Свечные паттерны в комбинации со скользящей средней

[!!NIKA!!]

 

Свечные паттерны не имеют большого значения без правильного понимания контекста ценового движения. Если вы изучали свечные паттерны, то вы, должно быть, много раз слышали этот принцип. Вы не можете торговать на паттернах в вакууме.

Но что мы подразумеваем под контекстом?

Это всесторонняя техническая оценка, которая включает в себя:

•    Рыночный тренд;
•    Структуру зон поддержки и сопротивления;
•    Недавние ценовые паттерны;
•    Волатильность. 

Поначалу это кажется пугающим, но здесь нам может помочь простой торговый индикатор – скользящая средняя.

Простая, но мощная торговая стратегия заключается в анализе свечных паттернов с использованием скользящей средней. В то время как свечные паттерны сосредоточены на краткосрочном балансе покупки/продажи, скользящая средняя предлагает более широкую картину – контекст тренда.

Это учебное руководство предполагает базовое понимание концепции свечных паттернов.

•    Если вам необходимо освежить свои знания, то в этой статье вы найдете десять распространенных свечных паттернов с примерами графиков. 

Некоторые из свечных паттернов часто имеют загадочные названия, такие как «поглощение» или «падающая звезда», но в них нет ничего волшебного. Это просто отдельные фрагменты ценового движения.

Сосредоточьтесь на ценовом движении: максимуме, минимуме, цене открытия и цене закрытия. Забудьте названия.

 

Правила торговли на свечных паттернах

Для отслеживания рыночного тренда и выделения уровней поддержки/сопротивления в данном учебном руководстве мы используем экспоненциальную скользящую среднюю с периодом 20 (EMA 20).

Однако вы можете применить аналогичный подход, используя другие виды скользящих средних.

 

Сетап для длинной позиции

1. Откат цены вниз к EMA 20. 
2. Появление бычьего свечного паттерна, который дублирует сигнал от EMA 20. 
3. Открывайте длинную позицию на пробое рынком максимума последнего бара свечного паттерна.  

 

Сетап для короткой позиции

1. Откат цены вверх к EMA 20. 
2. Появление медвежьего свечного паттерна, который дублирует сигнал от EMA 20. 
3. Открывайте короткую позицию на пробое рынком минимума последнего бара свечного паттерна. 

 

Свечные паттерны в комбинации со скользящей средней

Не применяйте строгих правил в этой стратегии. Для определения отправной точки для анализа используйте свечные паттерны в комбинации со скользящей средней.

Затем наблюдайте за поведением цены, которое привело к формированию этой свечи.

Для анализа ценового движения вам необходимо тщательно изучить рынок. В данное учебное пособие я включил пять подробных торговых примеров, которые помогут вам в этом.

 

Пример №1. Паттерн «вечерняя звезда»

Вечерняя звезда – это медвежий паттерн, состоящий из трех свечей.
На этом дневном графике вы увидите пример благоприятного контекста для медвежьего сетапа.

 

Паттерн «вечерняя звезда» в комбинации со скользящей средней

 

1. Контекст: попытки оставаться выше EMA каждый раз оказывались несостоятельными. 
2. Давление со стороны медведей: длинные верхние тени свечей. 
3. Медвежий паттерн «вечерняя звезда», образовавшийся на уровне предыдущего гэпа и скользящей средней. 
4. Рынок без колебаний толкнул цену вниз от этого уровня поддержки гэпа – медвежий сигнал. 

 

1. По мере плавного снижения рынка цена несколько раз отбивалась от скользящей средней. В двух случаях рынку удавалось подняться выше EMA, но бычьи импульсы сразу же шли на спад.
2. Более длинные верхние тени свечей намекали на усиление медвежьего давления.
3. После медвежьего гэпа рынок откатился вверх. Этот откат был остановлен свечным паттерном «вечерняя звезда», который встретил на своем пути зону сопротивления, сформированную гэпом и EMA.
4. Этот короткий сетап мог бы застопориться из-за потенциального уровня поддержки со стороны гэпа чуть ниже нашей точки входа. Тем не менее, рынок без колебаний толкнул цену ниже зоны гэпа, завершив данную сделку в пользу короткого сетапа.

 

Пример №2. Медвежье поглощение

Это свечной график валютной пары EURUSD. Давайте найдем свечные паттерны, которые дублируют сигнал от скользящей средней.

 

Свечные паттерны в комбинации с EMA 20 (прибыльная сделка):

 

 1. Посмотрите на верхнюю часть графика. После тестирования максимума предыдущего тренда цена развернулась вниз с сильным импульсом. Обратите внимание на три последовательных бара медвежьего тренда.
2. Откат вверх протестировал EMA с периодом 20 и уровень минимума предыдущего торгового диапазона (синяя горизонтальная линия). На EMA 20 сформировался свечной паттерн медвежьего поглощения.
3. Паттерн медвежьего поглощения встретил сильный отпор на этих уровнях сопротивления. У этой сделки была возможность поймать начало нового медвежьего тренда.
4. Выраженный бар медвежьего тренда активировал наш ордер на продажу, установленный на минимуме паттерна.

Эта сделка быстро отработала.

При торговле свечными паттернами в комбинации со скользящей средней для оценки импульса используйте расстояние между свечами и EMA. В данном случае имеет место большой разрыв между свечами и EMA, что указывает на медвежий импульс.

 

Пример №3. Бычье поглощение

Свечные паттерны «проникающая линия» и «утренняя/вечерняя звезда» встречаются нечасто. Однако, как вы обнаружите в дальнейшем, свечной паттерн поглощения встречается гораздо чаще.
В этом примере речь тоже идет о свече поглощения.

Тем не менее, более высокая частота встречаемости этого паттерна не является оправданием для небрежной торговли. Чтобы найти превосходные паттерны для наших торговых сетапов, нам нужно более тщательно изучить каждый паттерн поглощения.

 

Свечной паттерн поглощения в комбинации со скользящей средней:

 

1. Бычий импульс с шестью барами был хорошим началом для бычьего тренда и спроецировал надежную цель по прибыли. 
2. Медвежий импульс с четырьмя барами не смог даже протестировать EMA. 
3. Несработавший паттерн бычьего поглощения. 
4. Сработавший паттерн бычьего поглощения: обратите внимание, как последние пять свечей не смогли стереть бар бычьего разворота, который завершился откатом вниз. 
5. Возможная точка выхода. 

 

1. Этот бычий импульс с шестью барами произвел хорошее впечатление, положив начало новому бычьему тренду. Также обратите внимание на спроецированную цель по прибыли.
2. Рынок пытался сопротивляться нарастающей волне. Однако, несмотря на четыре медвежьих бара подряд, рынок не смог даже протестировать EMA.
3. Достигнув нового максимума, рынок откатился назад. Образовался паттерн бычьего поглощения, но он не сработал.
4. Второй паттерн бычьего поглощения дублирует сигнал от скользящей средней. Это дало нам долгожданную возможность войти в рынок.
5. Учитывая спроецированную цель по прибыли, этот сетап предлагает нам отличное соотношение прибыли к риску.

Вернемся к пункту 4 и обратим внимание на пару деталей.

•    Паттерн бычьего поглощения завершил серию из пяти медвежьих баров. Серия из пяти небольших свечей не смогла протолкнуть цену ниже бара бычьего разворота. Эта несостоятельность намекнула на слабость медведей.
•    Примечание для студентов моего торгового курса: этот паттерн поглощения также был бычьим несработавшим пробоем консолидации.

Наконец, в данном примере великолепно отработала спроецированная цель по прибыли. Проецирование цели по прибыли на основе ценового импульса является отличным способом установить первоначальную цель по прибыли.

 

Спроецированная цель по прибыли, основанная на бычьем ценовом толчке:

 

 

1. Точка входа. 
2. Спроецированная точка выхода, основанная на бычьем ценовом толчке. 
3. Рынок развернулся в медвежий тренд. 

 

Пример № 4. Важность контекста

Вместо анализа одного конкретного сетапа этот пример подчеркивает роль рыночного контекста в определении успеха или несрабатывания свечного паттерна.

Давайте сосредоточимся на том же свечном паттерне («утренняя звезда») и проследим, как влияют изменения рыночного контекста на его отработку.

Вместе с EMA с периодом 20 применяются следующие инструменты:

•    Индикатор «свечные паттерны» по умолчанию в торговой платформе NinjaTrader (для подсвечивания паттернов «утренняя звезда»);
•    Индикатор «зона консолидации» из моего обучающего курса по прайс экшен (синие зоны). 

 

В торговле на свечных паттернах большое значение имеет контекст:

 

 

1. Здоровый восходящий тренд с ценовым движением выше EMA.
2. Успешные свечные паттерны «утренняя звезда». 
3. В этом восходящем тренде сформировались зоны консолидации, однако это были первые последовательные зоны консолидации, сформированные вблизи одного ценового уровня. 
4. Это первый бар, который полностью сформировался ниже EMA. 
5. Несработавшая утренняя звезда. 

 

1. Рынок находился в здоровом бычьем тренде. Обратите внимание, что ни одна из свечей не сформировалась полностью ниже EMA. Каждый раз, когда рынок откатывался к EMA, она выступала в качестве области поддержки.
2. В данном бычьем контексте мы увидели три паттерна «утренняя звезда», которые оказались успешными в качестве сетапов для открытия длинных позиций.
3. Здесь мы получили первый сигнал о том, что рынок изменился. Хотя во время этого бычьего тренда сформировались зоны скопления, они никогда ранее не формировались вблизи одного и того же ценового уровня. Повторяющиеся консолидации вблизи одного и того же ценового уровня сигнализируют о том, что тренд теряет импульс. Изменился ли контекст?
4. Спустя время мы видим, как одна из свечей сформировалась полностью ниже EMA. Это еще одно отклонение от поведения цены, типичного для здорового бычьего тренда, который мы наблюдали. На данный момент мы можем подтвердить, что структура рынка действительно изменилась. Хороший бычий тренд, вероятнее всего, завершился.
5. Неудивительно, что в отличие от более ранних паттернов эта утренняя звезда оказалась несработавшим сетапом для открытия длинной позиции.

Из этой ситуации следует извлечь один ключевой урок.

Ваша уверенность в рыночном тренде должна иметь преимущественное значение над точным свечным паттерном, на котором вы собираетесь торговать.

 

Пример №5. Убыточный сетап

Это дневной график акций корпорации Marshall&Ilsley. Следует отметить, что этот последний пример фокусируется на несработавшем сетапе свечного паттерна.

 

Свечные паттерны в комбинации с EMA 20 (убыточная сделка)
 

 

1. Прямо на EMA 20 сформировалась бычья харами.
2. Свеча следующего дня пробила максимум внутреннего бара.
3. Мы открыли длинную позицию, но рынок тут же пошел против нас.

Фундаментальный принцип торговли на свечных паттернах заключается в том, чтобы дождаться подтверждения. Типичный подход состоит в том, чтобы подождать, пока сформируется еще одна свеча в предполагаемом нами направлении торговли.

Ждать подтверждения сплошь и рядом – не лучшая идея. Именно поэтому в приведенных выше торговых правилах по умолчанию ничего не упоминается об ожидании сигнала подтверждения.

Однако для более слабых торговых сетапов целесообразно дождаться сигнала подтверждения.

Паттерну харами предшествовал очевидный нисходящий импульс. Посмотрите на пять последовательных медвежьих баров. Кроме того, последний бар с легкостью закрылся ниже EMA.

Учитывая такой сильный нисходящий импульс, было бы целесообразно дождаться бычьего подтверждающего сигнала, которого так и не последовало.

Следовательно, проницательный трейдер мог бы избежать этой сделки, потребовав от рынка демонстрацию признаков возврата быков на рынок (или рассмотрев возможность повторного входа).

 

Обзор торговли на свечных паттернах в комбинации со скользящей средней

Свечные паттерны представляют собой четко определенные фрагменты ценового движения, в основе которых лежат четкие рыночные концепции. Следовательно, для определения ценового движения трейдерам-новичкам будет очень полезно использовать свечные паттерны.

Комбинация свечных паттернов со скользящей средней помогает прояснить рыночный тренд. Она также предоставляет основу, которая поможет нам лучше оценить потенциал свечных паттернов.

Следовательно, комбинация свечных паттернов со скользящей средней является простым, но эффективным подходом к торговле.

Наш выбор EMA с периодом 20, которую мы используем в этом руководстве, не является окончательным.
Вы можете использовать другие виды скользящих средних и их параметры. Поэкспериментируйте, чтобы выяснить, какая комбинация лучше всего подходит для вас, и придерживайтесь ее.

Каждая комбинация скользящей средней и ее параметра ведет себя по-разному. Для извлечения максимальной пользы из этого торгового инструмента вам необходимо оценить его нюансы и узнать, как он ведет себя в различных рыночных условиях. Ваша способность использовать скользящую среднюю для уточнения поведения цены станет ключевым фактором к раскрытию потенциала этой торговой стратегии.

Помните, что свечные паттерны предназначены для уточнения прайс экшен.

Не используйте их для навязывания жесткой интерпретации ценовых баров, не давайте им мистических названий и не ожидайте предсказуемых результатов.

Сосредоточьтесь на контексте, понимайте нюансы каждого паттерна и проявляйте гибкость при торговле на нем.

Свечные паттерны предлагают универсальный способ понимания ценового движения. 

 

 

Гален Вудс,

Переведено специально для Tlap.com

Изменено 1 апреля, 2022 пользователем ju.vskv

[Vitrion]

На скриншоте с убыточным сетапом штук 5 убыточных)