Руководство по импульсной торговле

[!!NIKA!!]

 

Что такое импульсная торговля и как она работает?

 

Импульсная торговля похожа на торговлю на пробоях.

Вы покупаете только тогда, когда цена движется в вашу пользу, надеясь продать по более высокой цене.

Вот что я имею в виду...

 

 

По всей видимости, вы задаетесь вопросом...

 

Эффективна ли импульсная торговля?

 

Дело вот в чем:

Импульсная торговля существует уже давно, и она подкреплена многими академическими исследованиями.

Ее применяют трейдеры, которые получили миллионную прибыль с рынков, такие как Джесси Ливермор, Ричард Деннис, Эд Сейкота и т. д.

 

Итак...

 

Есть масса способов использовать импульс в вашей торговле.

Его можно использовать на фьючерсном рынке, фондовом рынке и даже на валютном рынке.

Итак, давайте рассмотрим этот вопрос детальнее...

 

Импульсная торговля на фьючерсном рынке (системный подход)

 

Одна из самых ранних форм импульсной торговли применялась на фьючерсном рынке (также известна как торговля в направлении тренда) – и она используется трейдерами-черепахами, магами рынка, хедж-фондами и т. д.

 

Для ее осуществления вы должны строго соблюдать эти 5 принципов:

 

1.     Покупайте на максимумах и продавайте еще дороже;

2.     Устанавливайте плавающий стоп-лосс с целью захвата всего трендового движения;

3.     Не усложняйте вещи, просто следуйте за ценой;

4.     Убыточная сделка должна составлять лишь незначительную долю вашего капитала;

5.     Торгуйте на разных рынках, чтобы увеличить шансы на захват тренда. 

 

Если вы хотите узнать более детальную информацию, ознакомьтесь с «Руководством по стратегии торговли в направлении тренда».

 

Итак, имея эти принципы, вы можете разработать стратегию импульсной торговли для фьючерсного рынка.

Вот пример, который я перенял из статьи Андреаса Кленова «Следуй за трендом»…

 

Правила торговли:

 

• Открывайте длинную позицию, когда свеча закрывается выше максимума за последние 200 дней;
• Открывайте короткую позицию, когда свеча закрывается ниже минимума за последние 200 дней;
• Устанавливайте трейлинг-стоп величиной в 6 ATR;
• Риск в каждой сделке должен составлять 1% вашего капитала. 

 

Данная стратегия торговли применяется к следующим рынкам:

 

• Золото, медь, серебро, палладий, платина;
• S&P 500, EURJPY, EURUSD, мексиканский песо, британский фунт;
• Казначейские облигации США, BOBL, BUXL, BTP, 10-летние канадские облигации;
• Котельное топливо, пшеница, кукуруза, пиломатериалы, сахар. 

 

Результаты бэктестирования:

 

• Количество сделок: 937
• Процент прибыльных позиций: 42,8%
• Годовая доходность: 9,89%
• Максимальная просадка: 24,12%.

 

 

Далее давайте обсудим преимущества и недостатки импульсной торговли на фьючерсном рынке…

 

Преимущества:

 

·      Требуется менее 1 часа в день;

·      Подходит во время кризиса;

·      Вам не нужны причудливые индикаторы или инструменты. 

 

Недостатки:

 

·      Длительный период просадки;

·      Требует приличного капитала;

·      Будьте готовы к тому, что большую часть времени у вас будут убыточные позиции. 

 

Итак, если вы хотите торговать неполный рабочий день и по-прежнему побеждать рынки, то эта стратегия торговли будет подходящей для вас.

 

Но если вы не хотите торговать на фьючерсах или ваш торговый капитал изначально невелик, тогда вам может подойти следующая торговая стратегия...

 

Импульсная торговля на фондовых рынках (системный подход)

 

Когда дело доходит до импульсной торговли на фондовых рынках, предлагаю вашему вниманию несколько принципов, которые вы должны соблюдать:

 

1.     Устанавливайте плавающий стоп-лосс, чтобы захватить всё трендовое движение;

2.     Имейте систему отбора акций для определения того, какие акции вам следует покупать;

3.     В целях устранения идиосинкратического риска торгуйте портфелем акций;

4.     Покупайте, если рынок на более высоком таймфрейме находится в восходящем тренде, в противном случае не входите в рынок. 

 

И с помощью этих принципов вы можете разработать стратегию импульсной торговли для фондовых рынков.

Вот пример, который я перенял из статьи Ника Реджа «Трейдер, торгующий на трендах на недельных графиках»...

 

Трендовый фильтр:

• Покупайте, если индекс Russell 3000 находится выше скользящей средней с периодом 100 дней, в противном случае не входите в рынок. 

 

Правила торговли:

• Открывайте длинную позицию, когда цена акции пробивает уровень 50-недельного максимума (если у вас слишком большое количество акций, выберите топ-20, которые демонстрируют наибольшее повышение цены за последние 50 недель);
• Устанавливайте трейлинг-стоп величиной в 20%;
• Торгуйте максимум 20 акций, используя 5% капитала, выделяемого на каждую акцию. 

 

Данная стратегия торговли применяется к следующим рынкам:

• Russell 1000. 

 

Результаты бэктестирования:

• Количество сделок: 905
• Процент прибыльных позиций: 49,17%
• Годовая доходность: 15,70%
• Максимальная просадка: 35,08%

 

 

Далее давайте обсудим преимущества и недостатки импульсной торговли на фондовом рынке…

 

Преимущества:

• Она превосходит стратегию торговли «купи и удерживай» (имеет более высокую доходность и более низкую просадку);
• Вы «защищены» во время рецессии или финансового кризиса;
• Требуется минимум времени, торговля осуществляется только 1 раз в неделю. 

 

Недостатки:

• Вы не можете сделать это вручную – необходимо иметь торговые инструменты для отслеживания ваших торговых сетапов;
• Длительный период просадки. 

 

Итак, если системная торговля не для вас, вы можете изменить подход к трейдингу, применив дискреционную торговлю на фондовом рынке.

 

Это работает следующим образом...

 

Импульсная торговля на фондовых рынках (дискреционный подход)

 

В отличие от системного подхода, при котором вы покупаете на каждом пробое уровня 50-недельного максимума, вы можете выбрать избирательный подход к открытию своих позиций.

 

Вот несколько методов, которые вы можете использовать:

• Пробой с консолидацией;
• Графические паттерны продолжения тренда;
• Отбой цены от скользящей средней. 

 

Позвольте мне объяснить...

 

Пробой с консолидацией

 

Дело вот в чем:

Когда вы торгуете на пробоях, вы ждете формирования очень плотной консолидации на фоне низкой волатильности (вслед за которой формируется пробой).

Почему?

 

1. У вас будет более плотный стоп-лосс и больший размер позиции

 

Вы знаете, что размер вашего стоп-лосса зависит от волатильности рынка.

Поэтому, когда волатильность низкая, у вас есть возможность разместить более плотный стоп-лосс, который позволит вам увеличить размер позиции и при этом сохранить постоянную величину риска (в денежном эквиваленте).

 

2. У вас будет более высокий коэффициент R в ваших сделках

 

И это ещё не всё...

Рынок движется циклично: он переходит от периода низкой волатильности к периоду высокой волатильности и наоборот.

Поэтому, когда вы открываете позиции в среде с низкой волатильностью, есть большая вероятность того, что волатильность изменится в вашу пользу.

Когда это происходит, вы можете получить более высокую прибыль в ваших сделках, тем самым увеличивая соотношение риска к прибыли от 1:5 или выше.

Вот как выглядят пробои с консолидацией...

 

 

Область поддержки

Накопление

Далее...

 

Графические паттерны продолжения тренда

 

Это аналогично примеру с валютным рынком, который вы наблюдали ранее.

 

То, что вам нужно для торговли в направлении тренда – это графические паттерны продолжения тренда (например, бычий флаг, восходящий треугольник и т. д.).

 

Вот пример...

 

 

Паттерн продолжения тренда на AMD

Восходящий треугольник

 

И в завершение...

 

Отбой цены от скользящей средней

 

Дело вот в чем:

При сильном тренде цена имеет тенденцию оставаться выше/ниже скользящей средней с периодом 50.

Это означает, что вы можете искать возможности покупки, когда цена возвращается к скользящей средней с периодом 50.

 

Это делается следующим образом:

 

1.     Если цена уважает скользящую среднюю с периодом 50, ждите отката к ней;

2.     При наличии отката к МА с периодом 50 для открытия длинной позиции ожидайте появления бычьего разворотного свечного паттерна (например, молота, паттерна бычьего поглощения и т. д.);

3.     При появлении бычьего разворотного свечного паттерна открывайте длинную позицию на открытии следующей свечи и устанавливайте стоп-лосс на 1 ATR ниже минимума колебания. 

 

Пример:

 

 

Свечной паттерн молот + отбой цены от MA с периодом 50

Точка входа

Стоп-лосс

ATR (2,50)

 

Импульсная торговля на валютном рынке (дискреционный подход)

 

Во-первых, как вы определяете импульс на валютном рынке?

Один из способов – это определить наиболее сильные и слабые валюты.

Затем соединить их в валютные пары, и вы получите валютные пары с самым сильным импульсом.

Вот как это делается:

1.     Рассчитайте темп изменения валютного курса с периодом 15 для всех основных валютных пар (на недельном таймфрейме);

2.     Расположите валютные пары в порядке убывания от самой сильной к самой слабой. 

Вот пример:

 

 

Как видите, CHF – самая сильная валюта (+3,26%), а GBP – самая слабая валюта (-6,4%).

И если вы соедините самую сильную валюту в пару с самой слабой, вы получите валютную пару GBPCHF – сейчас она находится в сильном нисходящем тренде...

 

 

Сильный нисходящий тренд

 

По всей видимости, вы задаетесь вопросом:

«Как же мне торговать на таком рынке с сильным медвежьим импульсом?».

Ну, вы можете:

• Открывать позицию при появлении графического паттерна продолжения тренда;
• Открывать позицию на ложном пробое (на более низком таймфрейме).  

Позвольте мне объяснить...

 

Открывайте позицию при появлении графического паттерна продолжения тренда

 

Возможно, вы сейчас зададите вопрос:

«Что такое графический паттерн продолжения тренда?».

Это такие графические паттерны, которые сигнализируют о том, что цена, вероятно, продолжит движение в направлении тренда.

К этим графическим паттернам относятся:

• Бычий флаг;
• Медвежий флаг;
• Восходящий треугольник;
• Нисходящий треугольник;
• и т. д.

 

Вот пример паттерна «медвежий флаг» в сильном нисходящем тренде:

 

 

Медвежий флаг

 

Следующее...

 

Открывайте позицию на ложном пробое (на более низком таймфрейме)

 

Эта техника требует использования нескольких таймфреймов.

 

Это работает следующим образом:

• На дневном таймфрейме вы определяете очень плотную консолидацию – цена выглядит так, словно ее «сжали»;
• Спуститесь на 4-часовой таймфрейм, и вы увидите диапазон с четкими уровнями поддержки и сопротивления;
• Открывайте длинную позицию на ложном пробое уровня поддержки (и открывайте короткую позицию на ложном пробое уровня сопротивления). 

 

Вот пример...

Консолидация цены на дневном графике валютной пары GBPUSD:

 

 

Сжатие

 

Ложный пробой на 4-часовом графике валютной пары GBPUSD:

 

 

Ложный пробой

 

Заключение

 

Итак, сегодня вы узнали следующее:

 

• Импульсная торговля – это покупка на максимумах с последующей продажей по более высокой цене (или продажа на минимумах с последующей покупкой по более низкой цене). 
• Вы можете применять импульсную торговлю на фьючерсных, фондовых и валютных рынках. 
• В целях нахождения прибыльных торговых возможностей вы можете комбинировать ценовой импульс со свечными паттернами продолжения тренда. 
• Импульсная торговля существует уже на протяжении веков и, вероятно, продолжит эффективно работать, пока на рынках будут присутствовать страх и жадность. 

 

Теперь я хотел бы спросить вас...

Как вы используете импульс в своей торговле?

 

 

 

Райнер Тео, 
Переведено специально для Tlap.com

Изменено 20 мая, 2021 пользователем ju.vskv

[Sergey-009]

В 13.05.2021 в 12:49, !!NIKA!! сказал:

Рассчитайте темп изменения валютного курса с периодом 15 для всех основных валютных пар

А как его считать ?