[open source] [Советник] To_PIRANHAfx X2 PRICE ZONE

[master_255]

Что то я не пойму какой толк переворота с одинаковым лотом?
Если у нас два разнонаправленных ордера, с одинаковым лотом, на некотором расстоянии друг от друга то они всегда в минусе, у них нет уровня безубытка, это равносильно закрытию последнего ордера в минусе.

[Rever27]

Что то я не пойму какой толк переворота с одинаковым лотом?

Просто эксперимент, прогнал на графике - неудавшийся. Удалил.

Больше у меня идей нет, прикручивать всякие индюки методом тыка можно бесконечно. Думаю, можно подготавливать советник к чистке и оптимизации, если больше никто не предложит идей, как бороться с флетом.

---

Тест на рандоме EURUSD - просадка равно прибыли, по сути, показатели куда лучше, чем у обыкновенного мартина.

Piranha_v1.6.7.mq4
EURUSD_H1.htm
EURUSD_H1.gif
EURUSD_H1_№2_TurnFilter_PZ__ATR.htm
EURUSD_H1_№2_TurnFilter_PZ__ATR.gif

Изменено 1 апреля, 2017 пользователем Rever27

[PiKG]

Хочу показать одну "тему":

Вот тест сова версии 1.5.5

Торговля 2 дня из 5 в неделю, фильтр каналы ATR и ADX для переворота.
Тест с января 2013 по 30 марта 2017.



А вот тест сова версии 1.6.5.

Правда в этой версии не получится соблюсти идентичность параметров, если я правильно понял то в версии 1.6.5. фильтр ADX совмещен с фильтрацией как первого входа , так и переворота. Так же я не смог в настройках переворота добиться идентичности с версией 1.5.5.



___________________
Почему торговля 2 дня в неделю? Это сделано для того чтобы снизить количество переносов открытых сделок через выходные.
Оптимизация временного фильтра НЕ проводилась.

__________________________________
Вопросы:
1. Нет ли ошибок в коде версии 1.5.5, которые могли бы теоретически дать такую картинку тестера?

2. Если ошибок нема, то почему 1.5.5 проходит эту дистанцию, а 1.6.5. не проходит?

Piranha_v1.5.5._usdjpy_test_2013_2016_TDS_filtr_2days.htm
Piranha_v1.6.5._usdjpy_test_2013_2017.htm
Piranha_v.1.5.5_usdjpy_test_M15_ADXfiltr_2days_trade.set
Piranha_v.1.6.5_usdjpy_test_M15_ADXfiltr_2days_trade.set

[master_255]

Во первых у вас в сете 1.5.5 переворотный фильтр ADX включен, а в 1.6.5 его убрали:

1.5.5 с переворотным ADX

1.5.5 без переворотного ADX

Но основа слива была не в этом, в 1.6.5 вы включили фильтр первого входа по ADX с периудом 1, из за него он вошол чуть позже и попал в болтанку где ему всего нескольких пунктов не хватало:

1.6.5 с фильтром первого входа по ADX

1.6.5 без фильтра

[Rever27]

Версия 1.6.8
- Добавил возможность входа на второй линии канала ATR_Channel при достижении кол-ва колен ExpandChannelLvl. Сделано, чтобы сетка, набрав много ордеров строилась реже за счет расширения канала. Третью линию канала убрал из настроек из-за ненадобностью.

Думаю, можно начинать оптимизировать сов, если есть желающие.

Piranha_v1.6.8.mq4

[PiKG]

Во первых у вас в сете 1.5.5 переворотный фильтр ADX включен, а в 1.6.5 его убрали:

Все верно, я писал в посте, что идентичных параметров добиться не получится, может идея иметь раздельный фильтр по ADX на первый вход и переворот лучше чем совмещенный фильтр в 1.6.5?

Хотя это касается только более рискованного ММ. Изменено 2 апреля, 2017 пользователем PiKG

[master_255]

Что думаете на счет удаления "X2 PRICE ZONE 2"? Со стандартными параметрами он почти не фильтрует входы и только замедляет тестирование.

[PiKG]

Что думаете на счет удаления "X2 PRICE ZONE 2"? Со стандартными параметрами он почти не фильтрует входы и только замедляет тестирование.

В принципе я для прогонов использую сейчас в основном только настройку TurnFilter ATR, до PZ руки пока не дошли. Так что можно удалить.

[master_255]

Забыл что он еще в фильтре переворотов может участвовать, там он в принципе сильно влияет, пусть остается пока.

[Rever27]

Вообще на истории X2 PRICE ZONE 2 показывает неплохие входы в момент пересечения серой линии красной.

Спойлер

Решить нужен он или нет, должны тестеры, которых в ветке к сожалению нет.
Канал ATR+PZ/2 не думаю, что нам сильно нужен, мы можем и без него менять ширину канала ATR просто меняя период АТР или МА.

---

На рандоме пока только EURUSD неплохие результаты показал. Вообще, в идеале нужно уровень просадки вывести до 500$ на 0.01 лот, тогда можно будет спокойно заряжать на 5000$ на центовый счет.

USDCAD_H1.htm
USDCAD_H1.gif

Изменено 2 апреля, 2017 пользователем Rever27

[PiKG]

Вообще на истории X2 PRICE ZONE 2 показывает неплохие входы в момент пересечения серой линии красной.

Пока серая линия этого индикатора почти не работает в алгоритме, точнее ее единственная роль в первичном алгоритме - это подтверждающий параметр положения цены относительно канала X2PZ.
Но это единственный настраиваемый параметр индикатора. Конечно можно посмотреть что может дать эта линия, но это надо кодить.

Решить нужен он или нет, должны тестеры, которых в ветке к сожалению нет.

Тестеры есть, по крайней мере 1, но все это очень не быстро получается.

[Rever27]

Пока серая линия этого индикатора почти не работает в алгоритме

Ну на текущий момент серая линия подтвержает направление входа как дополнение к фильтру первого ордера. Вроде бы сильно входы она входы порезала.
Вообще меня смущает МАКД для входа, но ума не приложу, чем его можно было бы заменить.
В идеале нам бы найти фильтр для последующих колен сетки, чтобы открывались более редко, но метко ) Изменено 3 апреля, 2017 пользователем Rever27

[PiKG]

Ну на текущий момент серая линия подтвержает направление входа как дополнение к фильтру первого ордера. Вроде бы сильно входы она входы порезала.
Вообще меня смущает МАКД для входа, но ума не приложу, чем его можно было бы заменить.
В идеале нам бы найти фильтр для последующих колен сетки, чтобы открывались более редко, но метко )

Тут какая картинка, изначально только X2PZ использовался как сигнальный индикатор на вход. Но вероятно я "пролетел" со своим желанием сделать небольшой стоп лосс.
Когда была готова первая версия советника, то хоть как то "шатко валко" работала только 1 пара (евро бакс), но 2014 год напрочь не проходила из за не адаптивного алгоритма входа. На других парах со спредом превышающим 10 п(5 знак) был вообще АДЪ.))

И самое интересное, X2PZ НЕ используется так, как он по идее задумывался. По идее, серая линия этого индюка должна отвечать за установку стоп ордера или переворота и за трал. Может стоит в этом направлении посмотреть?

Спойлер

Потом добавил каналы атр и макд для проверки идеи, что возможно направление усредненной цены может дать какой то доп фильтр. Возможно так и есть.
НО для переворота, такой фильтр как макд, по моему, мнению не является определяющим фактором, там главное, попадем мы во флет или не попадем.
Я уже писал про волатильность. Изменено 3 апреля, 2017 пользователем PiKG

[Rever27]

PiKG Тут тогда вообще другая логика получается )
Если Мастер реализует, я не против )
Вообще хз, кака на счет этого дополнения, но тралл нужно точно к чему то привязывать, хоть к параболику, хоть к хай/лоу, хоть к МА, но в пунктах его неправильно сейчас держать, когда у нас все на волатильности построено.

[PiKG]

PiKG Тут тогда вообще другая логика получается )
Если Мастер реализует, я не против )
Вообще хз, кака на счет этого дополнения, но тралл нужно точно к чему то привязывать, хоть к параболику, хоть к хай/лоу, хоть к МА, но в пунктах его неправильно сейчас держать, когда у нас все на волатильности построено.

Согласен, логика получается другая. В принципе я с первичным совом и выходил сюда, чтобы "расшить" жесткий стоп, но Мастер предложил переворот.
По части трала, не сильно он от пунктов зависит на самом деле, настройки переворота такие, что нивелируют эту проблему.

Самая главная проблема -флет. 1 неудачный трейд (день или 2 дня) могут убить 2 года торговли.))

Кстати посмотрел настройку по переключению на переворот по бОльшему каналу ATR, там есть проблема на которую я уже указывал - переворот становится динамическим, и если нет резкого импульса, чтобы сработал этот переворот, то цена может начать болтаться в довольно широком коридоре, а это может привести к "намотке" переворотов, особенно в момент снижения дневной волатильности (расширяющийся треугольник).

Может стоит сделать статический переворот?

Спойлер

-------------------------------------------------------------

Вот, кстати влияние динамического переворота на счет.
3 года везло, хватало волатильности для закрытия в плюс, а 13 октября 2015 года везение закончилось.) Чуть дольше продлился флет.
Конечно это не является 100% неопровержимым утверждением, так как не известно чего было бы со статическим переворотом.)

Спойлер

Спойлер

Piranha_v1.6.8._usdjpy_test_2013_2017_M1.htm
Piranha_v.1.6.8_usdjpy_test_M1_2days_trade.set

Изменено 4 апреля, 2017 пользователем PiKG

[PiKG]

Уважаемые Мастер и Ревер, если нет больше никаких идей на изменение алгоритма, то может имеет смысл довести текущий вариант до релиза? Сделать сов устойчивым к реальной торговле?
Чтобы сов мог адекватно работать с проскальзываниями, разрывами соединения и с закрытием (случайным или нет) части сделок сетки.

[master_255]

Идей не то чтобы нет, просто нет времени на реализацию.

По рыночным ситуациям: реквоты и другие ошибки при открытии/закрытии ордеров уже обрабатываются. При закрытии части сделок безубыток пересчитается.
Борьба с разрывами это тейк профит? Как в классической сетке не сделать, так как разнонаправленные ордера закрываются по разной цене, которая постоянно меняется при плавающем спреде + потеряем CloseBy.

[Rever27]

Тейк профит советнику и вправду не нужен, пересчет значений происходит каждый тик, и после разрыва связи советник сразу же закроет сетки при первой возможности по достижению виртуального ТП.

Лично мне пока нечего добавить в советник. Я провел его оптимизацию по паре EURUSD, но скорость очень медленная. 66 часов занял прогон.
Оптимизация через TickStory с 18.10.2012 по 07.09.2015. Форвард/беквард - с 01.01.2012 по текущий момент.

Piranha_v1.6.8H1EURUSD.gif
Piranha_v1.6.8H1EURUSD.htm
Piranha_v1.6.8H1EURUSD.set

[PiKG]

Борьба с разрывами это тейк профит?

Скорее всего я больше имел ввиду, возможный разрыв связи в момент попытки активации переворота.
Так же хотелось бы знать, что будет с совом если один из ордеров будет закрыт не по логике советника?

[Rever27]

Так же хотелось бы знать, что будет с совом если один из ордеров будет закрыт не по логике советника?

ТП пересчитается, ибо нефиг ручками лезть в работу советника.

---

Поставил сет на реал 2000$ центовых, буду наблюдать. На оптимизацию запустил следующую пару.
Мастер, может можешь покопаться в коде, немного его ускорить? К примеру не проверять ТП сетки каждых тик, а только при открытии нового ордера и т.п. мелочи? Не хочу лезть в твою часть кода, ведь могу и сломать ) Изменено 7 апреля, 2017 пользователем Rever27

[master_255]

Ускорил без глобальных изменений в коде, просто пропуском неважных для работы в тестере функций.

Раскомментируй строчку #define FOR_OPTIMIZATION и получи версию в 3 раза быстрее

Standart:
(7215 bars, 28613470 bar states) processed in 0:00:27.612 (total time 0:00:33.759)

Optimization:
(7215 bars, 28613470 bar states) processed in 0:00:09.438 (total time 0:00:15.725)

Piranha_v1.6.8.mq4

[Rever27]

master255 Добавил для себя параметры для форвард теста с помощью Ексель. Новые версии делай через эту в будущем.

Piranha_v1.6.9.mq4

[master_255]

Поставил сет на реал 2000$ центовых, буду наблюдать.

Мониторинг то будет?

[Rever27]

Позже, как добавлю еще хоть какие нить сеты. Может вы все же придумаете граальный метод борьбы с флетом )

[PiKG]

Позже, как добавлю еще хоть какие нить сеты. Может вы все же придумаете граальный метод борьбы с флетом )

Думается это благородный, но утопичный порыв.))) Ведь тогда мартышка перевертыш соберет все деньги, ну или нарвется на противодействие.))

Я уже себе голову поломал напрочь, но похоже все сводится к одному, надо видеть будущее.)
На основе статистики пока не сильно выходит что то полезное, особенно без возможностей сбора этой самой статистики для анализа на достаточном историческом промежутке.
Но того что есть, в принципе достаточно для того чтобы чего то интересного сварганить в реал торгах.