[Советник] Incognito Scalper

[Rigal]

@FERRARI2009

Версия 1.3.7

Добавлен параметр:

input  int              WaitMinutesAfterLoss       = 15;                //Minutes after loss closed
 

Логика, которая удлинняла паузу между входами после лосса  на 15 минут вымарана: в ней нет смысла теперь, когда есть настраиваемый параметр.

По предварительным тестам результат лучше.

Кто пооптит?

 

NY Close Scalper_v1.3.7.ex4

Изменено 30 декабря, 2019 пользователем Rigal

[Rigal]

Начал документировать параметры, чтобы можно было не вслепую оптимизировать.

Сразу обнаружил ошибку имплементации советника, где один из фильтрующих параметров (RangeFilterPips) не применялся толком - они там в своем коде заплелись, похоже.

По идее, оно должно было запрещать торговлю, если диапазон прогулки цены за последние 10 часов превышает некое значение - и что характерно, в сетах для разных пар это значение разное.

Поправил.

На вскидку снижает просадку процентов на 20 на единицу прибыльности, поставил потеститься, но: все сеты придется переоптить по этому параметру.

Заодно вытащил в настройки длительность диапазона в часах. Чтоб было. Пока не исследовал.

Закончу документировать и тестить - выложу, а то я что-то наплодил версий уже.

[Fed77]

4 часа назад, Rigal сказал:

Суммируем: просадка удваивается, профит увеличивается на треть.

Откатываемся на логику версии 1.3.4 (удалить рекавери и многоордерность из кода и опций), или оставить? 

рекавери оставить

[Rigal]

10 минут назад, Fed77 сказал:

Вообщем передаю эстафету для тестов вам с меня хватит нареканий.

Не кипятись.

Полемика полезна - из нее даже люди, не принимающие в ней участие могут почерпнуть полезную информацию

12 минут назад, Fed77 сказал:

Мы сдвинули время торговси с 22 до 24 часов, это время когда советник начинает торговать после полуночи после 0,15 минут, если поставишь параметр TesterGMToffset равным "2" то тогда надо менять настройки работы советника на час раньше с 21 до 23 чтобы торговать начинал с 23 часов по Москве. По результату тестов видно что лучше торговать после полуночи , соответственно в тестере должно стоять Gmt 3 ,а не потому что у Альпари сейчас 2, просто Автор пишет что тестить надо при  TesterGMToffset равным 2 по США дст

Я не до конца понимаю логику этого пассажа.

У нас есть настройки в советнике, стартовый час и GMT Offset.

Скажем, мы поставили 22:00 и оффсет 3.

Это значит, что когда у брокера час ночи, советник начнет торговать.

ТДС знает оригинальное время котировок, но позволяет тебе подсунуть любое.

Ты подсовываешь 2 часа смещения - это значит, что те котиры, которые придут в час, на самом деле пролетали в 11 часов вечера по гринвичу. А не в десять, как нам хотелось.

Я могу чего-то недопонимать, не судите строго, но мне тоже кажется, что оффсет в сове и в ТДС нужно делать один, иначе время, которое мы наоптим, будет не по гринвичу, а смещено на разницу между оффсетом тдс и советника?

[Старик]

А какова вообще логика применения более чем странного параметра TesterGMToffset?

Настойка на время сервера ДЦ?

Ненормативная лексика какая-то...

[Bag-76]

1 час назад, Старик сказал:

Ну да, вы проверяли и писали, что при TesterGMToffset=3 результаты тестов лучше.

Но хотелось бы головой понимать какое применение может иметь параметр с выразительным названием TesterGMToffset при торгах на реале.

Никакое. Для реала есть параметр LiveGMT offset, который ставится либо "99" и прописывается ссылка, либо просто ставится "2".

Что касается тестера, то при

TesterGMToffset=2 сделки открываются по времени терминала (для большинства брокеров) при установленном времени торговли GMT 22-24 c 00:15 и до 1 часа.

при TesterGMToffset=3, как у Феди, сделки открываются соответственно с 1 до 3 часов ночи.

У него в тестере какой-то сбой и сделки открываются с 00:15. Я не смотрел его тесты, но пишет он так. Хотя такого быть не должно.

 

[Старик]

6 минут назад, Bag-76 сказал:

TesterGMToffset=2 сделки открываются по времени терминала (для большинства брокеров) при установленном времени торговли GMT 22-24 c 00:15 и до 1 часа.

при TesterGMToffset=3, как у Феди, сделки открываются соответственно с 1 до 3 часов ночи.

У него в тестере какой-то сбой и сделки открываются с 00:15. Я не смотрел его тесты, но пишет он так. Хотя такого быть не должно.

Звучит правдоподобно, сравнительные тесты всё бы прояснили

[Bag-76]

5 минут назад, Старик сказал:

Звучит правдоподобно, сравнительные тесты всё бы прояснили

 

GMT2 и GMT3.zip

[Rigal]

Так, все срочно остыли.

 

Давайте, я объясню.

 

1. Отдельный параметр TesterGMTOffset вынесен потому, что параметр в живой торговле он проверяет и подправляет автоматически, используя TimeGMT и сторонний ресурс (в моей версии worlfclockapi)

TesterGMTOffset никаких манипуляций не претерпевает - и в тестере все это добро не будет работать, ибо время и сервера и GMT симулируется и правильно определить его нельзя.

2. TesterGMTOffset нужно ставить равным разницы времени вашего брокера и GMT. Смотрим сюда:

потом сюда

Вычитаем из первого второе - это ваше значение.

3. Если работаем с ТДС и подсовываем определенное смещение от GMT - такое же смещение указываем в советнике.  Лучше всего поставить оба в ноль и работать по гринвичу.

4. После того, как с GMTOffset  разобрались, есть параметр StartHourGMT и EndHourGMT - это время по гринвичу, когда советник будет открывать сделки. Если вы послушались умного совета и выставили в ТДС и в советнике ноль, то все сделки будут открываться в этом диапазоне часов безо всяких смещений (с 22 до 24 на текущих настройках).

Пример:

 

5. Параметр GMTOffset нужно правильно выставить и не надо крутить, иначе ваши сеты будут трудно портируемы, особенно когда мы прикрутим интервалы минутной точности

6. Давайте не будем гоношиться и постараемся вести себя конструктивно. Я уверен, что ни у кого нет цели кого-то другого обидеть - просто у всех свой контекст и нам зачастую непросто понять друг друга. Переписка в стиле "ты сам дурак" никому не приносит пользы, давайте будем умнее.

Изменено 30 декабря, 2019 пользователем Rigal

[Старик]

15 минут назад, Rigal сказал:

3. Если работаем с ТДС и подсовываем определенное смещение от GMT - такое же смещение указываем в советнике.  Лучше всего поставить оба в ноль и работать по гринвичу.

Практически общепринятым стандартом TDS2 являются настройки времени GMT+2 DST=USA.  По этому же времени работают и большинство ДЦ, в т.ч. Альпари.

Под это же время пользователями готовятся десятки гигабайт котировок для тестов.

Использование в советнике иного времени, чем в ДЦ, обычно приводит к массовой путанице.

Цепляться за GMT+0 в отдельно взятом советнике идея не ахти, лучше придерживаться неписанных стандартов индустрии.

[Rigal]

1 минуту назад, Старик сказал:

Практически общепринятым стандартом TDS2 являются настройки времени GMT+2 DST=USA.  По этому же времени работают и большинство ДЦ, в т.ч. Альпари.

Под это же время пользователями готовятся десятки гигабайт котировок для тестов.

Использование в советнике иного времени, чем в ДЦ, обычно приводит к массовой путанице.

Цепляться за GMT+0 в отдельно взятом советнике идея не ахти, лучше придерживаться неписанных стандартов индустрии.

Ничего против +2 не имею. В этом случае ставим TesterGMTOffset=2  и сделок в тесте ждем с полуночи до 2:00 по времени брокера.

[Fed77]

11 часов назад, Rigal сказал:

Так, все срочно остыли.

 

Давайте, я объясню.

Спойлер

 

у всех свой контекст и нам зачастую непросто понять друг друга. Переписка в стиле "ты сам дурак" никому не приносит пользы, давайте будем умнее.

1. Отдельный параметр TesterGMTOffset вынесен потому, что параметр в живой торговле он проверяет и подправляет автоматически, используя TimeGMT и сторонний ресурс (в моей версии worlfclockapi)

TesterGMTOffset никаких манипуляций не претерпевает - и в тестере все это добро не будет работать, ибо время и сервера и GMT симулируется и правильно определить его нельзя.

2. TesterGMTOffset нужно ставить равным разницы времени вашего брокера и GMT. Смотрим сюда:

потом сюда

Вычитаем из первого второе - это ваше значение.

3. Если работаем с ТДС и подсовываем определенное смещение от GMT - такое же смещение указываем в советнике.  Лучше всего поставить оба в ноль и работать по гринвичу.

4. После того, как с GMTOffset  разобрались, есть параметр StartHourGMT и EndHourGMT - это время по гринвичу, когда советник будет открывать сделки. Если вы послушались умного совета и выставили в ТДС и в советнике ноль, то все сделки будут открываться в этом диапазоне часов безо всяких смещений (с 22 до 24 на текущих настройках).

Пример:

 

5. Параметр GMTOffset нужно правильно выставить и не надо крутить, иначе ваши сеты будут трудно портируемы, особенно когда мы прикрутим интервалы минутной точности

 

6. Давайте не будем гоношиться и постараемся вести себя конструктивно. Я уверен, что ни у кого нет цели кого-то другого обидеть - просто у всех свой контекст и нам зачастую непросто понять друг друга. Переписка в стиле "ты сам дурак" никому не приносит пользы, давайте будем умнее.

Время торговое которое предлагает автор с 21 до 23 , это потом мы изменили  на 22 до 24. А теперь протестируйте так и сравните результаты, будет Ненормативная лексика, а не тест, я бы не стал предлагать движку, чтобы он торговал после полуночи , ну или хотя бы с 23.00

[Rigal]

В 27.12.2019 в 01:30, Rigal сказал:

@ostapbender, @Старик - проверьте на правильность два утверждения:

1. В ролловер нельзя ни открываться, ни закрываться (ни модифицировать?)

2. Имеет смысл обрабатывать только в тестере, чтобы симулировать реальные условия в этот период

А вот картинка сложилась, мне кажется, когда @Старик только что упомянул, что +2 это стандарт по индустрии - и тогда ролловер приходится на тот самый глобальный ролловер позиций на закрытии нью-йорка? На котором все сеттлмент системы пересчитывают свои позиции и поэтому не принимают ордера?

Если это тот самый ролловер, я могу его осмысленней закодить - мне тогда не нужно его время вообще, я его знаю. Только длительность фриза до и после.

[Bag-76]

4 минуты назад, Rigal сказал:

Если это тот самый ролловер, я могу его осмысленней закодить - мне тогда не нужно его время вообще, я его знаю. Только длительность фриза до и после.

Текущий вариант удобен, когда есть возможность выбора по времени терминала. Ведь кто-то может торговать и в Форекс4ю, например. А этот брокер отстаёт на один час от остальных.

[Rigal]

 

1 минуту назад, Bag-76 сказал:

Текущий вариант удобен, когда есть возможность выбора по времени терминала. Ведь кто-то может торговать и в Форекс4ю, например. А этот брокер отстаёт на один час от остальных.

Ну да, но если это закрытие нью-йорка, я могу его закодить, опираясь на тот же GMT & DST, мне не надо подсказки, какой это брокер.

И таким образом минимизировать ошибки в тестах - чтобы не городили ролловер где попало

[Garry]

В 27.12.2019 в 21:20, Fed77 сказал:

да конечно сделаю, может ночью залью

И еще один вопрос к Fed77, я правильно сделал сет? Я тоже на Альпари. Я чет совсем запутался. Я его поставил на демо пока.

NYCloseScalper1.3.3.set

[Rigal]

Версия 1.3.8

Изменения:

1. Закомментировал все параметры. На английском - но я приведу расшифровку с пояснениями ниже

2. Поправил работу с RangeFilter. Экономит просадку.

3. Задание времени торговли и всех таймаутов в минутах. Стартовая минута в день и длительность.

 Я покрутил немного в тестере и, возможно, не имеет смысла это изменение. С  5 до 7 по Нью-Йорку выглядит оптимально.

Возможно, другие пары дадут другой результат.

К сожалению, это изменение требует ручного вмешательства в каждый сет: часы перевести в минуты для старта, финиша и двух таймаутов.

Простор для оптимизации.

 

Параметры (только нетривиальные):

NextOrderLotFactor //Next order lot factor (0 - only one order at a time) - множитель лота для второй и далее сделки. Если поставить 0, открывается только одна сделка, это текущее поведение
RecoveryLotFactor //Multiply the lot after loss (until recovered) - множитель лота после просадки. Советник сканирует историю не глубже 20 последних ордеров и если он повидался с лосем и все еще не восстановился - домножает.
RecoveryAllSymbols //Multiply if any of the symbols lose - нетестируемый флаг. Включать рекавери независимо от того, на какой паре случился убыток
EquityHardStop //EquityHardStop (in account currency) - если эквити ниже этого значения - не торгуем
LiveGMToffset   //LiveGMToffset (99 = auto settings) - GMT offset вашего брокера. Проверяется по worldclockapi. 99 - выставляется автоматом
SkipSunday  //Don't trade on Sunday - не торговать в воскресенье 
StartMinuteGMT  //Start minute of the day, GMT (22:00 = 1320) - минута в сутках, когда открывается торговая сессия, по гринвичу
SessionLenghtMinutes   //Session length, minutes - длина сессии, минут
WaitMinutesBetweenEntries  //Wait between entries, minutes - ждать между входами, минут
WaitMinutesAfterLoss  //Wait after loss closеd, minutes - пауза после закрытия убыточной сделки
TesterGMToffset //GMT offset for tester - пресловутый GMT Offset для тестера. Поскольку в тестере нельзя проверить, или определить автоматически, это единственный способ задать правильное значение для теста
RolloverPeriod             = "23:55-00:15";     //Rollover period ('hh:mm-hh:mm') - работает только в тесте, советник не торгует в этот период

 

MaxSpreadPips  //Max spread to open trade - максимальный спред. Советник, кстати, ведет учет на недавней истории, так что если ваш брокер держит высокий спред, где нет-нет да и мелькнет узкий "вход", советник не поведется.               
RangeFilterPips //Max range to allow trading - вычисляем high и low за последние несколько часов и если диапазон больше этого значения - не торгуем
RangeFilterHours  //Hours to measure the range - за сколько часов считать диапазон
StopLossPips  //Formal Stop Loss (normally won't hit) - стоп лосс (редко имеет значение)
TakeProfitPips  //Formal Take Profit(normally won't hit) - тейк (тоже никогда почти не срабатывает)
CloseMinutesAfterSession   //Minutes to close all after session end - через столько минут после окончания сессии все сделки будут закрыты
BarsToAveragePrice   //Number of bars to calculate price average - по скольким барам усреднять цену при расчете канала.
ChannelFactor  //Channel width factor - множитель ширины канала. Чем больше - тем шире, тем реже будет торговать
FirstBarForPriceAveraging  //Start bar for price averaging - с какого бара начинать усреднение цены
CorrectionPips   //Channel mid offset - смещение центра канала. Чем больше, тем большее стандартное отклонение насчитывается, тем шире канал
OpenDeviationPips  //Deviation from cahannrl to open - насколько далеко (в пунктах) цена должна выйти из канала, чтобы советник открылся
TargetProfitPips   //Profit to close after give up timeout - через некоторое время советник закроет сделку, если профит не менее чем это значение, пунктов
UseMidPrice //Use mid price in channel calculation - не использовать Бид/Аск при расчете канала, использовать среднюю цену
UseSquareDeviation  //Use simple square deviation for channel - строить канал на простом среднеквадратичном отклонении
MinutesToGiveUp    //Give up timeout (close minor profit) - через какое время соглашаться на маленький профит

 

NY Close Scalper_v1.3.8.ex4

Изменено 30 декабря, 2019 пользователем Rigal

[Rigal]

28 минут назад, Garry сказал:

У меня вопрос, если стоит запрет на торговлю с 23 по 10, то почему у Fed77 он в тестере торгует не взирая на этот запрет

Не уверен, что я правильно понял вопрос... Советник не открывает сделок в период с 24 декабря по 5 января.

В тестере тоже не открывает в эти даты. В другие - пожалуйста.

Или я пропустил где-то тесты, в которых он в эти даты открылся?

[Rigal]

20 минут назад, Garry сказал:

И еще один вопрос к Fed77, я правильно сделал сет? Я тоже на Альпари. Я чет совсем запутался. Я его поставил на демо пока.

NYCloseScalper1.3.3.set 496 \u0411 · 1 загрузка

Для демо-правильно.

Если хотите прогнать в тестере - поставьте TesterGMTOffset = 2

[Rigal]

Ну и чтоб два раза не вставать, версия 1.3.9 с правильным ролловером.

К слову, поскольку я, очевидно, не в стандарте и оффсет у моего брокера 0, я все это время тестировал с ролловером не там.

Приятная разница, скажу я вам. Просадка меньше, профит больше.

Всем спокойной ночи и профитов.

 

 

NY Close Scalper_v1.3.9.ex4

[Rigal]

Вопрос к старожилам, в частности к @Rever27: а брокеры переходят на летнее время?

Или их привязка к GMT остается неизменной?

[Fed77]

42 минуты назад, Rigal сказал:

Вопрос к старожилам, в частности к @Rever27: а брокеры переходят на летнее время?

Или их привязка к GMT остается неизменной?

Смотря какие, Альпари например зимой и летом +2 гмт

[Aestral]

Ребята все кто занимается доработкой советника, вы большие молодцы, низкий вам поклон за ваши труды. Советую в теме не распространять исходники, а делиться только в ЛС проверенным лицам с хорошей репутацией на форуме, чтобы лишний раз не обогащать админов вровсембота. Эти ребята знают где подсосать.

[FERRARI2009]

12 часов назад, Rigal сказал:

Я, видимо, не донес мысль о том, что значит "удобно оптить".

Давайте, я попробую подробнее.

Скажем, нам хочется посмотреть, как влияет сдвиг начали и конца торгов на 15 минут в обе стороны от сегодняшнего диапазона 22-24

В генерике мне нужно будет сделать так:

В итоге он переберет все значения минут, от 0 до 59, для старта и финиша. Мы покроем диапазон с 21:00 до 1:00 в максимуме и 22:59 до 23:59 в минимуме, общее количество пермутаций = 2 х 60 х 2 х 60 = 14400.

Но  ведь мы хотели подвигать старт в пределах 30 минут и финиш в пределах других 30 минут, это должно быть всего 900 пермутаций - зачем нам делать в 15 раз больше?

Можно, конечно, проделать 4 отдельных прогона: с оптимизация первых 15 минут старта, вторых 15 минут старта и то же самое с финишем. Но это будет приближение, потому, что каждая из комбинаций старта не тестируется с каждой из комбинаций финиша. И нужно еще подождать каждого прогона, чтобы проанализировать и запустить следующий.

Кроме того, задание часа и минуты раздельно для старта и финиша рождает противоречивые комбинации.

Пример: мы хотим, чтобы советник торговал 15 минут и хотим найти лучшие 15 минут в интервале с 23:00 до 01:00.

Попробуйте собрать оптимизационный сет для такой задачи и посчитайте сложность (и какие интервалы реально отработают - во многих из комбинаций он проторгует весь день).

 

Я бы сделал так: 23:00 это 1380-я минута дня.

Продолжительность сессии 15 минут.

Мне нужно пробежаться по первому параметру с 1380 до 1500 (или 1485, если я хочу закончить до 01:00)

 

И для первой задачи тоже несложно:

Оптимизируем старт от 1305 до 1335, продолжительность от 90 до 150.

Это 30 * 60 = 1800, почти в 10 раз меньше, чем требуется для дженерика.

И параметры эти непротиворечиво сочетаются.

 

Убедите меня, что я в чем-то неправ, пожалуйста.

Моё предложение по внедрению планировщика из 12 Дженерика изначально было направлено не на ускорение или какое-ибо упрощение оптимизации в тестере, а на возможность создания сетов с торгами до ролловера, а не обязательно после, как мы имеем сейчас. Сейчас тесты показывают, что до ролловера начинать торги не стоит. Я высказал предположение почему это так:
Во-первых, влияние торгов по средам, когда выходят решения по процентным ставкам ФРС, выступает глава ФРС и выходят минутки от ФОМК и, соответственно, наблюдаются аномальные движения для данного временного промежутка, особенно для пар с долларом. Если начинать торги сразу после таких событий риск поймать стоп выше, чем на обычных, без новостных торгах;
Во-вторых, отрицательно могут влиять сделки, оставшиеся с пятницы на выходные;
В-третьих, отрицательно может влиять торговля на открытии понедельника;
В-четвертых, однозначно ухудшает показатели до ролловерной торговли отсутствие возможности снимать стопы на время ролловера и на выходные. Короткие стопы легко могут быть снесены в первые минуты ролловера. Поэтому я предложил ввести также параметр DisableSLAtRollover. 

С данными модификациями можно попытаться улучшить результаты торгов до ролловера и тем самым повысить продуктивность советника.
Что же касается именно удобства оптить - тут ваше желание посмотреть, как влияет сдвиг начала и конца торгов на 15 минут в обе стороны от сегодняшнего диапазона 22-24, никаких затруднений через планировщик 12 дженерика не вызывает. Кроме того, вы явно перегнули с пермутациями в дженерике. Вы сказали сдвинуть на 15 минут в обе стороны - так зачем вы берете в рассчет, что дженерик будет считать все минуты от 0 до 59, если в планировщике легко задается нужный нам шаг просчета, например, 15 минут? В итоге количество пермутаций кардинально снижается. На первом рисунке видно, что я включил функцию - торговля в одно время, поэтому достаточно настроить оптимизацию только в понедельник - в остальные дни будет то же самое время. Часы и минуты выставил для оптимизации как на рисунке. Нажал старт. Тестер запустился - вторая картинка - всего 64 прохода. Если же выставить шаг 5 минут (рабочий таймфрейм советника), то количество проходов составит 1280. Ставить 1 минуту для советника, торгующего на м5 смысла не имеет. В общем все понятно и быстро можно прооптить. Но самое главное, легко можно отключить торги в пятницу вечером или открытие рынка в понедельник или обойти среды,т.к. эти торговые периоды кто бы что ни говорил, но всё-таки имеют свою специфику.

[Fed77]

1 час назад, Aestral сказал:

Ребята все кто занимается доработкой советника, вы большие молодцы, низкий вам поклон за ваши труды. Советую в теме не распространять исходники, а делиться только в ЛС проверенным лицам с хорошей репутацией на форуме, чтобы лишний раз не обогащать админов вровсембота. Эти ребята знают где подсосать.

Вообще то этот исходник админа этого форума, как он ко мне попал точно не помню, возможно моими  обширными связями. Думаю что даже не в репутации дело ,а просто в порядочности и этикетке. Ковыряться в чем то коде сложнее , чем написать бот с нуля, поэтому каждая доработка это не только новый советник, но и идея и работа которая заслуживает уважения

Изменено 30 декабря, 2019 пользователем Fed77