[Советник] Charlie

[AndrewR]

Кстати, при наблюдении за работой сова "в живую", заметил такую закономерность - некоторые пары, особенно фунтовые - после появления сигнала "пробегают" против нашей позиции порой по нескольку старых пунктов в течении 1-3 минут в основном. Не знаю, оправдана ли такая идея - а что если в советнике ввести ещё параметр - пауза от появления сигнала до открытия.И уменьшать время экспирации на соответствующее количество минут/секунд. Понимаю, что протестировать такое будет скорее всего невозможно. Но, возможно на реале это даст нам те самые часто недостающие "полпункта" до положительного исхода сделки. Имеет такая идея право на жизнь?

[kozebulka]

Но, возможно на реале это даст нам те самые часто недостающие "полпункта" до положительного исхода сделки.

Руками так и торговал на одной 15-минутной свече: почти всегда свеча дает откат в первые 5 минут, а потом уже в нашу сторону.

[otherf_]

Мониторинг версии 1.04
Заменил процент на фиксированный лот $2.

[Endyn]

Н-да... Ливанул малёха... Тут даже мартин бы не вытащил... Надо будет пары отбраковать и тогда не страшно будет жить дальше :)

[Silentspec]

В версии 1.04, последней, что я выложил, все уже отбраковано:



Максимум убыточных подряд за этот период - 6 шт, максимум прибыльных подряд - 19 штук <:-p>

---

Добавлено: 05-04-2017 18:43:11

---

И еще. Наконец тесты полностью бьются с реалом, один в один. Проверял сегодня те сделки, что успели открыться с тестером. Единственное, там, где разница 2-3 новых пункта, могут отличаться. Изменено 5 апреля, 2017 пользователем Silentspec

[otherf_]

И еще. Наконец тесты полностью бьются с реалом, один в один. Проверял сегодня те сделки, что успели открыться с тестером.

Горизонтальная ось - это количество сделок?
Как это "тест с 2017 года"?
Тут же всего 90 дней с начала года прошла :)

[Silentspec]

Ну да с начала года тест по всем парам, что есть в сетах.

[Dikovinka]

Мониторинг версии 1.04
Заменил процент на фиксированный лот $2.

Почти пол депозита в просадке мониторинг показывает @-)

[Endyn]

Максимум убыточных подряд за этот период - 6 шт,

на мониторинге уже есть 10 убыточных подряд.

[VERON]

Такой быстрый слив еще надо поискать

[Silentspec]

Мда, косяк какой то... :(

[otherf_]

Мда, косяк какой то... :(

Чарли 1.02 хорошо работал. :(
Последующие версии как-то не очень.
Даже со вчерашними изменениями, продолжает лить.

[Silentspec]

Да...
Неправильно я заоптил... Попробую по-другому. Если не получится, возьму 1.02 за основу, все оставлю то же, только прикручу попытки открытия ордеров и гмт.

[otherf_]

Отлично. Тогда ждём. :)

[Endyn]

У кого остался мониторинг для 1.02, кто не поменял на 1.04 - выложите, пожалуйста.

[crux]

Неправильно я заоптил...

Сайлент, поделись в чём неправильность была, все вместе подумаем. 76% прибыльных - отличный результат, если ты говоришь, что сделки в тестере совпадают с реалом. Например, сливные сделки сегодня совпадают по тестам? В чем ошибка?

[AndrewR]

Если эта инфа чем то будет полезна - у меня сделки идентичны монитору коллеги otherf_. Не заработал, но и не слил. Если бы не работающий на этом счёте ОТ на одной паре, то был бы небольшой плюс. И подряд 9 лосей не было.

[crux]

Оффтоп: а на форуме можно как-то ограничить доступ одному, конкретно взятому, неконструктивному персонажу буквально в пару веток? Где подписаться? )

[Silentspec]

Совпадать то совпадают... и убыточные тоже.
Короче решил я попробовать, как делает один знакомый чел на бирже - оптит по последнему куску, потом смотрит на старой истории, чтобы примерно похожая была статистика. Ну вроде похожая была :)
Думается мне не вариант это.
Я 102 версию так оптил: сначала часы на периоде 12-17, потом все индикаторы и все остальное на 0-12 и форвард по 12-17.
Сейчас еще хочу смтореть на котиры гранда 17-18, если ок, оставляем, если нет - пробую убирать часть часов, что уже включена. новые не добавляю, ибо подгонка.

[Endyn]

Ты лучше просто признайся что ты неудачник и сливатор. Сколько можно сливать? Это уже который бот сливает?
Я думаю пора закрыть твою ветку.

Так... Ты хоть раз за всё время существования этой ветки ответил на задаваемый тебе вопрос предложить какие-то варианты, идеи, подходы из твоих личных наработок, которые работают? Что-то реальное, рабочее? Математические модели, обоснования...
Вот и не надо рака за камень загонять! А умничать из-под раков под камнями мы и сами умеем... :)

---

Добавлено: 06-04-2017 05:56:23

---

Совпадать то совпадают... и убыточные тоже.

Думаю, дело, опять таки, в скольжениях, малом кол-ве тиков, входах не на открытии новой свечи секунда в секунду. Поэтому такая разница тестов на истории и реальных торгах. Сделки могут совпадать, но входы по каждому тику - нет. Изменено 6 апреля, 2017 пользователем Endyn

[otherf_]

Неправильно я заоптил... Попробую по-другому. Если не получится, возьму 1.02 за основу, все оставлю то же, только прикручу попытки открытия ордеров и гмт.

Мне тоже кажется, что проблема 1.04 именно в настройках сетов.

[Rinat]

Есть еще мысль по Чарли 1.04 Silentspec. Она конечно авантюризмом попахивает, но как на бирже без него любимого...)
В общем версия 1.04 совершает не мало сделок за сутки. Вроде и динамика стабильно сливная. Одно из преимуществ рынка опционов - отсутствие спреда. А если сделать копию версии 1.04 которая при тех же возникающих сигналах будет открывать зеркальные сделки.
Поставить обоих Чарли на недельку с одинаковыми настройками и возможно метод работы от противного удивит...)

[crux]

Есть еще мысль по Чарли 1.04 Silentspec. Она конечно авантюризмом попахивает, но как на бирже без него любимого...)
В общем версия 1.04 совершает не мало сделок за сутки. Вроде и динамика стабильно сливная. Одно из преимуществ рынка опционов - отсутствие спреда. А если сделать копию версии 1.04 которая при тех же возникающих сигналах будет открывать зеркальные сделки.
Поставить обоих Чарли на недельку с одинаковыми настройками и возможно метод работы от противного удивит...)

Не удивит, комиссия брокера за прибыльную сделку это тот же спред.

[Игорь Трофимов]

Есть еще мысль по Чарли 1.04 Silentspec. Она конечно авантюризмом попахивает, но как на бирже без него любимого...)
В общем версия 1.04 совершает не мало сделок за сутки. Вроде и динамика стабильно сливная. Одно из преимуществ рынка опционов - отсутствие спреда. А если сделать копию версии 1.04 которая при тех же возникающих сигналах будет открывать зеркальные сделки.
Поставить обоих Чарли на недельку с одинаковыми настройками и возможно метод работы от противного удивит...)

Полностью поддерживаю!

[Rinat]

Комиссия брокера как спред может конечно рассматриваться, но не в этом случае. Я имею в виду, что в данном случае зеркальная сделка будет открыта по той же цене, что и основная, а значит и результат будет у одного сова "+" у другого "-"; не может буть чтоб у одного был "-" и у другого "-". Т.е. я хочу сказать нет на бинарных опционах коридора у разнонаправленных сделок образуемого спредом.
У меня вот у версии 1.04 41% положительных сделок и 59 отрицательных. Скорее всего можно откоректировать настройки и будет например 25% на 75%.
Но это все так... в рамках "мозгового штурма".... )