[H1+D1] Маржинальные зоны на Форекс

[geugene]

В 19.07.2021 в 19:12, Mastercol сказал:

Ну все из за Воскресенского фона по нефти,хотя может бы и без него пошло вверх по каду просто не с таким соотношением. Результаты бомбаВы строите зоны из статьи трейд лайк про,или свои наработки?

В статье tlap предлагается другое использование маржи. Чем-то мне напоминает системы BreakBox - пробой коробки. Метод, которым я пользуюсь, развил до уровня торговой системы сначала Сергей Митюков. До него, родоначальником, был Артем Яськив. Но, чет он сам отказался от своего метода позже, посчитав его безперспективным (а зря). Сейчас я использую более логичный подход Евгения Каташева. 

 

Насчет "результат бомба" скажу то, что и так все понимают, надеюсь. Торговать можно по любой торговой системе, если она дает вероятность исхода сделки больше 50%. Если ваш метод, к примеру, в тестах за лет так 5, это доказывает, то вы в плюсе. Если нет, то как не улучшай систему - толку не будет. Основа системы - краеугольный камень.

 

Вот,  берет пользователь ТС с форума. Ок. Ее мало понять, просто следуя правилам. Авторы в 99% не предоставляют никаких данных о ее живучести и вероятности. Пользователи тоже этим не занимаются. 1-2 или 10 удачных входов - даже не статистика. Зато много восторженных комментариев. Это и называется кнопка "бабло". ... Берете ТС, так прогоните ее лично на истории, дает ли она 1к2, 1к3. Какая вероятность сделки? Если 1к3 и 30%, то это ноль, в итоге. А учитывая банально человеческий фактор и психологию, это меньше нуля по депозиту в перспективе. Запаса нету. Поэтому и плодятся ТС как грибы.

 

У маржианального метода вероятность исхода сделки по приоритету 70%+/- по мажерам. Это доказано тестами за 10 лет на разных инструментах, для которых есть данные по фьючерсам на СМЕ. На кросах чуть меньше - 60%+, т.к. сами по себе инструменты не такие ликвидные как мажеры. GBPJPY, разве что, выделяется очень сильно. Здесь еще участвуют данные по опционам и объемам.

 

Я не просто взял и пошел рубить бабло. Нет. Разобрался: что за зоны, за что они отвечают, как они рассчитываются, строятся на графике, почему так, что такое приоритет, среднесрочный импульс по марже и т.д. Потом я прогнал все это на в тестах ручками. Даже нашел слитые курсы Митюкова в сети))) по марже. Старые правда, но что-то да взял оттуда. ... Короче, работы на пол года хватило. И то, все равно что-то да подмечаешь постоянно. 

Изменено 22 июля, 2021 пользователем geugene

[geugene]

Чуток входов на сегодня)))

 

#USDCHF

 

 

#USDJPY

 

 

Лучше и безопаснее входить после паттернов на внутренних зеркалках или по ГиП по тренду. Вероятность отработки чуть выше. Но, если позволяет риск-менеджмент и есть адекватный стоп, то ок.

 

К примеру, если цена летит к зеркалке большими барами, то вероятность отскока и ухода назад очень высокая. Уровни таким подходом цены к ним редко пробиваются. Пробую в большинстве случаев предшествует медленный и ступенчатый подход цены, видно поджатие. После происходит пробой импульсом.

 

Поэтому по франку я лимитки кинул сразу на зону и уровень зеркалки. Если выбъет, ок, буду ждать уже безопасного входа. По ене картинка аналогичная.

[Umen]

Спасибо за разъяснения.
Позвольте несколько вопросов:

1) USDJPY, почему был пропущен шорт из зоны 1/2 14 июня, никаких паттернов? 

2) Желтый уровень между зонами 1/4 и 1/2, что он у вас означает? 

[geugene]

2 часа назад, Umen сказал:

Спасибо за разъяснения.
Позвольте несколько вопросов:

1) USDJPY, почему был пропущен шорт из зоны 1/2 14 июня, никаких паттернов? 

2) Желтый уровень между зонами 1/4 и 1/2, что он у вас означает? 

1. Почему был пропущен? Я не все входы на скринах показываю и не все беру. Но, всегда отмечаю, где бы мог войти еще. По входам расписал на скрине, что там было.

 

 

2. Желтая зона между 1/4 и 1/2 - это "золотая" 1/4, построенная от усредненной цены при докупке контракта. Она используется для интрадейного трейда. Отдельная история.

[geugene]

#USDCAD облом дня  Чет CAD на этой неделе со мной не дружит. Сначала тупанул с зонами на #EURCAD. Теперь USDCAD.

 

 

Перестроил уровни тейков. Но, толку, если лимитки не зацепило(((

 

 

Вот так бывает. Ради стопа поменьше, ставишь ордера в нужных местах. Учитывая, что это КАД, ложный пробой уровня прям ожидался в шатном режиме. Но... 

 

Прыгать в поезд до гонку? Тогда стоп будет большим. Если уж так в поезд ушедший прыгать, то почему тогда сразу ордера не выставить с большими стопами? Логично? ... Но, риск менеджмент - наше все, даже если жаба душит.

 

В целом, другие инструменты с CAD тоже хорошо пошли по зонам: AUDCAD, CADJPY.

 

[Filip_Kirkorov]

Спасибо огромное, geugene! Подробно, понятно, в 1000 раз полезнее всяких платных курсов. 

[Umen]

В 25.06.2021 в 13:58, geugene сказал:

Все верно))) Строим зоны от экстремумов и никак иначе. Если формируется новый экстремум, то начальные зоны перестраиваются от него. Не от локальных там экстремумов интрадея, не от цен открытия/закрытия и т.д., т.к. поломается вся логика торговли маржинального трейда.

Подскажите момент. 

Если идет глобальный тренд вниз на среднесроке, то пирамиду строить только с лоя, продолжая выстраивать зоны 1/5 и 1 далее от НКЗ)?

Или после прохождения вниз уровня 1/5 или 1.0, и образования нисходящего фрактала можем выстраивать нисходящую пирамиду заново? 

[geugene]

3 часа назад, Umen сказал:

Подскажите момент. 

Если идет глобальный тренд вниз на среднесроке, то пирамиду строить только с лоя, продолжая выстраивать зоны 1/5 и 1 далее от НКЗ)?

Или после прохождения вниз уровня 1/5 или 1.0, и образования нисходящего фрактала можем выстраивать нисходящую пирамиду заново? 

Как вы определили, что нужно зоны строить в шортовый движ? И что значит глобальный тренд? Так то по дневке лонги. ... На скрине вашем все зоны неправильно построены.

 

 

 

Зоны именно так выстраиваются не от балды. Это вам не машки и осциляторы, параметры которых можно ловко подобрать и надеяться на чудо. Потом еще раз подобрать и т.д. На СМЕ строгие правила по выполнению условий контракта, маржин колов и прочего. Это основа основ в постройке зон. Нам нужен приоритет, т.к. это статистика. Торговать против статистики - ну, удачи))) 

Изменено 22 июля, 2021 пользователем geugene

[Umen]

Чем то зацепила меня эта тема)... 
Хотя пока я не смог найти подтвержденной прибыльной торговли по маржиналкам на форумах, все на грани обсуждения. Что ж, попробуем сами. Интерес есть и не слабый.
 

Как я понял, все входят в рынок по своим правилам. То есть зоны то они видны всем, а вот принятие решения входить или нет, все жа зависит от стиля трейдера. Торгует он свечные паттерны, входит на основании их, торгует Фибо - открывается на их уровнях. По этому и результат будет различным. 

Да, фильтровать входы нужно однозначно. Ниже примеры моих входов, результат пока околонулевой, так как понимание все же приходит чуть позже) .

 

Спойлер

 

[geugene]

Ну что))) Поторгуем новости? Люблю всякие фомки, нонки и прочую новостную Ненормативная лексика с тремя звездочками.

 

В 99% рынок идет туда, куда и так бы пошел без новостей. Новости просто ускоряют процесс во времени. Крайне редко новости разворачивают рынок.

 

Я не говорю о форс-мажорах, аля цветных лебедях или каких-то весомых фундаментальных событиях. При их появлении никакая ТС не поможет и не спасет, от слова совсем, отгребают все))) Смиритесь с этим. В целом, новости не смотрю, не читаю, но учитываю чисто технически их наличие и что нужно быть внимательнее, т.к. на волатильность резко возрастает. Сами знаете, что такое сквизы, расширение спреда и т.д. Так что, если у вас ордера очень близко в цене на новостях или есть шальная мысль испытать удачу, то подумайте как обезопасить сделки, дабы тупо не нарваться на всякие "вертолетики" и shake out)))

 

#USDCAD вход лимиткой по паттерну 1-2-3 на откате. Пока все идет по лонговой вероятности. При техническом сломе среднесрочного тренда, лонги получат еще больший вес. Поживем, увидим.

 

 

#EURGBP еще один кандидат на сегодня

 

 

#GBPJPY здесь все понятно

 

 

#SP500 не бойтесь, что если нет глубоких откатов в зону выгодных цен на покупку/продажу, то торговать нельзя. Конечно, все зависит от баланса между консервативностью и агрессивностью вашего стиля торговли. Знаю трейдеров по зонам, которые торгуют исключительно от зон 1/2, потому что при таком раскладе они имеют самое лучшее соотношение RR. Входов меньше, нервы спокойнее)))

 

 

#USDCHF сделок нет, чисто как пример нюанса. Думаю, для технического анализа это тоже логично. Если не дают пробить некий уровень, значит кому-то это нужно. Кто-то здесь увидит гиперболическое закругление или будущую чашку с ручкой  Хотя я такие фантазии лично не одобряю.

 

Изменено 6 августа, 2021 пользователем geugene

[Umen]

По Евро и по Йене были открыты ордера перед новостями? 

[geugene]

В 06.08.2021 в 17:35, Umen сказал:

По Евро и по Йене были открыты ордера перед новостями? 

Нет, не были, т.к. и по Евро и Ене не был сформирован ни один паттерн относительно зон 1/2 (в пятницу эти мажоры как раз возле 1/2 топтались). Евра, к примеру, в пятницу просто валила в шорт, пробив 1/2 и не вернулась в диапазон цен на покупку. Я это упомянул на скрине в франком, который тоже не дал входа, т.к., опять же, не было 1) никакого паттерна на шорт, 2) закрылся по америке выше 1/2 (смена приоритета в лонг).

 

[geugene]

У каждого входа и паттерна есть своя, так сказать, вероятность отработки.

 

1. Паттерн ГиП от 1/2 - самый безопасный и наиболее вероятный. На него приходится 75% всех успешных сделок.

2. Паттерн ГиП от 1/4 - второй по силе в своем классе именно относительно зон 1/4 (не сравнивать с 1/2).

3. Вход лимитками сходу от зон 1/2 или 1/4 имеет смысл только тогда, когда есть куда спрятать стоп за локальный хай/лой. Ставить стоп типа 15пп или 25пп - нет смысла, т.к. он не имеет никакого обоснования.

4. Есть еще золотые 1/4 и 1/2 зоны. Там своя история и используются они редко и при жестких условиях.

5. Паттерн 1-2-3 - самый слабый даже в техническом анализе. Чаще всего появляется при shake out (встряхивании) и в V-образных движах, которые фиг предугадаешь))) Так что этот паттерн 50/50 . На нем риски в 2 раза меньше.

 

В абсолютно любой ТС есть такая схема классов по входам. Здесь уже выбираешь, что ты будешь использовать. Либо все варианты входов торгуешь, либо один/два. Сразу все не получится - это 100%. Просто начнется путаница и чисто можно словить FOMO. Считаю, что это применимо к любой ТС.

 

[geugene]

#USDJPY пример того, когда просто нет входа по системе, даже когда очень хочется и цена красиво идет без тебя. По #USDCHF такая же картина.

 

 

Что делать в такой ситуации? Ничего. И не надо иметь под рукой еще одну ТС на такие случаи, когда твоя основная ТС не дает входов. Знаю таких трейдунов с арсеналом ТС. Думают, что могут с рынка выжать все, каждый пипс. Но, по ходу, рынок из них выжимает все  Я бы их психотерапевту отправил. Нервные очень. Режим бога на рынке не работает.

 

Включаем дзен и просто ждем наш вход, ждем понятной для нас ситуации. С другой стороны, будьте благодарными, что рынок дает вам возможность отдохнуть от него)))

[Umen]

 

39 минут назад, geugene сказал:

С другой стороны, будьте благодарными, что рынок дает вам возможность отдохнуть от него)))

geugene, как на счет AUDUSD, есть возможная точка входа по ГиП по вашему мнению?

[geugene]

24 минуты назад, Umen сказал:

 

geugene, как на счет AUDUSD, есть возможная точка входа по ГиП по вашему мнению?

Ты уверен, что по кенге еще лонги?)))

 

1) Ты зоны не перестраиваешь

2) Убрал разделители периодов с графика. Откуда узнаешь, как закрывается цена относительно 1/2?

 

 

Кенга то уже в шорты смотрит. Твои лонги могут сработать, чисто интрадей. Но, основания нет.

 

 

Изменено 10 августа, 2021 пользователем geugene

[Umen]

7 минут назад, geugene сказал:

Ты уверено, что кенге еще лонги?)))

.... Да как так то))). Вроде все перепроверял и все перед глазами.. Спасибо за подсказку. 

 

Закрытие индикатор рисует, настроен на закрытие свечи 23:59 по Москве. То есть, с учетом разницы с Чикаго в 8 часов, данный период попадает на 15:59. 

 

[geugene]

6 часов назад, Umen сказал:

.... Да как так то))). Вроде все перепроверял и все перед глазами.. Спасибо за подсказку. 

 

Закрытие индикатор рисует, настроен на закрытие свечи 23:59 по Москве. То есть, с учетом разницы с Чикаго в 8 часов, данный период попадает на 15:59. 

 

#AUDUSD Теперь все у тебя по зонам верно))) Есть 2 варианта на входа: 1) лимиткой от 1/2, 2) ГиП от 1/2. Я лимитки кинул. RR 1:3 оправдано.

 

Имеет ли смысл от 1/4? В принципе да. Тогда стопик всего 10пп за хай понедельника. По целям от 1/4 при стопе 10пп получается 1:4 и 1:8. Достойно вполне. Минус только в том, что вход в середине ренжа получается. Риски повышены. Так что размер сделки в 2 раза уменьшить нужно.

 

Изменено 10 августа, 2021 пользователем geugene

[Umen]

14 часов назад, geugene сказал:

Минус только в том, что вход в середине ренжа получается. Риски повышены

По правилам ТС, для входа в сделку, касание зоны или прокол за внешнюю границу обязательны? 
Если паттерн формируется между зонами 1/4 и 1/2 без касания зоны 1/2, будет ли он относиться к данной ТС?  

[geugene]

В 11.08.2021 в 11:33, Umen сказал:

По правилам ТС, для входа в сделку, касание зоны или прокол за внешнюю границу обязательны? 
Если паттерн формируется между зонами 1/4 и 1/2 без касания зоны 1/2, будет ли он относиться к данной ТС?  

Цена должна коснуться зоны, даже одним тиком.

Если паттерн формируется между 1/4 и 1/2 - норм. Это зона выгодных цен. Касание может не быть, скажем, при закрытии между зонами 1/4 и 1/2. При таком варианте доход цены до 1/2 высок. Лучше дождаться теста 1/2.

Изменено 13 августа, 2021 пользователем geugene
Грамматическая ошибка

[Filip_Kirkorov]

Umen какой индикатор используешь?

[Umen]

19 минут назад, Filip_Kirkorov сказал:

Umen какой индикатор используешь?

Выложенный в этой ветке ранее. Я его немного допилил под себя. 
Все изменения в индикаторе, в том числе и маржу необходимо изменять в редакторе, а затем компилировать. 

DkzNkzMaker.ex4 DkzNkzMaker.mq4

Изменено 13 августа, 2021 пользователем Umen

[Filip_Kirkorov]

guegene, объясни пожалуйста. Правильно ли я построил зоны, и если да, то как действовать в этой ситуации? Если ждать паттерна на продажу, то где? Заранее благодарю за ответ

[Umen]

У меня пока так. 
Заходил просто на касание 1/2. 


Отрабатываю (смотрю) все варианты входов, как и разворотные паттерны (коих мало), так и отбои от трендовых, фибо и т.д. Результат - негативный. 
Как говорилось выше, необходимо выбрать один, близкий к вам вариант торговли и следовать ему. 

[Filip_Kirkorov]

В 17.08.2021 в 15:43, Umen сказал:

У меня пока так. 
Заходил просто на касание 1/2. 


Отрабатываю (смотрю) все варианты входов, как и разворотные паттерны (коих мало), так и отбои от трендовых, фибо и т.д. Результат - негативный. 
Как говорилось выше, необходимо выбрать один, близкий к вам вариант торговли и следовать ему. 

У меня пока тоже по этим правилам результат негативный. Но если строить зоны, как описано в статье (третий понедельник), то результаты значительно лучше, правда сделок маловато). вот моник если что https://www.myfxbook.com/portfolio/fikus/8693552

Сначала риск 1% был, потом 2%