[Советник] BinaryBeast: торговля по синтетическим потокам котировок

[Silentspec]

1 да
2 да
3 все

[master_255]

Silentspec, поясни почему в советнике с форекс терминала берется Bid а не (АСК+БИД)/2 как в первом посте.

Еще в коде есть CommonDelta, среднее смещение котировок, я так понимаю оно должно компенсировать постоянное смещение котировок. Но почему ты берешь от него абсолютное значение и увеличиваешь на него MinDelta?
Мне кажется если есть постоянное смещение, например допустим котировки альпари постоянно смещены относительно гранда на +5 пипсов (из-за спреда или тп.), это значит что условие на покупку у нас ближе на 5 пипсов а продаж на них же дальше, тогда логичнее эти 5 пипсов вычитать из котировок альпари, чтобы приблизить постоянное отклонение к 0, а когда мы добавляем их к MinDelta мы нормализуем условие на покупку, но условие для продаж отдаляем еще дальше.

[crux]

Инфа для размышлений:

включил одну пару на реальные торги на несколько минут (покурил и слил 10 баксов)), чтобы посмотреть, насколько "бумажный" подсчёт совпадает с реальностью. Есть один нюанс. Ордер закрывается сервером через минуту по последней пришедшей цене, но тик, на основе которого сов считает процент прибыльных и профит, может прийти ещё через N секунд. Было несколько сделок, когда ордер закрывался в loss, но следующий тик приходил уже в профит. Сов считает такой ордер прибыльным, хотя это было не так.

Изменено 21 февраля, 2017 пользователем crux

[Endyn]

1 да
2 да
3 все

Т.е. сейчас старый сов ArbitrageReader на опционном счёте заменить на сов infoReaderBattle? Для сбора данных... Или можно оставить прежний?

[bsv0976]

1 да
2 да
3 все

Т.е. сейчас старый сов ArbitrageReader на опционном счёте заменить на сов infoReaderBattle? Для сбора данных... Или можно оставить прежний?

Я поменял и отключил торговлю (TradePermission = фалсе)

[PartnerF]

Так....в журнале идет запись котировок, суфикс прописан - файл найти не могу :(
Путь к терминалу: "C:\Program Files (x86)\EXNESS ECN"
Путь к терминалу Wforex: "C:\Program Files (x86)\World Forex Trade Station REAL"
Где в таком случае должен лежать файл?

Снимок.PNG

[Endyn]

C:\Users\*****\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common\Files

Тут лежат.

[PartnerF]

Спасибо, большое :)
И еще один вопрос, в InfoReaderBattle суфикс тоже прописываем? В моем случае "e", так?

[Endyn]

Суфикс берётся для фильтра валют опционов. На обычном форексе не должно быть суфиксов.

[PartnerF]

Суфикс берётся для фильтра валют опционов. На обычном форексе не должно быть суфиксов.

Ответ: « Ответ #43 : Февраль 20, 2017, 10:53:44 am »

У кого суффиксы в парах на форексе, заменить надо на этих сов

Дмитрий, допилил сова,он теперь умеет считывать и с Форекс Брокеров с суфиксами ;)

[JESUSi]

У меня опять что-то не работает или что?_)

---

Добавлено: 21-02-2017 14:21:36

---

А не вроде поехал :)

ввв.png

[zliden]

Приветствую!
Скажите, кто ставил на ВПС - оба бота нормально работают?
У меня InfoWriter на Альпах - нормально работает (котировки идут).
А InfoReaderBattle на WFOREX - тихо.
Перезагрузил терминалы несколько раз - бесполезно...

[Silentspec]

В общем затея так себе, стабильные 66% процентов показывает GBPCAD, некоторые пары в районе 54-56%, многие в районе от 50 до 54 и некоторые ниже 50. Еще фунт в районе 57% стабильно держится, но 57 - это на грани, в районе нуля если проскальзывания учесть.
Попробую GBPCAD поторговать

[dimfx]

Silentspec, спасибо Вам за бота! Вы ГОЛОВА!!! Гениальную идею придумали)
Откуда тянули котировки, с альпари про есн? Реала?

---

Добавлено: 21-02-2017 17:44:53

---

Хочу поделится результатом работы. Правда на демо гранда. За 8 часов +5000%)) с риском 5% на каждую пару
Самому смешно))
Silentspec, как Вы думаете, может лучше тянуть котировки с демо?
Я, если не изменяет память слышал, что на демо поток котировок плотнее, чем на реале, что брокер фильтрует котировки как-то. Я тянул с демо тикмила - сделок много. Конечно, реал по торговле сильно отличаться может. Ну посмотрим, закинул бота на реал. Котиры так же с демо.

Стейт.rar

Изменено 21 февраля, 2017 пользователем dimfx

[JESUSi]

Хочу поделится результатом работы. Правда на демо гранда. За 8 часов +5000%)) с риском 5% на каждую пару
Самому смешно))
Silentspec, как Вы думаете, может лучше тянуть котировки с демо?
Я, если не изменяет память слышал, что на демо поток котировок плотнее, чем на реале, что брокер фильтрует котировки как-то. Я тянул с демо тикмила - сделок много. Конечно, реал по торговле сильно отличаться может. Ну посмотрим, закинул бота на реал. Котиры так же с демо.

Хочу тебя огорчить на реале на 5000% хуже.

[dimfx]

Хочу тебя огорчить на реале на 5000% хуже.

Откуда тянешь котировки?

[Fangahra]

Хочу поделится результатом работы. Правда на демо гранда. За 8 часов +5000%))

Уже выясняли, что демо гранда это чисто рекламная машина Гранда... к сожалению, на демо Гранда, что либо тестировать совершенно бессмысленно

[dimfx]

У кого какие результаты на реале?

[JESUSi]

Откуда тянешь котировки?

Да хоть от куда ты тяни эти котировки, хоть напрямую из межбанка, смысла нету. Дело в Гранде, он П*здит.

У кого какие результаты на реале?

У меня около нуля.

[Silentspec]

Да, на демке да на бумаге все круто, но на реале сливает - сильные проскальзывания.

---

Добавлено: 21-02-2017 19:48:58

---

Причем по 10 пипок проскальзывания практически на каждом ордере. Считай как будто со спредом торгуем. 10 пипок на каждом гребаном ордере на м1, Карл!!! Изменено 21 февраля, 2017 пользователем Silentspec

[dimfx]

Причем по 10 пипок проскальзывания практически на каждом ордере. Считай как будто со спредом торгуем. 10 пипок на каждом гребаном ордере на м1, Карл!!!

да уж...ну все равно идея замечтательная!

[PartnerF]

Да, идея однозначно клевая, но кто с банковскими котировками, поставьте на Wforex, проскальзывание меньше я думаю на нем :)

[JESUSi]

Да, идея однозначно клевая, но кто с банковскими котировками, поставьте на Wforex, проскальзывание меньше я думаю на нем

А смысл? Суть была в том что котировки Гранда отстают и на разницы цен входим(просто на реале конское проскальзывание вот сов и льет или около 0), а на ВФорексе котировки уж точно нормальные, и там просто ни одной сделки не откроется.

---

Добавлено: 21-02-2017 22:19:04

---

Если я правильно понял суть :) Изменено 21 февраля, 2017 пользователем JESUSi

[crux]

Поправил себе InfoReaderBattle.mq4 , чтобы считал стату по реальному тику закрытия, а не по следующему, поставил пока на мажоры, донором IC Markets ECN. Результаты в корне изменились. Один лишний тик, а как много значит.

USDJPY: 50% (на старом было 59%)
GBPUSD: 52%
EURUSD: 55%
USDCAD: 42% (можно развернуть сделки ))
USDCHF: 62% (но мало данных пока)

по остальным пока вообще нет сделок. Понаблюдаю пару дней, но похоже, что не тема, как минимум с IC Markets. Наверняка, время торговли тоже имеет влияние, предположительно на сильных движениях должно быть лучше, но для такой статистики нужны более глубокие доработки.

Изменено 22 февраля, 2017 пользователем crux

[Silentspec]

Тема не пошла, так делать не стоит!
Работает только на демо!