[open source] [Советник] по ТС [M1] Победа - проект 2015

[erkon]

Почитав на форуме о супер-пупер великой технике - "сейф" ( закрытие 0,5 ордера по ближнему ТП и остаток в БУ )
Решил прикрутить к скальперу. Скальпер работал не стабильно, но в плюс, после доработки и оптимизации не смог улучшить его прибыльность...
Практически оказалось, что вместо полноценного ТП получаем половину ( в большинстве случаев ), а СЛ получаем по полной программе на весь ордер. Может дело в скальпере и его коротком ТП... не знаю...

суть разделения ТП на части тут следующая:

- Есть статистика макс. мат.ожидания взятия ТП на коротких импульсах по М1 по ТС, как сообщали уже, это 4-6-8п. на 1вход.
Чё выйдет - мы заранее не знаем. Да, и, спред плавает, и проскальзывания.
- Если меньше - то для этого применяем перевод в БУ+ после 4-4.5п. Если меньше и этого - тут вопрос: что делать с СЛ возникает всё равно.
- Но, бывает, и относительно часто, проход и далее 10-15п. вот тут и нужен трал и частичное закрытие по шагам. 1-2е закрытие страхует СЛ и БУ, последующие - цель подвинуть средний итоговый ТП далее, до отката.
Т.е. я бы ставил вопрос м.б. не о нескольких ТП, а о нескольких точках-уровнях включения трала тут, с частичном закрытием на каждом.
Но, наверное, это доп. сложности с кодом. Поэтому, для теста, для начала, достаточно опробовать работу с неск(1-5) уровнями/частями ТП.
И то, и эту часть можно делать/встраивать по ходу и мере возможностей.
Вопросы тут, "что лучше - 6п. в среднем, либо откат к СЛ за 1п. от жёсткого ТП в 10п." и "зачем это надо, надо сразу ставить"правильный" ТП" - риторические.
И, потому, и дробим не на 2, а на 4-5 шагов по ТП, применяя настроенный трал на каждом. Тогда риски и прибыль по ТП усредняются точнее, чем при всего 2х ордерах. Остальное надо расчитывать и тестировать.

В SCALP.INC DENYA делает выкладки по этой схеме, думаю, и стату уже можно запросить, но, в принципе, подход имеет место быть - в такой, короткой схеме, с работой до 1го отката.
Т.к. берём количеством сделок и максимальным снижением рисков при этом, т.е. и +1п сверх комиссий и спреда, но надёжно, тут = отлично. Изменено 24 марта, 2016 пользователем erkon

[Старик]

0ll, при ТР 5-7 пипсов сильно умным быть негде - ум в такое ТР не помещается. :d

Но на случай фикса 50%, имхо, стоп надо переносить на уровень убытка, равного пофиксенной прибыли.
А если рынок позволит, то и БУ выставить.
Так, пипс за пипсом, у рынка и выцарапывать.

Оно, наверно, скорее для м15 с целями 15-20пп более подходит - но и в 9-10 пипсах упражняться можно попробовать.

[skylover410]

... берём количеством сделок и максимальным снижением рисков при этом, т.е. и +1п сверх комиссий и спреда, но надёжно, тут = отлично.

Не могу с этим не согласиться. Но и тут есть одно "но" - при установке на взятие хотя бы "+1п сверх комиссий и спреда" такое будет происходить гораздо чаще, может даже постоянно, нежели взятие просто тейка - пусть и не особо большого, но фиксированного.

[erkon]

Почитав на форуме о супер-пупер великой технике - "сейф" ( закрытие 0,5 ордера по ближнему ТП и остаток в БУ )
Решил прикрутить к скальперу. Скальпер работал не стабильно, но в плюс, после доработки и оптимизации не смог улучшить его прибыльность...
Практически оказалось, что вместо полноценного ТП получаем половину ( в большинстве случаев ), а СЛ получаем по полной программе на весь ордер. Может дело в скальпере и его коротком ТП... не знаю...

суть разделения ТП на части тут следующая:

- Есть статистика макс. мат.ожидания взятия ТП на коротких импульсах по М1 по ТС, как сообщали уже, это 4-6-8п. на 1вход.
Чё выйдет - мы заранее не знаем. Да, и, спред плавает, и проскальзывания.
- Если меньше - то для этого применяем перевод в БУ+ после 4-4.5п. Если меньше и этого - тут вопрос: что делать с СЛ возникает всё равно.
- Но, бывает, и относительно часто, проход и далее 10-15п. вот тут и нужен трал и частичное закрытие по шагам. 1-2е закрытие страхует СЛ и БУ, последующие - цель подвинуть средний итоговый ТП далее, до отката.
Т.е. я бы ставил вопрос м.б. не о нескольких ТП, а о нескольких точках-уровнях включения трала тут, с частичном закрытием на каждом.
Но, наверное, это доп. сложности с кодом. Поэтому, для теста, для начала, достаточно опробовать работу с неск(1-5) уровнями/частями ТП.
И то, и эту часть можно делать/встраивать по ходу и мере возможностей.
Вопросы тут, "что лучше - 6п. в среднем, либо откат к СЛ за 1п. от жёсткого ТП в 10п." и "зачем это надо, надо сразу ставить"правильный" ТП" - риторические.
И, потому, и дробим не на 2, а на 4-5 шагов по ТП, применяя настроенный трал на каждом. Тогда риски и прибыль по ТП усредняются точнее, чем при всего 2х ордерах. Остальное надо расчитывать и тестировать.

В SCALP.INC DENYA делает выкладки по этой схеме, думаю, и стату уже можно запросить, но, в принципе, подход имеет место быть - в такой, короткой схеме, с работой до 1го отката.
Т.к. берём количеством сделок и максимальным снижением рисков при этом, т.е. и +1п сверх комиссий и спреда, но надёжно, тут = отлично.

Оно, наверно, скорее для м15 с целями 15-20пп более подходит - но и в 9-10 пипсах упражняться можно попробовать.

Для М5 и М15 оно тем более идёт. :)
(с) Явно о тайном :-H

... берём количеством сделок и максимальным снижением рисков при этом, т.е. и +1п сверх комиссий и спреда, но надёжно, тут = отлично.

Не могу с этим не согласиться. Но и тут есть одно "но" - при установке на взятие хотя бы "+1п сверх комиссий и спреда" такое будет происходить гораздо чаще, может даже постоянно, нежели взятие просто тейка - пусть и не особо большого, но фиксированного.

Да, это понятно - потому и надо оптимизировать.

Это крайний пример, что даже при этом - и то уже хорошо.
*ключевое слово тут - даже

Не могу с этим не согласиться. Но и тут есть одно "но" - при установке на взятие хотя бы "+1п сверх комиссий и спреда" такое будет происходить гораздо чаще, может даже постоянно, нежели взятие просто тейка - пусть и не особо большого, но фиксированного.
Это крайний пример, что даже при этом - и то уже хорошо.
*ключевое слово тут - даже

при переводе в б/у на m1 как показал мой опыт получаешь не тп, а б/у (гораздо чаще выбивает по Б/У чем берем ТП) профит печальный: берем "+1п сверх комиссий и спреда", зато лосей собираем полноценных...
Я от бу отказался. трал тоже не применяю...
не знаю будет ли корректным сделать ссылку на исследования коллег с argolab, если нет то просьба модерам исправить: http://www.argolab.net/bezotkat.html
Спасибо

Вопрос: как использовать БУ и какой-то трал(разные м.б.) - дело стиля торгов и рыночной ситуации/характера инструмента(пары).
Была б возможность настроить в вариантах.
Главное, что выбивает по БУ+, на не по СЛ. Выход? Выбило - тут же перезайди - если сигналы позволяют.
Или: работа параллельно на дюжине пар.
Есть и ещё выходы, но, пока, вроде, решили о них не говорить.
---

Бегло посмотрел статью argolab.net, могу подвердить:
лучше закрыть на первой же вершинке, где цена начинает "мяться", чем ловить БУ.
Но, если это ретест - надо тут же заходить снова. В общем, как этому научить сов. я сам давно думаю.
Пока додумался до того же, что в конце статьи пишут: "надо пробовать".

По тралу та же история. Его вкл. желательно ... не всегда, а на безоткате, типа. Вот, только - как.
М.б. только после определённого к-ва п. по стате, куда редко доходит дело.
С другой стороны, на бОльших плечах, где ставить ТП - не угадаешь.
Но, вот, я сейчас пробую мелкими многими ордерами сетки вокруг уровней коррекции предполагаемых лепить - так трал оч. сильно выручает. Как с работой от средней линии БУ ордеров, так и только по прибыльным.

С дроблением не на 2, а на 4-5 частей по ТП, в принципе, тоже - надо пробовать.
Ибо риски не всегда сухо-математически раскладываются. Бывают всякие др., в т.ч. случайные факторы.
А перевод в БУ, либо трал, тогда вкл. выше 1й ступени ТП как раз.
Изменено 24 марта, 2016 пользователем erkon

[Blohastik]

Не могу с этим не согласиться. Но и тут есть одно "но" - при установке на взятие хотя бы "+1п сверх комиссий и спреда" такое будет происходить гораздо чаще, может даже постоянно, нежели взятие просто тейка - пусть и не особо большого, но фиксированного.
Это крайний пример, что даже при этом - и то уже хорошо.
*ключевое слово тут - даже

при переводе в б/у на m1 как показал мой опыт получаешь не тп, а б/у (гораздо чаще выбивает по Б/У чем берем ТП) профит печальный: берем "+1п сверх комиссий и спреда", зато лосей собираем полноценных...
Я от бу отказался. трал тоже не применяю...
не знаю будет ли корректным сделать ссылку на исследования коллег с argolab, если нет то просьба модерам исправить: http://www.argolab.net/bezotkat.html
Спасибо Изменено 24 марта, 2016 пользователем Blohastik

[0ll]

Поддерживаю dzennn2 в том, что частичное закрытие = 2 разным стратегиям.
Можно оптимизировать сову на размер ТП без включения БУ, потом оптимизировать установку БУ и ТП. По результатам 2-х оптимизаций сравнить размеры и количество тейков - если будет существенная разница, то можно прикручивать. имхо.
Делать на 10 пипсах ТП трал - издевательство.
erkon нужно заниматься именно точками неопределённости "где цена начинает "мяться". всё остальное неважно. Если точно ( почти ) ловить эти точки, то есть полно алгоритмов как их торговать.

[dzennn2]

Сори за то, что повторяюсь, но настоятельно рекомендую взглянуть на сопровождения ордеров с другой точки зрения, и увидеть очевидные преимущества раздельного тестирования каждой как бы частичной закрытой позиции.
Мы тогда увидим не общую картину, а вклад каждого частично закрытого ордера в общий профит сова.
В том числе и как влияет трал и БУ на эту маленькую частично закрытую позицию.

[erkon]

Сори за то, что повторяюсь, но настоятельно рекомендую взглянуть на сопровождения ордеров с другой точки зрения, и увидеть очевидные преимущества раздельного тестирования каждой как бы частичной закрытой позиции.
Мы тогда увидим не общую картину, а вклад каждого частично закрытого ордера в общий профит сова.
В том числе и как влияет трал и БУ на эту маленькую частично закрытую позицию.

Можно для сравнения открывать сразу 5 одинаковых ордеров с одним СЛ и разными ТП по шкале,
или к 1 ордеру несколько ТП (тут вопрос пользовательского и технического исполнения больше), и сравнить:
1. Работа только с базовыми СЛ и ТП каждого.
2. СЛ и ТП каждого с переводом в БУ.
3. СЛ и ТП каждого с разными тралами,
в т.ч. по схемам перевода общей линии БУ на уровень предыдущего тейка при заданном отступе от него,
и трала каждого ордера отдельно от уровня его тейка.
---
В пределах плеча 10-20п. опробованные значения БУ и трала по п. примерно такие:
перевод в БУ+1п. после 4-5.5п., трал с шагом 1.5-2.5п. после 5-6п.

Если сделать узел сбора/обработки/подачи(экспорта) этой статистики, то можно сравнительно выявить оптимальные режимы в т.ч. для разных (типов) пар и ТФ. И для др. настроек.

[Blohastik]

Здравствуйте

Спойлер

Можно для сравнения открывать сразу 5 одинаковых ордеров с одним СЛ и разными ТП по шкале,
или к 1 ордеру несколько ТП (тут вопрос пользовательского и технического исполнения больше), и сравнить:
1. Работа только с базовыми СЛ и ТП каждого.
2. СЛ и ТП каждого с переводом в БУ.
3. СЛ и ТП каждого с разными тралами,
в т.ч. по схемам перевода общей линии БУ на уровень предыдущего тейка при заданном отступе от него,
и трала каждого ордера отдельно от уровня его тейка.
---
В пределах плеча 10-20п. опробованные значения БУ и трала по п. примерно такие:
перевод в БУ+1п. после 4-5.5п., трал с шагом 1.5-2.5п. после 5-6п.

Если сделать узел сбора/обработки/подачи(экспорта) этой статистики, то можно сравнительно выявить оптимальные режимы в т.ч. для разных (типов) пар и ТФ. И для др. настроек.

Коллеги, я понимаю что у Вас много интересных идей и предложений... причем 99% процентов из них чисто грааль....
для будущих тестов. как вы говорите "тесты все покажут"...
На нашем форуме есть тестер ручных стратегий, почему бы Вам предварительно не проверить на нем Ваши идеи (хотя бы просто проверить будет это работать или нет)... И у Вас уже будет какое то подтверждение (уверенность в Ваших предложениях).
Но на проверку требуется время (несколько недель или месяцев)... а его жалко, его ведь мало и оно личное.
Зато у программиста свободного времени немерено. Пусть он потратит свое личное время (пару недель - а может пару месяцев) на написание кода. а потом пользователь за полчасика прогонит тесты... Ведь личное время надо беречь... оно бесценно :)
Утрирую конечно. Но давайте экономить время друг другу, и предложения прежде чем их озвучивать хотя бы проверять (либо в тестере, либо в своей реальной торговле)
Спасибо Изменено 25 марта, 2016 пользователем Blohastik

[erkon]

Проверки (многими) сделаны в т.ч. на реале и дали такие данные по оптимизации:

Для М1 по парам "похожим по характеру на Евро":

Оптимальный ТП: 8-9п., при неудачных входах 4-6п. - закрывать сразу.

БУ и трал: В пределах плеча 10-20п. опробованные рабочие значения БУ и трала по п. примерно такие:
- перевод в БУ+1п. после 4-5.5п., трал с шагом 1.5-2.5п. после 5-6п.

СЛ: 5-15-25п. Вопрос открытый. Есть опробованные альтернативы. В т.ч. мини-сетками, с усреднением и встречными сетками/ордерами.

Путь снижения рисков/улучшения статистики-результата, возможный:
5 шт. ТП по шкале удаления от ордера при едином СЛ и переводе в БУ, либо 5 одинаковых ордеров с разными ТП.
Сейчас тестируется в ветке SCALP.INC . Думаю, DENYA подключится и даст свою статистику по этой части.


Более точно всё проверить чисто руками - малореально.
Нужен вспомогательный софт и стенд-тестер на несколько открытых одинаковых ордеров с разными ТП и одним СЛ,
по варианту к-й предлагает dzennn2 .

Как минимум, для начала, к проверке, нужна функция выставления 5 ордеров с разными настройками СЛ И ТП, в сов., + ручной-вспомогательный сов/скрипт для их выставления/сопровождения,
т.к. на пипсинге малореально руками выставлять по 5 ордеров с разными настройками. Чай не среднесрок на Д торгуется.
А про программирование вспомогательного вместо "проверить руками", так тоже, речь не о ручной торговле, но о советнике ... Парадокс.

*т.о. можно предложить программисту вместо компа на бумажке код писать.
На заре веб-строительства многие так и пытались делать - кодить сайты в блокноте, гордясь своей крутизной.
Веб-редакторы оказались удобнее и эффективнее. Только их программистам, кстати, написать потребовалось.

Думаю, что без доп. функций и вспомогательного софта дело автоматизации и развития сов., только "на руках", дальше не двинется сильно.
На руках логичнее чисто как есть скальпить и в ПА по уровням идти.

**Кто и что будет/может сделать - вопрос открытый. Не обязательно стучать в грудь только себя. Задача общая.
Пока решаем, что и как именно делать имеет смысл (как я понимаю, т.е. ИМХО).

Изменено 25 марта, 2016 пользователем erkon

[skylover410]

Оптимальный ТП: 8-9п., при неудачных входах 4-6п. - закрывать сразу.

Со второй частью данного предложения я не согласен. Зачем при такой малой просадке "при неудачных входах" сразу закрывать? А стоп на что? Поставьте размер стопа на уровне 4-6 пунктов, а тейк - 8-9 пунктов - и увидите, что из этого выйдет. @-)

[erkon]

Оптимальный ТП: 8-9п., при неудачных входах 4-6п. - закрывать сразу.

Со второй частью данного предложения я не согласен. Зачем при такой малой просадке "при неудачных входах" сразу закрывать? А стоп на что? Поставьте размер стопа на уровне 4-6 пунктов, а тейк - 8-9 пунктов - и увидите, что из этого выйдет. @-)

Это скорее вопрос стиля/и предпочтений работы. Поделился своими и усреднёнными по опросам наработками.
Если входишь по тренду, то и закрывать не надо, если не очень по тренду, либо совсем не по тренду (так случилось), то лучше закрыть.
Это тот же спор, что лучше: закрывать в БУ+1 при сомнениях-откатах, недополучая прибыль, либо ждать бОльшей прибыли рискуя схватить СЛ.
Вообще правило: Перенос ТП заканчивается закрытием по СЛ, почему-то работает чаще.
Пока мы стату не проверили, это субъективный выбор.

Для меня логика простая: если на коротком импульсе цена идёт куда надо, она идёт чётко и без особых откатов, если начала мяться - есть риск СЛ. Если непонятно, что будет - ретест, либо разворот, лучше закрыть.
Лучше не заработать, чем потерять.
Вопрос личного выбора. Имея достаточны настройки, можно уровни и степени закрытия регулировать и проверять статистику.

Про способ закрытия я тоже не уточнял, подразумевалось - любой.
Что, руками, что стопом, что тралом, по обозначенному отступу.

Да, если перенести стоп на 4-6п. есть вероятность, что по нему и закроет, и там, где 15-20п. и более м.б.
Но и разворачивает в СЛ довольно часто. Что выгоднее - это мы и собираемся проверять и настраивать, вроде как.

Однако, Сколько ни говори, а без вспомогательного инструмента (советника/скрипта по упр. ордерами отдельного для ручной проверки, встроенного блока в сов.) это и дальше будет умозрительно происходить.
По-любому понятно, что эти инструменты нужны, а как их лучше настроить - вот и проверим. Изменено 25 марта, 2016 пользователем erkon

[skylover410]

Для меня логика простая: если на коротком импульсе цена идёт куда надо, она идёт чётко и без особых откатов, если начала мяться - есть риск СЛ. Если непонятно, что будет - ретест, либо разворот, лучше закрыть.

Интересно. А можно конкретные примеры со скринами, где чётко видно, что входить нужно именно сейчас, не то ... "начнёт мяться и ... СЛ"? :-? Если есть конктретные примеры - с ними можно работать. А если это только размышления, тогда ... они таковыми и останутся. >:d

[Blohastik]

К вопросу об интуиции: очень заинтересовали рассуждения коллеги Archmagister в его теме Mix Scalper: сконструируй свой Грааль!

Есть идеи насчёт формализованной интуиции. Вообще-то дела с ней обстоят довольно просто – надо лишь почаще задавать себе вопрос: «О чём ты думаешь, когда смотришь на график, готовясь нажать кнопку селл или бай?»

2) Второй модуль: Интуиция-2. Этот по сложнее будет. Связан с красотой графика, на который я смотрю. Но что такое эта «красота»? Это ни что иное как гармоничность и упорядоченность геометрических форм, которую разумеется можно формализовать. Пожалуй, самый актуальный для канального скальпинга пример: если цена рисует плавную разворотную дугу с выпуклостью вверх – то это красиво, и интуиция говорит: «Продавай!». А если цена продолжительно шла верх, но тут резко срывается вниз несколькими большими свечами, то интуиция смотрит на такую фигню с опаской. И действительно – в этом случае велика вероятность такого же стремительного возврата цены вверх, так что если бы мы сразу открылись в селл, то если бы и не словили лося, то потеряли несколько пунктов упущенной выгоды. Так что имеет смысл фильтровать сделки по этому принципу.
Как это сделать? Предлагаю такой расклад. Задаём 2 настраиваемых периода, обозначающих число свечей: Т1 и Т2. Допустим, Т1 = 10, а Т2 = 3. Пусть номер текущей свечи равен 0. При этом имеем в виду, что в Т1 считываются параметры со свечей под номерами начиная с -12 и по -3 (всего 10 штук), а в периоде Т2 – со свечей -2, -1 и 0 (всего 3 штуки). Интересуемый нас параметр – эта модуль разницы между ценой закрытия предыдущей свечи и ценой закрытия следующей свечи. Вычисляем эти параметры для каждой свечи, а потом находим среднее арифметическое для двух периодов по отдельности. Допустим, мы получили среднее арифметическое для Т1 = 0,4 пункта, а для Т2 = 0,7 пункта. Теперь задаём Коэффициент Плавности (настраиваемый параметр), по которому и будем вычислять красоту (плавность) графика. Пусть Коэф Плавности мы задали 2,5. Теперь умножаем среднее арифметическое из Т1 на этот коэф, получаем: 2,5*0,4 = 1,0 пункта. Так вот, логика анализа такова: если среднее арифметическое из Т2 превысит полученное нами значение (1,0 пункта), то график признаётся нестабильным. Ну а пока что среднее арифметическое по Т1 у нас равно 0,7 пункта, что меньше 1,0 пункта, а значит, график стабилен. Все эти вычисление мы можем облечь в форму отдельного индикатора, а в советнике прописать дополнительный фильтр: если индикатор говорит о стабильности графика, то мы можем открывать сделки. Если же индикатор показывает нестабильность графика, то сделки не открываются. Разумеется, такой принцип вычислений можно дорабатывать, но основы я пока вижу так.

3) Интуиция-3. Ещё один отдельный индикатор, на этот о том, как интуиция говорит о предстоящем развороте цены. Допустим цена, стабильно идёт в нужном нам направлении, но… всё медленнее и медленнее. И вот, когда новые свечи уже почти не видны, рука так и тянется закрыть сделку, которая ещё не дотянула до ТП, но и ни один из индикаторов не просигналил о развороте. Конечно, какой разворот, если у нас стабильное движение туда куда надо? Но мы-то знаем…
Так вот, реализовать этот интуитивный индюк я предлагаю по подобию с предыдущим. Снова считаем разницы цен закрытия предыдущей и следующей за ней свечи, но на этот раз берём эти разницы без модуля (возможны как плюсовые, так и минусовые значения). Теперь у нас только 1 период: Т, означающий число последних свечей (с учётом текущей), параметры которых мы считываем. Итак, индикатор вычисляет среднее арифметическое разниц закрытия для этого периода, и на основе этого значения выносит свой вердикт. Мы устанавливаем ещё один настраиваемый параметр, обозначающий пороговый диапазон пунктов для вердикта. К примеру, мы поставили диапазон равный 0,3. Это значит, что если среднее арифметическое по периоду Т окажется в пределах с -0,3 пункта и по +0,3 пункта, то индикатор сигналит о состоянии разворота.
В советнике это можно использовать несколькими способами:
1) Создать алгоритм закрытия профитной позиции. Если у нас есть открытая позиция, а индикатор просигналил о развороте, то она закрывается по достижении хоть какого-то профита.
2) Создать алгоритм безусловного закрытия позиции. Если индикатор сигналит о развороте, то любая позиция тут же закрывается.
3) Создать фильтр торговли. Если индикатор сигналит о развороте (который в данном случае трактуется как неопределённость рынка), то советник не открывает новые сделки.

Не знаю было ли это реализовано в миксе, но идеи весьма интересные.
Вот и нам желательно было скринить те моменты, при которых у нас появляется ощущение, что возможен разворот... а уже потом анализировать эти моменты.. может выявим что то общее.
Спасибо

[erkon]

Для меня логика простая: если на коротком импульсе цена идёт куда надо, она идёт чётко и без особых откатов, если начала мяться - есть риск СЛ. Если непонятно, что будет - ретест, либо разворот, лучше закрыть.

Интересно. А можно конкретные примеры со скринами, где чётко видно, что входить нужно именно сейчас, не то ... "начнёт мяться и ... СЛ"? :-? Если есть конктретные примеры - с ними можно работать. А если это только размышления, тогда ... они таковыми и останутся. >:d

Конечно нет. Чётких попадающих под программирование критериев нет.
Все данные - примерные из опыта своего и по опросам - я уже это сообщал и уточнял.
Данные приведены в общую корзину, к сведению, проверке и сравнению с другими.

Такой напор, словно в сов. обсуждается перманентно жёсткое зашитие конкретных неменяемых значений настроек в сов., словно в граните выбиваем,
лишь бы пару операторов и строк в настройки не писать. Даже если не пару - эти настройки и функции необходимы.
А, уж там 4 или 24п. отступ по тралу ставить - и проверим. О чём спор - не понимаю. Привёл свои собранные данные к сравнению и сведению.

Для того, чтобы получить статистику нужно вносить доработки по этой части в бота и делать вспомогательные сов. по упр. ордерами на предмет ручных тестов.

Про 4-6 п. скажу так:
когда вижу, что цена там упёрлась, предпочитаю закрыть и взять +3-5п. снимая риски.
Как только такое не сделаешь - к СЛ и откатывает. Особенно неверно поняв тренд и входя на откатах.

Характер того, как она там трётся и др. показатели движения и сигналы - с рядом доп. инд. в т.ч., понимание в меру сил нахождение уровней коррекций рядом - всё влияет на принятие решения. Навряд ли пока программируемо - работаю над снижением кол-ва сигнальных источников и упорядочиваний связей.

Но без доп. инструментария это сделать трудно и долго - много пробных параметров, вкл. трудности визуального улавливания момента появления сигнала(напр. пересечение-касание SSRC уровней 0.75, 0.9, 0.95 и обратно). Подобное и по др. индикатором, особенно когда их надо несколько сравнить сразу, и/или ждать после сигнала какого-то из них другие.

Потому, для бота, поначалу, возможно, лучше поставить на оптимизицию по минимуму рисков, чем по максимуму прибыли.
Хотя, это тоже, не приказ и - меняемо в настройках.
Тесты и те, и те нужны для сравнения.

Если привычка входить только по тренду, тут ситуация и действия ровно другие:
можно не спешить, брать статистические 8-10п. и работать вообще без СЛ, понимая, что всё равно вернёт в тренд.

---
И, вот тот самый пример Про тейк 4-6 п. (поставил сегодня сов.на несколько пар).
Вопросы на скрине: Чего бот тут вошёл в селл? (Я б тоже вошёл, наверное, "визуально", но бот-то как?!)
И видно, почему предпочитаю выйти, если сразу до ТП не дошло*.
*Не уговариваю, не предлагаю повторять. Учесть, наверное, можно.
Можно ещё лучше: научить (меня) входить не так, но правильно. >:dНу, или - хотя бы научить этому бота! :d

Спойлер

Также, в этой ситуации (по ходу шпильки в селл в уровню ТП), несколько дробных ТП через шаг и трал/БУ перемещения стопа к 1-му ТП и далее по шагам также уместны.

ЗЫ "цена мнётся" - к этому относится не только проскок к ТП, недобой, отскок назад и колебания несколько мин. не идя снова к ТП,
но и предыдущее движение мелкой пиле против ордера, и по наклоненному вверх каналу ТМА (и не только ТМА - там все каналы чуть вверх шли).

ЗЗЫ Кстати, о сравнении сигналов с нескольких ТФ и периодов я ещё даже не упомянул - но оно надо обязательно.
Идея фильтровать по разным сигналам с разных ТФ закрепилась плотно и только подтверждается со временем.
И, соответственно нужно напомнить и о задаче сравнивать всё и сразу - с 3-4х экранов, к-х нет рядом крупно у меня, например - максимум по 2 рядом, и что теряешь момент наблюдения переключая с задержками туда-сюда ТФ и окна и "вручную" пытаясь сравнить экраны.
Изменено 26 марта, 2016 пользователем erkon

[Александр уФ]

После тестирования на графике не отображаются используемые индикаторы. Подскажете в чем дело? Или так и должно быть? Сделки отмечены.

[rubak]

Dzenn2,уважаемый! А возможно программно реализовать такой посыл. Когда значение ССРЦ М5 растет(-0.9, -0.8, -0.74.....0.1, 0.2....) разрешены только покупки. Ну и наоборот. Кое-что пропустим конечно, но и лосей многих избежим. Например из стейта приложенного skylover410 за 22 марта три лося можно было избежать x_x. Извините, в программировании нуб.

лоси_победа.JPG

Изменено 27 марта, 2016 пользователем rubak

[skylover410]

Dzenn2,уважаемый! А возможно программно реализовать такой посыл. Когда значение ССРЦ М5 растет(-0.9, -0.8, -0.74.....0.1, 0.2....) разрешены только покупки. Ну и наоборот. Кое-что пропустим конечно, но и лосей многих избежим. Например из стейта приложенного skylover410 за 22 марта три лося можно было избежать x_x. Извините, в программировании нуб.

Ничего, если я отвечу? :-?
Я указал в посте с отчётом, что отключил ВСЕ фильтры (для эксперимента, по принципу "от простого - к сложному"). На самом деле конечно можно включить фильтр по SSRC М5 - данный посыл там программно уже реализован. Можете пользоваться им, и не только. Но если этот фильтр отсёк бы те три лося - могло бы и так случиться, что и профитные сделки где-то бы не открылись. Так что ... :-/
Всё можно и нужно пробовать! Основная часть системных фильтров и задумок в боте уже есть. Обо всём, что ещё нужно сделать - я упомянул в первом посте этой темы. :) Изменено 28 марта, 2016 пользователем skylover410

[rubak]

Dzenn2,уважаемый! А возможно программно реализовать такой посыл. Когда значение ССРЦ М5 растет(-0.9, -0.8, -0.74.....0.1, 0.2....) разрешены только покупки. Ну и наоборот. Кое-что пропустим конечно, но и лосей многих избежим. Например из стейта приложенного skylover410 за 22 марта три лося можно было избежать x_x. Извините, в программировании нуб.

Ничего, если я отвечу? :-?
Я указал в посте с отчётом, что отключил ВСЕ фильтры (для эксперимента, по принципу "от простого - к сложному"). На самом деле конечно можно включить фильтр по SSRC М5 - данный посыл там программно уже реализован. Можете пользоваться им, и не только. Но если этот фильтр отсёк бы те три лося - могло бы и так случиться, что и профитные сделки где-то бы не открылись. Так что ... :-/
Всё можно и нужно пробовать! Основная часть системных фильтров и задумок в боте уже есть. Обо всём, что ещё нужно сделать - я упомянул в первом посте этой темы. :)

Я все это понимаю, но я про логику работы. При включении фильтра по ССРЦ5 в Вашем сете. советник открывает только одну сделку. Мне представляется что логика фильтра разрешает сделки когда цена выходит из зон 0.9(-0.9) или находится в них. Я же пытался сказать о том, чтобы сов открывал сделки во время движения значении ССРЦ из одной экстремальной зоны в другую

ССРЦ5победа.JPG

[skylover410]

Я все это понимаю, но я про логику работы. При включении фильтра по ССРЦ5 в Вашем сете. советник открывает только одну сделку. Мне представляется что логика фильтра разрешает сделки когда цена выходит из зон 0.9(-0.9) или находится в них. Я же пытался сказать о том, чтобы сов открывал сделки во время движения значении ССРЦ из одной экстремальной зоны в другую

Меняйте значения уровней в фильтре. Сигналы для входов пробуйте другие. Ведь можно для входов (не путать с фильтром) использовать как SSRC+TMA, так и оба этих индикатора по отдельности. Условия выхода из сделки тоже на выбор и весьма гибкие. Почитайте мануал и просто посмотрите настройки. Там есть много вариантов торговли. :)

[rubak]

Я все это понимаю, но я про логику работы. При включении фильтра по ССРЦ5 в Вашем сете. советник открывает только одну сделку. Мне представляется что логика фильтра разрешает сделки когда цена выходит из зон 0.9(-0.9) или находится в них. Я же пытался сказать о том, чтобы сов открывал сделки во время движения значении ССРЦ из одной экстремальной зоны в другую

Меняйте значения уровней в фильтре. Сигналы для входов пробуйте другие. Ведь можно для входов (не путать с фильтром) использовать как SSRC+TMA, так и оба этих индикатора по отдельности. Условия выхода из сделки тоже на выбор и весьма гибкие. Почитайте мануал и просто посмотрите настройки. Там есть много вариантов торговли. :)

Спасибо. И читал, и смотрел, может что не досмотрел. Буду еще смотреть... Изменено 28 марта, 2016 пользователем Старик

[dzennn2]

Я так понял все свои позиции озвучили, теперь как создатель и модератор ТС ПОБЕДЫ, уважаемый Skylover410 пусть скажет свое весомое слово - куда дальше двигаемся, что доделываем?

[skylover410]

Я так понял все свои позиции озвучили, теперь как создатель и модератор ТС ПОБЕДЫ, уважаемый Skylover410 пусть скажет свое весомое слово - куда дальше двигаемся, что доделываем?

Так вроде двигаемся уже ...
Я пока тестирую описаным мной способом, чтобы разобрать подробнее убыточные сделки (ожидаю переделку ещё одного-двух индикаторов, чтобы подключить и их к тесту).
Задача ведь ясна: поиск возможности разграничить флет и тренд - хотя бы частично. Нужно подобрать пару-тройку индикаторов, которые в большинстве случаев могли бы указывать на смену тренда (в понимании графика именно М1 и не более). Если найдём эту связку - именно она будет включать работу трендовой версии бота и отключать флетовую при появлении тренда, и наоборот.
Поэтому я пока отключил все фильтры - так будет больше сделок и будет видно, где именно классическая Победа начинает и заканчивает сливать. Нужно изучать эти моменты.
Тем, кому это интересно - предлагаю заняться тем же (возможно - с несколько другими настройками, нежели мои). Как вариант: торговля только по SSRC или только по ТМА (от границы до границы).
Когда насобираем материал с подтверждающими скринами - можно будет формировать дальнейшие действия в плане написания кода. >:d

[erkon]

Я бы пошёл сразу и другим путём, на проявление точных входов разворота дневных тенденций: дополнить фильтром по SSRC_MTF_M15,
врубить все фильтры по SSRC_MTF_М1+М5+M15 и посмотреть на дюжине пар эти редкие сигналы - насколько они точны будут.

Вот, только от алгоритмы учёта SSRC по М5 и М15 для М1 важны.
Ибо там нельзя огульно фильтровать "если SSRC М5/М15 вверх - то бай, вниз - то селл".

Надо фильтровать "пучки", точки-отрезки их сбора вместе как можно ближе к +/- 1.0 .
Имея возможность подстройки конкретных уровней, напр. 0.93, 095, 0.98... - для SSRC каждого ТФ.

Напр. жёстко задавая уровни для совпадения по М5 и М15 и более свободно для М1 и т.п.
Когда все 3 сходятся в 1й точке/области - тут и разворота жди, отсюда и сигнал в сов. на открытие ордера.

Т.е. нужны алерты-сигналы на пересечение SSRC каждого ТФ уровней: +/- 0.7...0.8, 0.9...0.95 и сравнение на их совпадение в этих диапазонах.
Вход тогда, при совпадении всех в одном месте - по пересечению SSRC соотв. уровня (выходу из зоны по новому направлению).

Есть возможность это добавить в советник по 3м ТФ: М1, М5, М15?

[Alastar]

А каренси павер Вам нужен в сове? Я его переделал, добавил буферы, но особой пользы в нем не вижу...