[ЕА] Ultron

[ostapbender]

30 минут назад, BotPro сказал:

А может ли быть такое с ультроном, как, например, с троном?

Нужно понимать какую идею ты развиваешь. Здесь просто подгоняются индикаторы, идеи нет. 

[Старик]

7 часов назад, ostapbender сказал:

9 часов назад, Старик сказал:

Тут проблема в том, что наиболее поздние версии не подлежат опту из-за отсутствия ключевых настроек и ужасного качества кода в микроботах, которые должны летать.

Тут проблема в том, что на такую ерунду тратится столько человека часов. Когда есть разработки форума в 1000 раз лучше. И усилия было б лучше потратить на них.

Да, что-то в топике не так...  Какая-то иррациональность.  Торги идут вопреки и не подтверждаются тестами по сути никак.  И, кому хочется, опт лучше повторить по классике.

Я на вот это всё смотрю примерно так: высчитать ровно минимальный депо (что не жалко) типа $200 и 2-3-5 сета - может (слить или) поднять до $1000-$2000 торгами на пределе, схватить бабки, купить суперноут и далеко убежать, крестясь.

То есть как чистую лотерею.  Ну или как заговоры знахарки из деревни - х.з. почему, но некоторые выздоравливали.   На форексе чудес как бы нет, но они случаются...

В общем: да, авантюра - но можно попробовать разок.  Но и авантюру надо готовить надлежащим образом....

[ostapbender]

2 минуты назад, Старик сказал:

Я на вот это всё смотрю примерно так: высчитать ровно минимальный депо (что не жалко) типа $200 и 2-3-5 сета - может (слить или) поднять до $1000-$2000 торгами на пределе, схватить бабки, купить суперноут и далеко убежать, крестясь

Зачем играть в лотерею, если эти деньги можно пустить на осмысленные торги нормальными ботами?

Это из репертуара жухальщиков. Но если уж жухать, то сеткой-мартином с нормальным подходом к опту-тесту.

А так можно подогнать красиво за последние года даже торговлю тремя РСИ.

[SebastianPerreira]

2 часа назад, ostapbender сказал:

Но если уж жухать, то сеткой-мартином с нормальным подходом к опту-тесту.

Вот уж вы с этими мартышками... Мартышка так сможет?

 

 

 

Увеличение счета в 10 раз за последние 7 месяцев. Сколько мартышек за этот период посливалось?

 

Пожалуй, соглашусь со @Старик  - бот не однозначный. Мне импонирует то что он не ночник и кол-во пипсов которые он берет со сделки. Для разгона может быть самое то. Для консервативной торговли не годится. В таком виде - не годится. Пока кинул на демо - приглядеться.

 

Вангую, что если торговлю этим совом разбить на временные участки покороче, чем почти сутки, то можно подобрать параметры на которых он пройдет и 10-летний тест. Рабочие ночники на машках точно есть. 

 

Вот, например, выкинул с мониторинга выше открытие ордеров в 14, 20, 21 и 22 часа (к сожалению, символы в мониторинге скрыты):

 

Спойлер

 

Уменьшение просадки почти в 2 раза, уменьшение сделок почти в 2 раза, увеличение ПФ в 2.6 раза и общий прирост заметен. Да, выборка малорепрезентативная, но тем не менее...

Изменено 5 сентября, 2020 пользователем SebastianPerreira

[ademen]

В 04.09.2020 в 00:21, Старик сказал:

1) сколько ботов/сетов ULTRON-3.2.0-VTB у вас в пробных торгах сейчас?!  Все из архива?  Их там 13 пар и каждая в 3-х вариантах!!  У вас 39 ботов/сетов на счете?!

    из вашего скрина не ясно торги какими и сколькими сетами/ботами у вас идут - есть лишь те, что входили и те анонимно.

все те, у которых прибыльность выше 1.8

В 04.09.2020 в 00:21, Старик сказал:

2) какими сетами и на скольких парах вы торгуете ботом ULTRON_LITE_3.7m?  Наверно они из топика, но желательно прямо на них указать.

те что с архива версии 3.7 (фунтдоллар и евродоллар)

 

15 часов назад, SebastianPerreira сказал:

Чуда не произошло - подгонка. Ни одного хорошего результата на 9 летнем участке. ...Или стратегия заработала с 2015-2017 гг., что едва ли. Что-то из этих сетов проработает еще какое-то время в плюс, но как долго это продлится никто не знает.

Коллега, уже раньше обсуждали что стратегия работает только с недавнего времени (около с 2017 года), все то что раньше - главное что бы не сливало, если торгуем в нуль - это лучше чем терять.

[Старик]

@ostapbender Вы знаете, я иногда устаю быть чрезмерно серьезным и очень правильным, 100% осмысленным и рациональным.

Плюс форекс очень странное место.  Плюс, кроме общих/глобальных подходов и решений, всегда есть частные/локальные.

Иногда можно отвлекаться и на попытку решения "несерьезных" локальных задач, типа взять отпуск от круглогодичной серьезности...

 

Может помните мой забавный эксперимент: я урезал 15 коленную сетку eurjpy с депо 14000 до 11 колен с депо 5600 - и торговал ею 33 месяца с прибылью 667%.

Спойлер

 

 

 

Можно ли такие торги урезанной в 1.7 раза в длину и в 2.5 раза по деньгам сеткой считать глобальными и рекомендовать всем? 

Нет, это очевидно частное решение, один из приемлемо просчитываемых вариантов торгов для понимающих что делают.

Была ли это авантюра?  Наверно, да - но это была очень тщательно просчитанная и продуманная авантюра.  И ~240%+- годовых за почти 3 года вполне красноречивы.

Заработал бы я за 3 года на 1-2 комнатную квартиру в СНГ (кроме столиц), если бы вел эти торги на $$ счете?!  Ну как бы да...   Как минимум, вероятность была высока.

Так стоит ли на эти торги презрительно щуриться?!  Частные решения тоже надо исследовать, выделяя на исследования разумные ресурсы и думая над тем, не заигрался ли...

Формула "Нет Бога, кроме Аллаха, и Магомет Пророк Его" очень распространена - но это далеко не единственное из допустимых и существующих мировосприятий...

 

Что касается данного топика, то в нем поразительно сумбурно и неэффективно рассматривают простой вопрос - после пересечения пары машек цена проходит 20-40пп?!

На любой паре за последние года 3 - да или нет?!

Спойлер

 

Спойлер

Немногочисленные осмысленные тесты показывают, что, по настоящее время, с начала активной фазы коррекции доллара с лета 2017-18 годов (супертренда доллара 2014-15 годов), как минимум в части мажоров, после пересечения машек цена намного чаще проходит еще 20-40 пипсов, чем нет, и с максимум 2 стопами подряд.

И что даже при ТР/Sl 1:2, как с тралом, так и с закрытием по ТР, результат тестов положительный и без глубоких провалов.  И в тестах/торгах онлайн пока тоже всё класс.

Означает ли это, что рынок будет такой вечно, то конечно нет.  Но пока предположительно так - выглядит так, что рынок стал немного "прямоходнее", а отскоков меньше.

 

Стоит ли из этого частного случая пытаться вывести нечто общее и, тратя на это огромные ресурсы и труд тьмы людей, пытаться разработать 50 сетов?!  Имхо, нет.

Локальность задачи подразумевает ограниченность подхода и, для начала, выполнение ровно тех действий, которые минимально необходимы для локального решения.

То есть на 3-х основных версиях Ультрона для хотя бы части мажоров попытаться выоптить сеты на периоде 2018 + 0-6 месяцев 2019 с контрольным тестом 201707-н.в.

Просто посмотреть что из этого получится, выделив на это на время 1-2 компа и немного недель максимум...

 

Что касается попыток мульти торгов множеством сетов, то в данном случае я совершенно не уверен в эффективности данного подхода даже с реинвестом прибыли.

Это скорее тот прямой/простой случай, когда выделяется депо в 1 стоп + залог одной пары и дальше пусть рынок решает чему в торгах на 1 паре быть...

Согласно теста/настроек евры, на 0.01 лота достаточно $5 на покрытие стопа и $2.4 на залог при плече 500 - то есть на 0.01 лота депо ну $7.5 (это c запасом, хватит и $6). 

А средняя прибыльная сделка $2.43 - то есть 3 сделки почти +100% к депо.   Ну ничё так...    Но это если 20 сетов на 1 счет с риском 1%-2% не лепить...

 

Можно ли это назвать жаханьем?!  Ну как бы да, типичный жах...

Но если месяц пива с водкой не попить и сэкономить здоровье и $100-$200, то вполне можно и жахнуть!

Вот что гарантировано, что это это точно будет очень весело и адреналинно!

[ademen]

1 час назад, SebastianPerreira сказал:

консервативной торговли не годится. В таком виде - не годится.

Почему не годится для консервативной торговли? Имхо, любая стратегия которая не сливает быстро - можно рассмотреть как консервативная.

Возьмем к примеру сет фунт доллар: сейчас он прибыльный, будет ли он прибыльным в будущем? Даже самые кричащие трейдеры на этом форуме не знаю. Но сможем ли мы узнать когда сет перестал быть прибыльным и успеть его заменить / выйти из торгов? К примеру если у нас будет 2 стопа подряд, хотя на тестовом периоде не было такой ситуации.

 

Или к примеру сделать такой тригер как описал коллега @Старик

https://tlap.com/forum/sovetniki-foreks/11/ea-ultron/21374/?do=findComment&comment=458479

Изменено 5 сентября, 2020 пользователем ademen

[ostapbender]

1 час назад, SebastianPerreira сказал:

Вот уж вы с этими мартышками... Мартышка так сможет?

Не, я не фанат мартышек наоборот )

Но некоторое время так может быть везде, и смотря с какими рисками.

1 час назад, SebastianPerreira сказал:

Вот, например, выкинул с мониторинга выше открытие ордеров в 14, 20, 21 и 22 часа (к сожалению, символы в мониторинге скрыты):

И выйдет подгон +100500% )

 

26 минут назад, Старик сказал:

Вот что гарантировано, что это это точно будет очень весело и адреналинно!

Возможно и весело, но я веселиться люблю по другому. А к трейдингу отношусь как к серьёзному делу.

 

[SebastianPerreira]

5 минут назад, ademen сказал:

Почему не годится для консервативной торговли?

Консервативная торговля подразумевает спокойную торговлю с осознанными рассчитанными небольшими (например, 1-3 % от депо) рисками. Как можно торговать спокойно стратегией зная, что она работает только последние три - четыре года? Кто скажет когда этот фарт закончится? Как рассчитать "спокойный" ММ? Сколько денег доверить такой системе?

 

Есть системы которые работают десятилетиями - вот тут можно рассчитать риски и "спокойно" доверить большие БАБКИ.

 

А системы которые работают от случаю к случаю годны для разгона, что бы успеть "взять свое" пока лафа не кончилась. А здесь, соответственно, уместен агрессивный ММ (как @Старик выше описал). А агрессивный ММ - эт уже не консервативная торговля.

[SebastianPerreira]

10 минут назад, ostapbender сказал:

И выйдет подгон +100500% )

Подгон в подгоне, это как минус на минус: в плюс получается ))

[ademen]

1 минуту назад, SebastianPerreira сказал:

Консервативная торговля подразумевает спокойную торговлю с осознанными рассчитанными небольшими (например, 1-3 % от депо) рисками.

Ставите риск на сделку 1-3% депо - торгуете консервативно.

2 минуты назад, SebastianPerreira сказал:

 

Есть системы которые работают десятилетиями - вот тут можно рассчитать риски и "спокойно" доверить большие БАБКИ.

Есть системы которые с прошлого века дают несколько % в год, но есть системы которые недавно начали работать и дают неплохую прибыль 

[Старик]

@ademen коллега, ну реально - расслабьтесь...    Отключите эмоции полностью, оставьте только холодный анализ и счет вариантов.

 

@ostapbender высказал свою точку зрения - несколько консервативную, но имеющую веские обоснования.

Парни воздух не гоняют и делают очень полезные вещи - тьму крутых сетов и, например, https://tlap.com/forum/chernyy-spisok/8/pomoyka-dengi-na-veter/21269/

Плохо,что он не видит перспективы в этом топике - но он имеет право и даже был обязан высказать свое мнение, дать свою оценку.

 

В это же время коллега @SebastianPerreira и я с любопытством посматриваем на местных ботов как на шанс не бесконечных разгонных торгов.

Только, как я понимаю, мы скорее предпочли бы выоптить более традиционным образом несколько сетов и поторговать с экстремальным ММ.

По техническим причинам я прямо сейчас не могу, но через неделю-две думаю кинуть бота баксов на 200 с полуразгонным ММ и посмотреть что выйдет.

Ну солью так солью - но хотя бы проверю...

 

Вы пытаетесь наладить более традиционные мультиторги.  Я не уверен, что это эффективно - но если считаете нужным это проверить, то Бог в помощь!

 

Топик на удивление живой - намного живее и осмысленнее большинства топиков этих ботов на форумах.  Тесты качественные. Уровень обсуждения неплохой.

Взялся бы кто-то за традиционный опт сетов хотя бы для нескольких пар, вообще всё нормально было бы.

 

Но понимайте, что это не телега, где всё, что не по нраву админу, мгновенно удаляется и банится.  Тут тележного террора и произвола нет, тут демократия.

Тут имеют право существовать и разные мнения и оценки разных экспертов.  И удаляться они не должны - для форума норма максимум взглядов на вопросы.

[ostapbender]

1 час назад, Старик сказал:

высказал свою точку зрения - несколько консервативную, но имеющую веские обоснования.

Я высказал только после обращения ко мне. Просто ответил на вопрос. А так мне тема не интересна и я сюда не заглядываю )

 

[ademen]

17 часов назад, Старик сказал:

Парни воздух не гоняют и делают очень полезные вещи - тьму крутых сетов и, например, https://tlap.com/forum/chernyy-spisok/8/pomoyka-dengi-na-veter/21269/

@Старик вы же должны понимать насколько это субъективная тема? То что подойдет вам, может мне никак не подойти. Кто то любит закинуть 100$ на счет и делать в неделю +100%, и он не боится слиться. Я же больше люблю закинуть 100к$ и получать стабильные 5-10%, поэтому я в основном на форде зарабатываю себе на жизнь. 

Дать возможность человеку отправлять торговую стратегию в помойку только по его субьективными причинами, Имхо это как минимум неуважения к автору, если конечно система не заточена под слив, таких конечно надо наказывать.

 

Еще раз хочу подчеркнуть: инвестиции, трейдинг это все индивидуально. И то что подходит для меня может не подойти для @ostapbender, или другого уважаемого коллеги из форума. Не нужно всех одевать в одну одежду - всем комфортно никогда не будет.

 

17 часов назад, Старик сказал:

В это же время коллега @SebastianPerreira и я с любопытством посматриваем на местных ботов как на шанс разгонных торгов.

Только, как я понимаю, мы скорее предпочли бы выоптить более традиционным образом несколько сетов и поторговать с экстремальным ММ.

По техническим причинам я прямо сейчас не могу, но через неделю-две думаю кинуть бота баксов на 200 с полуразгонным ММ и посмотреть что выйдет.

Ну солью так солью - но хотя бы проверю...

Интересно будет наблюдать. Слив мало вероятен, не мартин все таки) Если конечно не будете использовать риск 100% на сделку

 

17 часов назад, Старик сказал:

Взялся бы кто-то за традиционный опт сетов хотя бы для нескольких пар, вообще всё нормально было бы.

 

Я веду с своей командой опт. Из за ограничения по времени не все так быстро как хочется, тяжелые времена ниньче.

Но как @Старик писал, возможно в скором только прибыль с форекса будет единственным на поесть, если кризис затянется) так что не расслабляемся.

[SebastianPerreira]

Только что, ademen сказал:

Ставите риск на сделку 1-3% депо - торгуете консервативно.

Легко спутать консервативный ММ и консервативную торговлю. Консервативная торговля включает в себя и консервативную (проверенную годами) торговую систему и соответствующий ММ.

 

Для меня "консервативно", значит - спокойно. Если у меня есть 2 системы: одна хорошо работает уже 10 лет и другая великолепно работающая последние 3 года и до этого 7 лет откровенно портачившая? Какой я спокойно больше доверюсь? Где я вижу больше гарантий? Ответ для консерватора очевиден.

 

Да, этой системой можно торговать с консервативным ММ (добавить в портфель с небольшим риском), но сама система от этого не станет "консервативной". 

 

Сколько таких систем уже было и кануло в лету? Даймонд и Босс, Неваляшка и План Б, Евронис и Брикауты и т.д и т.п.... Где это всё сейчас? (Только Илан вечен )) ). 

 

И пока на Форексе существуют подходящие для этой стратегии условия, имхо, можно брать по-максимуму... или около того: как в приведенном мной мониторинге. Главное - регулярно выводить прибыль. А консервативным ММ такой системой можно успеть не заработать. 

 

З.Ы. Вот если поиграть в стратегии с ограничением торговли по времени, то может и попадутся более "консервативные" варианты.

 

З.Ы.2. И я не совсем понимаю смысл защищать данную стратегию с пенной у рта - по крайней мере два старожилы этого форума не считают ее хавном, а просто предлагают своё видение вопроса, исходя из многолетнего опыта торговли ботами на Форексе. Хороших систем на тутошнем форуме и так хватает.

 

 

[Старик]

В 05.09.2020 в 18:51, SebastianPerreira сказал:

А системы которые работают от случаю к случаю годны для разгона, что бы успеть "взять свое" пока лафа не кончилась.

Согласен.

Но у меня есть некое предположение почему эти крайне простые в своей идее боты на машках начали приемлемо работать с каких-то дат в 2017 году и не работали ранее.

 

Кто работает давно на форекс, знает, что при всей стохастичности движения цены, всё же в разных периодах характер повседневного движения цены может существенно отличаться.

То есть если исключить кризисы 2008-09 и гипертренд доллара 2014-15 годов с экстремальной волатильностью и/или гигантскими однонаправленными движениями, то "в среднем" в разные периоды наиболее интересующее нас внутридневные движения могли иметь не 100% однотипный (это невозможно), но существенно разный характер в разные периоды.

И обычные измерители типа среднего дневного диапазона или по разному измеряемой индикаторами или официальной (индекса) "волатильности" не дают исчерпывающего описание (и пояснения) так как же внутри дня ходит цена.

Они показывают в основном торговые диапазоны, реальные или вероятные - но практически не показывают преимущественно как ходит цена внутри дня.

 

Закапываться в эту тему сейчас ни времени, ни сил - приведу лишь пару примеров, поясняющих о чем я.  Всё имхо, на уровне не перепроверявшихся наблюдений.

После кризиса 2008 года был некий период крайней "нервозности" и внутридневной волатильности цены, когда цена в обе стороны шугалась от выхода ну любой новости экономического характера и движений американской фонды, например.  То есть от любого шороха.  Ну типа евра какое-то время прямо коррелировала с нефтью и могла ускакать на 30-50 пипсов на выходе любой новости с упоминанием нефти.  Недолго, но было.  Фунт в какие-то периоды, внутри дневного диапазона в 100+ пипсов, успевал за день пробежать 250-300 и даже 400 пипсов - вплоть до того, что последовательно вырастал и падал на 100 пипсов и на Европе, и на Америке.  Ну, появление первых Иланов в те времена вполне коррелировалось с тогдашним быстро бегающим в обе стороны рынком.

 

Такая внутридневная волатильность не сохранялась бесконечно и есть немало людей, считающих, что посткризисный рынок закончился где-то в конце 2011 и дальше работал несколько иначе.

Да и общая волатильность существенно снизилась, была заметно ниже в 2013 (перед 2014  ) - не точно, но схоже с тихим рынком 2019 перед буйным 2020.

Но высокая внутридневная волатильность, частые и большие откаты внутри дня во многих парах сохранялись вплоть до конца ну очень волатильного Брэкзитного 2016.

 

А вот с 2017, особенно с начала основной фазы суперкоррекции 2017-18 годов супертренда доллара 2014-15 годов, характер внутридневного движения цены имхо начал меняться.

Движение оставалось всё еще очень благоприятным для сеток - но внутридневные откаты стали меньше и трансформировались скорее в недельные движения и коррекции.

Ну вот в коррекционном 2017 евра какое-то время ходила примерно так

Спойлер

Это, может, не очень наглядный/характерный пример - но он показывает, что движение цены несколько "выпрямилось", внутридневная волатильность ("пробег" цены) упала и более характерными стали относительно медленный переход цены в смежный торговый диапазон с последующей коррекцией до нижней границы нового диапазона.

(Ну если исключить экстремальную коррекцию/отскок коррекции тренда доллара 2014-15 годов весной 2018...)

 

Все имхо, в среднем, но если коротко, то: 

- года 3 цена скорее сместится на 70-100 пипсов и почти там останется и так дня 2-3 подряд, после чего скорректируется

- чем будет интенсивно флэтить внутри дня в пределах среднедневного/вчерашнего торгового диапазона. 

И широкий флэт не исключен - но скорее цена будет пробивать вчерашний диапазон, чем флэтить.

Причем это может происходить и в узких диапазонах как в 2019, когда евра проходила 30-40 пп/день - но так она проходила 100-150 пипсов и лишь тогда корректилась.

Связано ли это с общим снижением ликвидности или уходом больших денег в растущую фонду и крипту или шугальщиком рынков придурком Трампом, не скажу - но внутридневный пробег (суммарное, скажем, по зигзагу движение) цены, имхо, снизились...

В топике Сетки разработано (не верифицированное) ПО для замера пробега цены внутри дня - желающие могут набрать статистику в разные годы/периоды.

 

В общем, имхо, из-за уменьшения частоты и размеров откатов внутри дня самые тупые машки с какого-то периода 2017 опять начали работать.  Имхо, всё же в основном на мажорах.

До того более частые и глубокие внутридневные откаты/коррекции, после входа на пересечении машек, чаще достигали стопов и не позволяли прибыльно торговать на машках.

Но с какого-то момента 2017 (падение ликвидности, спекулятивной активности банков на форе?) цена стала ходить чуть "прямее" и, скорее, после входа на машках цена еще пройдет 20-40 пипсов в сторону входа (и позволит уверенно закрыть ордер в плюс), чем до этого развернется и скорректируется до стопа.

 

И, если взглянуть повнимательней, именно/буквально это и показывают тесты, например

Спойлер

Вот примерно это я словами и пояснял:

- сначала период высокой внутридневной волатильности и, из-за этого, много стопов на частых глубоких откатах/отскоках внутри дня, баланс счета падает

- потом несколько лет плато, где внутридневная волатильность ниже и 1 стоп приходится уже на 2+ ТР, а баланс флэтит и восстанавливается

- и потом, примерно с середины 2017 года, внутридневная волатильность снижается еще, количество ТР намного больше 2*Sl и баланс растет.

Вот вроде тест просто бота - а как точно он "прощупал" и наглядно показал эволюцию внутридневной волатильности/откатности eurusd, правда?!

 

Спойлер

Если исключить самое начало 2017 (начало 2000+ пипсовой коррекции евры) с 4 стопами 2:1 подряд, то за последние 3 года винрейт может вырасти и за 80%+. 

Что исключительно много для торгов с TP|Sl 1:2 в среднем.   

Ну и мы тут все совершеннолетние и понимаем чем это чревато при правильном ММ...

 

Всё 100% имхо.

Но графики первых точных тестов голосуют за мои версии эволюции волатильности и реальных причин текущей прибыльности целого мешка Ультронов! 

 

P.S. Последняя хорошая новость в этом посте - выглядит так, что проявившаяся прибыльность машечников продлится какое-то немалое время, может годы...

Такие сложные вещи, как внутридневная волатильность, эволюционируют годами и я плохо представляю что может сломать многолетний тренд на снижение внутридневной волатильности.

Если я прав (а есть очевидная вероятность, что я прав), то это очень много значит...

[Старик]

В 05.09.2020 в 23:08, ademen сказал:

В 05.09.2020 в 22:39, Старик сказал:

Взялся бы кто-то за традиционный опт сетов хотя бы для нескольких пар, вообще всё нормально было бы.

Я веду с своей командой опт. Из за ограничения по времени не все так быстро как хочется, тяжелые времена ниньче.

Но как @Старик писал, возможно в скором только прибыль с форекса будет единственным на поесть, если кризис затянется) так что не расслабляемся.

А можно поподробнее про чего именно и какой ведется опт?!

Это не праздное любопытство - в этом топике мешок чуть отличающихся ботов, которые можно и 2 столетия выопчивать не обязательно в итоге разумным образом.

И хотелось бы, раз обсуждение и постановки задач на опт происходят в некой неведомой команде полностью вне форума, всё же понимать в каком направлении и на какой стадии работы.

 

Это не каприз и ни разу не наезд!

Но у меня есть планы попробовать заработать каким-то из этих ботов не на $100 и лучше с этого года - и мне (вообще всем) нужно понимать выопчивать ли  сеты самому или можно ждать осмысленных наработок от неведомой мне команды.

 

У людей разные предпочтения...

Мне для торгов хватит и одного приличного сета с минимальным депо (которое определяется размером Sl).   2-3 таких сета так вообще очень много...

А кому-то кажется оптимальным 20+ сетов, чтобы торговать их с рисками 1%.  А модов ботов в топике дохрена и это выопчивание 20+*дохрена сетов...

Дождаться не обещанных результатов в этом направлении может и более молодой жизни не хватить...

Поэтому и вопрос в какую сторону гребете и как дела, ребята. 

[ademen]

47 минут назад, Старик сказал:

А можно поподробнее про чего именно и какой ведется опт?!

  Над этим пунктом ведется работа

В 21.08.2020 в 17:04, Старик сказал:

В-третьих, есть вопрос и опту именно ULTRON-3.2.0-VTB - почему именно он и делались ли хотя бы грубые сравнения с другими модами бота?!

Я не нагнетаю, понимаю что парни и так большой объем работы выполнили - но, простите, если мы ищем лучшие решения, то надо проверить все основные.

Реально же на сейчас есть 3 условно зрелых мода бота 2 соавторов:

1) ULTRON-3.2.0-VTB  промежуточная/ранняя версия, много настроек

2) ULTRON_LITE_3.7m финальная/поздняя версия, настройки скрыты

3) ULTRON_PDV_106   финальная/поздняя версия, много настроек

То есть в массивный опт попала промежуточная/ранняя версия - видимо, из-за большего количества выведенных настроек.

Но выглядит разумным сначала на 2-3 парах выполнить опт на всех 3-х ботах, выбрать из них наиболее перспективного и лишь тогда долго оптить сеты!

 

48 минут назад, Старик сказал:

И хотелось бы, раз обсуждение и постановки задач на опт происходят в некой неведомой команде полностью вне форума, всё же понимать в каком направлении и на какой стадии работы.

Работа ведется в форуме, но в связи с текущей модой создавать команды - было принято решения создать свою звездную команду что бы соревноваться за место в вышей лиги и показывать пример для других: как надо и как не надо

50 минут назад, Старик сказал:

можно ждать осмысленных наработок от неведомой мне команды.

Могу попробовать организовать созвон, познакомить так сказать с "своими героями", я и многие другие давно хотели бы с вами пообщаться в другом формате, вне форума, в более свободном формате,

53 минуты назад, Старик сказал:

Мне для торгов хватит и одного приличного сета с минимальным депо (которое определяется размером Sl).   2-3 таких сета так вообще очень много...

Для этого лучше робот от ув. @Rigal у которого уже несколько месяцев не было стопов, и который с 2012 года в тестере без стопов. Или я может вас не верно понял? Вы хотите рисковать всем депо на 1 сделку, где 1 ошибка = дяде Коле? Это довольно экзотическое желания)

Я думаю многим зайдет этот вариант :

56 минут назад, Старик сказал:

А кому-то кажется оптимальным 20+ сетов, чтобы торговать их с рисками 1%. 

 

Я думаю нам правильнее будет определить настрой толпы, или хотя бы тех кто готов работать, приносить пользу, и изменить вектор в сторону желаний большинства? Или будет хуже чем в басни рыба рак и щука

58 минут назад, Старик сказал:

Поэтому и вопрос в какую сторону гребете и как дела, ребята. 

Пока что гребем в сторону куда вы указали под  фитбеком на видео. С стороны коллег ожидаем варианты отбора сетов (параметры, временные отрезки и другие пожелания)

[Старик]

В 08.09.2020 в 00:05, ademen сказал:

В 07.09.2020 в 23:03, Старик сказал:

Поэтому и вопрос в какую сторону гребете и как дела, ребята. 

Пока что гребем в сторону куда вы указали под  фитбеком на видео. С стороны коллег ожидаем варианты отбора сетов (параметры, временные отрезки и другие пожелания)

Отвечу по пунктам при первой возможности.  Извините, но еще несколько дней буду занят без малого круглосуточно... 

 

P.S.  В топике Сетки работа над ботом и дополнительным ПО ведется в личке нашего форума, где есть возможность включать в беседу любое количество людей.

Аналог чата в телеге, скайпе - только со всеми возможностями форума и браузеров...  Правда, без гифок котиков, белочек и рыбок...

Есть прямые контакты, но мы ими не пользуемся - когда над каждым словом надо подумать, прежде чем писать, интерактивность только дико мешает и напрягает.

Ну типа чел на том конце телеги сидит ждет ответа и не может отойти в туалет - и тебе надо либо быстро постить абы что лишь бы ответить, либо мариновать человека часами, пока готовишь ответ.

 

В итоге, потусовавшись в телеге и скайпе, полностью вернулись на форум в личку.

Лично мне в работе в личке форума, кроме редактора, важнее всего возможность сохранять закладки в браузере - ссылки на посты в личке позволяют осмысленное отслеживание проработки каждого рассматриваемого вопроса отдельно с фиксацией хронологии и эволюции. 

И мгновенно по закладкам находить инфу по любому заинтересовавшему вопросу.

У нас есть группы в личке с 75 страницами постов - сравните с пока 8 страницами этого топика...

Не агитирую, но информирую к чему пришли.

[Старик]

В 08.09.2020 в 00:05, ademen сказал:

В 07.09.2020 в 23:03, Старик сказал:

А кому-то кажется оптимальным 20+ сетов, чтобы торговать их с рисками 1%. 

 

Я думаю нам правильнее будет определить настрой толпы, или хотя бы тех кто готов работать, приносить пользу, и изменить вектор в сторону желаний большинства? Или будет хуже чем в басни рыба рак и щука

ОК.

Не подскажете какой нужен депо для торгов с риском 1% (чего?) парой EURUSD (пусть лотом 0.01, если удобнее) при TP=35 и Sl=70 пипсов 4-х знак?!

А для торгов, скажем, 4-я мажорами пусть на тех же условиях какой нужен депо?!

 

Это не подначка: что такое "риск 1%" и как он считается (если вообще есть) в каждом из множества ботов в топике - я лично никакого представления не имею.

И если толпа где-то слышала про сладость торгов с риском 1% и желает того же и в этом топике, то придется досконально разобраться что это и сколько стоит то, чего хочет толпа. 

[ademen]

2 часа назад, Старик сказал:

Извините, но еще несколько дней буду занят без малого круглосуточно... 

Не бережете себя, коллега, сон тоже важен, повышает продуктивность

 

2 часа назад, Старик сказал:

P.S.  В топике Сетки работа над ботом и дополнительным ПО ведется в личке нашего форума, где есть возможность включать в беседу любое количество людей.

Аналог чата в телеге, скайпе - только со всеми возможностями форума и браузеров...  Правда, без гифок котиков, белочек и рыбок...

Есть прямые контакты, но мы ими не пользуемся - когда над каждым словом надо подумать, прежде чем писать, интерактивность только дико мешает и напрягает.

Ну типа чел на том конце телеги сидит ждет ответа и не может отойти в туалет - и тебе надо либо быстро постить абы что лишь бы ответить, либо мариновать человека часами, пока готовишь ответ.

Спойлер

 

Надо понимать что чат на форуме обрезан браузером, иногда не хватает основной ключевой возможности менеджеров - возможность быстро удалить то что написал, закрепить сообщения что бы все участники знали что на повестке дня, прикрепить голосовое, созвониться в групповом, и мобильность конечно главный козырь - иногда админ может и сидя в туалете (засиделся) отправить 1 гифку, место тысячи слов- и все участники поняли, что они молодцы.

3 часа назад, Старик сказал:

Лично мне в работе в личке форума, кроме редактора, важнее всего возможность сохранять закладки в браузере - ссылки на посты в личке позволяют осмысленное отслеживание проработки каждого рассматриваемого вопроса отдельно с фиксацией хронологии и эволюции. 

В месседжере тоже на любое сообщения можно получить ссылку, переслать себе в закрытый свой канал под именем "Мысли великого трейдера, оставленные потомкам", можно самому сидеть в канале или впустить жену что бы она исправляла ошибки (должно же все быть красиво), или дать доступ всем и запретить им писать, мол слушайте меня дети, вопросы будете задавать когда повзрослеете. Но если дать возможность участникам писать - это уже будет беседка - лучше уйти на форум, он для этого в 100 раз лучше организован.

 

Имхо, месседжеры для организационных вопросов : собрались максимальное возможное количество - большинство решило что делаем, как делаем, когда делаем и разошлись. Это хорошо и для рыбалка, и для более важных решений таких как нагнуть экономику штатов, и для других приземленных проектов)

 

Здесь, на форуме довольно неплохие программисты, напишите как нибуть бота для коннекта месседжера с форумом, что бы все остались довольные довольные с широкой улыбкой на лице:)

[ademen]

2 часа назад, Старик сказал:

Не подскажете какой нужен депо для торгов с риском 1% (чего?) парой EURUSD (пусть лотом 0.01, если удобнее) при TP=35 и Sl=70 пипсов 4-х знак?!

Это довольно таки интимный вопрос. Для каждого трейдера разная цифра что бы удовлетворить базовые потребности семьи и/или своего трейдерского эго. Если будет корзина сетов - можно будет сказать какая годовая доходность при какой просадке. 

 

Один из основных азов инвестиций - не держать все яйца в одной корзине, в нашем случаи в сете. Конечно так же не стоит гонится за количеством во вред качеству. Золотая середина где то по середине лезвия бритвы.

2 часа назад, Старик сказал:

Это не подначка: что такое "риск 1%" и как он считается (если вообще есть) в каждом из множества ботов в топике - я лично никакого представления не имею.

Авторасчет лота повная дичь, пользоваться которой я крайне не рекомендую (иногда бот выставляет лотаж который в 100 раз превышает свободную маржу). У нас есть величина стопа - заходим на отличный портал https://tlap.com/kalkulyator-lota/ и вычисляем рабочий лот. 

Изменено 9 сентября, 2020 пользователем ademen

[Старик]

@ademen ОК.

Открою маленькую тайну: за 5+ лет проекта Сетка, в котором более чем 10 людьми было разработано в основном по моим ТЗ более 20 единиц различного ПО, часть из которого не имеет аналогов - не было отправлено ни одного голосового сообщения и мы ни разу ни с кем не созванивались. 

Но мы, естественно, активно переписывались в топике, личке, иногда мыле - и это сотни страниц.

Илон Маск, субьект глобального уровня, насколько читал, основные распоряжения отправляет утром мылом. 

Очень сомневаюсь, что он чатится с парой десятков людей...

Конечно, время идет, техника развивается, поколения меняются - но не то что Сетка, а даже глобальные проекты умудряются управляться без телеграмм и иных чатов.

Это ни разу не навязывание консервативных подходов к работе - но процесс не должен быть важнее результата...  А процесс/общение часто увлекает и становится важней.

 

 

Что касается авторасчета лота и моего вопроса про какой нужен депозит, то, конечно же, я не спрашивал про сколько вам надо денег для полного счастья.  Ни-Ни! 

Вы по топику Сетки меня неплохо знаете и знаете, что я никогда не затрагиваю тему чужих денег или имущественного положения.

Но вы так же прекрасно знаете, что мы самыми разными способами, начиная со специально разработанной модели и нами же разработанных формул, вычисляем депо для торгов.

Плюс методология - мы стараемся всё обсуждение денег и торгов вести в терминах, описанных в топике и известных и понятных абсолютно всем участникам обсуждения.

 

Так вот в прошлом посте я задавал вопросы терминологические и методологические: что в вашем понимании "риск 1%" - и какой нужен депо для торгов с риском 1%?!

Я просто не понимаю какие торги с риском 1% озвучиваются в топике как предпочтительные! 

Мои вопросы прагматические: это сколько надо денег на такие торги - и что на этом вы предполагаете заработать?!  То есть о каких торгах "риск 1%" вообще речь?!

Отсылка меня к калькулятору лота вроде бесполезна: мне не нужен лот, я его могу и сам назвать, скажем 0.1 - мне нужно знать какой нужен депо для торгов с риском 1%!!!

 

Так вот, по моим прикидкам, для торгов EURUSD лотом 0.10 с TP=25 и Sl=50 и риском 1% на плече от 100 нужен депо ~$5000 - на 1 валютную пару.

А если пар много, то и депо по идее нужен в разы больше.  И если стоп 70 пипсов вместо 50, то и депо нужен $7000 вместо $5000.

И, прежде чем на недели или месяцы погружаться в разработку множества сетов, очень хочется понимать какие же торги тут планируется вести.

Или 1% это абстракция, фигура речи или рекламный слоган - и планируется жахать на десятках баксов, в чем совсем недавно обличали меня?!

[ademen]

1 час назад, Старик сказал:

Открою маленькую тайну: за 5+ лет проекта Сетка, в котором более чем 10 людьми было разработано в основном по моим ТЗ более 20 единиц различного ПО, часть из которого не имеет аналогов - не было отправлено ни одного голосового сообщения и мы ни разу ни с кем не созванивались. 

Мир ускоряется с невероятной скоростью. Еще 8 лет назад Tesla еще не было а сейчас она утирает нос Toyota которой около 40 лет. Может через несколько лет на то что когда то уходили годы - будет нам казаться топтанием на месте. Мир невероятно ускоряется, надо идти в ногу с временем или не успеем. 

Проект СЕТКА только недавно достиг какого то финана в развитии (согласно вашего поста, поправьте если я не прав), почему 5 лет работы? В чем причина столь длинного времени? Я не говорю что это не правильно, Сетка один из лучших проектов на форуме, имхо. Но хотелось бы взять все плюсы вашего менеджмента и откинуть минусы.

 

1 час назад, Старик сказал:

Конечно, время идет, техника развивается, поколения меняются - но не то что Сетка, а даже глобальные проекты умудряются управляться без телеграмм и иных чатов.

Спойлер

 

Смотрите какие красивые пирамиды, их даже без электричества строили, но работа затягивалась, сейчас бы быстрее управились:)

 

1 час назад, Старик сказал:

Так вот в прошлом посте я задавал вопросы терминологические и методологические: что в вашем понимании "риск 1%" - и какой нужен депо для торгов с риском 1%?!

Я просто не понимаю какие торги с риском 1% озвучиваются в топике как предпочтительные! 

Мои вопросы прагматические: это сколько надо денег на такие торги - и что на этом вы предполагаете заработать?!  То есть о каких торгах "риск 1%" вообще речь?!

Отсылка меня к калькулятору лота вроде бесполезна: мне не нужен лот, я его могу и сам назвать, скажем 0.1 - мне нужно знать какой нужен депо для торгов с риском 1%!!

Возможно я не так выразился, имелось ввиду риск 1% на сделку.

1 час назад, Старик сказал:

Так вот, по моим прикидкам, для торгов EURUSD лотом 0.10 с TP=25 и Sl=50 и риском 1% на плече от 100 нужен депо ~$5000 - на 1 валютную пару.

А если пар много, то и депо по идее нужен в разы больше.  И если стоп 70 пипсов вместо 50, то и депо нужен $7000 вместо $5000.

Да, все верно. Если перевести в центы то 50 долларов. 

На счет корзины пар - я думаю что не нужно увеличивать депо на к-во пар, а смотреть в анализатор на максимальную посадку.

1% риска на сделку консервативный подход, но и 100% на сделку врядли кому то зайдет. 

 

Коллега, как на счет 10% риска на сделку? Будет как в учебниках максимально рекомендованный риск

[Старик]

В 09.09.2020 в 14:37, ademen сказал:

В 09.09.2020 в 12:36, Старик сказал:

Открою маленькую тайну: за 5+ лет проекта Сетка, в котором более чем 10 людьми было разработано в основном по моим ТЗ более 20 единиц различного ПО, часть из которого не имеет аналогов - не было отправлено ни одного голосового сообщения и мы ни разу ни с кем не созванивались. 

Мир ускоряется с невероятной скоростью. Еще 8 лет назад Tesla еще не было а сейчас она утирает нос Toyota которой около 40 лет. Может через несколько лет на то что когда то уходили годы - будет нам казаться топтанием на месте. Мир невероятно ускоряется, надо идти в ногу с временем или не успеем. 

Проект СЕТКА только недавно достиг какого то финана в развитии (согласно вашего поста, поправьте если я не прав), почему 5 лет работы? В чем причина столь длинного времени? Я не говорю что это не правильно, Сетка один из лучших проектов на форуме, имхо. Но хотелось бы взять все плюсы вашего менеджмента и откинуть минусы.

Количество информации в мире удваивается с нарастающей скоростью.  Последнее удвоение произошло за вроде последние 5 лет. 

Правда, большинство инфохлам школоты на тиктоке, коубе, ютубе, инстаграмме, да и в соцсетях просто море хлама... 

Но это тоже объемы инфы, которая стремительно удваивается всё быстрей.

 

Что касается Сетки, то, как и все объемные проекты, этот выражено этапный: есть этапы создания возможностей (теория, ПО) - и освоения возможностей (сеты, практика).

Сейчас завершается очередной этап освоения ранее созданного и начинаем публикации новых релизов с новыми возможностями - которые надо будет осваивать.

В простых проектах попроще: в один-два этапа создали что смогли - и освоили.  И все.  В крупных же проектах создание/освоение чередуется и может занимать ряд лет.

 

Что касается Tesla, то она делает в лучшем случае полмиллиона (скорее, четверть ляма) авто в год, а Toyota 10-11 миллионов - то есть в 20-40 раз больше...  

Tesla растет, конечно, но пока это большой, надутый американскими понтами, резиновый слон против реальных... 

Пока крика про Теслу в десятки раз больше, чем производимых ею автомобилей.   И страшно подумать что случится, если иголка прилетит.

Я к Маску хорошо отношусь за космическую программу и энергоемкости, это реально очень круто!  Но Tesla это пока скорее забавно...

 

 

В 09.09.2020 в 14:37, ademen сказал:

В 09.09.2020 в 12:36, Старик сказал:

Так вот, по моим прикидкам, для торгов EURUSD лотом 0.10 с TP=25 и Sl=50 и риском 1% на плече от 100 нужен депо ~$5000 - на 1 валютную пару.

А если пар много, то и депо по идее нужен в разы больше.  И если стоп 70 пипсов вместо 50, то и депо нужен $7000 вместо $5000.

Да, все верно. Если перевести в центы то 50 долларов. 

На счет корзины пар - я думаю что не нужно увеличивать депо на к-во пар, а смотреть в анализатор на максимальную посадку.

1% риска на сделку консервативный подход, но и 100% на сделку врядли кому то зайдет. 

 

Коллега, как на счет 10% риска на сделку? Будет как в учебниках максимально рекомендованный риск

Мы с вами вдвоем можем договориться о чем угодно!   Думаете правильно 10% на сделку?!  Не имею причин ни возражать, ни настаивать на других цифрах.

Я не знаю насколько эффективно окажется использование денег с такими рисками на неизвестном количестве пар на неизвестном мне депо.

Когда определятся все компоненты таких торгов, наверно, можно будет высчитать оптимальность такого риска на сделку.  Это же считать надо.

А так против 10% как числа возражений нет - ни минимум, ни беспредел, возможно достаточно удачный риск.  Или нет.  Считать надо.

 

9 сентября я глянул ваш моник на предмет сколько денег надо для ваших торгов с июня на EURUSD ботом ULTRON_LITE_3.7m и выяснил, что $1.1 (где-то 110 центов).

Спойлер

Я понимаю, что у вас этот счет для экспериментов - кинули несколько десятков долларов и экспериментируете, в том числе с мультиторгами.  Это нормально.

Но, в порядке обсуждения разных подходов и ММ, отмечу, что в июне для тех же торгов, что вы вели, для старта хватало $1+ - то есть раз в 25 меньше, чем было.

 

Это ни разу не дискредитирует ваш полезный для всех мониторинг, благодаря которому мною был выполнен этот анализ.

Но деньги мы считаем существенно по разному.  И нормально и даже полезно, что это демонстрируется здесь.