Осознанный трейдинг. Спекулятивная торговля [UNI]

[Rigal]

23 минуты назад, Mikhail_Mercantilist сказал:

Не @Казах , но по теме объемов могу рассказать. Объемы транслирует чикагская биржа, на фьючерсах. Смотреть эти объемы можно в любой торговой платформе, которая предоставлена для торговли фьючерсами. Из самых доступных и условно бесплатных - Ninjatrader.
Если тема интересна, могу детально пояснить что к чему, предметные вопросы в этом помогут.

Я, надо оговориться, пока фокусировался в своей торговле на исключительно валютах, спот

Но отсутствие стакана и ордербука, конечно, угнетает - я отдаю себе отчет в том, какова механика формирования цены и ордербук и стакан, конечно, ключевые в этом вопросе источники информации. Мне бы хотелось узнать больше, да - уверен, добавит осмысленности моему забегу.

[dr_um]

Извиняюсь... хотелось бы от второй стороны услышать какую-нибудь свою теорию обоснования сделок, ну или теорию непринятия торговой системы Mikhail_Mercantilist. А то получается "бросаю вызов" -  а кому? или чему?

Если торговой системе, то некая продуктивность и полезность возникшей в процессе инфы бесспорна, а если всё останется на уровне "померяться пенисами", то надежды на полезность меньше. Спасибо за внимание.

[XTrader]

10 часов назад, Mikhail_Mercantilist сказал:

Из самых доступных и условно бесплатных - Ninjatrader.

Не всем еще и доступен)
Мне из Беларуси не разрешает открыть Live Trading счет.
А вот демо-счет вроде можно.

Михаил, а какое твое мнение насчет корреляции объемов на валютных фьючерсах с реальными объемами на Форексе, которых мы не можем видеть? То есть насколько анализ фьючерсных объемов разумен для торговли на Форексе?

[Mikhail_Mercantilist]

В 24.03.2023 в 15:04, Rigal сказал:

Я, надо оговориться, пока фокусировался в своей торговле на исключительно валютах, спот

Но отсутствие стакана и ордербука, конечно, угнетает - я отдаю себе отчет в том, какова механика формирования цены и ордербук и стакан, конечно, ключевые в этом вопросе источники информации. Мне бы хотелось узнать больше, да - уверен, добавит осмысленности моему забегу.

На СМЕ можно торговать валютные фьючерсы. Для себя нужно разобраться в чем преимущество того или иного рынка.

[Mikhail_Mercantilist]

В 25.03.2023 в 01:39, XTrader сказал:

Не всем еще и доступен)
Мне из Беларуси не разрешает открыть Live Trading счет.
А вот демо-счет вроде можно.

Михаил, а какое твое мнение насчет корреляции объемов на валютных фьючерсах с реальными объемами на Форексе, которых мы не можем видеть? То есть насколько анализ фьючерсных объемов разумен для торговли на Форексе?

Тогда демо, хотя-бы для ознакомления)

Корреляции в объемах между спот и фьючерами нет, но есть корреляция по цене. Корреляция в объемах не важна, особенно для моего подхода, хотя и для других думаю тоже.
Мы как то обсуждали эту тему в чате, продублирую мой ответ по этой теме:

"Видимо ты зациклен на том утверждении, а точнее не согласен с тем, что фьючерс двигает спот. Так он его и не двигает. Вот мне и всем нам, кто торгует фьюч все-равно на цену спот при совершении сделки. Но совершая их, мы оказываем влияние на цену фьюча. Если при этом мы раскоррелируем цену, то арбитражеры её приведут в соответствие и повлияют на динамику фьюча. А мы увидим это изменение цены, объёма и будем выстраивать дальнейшие прогнозы относительно этих изменений.
Даже если твоя теория верна и фьюч ходит за спотом, то это не о меняет того что анализируя фьюч, можно его торговать без анализа спота. Ведь если меняется цена на споте, то меняется и на фьюче, верно? А цена меняется может только при действиях покупателей /продавцов. Значит кто-то должен, обязан, повторить действие на фьюче. Мы видим эти действия и можем анализировать их. Не доказательство?)
Ещё такой момент. Типа как меньшие объёмы могут двигать цену? Отвечу примером. Ты желаешь купить 1 контракт, я продать 1. На инструменте нет других желающих. Но купить ты хочешь по любой цене, а последняя была 10. А я хочу продать только по цене 100. В итоге покупая, нас сведут по цене 100. А последняя цена была 10. В итоге цена сместится аж на 90 пунктов с объёмом равным 1 контракту. Одному, не миллиону.
Хорошо, фьючерсу нужно ходить за базовым инструментом. Если базовый растёт, то должен расти и фьючерс. Нам известно, что цена движется за счет активных рыночных покупателей и продавцов сведенных с лимитными. Для роста цены на фьючерсе, чтобы она соответствовала базовой, нужны рыночные покупатели. Все верно? Думаю споров по этому поводу нет. Так вот, если действительно есть цель сохранять корреляцию, кто-то должен будет реально покупать по рынку, без этого никак. Пусть эту функцию выполняет ММ, арбитражеры и прочие, но в конечном итоге это покупатель, который в соответствии  текущей ликвидности влил для этого то количество объёма, которое потребовалось. Этот покупатель оставил след в каком-то диапазоне в виде открытых сделок(объем). Так же след оставил и его контрагент. Объем, который влит для корреляции с базовым когда-то придётся закрыть, верно? Невозможно открыть сделку и не закрыв её уйти с рынка. Закрытие ране набранного объема повлияет на цену? Разумеется, как повлияло открытие.
Что имеем в итоге? Влияние на цену фьюча оказывали те покупатели и то количество объёма, которые открывали сделки именно на фьюче и тот объем, который соответствовал той ликвидности, которая была. Я думаю очевидно, что объёмы, сделки базового инструмента напрямую никак не повлияли на цену фьюча. А как же базовый актив, какое его влияние, если сделки совершались на фьюче и очевидно что сделки на базовом никак не изменили цену фьюча? Базовый инструмент выступил в роли "индикатора" вслед за ценой которого совершались сделки на фьюче.
Поэтому считаю, что теория о том что фьючерсные объёмы не влияют на цену, а влияют только объёмы базового инструмента, так как на базовом объёмы больше (такая теория, верно?) не совсем верна. Спот ведёт фьючерс? Нет, ведут фьючерс участники присутствующие именно на фьюче. Фьючерс идёт за спот рынком? Да, может, если участники фьюча принимают цену базового инструмента как индикатор, оглядывается на него.
Кстати, эта теория (объёмы спот больше, поэтому они ведут фьюч), напоминает теорию "если знать систему по которой торгует крупный игрок, то буду рвать рынок, важно знать как торгует крупный игрок". Схожесть вот в чем. Допустим мы знаем систему, пусть будет банальная скользящая, не суть. Вот цена подходит ней, а крупный игрок набирает позицию, создаёт условия при которых, после набора крупным игроком, остальные участники двигают цену в нужном направлении. Отлично! Начинаем применять, и? И вот тут проблема, мы также открываем сделку на скользящий, но цена идёт против. Все потому, что мы не можем создать такие же условия, чтобы остальные участники открывались в нужную сторону, ибо ограничены в денежных средствах. Ключевым моментом для нас будет не система которую использует крупный игрок, а само участие этого игрока в качестве покупателя или продавца. То есть система крупного можно сравнить с ценой базового инструмента, всего лишь индикатор, а движение цены будет зависеть не от цены базового актива и не от системы крупного игрока, а от того кто реально покупает/продаёт. Соответственно анализ реальных действий участников даёт понимание происходящего, так как они своими действиями, сделкам и, объёмом формируют цену конкретного инструмента, а уже на чем они основывают свое решение о продажах /покупках, будь то скользящая или цена базового инструмента или те же фазы луны не так важно."

[XTrader]

3 часа назад, Mikhail_Mercantilist сказал:

Корреляции в объемах между спот и фьючерами нет, но есть корреляция по цене. Корреляция в объемах не важна, особенно для моего подхода, хотя и для других думаю тоже.

Спасибо за развернутый ответ. Я тоже придерживался того, что корреляции объемов нет. Но просто здесь, на этом форуме, например, кто-то торгует спот, а смотрит на объемы на фьючерсах. Получается, они напрасно это делают? Или, учитывая корреляцию по цене, анализировать фьючерсные объемы имеет смысл, торгуя у Форекс брокеров?)

Изменено 27 марта, 2023 пользователем XTrader

[Казах]

В 24.03.2023 в 17:26, Mikhail_Mercantilist сказал:

Я, как дуэлянт, жду полных условий, которые мы в процессе формируем. Далее нотариально заверяем все позиции и прочее.
Не знаю, памм, рамм, но как я понимаю, данные счета относятся к форекс, мы же говорим о фьючерсной торговле. Сам предмет спора, как я понимаю, кто лучший по торговле с применением  объема. Объем транслируется СМЕ. Соответственно и торговля должна вестись через фьючерсного брокера. Сам предмет в этом.
Да, условия, будь-то размер депо, кол-во инструментов и прочее, должны быть равными. Что-то уже договорено, что-то еще предстоит. Но сейчас жду какого брокера предложит @Казах , чтобы рассмотреть условия у брокера и тд. Я как дуэлянт, которому предложили дуэль, согласившийся на эту дуэль, жду предложений, попутно дополняя, обсуждая те условия, которые интересны мне. Поверьте, не первый раз в этом участвую и знаю, что процесс не одного дня. Но его можно ускорить, если дуэлянты понимают чего они хотят и понимают сам предмет спора)

Немного подкорректирую себя и хочу выразить, что отличие от наших стратегий и дуэля должно быть:

Больше активов, удобных торговле трейдера (Любые которые пожелает трейдер - фьючерсы, металлы, спот)
Никаких дополнительных пополнений, выводов и других операций на счете

Тем самым мы покажем, что твоя или моя торговая стратегия торгуется на больших активах или же имеет более высокий профит (процент прибыльных сделок и так далее).
Раз уж Павлусу не нужны партнерские, то пусть местные предложат брокера

[Казах]

В 24.03.2023 в 17:05, Rigal сказал:

@Казах, мне кажется, ответ на этот вопрос был бы интересен многим участникам форума.

Пыль в глаза, многозначительные намеки и приглашения помериться пенисами - возможно, тоже кому-то в моменте интересны с развлекательной точки зрения.

А вот полезная информация об инструментах, ссылки на материалы - совершенно точно и в долгосроке.

 

Или мы только пылить горазды?

Считай как хочешь, но я вижу что ты хочешь подробнее узнать о моей стратегии)

Инфы о моей стратегии здесь нет, я не раскрываю, а где найти не знаю. Либо ищи, либо торгуй со мной в соседней ветке, которая никуда не ведет и никакие сигналы/курсы не продает

Изменено 27 марта, 2023 пользователем Казах
со мной добавил

[Аляска]

58 минут назад, Казах сказал:

я вижу что ты хочешь подробнее узнать о моей стратегии)

Инфы о моей стратегии здесь нет, я не раскрываю, а где найти не знаю. Либо ищи, либо торгуй со мной

Джентльмены (Казах и Михаил), вы к делу приступите или будете о чём угодно, но только не о поединке? К чему этот вызов, высокая риторика и хитросплетения условий? ХЗ, читая об этом, постоянно отгоняю от себя мысли о старых и добрых понтах (надеюсь, не прав)...

[Mikhail_Mercantilist]

1 час назад, XTrader сказал:

Спасибо за развернутый ответ. Я тоже придерживался того, что корреляции объемов нет. Но просто здесь, на этом форуме, например, кто-то торгует спот, а смотрит на объемы на фьючерсах. Получается, они напрасно это делают? Или, учитывая корреляцию по цене, анализировать фьючерсные объемы имеет смысл, торгуя у Форекс брокеров?)

Да, в условиях, что есть корреляция цены, можно использовать объемы на фьючах, а торговать форекс. Но есть нюансы, иногда в ДЦ, могут цену показать совершенно не ту, даже не ту, что в других ДЦ)

[Mikhail_Mercantilist]

1 час назад, Казах сказал:

Немного подкорректирую себя и хочу выразить, что отличие от наших стратегий и дуэля должно быть:

Больше активов, удобных торговле трейдера (Любые которые пожелает трейдер - фьючерсы, металлы, спот)
Никаких дополнительных пополнений, выводов и других операций на счете

Тем самым мы покажем, что твоя или моя торговая стратегия торгуется на больших активах или же имеет более высокий профит (процент прибыльных сделок и так далее).
Раз уж Павлусу не нужны партнерские, то пусть местные предложат брокера

У тебя какой брокер? У меня Ninjatrader Brokerage. Этот брокер устроит?

Можно и больше, но я вижу так, чтобы оценить именно возможности торгового подхода, достаточно одного инструмента. Так как он для двух дуэлянтов одинаков, но системы разные, то результаты и будут показателем, чей метод круче. Но если есть желание - больше, можем и больше. Кстати, для тех 6 инструментов, $10K депозит уже будет мало.
Хорошо, много торговых инструментов - согласен, добавь свои к тому списку, что я предложил.
Естественно средства, на момент дуэли не выводим и не пополняем.
Но я вижу, проблема в том, что фьючерсы, спот это одно, а металлы это другое. К чему здесь спот рынок, если - 1. я торгую и показываю торговлю на фьючерсах, использую объем на них, 2. Ты при торговле используешь фьючерсный объем. Для чего торговля должна вестись на спот рынке? Я бы понял еще акции, хотя я их не торгую, но спот рынок - не понимаю, поясни.

[Rigal]

3 часа назад, Казах сказал:

Считай как хочешь, но я вижу что ты хочешь подробнее узнать о моей стратегии)

Инфы о моей стратегии здесь нет, я не раскрываю, а где найти не знаю. Либо ищи, либо торгуй со мной в соседней ветке, которая никуда не ведет и никакие сигналы/курсы не продает

нет, стратегия ваша мне пока не интересна - ибо о стратегии своей вы ничего пока не говорили.

Я спросил, где можно посмотреть на реальные объемы - вы, вроде, заявили, что "они существуют".

 

 

[Mikhail_Mercantilist]

Результаты практического применения учениками (трейдеры применяющие данный метод) описанного ранее метода.
Результаты размещаются публично, как демонстрация работоспособности данного метода, с целью объединения трейдеров со схожими взглядами и отношению к рынку посредством обсуждения и применения данного подхода.

 

[Mikhail_Mercantilist]

Трейдинг. Отвечаю на вопросы о трейдинге и около
Рубрика вопрос - ответ. Отвечаю на вопросы о трейдинге и около.
Ответ на вопросы по практическому применению метода.

[Mikhail_Mercantilist]

Трейдинг. Отвечаю на вопросы о трейдинге и около
Рубрика вопрос - ответ. Отвечаю на вопросы о трейдинге и около.
В: Почему секундный, а не тиковый график? Тиковый график не информативен.
Михаил (Mercantilist)
О: Чисто практически посмотри. У тебя есть минута и ты её описал так, а теперь 10 секунд опиши. Есть разница, верно? Так как минутка скрыла в себе детали движения цены и объёма и ты их не мог увидеть на минуте. Если углубиться в тики, то ты будешь видеть отдельные трейды и их объем, что не верно для стопов. Пример, есть стопы в 100 контрактов, суммарно. Сработали стопы, в секунду это 1 бар, а в тиках может быть и 1 и 10 и 100 баров.
Да, тик это наименьшее движение цены, но если мы говорим о тиковом графике, то тиковый график строится не при изменении цены, а при появлении трейда. Появился трейд - отрисовался новый бар, если 1 тик рассматривать.
Хорошо, представь ситуацию, 100 контрактов стопов, суммарно, но выставили их не по одной цене, а в диапазоне и каждый контракт принадлежит разным трейдерам. Контрагент тоже не один и лимитки тоже разрознены. При срабатывании такой области стопов ты увидишь не один трейд, а серию. Как 100 трейдов подряд по 1 контракту, так и другие вариации. В итоге это были стопы, но на тиковом графике ты этого и не заметишь,так как 100 по одному контракту.
Ну я же описал ситуацию. Откуда взяться повышенному объёму, если со стороны стопов каждый по 1 контракту и со стороны контрагента каждый по 1 контракту.
Да, я смоделировал крайнюю ситуации для наглядности того что тиковый график не даёт нужной информации.
Хорошо, представь стопы суммарно 100 контрактов, размер стопов у всех разный, но суммарно в области 100. Они сработали. Выделяться будет тот, у которого стоп имел больше контрактов, скажем 35. Ти видишь этот бар с 35 контрактами и считаешь что это стопы, но стопы суммарно на 100 контрактов. В итоге ты недополучил информацию, потому что тиковый график показывает трейд, то есть сделку, одну сделку, а в стопах может быть не одна сделка.

[Mikhail_Mercantilist]

Трейдинг. Рубрика вопрос - ответ. Отвечаю на вопросы о трейдинге и около.

В: Хотелось бы уточнить что значит "сработали стопы" ? Откуда мы это может в принципе знать ? А может это кто-то так же лимиткой вошел, а стопов там вообще не было. Да и опять же, на каждую сделку есть свой контрагент.

Михаил (Mercantilist)

О: Любой объем это покупка и продажа. Далее ещё больше. Что может быть в объёме с позиции вход/выход? 1. Покупатель открывает, продавец закрывает. 2. Покупатель закрывает, продавец открывает. 3. И покупатель и продавец открыли. 4. И покупатель и продавец закрыли. Чей вход/выход интересует?)) В принципе, определить кто вошёл, кто ушёл невозможно, биржа не транслирует такую информацию. Остаётся логически расписать. Я для себя понимаю вот что, исходя из того что движения на рынке сменяют друг друга, восходящее сменяется нисходящим и наоборот, то даже если объем был выход, то после него будет объем вход и движение будет, цена не замрет навсегда. А соответственно по реакции цены можем делать выводы. Ну и концепция - резкий всплеск объёма это стопы.

Опишу свой взгляд на это. Любой всплеск объёма, повышенный объём, предполагает 4 сценария. Покупатель и продавец открыли позицию, покупатель и продавец закрыли позицию, покупатель открыл, продавец закрыл и покупатель закрыл, продавец открыл. Теперь нужно отфильтровать и логически разобрать каждый. На крупных ТФ могут быть все сценарии, так как за счет времени, объем накапливается, а следовательно понять что же там произошло на сам деле, сложно. Поэтому переходим на секундный ТФ, там проще. Глядя на достаточно высокий объем, за короткий промежуток времени, можем предположить, что вряд-ли кто-то открывал сделку по рынку. Разбираем почему. В стакане видим, что размеры лимитных заявок, на каждом уровне цен, явно меньше чем значение этого объёма, то есть, если бы кто-то открывал сделку по рынку, явно понимал что из-за превышения ликвидности его вход в рынок спровоцировал бы проскальзывание. Не думаю что участник, который может оперировать таким объёмом будет осознанно ухудшать свою сделку. Такой участник, скорее всего организован, умеет ждать и будет использовать возможности для более комфортного входа. Прихожу к выводу, что вероятность того что таким объёмом открывали сделку по рынку минимальна. Теперь рассмотрим вероятность закрытия сделки по рынку. Опять таки, вряд-ли с такими деньгами участник будет на столько не выдержанным и лупить закрытие по рынку, так как это, с учётом ликвидности, неминуемо приведёт к худшей цене закрытия сделки. Но это касается закрытия положительной сделки, а есть и отрицательные. Вот тут есть высокая вероятность этого. Потому что как ни учитывай ликвидность, а в случае с убыточной сделкой, повлиять на точку выхода уже не возможно, выходить нужно по тем ценам, какие есть. У нас остаётся вход лимиткой и закрытие лимиткой. Да, вероятность того что с такими большими деньгами участник выдержан, умеет ждать, умеет определить лучшую цену для входа/выхода, увеличивается. Таким образом, из 4 остаётся 2, которые имеют большую вероятность. А именно, открытие сделки лимитом, контрагент - закрытие по рынку (убытки) , закрытие лимитом, контрагент - закрытие по рынку (убыток). Теперь становится проще. Если оба закрылись, то это пустой объем, после него начинается новая игра, участники вновь открывают сделки. Если один закрыл, другой открыл, то можем ожидать реакции на этот объем. По направлению объёма определяем кто из участников какие действия совершил. И уже в зависимости от этой информации можем выстраивать дальнейший анализ.

Подытожу, с большей вероятность, определить кто совершил какие действия на повышенном объёме можно на секундном ТФ. Логически разобрав возможности больших денег прихожу к выводу, что в таких объёмах, с большей вероятностью, на одной стороне убыток, вероятней стопы, а контрагент лимитный вход/выход. Из всего этого и строится дальнейший анализ.

[Mikhail_Mercantilist]

Трейдинг. Рубрика вопрос - ответ. Отвечаю на вопросы о трейдинге и около.

В: Спот первичен, цена фьючерс формируется по формуле.

Михаил (Mercantilist)
О: То есть ты утверждаешь, что цена движется по причине существования спот рынка, но не по причине действий покупателей / продавцов. Верно? Цена на фьюче движется не от наличия формулы) видимо ты зациклен на том утверждении, а точнее не согласен с тем, что фьючерс двигает спот. Так он его и не двигает. Вот мне и всем нам, кто торгует фьюч все-равно на цену спот при совершении сделки. Но совершая их, мы оказываем влияние на цену фьюча. Если при этом мы раскоррелируем цену, то арбитражеры её приведут в соответствие и повлияют на динамику фьюча. А мы увидим это изменение цены, объёма и будем выстраивать дальнейшие прогнозы относительно этих изменений. Даже если твоя теория верна и фьюч ходит за спотом, то это не отменяет того, что анализируя фьюч, можно его торговать без анализа спота. Ведь если меняется цена на споте, то меняется и на фьюче, верно? А цена меняется может только при действиях покупателей /продавцов. Значит кто-то должен, обязан, повторить действие на фьюче. Мы видим эти действия и можем анализировать их. Не доказательство?) Ещё такой момент. Типа как меньшие объёмы могут двигать цену? Отвечу примером. Ты желаешь купить 1 контракт, я продать 1. На инструменте нет других желающих. Но купить ты хочешь по любой цене, а последняя была 10. А я хочу продать только по цене 100. В итоге покупая, нас сведут по цене 100. А последняя цена была 10. В итоге цена сместится аж на 90 пунктов с объёмом равным 1 контракту. Одному, не миллиону. Кстати, я могу показать факты того, что цена на фьюче меняется именно по причине трейда, то есть сведения покупателя с продавцом. Именно факт. А есть ли какие доказательства, что по причине формулы? Вряд-ли, ведь одно отменяет другое. Если ты утверждаешь, выше это есть, что цена движется не за счет покупателей продавцов, то по сути, в твоей теории, их вообще не существует, не то что отменяет) Может и так работать. Вот я и анализирую, где больше объёма, куда он направлен. Объем на фьюче есть. Смотри, многие пытаются понять причины покупок, продаж крупными игроками. Я считаю нет в этом смысла. Пусть хоть по звездам ориентируется, хоть по споту. Наша задача увидеть покупает или продаёт, в каком месте и присоединиться к этому. Ну узнаешь что он смотрит на спот. Считаешь что ты сможешь так же, повторишь? Вряд-ли. Поэтому проще не забивать голову причинами их покупок продаж, а присоединиться к тому кто сильнее в данный момент и способен обеспечить движение цены в определённую сторону.

[Mikhail_Mercantilist]

Трейдинг. Отвечаю на вопросы о трейдинге и около (пост 5)
Рубрика вопрос - ответ. Отвечаю на вопросы о трейдинге и около.

В: Мое мнение, что ММ на фьючерсах ведёт цену с оглядкой на спот-рынок или другой какой-либо базовый актив или их комбинацию, как в индексах, это уже зависит от инструмента. По правде говоря - я слабо разбираюсь в этой теме. Но если к примеру взять сп500 и посмотреть месячный график, мы увидим планомерный рост, сразу вспоминаем на чем основывается индекс - это акции самых прибыльных компаний и выбранных бла-бла-бла по каким-то там критериям ... Естественно то, что сип будет идти вверх и ММ будет целенаправленно «подбирать низкую цену» (c)). Другое дело то, что для того чтобы иметь возможность толкнуть цену на новый глобальный целевой уровень - необходима ликвидность. И в походе за этой ликвидностью цена может нырять на сотни пунктов вниз. Тот кто смотрел долго за ценой, могли видеть такую ситуацию - цена по всем признакам вот-вот должна пойти вверх но в какой-то момент движение выдыхается и цена падает ниже предыдущего уровня, вот это как раз нехватка топлива, для того, чтобы «проломить следующий потолок». Буквально недавно по сипу обновился исторический хай и я в тот день наблюдал за рынком и видел насколько сложный был рынок для внутри-дневных трейдеров... Так что я соглашусь насчёт глобальных целей, а вот на микроуровне рынка - там где есть ММ и большая ликвидность - цена идёт туда, где потеряет большинство, только так можно поддерживать такую ликвидность инструмента и планомерно достигать своих глобальных целей.

Михаил (Mercantilist)
О: Хорошо, фьючерсу нужно ходить за базовым инструментом. Если базовый растёт, то должен расти и фьючерс. Нам известно, что цена движется за счет активных рыночных покупателей и продавцов сведенных с лимитными. Для роста цены на фьючерсе, чтобы она соответствовала базовой, нужны рыночные покупатели. Все верно? Думаю споров по этому поводу нет. Так вот, если действительно есть цель сохранять корреляцию, кто-то должен будет реально покупать по рынку, без этого никак. Пусть эту функцию выполняет ММ, арбитражеры и прочие, но в конечном итоге это покупатель, который в соответствии текущей ликвидности влил для этого то количество объёма, которое потребовалось. Этот покупатель оставил след в каком-то диапазоне в виде открытых сделок(объем). Так же след оставил и его контрагент. Объем, который влит для корреляции с базовым когда-то придётся закрыть, верно? Невозможно открыть сделку и не закрыв её уйти с рынка. Закрытие ране набранного объема повлияет на цену? Разумеется, как повлияло открытие.
Что имеем в итоге? Влияние на цену фьюча оказывали те покупатели и то количество объёма, которые открывали сделки именно на фьюче и тот объем, который соответствовал той ликвидности, которая была. Я думаю очевидно, что объёмы, сделки базового инструмента напрямую никак не повлияли на цену фьюча. А как же базовый актив, какое его влияние, если сделки совершались на фьюче и очевидно что сделки на базовом никак не изменили цену фьюча? Базовый инструмент выступил в роли "индикатора" вслед за ценой которого совершались сделки на фьюче.
Поэтому считаю, что теория о том что фьючерсные объёмы не влияют на цену, а влияют только объёмы базового инструмента, так как на базовом объёмы больше (такая теория, верно?) не совсем верна. Спот ведёт фьючерс? Нет, ведут фьючерс участники присутствующие именно на фьюче. Фьючерс идёт за спот рынком? Да, может, если участники фьюча принимают цену базового инструмента как индикатор, оглядывается на него.
Кстати, эта теория (объёмы спот больше, поэтому они ведут фьюч), напоминает теорию "если знать систему по которой торгует крупный игрок, то буду рвать рынок, важно знать как торгует крупный игрок". Схожесть вот в чем. Допустим мы знаем систему, пусть будет банальная скользящая, не суть. Вот цена подходит ней, а крупный игрок набирает позицию, создаёт условия при которых, после набора крупным игроком, остальные участники двигают цену в нужном направлении. Отлично! Начинаем применять, и? И вот тут проблема, мы также открываем сделку на скользящий, но цена идёт против. Все потому, что мы не можем создать такие же условия, чтобы остальные участники открывались в нужную сторону, ибо ограничены в денежных средствах. Ключевым моментом для нас будет не система которую использует крупный игрок, а само участие этого игрока в качестве покупателя или продавца. То есть система крупного можно сравнить с ценой базового инструмента, всего лишь индикатор, а движение цены будет зависеть не от цены базового актива и не от системы крупного игрока, а от того кто реально покупает/продаёт. Соответственно анализ реальных действий участников даёт понимание происходящего, так как они своими действиями, сделкам и, объёмом формируют цену конкретного инструмента, а уже на чем они основывают свое решение о продажах /покупках, будь то скользящая или цена базового инструмента или те же фазы луны не так важно.

 

[Mikhail_Mercantilist]

Трейдинг. Отвечаю на вопросы о трейдинге и около (пост 6)

Рубрика вопрос - ответ. Отвечаю на вопросы о трейдинге и около.
 

В: обьем на фьючерсе не информативный и вводит в заблуждение.
Интересная дискуссия , так а нам что делать обычным трейдерам )
 

Михаил (Mercantilist)
О: Выставление лимиток на бест бид/оффер, а также ниже /выше бест бид/оффер, это обычный рыночный процесс. Лимитники статичный ордер, рыночный динамичный. Нам обычным трейдерам нужно относиться к этому как к обычному процессу, ибо он и есть обычный. Считаю, нет никакой разницы исполнена сделка о лимитный айсберг ордер или обычный. Предвосхищая, "айсберг ордера используют большие деньги чтобы не светиться", значит нужно отслеживать эти места как сильные уровни, скажу что большие деньги в виде айсберг ордеров тоже теряют. В свое время были разработки в этом направлении, кто использует, тоже может подтвердить как прошиваются и айсберг и крупные вливания объёма. Предвосхищая, "ты же тоже используешь крупные вливания объёма", да я использую и всплеск и угасание объема. Даже не вникая, можно увидеть как цена разворачивается как при угасании объёма, так и при увеличении, поэтому логично использовать эти две модели. У рынка есть 2 фазы и это не флет/тренд, а коррекция /импульс и в одной фазе объем понижается, в другой повышается. Поэтому, если ждать только большой объем, опять же, большой это относительное понятие, то находясь в другой фазе, этот объем можно не правильно интерпретировать. В общем нет на рынке "только большой объем, только малый объем, только покупки, только продажи, только...". Рынок это противоположности, которые не исключают друг друга, а именно дополняют, формируя целое.
Какие есть основания считать объем не информативным? Выходит, сделки, которые прошли на фьюче не оказали влияния на ценодинамику, цена совершает движения за счёт.... Не знаю что и подставить вместо точек. Возможно формулы, по которой рассчитывается, верно?)
Но как быть с доказательством смещения цены при совершении сделки? Я приведу пример, который начисто рушит всю эту теорию о формуле, базовый, не информативен, его можно применить даже с 1 контрактом. Между бест бид/оффер минимум 1 тик, спред. В моменте, скажем, бест бид по цене 4237,25, бест оффер 4237,50. Цена ласт, которую называют последняя, текущая на 4237,25. Я совершаю по рынку покупку 1 контрактом. Цена при этом совершит смещение на 4237,50, несмотря на то, сколько лимиток, контрактов по этой цене, хоть 1,хоть 1000. Цена сместится так как мой контрагент в виде лимитного продавца находится по цене 4237,50. И никакое разрешение маркет - мейкер, никакая формула, цена базового актива не смогут сделать это смещение цены невозможным. Это понимает каждый практикующих трейдер, который совершал сделки на реальном рынке используя рыночный ордер для входа. А теперь, я закрываю свою покупку по рынку. Что сделает цена? Сместится на 4237,25, так как при моей покупке бесты не сместились, соответственно бест бид в виде лимитного ордера на покупку сводят с моим рыночным ордером на продажу.
Теперь представь, что позиция коллективных покупок 20К контрактов и смещение цены при этом 20 тик. Что будет если эти покупатели закроют используя рыночный ордер, будь то стоповый?
Пример этот грубый, не доказывающий что цена обязательно сместится на 20 тик, так как лимитная ликвидность может измениться, но это доказывает что объем информативен, так как если он вошёл в рынок и оказал влияние на ценодинамику, то он не может исчезнуть не оказав влияния.
Давайте абстрагируемся от рынка и в качестве инструмента возьмём молоток, которым можно забивать гвозди,к примеру. Вы говорите что им нельзя забивать гвозди, потому что когда вы забивали у вас не получилось, по ряду причин и вообще не понимаете как это возможно сделать таким инструментом. Сложно представить такую ситуация, имея опыт, практику и понимание принципа работы этого инструмента, верно? А тот кто не имеет опыта, понимания, вполне может допустить что молоток не тот инструмент. Так вот объем это тот же инструмент. Кто-то цену игнорирует, считая что она не информативна и вводит в заблуждение, а вот фазы луны дают ответы на все вопросы и это реальный случай, не ирония.
Поэтому только практика и изучение реальных процессов может приблизить к пониманию, а ограничив себя в этом, можно остаться на уровне, что цена инструмента формируется исходя из формулы, фаз луны и прочего. Может оно и так, соглашусь чтобы математики, астрологи не огорчались, но конечный делатель цены это покупатель/продавец и относительное количество объёма, его анализ играют важную роль.

[TeaDrinker]

Что то букв много, а все 6 постов можно свести к одному описанию в несколько строк, про то, как цену двигают покупатели и продавцы. 

Изменено 25 мая, 2023 пользователем TeaDrinker

[Mikhail_Mercantilist]

15 часов назад, TeaDrinker сказал:

Что то букв много, а все 6 постов можно свести к одному описанию в несколько строк, про то, как цену двигают покупатели и продавцы. 

Можно конечно в несколько строк, но без объяснения причин, а заставить подумать, все бы уперлось в верю/не верю. А так, все в деталях разложено. Кайф же, для того трейдера, которому интересно изучать рынок, что-то новое!)
А вам, кстати, зачем в несколько строк, ленитесь или верите на слово?

[Mikhail_Mercantilist]

Трейдинг. Отвечаю на вопросы о трейдинге и около (пост 7)
Рубрика вопрос - ответ. Отвечаю на вопросы о трейдинге и около.
 

В: Могут ли повышенные объёмы не являться стопами?
 

Михаил (Mercantilist)
О: Да, могут. В плане рынка нельзя быть категоричным. Поэтому, если я и не прав в своей трактовке этих объёмов (стопы) и их представить как вход/выход покупателя/продавца, а это аксиома, иного нет, то по сути это ничего не меняет. Если объем на покупку, цену будут гнать вверх, если на продажу - вниз. Если закрытие, то после этого объёма вновь кто-то открывая сделки будет двигать цену.
 

В: "Если объем на покупку, цену будут гнать вверх, если на продажу-вниз"   Мммм...  а как-же коррекция..? Сначала-же коррекция, а потом продолжение покупок/продаж?
 

Михаил (Mercantilist)
О: Коррекция это тоже покупки/продажи. Поэтому все учтено и верно. Уберите слово стоп, применительно к объёму и оцените его с позиции покупатель/продавец. Куда усилие, туда цена и пойдёт после объёма. А продолжение в направление объёма (окончание коррекции) будет за счет тех кто не закрывал убыток и будет выходить.
Есть вливание объёма, его начало - угасающий объем, и окончание - всплеск объёма. Выше или ниже этого начала, в зависимости от направления объёма, есть уровни. Если после объёма цена закрепляется выше начала и того уровня, который над этим началом, то объем толкает вверх. Если объем направлен вниз и нет закрепления, то продолжает давить вниз. С восходящим наоборот. Если закрепляется ниже начала и уровня ниже, то работает вниз.  Есть нюансы, но в общем принцип такой.
 
В: Бывает разворот без всплеска объёма?
 

Михаил (Mercantilist)
О: Да, это бывает когда цена идёт в область стопов, в сторону импульса, но там нет этих стопов. Это означает, что тот, которого мы считали сильным и способным отнимать деньги, сделать этого не может, как минимум в данный момент. Соответственно угасание объёма служит сигналом для сделки, но в определённых местах.
Коррекция начинается когда есть сила способная, в данный момент, двигать цену в противоположном импульсу направлении. Чтобы увидеть начало, нужно увидеть усилие покупателя/продавца, в зависимости от направления импульса.
Объёмы есть всегда. Либо возрастают, либо угасают. Если цена движется против направления импульса, значит это коррекция.
В любом ценовом движении есть объем, но в коррекционном движении объем меньше, в сравнении с импульсным объёмом.

[TeaDrinker]

17 минут назад, Mikhail_Mercantilist сказал:

А вам, кстати, зачем в несколько строк, ленитесь или верите на слово?

Не люблю когда одно и то же по кругу гоняют, это превращается в скучную воду)) Наверное поэтому у меня никогда не было на ютубе канала

 

[Mikhail_Mercantilist]

13 минут назад, TeaDrinker сказал:

Не люблю когда одно и то же по кругу гоняют, это превращается в скучную воду)) Наверное поэтому у меня никогда не было на ютубе канала

 

Ваше право не любить, но позвольте, в диалоге рождается истина! К примеру, один ответ не является аргументом и задается новый вопрос, с контраргументом, на что дается ответ с новым аргументом и так до  состояния, когда в обратном сомнений не будет. А как это происходит у вас, как вы изучаете этот мир, процессы, процессы в интересующей вас сфере деятельности?

[TeaDrinker]

10 часов назад, Mikhail_Mercantilist сказал:

Ваше право не любить, но позвольте, в диалоге рождается истина! К примеру, один ответ не является аргументом и задается новый вопрос, с контраргументом, на что дается ответ с новым аргументом и так до  состояния, когда в обратном сомнений не будет. А как это происходит у вас, как вы изучаете этот мир, процессы, процессы в интересующей вас сфере деятельности?

Дак в том и дело, что аргументы по кругу гуляют, достаточно прочитать 3 ответа, и понять что нового врятли услышишь, я именно про это)) 

 

Я изучаю так же как все. Но мне как правило, не надо повторять 10 раз. Я воспринимаю легко противоположное мнение, проверяю его на достоверность\полезность или на обратное. Делаю выводы и иду дальше)) 

 

Но ладно. Я в целом не против, вам интересно, возможно и слушателям интересно. Я написал наверно это к тому, чтобы обратить внимание на цикличность ответов, и побудить к разнообразию информации что ли. 
 

То что цену двигают покупатели/продавцы давно понятно. То что вся информация закопанная в объемах довольно субъективная(как и все на рынке) вроде тоже понятно. Развивайте дальше что ли)) (я это не ради спора, я не спорю что объемы можно «читать» и основываясь на этом торговать. Но вы же сами пишите, что мы толком не знаем что там,  и остаётся только «предполагать» и «угадывать», то есть прямая зависимость от субъективной оценки конкретного человека перед графиком)