R/R.

Кстати, в статистике твоей на MyFXBook твой средний R/R около 1 к 1. Ну, немного выше, ок, но явно не 1 к 3.
Можно хоть с соотношением 1 к 0.3 торговать, если нравится, и если получается. Здесь свои плюсы и минусы. Из плюсов то, что психологически кому-то так проще. А успешных трейдеров с любыми R/R хватает.
К примеру, недавно смотрел интервью у одного трейдера известного, который тоже отмечал, что соотношение риска к прибыли в сделках может быть любое абсолютно. Ведь мат. ожидание не зависит от R/R. Хотя иногда некоторые люди пишут, что чем выше R/R, тем выше мат. ожидание, что конечно же является полной чушью.
 

Цитата

Это важная часть трейдинга, о которой нельзя забывать. 

Это один из многих мифов в трейдинге)

Короче, торговать можно с совершенно любым R/R, кому как удобнее, и нет преимущества при любом соотношении.

Изменено 2 марта, 2023 пользователем XTrader

[Rigal]

31 минуту назад, XTrader сказал:

Это один из многих мифов в трейдинге)

Занятно, как некоторые любят развенчивать... то, что они додумали.

Я вот, например, когда слышу, что более высокий R/R может иметь преимущества, я понимаю, что автор пытается сказать примерно следующее: стратегии, которые целятся в более высокое отношение R/R, оставляют больше места для промахов, которые в сумме не причиняют убытка на долгосроке.

То есть это не предложение повышать R/R в конкретной стратегии.

Это предложение найти/разработать прибыльную стратегию для более высоких значений R/R.

И это довольно осмысленное предложение, если считать положительный исход стохастической величиной.

Элементарно потому, что брокер смещает вашу вероятность положительного исхода на сравнительно постоянную величину комиссии и спреда - в сторону проигрыша.

Чем дальше ваша цель в стратегии, тем меньший статистический вес имеет это смещение - ибо на вероятность положительного исхода влияет отношение вашей цели к этому смещению в пару пунктов.

Если пара пунктов - это ваша цель, то брокер имеет полный контроль за вашей торговлей.

А если вы целитесь куда-нибудь в 50 пунктов, спред и комиссия будут играть незначительную роль.

 

Но это, разумеется, то, что слышу я.

[6a6aki]

1 час назад, XTrader сказал:

Я полностью не согласен с тем, что ты здесь написал.
Если коротко, то ты не ответил на мой вопрос, потому что ты не дал объяснение, почему соотношение 1 к 3 чем-то лучше.
Ты процитировал книги. А откуда это вообще пошло, что обязательно должно быть высокое соотношение R/R?
То, что ты показываешь на картинке в таблице, это просто высчитывается.
Если тебе необходимы значения безубыточностей для каждого соотношения, то можно просто по этой формуле построить график зависимостей безубыточного винрейта от R/R:

W = 1 / (RR + 1)

Получаем график такой функции:



Что нам показывает такой график? Он показывает значение безубыточного винрейта для каждого соотношения R/R. Здесь на картинке R/R от 0 до 100.

Чисто математика, которая нам показывает точки безубыточности. И не более того.
А мой вопрос заключался в том, почему 1 к 3 лучше других соотношений? Логического объяснения никто не может дать. Лишь однажды один человек мне пытался объективно рассказать про моментум, про то как высокое соотношение может быть выгоднее в некоторых случаях. Но опять же, объяснения нет. И я считаю, что его быть не может. Чисто за счет математики иметь перевес? Нет, конечно, иначе бы не нужно было вообще делать анализ цены, открывая рандомные сделки с R/R 1 к 100, где, кстати, безубыточный винрейт всего 0.99009901%.

Поэтому когда ты пишешь, что "такое соотношение позволяет иметь стабильный доход даже при низком проценте успешных сделок", ты как будто сам не понимаешь что говоришь, так как никакое соотношение R/R не позволяет повысить мат. ожидание торговли. А также, чем выше R/R, тем неизбежно ниже становится винрейт. А также свои сложности с психологической точки зрения, когда приходится пересиживать серии стопов. А ведь длинные серии стопов как раз таки случаются чаще при торговле c высокими R/R.

Кстати, в статистике твоей на MyFXBook твой средний R/R около 1 к 1. Ну, немного выше, ок, но явно не 1 к 3.
Можно хоть с соотношением 1 к 0.3 торговать, если нравится, и если получается. Здесь свои плюсы и минусы. Из плюсов то, что психологически кому-то так проще. А успешных трейдеров с любыми R/R хватает.
К примеру, недавно смотрел интервью у одного трейдера известного, который тоже отмечал, что соотношение риска к прибыли в сделках может быть любое абсолютно. Ведь мат. ожидание не зависит от R/R. Хотя иногда некоторые люди пишут, что чем выше R/R, тем выше мат. ожидание, что конечно же является полной чушью.
 

Это один из многих мифов в трейдинге)

Короче, торговать можно с совершенно любым R/R, кому как удобнее, и нет преимущества при любом соотношении.

1. Соотношение 1к3 берётся на основании целей, которые я вижу на рынке. Целями выступают пул ликвидности и имбаланс. Если на перекрытие их цена пройдёт от силы 1к2, то такую сделку я пропускаю. Если же до моей цели (пул ликвидности или имбаланс) достаточно расстояния, чтобы брать 1к3, то такую сделку я рассматриваю. Такое соотношение я не беру из воздуха.

2. Что касается статистики на myfxbook, то средний RR там высчитывается на основании фактических открытий и закрытий сделок. Если обратить внимание на сделки, которые я выкладывал в дневнике, то в них очень часто наблюдаются ситуации, где я выхожу частями. Бывает даже 3-мя частями. Myfxbook это расценивает как закрытие 3-х разных сделок. Однако фактически это был выход с одной сделки 3-мя частями. Отсюда и такой RR там вырисовывается, не более. 

[6a6aki]

40 минут назад, Rigal сказал:

Занятно, как некоторые любят развенчивать... то, что они додумали.

Я вот, например, когда слышу, что более высокий R/R может иметь преимущества, я понимаю, что автор пытается сказать примерно следующее: стратегии, которые целятся в более высокое отношение R/R, оставляют больше места для промахов, которые в сумме не причиняют убытка на долгосроке.

То есть это не предложение повышать R/R в конкретной стратегии.

Это предложение найти/разработать прибыльную стратегию для более высоких значений R/R.

И это довольно осмысленное предложение, если считать положительный исход стохастической величиной.

Элементарно потому, что брокер смещает вашу вероятность положительного исхода на сравнительно постоянную величину комиссии и спреда - в сторону проигрыша.

Чем дальше ваша цель в стратегии, тем меньший статистический вес имеет это смещение - ибо на вероятность положительного исхода влияет отношение вашей цели к этому смещению в пару пунктов.

Если пара пунктов - это ваша цель, то брокер имеет полный контроль за вашей торговлей.

А если вы целитесь куда-нибудь в 50 пунктов, спред и комиссия будут играть незначительную роль.

 

Но это, разумеется, то, что слышу я.

Полностью согласен с твоей точкой зрения по поводу комисионных и спреда. Если брать сделки с которкими стопами и небольшими целями, то результат будет значительно хуже на дистации. Но такое соотношение как 1к3 я беру на основании имбаланса и ликвидности. Концепция смарт мани позволяет это делать и этим надо пользоваться. Разбирая свои предыдущии сделки, а именно точки выхода при 1к3, я вижу, что рынок зачастую идёт дальше собирать оставшуюся ликвидность и перекрывать имбаланс. Тут есть где развиваться. В перспективе можно брать и больший RR с консервативным стопом.

Мой друг, который тоже торгует по смарт мани очень хорош в этом направлении. Согласно его журналу сделок у него соотношение получается брать 1к5 и выше. Даже 1к8 бывает. Но опять же тут много факторов влияет. У него депозит меньше и меньше риск на сделку. В своем анализе он также использует анализ теней свечей на месячном графике, недельном и дневном. Таким образом можно определить направление рынка на ближайшую неделю, день, торговую сессиию. На этих выходных планирую прокачаться в этом направлении, чтобы улучшить свой анализ на старший  таймфреймах. 

[Al2ex3]

14 часов назад, Admin_Babylon сказал:

Кстати, не факт. Вот за 2 минуты набросал советник, который от балды открывает сделки. ТП больше стопа в 3 раза.

Плюс за 3 года, как никак))

Спасибо за весёлую картинку. Посмеялся от души. Особенно надпись красным под картинкой  - это просто бомба)

[Мистерио]

5 часов назад, 6a6aki сказал:

1. Соотношение 1к3 берётся на основании целей, которые я вижу на рынке. Целями выступают пул ликвидности и имбаланс. Если на перекрытие их цена пройдёт от силы 1к2, то такую сделку я пропускаю. Если же до моей цели (пул ликвидности или имбаланс) достаточно расстояния, чтобы брать 1к3, то такую сделку я рассматриваю. Такое соотношение я не беру из воздуха.

2. Что касается статистики на myfxbook, то средний RR там высчитывается на основании фактических открытий и закрытий сделок. Если обратить внимание на сделки, которые я выкладывал в дневнике, то в них очень часто наблюдаются ситуации, где я выхожу частями. Бывает даже 3-мя частями. Myfxbook это расценивает как закрытие 3-х разных сделок. Однако фактически это был выход с одной сделки 3-мя частями. Отсюда и такой RR там вырисовывается, не более. 

я на счет соотношений с Иксом спорю уже год, он часто упоминает R:R , какие то формулы которые я обычно высмеиваю и говорю что пофиг мне на его формулы, меня визуально всегда интересует чтобы профит по сделке был в 2-3 раза выше от стопов, он абсолютно не вкуривает или притворяется что не понимает что я ему говорю, а я не хочу забивать себе голову той дичью что он говорит и наши споры обычно заканчиваются что кто то из нас приходит в бешенство

Изменено 3 марта, 2023 пользователем Мистерио

[6a6aki]

Эта неделя получилась с общим убытком 3%. Думаю, на следующей недели ситуацию исправлю. Рынки были достаточно сумбурными. 

02.03 NZDUSD сделка в лонг. Получил стоп

СТФ:

 

Спойлер

 

ЛТФ:

 

Спойлер

 

 

USDCHF 02.03 Сделка в шорт. Получилось взять 1к3,5. Можно было и больше, но я пошёл спать и был не у монитора. 

СТФ:

 

Спойлер

 

 

ЛТФ:

 

Спойлер

 

 

NZDUSD 03.03 Сделка в лонг, получил стоп. 

СТФ:

 

Спойлер

 

 

ЛТФ:

 

Спойлер