Свинг-трейдинг с применением несработавшего внешнего бара

[!!NIKA!!]

 

Внимательно изучая Price Action, вы увидели множество внешних баров. Таким образом, из первоисточников вам известно, как это может разрушить ожидания преданных своему делу трейдеров. Но, вероятнее всего, вы не знаете, как можно воспользоваться этим уникальным баром для получения прибыли. Если это так, то данный метод предлагает надёжный вариант, сосредоточив внимание на несрабатывании этого паттерна.

 

Прежде чем перейти к торговому подходу, давайте вспомним, что нужно знать об этом удивительном свечном паттерне.

 

Что такое внешний бар?

 

В процессе наблюдения за внутридневным ценовым движением, показанном на графике ниже, представьте себе следующую картину:

 

• Рынок падает и торгуется ниже минимума последней торговой сессии;
• Медведи радуются, а быки плачут;
• Но по мере разворачивания торговой сессии рынок поднимается на их неверящих глазах и закрывается выше максимума последней торговой сессии;
• Теперь медведи в растерянности, а быки чувствуют уверенность.

 

День внешнего движения (5-минутный график)

 

 

1. Последняя торговая сессия;

2. Рынок торгуется ниже минимума последней торговой сессии;

3. А затем выше ее максимума.

 

На дневном графике такое ценовое движение будет отображаться как внешний бар (или внешний день).

 

Изучая Price Action в рамках этого паттерна, мы можем лучше оценить реакцию рынка, которую он вызывает.

 

Бычий внешний бар

 

На представленном ниже рисунке показан бычий внешний бар.

 

Он должен содержать весь диапазон предшествующего бара. В псевдокоде:

 

·       Н0 > Н1

·       L0 < L1

 

Бычий внешний бар

 

 

Внешний бар эмоционален и непредсказуем. Он тестирует экстремальные точки рыночных настроений, вызывая сильные эмоции у краткосрочных трейдеров.

 

В случае с бычьим внешним паттерном медведи очень разочарованы и впадают в состояние шока, когда рынок неожиданно разворачивается вверх.

 

Но если вы будете сохранять спокойствие до того, как рынок изменит ситуацию, вы сможете использовать этот хаос для получения прибыли.

 

• Вы увидите, как трейдеры-быки, не задумываясь, открывают позиции на покупку, когда рынок пробивает снизу вверх максимум бычьего внешнего бара.
• Аналогичным образом будут действовать и трейдеры-медведи: они, не задумываясь, открывают позиции на продажу, когда рынок пробивает сверху вниз минимум медвежьего внешнего бара.

 

Именно таких трейдеров мы стремимся поймать в ловушку с помощью этого сетапа в свинг-трейдинге.

 

Правила торговли на несрабатывающем внешнем баре

 

Наш подход нацелен на откаты тренда и предполагает, что трейдеры, торгующие против тренда, попадут в ловушку.

 

Следовательно, нам нужен метод для определения рыночного тренда.

 

Для простоты в приведённых ниже правилах в качестве трендового фильтра используется наклон простой скользящей средней с периодом 20 (SMA-20). Этот фильтр выявляет относительно устойчивые краткосрочные тренды.

 

Другие трендовые фильтры тоже могут работать, и вам следует поэкспериментировать с предпочитаемым методом определения трендов.

 

Правила открытия длинных позиций в свинг-трейдинге

 

На приведённом ниже графике показано, как определить сетап для открытия длинных позиций:

 

Сетап для открытия длинных позиций

 

1. SMA направлена вверх (бычий тренд);

2. Медвежий внешний бар;

3. Пробой минимума внешнего бара сверху вниз;

4. Открываем длинную позицию, когда цена поднимется выше этого бычьего бара.

 

1. SMA имеет восходящий наклон (бычий тренд);
2. Дождитесь формирования медвежьего внешнего бара (отката);
3. Рынок сверху вниз пробивает минимум внешнего бара (ловушка);
4. Разместите ордер buy stop выше любого последующего бычьего бара (точка входа).

 

Ни один из баров не должен быть ниже минимума медвежьего внешнего бара. В случае, если такое происходит, данный сетап утрачивает свою силу.

 

Правила открытия коротких позиций в свинг-трейдинге

 

Сетап для открытия коротких позиций применяет обратные концепции:

 

1. SMA имеет нисходящий наклон (медвежий тренд);
2. Дождитесь формирования бычьего внешнего бара (отката);
3. Рынок снизу вверх пробивает максимум внешнего бара (ловушка);
4. Разместите ордер sell stop ниже любого последующего медвежьего бара (точка входа).

 

Ни один из баров не должен быть выше максимума бычьего внешнего бара. В случае, если такое происходит, данный сетап утрачивает силу.

 

Несостоявшийся сетап

 

Важно знать, когда сетап утрачивает свою силу.

 

Идея состоит в том, что мы пытаемся торговать на несработавшем паттерне внешнего бара. Таким образом, если имеются признаки того, что данный паттерн, вероятнее всего, сработал и вряд ли потерпит неудачу, то сетап несработавшего паттерна внешнего бара утрачивает силу.

 

На рисунке ниже показан сетап для открытия длинной позиции, который становится несостоятельным, поскольку медвежьему внешнему бару удалось сохранить нисходящий импульс.

 

Несостоявшийся сетап 

 

 

1. Медвежий внешний бар;

2. Минимум внешнего бара;

3. Максимум этого бара был ниже минимума внешнего бара – данный сетап оказался несостоятельным;

4. Не размещайте ордер на покупку выше этого бара.

 

Данный медвежий внешний бар может предложить нам неудачную сделку.

 

Это минимум внешнего бара. Если следующая свеча формируется полностью под ним, то сетап несрабатывания внешнего бара утрачивает свою силу.

 

Этот бар полностью сформировался ниже минимума внешнего бара. Таким образом, данный сетап оказался несостоятельным.

 

Соответственно, мы не размещаем ордер buy stop выше последующих бычьих баров и отказываемся от этого сетапа.

 

Примеры свинг-трейдинга с применением несработавшего внешнего бара

 

Предлагаю вашему вниманию четыре примера, в том числе одну убыточную сделку для сбалансированного обзора.

 

Пример №1. Прибыльная сделка

 

На приведённом ниже рисунке представлен дневной график акций корпорации Sealed Air (тикер SEE на NYSE). Цвет SMA показывает её направление.

 

Несработавший внешний бар, пример прибыльной сделки

 

 

1. Чёткий бычий импульс;

2. Трейдеры, которые думали, что тренд чрезмерно затянулся, соблазнились этим медвежьим внешним баром;

3. Этот бычий пин-бар был нашим сетапом несработавшего внешнего бара.

 

1. В течение недели рынок находился в бычьем тренде;
2. Данный медвежий внешний бар сформировался в конце затяжного давления покупателей. Это привлекло трейдеров, торгующих против тренда, которые делали ставку на чрезмерно затянувшийся бычий тренд;
3. Однако никакого продолжения медведи не получили. Медвежий внешний бар сразу же потерпел неудачу, после того как сформировался бычий пин-бар. Таким образом, этот бычий пин-бар представляет собой отличный сетап несработавшего внешнего бара.

 

Синие линии обозначают возможную измеренную цель по прибыли, спроецированную бычьим толчком, который привёл к формированию нашего сетапа. 

 

Тем не менее, этот сетап вызывает интерес из-за якорного бара (перед медвежьим внешним баром сформировалось 11 бычьих баров). Максимум якорного бара может выступать в качестве уровня сопротивления, и консервативные трейдеры считают это ограничением для возможной прибыли. В этом случае соотношение вознаграждения к риску может быть неидеальным.

 

Это подводит нас к часто упускаемому из виду моменту. Даже когда ценовые паттерны определены объективно, контекст, который учитывают трейдеры, часто влияет на то, как они подходят к данному сетапу.

 

Пример №2. Убыточная сделка

 

Это дневной график акций корпорации Entergy (тикер ETR на NYSE).

 

Несработавший внешний бар, пример убыточной сделки

 

1. Медвежий тренд в комбинации с SMA, имеющей нисходящее направление;

2. Этот бычий внешний бар был исключительно сильным в данном контексте;

3. Мы открыли короткую позицию на этом медвежьем разворотном баре, но у нас сработал стоп-лосс.

 

1. Гэп вниз ниже SMA положил начало медвежьему рыночному тренду, поскольку SMA наклонилась вниз;
2. Этот бычий внешний бар привлёк наше внимание как торговый сетап возможной его несостоятельностью. Однако его исключительно широкий диапазон и бычье закрытие не предвещали ничего хорошего для молодого медвежьего тренда;
3. Пробой снизу вверх внешнего бара встретил мгновенное сопротивление, сформировав медвежий разворотный бар, который послужил для нас сетапом для открытия короткой позиции. Но, к сожалению, данный медвежий сетап не сработал, поскольку рынок развернулся вверх.

 

Исход этой сделки был нежелательным, но данный сетап не был абсолютно плохим. Давайте посмотрим, почему.

 

Преимущества:

• Бар сетапа встретил сопротивление со стороны SMA и сформировался в области консолидации.

 

Недостатки:

• Когда медвежий тренд достиг своего экстремального минимума, сформировались бычий пин-бар и мощный бычий внешний бар (он же трендовый бар). Эти паттерны поставили под сомнение сохранение медвежьего тренда.

 

В целом форма сетапа была хорошей, но контекст не был идеальным.

 

Пример №3. Поддержка со стороны линии тренда

 

Перед нами дневной график акций корпорации Carnival (тикер CCL на NYSE).

 

Этот пример показывает, как использование линий канала может помочь проанализировать контекст и взять с рынка прибыль.

 

Внешний бар с поддержкой со стороны линии тренда

 

 

1. Бычья линия тренда, построенная на этих двух минимумах колебаний;

2. Медвежий внешний бар, сформировавшийся после предыдущего гэпом вниз, был второй попыткой пойти против тренда;

3. Бычий трендовый бар с линией тренда и баром сетапа, сформировавшимся в области поддержки SMA, послужили сигналом несостоятельности внешнего бара;

4. Уровень цены входа для ордера buy stop над баром сетапа.

 

1. Эти два минимума колебания формируют линию тренда, которая помогает подтвердить бычий тренд в дополнение к SMA;
2. Медвежий внешний бар протестировал линию тренда, которая выступила в качестве линии поддержки. Также обратите внимание на более ранний гэп вниз к SMA. Таким образом, рынок уже предпринял две попытки пойти против тренда;
3. Последовавший за этим бычий трендовый бар послужил сетапом несостоятельности медвежьего внешнего бара. Более того, этот бар имел поддержку со стороны линии бычьего тренда, что делало его убедительным баром сетапа для длинной позиции;
4. На этом ценовом уровне сработал бы ордер buy stop над баром сетапа.

 

В этом примере имеются превосходные варианты размещения уровней тейк-профит, поэтому давайте рассмотрим их более подробно. На приведённом ниже графике показано то же Price Action, что и на вышепредставленном графике, но с соответствующими уровнями целей по прибыли.

 

Слияние целей

 

1. Спроецированная цель по прибыли, основанная на бычьем ценовом толчке;

2. Спроецированная цель по прибыли, основанная на бычьем ценовом толчке;

3. Скорректированный канал (синяя линия) после возобновления бычьего тренда;

4. Цена пробила линию канала – возможная точка фиксации прибыли.

 

1. С помощью серии бычьих баров мы можем спроектировать равноудалённую цель от вершины бычьего толчка (этот подход обсуждается в четвёртом томе моего торгового курса по сигналам Price Action);
2. Ещё один бычий толчок спроецировал цель по прибыли недалеко от проекции первой цели. Такое слияние повысило надёжность обеих предполагаемых целей по прибыли;
3. После нашего входа в рынок на несработавшем внешнем баре мы скорректировали канал по мере возобновления тренда. В результате получился канал (синие линии);
4. В этот момент цена пробила верхнюю линию канала, когда рынок входил в зону, образованную двумя уровнями спроецированных целей по прибыли. Таким образом, это был отличный момент для фиксации прибыли.

 

Пример №4. Боковой рынок

 

В приведённых выше примерах мы искали несостоятельность внешнего бара на трендовом рынке.

 

Однако данный паттерн является универсальным, и вы можете отслеживать его на диапазонном рынке. Например, паттерны, которые ловят трейдеров на пробоях, предлагают отличные сделки на несостоявшихся пробоях.

 

Представленный ниже график показывает несколько коротких позиций на несработавшем внешнем баре в боковом рынке.

 

Несработавший внешний бар на боковом рынке

 

Бычьи внешние бары как возможности для открытия сделок на продажу в боковом рынке.

 

• При таком подходе противоположный экстремум внешнего бара является безопасной целью по прибыли для скальпера (размещение стоп-лосса в этой ситуации может быть непростым);
• Для размещения более амбициозной цели по прибыли ориентируйтесь на ближайший минимум колебания.

 

Обзор свинг-трейдинга с применением несработавшего внешнего бара

 

Наилучшие сетапы несрабатывания внешних баров имеют следующие характеристики:

 

• Внешний бар также является трендовым баром, который закрывается в направлении, противоположном наклону SMA. Идея состоит в том, что он должен выглядеть достаточно убедительно, чтобы привлечь трейдеров, торгующих против тренда. (Большинство высококачественных сетапов также являются примерами паттерна «несрабатывания трендового бара»);
• Тем не менее, диапазон баров не должен быть слишком широким в контексте тренда.

 

Внимательно посмотрите на приведённые выше примеры.

• В примере №1 внешний бар чуть не развернул произошедший перед ним бычий импульс;
• А в убыточной сделке в примере №2 внешний бар практически развернул двухнедельное ценовое движение.

 

Оба внешних бара по отдельности выглядели сильными паттернами. Тем не менее, контекст Price Action дал ценные подсказки относительно того, какой из них с большей вероятностью окажется несостоятельным.

 

Не попадайте в ловушку рынка. Вместо этого научитесь извлекать прибыль из поражений других трейдеров, используя Price Action.

 

 

Гален Вудс,
Переведено специально для Tlap.com

Изменено 10 мая, 2022 пользователем ju.vskv