[M15] Beat The Market strategy

[lsv107]

2 часа назад, Semenov сказал:

А метод Райана ... не понимаю, почему о нем вообще говорят. Возможно его надо пройти с карандашом и просчитать.

Поэтому и интересно было какую ссылку вы предложили.

 

Beat The Market 1.1.6.pdf

Изменено 3 апреля, 2020 пользователем lsv107

[rvstas]

вот есть еще подходящая стрелка для данной тс. правда не знаю на чем основан и как работает, в настройках есть tma atr и ма  скорее на них! в прицепе индикатор и скрипт ставить шаблон на много пар сразу.

Mix_Arrows_fix.ex4 ChangeTpl-allCharts.ex4 ChangeTpl-allCharts.mq4

[Urytomsk]

В 01.04.2020 в 12:30, tester_ сказал:

Я тоже тестирую доску (BTM Dashboard) в ручном режиме. Только пары с большим спредом убрал. Примерно по 10% от депозита в день дает. При открытии позиции ставлю SL=50. Тейки не ставлю, сопровождаю сделку вручную. При +50 п. прибыли ставлю БУ. Пробуйте, думайте сами как лучше... но я считаю что данная система все равно будет приносить прибыль т.к. торгуем по направлению тренда (подхватываем тренд).

 

SL=50 - излишне большой, как показывают мои тесты. 

Во вложении ориентировочный сет. Для тех, кому сложно читать сеты выпишу основные параметры бота для большинства пар: 

Min SL варьируется от 100 до 200 

Max SL варьируется от 350 до 500 (если ближайший Pivot не укладывается в эти рамки, то вход не производится)

 

Параметры канала ТМА-Н4: 17/2 

Параметры канала BB-M15: 15/2 

В канале должны быть "обе цели" 

Положение цены в канале "любое"

 

Время торгов, старт варьируется от 2 до 6 

Время торгов, конец варьируется от 6 до 13 (в основные торговые сессии торговать эти каналы, как видится мне в данный момент,  - самоубийство)

 

Для желающих оптить, диапазоны параметров по сету разметил,... 

но привел здесь все эти параметры не для этого, а чтобы установить таки связь между ботом и доской. 

Первоочередные задачи которые я вижу: 

- установить соответствие каналов ТМА и ББ доски и бота (для бота привел выше, для доски прошу ответить ) 

- выявить спектр пар, пригодных для ТС

- определить время торгов для каждой пары

- определить диапазон приемлемых значений SL для каждой пары... 

только после этого можно хоть как то адекватно в первом приближении пытаться интерпретировать сигналы доски 

 

BTM_USDCAD_M15.set

[tester_]

@Urytomsk Дело лично твое верить мне или нет. Я тоже на просторах интернета и не только перелопатил кучу всего. По SL это лично дело каждого, можешь любой другой выбрать, я для себя выбрал такой, исходя из реалий рынка а не тестера. И по поводу тестеров скажу что это х...я полная, попробуй поторгуй на реальном рынке, хочешь совместно со мной могу скайп свой дать. Я планирую со вторника, раньше не могу. Увидишь своими глазами что в прибыль будем уходить по сигналам доски. Я же написал что за неделю с 1000 до 1500 депозит раскачал. А насчёт торговых ботов по этой ТС думаю ничего не получится, тут человеческий глаз и опыт нужен, как по сопровождению сделки и SL так и до закрытия.

[Urytomsk]

3 часа назад, tester_ сказал:

@Urytomsk Дело лично твое верить мне или нет. Я тоже на просторах интернета и не только перелопатил кучу всего. По SL это лично дело каждого, можешь любой другой выбрать, я для себя выбрал такой, исходя из реалий рынка а не тестера. И по поводу тестеров скажу что это х...я полная, попробуй поторгуй на реальном рынке, хочешь совместно со мной могу скайп свой дать. Я планирую со вторника, раньше не могу. Увидишь своими глазами что в прибыль будем уходить по сигналам доски. Я же написал что за неделю с 1000 до 1500 депозит раскачал. А насчёт торговых ботов по этой ТС думаю ничего не получится, тут человеческий глаз и опыт нужен, как по сопровождению сделки и SL так и до закрытия.

с удовольствием! В Скайпе Ник тот же. Настройки каналов (ТМА, BB, Beat Arrow C) доски давай предварительно сверим

Изменено 4 апреля, 2020 пользователем Urytomsk

[Urytomsk]

В 27.03.2020 в 09:56, lsv107 сказал:

Спойлер

Совершенно верно. А если несколько копий работают на одной паре (но на разных графиках), то еще и Magic должен быть уникальный. 

Постараюсь в этот раз расставить все точки над "i". Итак, имеется исходная система, которой, собственно, и посвящена эта ветка. Советник написан именно по этой системе. Всё остальное - это пожелания моего знакомого, который и надоумил меня этот советник написать. За все эти "обвесы" я несу ответственность лишь в плане их работоспособности. С помощью инструкции можно настроить торговлю исключительно по правилам оригинальной системы. Поэтому я бота и выложил в данной теме. Тестированием и оптимизацией я не занимался.

Спойлер

 

Вернее делал это только для проверки механики робота и ловли "блох" (багов). Кстати, мой товарищ, о котором я упоминал, тоже на этом форуме появляется регулярно и эту тему читает. Он что-то оптимизировал, пробовал, так что если сочтёт нужным, то надеюсь, выложит результаты. Я только знаю, что эти результаты оказались не теми, что ожидались.

Стрелочники, конечно лишь возможные альтернативы друг другу. При минимальных навыках программирования можно экспериментировать с другими индикаторами. Код открыт.

Не понял. Сделать отступы от пивотов для Stop Loss? То есть, допустим, сигнал BUY, пивот, на котором должен быть SL, внизу на расстоянии 200 п., но устанавливаем SL не на него, а ещё ниже на величину какого-то отступа. Скажем отступ 50, значит SL внизу на расстоянии 250. Так?

 

 

При открытии ордера по сигналу Beat Arrow C на пробой канала Сова должна учитывать направление ТМА-Н4? На скрине оно противоположное (Сигнала ордер Sell, канал растет)

[Старик]

@tester_ @Urytomsk общение приветствуется, но в рамках форума.

Конечно, никто не может запретить вам в скайпе поторговать онлайн - мы свободные люди.

Но очень желательно, чтобы вы ознакомили и форумчан с вашими идеями и выводами по ТС и ПО после совместных торгов.

[lsv107]

3 часа назад, Urytomsk сказал:

При открытии ордера по сигналу Beat Arrow C на пробой канала Сова должна учитывать направление ТМА-Н4? На скрине оно противоположное (Сигнала ордер Sell, канал растет)

Я не зря делал в советнике возможность рисовать TMA-канал, не прибегая к внешнему индикатору. В визуальном режиме тестера можно воочию убедиться в том как "шустро" перерисовывается канал в реальном времени. Мы учитываем наклон канала на момент получения сигнала от стрелочника, т.е. на закрытии свечи. У вас же на скрине с момента заключения сделки закрылось больше чем одна четырёхчасовая свеча. Особенностью индикатора TMA является тот факт, что он на закрытии бара перерисовывается весь. Делайте скрин в момент заключения сделки, тогда будет о чём говорить.

[Urytomsk]

13 часов назад, lsv107 сказал:

Я не зря делал в советнике возможность рисовать TMA-канал, не прибегая к внешнему индикатору. В визуальном режиме тестера можно воочию убедиться в том как "шустро" перерисовывается канал в реальном времени. Мы учитываем наклон канала на момент получения сигнала от стрелочника, т.е. на закрытии свечи. У вас же на скрине с момента заключения сделки закрылось больше чем одна четырёхчасовая свеча. Особенностью индикатора TMA является тот факт, что он на закрытии бара перерисовывается весь. Делайте скрин в момент заключения сделки, тогда будет о чём говорить.

   Новый скрин в момент открытия. Формально (по цифрам) ТМА, центральная снижается... но наклон ТМА нулевой, можно "сказать" что она не меняется. В оригинальной ТС вроде автор рекомендовал следить за наклоном не менее 30%. Также судя по скринам в нулевом посте, автор определяет тренд не по ТМА центр, а по наклону ТМА-канала, не знаю насколько этот подход правилен... ТМА-канал на моем скрине повышается.  

   И второе, все стрелки (и последующие открытия по ним) бот рисует только "на пробой канала BB", не появлялось ни одной стрелки на возврат в канал, как это вроде можно увидеть в скринах в нулевом посте темы. Так и должно быть? Стрелочный индикатор сигналит только на пробое ЗА границу канала? или я не так интерпретирую входы на тех скринах? 

Изменено 5 апреля, 2020 пользователем Urytomsk

[lsv107]

45 минут назад, Urytomsk сказал:

Новый скрин в момент открытия. Формально (по цифрам) ТМА снижается... но наклон ТМА нулевой, можно "сказать" что она не меняется. В оригинальной ТС вроде автор рекомендовал следить за наклоном не менее 30%. 

В том-то и дело, что надо формализовать этот самый "наклон".  Я вот рассудил так, что двух четырёхчасовых свечей вполне достаточно для определения текущего тренда, всё-таки 8 часов в совокупности. Но вы видите на графике, что ТМА может изгибаться на последних двух барах, визуально по сравнению со всем видимым каналом это бывает незаметно. Можно, конечно, начать шаманить с расчётом наклона, но так можно далеко уйти. Уж столько было сломано копий по поводу наклона МА. Всё упирается в несоразмерность времени (ось абсцисс)  и цены (ось ординат). Тот наклон, что мы видим на графике зависит от масштаба и толку от него ноль для цифрового анализа. На глаз, да, согласен, оценить можно. Хотя, если у вас есть мысли на эту тему, буду действительно рад с ними ознакомиться. Те же 30%. От чего 30? А что принимаем за 100%?

Изменено 5 апреля, 2020 пользователем lsv107

[Urytomsk]

2 часа назад, lsv107 сказал:

В том-то и дело, что надо формализовать этот самый "наклон".  Я вот рассудил так, что двух четырёхчасовых свечей вполне достаточно для определения текущего тренда, всё-таки 8 часов в совокупности. Но вы видите на графике, что ТМА может изгибаться на последних двух барах, визуально по сравнению со всем видимым каналом это бывает незаметно. Можно, конечно, начать шаманить с расчётом наклона, но так можно далеко уйти. Уж столько было сломано копий по поводу наклона МА. Всё упирается в несоразмерность времени (ось абсцисс)  и цены (ось ординат). Тот наклон, что мы видим на графике зависит от масштаба и толку от него ноль для цифрового анализа. На глаз, да, согласен, оценить можно. Хотя, если у вас есть мысли на эту тему, буду действительно рад с ними ознакомиться. Те же 30%. От чего 30? А что принимаем за 100%?

   Цитирую, Кривая TMA направлена вверх под углом касательной не менее 30 градусов, это для BUY. С 30% - это моя описка. 

Но начинать шаманить для слепого следования оригиналу пока оснований не вижу... ибо сделок (с угол >0) и так раз-два и обчелся. В качестве экcперимента отключил в коде проверку на наклон ТМА - сделок море, кривая доходности стремится вниз.

   Исходя из имеющихся данных, я бы попробовал 
а) модифицировать условие с (угол >0) на (угол > -10), например, для торговли во флэте в обоих направлениях; 

б) при противоположном Стрелке наклоне ТМА открывать ордер навстречу стрелке (а не по стрелке), отрабатывая идею возврата в канал после его пробоя согласно тренда старшего ТФ. 

[Urytomsk]

2 часа назад, lsv107 сказал:

Спойлер

В том-то и дело, что надо формализовать этот самый "наклон".  Я вот рассудил так, что двух четырёхчасовых свечей вполне достаточно для определения текущего тренда, всё-таки 8 часов в совокупности. Но вы видите на графике, что ТМА может изгибаться на последних двух барах, визуально по сравнению со всем видимым каналом это бывает незаметно. Можно, конечно, начать шаманить с расчётом наклона, но так можно далеко уйти. Уж столько было сломано копий по поводу наклона МА.

Всё упирается в несоразмерность времени (ось абсцисс)  и цены (ось ординат). Тот наклон, что мы видим на графике зависит от масштаба и толку от него ноль для цифрового анализа. На глаз, да, согласен, оценить можно. Хотя, если у вас есть мысли на эту тему, буду действительно рад с ними ознакомиться.

Спойлер

Те же 30%. От чего 30? А что принимаем за 100%?

 

С масштабом проблему понял. Да, если перестать разглядывать графики. а говорить в терминах цифрового анализа, то, наверное, надо оценивать приращение ТМА: arctg(TMA[1]-TMA[2]) и сравнивать это значение с каким то эмпирически подбираемым углом в ходе теста. 

[Semenov]

1 час назад, Urytomsk сказал:

arctg(TMA[1]-TMA[2])

arctg - лишнее, он ничего не дает и простейший вариант будет просто TMA[1]-TMA[2]. Но он квакает туда-сюда.

Поэтому лучше использовать более сглаженный показатель из последних 3х-4х значений. Недавно где-то здесь скопировал:

 

Спойлер

//+------------------------------------------------------------------+
//| Функция определения тренда                                       |
//| Возвращает: 1 - тренд вверх, -1 - тренд вниз, 0 - нет тренда     |
//+------------------------------------------------------------------+
int TrendDetection(string symb)
{
   int rezult = 0;
   double level = 9;
   
   double up0  = iTMA(symb, 1, 0);
   double low0 = iTMA(symb, 2, 0);
   double up1  = iTMA(symb, 1, 1);
   double low1 = iTMA(symb, 2, 1);
   double up3  = iTMA(symb, 1, 3);
   double low3 = iTMA(symb, 2, 3);
   
   // Упрощение формулы: (2 * (up0-up1) + (up1-up2) + (up2-up3))) / 4 = (2up0 - up1 - up3) / 4;
   //ks                                                               = up0 - up1
   //ks					 (2 * (up0-up1) + (up1-up2)) / 3              = (2up0 - up1 - up2) / 3
   //ks 				 (3*(up0-up1) + 2*(up1-up2) + (up2-up3)) / 6  = (3up0-up1-up2-up3) / 6
   double upSlope = (2 * up0 - up1 - up3) / 4;
   double dnSlope = (2 * low0 - low1 - low3) / 4;
   
   RefreshRates();
   int digits = (int)MarketInfo(symb, MODE_DIGITS); 
   
   upSlope = NormalizeDouble(upSlope, digits);
   dnSlope = NormalizeDouble(dnSlope, digits);
   level *= MarketInfo(symb, MODE_POINT);
   
   if (upSlope >= level && dnSlope >= level) rezult = 1;   
   if (upSlope <= -level && dnSlope <= -level) rezult = -1;

   return rezult;
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Функция получения значений TMA                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
double iTMA(string symb, int buf, int bar)
{
   return iCustom(symb, 240, "TMA+CG 4C AA MTF TT", 240, 20, 0, 2.618, false, 2, 0, false, 1, false, false, buf, bar);
}	

 

 

[Спекулянт]

Подскажите как сделать чтоб все показывало на всей истории графика? Ну допустим М15 на два года истории, а пивоты видно только несколько месяцев назад, а потом только стрелки,  а пивоты не показывает уже?  Еще, откуда качать индюки, на форуме они одни а те что Павел описывал в статье - другие?

Изменено 5 апреля, 2020 пользователем Спекулянт

[lsv107]

9 часов назад, Semenov сказал:

arctg - лишнее, он ничего не дает и простейший вариант будет просто TMA[1]-TMA[2]. Но он квакает туда-сюда.

Поэтому лучше использовать более сглаженный показатель из последних 3х-4х значений. Недавно где-то здесь скопировал:

 

  Скрыть контент

//+------------------------------------------------------------------+
//| Функция определения тренда                                       |
//| Возвращает: 1 - тренд вверх, -1 - тренд вниз, 0 - нет тренда     |
//+------------------------------------------------------------------+
int TrendDetection(string symb)
{
   int rezult = 0;
   double level = 9;
   
   double up0  = iTMA(symb, 1, 0);
   double low0 = iTMA(symb, 2, 0);
   double up1  = iTMA(symb, 1, 1);
   double low1 = iTMA(symb, 2, 1);
   double up3  = iTMA(symb, 1, 3);
   double low3 = iTMA(symb, 2, 3);
   
   // Упрощение формулы: (2 * (up0-up1) + (up1-up2) + (up2-up3))) / 4 = (2up0 - up1 - up3) / 4;
   //ks                                                               = up0 - up1
   //ks					 (2 * (up0-up1) + (up1-up2)) / 3              = (2up0 - up1 - up2) / 3
   //ks 				 (3*(up0-up1) + 2*(up1-up2) + (up2-up3)) / 6  = (3up0-up1-up2-up3) / 6
   double upSlope = (2 * up0 - up1 - up3) / 4;
   double dnSlope = (2 * low0 - low1 - low3) / 4;
   
   RefreshRates();
   int digits = (int)MarketInfo(symb, MODE_DIGITS); 
   
   upSlope = NormalizeDouble(upSlope, digits);
   dnSlope = NormalizeDouble(dnSlope, digits);
   level *= MarketInfo(symb, MODE_POINT);
   
   if (upSlope >= level && dnSlope >= level) rezult = 1;   
   if (upSlope <= -level && dnSlope <= -level) rezult = -1;

   return rezult;
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Функция получения значений TMA                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
double iTMA(string symb, int buf, int bar)
{
   return iCustom(symb, 240, "TMA+CG 4C AA MTF TT", 240, 20, 0, 2.618, false, 2, 0, false, 1, false, false, buf, bar);
}	

 

Упрощение формулы: (2 * (up0-up1) + (up1-up2) + (up2-up3))) / 4 = (2up0 - up1 - up3) / 4;

ks                                                                                          = up0 - up1

ks                   (2 * (up0-up1) + (up1-up2)) / 3                      = (2up0 - up1 - up2) / 3
ks                  (3*(up0-up1) + 2*(up1-up2) + (up2-up3)) / 6  = (3up0-up1-up2-up3) / 6

 

Это что за формула? Интерполяция какая-то. Почему делим на 4? Что за уровень 9? Может кто-нибудь объяснит?

[Semenov]

5 часов назад, lsv107 сказал:

Это что за формула? Интерполяция какая-то. Почему делим на 4? Что за уровень 9? Может кто-нибудь объяснит?

Извините, показалось что там всё очевидно и дополнительные пояснения не нужны.

В оригинальном коде формула мне не нравится, я добавил более правильные варианты с коментарием //ks. Выбирайте любой.

Формулы представляют собой вычисление линейно-взвешенного среднего. Думаю, что для H4 достаточно учитывать 2-3 последних значения, на младших TF можно брать в расчет 4,5... последних значений.

Спойлер

 

этот вариант реализован в коде и мне не нравится

// Упрощение формулы: (2 * (up0-up1) + (up1-up2) + (up2-up3))) / 4 = (2up0 - up1 - up3) / 4;

 

этот вариант считает наклон по разнице 2х последних значений индикатора.

//ks                                                               = up0 - up1

Это фактически предложенная выше формула, не обремененная лишними расчетами arctg

16 часов назад, Urytomsk сказал:

приращение ТМА: arctg(TMA[1]-TMA[2]) и сравнивать это значение с каким то эмпирически подбираемым углом в ходе теста.

 

этот вариант рассчитывает наклон по 3м последним значениям индикатора, учитывая попарно разницу между ними, причем наклон (разница, приращение) между последними 2мя значениями имеет больший вес. 

А поскольку наклонов (приращений) суммируем 3, то средний наклон (разница, приращение) получается делением на 3

//ks                     (2 * (up0-up1) + (up1-up2)) / 3              = (2up0 - up1 - up2) / 3

 

аналогично предыдущему, в рассчетах  среднего учавствуют 4 последних значения индикатора.
//ks                  (3*(up0-up1) + 2*(up1-up2) + (up2-up3)) / 6  = (3up0-up1-up2-up3) / 6

 

и тд.

 

 

Упоминаемый уровень 9 - параметр для оптимизиции.

Возможно наклон полученный выше стоит нормализовать к какому-то ATR(H4) и тогда получаемое значение будет меньше зависеть от валютной пары и будет более универсальным, Это надо эксперименты проводить

[Urytomsk]

19 часов назад, Urytomsk сказал:

   Цитирую, Кривая TMA направлена вверх под углом касательной не менее 30 градусов, это для BUY. С 30% - это моя описка. 

Но начинать шаманить для слепого следования оригиналу пока оснований не вижу... ибо сделок (с угол >0) и так раз-два и обчелся. В качестве экcперимента отключил в коде проверку на наклон ТМА - сделок море, кривая доходности стремится вниз.

   Исходя из имеющихся данных, я бы попробовал 
а) модифицировать условие с (угол >0) на (угол > -10), например, для торговли во флэте в обоих направлениях; 

б) при противоположном Стрелке наклоне ТМА открывать ордер навстречу стрелке (а не по стрелке), отрабатывая идею возврата в канал после его пробоя согласно тренда старшего ТФ. 

   Протестил идею б) на нескольких парах - забраковал: для разворота цены в направлении тренда Н4 одного условия "пробой противоположной границы BB" мало. Тут нужно еще подтверждающее "возврат в канал BB", оно уже есть в Сове в виде самостоятельной реализации, то есть можно ЛИБО торговать пробой BB по Beat Arrow C, ЛИБО торговать возврат в BB по оригинальному BB, а комбинация двух таких идей не реализована. 

   В итоге, если браться за наклон ТМА, то логика мне видится следующая: 

определяется критический наклон ТМА (в том числе отрицательный) при котором разрешены BUY на "пробой верхней границы BB (метод 0)" 

определяется критический наклон ТМА, при котором разрешены BUY на "возврате цены снизу в границы BB (метод 1)" 

прим.: должна быть разрешена комбинация методов 0 и 1. Для Sell зеркально. 

[Tristark]

Всем привет! Проанализировал сет Urytomsk на торговлю по дням, самыми плохими днями оказались понедельник и вторник. Из чего напрашивается вывод, что в советник неплохо было бы добавить возможность выбора или запрета определенных дней для торгов, или возможность оптимизации времени для каждого дня отдельно. На первом скрине - торговля во все дни, на втором - без понедельника и вторника. 

[lsv107]

6 часов назад, Urytomsk сказал:

   Протестил идею б) на нескольких парах - забраковал: для разворота цены в направлении тренда Н4 одного условия "пробой противоположной границы BB" мало. Тут нужно еще подтверждающее "возврат в канал BB", оно уже есть в Сове в виде самостоятельной реализации, то есть можно ЛИБО торговать пробой BB по Beat Arrow C, ЛИБО торговать возврат в BB по оригинальному BB, а комбинация двух таких идей не реализована. 

   В итоге, если браться за наклон ТМА, то логика мне видится следующая: 

определяется критический наклон ТМА (в том числе отрицательный) при котором разрешены BUY на "пробой верхней границы BB (метод 0)" 

определяется критический наклон ТМА, при котором разрешены BUY на "возврате цены снизу в границы BB (метод 1)" 

прим.: должна быть разрешена комбинация методов 0 и 1. Для Sell зеркально. 

Не могли бы вы пояснить, что вы понимаете под "комбинацией меодов 0 и 1". В советнике сигнал на открытие сделки мы получаем либо от " Beat Arrow C", либо от пересечения ценой BB (из канала или в канал - неважно, главное факт пересечения). 

Здесь у вас :

определяется критический наклон ТМА (в том числе отрицательный) при котором разрешены BUY на "пробой верхней границы BB (метод 0)" 

определяется критический наклон ТМА, при котором разрешены BUY на "возврате цены снизу в границы BB (метод 1)" 

все равно только для BB, а с "Beat Arrow C" как предполагается комбинировать?

 

Да, кстати, а как будем наклон определять? К чему мы в итоге пришли? Просто пока у меня есть возможность поработать над советником. Может что-то из него да получится, а то он сейчас как чемодан без ручки - "и нести тяжело и выбросить жалко".

 

Изменено 6 апреля, 2020 пользователем lsv107

[Urytomsk]

Про наклон ТМА трудно сказать, можно с простой формулы попробовать начать, через разность. Либо сглаженный,  как привел Семенов. 

Методы 0 и 1 - это как их Сова понимает в списке семи методов: Beat Arrow и BB, соответственно. Под их комбинацией понимаем одновременное разрешение торговать обоими методами в направлении ТМА. Сейчас же, как я понимаю, можно выбрать один из двух (читай семи). 

[Anton scalper]

Всех приветствую! Ребят, подскажите где скачать актуальную версию Dashboard без багов? И она ставится на одну пару, и автоматом все подхватывает?

[Urytomsk]

Хотел обсудить еще два аспекта, обращал кто из торгующих внимание:

- окончание времени торгов в пятницу (речь идет про 15 часов на payrolls) 

- ограничение на максимальный размер сигнальной свечи

 

[ываморарор]

В 22.03.2020 в 12:30, lova сказал:

Торговая система BTM, состоящая из советника сигнальщика и советника - торговой панели, работающих в связке.

В процессе написания тестировалась в течении 3-х недель на Alpari ECN Demo и недели на Alpari ECN реале.

Описание системы в PDF-ке.

Уважаемый lova, советник просто огонь, но не могли бы вы сделать версию, чтобы открывался только один ордер, вместо двух, с фиксированным SL (без отступов) и с TP. Ну или хотя бы возможность выставлять TP-2. 

  И ещё вопрос по работе советника: обязательно ли открывать отдельное окно нужного инструмента с BTM Trade или можно только ограничиться одним открытым окном с BTM Alert для того, чтобы осуществлялась автоматическая торговля?

 

Upd.  Правильно ли я понимаю, что если выставить параметр "Кол-во свечей M15 для поиска экстремума"=0, то SL будет выставляться от текущей цены открывшейся свечи, без всяких отступов? И будет ли SL вообще выставляться? 

Изменено 8 апреля, 2020 пользователем ываморарор

[Urytomsk]

В 04.04.2020 в 23:57, Старик сказал:

@tester_ @Urytomsk общение приветствуется, но в рамках форума.

Конечно, никто не может запретить вам в скайпе поторговать онлайн - мы свободные люди.

Но очень желательно, чтобы вы ознакомили и форумчан с вашими идеями и выводами по ТС и ПО после совместных торгов.

Пообщались мы вчера в середине европейской сессии, были открыты две сделки по Дашборду, одна из которых вскоре закрылась по СЛ, вторая не в курсе. Цель, которую определял для себя, была достигнута - удостоверился что сигналы Совы и сигналы Доски идентичны: Arrow C (пробой канала BB, подтвержденный MACD) сонаправленный с ТМА-каналом. При этом Сова в тестах в плюс на  дистанции упорно НЕ торгует, а судя по постам здесь все рубят капусту по Доске. 

В связи с этим две группы вопросов,

первая к преверженцам Доски: 

- приведите список пар, по которым сигналы хорошо отработали; время торгов (если не круглосуточно); ставите ли TP/SL на Пивоты по ТС; учитываете ли наклон канала tma, КАК ИЗМЕРЯЕТЕ?!; учитываете ли положение сигнала Стрелки в канале tma? Прим.: все эти детали Доска не учитывает. 

вторая по Сове: 

- из того, что соответствует ТС, в Сове отсутствует только учет угла наклона ТМА; и одно из последних замечаний с FF "Price breaks above the high of the previous closed H4 bar" - Цена должна прорываться выше максимума предыдущего закрытого бара H4. 

[lova]

16 часов назад, ываморарор сказал:

не могли бы вы сделать версию, чтобы открывался только один ордер, вместо двух, с фиксированным SL (без отступов) и с TP. Ну или хотя бы возможность выставлять TP-2

Это не соответствует правилам системы. TP-2 можно и руками передвинуть при желании. Обычно цене до него долго идти, время есть.

 

16 часов назад, ываморарор сказал:

обязательно ли открывать отдельное окно нужного инструмента с BTM Trade или можно только ограничиться одним открытым окном с BTM Alert для того, чтобы осуществлялась автоматическая торговля?

Открываете только BTM Alert и включаете автоторговлю. При появлении сигнала BTM Alert откроет нужный график и ордера.

Подробнее здесь: http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m15-beat-the-market-strategy/20421/?do=findComment&comment=450316

17 часов назад, ываморарор сказал:

Правильно ли я понимаю, что если выставить параметр "Кол-во свечей M15 для поиска экстремума"=0, то SL будет выставляться от текущей цены открывшейся свечи, без всяких отступов? И будет ли SL вообще выставляться? 

Будет огромный стоплосс.  Уберу возможность открытия ордеров при SL_Bars = 0.