[W1] Торговая стратегия Spring

[Old Oleg]

Год выпуска: апрель 2016
Период времени: W (недельные свечи)
Время торговли: С открытия рынка в понедельник до закрытия сделок
Валютные пары: Любые

 

 

---

 

Описание:
По сути это ещё одна модернизации торговой стратегии "Ва-Банк", только не для разгона депозита, а для стабильного дохода с жёстким соблюдением Мани Менеджмента и выведением всех открытых сделок в прибыль. Сколько Пружину ни растягивай, она обязательно сожмётся, а рынок обязательно скорректируется. Удобна для людей с ограниченным временем для торговли.

 

 

 

---

 

Индикатор:
candle_body_size

Вспомогательный советник:
ArgoAverager 3.0

 

 

 

---

 

Правила стратегии:

1) В выходные ищем тело недельной свечи более 200п (4х знак) (индикатор candle_body_size)
2) Сразу на открытии рынка, в понедельник, входим против недельной свечи на ожидании коррекции
3) Тейк 50п (4х знак), стопов нет.
4) Усреднение тем же лотом через 100п с помощью советника ArgoAverager3.0, тейк в советнике устанавливаем бу+50п (4х знак)
5) ГЕП в сторону открытия позиции более 15п (4х знак)отменяет вход.
6) Мани Менеджмент - лот 0,10 на 10 000 единиц депозита. (при открытии нескольких пар лот 0,10 на каждую, т.е. общий лот будет 0,10*количество пар)
7) Ожидание тейка 48 часов, далее закрываем сделку при выходе в без убыток.
8) Не торгуем последние 2 недели декабря и первые 2 недели января, а так же в преддверии очень значимых новостей.

 

 

 

 

---

 

Статистика с 25.04.2016 по 05.09.2016

Открыто 101 сделка
63% закрыто с первого ордера
19% с одним дополнительным ордером
11% с 2-мя доп ордерами
4% с 3-мя
3% с 4-мя
3% с 5-ю

62% сделок закрылось в понедельник
23% во вторник
6% в среду
3% в четверг
3% в пятницу
4% в следующий понедельник

Все 100% сделок отработали с прибылью
Открывалось одновременно до 9ти валютных пар, самая быстрая отработка 20 минут.
Заработано 8 315п (4х знак)

 

 

 

---

 

 

 

 

 

_https://prntscr.com/cgj0id

 

 

 

 

Спойлер

Советник от alex32926:
Spring V7_7.1 - https://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/w1-torgovaya-strategiya-spring/14617/?do=findComment&comment=351847
Spring V7_7.2 - https://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/w1-torgovaya-strategiya-spring/14617/?do=findComment&comment=353351
Spring V7_7.3 - https://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/w1-torgovaya-strategiya-spring/14617/?do=findComment&comment=354582
Исходник советника V7_7.3 - https://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/w1-torgovaya-strategiya-spring/14617/?do=findComment&comment=357807
Сеты от NickolaG:
30/04 2017 - https://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/w1-torgovaya-strategiya-spring/14617/?do=findComment&comment=357240

Советник от UASpace:
Sovetnik_iDev_Spring_Duo_v1.3.1 - https://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/w1-torgovaya-strategiya-spring/14617/?do=findComment&comment=358144
Sovetnik_iDev_Spring_Duo_v1.3.2 - https://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/w1-torgovaya-strategiya-spring/14617/?do=findComment&comment=358458
Sovetnik_iDev_Spring_Duo_v1.3.7 - https://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/w1-torgovaya-strategiya-spring/14617/?do=findComment&comment=361997

 

Советник от usver73:
Spring V8.12.1 - https://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/w1-torgovaya-strategiya-spring/14617/?do=findComment&comment=366322
Spring V8.16 - https://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/w1-torgovaya-strategiya-spring/14617/?do=findComment&comment=370251
Spring V8.22 - https://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/w1-torgovaya-strategiya-spring/14617/?do=findComment&comment=374090
Spring V8.24 - https://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/w1-torgovaya-strategiya-spring/14617/?do=findComment&comment=376174
Spring V8.25 - https://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/w1-torgovaya-strategiya-spring/14617/?do=findComment&comment=377076
Spring V8.26 - https://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/w1-torgovaya-strategiya-spring/14617/?do=findComment&comment=377702
Сеты от NickolaG:
https://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/w1-torgovaya-strategiya-spring/14617/?do=findComment&comment=376029

Рабочий индикатор
VaBank_v3 - https://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/w1-torgovaya-strategiya-spring/14617/?do=findComment&comment=363449

 

 

 

Обзор стратегии на сайте

 

 

 

 

Советник под стратегию и сеты к нему

 

 

 

 

---

 

Мониторинг в Роботесте:
Старт: 11.05.2017
На мониторинге стоит советник Spring V7_7.3 и сеты от NickolaG
с 12.12.2018 Spring V8.26 с сетами от 8.23

 

 

 

 

 

 

Screenshot_1.png
Argo+Averager+EA.zip
candle_body_size.ex4
candle_body_size.mq4

 

[robinzon96]

есть пара вопросов:

Цитата

Сколько Пружину ни растягивай, она обязательно сожмётся

не факт:

Спойлер

Цитата

Все 100% сделок отработали с прибылью

да лаадно.. :-/ а усредняющие ордера?

Цитата

Статистика с 25.04.2016 по 05.09.2016

статистика - оно, конечно, хорошо, но для торговой стратегии на недельных свечах, 4,5 мес. статистики не мало, что-бы говорить о стабильном доходе? :-/
ну а вообще - возможно, да.. до поры, до времени Изменено 11 сентября, 2016 пользователем robinzon96

[Old Oleg]

есть пара вопросов:

Цитата

Сколько Пружину ни растягивай, она обязательно сожмётся

не факт:

Цитата

Все 100% сделок отработали с прибылью

да лаадно.. :-/ а усредняющие ордера?

Цитата

Статистика с 25.04.2016 по 05.09.2016

статистика - оно, конечно, хорошо, но для торговой стратегии на недельных свечах, 4,5 мес. статистики не мало, что-бы говорить о стабильном доходе? :-/
ну а вообще - возможно, да.. до поры, до времени

я не говорю о полном сжатии, нам нужно то 50п и график Н4 в данной стратегии не показатель

часть ордеров естественно закрывается в минусах, но общая сделка по инструменту в плюсе

4,5мес для любой стратегии не показатель, но на недельных свечах мы ищем по сути только вход, сама стратегия всё же носит краткосрочный характер ( в течении недели закрылось 96% сделок)

дальше все входы и отработку буду выкладывать и в этой ветке, наблюдаем :)

[Maxviolet]

считаю немаловажным указать и просадку (про мультлот просмотрел :d - виноват)
я бы еще ставил к этой стратегии и ArgoGuardian с ограничением, скажем, в 20% от депо - совсем без стопов торговать не вариант имхо
вообще, мне такой подход нравится больше Ва-Банка

Изменено 11 сентября, 2016 пользователем Fatalizm

[Old Oleg]

считаю немаловажным указать и просадку, а так же мультлот для сетки

максимум была сетка из 5ти ордеров лот 0,10 на 10 000 депозита - просадка 400п+300п+200п+100п=1000п (10% от депозита по ММ)
общая максимальная просадка была 15%

усредняющий лот не увеличивается, в сетке работает тот же лот, которым входим в сделку

[asbest]

Если возможно, то выложите ваши настройки советника.

[Old Oleg]

Если возможно, то выложите ваши настройки советника.

Настройки советника ArgoAverager 3.0

не забывайте: лот в советнике должен быть таким же, каким заходите в сделку
советник ставится ПОСЛЕ открытия сделки

Argo.png
Argo.set

Изменено 11 сентября, 2016 пользователем Old Oleg

[pozner67]

Old Oleg

Выложите индикатор и советник в шапку пожалуйста

[Brom]

Все понравилось, кроме отсутствия стопов, как услышу, что где-то стопов нет, прям с души воротит.

[sent226]

Все понравилось, кроме отсутствия стопов, как услышу, что где-то стопов нет, прям с души воротит.

согласен, вкладывался в пару паммов, которые так же были заточены на откаты...оба были слиты из-за продолжительных безоткатных движений
буду все таки тестировать с ограничением убытка скажем в 10-12%

[robinzon96]

Цитата

буду все таки тестировать с ограничением убытка скажем в 10-12%

конечно, пробуйте, но мне кажется, что, при таком раскладе, убытки сожрут всю прибыль

[sent226]

Цитата

буду все таки тестировать с ограничением убытка скажем в 10-12%

конечно, пробуйте, но мне кажется, что, при таком раскладе, убытки сожрут всю прибыль

это защита от полного слива!
лучше потерять наработанную прибыль по ТС, чем потерять депозит l-)(но это всего лишь мое мнение)

[Old Oleg]

Все понравилось, кроме отсутствия стопов, как услышу, что где-то стопов нет, прям с души воротит.

согласен, вкладывался в пару паммов, которые так же были заточены на откаты...оба были слиты из-за продолжительных безоткатных движений
буду все таки тестировать с ограничением убытка скажем в 10-12%

Обратите внимание, очень много сделок идёт как раз по глобальному тренду (неделька), правда это не спасает от открытия дополнительных ордеров. По поводу стопов, понимаю, но не думаю, что получится их удачно сюда прикрутить, пробуйте, будем смотреть.

Есть ещё один момент, который можно сделать фильтром на вход, это пятничный хороший откат и образование на недельке большого хвоста, т.е. откат на который я рассчитываю в понедельник произошёл в пятницу, это тоже может отменять вход, пока наблюдаю за этим.

Свеча_с_большой_тенью.png

Изменено 11 сентября, 2016 пользователем Old Oleg

[Archikzn]

Цитата

1) В выходные ищем тело недельной свечи более 200п (4х знак)

Почти каждую неделю будете входить по фунтйене и фунтауд про остальные пары либо надо забыть либо для каждой свой размер свечи продумать.

[Old Oleg]

Цитата

1) В выходные ищем тело недельной свечи более 200п (4х знак)

Почти каждую неделю будете входить по фунтйене и фунтауд про остальные пары либо надо забыть либо для каждой свой размер свечи продумать.

ну пока из 19 недель 13 раз открывалось от 5 до 9 инструментов
с последними неделями согласен ещё фунт/кад
по сути список инструментов можно и добавить, что может быть и сделаю, если входов будет мало, хотя как то франк я не очень

[sent226]

Все понравилось, кроме отсутствия стопов, как услышу, что где-то стопов нет, прям с души воротит.

согласен, вкладывался в пару паммов, которые так же были заточены на откаты...оба были слиты из-за продолжительных безоткатных движений
буду все таки тестировать с ограничением убытка скажем в 10-12%

Обратите внимание, очень много сделок идёт как раз по глобальному тренду (неделька), правда это не спасает от открытия дополнительных ордеров. По поводу стопов, понимаю, но не думаю, что получится их удачно сюда прикрутить, пробуйте, будем смотреть.

Есть ещё один момент, который можно сделать фильтром на вход, это пятничный хороший откат и образование на недельке большого хвоста, т.е. откат на который я рассчитываю в понедельник произошёл в пятницу, это тоже может отменять вход, пока наблюдаю за этим.

если сделка по тренду, согласен про доп ордера
пятничный хвост-хороший фильтр

[Jin]

Решил посмотреть на истории. Для примера взял GBPJPY. Прогнал с 01.01.2015 по сегодняшнюю дату. Но немного отступил от правил, не делал закрытие по б.у., если время открытия ордера превышало 48 часов, а ждал всегда только профита. максимальная просадка оказалась на половину депозита (при лоте=0.01 на 1000$ депозита). И максимально было произведено 7 усреднений, т.е. цена уходила на 700 (старых) пунктов против нас.

Тест_GBPJPY.jpg
Отчёт_теста_GBPJPY.pdf

Изменено 12 сентября, 2016 пользователем Jin

[Old Oleg]

Решил посмотреть на истории. Для примера взял GBPJPY. Прогнал с 01.01.2015 по сегодняшнюю дату. Но немного отступил от правил, не делал закрытие по б.у., если время открытия ордера превышало 48 часов, а ждал всегда только профита. максимальная просадка оказалась на половину депозита (при лоте=0.01 на 1000$ депозита). И максимально было произведено 7 усреднений, т.е. цена уходила на 700 (старых) пунктов против нас.

никогда не доверял тестерам
1 лот просадка 100п менее 10$ накругло берём -10
2 лот -20
3 лот -30
4 лот -40
5 лот -50
6 лот -60
7 лот -70

складываем все минуса = менее (т.к. это фунтйена) -280$ (28% от 1000)

как мог тестер больше насчитать, не знаю

поправьте, если я не прав

если можно дату этой сделки

[Jin]

Цитата

там чётко написано про одну фунтйену, всё равно надо посмотреть, дату сделки, я не вижу такой просадки на начале 2015 года

Приложил полный отчёт теста в ответ #16. В нем вся эта серия началась с открытия ордера №12 (строка 20) в списке операций под графиком - 24.08.2015. И далее продолжалось до открытия ордера №19 (строка 56), после чего начались тейки по всей этой сетке из семи ордеров.
Там указаны цены открытия и как перемещался тейк. Мог, конечно, и я напутать в коде что-то, но по отчёту сделок, вроде похоже на ту логику, которую я закладывал. Повторюсь, что после истечения 48 часов от открытия первого ордера в сетке, перевода в б.у. не было. Общий тейк для серии всегда рассчитывался, как б.у. + 50п. Гэпы не учитывал совсем.
А баланс просел более 280$ потому, что там параллельно (через неделю от открытия ордера №12) началась ещё одна серия ордеров - с ордера №20, по №26. Вот и получилось примерно в 2 раза больше 280$.
Т.е. надо тогда не открывать ордера, если выполняются все условия, но есть незавершённая сетка ордеров по данному инструменту, - добавить в правила ТС, если хотите :) Изменено 12 сентября, 2016 пользователем Jin

[Old Oleg]

Цитата

там чётко написано про одну фунтйену, всё равно надо посмотреть, дату сделки, я не вижу такой просадки на начале 2015 года

Приложил полный отчёт теста в ответ #16. В нем вся эта серия началась с открытия ордера №12 (строка 20) в списке операций под графиком - 24.08.2015. И далее продолжалось до открытия ордера №19 (строка 56), после чего начались тейки по всей этой сетке из семи ордеров.
Там указаны цены открытия и как перемещался тейк. Мог, конечно, и я напутать в коде что-то, но по отчёту сделок, вроде похоже на ту логику, которую я закладывал. Повторюсь, что после истечения 48 часов от открытия первого ордера в сетке, перевода в б.у. не было. Общий тейк для серии всегда рассчитывался, как б.у. + 50п. Гэпы не учитывал совсем.
А баланс просел более 280$ потому, что там параллельно (через неделю от открытия ордера №12) началась ещё одна серия ордеров - с ордера №20, по №26. Вот и получилось примерно в 2 раза больше 280$.
Т.е. надо тогда не открывать ордера, если выполняются все условия, но есть незавершённая сетка ордеров по данному инструменту, - добавить в правила ТС, если хотите :)

Вроде всё так, ордеров только было 8 :) Открылись они 24.08.15 и сетка отработалась уже на следующий день 25.08.15 в 04:42 так что правило 48 часов тут не при чём и следующая сетка открытая 31.08.15 тоже, реально было какое то аномальное движение, которое стратегия без стопа выдержала, конечно с большой просадкой. Котировочки правда чутка отличаются.

Фунтйена_25.08.15.png

[Jin]

Цитата

Вроде всё так, ордеров только было 8 :) Открылись они 24.08.15 и сетка отработалась уже на следующий день 25.08.15 в 04:42 так что правило 48 часов тут не при чём и следующая сетка открытая 31.08.15 тоже, реально было какое то аномальное движение, которое стратегия без стопа выдержала, конечно с большой просадкой. Котировочки правда чутка отличаются.

Возможно, разница котировок сказывается. У разных брокеров явно можно заметить разницу котировок невооружённым глазом.
Для теста я подгружал историю котировок от Dukascopy.
Если хотите, можете сами погонять, попроверять. Советника прикрепляю. Просто кидаете его на нужный график. Так проще подбирать параметры под каждую валютную пару. Только чтобы история была не слишком длинной. Пока предусмотрел в советнике максимально 300 ордеров по 28 усреднений на каждом. Если выйдет из этого диапазона, то возникнет ошибка. Если что можно увеличить эти параметры.

Spring_v.1.0.ex4

Изменено 12 сентября, 2016 пользователем Jin

[Old Oleg]

По сделке фут/йена получен Тейк, был открыт один дополнительный ордер, профит 100п (4х знак)

Фунтйена.png
Фунтйена2.png
ФунтйенаТейк.png

[maximka1980]

Работает страта, сам проверял! с усреднениями так вообще ода проблема, грамотно выставить ММ, и все!

[fastinv]

Приветствую!
6) Мани Менеджмент - лот 0,10 на 10 000 единиц депозита.

т.е. Вы открыли 20 пар с лотом 0.1 одновременно?

7) Ожидание тейка 48 часов, далее закрываем сделку при выходе в без убыток.

а если открыты еще ордера по сетке и сделка еще не в б/у? И 48 часов вышли? Что делаете?

[Old Oleg]

Приветствую!
6) Мани Менеджмент - лот 0,10 на 10 000 единиц депозита.

т.е. Вы открыли 20 пар с лотом 0.1 одновременно?

7) Ожидание тейка 48 часов, далее закрываем сделку при выходе в без убыток.

а если открыты еще ордера по сетке и сделка еще не в б/у? И 48 часов вышли? Что делаете?

6) с чего Вы взяли что было открыто 20пар? Сразу после описания стратегии размещён вход на эту неделю,1 пара Фунт/йена, лот у меня 0,30 т.к. он соответствует моему депозиту. (максимум открывалось 9 инструментов, обычно половина закрывалась до утра)
7) из статистики видно, что после 48 часов продолжаем работать по сделке до её плюсового завершения, были закрытия и в среду, и в четверг, и в пятницу, 4 раза был перенос на понедельник след недели

Повнимательней прочитайте всю стратегию