[W1] Торговая стратегия Spring

[Fox1]

Опять я не сдержал своих эмоций... Ну, почему не комментируете текущие сетки и сделки ?

Да потому что, просадки по текущим сделкам могут превышать прибыль за год торговли. Я это сам испытал. Последней каплей для меня стал GBPCHF. Психологически непросто наблюдать за такими просадками, да если еще и своп минусовой. В Спринге прибыль ограниченна, а вот убыток не ограничен ни чем. Есть только надежда на разворот, которая рано или поздно разбивается о реальность.

[keramir]

Спойлер

Дошло до людей. А говорил я об этом дней 10 назад. За мысли " крамольные " получил бан. Модераторам - респект и уважуха.

Изменено 29 мая, 2018 пользователем test13

[Виктор 7777]

Спойлер

Дошло до людей. А говорил я об этом дней 10 назад. За мысли " крамольные " получил бан. Модераторам - респект и уважуха.

Ты пришел в ветку в которой торгуют сеточным методом без стопов и пытаешься нам что то доказать)) Все кто торгует по Спринг взяли риски лично на себя. Как будто на этом ресурсе все представленные системы торгующие с стоп лосами торгуют в плюс и не сливают... скажи спасибо что тебе дали концепцию, дальше думай головой.

Изменено 29 мая, 2018 пользователем test13

[alexsor]

Спойлер

Дошло до людей. А говорил я об этом дней 10 назад. За мысли " крамольные " получил бан. Модераторам - респект и уважуха.

Модераторы всё правильно делают. Эта тема для торговли сеткой без стопов. Поэтому "открывать истину", что торговать без стопов плохо -это тема другой ветки.

А бан вы получили не за МЫСЛИ, а за некорректный метод их донесения.

Как аналогия...
я думаю, Коперника сожгли не за его мысли, что Земля "не в центре мира", а за его гнусный характер. Видимо, надоедал церковникам и простым людям, забегая прямо в церковь со своими трудами, вместо того, чтобы "сидеть в другой ветке форума".

Изменено 29 мая, 2018 пользователем test13

[Dimonian]

У кого не получается торговать прибыльно, снижайте лот или торгуйте на демке , я лично быстрых денег не встречал ни на бирже ни в реальном бизнесе .

[PantherFX]

keramir В ветке стратегии, использующую сетку, тем более на всех парах, рано или поздно появится значительная просадка. Её может не быть год-два, на третий родится по любому. И ММ, даже суперконсервный, при хорошем тренде в большинстве случаев не спасает. Примеров на форуме за последний период тьма. Самой известной сетке-роботу тоже наступал крантец при стандартных сетах и т.п. Поэтому ну реально не стоит настраиваться на вечный кайф при данной торговле. Словить Коляна или большую просадку ( в завимости от ММ) вполне ожидаемый, но не частый результат. Главное что по умолчанию все это должны понимать. :)

[keramir]

Спойлер

Да, это всё понятно. Основная мысль была не та, о которой все пишут. Я и сам торгую Сеткой, и без стопов, и был в просадке, но гораздо меньшей т.к. контролирую её руками + меняю строй торгов. Основная мысль - это то, что озвучивается и показывается в видео только мизерная часть отработки, а львиная доля, листа на 3 формата А4 просадочных ордеров, скромно сидит в тени. Понятно, что увидев такую простыню мало кто на это чудо позарится. А просадка - это норма для любой стратегии. Вопрос только в том, когда закроется... ;)

Изменено 29 мая, 2018 пользователем test13

[test13]

Развели тут лирику. Дальше посты только по теме ТС.

[Dimonian]

По сути торговля по системе Spring ведется как правило против тренда , если открывать ордера наоборот по тренду , ни кто не пробовал ?

[alexsor]

У меня в последнее время, после наблюдений за торговлей, возникает убеждение, что практическая работа по спрингу - это та самая фраза-предостережение... " НЕ СТОИТ ЛОВИТЬ ПАДАЮЩИЕ НОЖИ".

Одно дело в тестере проверить на истории несколько лет, а другое дело сидеть в текущей просадке с 5 ордерами и размышлять, уникальный ли подвернулся случай все слить, или сможет все-таки "отпружинить" в коррекцию ? :)).

Мои размышления (никого и ничего не ругаю..сам доработать не могу..просто мысли вслух по теме ...)

Я думаю, что спрингу (ловле падающих ножей) не хватает доработки в виде двух важных моментов :

1) нужно ловить нож только тогда, когда есть убеждение, что он притормозил свой полет.
Фундаментальный анализ слишком "неповоротлив" для улавливания "торможения".
Я пытаюсь использовать разворот WPR для этого дела.
С другой стороны стратегия спринг заточена на поиск "максимального пробега и желательно без хвоста".
То есть по стратегии желательно, чтобы не было отскока (замедления) при входе в сделку.
Парадокс.

2) нужен stop loss, чтобы руку совсем не оторвало при ловле ножа.
Тут уже писал pvba, что неограниченный убыток при ограниченной прибыли -это зло.
Опять же, спринг заточен на сеточную торговлю. А стоп-лосс в сеточной стратегии - это тоже зло :)
Парадокс.

Вывод: система пародоксальна, то есть не имеет логического объяснения, и система без возможностей установки стопов для получения преимущества.

С другой стороны, мониторинг системы в роботесте до сих пор в плюсе и имеет неплохие статистические показатели за год
http://www.myfxbook.com/members/Merlin777/spring-tradelikeaproru/2110212
:-b

[Old Oleg]

Всем привет! Всех с наступившим календарным летом!!!
Spring&Poker. Отчёт по сделкам 2018.05.28 по 2018.06.01

[Dimonian]

У меня в последнее время, после наблюдений за торговлей, возникает убеждение, что практическая работа по спрингу - это та самая фраза-предостережение... " НЕ СТОИТ ЛОВИТЬ ПАДАЮЩИЕ НОЖИ".

Я использую спринг как хеджирующую систему для своей , сколько не пытался что то придумать всегда в итоге получаются замки , так что пока это лучший вариант (захеджировать убыточный ордер по спрингу и дальше по этой паре работать только в противоположном направлении) . Тестирую конечно и спринг в чистом виде , интересная система (правда слился уже разок по ней ) , что то нужно наверное доработать .

[Old Oleg]

интересная система (правда слился уже разок по ней ) , что то нужно наверное доработать .

а можно поподробнее?
величина депозита, торгуемый лот, на чём и когда слив

[Dimonian]

интересная система (правда слился уже разок по ней ) , что то нужно наверное доработать .

а можно поподробнее?
величина депозита, торгуемый лот, на чём и когда слив

Олег , я без претензий , сумма была для меня не критичная , месяца четыре без убыточной торговли , расслабился наверное.А так если конкретнее , в январе фунт канадец пара отработала быстро , но нужно было передвинуть тейкпрофит , дело какого то часа , занят был , не успел вовремя . Лот тоже наверное великоват , короче без претензий моя вина . Да и вообще какие тут могут быть претензии , все же тут по собственной воле ...

[Old Oleg]

интересная система (правда слился уже разок по ней ) , что то нужно наверное доработать .

а можно поподробнее?
величина депозита, торгуемый лот, на чём и когда слив

Олег , я без претензий , сумма была для меня не критичная , месяца четыре без убыточной торговли , расслабился наверное.А так если конкретнее , в январе фунт канадец пара отработала быстро , но нужно было передвинуть тейкпрофит , дело какого то часа , занят был , не успел вовремя . Лот тоже наверное великоват , короче без претензий моя вина . Да и вообще какие тут могут быть претензии , все же тут по собственной воле ...

Ну так может тогда ответил на свой вопрос, что нужно доработать?
Может просто торговать по правилам стратегии? :)

[Dimonian]

Ну так может тогда ответил на свой вопрос, что нужно доработать?
Может просто торговать по правилам стратегии?

Ну знаешь , лично для себя я доработал , а конкретно по стратегии я думаю можно наверное добавить плановый вывод прибыли (для начала с покрытием первоначально вложенных средств) , как то может ограничиться каким то количеством одновременно торгуемых пар (ну прикинь десять пар по десять ордеров по любасу слив ), ну мало ли что можно добавить , книга то твоя - ты и пиши .

[Old Oleg]

Spring&Poker. Отчёт по сделкам 2018.06.04 по 2018.06.08 Отличное начало летней торговли!
В ответ на предыдущий пост продолжаю писать "книгу" :)

[Alexei_m]

ну прикинь десять пар по десять ордеров по любасу слив

Совершенно не согласен. По статистике как раз, из большого кол-во пар, остается одна - две, редко три. На тех которые остались и бывают просадки.

[Dimonian]

ну прикинь десять пар по десять ордеров по любасу слив

Совершенно не согласен. По статистике как раз, из большого кол-во пар, остается одна - две, редко три. На тех которые остались и бывают просадки.

Ну это у кого как , у меня вся статистика позднее 14 года изменилась , движения относительно основных продуктов (те сырьевая , драг и пищевая, и всякая другая движущая товарная база) , все по новому . Я к тому что статистика вещь упрямая , но крайне не надежная . Я не навязываю , размышляю просто ...

[alexsor]

Я к тому что статистика вещь упрямая , но крайне не надежная . Я не навязываю , размышляю просто ...

статистика- "вещь упрямая, но гибкая" :)
статистика - это научный подход. а научный подход не может быть ненадежным :d

[Dimonian]

Я к тому что статистика вещь упрямая , но крайне не надежная . Я не навязываю , размышляю просто ...

статистика- "вещь упрямая, но гибкая" :)
статистика - это научный подход. а научный подход не может быть ненадежным :d

статистика не может быть гибкой , это данные (они такие какие есть) , традиционная наука прежде всего основана на статистике , но бывают случайные открытия (увидел и сразу открыл) , бывают по наитию , чего только не бывают .

[alexsor]

Я к тому что статистика вещь упрямая , но крайне не надежная . Я не навязываю , размышляю просто ...

статистика- "вещь упрямая, но гибкая" :)
статистика - это научный подход. а научный подход не может быть ненадежным :d

статистика не может быть гибкой , это данные (они такие какие есть) , традиционная наука прежде всего основана на статистике , но бывают случайные открытия (увидел и сразу открыл) , бывают по наитию , чего только не бывают .

значит, по вашему традиционная наука прежде всего основана на "крайне ненадежной вещи" (статистике) ?

p.s
гибкость- я имел ввиду способность данных претерпевать изменения во времени. эти изменения "вырабатывают новые стат.данные". например, волатильность или корреляция валют. как не веди статистику волатильности и корреляции по парам валют, с годами все меняется и численно и направленно (из-за фундаментального анализа)

[Dimonian]

значит, по вашему традиционная наука прежде всего основана на "крайне ненадежной вещи" (статистике) ?

p.s
гибкость- я имел ввиду способность данных претерпевать изменения во времени. эти изменения "вырабатывают новые стат.данные". например, волатильность или корреляция валют. как не веди статистику волатильности и корреляции по парам валют, с годами все меняется и численно и направленно (из-за фундаментального анализа)

да прежде всего на статистике или какой то идее , статистика и мысль первичны по очереди , с определением гибкости согласен статистика статична но технически может меняться .
Изменено 15 июня, 2018 пользователем Pavel888

[Old Oleg]

Всем привет!!! Spring&Poker. Отчёт по сделкам 2018.06.11 по 2018.06.15 Самая кислая неделя года.

[Old Oleg]

Всем привет!!! Spring&Poker. Отчёт по сделкам 2018.06.18 по 2018.06.22 Реванш за прошлую неделю!