[Советник] [Мартингейл] VelociRaptor Grid

[Rever27]

Только магики не забудьте разные поставить. Иначе будет конфликт ботов на символе.

И лайки не забывай ставить за оперативный ответ v:)

[Таня1992]

Мальчики, Rever27 и CNT, вы просто умнички :-* !!! Лично я жду переключателя от вас. Если я правильно вас поняла, то в новой версии будет реализован вход по одной паре в противоположную сторону в случае когда пришел сигнал а сделки на этой паре уже есть, так? И если можно, скажите приблизительную дату премьеры :d

[Rever27]

Мальчики, Rever27 и CNT, вы просто умнички :-* !!! Лично я жду переключателя от вас. Если я правильно вас поняла, то в новой версии будет реализован вход по одной паре в противоположную сторону в случае когда пришел сигнал а сделки на этой паре уже есть, так? И если можно, скажите приблизительную дату премьеры :d

Спойлер

Будет в скором времени. Проект у нас не один, а рук у нас мало.
С добавлением переключателя входа на каждом пересечении РСИ его уровней все сеты придется переоптимизировать, т.к. количество входов увеличится в разы и новый функционал не будет гарантировать стабильность текущих настроек.
Лично меня абсолютно устраивают те сеты, что я оптимизировал и вынашивал, как родных, пару месяцев.
Поэтому, если появятся желающие прогнать с хорошим качеством котировок новый функционал и выложить на всеобщий суд - я только рад, но лично я - пас.

[Alastar]

тестирую каждую пару за 15 летний срок, в вариациях только на шорт, и только на лонг, удивляют такие маленькие просадки, планирую открыть два счета с одни и теме же парами только одни на лонг работают другие на шорт, если на одном счете одна пара в просадке в одном направлении то на другом счете эта же пара не будет пропускать сигналы в другое направление, вопрос к автору, логично ли такое действие на двух счетах в разные направления работать?

Торговля в разных направлениях значительно увеличит прибыль но и просадку тоже - это надо учитывать.

[Евгений112]

Мальчики, Rever27 и CNT, вы просто умнички :-* !!! Лично я жду переключателя от вас. Если я правильно вас поняла, то в новой версии будет реализован вход по одной паре в противоположную сторону в случае когда пришел сигнал а сделки на этой паре уже есть, так? И если можно, скажите приблизительную дату премьеры :d

Спойлер

Будет в скором времени. Проект у нас не один, а рук у нас мало.
С добавлением переключателя входа на каждом пересечении РСИ его уровней все сеты придется переоптимизировать, т.к. количество входов увеличится в разы и новый функционал не будет гарантировать стабильность текущих настроек.
Лично меня абсолютно устраивают те сеты, что я оптимизировал и вынашивал, как родных, пару месяцев.
Поэтому, если появятся желающие прогнать с хорошим качеством котировок новый функционал и выложить на всеобщий суд - я только рад, но лично я - пас.

может люди не совсем осознают всю сложность проделанной вами работы, то могу сказать что скачивание катировок за один только день для тестирования у меня уходило целый день для тик истории, а некоторые вообще не тестируются не знаю почему то ли при скачивании ошибки какие то то ли интернет обрывался, это не говоря уже про оптимизацию на которую не один день может уйти, поэтому к чему эти нововведения, если результат уже есть готовый и отличный...Таня , ты возьми разберись что не сложно совсем и попробуй сама http://tradelikeapro.ru/tickstory-lite/.
Единственное может чтобы не помешало это то чтобы пары не начинали цикл если одна из них вошла в определенное количество колен указываемое нами, не знаю возможна такая реализация или нет сможет ли советник учитывать и проверять пары на наличие колен и останавливать входы по ним, и если уже вошла то по завершении цикла ждала, пока пара которая в коленах не выйдет из них...пусть снизиться доходность чуток ну зато, советник достигнет безгрешности)) спасибо вам за работу проделанную, да еще за бесплатную сову... Изменено 19 февраля, 2016 пользователем Евгений112

[CNT]

Единственное может чтобы не помешало это то чтобы пары не начинали цикл если одна из них вошла в определенное количество колен указываемое нами, не знаю возможна такая реализация или нет сможет ли советник учитывать и проверять пары на наличие колен и останавливать входы по ним, и если уже вошла то по завершении цикла ждала, пока пара которая в коленах не выйдет из них...пусть снизиться доходность чуток ну зато, советник достигнет безгрешности))

Вы имеете ввиду ограничить входы по кореллирующим парам или по любым парам вообще?
На самом деле привязываться к номеру колена, на мой взгляд, не совсем правильно, т к в большинстве сетов используется усреднение на младших коленах, поэтому даже к 7-9 колену лот вырастает не так сильно как при классическом построении сетки. Параметр мультисимвольный, значит подобрать номер колена в тестере мы не сможем. Думаю логичнее будет привязаться к общей просадке счета, при условии что на счете работает только один сов. Ну а размер просадки-ограничитель каждый пользователь сможет выбрать самостоятельно исходя из рисков заложенных в параметр DepositAutoMM.

[master_255]

Можно вместо номера колена использовать отношение "общая лотность сетки" / "начальный лот", дополнительно к общей просадке счета

[Евгений112]

Единственное может чтобы не помешало это то чтобы пары не начинали цикл если одна из них вошла в определенное количество колен указываемое нами, не знаю возможна такая реализация или нет сможет ли советник учитывать и проверять пары на наличие колен и останавливать входы по ним, и если уже вошла то по завершении цикла ждала, пока пара которая в коленах не выйдет из них...пусть снизиться доходность чуток ну зато, советник достигнет безгрешности))

Вы имеете ввиду ограничить входы по кореллирующим парам или по любым парам вообще?
На самом деле привязываться к номеру колена, на мой взгляд, не совсем правильно, т к в большинстве сетов используется усреднение на младших коленах, поэтому даже к 7-9 колену лот вырастает не так сильно как при классическом построении сетки. Параметр мультисимвольный, значит подобрать номер колена в тестере мы не сможем. Думаю логичнее будет привязаться к общей просадке счета, при условии что на счете работает только один сов. Ну а размер просадки-ограничитель каждый пользователь сможет выбрать самостоятельно исходя из рисков заложенных в параметр DepositAutoMM.

да думал коррелирующие чтобы отключались, если например пошло резкое изменение доллара то все пары с этой валютой пошли в просадку, хотя если на больших новостях отключать, то новерно все в норме будет, хотя евро доллар у вас выдерживает любые новости с просадкой 6-11% это классно конечно.

[Rever27]

хотя евро доллар у вас выдерживает любые новости с просадкой 6-11% это классно конечно.

Не все пары с Баксом сов выдержал на тестах. Вот этот полет фантазии в Январе 2015 слил все тесты, как и 2 моих реальных счета с другими мартингейлами, которые были с очень даже умеренными рисками.

Спойлер

[poand]

Привет ув. Rever27 и CNT,

во первых спасибо за хорошего советника,
во вторых:
- что обозначает номер который советник пишет в коментариях? Магик? Если да, тогда почему он не совпадает с магиком выставленным в настройках как на скрине ниже (Магик я изменил, добавив 00)
- у меня токая идея по возможному уменьшению просадки (поправте если ошибаюсь): дапустим у меня четыри пары принимают участие в торгах, риск на каждую пару выставлен 33,33% (риск конечно завышен, но это просто пример), советник открывает ордера по трём парам и в итоге предпологаемый риск составляет 99,99%, тут надо советнику запретить открывать ордера на четвёртой паре, пока не закроется хотябы одна из уже открытых. Советник сам должен считать допустимое количество торгуемых пар исходя из выставленного риска в настройках.
Надеюсь изложил понятно

velonci.png

[master_255]

Написал индикатор, можно использовать как управляющий (или заготовку для него).

Кидается на отдельный график и проверяет три условия:
[list type=decimal]

Максимальная просадка по счету

Максимальное отношение "общая лотность сетки" / "начальный лот" (по каждой валюте)

Максимальный номера колена (по каждой валюте)

Если хоть одно условие сработало, выставляет глобальную переменную терминала "StopNewTrade", остаеться только в советнике перед открытием новой сетки её проверять !GlobalVariableCheck("StopNewTrade")

stopp.png
StopTradeMulti.ex4
StopTradeMulti.mq4

Изменено 19 февраля, 2016 пользователем master_255

[CNT]

- что обозначает номер который советник пишет в коментариях? Магик? Если да, тогда почему он не совпадает с магиком выставленным в настройках как на скрине ниже (Магик я изменил, добавив 00)

Это первые 4 символа магика. Дело в том, что на длину коммента терминалом накладывается ограничение в 31 символ, причем 6 последних может перезаписать сервер, итого остается 26 символов. Обрезание магика, это попытка сохранить некий идентификатор и в то же время не потерять остальную важную информацию в комменте.

- у меня токая идея по возможному уменьшению просадки (поправте если ошибаюсь): дапустим у меня четыри пары принимают участие в торгах, риск на каждую пару выставлен 33,33% (риск конечно завышен, но это просто пример), советник открывает ордера по трём парам и в итоге предпологаемый риск составляет 99,99%, тут надо советнику запретить открывать ордера на четвёртой паре, пока не закроется хотябы одна из уже открытых. Советник сам должен считать допустимое количество торгуемых пар исходя из выставленного риска в настройках.
Надеюсь изложил понятно

Такая штука называется "ограничение по количеству одновременно торгующих пар". Не знаю насколько правильно зашивать ее под 100% риска, я бы все-таки оставил внешнюю переменную, т к консервативный стиль предполагает использование намного меньших рисков. И пусть каждый для себя выбирает под 100/70/50/30% максимального риска на счет ему торговать

[poand]

Такая штука называется "ограничение по количеству одновременно торгующих пар". Не знаю насколько правильно зашивать ее под 100% риска, я бы все-таки оставил внешнюю переменную, т к консервативный стиль предполагает использование намного меньших рисков. И пусть каждый для себя выбирает под 100/70/50/30% максимального риска на счет ему торговать

На данный момент в торгах участвуют 13 валютных пар, даже при риске в 20% на пару, присутствует опасность что зделки будут открыты на всех, а это риск в 260%

[CNT]

Написал индикатор, проверяет три условия:
[list type=decimal]

Максимальная просадка по счету

Максимальное отношение "общая лотность сетки" / "начальный лот" (по каждой валюте)

Максимальный номера колена (по каждой валюте)

Спасибо, мы обсудим с напарником ваше предложение.
Но на первый взгляд, считаю 2 и 3 условие избыточными и даже некорректными при работе единым значением на нескольких парах. Есть сеты в которых идет усреднение начальным лотом на первых 5-6 коленах(тип1), а в других сетах со второго колена работает множитель без усреднения(тип2).
И получаем,
по п3: выставили максимальный номер колена = 9. В сетке типа 2 мы адекватно ограничили торговлю, лот большой, сидим на заборе. А для сетки типа 1, мы начинаем бить тревогу когда с множителем открылось только третье колено - рановато

аналогично по п2: при одном и том же значении "Максимальное отношение "общая лотность сетки" / "начальный лот" в сетке типа 1 откроется 10-11 колен до остановки торговли, а в сетке типа 2 - всего 4-6

---

Добавлено: 19-02-2016 11:50:40

---

На данный момент в торгах участвуют 13 валютных пар, даже при риске в 20% на пару, присутствует опасность что зделки будут открыты на всех, а это риск в 260%

Для того чтобы не допустить такое, на данный момент, у вас есть возможность временно отключать торговлю по некоторым парам при помощи настройки StopTradeAfterTP=true. Эдакий полуавтомат )) Изменено 19 февраля, 2016 пользователем CNT

[Alastar]

Для того чтобы не допустить такое, на данный момент, у вас есть возможность временно отключать торговлю по некоторым парам при помощи настройки StopTradeAfterTP=true. Эдакий полуавтомат ))

А в чем сложность реализовать это автоматически? Если просадка от баланса превышает X% по 1 валютной паре, StopTradeAfterTP=true по всем остальным парам. Вышли из просадки - StopTradeAfterTP=true. Можно посложнее что-нибудь нагородить - это так только первое, что пришло в голову.

[CNT]

А в чем сложность реализовать это автоматически? Если просадка от баланса превышает X% по 1 валютной паре, StopTradeAfterTP=true по всем остальным парам. Вышли из просадки - StopTradeAfterTP=true. Можно посложнее что-нибудь нагородить - это так только первое, что пришло в голову.

Совершенно никакой сложности. Просто в текущей версии это еще не реализовано.

[Евгений112]

Для того чтобы не допустить такое, на данный момент, у вас есть возможность временно отключать торговлю по некоторым парам при помощи настройки StopTradeAfterTP=true. Эдакий полуавтомат ))

А в чем сложность реализовать это автоматически? Если просадка от баланса превышает X% по 1 валютной паре, StopTradeAfterTP=true по всем остальным парам. Вышли из просадки - StopTradeAfterTP=true. Можно посложнее что-нибудь нагородить - это так только первое, что пришло в голову.

да, я это и хотел предложить вообщем то, только чтобы не резко обрывалось и закрывались открытые сделки, а просто завершался цикл на открытых позициях и не открывался дальше пока процент не войдет в указанный диапазон..

[master_255]

Спасибо, мы обсудим с напарником ваше предложение.
Но на первый взгляд, считаю 2 и 3 условие избыточными и даже некорректными при работе единым значением на нескольких парах. Есть сеты в которых идет усреднение начальным лотом на первых 5-6 коленах(тип1), а в других сетах со второго колена работает множитель без усреднения(тип2).
И получаем,
по п3: выставили максимальный номер колена = 9. В сетке типа 2 мы адекватно ограничили торговлю, лот большой, сидим на заборе. А для сетки типа 1, мы начинаем бить тревогу когда с множителем открылось только третье колено - рановато

аналогично по п2: при одном и том же значении "Максимальное отношение "общая лотность сетки" / "начальный лот" в сетке типа 1 откроется 10-11 колен до остановки торговли, а в сетке типа 2 - всего 4-6

Ограничение просто по количеству колен в VelociGrid будет работать некорректно с этим согласен. Сделал этот параметр скорее для своих советников.

А ограничение по отношению лотности считаю адекватным.

В вашем же примере. Сетка типа 1 развернулась до пятого колена без умножения лота, движение цены против такой сетки не принесет большой просадки.
Движение цены против сетки типа 2, с умноженным лотом со второго колена будет увеличивать просадку гораздо стремительнее.
Поэтому остановливать открытие других пар для сетки типа 2 нужно раньше.

А вот если оставить только ограничение при просадке по аккаунту, может возникнуть ситуация когда сетка типа 2 развернулась до 10 колена, но на 10м колене цена пошла в нашу сторону и уже прошла 70% до тейк профита.
В этом случае просадка по аккаунту будет уже небольшой, последняя 10я сделка перекрывает убыточные, но рывок цены обратно против нас легко может все испортить, поэтому логично ограничить по отношению лотности а не просадке по аккаунту.

[CNT]

А ограничение по отношению лотности считаю адекватным.

В вашем же примере. Сетка типа 1 развернулась до пятого колена без умножения лота, движение цены против такой сетки не принесет большой просадки.
Движение цены против сетки типа 2, с умноженным лотом со второго колена будет увеличивать просадку гораздо стремительнее.
Поэтому остановливать открытие других пар для сетки типа 2 нужно раньше.

Признаю, что то я рубанул сгоряча )). Нужно сесть, прикинуть в эксельке. Всё таки мне кажется что универсальным параметром тут не обойдешься из за разных типов сеток. Придется под каждый сет индивидуально эту настройку подбирать. Возможно проще будет её вшить непосредственно в бота.

[Pashu163]

Скажите пожалуйста на новую версию 2.05 сеты от предыдущей версии ставить 2.03? Спасибо!

[CNT]

Скажите пожалуйста на новую версию 2.05 сеты от предыдущей версии ставить 2.03? Спасибо!

Да, сеты 2.03 актуальны для версии 2.05. При изменении в сетах мы выложим их в шапке, но пока изменений не планируется.

[dermitay]

Признаю, что то я рубанул сгоряча )). Нужно сесть, прикинуть в эксельке. Всё таки мне кажется что универсальным параметром тут не обойдешься из за разных типов сеток. Придется под каждый сет индивидуально эту настройку подбирать. Возможно проще будет её вшить непосредственно в бота.

выход есть. это ADR.
лови готовый код. работает только когда у тебя есть полная история на 21+ дней в прошлое(иначе может вылетать ошибка деления на ноль - сам поймешь по коду почему).
выводит результат в пунктах.

Спойлер

double GetADR(string sym)
{
double hi = MarketInfo(sym,MODE_BID);
double lo = MarketInfo(sym,MODE_BID);
double raz1 = 0;
double raz5 = 0;
double raz10 = 0;
double raz20 = 0;
double adr=0;
for(int i = 1; i {
hi = iHigh(sym,PERIOD_D1,i);
lo = iLow(sym,PERIOD_D1,i);
raz1+=hi-lo;
}
for(int i=1; i {
hi = iHigh(sym,PERIOD_D1,i);
lo = iLow(sym,PERIOD_D1,i);
raz5+=hi-lo;
}
for(int i=1; i {
hi = iHigh(sym,PERIOD_D1,i);
lo = iLow(sym,PERIOD_D1,i);
raz10+=hi-lo;
}
for(int i=1; i {
hi = iHigh(sym,PERIOD_D1,i);
lo = iLow(sym,PERIOD_D1,i);
raz20+=hi-lo;
}
adr=NormalizeDouble((raz1/MarketInfo(sym,MODE_POINT)+
raz5/5/MarketInfo(sym,MODE_POINT)+
raz10/10/MarketInfo(sym,MODE_POINT)+
raz20/20/MarketInfo(sym,MODE_POINT))/4.0,0);
return(adr);
}

Изменено 19 февраля, 2016 пользователем dermitay

[CNT]

выход есть. это ADR.

Не могу сообразить как его для наших нужд приспособить. Объясните подробнее, пожалуйста.

[dermitay]

перечитал старт-топик. да, вряд ли тут поможет чем-то АДР, у вас, как я понимаю, вся основа основ лежит на адекватном ММ и пункты там играют второстепенную роль. но если у вас в коде как-то присутствует шаг в пунктах и есть какой-то готовый сет по определенный паре, то можно вычислить какой процент от АДР(приблизительно) этот шаг занимает от АРД этой пары, после этого, зная АДР уже другой пары и зная стабильный % шага применяем его на эту другую пару.

например(значения не тривиальны, главное суть), по евробаксу оптимальный шаг 25пп. АДР этой пары 100пп. оптимальный шаг является 25 %АДР.
берем другую пару. фунтйена. мы не знаем какой у нее оптимальный шаг, но зато можем вычислить ее АДР. и он равен например 300пп. берем оптимальный шаг от %АДР по ранее вычисленной паре. итого по фунтйене будет оптимальный шаг в пунктах 75пп(это и есть ранее вычисленные/оптимизированные 25%).

как-то так. оговорюсь сразу, что данные формулы более-менее сопоставимы и работают с парами у которых АДР 145 и выше. по парам у которых АДР ниже(евробрит, аудиюсд и т.п.) свои замороки и это "всеобщее универсальное правило" на них редко распространяется.

еще более реальный пример динамического шага, который я применяю во всем известному нам Иланусу. я веду торги только по высоковолатильным парам(фунтауди, евронзд, фунтюсд и т.п.). не долго играясь параметрами я понял что самый оптимальный шаг для этих пар - это 50% от их АДР.
и по сути так как АДР меняется каждый день в зависимости от средне взвешенной волатильности за последжние 20 суток то шаг перерасчитывается динамически изо дня в день. то есть - например вчера был флет и пара сходила туда-сюда на 150пп, и текущее АДР равно 200пп.
окей - берем шаг 50% и это равно 100пп. да, вот такой вот шаг. но если пара прошла вчера 600пп(а это в принципе норма для этих пар) и АДР перерасичтался на 250-300, то и шаг у меня соответственно увеличится и уже не будет равен изначальным 100пп + не забываем про увеличение шагов с приростом колен.

на выходе имеем стабильный прирост депо + 1000-2000 а то и более в пп(в зависимости на скольких парах одновременно идут торги) в неделю при очень низких рисках.

Изменено 19 февраля, 2016 пользователем dermitay

[CNT]

Отличная идея с шагом, зависящим от волатильности. Думаю можно будет поковырять в эту сторону, но это уже совсем другой бот будет )