Стратегия трейдера из «ямы»

[!!NIKA!!]

 

Стратегия трейдера из «ямы»

 

Торговая стратегия трейдера из «ямы» – это интересная стратегия торговли на откатах. Здесь применяется простой концепт. Во-первых, она использует две скользящие средние для определения тренда. Далее она использует откат цены для входа в рынок.

 

Но не позволяйте её простоте обмануть вас: есть тонкие факторы, которые вы должны принять к сведению, чтобы эта стратегия была эффективной. Подробнее об этом мы поговорим ниже.

 

А сейчас давайте познакомимся с правилами торговли.

 

Примечание: чтобы сформировать представленные ниже торговые правила, я интерпретировал исходный материал в комбинации с моими собственными наблюдениями. Поэтому имеются небольшие различия.

 

Правила определения тренда

 

Торговые подходы, как правило, сосредоточены на том, когда следует входить в рынок. Но лучшие стратегии также подчеркивают и то, когда не следует входить в рынок.

 

Этот аспект является решающим преимуществом торговой стратегии трейдера из «ямы». Он позволяет рассматривать сделку только при наличии устойчивого тренда. Эта характеристика имеет решающее значение для любой разумной стратегии торговли на откатах.

 

Следовательно, первым шагом является определение тренда.

 

Прежде чем продолжить, отобразите на графиках две простые скользящие средние (SMA):

 

·       SMA с периодом 9 (SMA-9);

·       SMA с периодом 18 (SMA-18).

 

Цикл восходящего тренда является предпосылкой для бычьего сетапа

 

Цикл восходящего тренда

 

1. Три бара сформировались полностью выше обеих SMA;

2. SMA-9 пересекла снизу вверх SMA-18;

3. Обе SMA имеют восходящий наклон.

 

Для подтверждения бычьего тренда обратите внимание на следующие критерии:

 

1.     Цена торгуется выше обеих SMA на протяжении как минимум трёх последовательных баров;

2.     SMA-9 должна быть выше SMA-18;

3.     Обе SMA должны иметь восходящий наклон.

 

Выявление цикла нисходящего тренда

 

Цикл нисходящего тренда готовит почву для коротких сетапов. На приведённом ниже графике представлен подобный пример.

 

Цикл нисходящего тренда

 

1. Три бара сформировались полностью ниже обеих SMA;

2. SMA-9 пересекла сверху вниз SMA-18;

3. Обе SMA имеют нисходящий наклон.

 

Для подтверждения медвежьего тренда обратите внимание на следующие критерии:

 

1.     Цена торгуется ниже обеих SMA на протяжении как минимум трех последовательных баров;

2.     SMA-9 должна быть ниже SMA-18;

3.     Обе SMA должны иметь нисходящий наклон.

 

Многие трейдеры сосредотачиваются на торговых индикаторах и связанных с ними правилах, упуская информацию, которую предоставляет им ценовое движение. Первое правило, описанное выше, подчёркивает, что несмотря на использование скользящих средних, мы будем следить за паттернами прайс экшен.

 

Следует также иметь в виду, что приведённые выше правила идентификации тренда определяют начало восходящего или нисходящего тренда. Они ничего не говорят нам о том, когда закончится этот тренд, хотя те же факторы имеют значение. Таким образом, это область, на которую вы должны обратить внимание.

 

Правила открытия сделок

 

Для входа в рынок есть три уровня. Как вы увидите, каждый уровень соответствует разной степени отката. 1-й уровень – это самый консервативный вход в рынок, а 3-й уровень – самый агрессивный.

 

Правила открытия длинных позиций

 

Прежде всего, рынок должен находиться в цикле восходящего тренда.

 

Тогда у вас есть три варианта:

 

·      1-й уровень: покупайте на более высоком максимуме бара, после того как цена откатится вниз к SMA-18;

·      2-й уровень: покупайте на более высоком максимуме бара, после того как цена откатится вниз к SMA-9;

·    3-й уровень: покупайте на более высоком максимуме бара, после того как цена откатится вниз, не коснувшись ни одной из SMA.

 

Что означает «откат цены»? Что нам нужно увидеть, чтобы знать, что рынок откатился?

 

В данном случае мы будем искать бар с более низким минимумом и более низким максимумом по сравнению с предыдущим баром (примечание для студентов моего курса: имеется в виду нисходящий бар).

 

На практике вход в рынок осуществляется размещением и последующим грамотным тралом ордера buy stop. На приведённом ниже графике показано, как это сделать.

 

Открытие длинных позиций

 

1. Для входа 3-го уровня разместите ордер buy stop здесь – без пересечения с SMA;

2. Ордер buy stop сработал на этом баре;

3. Для входа 2-го уровня разместите ордер buy stop здесь – на откате и пересечении ценой SMA-9.

 

1.  Для входа 3-го уровня разместите ордер buy stop в этом месте;

2. Этот бар поднялся выше предыдущего, и ордер на покупку сработал;

3. Этот бар откатился к SMA-9 и пересёк её. Следовательно, он предлагал вход в рынок 2-го уровня. Размещение ордера buy stop выше его максимума дало нам шанс открыть позицию 2-го уровня. (Если бы вы стремились открыть позицию 1-го уровня, то воздержались бы от данного ордера);

4. Этот бар активировал ордер на покупку 2-го уровня.

 

Правила открытия коротких позиций

 

Рынок должен находиться в цикле нисходящего тренда.

 

Затем рассмотрите один из следующих вариантов входа:

 

·      1-й уровень: продавайте на более низком минимуме бара, после того как цена откатится вверх к SMA-18;

·      2-й уровень: продавайте на более низком минимуме бара, после того как цена откатится вверх к SMA-9;

·    3-й уровень: продавайте на более низком минимуме бара, после того как цена откатится вверх, не коснувшись ни одной из SMA.

 

Что означает «откат цены»?

 

В данном случае мы будем искать бар с более высоким максимумом и более высоким минимумом по сравнению с предыдущим баром (примечание для студентов моего курса: имеется в виду восходящий бар).

 

На приведённом ниже графике показаны примеры открытия коротких позиций 1-го и 2-го уровня.

 

Открытие коротких позиций

 

1. Для входа 2-го уровня разместите ордер sell stop здесь – на откате и пересечении ценой SMA-9;

2. Ордер sell stop сработал на этом баре;

3. Для входа 1-го уровня разместите ордер sell stop здесь – на откате и пересечении ценой SMA-18;

4. Ордер sell stop сработал на этом баре.

 

1.  Этот бар откатился к SMA-9 и пересёк её. Для входа 2-го уровня разместите ордер sell stop в этом месте;

2.  Ордер sell stop сработал на этом баре;

3.  Для этого отката нам пришлось выполнить трал ордера sell stop вверх, так как до этого момента ни один бар не показал более низкого минимума. В конце концов рынок достиг SMA-18 и сформировал сетап для открытия короткой позиции 1-го уровня;

4.  Этот бар опустился ниже, и сработал ордер sell stop.

 

Выбор уровня входа в рынок

 

Какой уровень является лучшим?

 

·  Стремление к консервативному входу (1-й уровень) позволяет войти по более выгодной цене, но несёт риск полностью упустить торговую возможность.

·  Применяя агрессивный вход (3-й уровень), вы будете чаще входить в рынок, но далеко не по лучшей цене.

 

Лучший вариант зависит от вашей оценки тренда. Например, если вы ожидаете немедленного и быстрого тренда, вы можете рассмотреть возможность агрессивного входа в рынок. Кроме того, выбор уровня зависит и от вашей стратегии размещения стоп-лосса.

 

Примеры сделок в рамках стратегии трейдера из «ямы»

 

В этом разделе мы рассмотрим два примера из фьючерсного рынка (фьючерс ES, 5-минутный график).

 

Чтобы самостоятельно изучить этот подход, вы можете применить его к другим рынкам.

 

Пример прибыльной сделки

 

В этом примере представлено несколько возможностей открытия позиций, которые соответствуют приведённым выше торговым правилам.

 

Торговая стратегия трейдера из «ямы», пример прибыльной сделки

 

 

1. Три бара полностью сформировались выше SMA, и обе SMA направлены вверх, что говорит о наличии восходящего рыночного тренда;

2. Здесь началась коррекция;

3. На этом баре мы выполняем вход в рынок 1-го уровня.

 

1. Три последовательных бара сформировались полностью выше обеих SMA. Хотя эти бары были чуть выше SMA-9, очевидно, что рынок начал расти задолго до этого;

2. Данный бар подтвердил откат, и мы ждали возможности для входа. Мы разместили бы ордер buy stop и с формированием каждого нового максимума бара выполняли его грамотный трейлинг вниз;

3. Этот бар пробил максимум предыдущего бара, и наш ордер buy stop сработал. Это был вход в рынок 1-го уровня, поскольку бар сетапа пересек SMA-18.

 

Для этого сетапа, если бы мы стремились ко входу 1-го уровня, мы бы подождали и разместили ордер buy stop только тогда, когда цена откатилась бы к SMA-18.

 

Но если бы нас устраивал вход 3-го уровня, мы бы начали грамотный трейлинг ордера buy stop сразу же после того, как сформировался бар отката (указанный в п. 2).

 

Взгляните на точки входа разных уровней в рамках стратегии трейдера из «ямы», которые представлены далее (отмечены в соответствии с их уровнями).

 

Не все сетапы были успешными. Обратите внимание на разницу между консервативным (L1) и агрессивным (L3) входами.

 

Наконец, обратите внимание на последний вход 1-го уровня, который сформировался, когда SMA-9 наклонилась вниз. Хотя было преждевременно делать вывод о том, что бычий тренд закончился, но это изменение наклона означало, что тренд замедляется.

 

Пример убыточной сделки

 

При устойчивом тренде большинство сетапов сработают хорошо. Таким образом, для всестороннего обзора важно изучить убыточные сделки в рамках данной стратегии.

 

Торговая стратегия трейдера из «ямы», пример убыточной сделки

 

1. Три бара полностью сформировались выше SMA, и обе SMA направлены вверх, что говорит о наличии восходящего рыночного тренда;

2. Здесь началась коррекция;

3. На этом баре мы выполнили вход в рынок 1-го уровня, однако после двух баров у нас сработал стоп.

 

1. Эти три бара сформировались на значительном расстоянии выше обеих SMA, подтверждая наличие цикла восходящего тренда;

2. Данный бар подтвердил откат вниз к SMA. Отсюда с формированием каждого нового максимума бара мы могли бы начать грамотный трейлинг ордера buy stop;

3. Продолжался откат вниз, и в конце концов рынок достиг SMA-18 и сформировал сетап для открытия короткой позиции 1-го уровня. Этот бар поднялся выше предыдущего, и сработал ордер buy stop. Однако данный сетап практически сразу же оказался неудачным.

 

В этом примере было два предупреждающих сигнала.

 

·      Во время отката цены SMA-9 наклонилась вниз (аналогично последнему входу в первом примере). Это не помеха для сделки, но, тем не менее, этот факт требует осторожности.

·       Ценовое движение на откате вошло в консолидацию (посмотрите на серию доджи, предшествующую нашей точке входа) – иными словами, оно стало более непредсказуемым.

 

Стратегия трейдера из «ямы». Торговые советы и исключения

 

В рамках этой стратегии вы обнаружите, что стратегия трейдера из «ямы» представляет собой надёжный и гибкий подход к торговле. Вы также заметите способы улучшить её производительность путём внедрения в неё своего торгового опыта.

 

В этом разделе вы найдёте некоторые наблюдения, которые могут помочь вам усовершенствовать данную стратегию.

 

Прежде чем переходить к изучению этого раздела, ознакомьтесь, пожалуйста, с приведённой выше базовой стратегией. В противном случае вы перегрузите себя информацией.

 

Приведённые ниже торговые советы и исключения объясняются в контексте бычьего сетапа.

 

Торговые советы

 

Эти советы помогут вам сфокусировать свое внимание на лучших сделках:

 

·       Применяйте входы 3-го уровня только на ранних этапах здорового и устойчивого тренда;

·       В идеале во время коррекции цены наклоны обеих SMA должны оставаться восходящими;

·   Предпочтительной является плавная и упорядоченная коррекция (как показано в примере с прибыльной сделкой);

·       В идеале откат должен длиться от двух до пяти ценовых баров;

·       Диапазон бара должен оставаться постоянным или уменьшаться во время отката;

·       Перестаньте искать входы, если бар полностью сформируется ниже SMA-18;

·       Для фильтрации сигналов на вход в рынок используйте свечные паттерны.

 

Исключения

 

Если вы очень уверены в своём анализе рыночного тренда, примите к сведению следующие исключения, которые вы можете использовать по своему усмотрению:

 

· SMA-9 не обязательно должна быть выше SMA-18. Допускается, чтобы SMA-9 собиралась пересечь SMA-18 снизу вверх;

· Для определения нового цикла восходящего тренда вам не нужно, чтобы обе SMA имели восходящий наклон. Достаточно, чтобы восходящий наклон имела одна из SMA;

· Необязательно, чтобы выше обеих SMA сформировались именно три последовательных бара. Вы можете продолжить, если рынок торгуется выше обеих SMA.

 

Заключение

 

Мне нравится стратегия трейдера из «ямы» по нескольким причинам.

 

Во-первых, она тесно связана с прайс экшен. Она фокусируется на поведении цены и её отношении к SMA. Она не относится к категории стратегий, которые слепо следуют сигналам торговых индикаторов.

 

Во-вторых, она предлагает три уровня входа. Этот метод отлично подходит для обучения начинающего трейдера. Он признает, что для каждой стратегии возможны разные уровни сетапов.

 

Возможные входы варьируют от самых консервативных до самых агрессивных, что представляет собой жизненно важный уровень принятия решений в торговой стратегии.

 

В-третьих, хотя эта торговая стратегия и содержит набор торговых правил, она допускает свободу действий. Это видно из исключений и дополнительных соображений, приведённых в предыдущем разделе.

 

В конечном счете важнее всего то, что вы наблюдаете на рынках, а не то, что утверждают другие трейдеры.

 

Предлагаю вашему вниманию несколько идей для дальнейших экспериментов с этой стратегией:

 

· Протестируйте её на разных внутридневных таймфреймах, а также на дневных графиках. Возможно, вам придётся настроить периоды скользящих средних для определённых таймфреймов, но я рекомендую изначально придерживаться настроек по умолчанию.

· Дополните её анализом уровней поддержки и сопротивления прайс экшен.

 

 

Гален Вудс, 
Переведено специально для Tlap.com

Изменено 6 мая, 2022 пользователем ju.vskv