[open source] [Советник] To_PIRANHAfx X2 PRICE ZONE

[master_255]

Все нормально CloseBy сработал, сэкономил спред закрыв противоположные друг на друга.

[mike55997086]

Вот скрин , и я пометил где были открыты ордера.
Почему в отчете я вижу Buy с лотом 0.00 и 2 sell один из которых вообще в минусе.
Все ордера закрылись в одно время, держался до самого конца buy 0.02 и был в плюсе Sell 0.04. Нужно ли писать поэтому поводу Альпари?

aud1.png

Изменено 19 апреля, 2017 пользователем mike55997086

[master_255]

Изучать матчасть вам нужно.

[Endyn]

Очень даже хорошая реализация перекрытия встречным ордером по спреду :)

[W_Trader]

Такое предложение. Добавить возможность увеличения лотности сетки не путем умножения, а путем добавления (суммирования) лота.
Т.е. сделать возможность увеличивать лот: умножением (LotExponent1, LotExponent2) или прибавлением статичного лота.
Пример суммирования:
Начальный лот = 0.01
LotSum1 = 0,02
Итого:
0.01; 0.03; 0.05; 0.07; 0.09 и т.д.
Это позволяет не так сильно увеличивать лотность при большом кол-ве ордеров.
По-крайней мере, для мартина (усреднителя) это работает лучше, чем умножение - оптимизировал такой (самописный) бот.
Профит-фактор выше и "сливаемость" реже получалась (на форвард-проходе "устойчивость" выше).
Возможно, и здесь такой вариант будет лучше работать...

[mike55997086]

Изучать матчасть вам нужно.

оно может и нужно, но факт что я сделал 1$ особо не радует

[Rever27]

Такое предложение. Добавить возможность увеличения лотности сетки не путем умножения, а путем добавления (суммирования) лота.

Сомнительное дополнение. При сильном флете сетка с малым лотом может висеть по несколько месяцев, накапливая отрицательный своп.
Вот, играйтесь.

Piranha_v1.7.1.mq4

[W_Trader]

Такое предложение. Добавить возможность увеличения лотности сетки не путем умножения, а путем добавления (суммирования) лота.

Сомнительное дополнение. При сильном флете сетка с малым лотом может висеть по несколько месяцев, накапливая отрицательный своп.
Вот, играйтесь.

Тестить надо, сравнивать ... Навскидку вполне работоспособно.
Да, и такой момент. Для умножения у вас есть LotExponent1, LotExponent2, а для суммирования вы сделали только LotSum1 (думал, вы поймете, что по аналогии и LotSum2 должен быть). Было бы неплохо это поправить, если это имеет смысл для суммирования... Изменено 20 апреля, 2017 пользователем W_Trader

[Rever27]

Было бы неплохо это поправить, если это имеет смысл для суммирования

Если есть смысл для суммирования, тогда добавлю.

[W_Trader]

Было бы неплохо это поправить, если это имеет смысл для суммирования

Если есть смысл для суммирования, тогда добавлю.

Прогнал EURJPY с 2007 на представленных тут сетах (на M15, правда) с суммированием - проходит неплохо.
Так что имеет смысл (имел это ввиду, что не совсем понял разделение на LotExponent1 и LotExponent2 - это ведь не для buy и sell отдельно?).

[Mamotaro]

Имхо при работе с переворотными моделями, точка входа не имеет абсолютно никакого значения......вся проблема в тренде или во флете...обычно все переворотные модели упираются в эту не разрешимую задачу.......

Наиболее красивое решение что я видел было сформулировано в этой статье....Концепция многоуровневого маркетмейкинга

В принципе сама идея озвученная в статье красивая и простая......пока цена движется в диапазоне мы зарабатываем на любом движении цены.....и если она начинает выходить из этого диапазона то мы просто напросто смещаем середину диапазона вслед за ценой на шаг котирования.....понятное дело что размер торгуемого диапазона должен быть достаточно большим.....да при очень яростных безоткатных трендах система будет сливать....но если предположим у нас торговый диапазон 500-1000 пунктов, то что бы выпрыгнуть из этого диапазона цене надо очень постараться..... :-?

Изменено 20 апреля, 2017 пользователем Mamotaro

[Rever27]

имел это ввиду, что не совсем понял разделение на LotExponent1 и LotExponent2 - это ведь не для buy и sell отдельно?

Нет, LotExponent1 действует для ордеров Lvl1, LotExponent2 - после Lvl2 в настройках.

Сет [Piranha v1.7.0][H1][CADJPY]

Piranha_v1.7.0H1CADJPY.gif
Piranha_v1.7.0H1CADJPY.htm
Piranha_v1.7.0H1CADJPY.set

[semox]

Извиняюсь за оффтоп.
Есть предложение, возможно канал боллинджера удобнее использовать чем просто горизонтальный диапазон?
Например - алгоритм- 1)касание границы(отметил синим) 2) переход через среднюю линию (вход в этой точке, отметил зеленым или красным)

21.04.jpg

[W_Trader]

Было бы неплохо это поправить, если это имеет смысл для суммирования

Если есть смысл для суммирования, тогда добавлю.

Кстати, кто-то тут писал, что пробовал "мартина" сделать из исходного советника - "сливал". Вот как раз с суммированием шага неплохой "мартин" получается... Причем мартин (с суммированием) проходит EURUSD с 2007г., а исходный советник - нет. Настройки только в лотности разные...
P.S. Какой советник не пишу/правлю - все-равно "мартин" получается :( Изменено 21 апреля, 2017 пользователем W_Trader

[kisigal]

Как вариант можно добавить опцию - после колена N он открывал следующий ордер только объемом в размере полного лока, виртуально доводил текущую серию до закрытия по профиту или б.у.. Следующие ордера открывал бы увеличенным объемам и постепенно закрывал лок. После закрытия лока лотность возвращается на исходную.

Идеальным вариантом было бы разруливать лок за счет прибыльных сделок на других парах в том числе за счет небольшого увеличения лотов.. как говориться один за всех и все за одного) на каких то парах флет и можно его перекрыть за счет движения на других... но такие варианты как я понимаю только на мт5 можно построить.

Суть этого метода в том что нам не надо изобретать велосипед и искать всевозможные индикаторы для определения флета - рынок нам сам подсказывает что если мы открыли ордер на бай и на селл и мы все равно в минусе - то на рынке флет! Надо прекратить торговлю, дождаться пока вся наша виртуальная серия закроется на начавшемся трендовом движении и увеличенными объемами забрать у рынка свое.

[mike55997086]

Piranha 1.7.0 , брокер alpari pro.ecn, счет реал.
Происходит снятие эксперта с графика, причем замечено что в одно и тоже время в 8.00. Как раз в его планировщике стоит Start hour 8.00
Уже второй раз. В логе я единственное номер счета стер.

piranja.png
20170425.log

[Robby]

Спойлер

Piranha 1.7.0 , брокер alpari pro.ecn, счет реал.
Происходит снятие эксперта с графика, причем замечено что в одно и тоже время в 8.00. Как раз в его планировщике стоит Start hour 8.00
Уже второй раз. В логе я единственное номер счета стер.

Piranha 1.7.0 , брокер alpari pro.ecn, счет реал.
Происходит снятие эксперта с графика, причем замечено что в одно и тоже время в 8.00. Как раз в его планировщике стоит Start hour 8.00
Уже второй раз. В логе я единственное номер счета стер.

из-за отсутствия индюка X2 PRICE ZONE 2 ! в нулевом посте лежит архив.
Ах да, только нужно его переименовать точнее убрать восклицательный знак!

[master_255]

Не надо его из нулевого брать, там старая версия индикатора, нужно от сюда http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-to_piranhafx-x2-price-zone/16042/?do=findComment&comment=351833

[pafn61]

Наиболее красивое решение что я видел было сформулировано в этой статье....Концепция многоуровневого маркетмейкинга

Идея смещения ценовых диапазонов вслед за ценой при наращивании позиции не нова но сложно реализуема в маржинальной торговле. Пример - свежий советник от cmillion cm ea averange gread.(Работа советника:
открывается первая сеть, при безоткатном движении открывается вторая сеть в том же направлении но с начального лота.
При этом сеть противоположного направления так же работает и ее лотность зависит от кол-ва противоположных открытых сетей.
Если накопилось несколько сетей в одном направлении, то каждая сеть усредняется последующей. Т.е. советник всю сеть рассматривает как отдельную позицию.) Рано или поздно наступает момент когда депозит не справляется с нагрузкой. Может быть, есть смысл применить идею многоуровневого маркет-мейкинга к пирамидингу для PIRANHAfx X2 PRICE ZONE? Здесь потери ограничены спредом и комиссией открытых позиций. Хотя, это будет уже совсем другой советник!