[H1+D1] Маржинальные зоны на Форекс

[geugene]

1 час назад, chertomess сказал:

@geugene 

Спасибо что ответили, я разобрался так как торгую на опционных уровнях. И маржинальные уровни сначало посчитал на фьючерсном рынке, потом перевел в спот, по JPY уровни получились как по книжке от максимума до минимума. Да и ещё между спот рынком и фьюч  есть разница котировок ее я тоже учел. Вы про нее не написали.

 

Если я начну все описывать, то тексту конца не будет)))

[chertomess]

@geugene это бывает)))

[pushistik007]

В 14.08.2019 в 17:02, pushistik007 сказал:

"Опция меню (2) спецификации контрактов позволит рассчитать стоимость пунктов полного маржинального покрытия. Половина пункта оценивается биржей в $6,25, следовательно, 1 пипс = $12,5. Разделив полное гарантийное обеспечение (в нашем случае $2000) на это число, получим 160 пунктов." - выдержка из статьи. Это расчет приведен для Евро, а например для фунта удваивать 6,25 не нужно? т е там на одни валюты указывается цена половины пункта, а на другие сразу цена пункта?

Извиняюсь, что повторяю вопрос. Вопрос в том как правильно вычислить цену пункта. Скрин с сайта биржи:

Это спецификация контрактов евро, фунт, канадец. 

Евро 0.00005 - 6,25дол.
Фунт 0,0001 - 6,25дол.
Канадец 0,00005 - 5дол.

Евро как сказанно в статье мы 6,25 удваивали, потому что там цена пол пункта 0,00005.
Фунт цена указанна за пункт - удваивать не нужно.
Канадец цена за пол пункта 5 дол. значит удваиваем и получаем 10 дол за пункт

 

Во всех трех случаях цена пункта разная евро -12,5дол, фунт - 6,25дол, канадец - 10дол.
Поправьте где я не прав, буду признателен.

 

[chertomess]

@geugene может ещё какие нибудь подводные камни есть? Например как разницу фьюч и спот рынка находить не по рыночной цене а по цене открытия, и торговля ведётся на пробой или на отскок.

 

[chertomess]

@pushistik007 все правильно а для йены там вообще целый ряд махинаций нужно сделать так же как и для Cad , chf

[pushistik007]

В 15.08.2019 в 17:43, geugene сказал:

2. К полученной котировке прибавить/отнять (смотря куда строим) посчитанную в пунктах маржу с фьюча. По ене сейчас это 144пп. Делим на 1000000, чтобы привести к котировкам фьюча. Получаем 0,0001440.

@geugene @chertomessНе понимаю как 144пп вы получаете. У меня устойчивое ощущение, что то что я писал выше неверно. 

Вообще, спасибо вам что отвечаете. В статье очень вскользь этот момент описан хотя в этом месте самый затык для людей не имеющих дело с биржами, т.е. почти для всех

Всем спасибо этот уровень пройден

Изменено 16 августа, 2019 пользователем pushistik007

[ju.vskv]

8 минут назад, pushistik007 сказал:

В статье очень вскользь этот момент описан

Поищите в гугле, есть очень подробные статьи и видео на эту тему, запрос примерно такого вида "Обратные котировки для построения маржинальных зон" . Я вот для золота расчет ищу, тоже нестандартно считается.

[Psyman]

В 14.08.2019 в 16:57, geugene сказал:

На момент открытия рынка в 18:00 МСК, откладываются ордера на пробой уровней +40/-40пп от цены открытия свечи в 18:00 МСК, ордера на шорт и лонг

 

Для чего ориентироваться на открытие Чикаго?

СМЕ это единая торговая площадка для НЙ и Чикаго после объединения бирж. Повышается только ликвидность рынка, но объемы в НЙ скорее всего даже больше.

[geugene]

3 часа назад, Psyman сказал:

 

Для чего ориентироваться на открытие Чикаго?

СМЕ это единая торговая площадка для НЙ и Чикаго после объединения бирж. Повышается только ликвидность рынка, но объемы в НЙ скорее всего даже больше.

NYSE - фондовая биржа: акции, индексы. CME - товарная биржа: товарные контракты (молоко, животноводство и прочее), фьючерсы на валюты, погоду ...

[geugene]

7 часов назад, chertomess сказал:

@geugene может ещё какие нибудь подводные камни есть? Например как разницу фьюч и спот рынка находить не по рыночной цене а по цене открытия, и торговля ведётся на пробой или на отскок.

 

Разница между котировками спота и фьючерса называется Форвард Поинт. С момента начала контракта ФП максимальный и уменьшется по мере окончания контракта почти до нуля. Торговля ведется по своей ТС, которая может все, что угодно)))

[geugene]

5 часов назад, ju.vskv сказал:

Поищите в гугле, есть очень подробные статьи и видео на эту тему, запрос примерно такого вида "Обратные котировки для построения маржинальных зон" . Я вот для золота расчет ищу, тоже нестандартно считается.

Все там просто. Делите маржу на число, равное 0.10 тройской унции. Инфа есть в спецификации контракта по фьючерсу.

[Psyman]

59 минут назад, geugene сказал:

NYSE - фондовая биржа: акции, индексы. CME - товарная биржа: товарные контракты

 

При  чем здесь NYSE?

Под вывеской CME работают три биржи - одна в Чикаго и две в Нью-Йорке NYMEX и COMEX, это теперь единая торговая площадка.

И когда открывается НЙ всем становится заметно кто на рынок пришел, а открытие Чикаго на графиках никак не отображается.

Потому и возник вопрос зачем ордера к Чикаго привязывать если это не основной игрок?

 

[кот]

Когда-то и я торговал по зонам. Осталось таблица и бесплатный индюк. Может кому пригодится. Индюк на график. Далее "Сервис", потом "Редактор Meta...." , открываем индюк туда записываем свежую маржу и всё

Маржа_СМЕ.xlsm DkzNkzMaker.ex4 DkzNkzMaker.mq4

[chertomess]

@кот а почему перестали торговать? По марже

[кот]

Другими словами маржа это своеобразный индикатор волатильности и не больше того. Волатильность возросла СМЕ добавила маржу и наоборот. А так я отошёл от всех индикаторов и т.д. Нашёл закономерности на голом графике. А точнее модели(не классические). По ним и торгую. Маржа, как показало время, да и все индикаторы особого преимущества не дают(лично для меня). Я понимаю что сейчас начнут говорить про 75% отработки зон, НО это не совсем так

[chertomess]

@кот а можно поинтересоваться что за закономерности, если не секрет

[geugene]

В 16.08.2019 в 19:41, Psyman сказал:

 

При  чем здесь NYSE?

Под вывеской CME работают три биржи - одна в Чикаго и две в Нью-Йорке NYMEX и COMEX, это теперь единая торговая площадка.

И когда открывается НЙ всем становится заметно кто на рынок пришел, а открытие Чикаго на графиках никак не отображается.

Потому и возник вопрос зачем ордера к Чикаго привязывать если это не основной игрок?

 

Потому торгуем валютой. Нам нужны маржинальные данные поним. Это СМЕ.

Изменено 19 августа, 2019 пользователем geugene

[Psyman]

4 часа назад, geugene сказал:

Нам нужны маринальные данные поним. Это СМЕ

Я уже два раза написал что CME открывается сессией Нью-Йорка, больше не буду  

 

Цитата

Группа CME была создана в 2007 году, когда произошло объединение Чикагской товарной биржи и Чикагской торговой палаты.Позднее, 17 марта 2008 года было объявлено о том, что к группе присоединяются дочерняя компания Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX Holdings, Inc. и биржа КОМЕКС (англ. COMEX) из Нью-Йорка. Окончательное объединение было оформлено 22 августа 2008 года[2]. Три биржи в настоящее время работают как единый рынок (англ. Designated Contract Markets (DCM))

 

[geugene]

Торговая сессия на NYSE идет с 16:30 до 23:00 по МСК.

Торговая сессия на СМЕ идет с 18:00 до 02:00 по МСК.

[Ga77ett]

Друзья, поправьте меня пожалуйста, если я не прав.

15 января 2018 года, понедельник, мы строим зоны.

Цена открытия - 1.2192

Зона 1 - 1.2352

Зона 2 - 1.2032

Sell limit - 1.2360

But limit - 1.2024

 

24 января у нас вход в сделку и мы выставляем стоп на уровень 1.2452. А 25 января он отрабатывает. График для наглядности прикладываю.

Все ли я верно делаю? Просто при тестировании, часто цена входит в зону и на следующий день отрабатывает стоп. Выглядит странно, перечитал статью много раз, но может чего не понял  Поправьте, если не затруднит.

 

[Undertaker1893]

4 часа назад, Ga77ett сказал:

Друзья, поправьте меня пожалуйста, если я не прав.

15 января 2018 года, понедельник, мы строим зоны.

Цена открытия - 1.2192

Зона 1 - 1.2352

Зона 2 - 1.2032

Sell limit - 1.2360

But limit - 1.2024

 

24 января у нас вход в сделку и мы выставляем стоп на уровень 1.2452. А 25 января он отрабатывает. График для наглядности прикладываю.

Все ли я верно делаю? Просто при тестировании, часто цена входит в зону и на следующий день отрабатывает стоп. Выглядит странно, перечитал статью много раз, но может чего не понял  Поправьте, если не затруднит.

В целом рассчитали всё правильно, но есть одно НО! А какое вливание объёмов было в тот день? По покупателям или продавцам? Построить зоны от выбранных дат много ума не нужно, нужно ещё и глазёнки открывать на объёмы как бы!

[Ent]

4 часа назад, Undertaker1893 сказал:

В целом рассчитали всё правильно, но есть одно НО! А какое вливание объёмов было в тот день? По покупателям или продавцам? Построить зоны от выбранных дат много ума не нужно, нужно ещё и глазёнки открывать на объёмы как бы!

Каких именно объемов, которые проторговали еще вчера?

[Undertaker1893]

2 часа назад, Ent сказал:

Каких именно объемов, которые проторговали еще вчера?

Лучше в real time  смотреть и строить уровни маржи

[geugene]

Эх, я так понял, тема не получила своей популярности. Так и останется в области интересов ограниченного круга лиц. 

[maga156]

В 17 марта 2020 г. в 22:08, geugene сказал:

Эх, я так понял, тема не получила своей популярности. Так и останется в области интересов ограниченного круга лиц. 

Просто Кот всех свёл  с пути и так все было сложно, а тут ещё его слова про чистый график, все и пошли искать заканомерности на нем)