Гордон Филлипс

[88]

Стратегия торговли дивергенций MACD c Гордоном Филлипсом

Гордон Филлипс – трейдер, уже более десяти лет торгующий исключительно по дивергенциям нестандартной версии индикатора MACD, в которой используются линейно-взвешенные скользящие средние. В этом интервью он подробно опишет свою систему, в которой применяется необычный двухэтапный подход к трейд менеджменту, позволяющий в плане рисков и прибылей приблизиться к соотношению 1:1. Интересного чтения!

Ссылки: YouTube, сайт подкаста

***

Как дела, трейдеры? Добро пожаловать в двадцать пятый выпуск подкаста Trading Nut! Я – ваш ведущий, Кэм Хокинс, и сегодня мы принимаем у себя в гостях трейдера по имени Гордон Филлипс! Гордон расскажет нам о применении дивергенций и о своем уникальном подходе к мани менеджменту… Или, пожалуй, будет лучше сказать – к трейд менеджменту! Причем обо всем этом будет рассказано не только в аудиоформате, – будет еще и видео! Я выложу его на YouTube, так что как только закончите слушать выпуск, – переходите туда! Сможете увидеть, как то, о чем расскажет нам Гордон, выглядит на графиках.

К интервью мы перейдем через секунду! А пока мне бы хотелось рассказать вам о том, что со мной приключилось на прошлой неделе. Она оказалась ужасно загруженной! Я отправился в трехдневную поездку в Малайзию, уехал утром во вторник – вернулся вечером в пятницу, часов в пять. Перелетел через полмира и обратно! Угробил кучу времени в самолетах и аэропортах… Однако если появляется такая возможность, – ей стоит воспользоваться! В Малайзии планировалась бизнес-встреча, связанная с трейдингом, которую я хотел посетить. И я решил, что стоит рискнуть!

Иногда случаются просто невероятные совпадения! Например, вот такое… В Сингапуре у меня живет друг, которого я не видел уже лет шесть. Я решил написать ему письмо! Подумал – Малайзия не так уж далеко от Сингапура, вдруг он сейчас приехал туда по каким-нибудь делам, связанным с бизнесом, кто знает?.. И представьте – он действительно планировал поездку в Куала-Лумпур в тот же самый день, что и я! Собирался приехать туда по работе. Наши отели находились друг от друга на расстоянии каких-то шести километров, так что мы решили встретиться! Сходили поужинать, выпить, наверстать упущенное, – отличный получился вечер!

Но это еще не все! На той встрече, ради которой я и совершил этот перелет, мне довелось лично встретиться с одним успешным трейдером, очень популярным в Instagram! Увидеть его вживую и поболтать с ним – это просто трейдерская мечта! И более того – мне удалось договориться с ним об интервью! Так что он посетит наш подкаст через несколько недель, может, через пару месяцев. Обсудим с ним, как ему удалось добиться такого впечатляющего успеха! Ведь ему то ли 26, то ли 29 лет, точно не помню, но парень молодой!

И это еще не все! Перед поездкой я разослал вам, народ, сообщение о том, что планирую посетить Малайзию, и один из вас откликнулся! Только один, – но это лучше, чем ноль! Отличный парень по имени Питер! Большое спасибо, что написал, я был очень рад, что нам удалось встретиться лично и даже провести совместную трехчасовую торговую сессию, – просто фантастика! Питер угостил меня ланчем, отвез обратно в аэропорт, – большего и желать нельзя! Сам он торгует с помощью роботов. У него есть свой сайт, и я подумал, что не помешает рассказать о нем! Он ничего не продает, просто любит общаться на тему трейдинга, так что если хотите связаться с Питером, большим любителем алготрейдинга, разработки роботов и всего такого, – зайдите на его сайт scaledupfx.com! Там можно поболтать о роботах и посмотреть, над чем он сейчас работает. Надо сказать, занимается он крутыми и интересными делами! У него столько идей! И касательно роботов, и вообще. Он рассказывает о своем опыте – какие подходы оказались для него полезны, какие нет… В общем, было здорово! Всегда приятно поболтать с человеком со схожими интересами. И у нас с ним так много общего в плане багажа знаний! Очевидно, он знает почти все то же, что и я, ведь он – постоянный слушатель нашего подкаста. Так что при встрече мы обсудили немало тем, ранее освещенных на шоу. Да и другие подкасты тоже! Других трейдеров, преподавателей…

Так что, народ, мораль в том, что если у вас появляется какая-то возможность, – нужно брать быка за рога! Пользоваться случаем. Ведь никогда не знаешь, что может случиться! И это делает жизнь интереснее. Ну да ладно, хватит обо мне! Давайте перейдем к нашему интервью с Гордоном. Увидимся на той стороне!

Ох, забыл рассказать о самом крутом! На время этой поездки я остановился в месте, которое называется «Traders Hotel»! Отель располагается прямо на границе центрального парка, башни Петронас – в двух шагах! Все самое интересное находилось буквально в трех-пяти минутах ходьбы: огромный торговый центр, рестораны, бары, все такое. А до места моей встречи было всего 20 минут! Просто идеальное место. Так что если будете в Куала-Лумпур, – рекомендую «Traders Hotel»! Там на последнем этаже есть бассейн! И номера – отличные, просто отличные! Так что если вы трейдер, – зацените «Traders Hotel»! Окей, хватит уже рекламы отеля, давайте начнем интервью, народ! Поехали! Наша беседа с Гордоном!

***

— Итак, у нас в гостях Гордон Филлипс! Гордон живет в Нью-Хэпшире, Новая Англия, США. Гордон, как у вас сегодня дела?

— Очень-очень хорошо, Кэм! Что насчет вас?

— Здорово! День у меня пока только начался, все еще впереди! Но начался он неплохо. На следующей неделе я отправляюсь в путешествие – первое за долгое время! Жду этого с нетерпением. Гордон, ваша история имеет нечто общее с историей одного из моих недавних гостей. Хотя, на самом деле, многие мои гости… Нет, лучше расскажите обо всем сами, обойдемся без спойлеров (смеется)! Давайте начнем с вашей истории. Как вы попали в трейдинг? Что вас в нем заинтересовало? И куда завело вас ваше приключение?

— Конечно! Ну, я всю жизнь работал на самого себя! В юности я был профессиональным музыкантом, у меня была своя группа в Бостоне, Массачусетс. Позже я открыл собственное развлекательное агентство. Но как только мне стукнуло сорок, – я начал искать способ зарабатывать из дома. Освоил инвестирование и множество техник торговли опционами. Причем освоил достаточно неплохо – на жизнь хватало! Даже обзавелся какой-какой репутацией и начал помогать людям перестраивать свои портфолио после обвала рынка.

Однажды один мой друг спросил меня – а пробовал ли ты торговать на форекс? Я ответил, что нет! Я, конечно, знал, что это такое, не раз слышал об этом рынке в новостях, но никогда не видел графика какой-нибудь валюты, не наблюдал за ним в реальном времени. Мой друг сказал мне – тебе стоит попробовать! Я сделал это – и просто влюбился! По многим причинам! Тут, думаю, многие меня поймут. Так и начался мой трейдинг!

Торговал я примерно так же, как и, пожалуй, большинство трейдеров. Причем не важно, какую именно стратегию они используют: скальпинг, свинг-трейдинг, торговлю разворотов… И не важно, когда они торгуют, – в нью-йоркскую сессию с семи тридцати утра до полудня или на открытии Лондона среди ночи… Вся их торговля – это постоянный и непрестанный трейдинг, поиск сетапов с помощью индикаторов… Такой трейдинг – это все равно что попытки пилотировать реактивный истребитель на скорости в три маха, пока у вас горят волосы (смеются)! Понимаете, о чем я? Пот стекает с кончика носа, палец нервно клацает кнопкой мыши…

Я этим тоже какое-то время занимался! И добился успеха. Даже начал этому обучать! Но со временем начинаешь понимать, насколько это утомительно. Дела-то у меня шли неплохо, но ощущение было такое, будто я создал для себя вторую жизнь и теперь пытаюсь жить двумя! Так что я начал искать способ сделать свой трейдинг более систематичным, методичным, роботизированным… Я пытался сформировать иную базу правил. Я хотел создать такой подход, чтобы мое соотношение прибыли к убыткам равнялось примерно 1:1. В этом случае результат моей торговли зависел бы от того, насколько в долгосроке у меня больше прибылей, чем убытков. Я хотел найти сетап, который появлялся бы достаточно часто и был бы достаточно надежным, причем чтобы он работал на любом таймфрейме и на любой валюте. Тогда я бы мог открывать сделку – и уходить от экрана! Я хотел сразу выставлять все стопы, цели и, если нужно, дополнительные ордера.

И у меня получилось! Это изменило для меня все. Благодаря этому я начал проводить за экраном менее часа в день. Все, что от меня требовалось, – это проверять терминал несколько раз в день, тратя по 10-15 минут на поиск сетапа. Тут секретов нет, основа моего сетапа – дивергенция MACD. Причем в большинстве случаев оказывается, что паттерна так и не сформировалось! Но это – совершенно нормально. Я учу своих студентов, что такая торговля – как рыбалка. Мой отец часто по субботам возвращался домой часов в десять с ведерком, удочкой и снастями. Понятно было – он пришел с рыбалки! Я спрашивал: «Поймал что-нибудь, пап?». «Нет, клева не было, но порыбачили мы здорово!».

Так что я учу своих студентов, что все, что нужно, – это три-четыре хороших сетапа в неделю, 15-20 в месяц. Этого достаточно для того, чтобы зарабатывать! И этому подходу по силам следовать каждому! Среди моих учеников был пилот коммерческих авиалиний, капитан буксира, работающий в бухте Нью-Йорка, мамы, обучающие своих детей на дому, музыканты… Помню, был еще владелец тыквенной фермы в Индиане (смеется)! Представители самых разных профессий – все они были в состоянии найти в течение дня несколько свободных отрезков времени для торговли! Как бы их день ни выглядел. Перерыв на кофе, на обед, поездка в автобусе или метро с работы или на работу, несколько свободных минут по вечерам, когда дети уже уложены спать… Проводить поиск этого сетапа можно в любое время, тут все зависит только от вашего личного расписания. Причем в большинстве случаев оказывается, что паттерн так и не сформировался! Но несколько действительно хороших сетапов в неделю все-таки появляется. И большинство из них оказываются прибыльными! Убытки по размеру примерно равны прибылям, но количество прибыльных сетапов легко покрывают убытки.

Благодаря этому подходу многим действительно удалось изменить свою жизнь к лучшему! Я назвал его «Convenience Currency Trading» (удобный валютный трейдинг). Просто потому, что ему нужно было дать какое-нибудь название для маркетинга! Это – стратегия, которая работает на любой валютной паре и на любом таймфрейме, неважно, торгуете вы на M15 или на D1. Кроме того, в правилах учитывается размер позиций для нормализации риска. Так что не важно, рискуете вы одним, двумя или тремя процентами от депозита, сколько бы пунктов вы ни сделали, – именно столько процентов вы заработаете или потеряете, потому что риск нормализован. Вот этим я, собственно, и занимаюсь! Кроме того, я приложил руку к разработке нескольких очень успешных EA. Но преподаванием я занялся потому, что знаю, насколько это важно – помогать людям обрести финансовую независимость, научив их зарабатывать на дому. Очевидно, вам хорошо известно, что трейдинг – это дело, заниматься которым можно везде, был бы интернет! Вот в чем заключается моя деятельность на сегодняшний момент.

— Круто! Здорово! У меня целая тонна вопросов! Но сначала должен уточнить, народ, если кто не знает, что такое EA, – это, по сути, торговые роботы для платформы MetaTrader! Но давайте вернемся к вашей карьере биржевого трейдера! Хотелось бы узнать, почему вы решили перейти на форекс? Ведь у вас все неплохо шло и на акциях! Этот же вопрос я задал и своему предыдущему гостю: зачем был нужен этот переход? Что вообще заставило вас задуматься о смене рынка?

— Ну, рынок акций (по крайней мере, Нью-Йоркская фондовая биржа) работает с девяти тридцати утра до четырех тридцати вечера. Первый час инсайдеры называют «happy hour», – все гадают, где откроется рынок! Потому что гэпы на нем – это обычное дело. Да и с мани менеджментом там все сложнее, выше требования к минимальному депозиту. В двухтысячном году ETF только-только начали развиваться. Так что я торговал в основном опционами! Кстати, недельных опционов тогда еще даже не существовало. Я пробовал торговать и на фьючерсном рынке, испытывал там техники долгосрочного хеджирования с использованием опционов LEAPS и так далее…

Но в те времена я еще не перешел на трейдинг полностью! Я все еще занимался музыкальным бизнесом. У меня в Бостоне была своя группа, но мы получали так много заявок на выступления, что мне приходилось подключать своих друзей с их группами, что со временем и привело меня к созданию собственного агентства. На то, чтобы перейти от бизнеса к трейдингу, мне потребовалось несколько лет. И именно в ходе этого процесса я открыл для себя форекс.

И когда я начал на нем торговать… Я был впечатлен тем, какая там ликвидность! Исполнение было практически мгновенным. Больше не нужно было по полчаса ждать исполнения ордера. Ну и, конечно, тот факт, что это – рынок, открытый двадцать четыре часа в сутки… Правда, из-за этого я, как и большинство трейдеров-новичков, поначалу не раз обнаруживал себя за терминалом в два-четыре часа ночи. Но это, конечно, быстро надоедает (смеется).

Вот, в общем-то, и все! Мне по-настоящему понравилось то, как цена ведет себя на валютном рынке. Ее поведение там очень фрактально! И двухсторонне. Его зеркальная природа со множеством откатов, его стабильные и регулярные движения в обе стороны… Из этого можно извлечь прибыль! Если поставить себе такую цель. Как я рассказываю своим ученикам, к генерации прибылей я стараюсь подходить с позиции производителя. Многим кажется, что это звучит очень странно! Ведь к инвестированию, например, принято относиться практически религиозно! Люди обладают верой в фундамент, ждут прибылей, затаив дыхание… Но мой подход полностью научен. И рынок валют к этому располагает! Не уверен, что я смог полностью ответить на ваш вопрос, но вот так сложился мой путь!

— Да! Это заставило меня вспомнить то, что ритейл-индустрия форекс в те времена по-настоящему взлетела. Из-за массивного маркетинга на него обратили внимание трейдеры всех категорий. Многие начинали с акций, но позже переходили на форекс. Кроме того, я понимаю и то, что на рынке акций есть определенные ограничения! По крайней мере, насколько слышал... Мой последний гость говорил, что на рынке акций очень часто случаются различные манипуляции, что приводит к тому, что вы можете получить за год несколько весьма серьезных убытков без каких-либо на то причин. Но я хочу задать вам другой вопрос! Вы, определенно, освоились на рынке акций, получили необходимый багаж знаний. Помогло ли это вам при переходе на форекс? Был ли этот переход простым? Много ли пришлось экспериментировать? И как вообще складывался ваш путь на этом отрезке?

— Переход оказался очень простым, потому что при торговле акциями я использовал самые типичные индикаторы, которые применяются большинством трейдеров. Экспоненциальные скользящие средние, RSI, Williams Percent R… Обычные индикаторы тренда, которые помогали мне определить, куда цена может пойти дальше, и правильно подобрать время для входов и переноса стопов. Их можно применять на любых рынках, все, что нужно, – движение цены!

Но я быстро осознал одну вещь… В торговых платформах собраны сотни различных индикаторов! Названных в честь самых разных людей… Создается впечатление, что если вы успешно торговали лет сорок, – в честь вас обязательно должен быть назван какой-то индикатор (смеются). Но все они – просто приукрашенные скользящие средние! Торговать по ним – все равно, что ехать на машине назад, смотря только в зеркало заднего вида.

Так что когда я разобрался в индикаторе MACD и узнал, что он обладает уникальным свойством измерять дифференциал между двумя скользящими средними, я понял, что можно использовать дивергенцию, отклонение поведения MACD от поведения цены, чтобы определять ситуацию, в которой цена оказывается в зоне перекупленности или перепроданности. Другими словами, это – совершенно иной подход, чем обычный, в котором мы определяем тренд и стараемся следовать за ним, надеясь, что он продолжит свое движение. Преследуем его, пытаясь не вылететь по стопу, возможно, используем перевод стоп-лосса в безубыток, доливаемся к открытым позициям… В общем, все эти обычные подходы!

Но вот если вы используете предиктивный индикатор… Кстати, я очень удивился, когда я обнаружил это! Этот сетап срабатывает в пяти случаях из шести! Судя по моему опыту, его винрейт равняется примерно 80-83%. Это полностью меняет правила игры! Если что, это не я его придумал, ни в коем случае не утверждаю, что являюсь его автором. Он известен уже давным-давно! Не уверен, правда, что кому-то удалось сформировать на его основе стратегию, подобную той, которую использую я, но и здесь я не претендую на оригинальность! Правда, ничего подобного мне увидеть пока не довелось.

Когда цена растет… Рисует пик, немного откатывает, а потом рисует более высокий пик, – MACD последует за ценой в 90% случаев. Что бы цена ни сделала, – MACD это отразит. Но вот когда MACD отклоняется от движения цены… Например, когда цена рисует более высокий пик, а MACD – более низкий пик, или когда цена рисует более низкую впадину, а MACD – более высокую впадину… Это – сигнал наличия на рынке краткосрочного явления перекупленности или перепроданности. Ну, а люди… Они – люди (смеется)! Все мы склонны к преувеличениям, такова уж человеческая природа! Маятник дедушкиных часов не останавливается на середине хода, – он качается то в одну, то в другую сторону. Так же и цена постоянно заходит чересчур далеко! И откатывает назад. Восстановление после ситуаций перекупленности или перепроданности выражается на рынке в виде тенденции к откатам. А она является высоко предиктивной!

Стоило мне это узнать, – я был очарован! Я осознал, что существует сетап, который оказывается прибыльным в большинстве случаев. И я задумался: как мне этим воспользоваться, как выразить это численно, как на основе этого создать систему? Я хотел сформировать стратегию, в которой мог бы открывать сделку со всеми параметрами – и уходить от экрана. Мне не нравилась идея зависимости от терминала, не нравилось получать алерты на телефон, постоянно следить за графиком… Я хотел просто расставить ловушки, как охотник, и уйти прочь. А потом периодически возвращаться и проверять их! Получать либо прибыль, либо убыток. Получил убыток – не страшно! Потому что я знаю, что убытки практически равны прибылям, а прибылей будет больше. Это изменило для меня все! Ведь я занят сразу несколькими бизнесами… Этот подход позволяет мне продолжать торговать (что я просто обожаю) и заниматься консультированием и разработкой в других интересующих меня областях. Я обожаю помогать людям! И занимаюсь этим не только в индустрии трейдинга. Но да, таков был мой большой куш! Обнаружение MACD и, если позволите, феномена дивергенции.

— Это интересно! Вся эта тема с MACD меня заинтриговала. Когда вы только начали все это анализировать, пробовать разные подходы… Как проходил ваш процесс тестирования? Когда у вас произошел этот «ага!»-момент, быстро ли вам удалось сформировать правила и разложить все по полочкам? Может, вы поняли, что самое главное вы уже сделали, и теперь все, что остается, – это полировать свой подход?

— Это случилось примерно пятнадцать лет назад. Причем эту идею я почерпнул из какой-то электронной книги! Даже не помню имени автора, я тогда погрузился в форекс с головой, читал все подряд! Как вы и сказали, маркетинг был на высоте, на рекламу форекс я натыкался, можно сказать, каждый день. Форекс, форекс, форекс, разбогатейте, работая из дома, разбогатейте к следующему вторнику… Мне было интересно, какие подходы на нем используются, и я впитывал информацию, как губка! Наткнулся на какую-то «дивергенцию» и подумал – звучит интересно! Но когда я осознал, что в ее основе лежит человеческое поведение… Именно оно – причина того, что цены всегда выталкиваются за пределы тех значений, в которых они (в кавычках) «должны быть»… Конечно, где именно они должны быть, не знает никто! Вам может показаться, что вы это знаете, но в следующую секунду цена все равно может пойти, куда захочет!

Но идея заключалась в том, что мы не пытаемся предсказать будущее! Мы просто видим, что то, что уже произошло, – это было чересчур! А значит, существует высокая вероятность, что эту ошибку очень быстро исправят.

С этой идеей я познакомился примерно 15 лет назад. Я тогда еще не понял, с чем столкнулся, и продолжал торговать так же, как и раньше, с помощью трейлинг-стопов и так далее… Но тот подход мне со временем наскучил. А в 2010, нет, скорее, в 2009, – примерно 10 лет назад! – я начал следовать такому концепту… Я открывал сделку со стоп-лоссом и тейк-профитом. Если эта сделка оказывалась прибыльной, – на уровне тейк-профита я открывал вторую в том же направлении. Это позволяло мне взять с рынка дополнительную прибыль. Начинал я с ордера со стоп-лоссом величиной в 3X… Вообще, насколько подробно мне стоит обо всем этом рассказывать?..

— Максимально подробно, если можно!

— То есть можно продолжать? Окей! Скажем, мы решаем использовать переменную X. X – неизвестная величина, это может быть 20 пунктов, 20 долларов, 2% от депозита, неважно. Единицы измерения не важны! Например, я нахожу на графике EURUSD, таймфрейм H4, сетап, согласно которому цена, вероятно, может пройти в мою сторону 50 пунктов. Это – X! Стоп-лосс я использую в три раза больше, другими словами, я позволяю цене пройти против меня расстояние в три раза больше, чем моя цель по профитам. Если я торгую с риском в 1% и депозитом, например, в 10 000 долларов, то есть рискую 100 долларами в сделке, – я могу рассчитать точную величину размера позиции. На уровне тейк-профита этой сделки я устанавливаю отложенный ордер в том же направлении, потому что рассчитываю, что импульс движения цены никуда не денется. Тейк-профит такой же – X. Получается, открывая первую сделку, я уже рассчитываю получить 2X. Еще раз, единицы измерения не важны, 2X может быть 1%+1%, $50+$50, что угодно. Параметры второй сделки (отложенного ордера) точно такие же – цель величиной в X, стоп-лосс – в 3X. Если обе мои сделки оказываются прибыльными, – я получаю профит величиной в 2X. Если первая сделка оказывается прибыльной, а вторая – убыточной, я получаю убыток величиной в 3X – 1X = 2X. Вот такое соотношение риска к прибыли! Сделав свой процесс двухэтапным, мне удалось добиться соотношения 1:1, окей?

— А-а, да, гениально!

— Но это еще не все! Скажем, первая сделка оказывается убыточной, рынок проходит против меня 3X, в нашем примере – 150 пунктов, и выбивает мой стоп. Я рассуждаю так: если я ошибся в сделке настолько, что цена прошла против меня в три раза больше, чем было расстояние до моей цели, – очень вероятно, что она продолжит свое движение и дальше! Так что на уровне стоп-лосса первой сделки я размещаю второй отложенный ордер с тейк-профитом величиной в X! Его я называю «трейд для восстановления после стоп-лосса». Предположим, я покупаю воображаемую валюту Mondo, – ну, знаете, единую мировую валюту, которая будет у нас в будущем (смеется). В примерах Mondo всегда стоит «тысячу»! Так что я буду использовать сетку с шагом в 50 пунктов – на 1050 у меня будет тейк-профит, на 850 – стоп-лосс, верно? На 850 будет также стоять и ордер на продажу, тейк-профит у которого будет располагаться на 800. Вероятность того, что цена дойдет до него, очень высока! 92-93%. Все благодаря импульсу! Получается, по первому ордеру я теряю 3X, по второму зарабатываю 1X, в итоге убыток составляет 2X. В описанных мной сценариях событий соотношение риска к прибыли равняется 1:1.

Остается статистически маловероятный вариант – примерно 1 раз в 50 сделок, то есть в 2% случаев, мы получаем двойную неудачу! Теряем по первой сделке 3X, а потом цена возвращается точно туда, откуда мы и начинали, и мы получаем второй убыток в 3X. 6X убытка! Я называю ее «run», – нужно же было придумать какое-то название!

С математикой я разобрался! Первая сделка отрабатывает в среднем в 83% случаев. Вторая, открытая по ходу первой, – 81% случаев. Сделка у стоп-лосса – примерно в 90%. Математическое ожидание очень высокое! Плохой вариант развития событий только один, но для этого убыточным должен оказаться сначала первый ордер (а это происходит только в 17% случаев), а потом сразу – второй, размещенный на уровне стоп-лосса (примерно 9% случаев). Такое стечение обстоятельств очень маловероятно! 1-2 случая на 100 сделок. Но они быстро окупаются, потому что большинство сетапов оказываются прибыльными. Математика, лежащая в основе этого подхода, очень сильна! Он отлично структурирован.

Странно говорить это, но это даже не очень похоже на трейдинг! Этот сетап… С философской точки зрения не важно то, что мы торгуем именно форекс! Звучит странно, что форекс – это просто повод применить эту технику! Кто-то может спросить – почему тогда не торговать так на акциях?.. Можно и на акциях! По этому подходу можно торговать что угодно, главное, чтобы оно двигалось! Просто лично я предпочитаю форекс из-за быстрого исполнения и низких спредов, комиссий, проскальзываний. А еще это – рынок, работающий 24 часа в сутки! Пока я сплю, его торгуют трейдеры из Новой Зеландии, и наоборот! Вот к чему я пришел…

— Этот подход – часть вашей торговой системы?

— Это и есть моя торговая система!

— Здорово! Нам стоит провести с вами небольшой сеанс видеосвязи, чтобы вы показали, как все это выглядит на графиках, мы выложим это потом на YouTube, чтобы наши слушатели смогли после интервью посмотреть примеры! А пока давайте вернемся к вопросам, которые я подготовил! Вы сказали, что эта система может работать на любом таймфрейме. Какой таймфрейм предпочитаете вы?

— Никакой! Я просто ищу паттерн. Сетап может появиться на M15, M30, H1, H4… Даже на D1! Можете торговать и там, если не боитесь, что придется удерживать сделку несколько недель. Свопы могут все испортить. Можно торговать и на пятиминутном графике! Но цена там иногда так быстро движется, что, бывает, просто не успеваешь разместить ордер, – цена уже слишком далеко! Кроме того, по этой системе можно торговать любые пары – миноры, мажоры. Так что выбор просто огромный! Вариантов масса.

Более того, можно создавать виртуальные графики, изменяя переменные MACD! К примеру, я хочу торговать на графиках M45, но моя платформа их не поддерживает. Я могу просто открыть график M15 и накинуть на него MACD, увеличив переменные индикатора в три раза! Вместо 12, 26 и 9 поставить 36, 78 и 27! Получается, график M15, но MACD кажется, что он смотрит на свечи M45! Понимаете?.. Таким образом можно создавать синтетические графики! Если я вижу на H1 формирование сетапа, – я могу задуматься, а как он выглядит на M45? Или на M75? Можете попробовать! К примеру, в MetaTrader нет двухчасового графика, после H1 там идет сразу H4. Все, что вам нужно сделать, – это удвоить переменные MACD на H1. Можно еще использовать половинные значения от H4: 6, 13 и 5 – в MetaTrader нельзя использовать дробные числа, если захотите поставить в индикаторе значение 4.5, – не получится. Так что возможностей тут масса!

— Класс! Это интересно! Статистику и все такое мы обсудили – это здорово! Давайте теперь немного сменим тему. Как вы относитесь к торговле криптовалютами? Работает ли эта система на крипте? Торгуете ли вы ее?

— Нет, я не торгую, но да, система работает! Можете посмотреть графики на TradingView.com… Если что, я их не рекламирую, никак с ними не сотрудничаю! Просто на TradingView очень хорошие графики. Там можно посмотреть графики всех валют! И, конечно, акций, индексов, взаимных инвестиционных фондов, ETF, криптовалют, валют Forex… Чего там только нет! Единственный минус – там представлен только стандартный индикатор MACD, в котором для расчета используются экспоненциальные скользящие средние. Для себя я написал вариант MACD, в котором применяются линейно-взвешенные скользящие средние, они гораздо более «гладкие», так что и развороты на моем MACD очень плавные, похожие на синусоиду. Этот вариант индикатора сглаживает все неровности и зигзаги, которые можно увидеть на традиционном варианте MACD, где используются экспоненциальные скользящие средние.

Но да, дивергенции – это феномен, который встречается в природе повсеместно! Буквально (смеется)! Их даже можно найти на графике голосов на выборах! Расскажу одну забавную историю… Совершенно реальную, должен сказать! Вы, наверное, сейчас либо рассмеетесь, либо подумаете, что я сумасшедший! Когда моя жена была беременна нашим третьим ребенком, мы планировали домашние роды. Но появились определенные осложнения, и нам пришлось поехать в больницу. Доктора обсуждали, стоит ли делать кесарево сечение, а я сидел рядом с женой, держал ее за руку. Один из приборов показывал пульс ребенка, данные о котором снимались с помощью ультразвука. А схватки были нерегулярными! Из прибора на пол медленно ползла лента графика, на которой обозначались промежутки между схватками, знаете, типа той, которая используется при ЭКГ. Я поднял ленту, начал изучать ее… И у меня вырвалось – вижу дивергенцию! Я предсказал следующую схватку – врачи посмотрели на меня, как будто я с другой планеты (смеются)!

Так что когда я говорю, что этот феномен встречается повсеместно, – это действительно так! Можете использовать его и на криптовалютах, и вообще где угодно, главное, чтобы движение цены можно было разделить на отдельные периоды, – например, на свечи! А какие они – трехминутные, пятиминутные – уже не важно… И использовать его можно на любом инструменте, главное условие – быстрое исполнение и низкий спред и комиссии! Так что можете попробовать торговать по этому методу и криптовалюты. Я придерживаюсь форекс только потому, что влюбился в него. Люблю этот рынок! Он надежен, ведь оборот на нем составляет шесть триллионов долларов в день. Я всегда привожу своим студентам такую аналогию: представьте, что форекс – аквариум с акулами, объем которого – шесть триллионов галлонов! Большие белые акулы наверху – это центробанки и интернациональные корпорации. А мы с вами живем у дна, питаясь их объедками – останками других трейдеров…

— Следите ли вы за графиком биткоина?

— Следил раньше! Получалось неплохо, но не хочу углубляться в эту тему. Мне удалось выйти до обвала. Для многих сторонников технического анализа было очевидно его приближение.

— Обычный вопрос, который я задаю всем своим гостям, – как вы думаете, куда, в конце концов, пойдет цена на биткоин?.. Вниз? Или развернется и пойдет наверх? Всегда интересно послушать разные мнения на этот счет! Как вы думаете, пока не стоит бросать биткоин? Или с ним уже покончено?

— Думаю, тут нужно задать немного более масштабный вопрос. С точки зрения макроэкономики, каково будущее блокчейна? Потому что революция заключалась не в криптовалюте, а именно в блокчейне! Криптовалюта – это просто тип денег, использующий блокчейн! А сам блокчейн может использоваться для чего угодно. Переговоры об условиях контракта, договоры о недвижимости, безопасность подписей… Что угодно! Это – целый новый мир. Walmart начал использовать блокчейн Ethereum для отслеживания поставок из Китая! Два года назад. Я верю, что в будущем в основе всех валют будет лежать блокчейн. Спрятаться будет негде! Наличка уйдет в прошлое, и все данные по транзакциям станут доступны властям в реальном времени. Глобальная бухгалтерская книга, которую невозможно подделать…

А насчет спекуляций на ценах на криптовалюту… Мне кажется, рынок криптовалют похож на рынок акций в девяностые годы. Помните, какой случился обвал в 2000 году, когда лопнул пузырь интернет-компаний? Его называли «tech wreck». Nasdaq обрушился на 80-90 процентов. Крупные интернет-компании оказались стерты с лица земли за один день! И из их руин в ранних двухтысячных восстали Google, Yahoo, eBay и так далее.

Мне кажется, сейчас наблюдается похожая ситуация. Хайповый спекулятивный пузырь лопнул, и теперь криптовалюты начинают обретать почву под ногами. Люди к ним уже привыкли, и криптовалюты начали взрослеть! В том плане, что SEC и другие регуляторы уже серьезно расценивают вероятность, что рано или поздно криптовалюты станут активами, в которые можно будет инвестировать, как в ETF. Крупные парни, включая, конечно, и Международный валютный фонд, уже давно к ним присматриваются! Возможно, я был первым, кто предсказал исчезновение налоговых деклараций! Не знаю, есть ли они в Новой Зеландии, наверное, да… Но согласно нашим законам, каждый гражданин должен 15 апреля предоставить налоговую декларацию, в которой нужно отчитаться перед правительством о всех доходах и расходах за последний год. Когда наша валюта обретет стопроцентно электронную основу, – правительство будет точно знать, кто вы такой, где вы находитесь, что вы купили, как расплатились, – с точностью до секунды! И в налоговых декларациях отпадет надобность, потому что правительство само будет все рассчитывать и просто вычитать с вашего банковского счета. Некуда бежать, нигде не спрятаться!

— Да… Круто, значит, вы считаете, что за криптовалютами будущее! Будущее биткоина не известно, но криптовалюты или валюты с блокчейном никуда не денутся! Окей. Возвращаясь к теме форекс, – что насчет фундамента и новостей? Учитываете ли вы их в своей торговле?

— Нет, не обращаю на них внимания! Единственное, я не торгую в то время, когда ожидается выход новостей. Хорошо, что о них предупреждают заранее! Всем известно, когда США или Евросоюз планируют публикацию очередного отчета о занятости и так далее. Как я говорю, торговля – это как плыть на каноэ по тихой лагуне, а новости – это как торпеда! Так что не стоит входить в сделку перед выходом новости, особенно если эта новость – Non-Farm Payrolls!

Ну, а за исключением этого… Нет, новости не важны! Освоить технический анализ – это все равно, что получить сертификат пилота, обученного летать по приборам. Когда я провожу офлайн-семинары на 30-40 человек, я всем советую захватить с собой свитер, потому что мне нравится, когда в аудитории прохладно! Это бодрит, помогает сосредоточиться. Так что я всех предупреждаю – берите с собой ноутбук и свитер и не жалуйтесь, если что (смеется)! Как-то раз на семинаре я в шутку попросил одну из участниц надеть свитер так, чтобы его верхняя часть была у нее на голове, а нижняя – обернута вокруг ноутбука. Я прокричал ей – вы меня там слышите? Она – да, слышу! Я – что вы видите? Она – ничего, кроме экрана! Я – идеально! Снимайте свитер, теперь вы – сертифицированный трейдер, который умеет летать по приборам!

Все, что нужно, есть на графиках. Нет нужды знать, кто сидит в Федрезерве, как зовут президента Соединенных Штатов, каковы процентные ставки, какая погода на улице, – все это не важно! Не важно, что движения рынков могут быть подстроены, что кто-то ими манипулирует… Все, что важно, есть на экране! Точка, конец. На экране есть все необходимые данные. Из-за природы движения цены и из-за свойств человеческой психики цена вечно будет болтаться туда-сюда и искажаться, принимая форму сетапов. Это происходит на постоянной основе! А значит, мы можем использовать это в своих интересах.

— А насчет графиков – чему еще, как вам кажется, стоит научиться трейдерам? Кроме как MACD!

— Ну, для этой стратегии больше ничего не нужно! Я не использую никаких других индикаторов. Но я бы порекомендовал набраться общего опыта… Когда ко мне приходит человек, который не знает о трейдинге вообще ничего, – я отправляю его читать руководство «Currency Trading For Dummies», просто чтобы он понял, что это за зверь такой – валютная торговля! То есть для общего развития. Далее я знакомлю его с разными индикаторами и рассказываю, почему мы их не используем. Среди них нет ни одного точного, все они обманчивы в плане вероятностей... В лучшем случае они дают перевес в 55%!

Конечно, дивергенции могут появляться и на любых других осцилляторах, не только на MACD. Например, на Williams Percent R. Просто на MACD намного проще идентифицировать их в реальном времени. В особенности если вы используете вариант индикатора, который проводит расчеты по линейно-взвешенным скользящим средним, – они такие гладкие! Точка пересечения видна очень хорошо. А еще он многое прощает! Например, я использую разные сигнальные сервисы. Я могу найти на двухчасовом графике сетап и разослать сигнал об этом всем клиентам, но бывает, что какой-то трейдер опаздывает к терминалу на 20 минут… Ничего, цена часто остается там же, где и была! На самом деле, нередко случается, что цена никуда не движется в течение 20 минут. Это не страшно, на качество сетапа это не влияет.

— То есть вы считаете, что не нужно учиться свечному анализу? Отслеживать свечи с крупными тенями, ничего такого? Ваш подход настолько прямолинеен?..

— Да, настолько! Для разметки «коробки» стоп-лоссов и целей я использую вертикальные и горизонтальные линии. Случается, что на двадцатиминутном графике это оказывается нелегко, в этом случае я могу переключиться на пятиминутный, там сразу становится видно, где нужно расставить линии. Еще я пользуюсь таблицей, которая доступна всем моим ученикам. В нее можно ввести сигнал (покупка или продажа), текущую цену и цену тейк-профита, а дальше она мгновенно рассчитает значение X и все уровни тейк-профитов и стоп-лоссов для всех трех сделок (одного рыночного ордера и двух отложенных). А если ввести туда свой процент риска и значение эквити, то она покажет и то, сколько микролотов нужно использовать в сделках. Конечно, с округлением до ближайшего целого! Так что все, что вам остается, – просто разместить все три ордера! Это становится больше похоже на работу бухгалтера, а не трейдера. Вы открываете MT4, размещаете ордера, нажимаете ОК – и уходите! И все. Теперь просто нужно через некоторое время вернуться и посмотреть, что случилось.

— Круто! Окей, здорово! Звучит просто! Думаю, по первой половине интервью нам удалось составить неплохое представление о том, как все это работает. Теперь я хотел бы перейти к коротким завершающим вопросам! Надеюсь, мы получим пару инсайдов насчет того, как можно последовать по вашему пути и прийти к тому, что торговля станет настолько автоматизированной, что все, что нужно будет делать, – это просто несколько раз в день заходить в терминал и размещать сделки. Первый вопрос! Сколько времени у вас ушло на то, чтобы превратиться из полного новичка в стабильно прибыльного трейдера? Думаю, стоит уточнить, что речь идет именно о рынке форекс!

— Ну, когда я только начинал, первый год мне удалось закрыть почти в безубытке! Я тогда еще не понимал, что я делаю, я просто экспериментировал, пытался найти хороший подход. Но когда я обнаружил этот метод… Это изменило все! Потому что в моем распоряжении теперь был феномен, способный прогнозировать направление цены. Большинство трейдеров с этим не знакомы! Они даже не думают такими категориями, вместо этого они собирают набор из множества индикаторов и пытаются поймать момент, когда те выстроятся в ряд, что и будет их сигналом на вход. Но нередко после сигнала цена входит в боковое движение, рисует ложные пробои, делает развороты, и их выносит по стопам… Но если вы найдете по-настоящему предиктивный индикатор, или лучше сказать, метод использования индикатора, – это изменит все! Ведь это будет означать, что вы сможете выигрывать в большинстве случаев. В этот момент вы и станете стабильно прибыльным трейдером.

У меня, правда, была проблема, – я продолжал вести традиционную торговлю! Я тогда еще не раскрыл этого концепта в полной мере: входил одной сделкой, сомневался насчет размера тейк-профита, старался разобраться, где располагаются уровни поддержки и сопротивления, чтобы поставить стоп, постоянно возвращался к терминалу, чтобы нянчиться со своими сделками… Это было худшим периодом моей торговли! Потому что все это очень меня сковывало. У меня были и другие дела, я не хотел часами залипать в график. Я уже начал торговать в плюс, но пока не сформировал надежную систему! Сделать это мне удалось примерно в 2009 году.

— Сколько же у вас ушло на это времени? Год с небольшим?..

— Да, пара лет, что-то в этом роде!

— Пара лет, круто! Следующий вопрос будет интересным – что насчет образа мышления, который вы используете в трейдинге? Есть ли у вас какие-то специальные техники, которыми вы можете поделиться с нашими слушателями?

— Да! Может, это прозвучит чересчур, но в моем подходе эмоций нет! Эта техника точно определена, ее правила строги, так что в ней практически отсутствует субъективность. У меня три ребенка, самому маленькому – тринадцать, но каждый из них уже в десять лет мог мгновенно распознать на графике этот паттерн. Подбегают к компьютеру – «да вот же он, прямо здесь». «Эй, ребята, есть тут паттерн или нет?» – «Да, есть, вот он!». Каждый в состоянии освоить это! Вы можете обучить этому даже свою бабушку. Тут не нужна ни интуиция, ни какой-то особый опыт, ни пространственное мышление… Паттерн либо есть, либо нет! Так что если вы будете точно следовать методу, – проблем с эмоциями возникнуть не должно.

Но есть одна проблема, которую я часто испытываю с некоторыми новыми студентами, – особенно с инженерами (смеется). Они хотят улучшить этот метод! Сразу говорят – вот это можно было бы делать лучше, а еще вот это и вот это… Я им отвечаю – знаете, возможно, вы действительно сможете улучшить этот подход. И если вам это удастся, – я буду первым, кто переймет ваш метод! Но пока что выучите мою систему именно так, как я вам ее преподаю. Ведь когда трейдер, например, покупает EA, он делает это не просто так, а потому что он оценил его мониторинги, потому что сам провел необходимые бэктесты на пробной версии. Он его покупает, чтобы советник торговал точно так, как и был запрограммирован! Ему все равно, что вы думаете, все равно, смотрите вы на него или нет.

Так что мой подход заключается в том, что нужно исключить «я» из торговли настолько, насколько это возможно. Вы не должны испытывать никаких особенных эмоций и при прибылях, и при убытках. Нужно стать, как Дейта из «Звездного пути». Это – просто система! Правила у нее строго определены, прибылей больше, чем убытков, но случается и то, и другое. Все, что от вас требуется, – найти качественный сетап и позволить ему самому о себе позаботиться. А для этого не нужно как-то подготавливаться, закалять ум… Или избегать попыток отыграться у рынка и других обычных ошибок, которые все мы совершали, когда начинали… В этом подходе им просто нет места.

— Расскажите о своем любимом сетапе на вход?

— Дивергенция MACD (смеется)!

— Никогда не бывает такого, что какой-то сетап по ней выглядит лучше других?..

— Нет! Мне либо нравится сетап, либо нет! Сетапы дивергенции – они как люди! Я с первого взгляда смогу отличить азиата от афроамериканца или европейца. У каждой расы есть общие черты! Вероятно, я смогу отличить мужчину от женщины и человека ростом в шесть футов от человека ростом в четыре фута. Тем не менее, люди – это люди! То же самое и в трейдинге. Не существует двух одинаковых сетапов дивергенции! Но все они обладают определенным общим форматом, общими свойствами. Конечно, сетапы будут немного отличаться друг от друга, но если вам нужен какой-то красивый сетап для примера в учебник, – в большинстве случаев подойдет первый попавшийся! Я стараюсь полностью избавиться от субъективности или хотя бы минимизировать ее, насколько это возможно.

— Можете порекомендовать какую-нибудь книгу по трейдингу?

— Ван Тарп, «Трейдинг – ваш путь к финансовой свободе»! Эта книга была написана уже достаточно давно. Помню, как она меня шокировала! Там рассказывалось о том, как студенты Вана Тарпа поспорили с ним, что он не сможет заработать, выбирая для инвестирования совершенно случайные акции, полностью полагаясь на алгоритмы определения размеров позиций! А ему это удалось! Это приковало мое внимание. В колледже я изучал математику и физику, собирался поступать в медицинский, так что склад ума у меня математический! Так что когда я прочел об этом, – это было просто «вау!». Меня поразило, что можно взять совершенно хаотичное движение цены в кипящем потоке рынка – и с помощью определенных правил получить над ним преимущество. Эта книга, кстати, и познакомила меня с понятием «положительное математическое ожидание прибыли»!

— Да, это интересно, очень интересно! Не знал об этом эксперименте, сам я этой книги еще не читал. Народ, если хотите узнать об этом побольше, – берите на заметку! Следующий вопрос – что вы можете порекомендовать каждому ритейл-трейдеру освоить в совершенстве как можно скорее? Что, почему и как?

— Ну… Вы имеете ввиду в том смысле, как торгует большинство трейдеров?.. Я бы сказал – освойте в совершенстве самого себя! Обычно всем рекомендуют именно это. Простите, я не пытаюсь уклониться от ответа! Просто, опять же, в том, что я делаю, никакого совершенства нет! Вы просто распознаете паттерн, и все. Дивергенция либо есть, либо ее нет. Если есть, – вам просто нужно знать, что делать, причем это – чисто механическое действие, которому можно научить и десятилетнего ребенка.

— Думаю, даже это часто оказывается непросто! Как в вашем примере с инженерами – они сразу начинают испытывать желание изменить метод, исправить его, улучшить. Думаю, им может не понравиться тот двойной убыток, который случается в двух процентах случаев… А вы просто говорите – ну, так уж все это устроено! Главное, что работает.

— Да, тут все так же, как в казино! Лас-Вегас, Атлантик-Сити, Монте-Карло… Их бизнес – не азартные игры! Их бизнес – изымание денег у азартных игроков! Какое у казино преимущество в блэкджеке, 3%?.. У них шансы – 53%, у вас – 47%. Если им нужно прикинуть, сколько миллиардов долларов они заработают в этом году, они могут просто позвонить в турбюро и спросить, сколько автобусов с туристами те планируют отправить в город. Все сводится именно к этому! Потому что законы математики неизменны и непреложны. 47% на выигрыш – это значение, близкое к случайному! Так что игрок может победить 4, 5, 6, 7 раз подряд! Такая длинная череда прибылей – нередкое событие, когда соотношение близко к 50/50. И это создает у людей иллюзию удачи! Тут сразу вспоминаются сцены из старых фильмов тридцатых годов, в которых блондинка в шубе дует на кости на удачу, потому что если ставка окажется выигрышной, – можно будет купить новый дом (смеется)… Но это все – просто математика! Я давно усвоил, что прибыльный трейдинг и инвестирование – это 100% математики и 0% всего остального. Вот так!

— Да, это – важнейший урок! Следующий вопрос – какого брокера и какую торговую платформу вы предпочитаете?

— Я использую MetaTrader4, потому что он очень удобен! И очень распространен – он просто повсюду! А в плане брокера… В моем подходе может получиться, что мы одновременно торгуем один инструмент и в покупку, и в продажу, а в США это запрещено. Несколько лет назад там дали всем по рукам и сказали – больше так делать нельзя! Никакого кредитного плеча 1:400, 1:50 – это максимум! Да еще и правило FIFO, «first in – first out», так что одновременно и продавать, и покупать теперь нельзя. Было нелегко! Регуляторы словно прошлись по валютному рынку огнеметом. У меня были торговые счета в Великобритании, Новой Зеландии и Австралии, но Дядя Сэм начал ходить по всем странам и стучаться в двери! «Мы не хотим, чтобы наши граждане у вас торговали». Мы получили уведомление о закрытии своих торговых счетов и пришлось вернуться в США! Что было полным обломом, если говорить языком семидесятых. Но сейчас в этом плане все начало налаживаться, – открываются интернациональные брокеры, которые имеют право сотрудничать с клиентами из США. Мы можем обратиться в TradersWay, фирму из Доминиканской Республики, – это на Карибах… Или в FXChoice – они, кажется, из Белиза, Центральная Америка. Пока что эти две фирмы обладают достаточно хорошей репутацией! Приличное обслуживание клиентов, никаких проблем с выводами, вводами, ну и, знаете, воровством депозитов (смеется). Я пользуюсь услугами этих брокеров достаточно активно! А что насчет софта, который я разработал… Это – совершенно другая тема! Тут никаких проблем для трейдеров из США нет, софтом можно пользоваться и в Oanda, и в FXCM. Но торговать по моей системе по правилам США нельзя, так что сейчас мои ученики пользуются TradersWay. Но я их не рекомендую и не рекламирую, просто говорю, что пока что опыт работы с ними у меня складывался только положительный!

— Это интересно! TradersWay мои гости рекомендовали не раз. Так что ребята, видимо, что-то делают правильно! То же верно и в отношении FXChoice. Мои гости (а это – профессионалы) довольны работой с обоими этими брокерами. Ну да ладно, мы с вами здесь собрались не для того, чтобы заниматься рекламой (смеется)! Расскажите о своей самой худшей сделке.

— Самая худшая сделка у меня случилась, когда я забыл поставить стоп-лосс! Лишился из-за этого половины небольшого депозита. Это произошло в самом начале моей торговой карьеры. Отлично помню повод для входа! Мне показалось, что я поставил стоп, – но нет! Сначала я подумал, что случился гэп, и цена перескочила через стоп-лосс. Но я сразу понял, что сам выстрелил себе в ногу!

Кстати, совет, который я даю всем своим ученикам: как только разберетесь, как торговать, заведите демо-счет и начните на нем делать «бочки». Попробуйте пролететь под мостом Золотые Ворота на форсаже головой вниз! Слейте депозит, попробуйте завысить риски раз в десять и поймать маржин колл по первой же сделке. Получите этот опыт! Вам нужно своими глазами увидеть то, как быстро на этом рынке дела могут пойти прахом, если не относиться к нему со всей серьезностью. Когда у вас похмелье, ошибиться между 0.1 и 1.0 очень просто! Ошибиться – и слить! Если, конечно, ваша торговая платформа позволит вам открыть эту сделку. Ошибка пользователя – это совершенно обычное явление! Даже профессиональные пилоты со стажем в сорок, пятьдесят тысяч часов все равно иногда совершают ошибки. Мы – люди, мы ошибаемся! В моем подходе невозможно совершить ошибку на этапе определения сетапа, потому что сетап есть сетап. И он оказывается прибыльным в большинстве случаев, пусть и не всегда. Но можно совершить ошибку при исполнении сделки, введя в окне MetaTrader неправильную лотность, что, очевидно, приведет к неблагоприятному развитию событий…

— Круто! Остался последний короткий вопрос! Если бы вы могли дать слушателям только один совет, – как бы он прозвучал?

— Научитесь успешно торговать валютами! Или совет должен затрагивать в трейдинге что-то конкретное?.. Окей! Ну, во-первых, научитесь зарабатывать на жизнь, работая из дома! А далее уже постарайтесь научиться торговать, причем ваш трейдинг должен быть надежен, вы должны быть в состоянии довериться самому себе! Освободите себя от работы с девяти до пяти! Научитесь поддерживать привычный образ жизни, занимаясь торговлей. Это позволит вам жить там, где вы захотите! Или если вдруг там, где вы сейчас живете, станет опасно, – вы сможете переехать, имея при этом возможность выбора. Вы получите возможность жить своей жизнью в любой точке планеты, главное, чтобы там был интернет!

У всех разные представления о том, что это значит – делать деньги! Кто-то хочет разбогатеть, кто-то хочет Rolls-Royce, кто-то хочет свой дом… На самом деле, важно не это! Не имеет значения, кто вы такой, – каждые тридцать дней вам будут приходить счета. Если вы сможете платить по ним, занимаясь торговлей, – я бы сказал, что все, вы вышли на пенсию! Потому что вам больше не нужно продавать кому-то свой труд (обычно тому, кто предложит за него самую низкую цену). Вы станете свободны от этого мира. Это изменит правила игры! И не важно, какой подход вы при этом используете. Если вам подходит какая-то другая система, – я скажу «придерживайтесь ее, станьте в ней хороши и наслаждайтесь». И добейтесь стабильности в торговле!

— Да, недавно я услышал такую фразу: все мы, по сути, являемся покупателями своего собственного времени! Наличие свободного времени позволяет заняться другими делами! Которые в свою очередь могут позволить вам в будущем купить еще больше собственного времени. Последний вопрос, который я задаю всем своим гостям! Посмотрим, как вы на него ответите, Гордон! Дайте пример сделки по вашей торговой стратегии. Сетап на вход, стоп-лосс, тейк-профит, рынок, таймфрейм, – что-то, что наши слушатели могли бы опробовать прямо на этой неделе! Чем можете поделиться?

— Ну, тот компьютер, за которым я сейчас нахожусь, – это не мой торговый компьютер! Да даже если бы он им и был, – возможно, я бы не смог найти сейчас ни одно сформировавшегося сетапа. Это – не что-то такое, что я могу сделать в любой момент по требованию. Потому что я ищу дивергенции! Если хотите, я могу отправить вам скриншоты с примерами, не знаю, как будет лучше для ваших слушателей?.. Но если бы мы сейчас открыли терминал и увидели сетап, – нам нужно было бы просто сделать все то, о чем я говорил ранее. Расчет можно проводить на листке бумаги, на калькуляторе, даже у себя в голове, когда привыкнете! Но нужно вычислить величину X в пунктах, это – тейк-профит. 3X – стоп-лосс. Далее, опираясь на риск в процентах и на эквити, нужно рассчитать лотность. И ввести все в MetaTrader! Открыть сделку, а вслед за ней – два отложенных ордера на уровнях тейк-профита и стоп-лосса. На это может уйти одна-две минуты. А потом нужно, на всякий случай, все перепроверить – и все, дело сделано!

— Круто, ну, как я и сказал раньше, нам стоит выложить на YouTube пару примеров, чтобы наши слушатели лучше поняли, как все это работает! И последний вопрос перед завершением выпуска… Ваш математический подход – можно ли его применять при торговле других сетапов? Или даже при случайных входах? Тестировали ли вы полностью рандомные входы с использованием этих трех ордеров (смеется)?

— Это – огромная тема, а у нас, к сожалению, не так много времени! Но мы с моим другом провели немало исследований, пока занимались разработкой EA. И нам удалось создать похожую сеточную систему, которая использовала такое же соотношение риска и прибыли – 1:1. Она выигрывала в 53% случаев, используя совершенно случайные входы. Так что это – не фантастика! Хотя для нас это было, скорее, просто экспериментом. Нам было интересно, справимся ли мы с такой задачей. Должен сказать, то, что нам это удалось, – это меня шокировало! А дальше мы применили прогрессивную систему увеличения размеров позиций, которую используют карточные игроки. Это – совершенно иной концепт, в котором размер каждой последующей сделки определяется тем, прибыльными или убыточными были предыдущие.

— Изменяемая последовательность ставок?

— Да, именно! Это значительно повысило прибыльность. Опять же, это – полностью математическая система.

— Расскажите, как с вами легче всего связаться?

— WealthScienceUniversity.com – сейчас я преподаю там! Конечно, для того, чтобы стать студентом, нужно дать подписку о неразглашении. Но если вы хотите более подробно узнать обо мне и о моем подходе, прежде чем записаться, – не проблема, свяжитесь со мной, мы найдем удобное время, чтобы поговорить по скайпу или как-нибудь еще. Буду рад ответить на ваши вопросы!

— Отлично! Гордон, большое спасибо за все, чем вы с нами сегодня поделились! Все основные темы я добавлю в описание к подкасту. Включая ссылку на видео, которое мы с вами запишем! Найти это интервью можно будет на сайте tradingnut.com, просто введите «Gordon» в строку поиска! Уважаемые слушатели – до связи! Желаю вам счастья и успеха в трейдинге!

Переведено специально

для Tlap.com

Изменено 5 июня, 2019 пользователем ju.vskv

[Psyman]

Доктора обсуждали, стоит ли делать кесарево сечение, а я сидел рядом с женой, держал ее за руку. Один из приборов показывал пульс ребенка, данные о котором снимались с помощью ультразвука. А схватки были нерегулярными! Из прибора на пол медленно ползла лента графика, на которой обозначались промежутки между схватками, знаете, типа той, которая используется при ЭКГ. Я поднял ленту, начал изучать ее… И у меня вырвалось – вижу дивергенцию! Я предсказал следующую схватку – врачи посмотрели на меня, как будто я с другой планеты

Чувака реально клинит на дивере :))

Как он определил без индикатора, просто взял разнесенные пики?

основа моего сетапа – дивергенция MACD. Причем в большинстве случаев оказывается, что паттерна так и не сформировалось! Но это – совершенно нормально.

Вот здесь не понял про что он говорит. Если сетап не сформирован как он его торгует?

В целом похоже что дивер как таковой особого значения не имеет, дедушка предполагает что за ним последует сильное движение и в случае если цена пошла в его сторону открывается еще раз, если нет, то часть убытка кроет переоворотом, только ничего не сказал переворачивается ли если вторая сделка закрывается с убытком. Те получается что его система это усложненный вариант сетки с неслучайным входом. В случае болтанки графика как на евре за последние полгода можно обильно лосей наловить.

Еще не понял цифры которые он на видео приводит - вероятности прибыльных сделок 83 и 81%, из 208 торгов были прибыльными всего 140 (итого 67%), и что значит net wins 72?

Статья полезная, дает повод для размышлений, спасибо за перевод.

[88]

Цитата: 88 от Июнь 02, 2019, 11:05:54 pm
основа моего сетапа – дивергенция MACD. Причем в большинстве случаев оказывается, что паттерна так и не сформировалось! Но это – совершенно нормально.

Вот здесь не понял про что он говорит. Если сетап не сформирован как он его торгует?

Он имел в виду, что сетапы появляются не так часто, чтобы натыкаться на них при каждой проверке терминала, они встречаются достаточно редко. Не нашли - это нормально, просто не торгуем

Еще не понял цифры которые он на видео приводит - вероятности прибыльных сделок 83 и 81%, из 208 торгов были прибыльными всего 140 (итого 67%), и что значит net wins 72?

Речь о видео с примерами? Может, он что-то напутал в расчетах, не знаю, планировал перевести его на неделе

[Psyman]

Речь о видео с примерами?

Да, меня еще удивило что он нулевую линию игнорирует, если мувинги в отрицательные значения уходят его это совсем не парит. Я взял его пример с фунтом, немного полистал назад и нашел примерно такой же сетап



Пока не знаю как к этому относиться, может у кого есть идеи?

PS
почему-то у меня превьюха не отображается, вот ссылка на скрин
https://postimg.cc/9wGfD5k8 Изменено 3 июня, 2019 пользователем Psyman

[88]

          На мой взгляд, статья получилась недостаточно интересной, чтобы выделять ее в отдельный пост. Пусть будет дополнением к интервью, чем она, по сути, и является. Ссылка на оригинал: YouTube

***

          — Итак, народ, мы снова встретились с Гордоном Филлипсом – на этот раз на YouTube-канале! Недавно мы с ним провели интервью на подкасте. Оно получилось просто отличным! Но мы решили встретиться с Гордоном еще раз, чтобы пройтись по графикам. Если хотите прослушать интервью, – переходите на TradingNut.com, там можно найти его целиком, продолжительность – около часа. Но сегодня мы сосредоточимся на графиках! Гордон, хотя со времени нашей последней беседы прошло всего 24 часа, все равно спрошу – как у вас сегодня дела?

          — Все отлично! Прежде чем начать запись, мы немного поговорили о разнице в часовых поясах. У меня сейчас уже почти вечер, так что я думал, что у вас уже глубокая ночь! Но я рад, что ошибся, и вам не пришлось вставать на рассвете ради этого эфира.

          — Да, наше время обгоняет ваше почти на сутки. Если вдруг будет интересно, – могу рассказать, что вас ждет в будущем (смеются)!

          — Хорошо! На подкасте я рассказывал о дивергенциях. Кэм, вы с ними знакомы?

          — Забавно, но да! Сам я преподаю программирование, учу создавать торговых роботов. Как раз недавно я спросил своих учеников о том, пример какого советника они хотели бы рассмотреть следующим. И один парень ответил – было бы здорово, если бы вы показали нам, как создать советника, торгующего дивергенции! Буквально сегодня я его закончил!

          — О, это здорово! Нам с вами надо будет детально обсудить эту тему. У меня на уме есть пара проектов, которые мы бы могли воплотить в жизнь! Я сам занимаюсь разработкой советников уже немало лет.

          То, что мы сейчас наблюдаем на экране, – это классический пример дивергенции! Только лично я использую нестандартную версию индикатора MACD. В классической версии применяются экспоненциальные скользящие средние, именно она доступна в MetaTrader4 по умолчанию. Но в ней больше искажений, изгибов и колебаний. В версии с линейно-взвешенными скользящими средними линии более плавные, можно сказать, более синусоидальные. Что здорово облегчает визуальное восприятие!

          На графике мы видим, как цена снижается и формирует впадину. Практически в 99% случаев MACD идеально следует за ценой! Что бы цена ни сделала, – MACD повторит это. Параметры индикатора – 12, 26, 9. То есть в нем используется скользящая средняя с периодом 12 и скользящая средняя с периодом 26. Индикатор вычитает значение одной из другой, а результат сглаживает, используя скользящую среднюю с периодом 9. То есть мы получаем дифференциал скорости изменения сразу двух скользящих средних. И этот индикатор на самом деле обладает очень редким качеством: с его помощью иногда можно предсказывать движение цены, потому что он умеет определять ситуации, когда цена заходит слишком далеко! И делает то, чего ей делать «не следует». Как результат – очень вероятно, что произойдет откат.

          Но давайте вернемся к нашему графику… Цена упала – индикатор упал. Цена выросла – индикатор вырос. На индикаторе появилась небольшая ямочка, но дальше он снова начал расти... А потом цена снижается, – и индикатор снижается тоже! Но цена рисует новую, более низкую впадину, а вот MACD – уже нет. Обратите внимание, что мы соединяем линией не конкретные свечи, а смотрим на структуру цены в целом. Это – тридцатиминутный график, так что на формирование кластера свечей, образовавшего новую впадину, ушло три-четыре часа. А далее цена начала двигаться вверх… Линии MACD выглядят очень гладко, ведь максимальный период там – 26. Но если бы индикатор следовал за ценой так, как он обычно и делает, тогда новая впадина оказалась бы ниже предыдущей! В самом низу, за краем графика! То есть разница между двумя впадинами на MACD должна была оказаться такой же, как разница между двумя впадинами на графике. Но вместо этого впадина на индикаторе оказалась гораздо выше предыдущей! Это – пример бычьей дивергенции. Индикатор MACD сформировал более высокую впадину, цена – более низкую. Это – сигнал, что движение цены при последнем снижении оказалось чересчур сильным, то есть цена вошла в состояние перепроданности. Она опустилась слишком быстро! И слишком сильно, в результате чего наткнулась на давление со стороны покупателей, что повышает вероятность отскока. Именно это и произошло дальше. Если вы наловчитесь определять эту ситуацию, то вероятность успешной отработки ваших сделок будет достигать 80-83%.

          Интересно, но вскоре на графике сформировалась еще одна дивергенция! Давайте я перетащу наши трендовые линии… Теперь наглядно видно, как цена сформировала чуть более высокий пик. В принципе, высота тут примерно одинаковая, но пики все-таки можно назвать растущими… Но индикатор с этим не согласился! Он снова пошел вразрез с движением цены. Можно было ожидать, что второй его пик будет выше первого, и трендовые линии на индикаторе и на графике оказались бы параллельны друг другу. Своим студентам я всегда все так и показываю! Если перетащить трендовую линию с графика цены вниз, к трендовой линии на MACD, то становится видно, какой большой между ними угол. Цена выросла – опустилась, кривая MACD выросла – опустилась… Цена выросла, сформировала кластер свечей на одном уровне – и упала. Кривая MACD за ней проследовала, – но не взяла высоты! Это – знак того, что этот небольшой кластер свечей, сформировавшийся на втором пике, находится на уровне перекупленности! Цена слишком велика. А значит, очень вероятно ее снижение, – именно это и произошло дальше!

          Это – очень, очень надежный паттерн. Конечно, не могу сказать, что это – какая-то палочка-выручалочка! Этот сетап – это вам не Нострадамус, вероятность – не сто процентов! Но для нас важна статистика. Все-таки вероятность отработки этого паттерна очень высока. Правда, существует множество вариантов его «интерпретации». Нередко мои ученики видят на графике то, чего там нет. Я это называю «гаданием на чайных листьях»! Своим ученикам я советую искать только самые лучше, самые качественные сетапы. А они появляются только несколько раз в неделею! Все, что нужно, – это периодически появляться перед экраном минут на 5-10. Я могу взять любую валютную пару из списка справа, перетащить ее на график и быстро пройтись по всем таймфреймам. Тратя с утра 10 минут, я проверяю на наличие дивергенций все пары и все таймфреймы. А потом я либо записываю их на листок бумаги, либо заношу в таблицу, то есть создаю список для отслеживания. Например, если я обнаруживаю, что на четырехчасовом таймфрейме дивергенции нет (и пока не предвидится, по крайней мере на ближайших 4-5 барах), то сегодня на этот график я больше заглядывать не буду. Сосредоточусь на часовом! Также я иногда меняю значения MACD – делю их пополам, удваиваю или утраиваю, например, до 36, 78 и 27, и получаю таким образом таймфрейм, увеличенный в три раза. Период у графика может быть любой, но MACD будет считать, что он в три раза длиннее. Таким образом я могу использовать график M15, но MACD будет думать, что это – M45. Благодаря такому подходу я могу оценивать то, что происходит между стандартными таймфреймами, что помогает добиться более тонкой настройки. Вот, по сути, что такое дивергенция! Все понятно?

          — Да! Правда, есть одна сложность, над которой мне пришлось здорово попотеть в последние пару недель… Дивергенции – это, конечно, хорошо, но вот как определить вход?.. Может, можно использовать для этого какие-то подтверждения? Ведь невозможно узнать заранее, действительно ли MACD изменил свое направление…

          — Да, отличный вопрос! Многие трейдеры привыкли к тому, что в мире валютной торговли счет идет на доли секунды! Мы напряженно следим за графиками, наши пальцы скрючиваются на компьютерной мыши, я уже шутил на эту тему… Стоит рынку вздохнуть на один пункт, – и мы уже готовы открыть сделку!

          На в этом подходе все иначе! Эта система многое прощает. Давайте возьмем наш последний пример и отмотаем назад, чтобы посмотреть, как ситуация развивалась бар за баром. Видно, что после формирования на графике второго пика индикатор MACD начал заворачиваться вниз, формируя таким образом более низкий пик! И это – тридцатиминутные графики! Увидев, что на MACD формируется пересечение, я вхожу в сделку, а дальше остается только посматривать на нее. Если мы промотаем график на полчаса вперед, то увидим, что цена практически не сдвинулась с места. Мой тейк-профит находился бы гораздо ниже... Очевидно, я не могу раскрыть вам всех секретов своей стратегии, мои ученики даже дают подписку о неразглашении. Но могу сказать, что этот сетап многое прощает! Я сам предоставляю торговые сигналы. Если моим подписчикам приходит сигнал об открытии сделки, а кто-то из них не может в данный момент залогиниться в терминал, потому что он на работе, а ближайший перерыв на кофе у него только через полчаса, – не страшно, нередко цена за это время не успевает уйти далеко. На старших таймфреймах – H1, H2, H4 – тейк-профиты обычно бывают в районе 70 пунктов, так что если вы войдете по цене, которая будет отличаться на 2-3 пункта, – не беда! Это почти не повлияет на окупаемость системы.

          А переворот на MACD увидеть достаточно легко! В нашем примере MACD уже пошел вниз, тогда как цена на графике была наверху… Продавать мы будем прямо на пересечении индикатора или настолько близко к нему, насколько у нас получится. А когда цена пойдет вниз, – мы последуем за ней так, как я уже объяснил в интервью! Это – отличный подход, по которому можно торговать, не проводя за экранами много времени. Как я и сказал, достаточно проверять терминал 3-4 раза в день, когда вам удобно. Кто-то делает это перед сном, когда посуда уже помыта, а дети уложены спать. Кто-то просыпается на пятнадцать минут раньше обычного, чтобы начать свой день с чашечки кофе за терминалом, а уже потом – в душ! Кому как удобнее. Мы с вами – словно охотники, преследующие цену! Кажется, вы именно так выразились? По-моему, звучит здорово!

          — Что-то не припомню!

          — Да? Мне показалось, это вы сказали – «преследуем цену»! Наверное, я ошибся из-за акцента! Забавно, но мы действительно не торгуем, а словно преследуем цену! Чтобы оправдать свое существование, как трейдера, не нужно постоянно торговать... Мне потребовалось немало времени, чтобы понять это. И качество моей торговли с тех пор сильно улучшилось!

          Расскажу вам вкратце о паре вещей. Вот кое-что интересное… Я называю это «доказательством прибыльности». Как я уже рассказывал раньше, этот сетап – двухэтапный, он состоит из двух сделок: начальной сделки (я называю ее Market Trade), то есть сделки, которую мы открываем по рынку, и второй сделки – Extension Trade, то есть «сделки продолжения», которая открывается в случае закрытия первой по тейк-профиту. По моему опыту, вероятность отработки первой – 83%, второй – 81%. Вторая всегда отрабатывает немного реже, ведь это – последующая сделка, открываемая в направлении импульса… Вероятность того, что сетап принесет вам прибыль и по первой, и по второй сделке,– примерно 67%. А это, грубо говоря, 2 раза из 3! Значит, если у нас будет получаться находить 4 хороших сетапа в неделю, каждый из которых мы будем торговать с рисками в 2%... Это – 17 сделок в месяц или 208 сделок в год. Примерно 140 окажутся прибыльными, 68 – убыточными. Чистая прибыль – 72 сделки! А это – около 143% в год или 12% в месяц. Если использовать сложный процент, можно удваивать свои вложения каждые 6 месяцев. Размер сделок рассчитывается по эквити, так что если мы попадаем в просадку, – это не проблема, риски мы завышать не будем, торговля ведется консервативно. Торговать по этой системе в убыток не так-то просто, потому что для этого нужно открывать совершенно ужасные сделки! Не хочу преувеличивать, но даже новичкам удается находить по ней неплохие паттерны с винрейтом около 75%. Главное, чтобы вероятность отработки обоих сделок была выше 50%! Это позволит вам выйти за уровень безубытка. А со временем вы будете все лучше и лучше распознавать хорошие паттерны, и ваши результаты будут расти.

          А второе, что я хотел вам показать, – это мой калькулятор сделок. Сейчас я вбил в него для примера воображаемую цену – 1.00000. Помните, я шутил насчет единой мировой валюты Mondo… Тут мы учитываем пять знаков после запятой. Вводим цену входа и цену тейк-профита, – и калькулятор показывает, что в данном случае тейк-профит будет равняться 50, стоп-лосс – 150, прибыль по двум сделкам – 100. Он рассчитает уровни для входов, тейк-профитов и стоп-лоссов первой сделки, сделки продолжения и сделки для восстановления после стоп-лосса. Также в него можно ввести значение эквити и риска, и он покажет, как дорого вам будет обходиться один пункт и сколько в каждой сделке нужно использовать микролотов. А еще внизу можно рассчитать свободную маржу – просто для информации.

          Вот, по сути, и все, что нам нужно! Сначала определяем на графике дивергенцию, потом вводим в калькулятор значение цены входа и тейк-профита, а он уже рассчитывает для вас все значения и нормализует риск. И неважно, чему равняется X – 50, 39, 122! Размер сделки будет определен так, чтобы и прибыль, и риск были 2%. Этот процесс по сути своей имеет совершенно математическую природу! Я стараюсь превратить своих учеников в роботов. В этом и состоит наша цель (смеются)! Превратиться в торговых советников. Надеюсь, я смог оказаться для вас полезен…

          — Да, вы отлично проиллюстрировали то, о чем рассказали у нас на подкасте! Народ, если хотите побольше узнать о стратегии, которую использует Гордон… А стратегия, должен сказать, уникальная! Я провел с трейдерами уже 150 интервью, но о таком подходе еще не слышал… Гордон в подробностях описал ее на подкасте, так что переходите туда!

 

Переведено специально для Tlap.com

Изменено 10 июля, 2019 пользователем ju.vskv

[Kucel91]

Подскажите пожалуйста кто нибудь,где можно найти такой MACD как в этой статье?

[Psyman]

15 часов назад, Kucel91 сказал:

Подскажите пожалуйста кто нибудь,где можно найти такой MACD как в этой статье?

 

В базе метаквот полно самых разных индюков. Для пятерки подходит colormacd.

[Pavel888]

В 12.07.2019 в 04:31, Kucel91 сказал:

Подскажите пожалуйста кто нибудь,где можно найти такой MACD как в этой статье?

http://tlap.com/forum/klassicheskie-indikatory/35/macd-nabor-makdi-over-500-indicators/7429/