[open source] [Советник] по ТС [M1] Победа - проект 2015

[rubak]

Уважаемые, может кто помочь. Юзаю флетовую версию советника. Пытался использовать закрытие по средней ТМА. При включении этой опции как в описании, сов закрывает позиции в том числе и при возврате к каналу, если поза открылась вне канала. Возможно исправить эту логику. Если я конечно все правильно сделал :-?

средняя_тма.JPG

[dzennn2]

Уважаемые, может кто помочь. Юзаю флетовую версию советника. Пытался использовать закрытие по средней ТМА. При включении этой опции как в описании, сов закрывает позиции в том числе и при возврате к каналу, если поза открылась вне канала. Возможно исправить эту логику. Если я конечно все правильно сделал :-?

Дай настройки совы в виде сета. Именно такой как был в этой ситуации. Погоняем на досуге.

P.S.

настройка Indent_Close (смещение закрытия от ТМА в пунктах) если была приблизительно +7 то это могло дать такую картину. Средняя линия как бы была смещена на 7 пунктов навстречу Бид т.е. для СЕЛЛ вверх от центральной ТМА. (Для Бай +7 сместит центральную вниз)

Ну и желательно сразу давать логи из папки

Если Демо или Реал
MQL4\Logs\ самый свежий лог

Или если тестер то
tester\logs\ самый свежий лог Изменено 18 марта, 2016 пользователем dzennn2

[rubak]

Гоняю в тестере. Прошлые настройки не сохранил. Попробовал восстановить, вроде тоже самое получается...

победа036фунтМ5средняя.set
20160320.log
тма_средняя.JPG

[dzennn2]

Мне кажется, что ты повесил на график рисующий ТМА, а он как известно очень сильно историю искажает, рисует канал "мечты" :d

А вот мой рисунок с ТМА без искажения истории с индикатором ExtremeTMALine_Bot02. Сова именно с ним работает.

Чтобы получить мою картинку нужно перед накидыванием индикатора на экран, загрузить сет (приложил) и еще включить в настройках индюка, в цветах линий, самую верхнюю линию в любой цвет, у меня желтая - это средняя.

036flet_FLET_GBPUSD_M5.png
ExtTMABot02.set

[erkon]

Добавьте пож. в сов. функции:
- Встречный ордер вместо СЛ (лок) - вкл./ по умолч. стоит СЛ
- При срабатывании встречного ордера (лока) все СЛ и ТП у первоначального (локируемого) удаляются.
- К-т лота встречного ордера (опц.) = 1 по умолч.
- Прекратить выставлять ордера при наборе локов более ... % от депозита.

Есть желание поразруливать локи усреднением и взаимным перекрытием по ходу, руками.
И набранные локи, по остановке торгов в режиме советника, отдельными сов.-разруливателями.
В итоге может образоваться доп. алгоритм по (частичному) перекрытию и закрытию в БУ+, либо с меньшим чем от СЛ убытком от этих локов.
Судя по картинкам может получиться.

***
Если возможно, то внедрить в сов. элемент трала по типу ПроТрейдера:
- Закрывать ордера 1-5 частями с отступом каждой следующей в п. по ходу движения: с указанием % закрытия каждой части и своего ТП к ней.
- Перевод в БУ после прохода ... п. от ордера на р-ние ... от ордера - и удерживать там до закрытия № части либо % ... закрываемого ордера,
после чего БУ переместить на ... п. и далее тралить с шагом/отступом от цены ... п.
- (опц.) тралы по фракталам и ATR(ATD).

Изменено 21 марта, 2016 пользователем erkon

[dzennn2]

К мартинам, локам имею негативное отношение. Это другое направление. Тому кто захочет это сделать наверное надо завести отдельную тему и назвать "Победа мартином" :d

Все остальные выше перечисленные уловки, могут всего лишь чуток улучшить статистику, и то не факт.

Ну и в предложениях явная ориентация на полу ручную торговлю, тоже уход от направления полного автомата.

На первое место я бы поставил точность входа и своевременный выход.

[erkon]

К мартинам, локам имею негативное отношение. Это другое направление. Тому кто захочет это сделать наверное надо завести отдельную тему и назвать "Победа мартином" :d

Мартин там так, опц., до кучи - поле для экспериментов, заодно, уж, хотя не сильно нужен.
Лок желателен, ибо

Цитата

Все остальные выше перечисленные уловки, могут всего лишь чуток улучшить статистику, и то не факт.

Вот смотрите:
- при ТП=5п и СЛ=15п., на 1 СЛ надо наторговать:
5+5+5п=3ТП(компенсация) + 5+5+5п=3ТП(задел-страховка на след СЛ) +5п.(Себе) = 7ТП итого.

Эти уловки позволят вернуть 0.5-0.8-1.5 раз от суммы всех СЛ.

Цитата

Ну и в предложениях явная ориентация на полу ручную торговлю, тоже уход от направления полного автомата.

В общем-то да.
Работает как автомат, пока не наберёт локов (вместо СЛ, прошу заметить).
После чего, сов. переносится на др. счёт, а этот счёт разруливается руками + сов.-разруливателями.
При желании/умении часть локов закрывается уже по ходу. Часть - автоматически перекрывается (локи на разных уровнях разворотов-коррекций).

Я не агитирую за это, как пунктик, но возможность, при желании, будет.
Не будет - чек "встречный ордер вместо СЛ" можно не вкл.
Кроме того, сов. работает как автомат, пока не наберёт локов = сумме слитого по СЛ, что, в общем-то, равноценно по работе в авто-режиме.
---
Кстати, по картине набранных локов можно и входы-выходы проанализировать как "на одной доске", видя всё как итог сразу, единомоментно,
и не стирается само, как значки о сделках.

Цитата

На первое место я бы поставил точность входа и своевременный выход.

Это перманентно! >:d Изменено 21 марта, 2016 пользователем erkon

[rubak]

Мне кажется, что ты повесил на график рисующий ТМА, а он как известно очень сильно историю искажает, рисует канал "мечты" :d

А вот мой рисунок с ТМА без искажения истории с индикатором ExtremeTMALine_Bot02. Сова именно с ним работает.

Чтобы получить мою картинку нужно перед накидыванием индикатора на экран, загрузить сет (приложил) и еще включить в настройках индюка, в цветах линий, самую верхнюю линию в любой цвет, у меня желтая - это средняя.

Все верно. Так и было. >:d

[Blohastik]

Здравствуйте.

К мартинам, локам имею негативное отношение. Это другое направление. Тому кто захочет это сделать наверное надо завести отдельную тему и назвать "Победа мартином" :d

Мартин там так, опц., до кучи - поле для экспериментов, заодно, уж, хотя не сильно нужен.
Лок желателен, ибо

Полностью согласен с dzennn2. В ТС Победа мартин и локи не нужны. Зачем пытаться избежать убыток?
Гораздо проще зафиксировать его (раз уж случился системный лось) и приступить к поиску новых входов чем пытаться от него бегать...

На первое место я бы поставил точность входа и своевременный выход.

Это перманентно! >:d

А зачем тогда мартин?
Ну если хочется острых ощущений, то поставьте себе илана (и лучше на пару с фунтом)... он быстро и качественно вас отъиланит.

А насколько я понимаю цель данного проекта: реализовать свое статистическое преимущество над рынком, за счет точности входов.
Спасибо.

[erkon]

Мартин - до кучи, для тестов в т.ч. на выносливость по ММ. И не первоочерёно - заодно уж.
Код "выставить очередной ордер с коэфф.=1...№" - чуть ли не типовой стандарт уже, можно видеть/сравнить во многих сов.
Не желающим можно оставить коэф.=1 по умолчанию.

Лок - в т.ч. для тестов на точность входа/выхода и настройки параметров.
По набору локов выведенных на график воедино по истории за период значительно понятнее разбираться и с результатами, точностью, причинами и последствиями тех или иных сигналов, правил, индикаторов и т.д., и корректировать их.

Кроме того - это концептуально расширение возможностей и перевода статы по сделкам в плюс.
В ряде случаем при флетах и возвратах цены эти локи сами взаимно перекрываются.
Оставшееся - можно закрыть как СЛ, снизив потери.

По фиксации убытков:
Хочется кому - оставь по-умолчанию функцию СЛ и фиксируй.
Отрабатывая на каждый СЛ-15п. по 7х50п. ТП.

А поиск более точных входов и так идёт непрерывно.
Это всё можно параллельно делать. Как и зарабатывать уже, снижая также и издержки/риски и работая над этим параллельно.

[St2015]

Добрый день.

Кто-нибудь может подсказать:

extern double AutoMM = 2; - риск Какова единица измерения? Не нашел в описании или что-то не понял из очевидного >:d<...>

И что в данный момент делать с этим:

Еще не сделан ММ блок. И FFCal на демо / реале глючит надо разбираться.
А в тестере все должно работать и новости в том числе.
Версия Calendar.txt актуальна по 9 мая 2015

[dzennn2]

Добрый день.

Кто-нибудь может подсказать:

extern double AutoMM = 2; - риск Какова единица измерения? Не нашел в описании или что-то не понял из очевидного >:d<...>

И что в данный момент делать с этим:

Еще не сделан ММ блок. И FFCal на демо / реале глючит надо разбираться.
А в тестере все должно работать и новости в том числе.
Версия Calendar.txt актуальна по 9 мая 2015

Manual устарел быстрее чем обновлялся сов. :)

FFcal ввел дополнительную проверку в сове.

Calendar.txt можно обновить скриптом

_https://www.mql5.com/ru/market/product/15121


ММ работает, хитрый такой. Мне его Skylover410 передал от некоего Stelz, и там куча параметров :-b

Если кто знает что это значит пусть распишет.

extern double FixLot = 0.01; - Это я знаю :) если поставить 0 то вкл ММ
"";

extern double StartingBalance = 300.0;
extern string info = "CurrentBalance of -1 = Actual Account Balance";
extern double CurrentBalance = -1.0;
extern bool IncludeOpenEquity = TRUE;


extern double RiskOnCapital = 0.05;
extern double RiskOnProfit = 0.25;
extern double MinLotSize = 0.01;
extern double TooMuchProfitPct = 5.0;
extern double TooMuchLossPct = 0.2;

[St2015]

Уважаемый dzennn2,

большое спасибо за информацию. А где находится последняя версия совы с упомянутыми изменениями?

[dzennn2]

Уважаемый dzennn2,

большое спасибо за информацию. А где находится последняя версия совы с упомянутыми изменениями?

В первом посте от Skylover-a.
036 сова, а мануал выходит чуть устарел

----------------

Для лучшего понимания чего ожидать от совы, я выложу ТЗ по которому я делал сову.
Надеюсь Skylover410 не будет против, а иначе я тут же уберу b-) x_x

Там есть некоторый нюанс в работе SSRC, он слегка отличается от той победы которую я знал года 2 назад

Техническое_задание_на_советник_Победа.pdf

Изменено 23 марта, 2016 пользователем dzennn2

[Старик]

Цитата

ММ работает, хитрый такой. Мне его Skylover410 передал от некоего Stelz, и там куча параметров :-b

Если кто знает что это значит пусть распишет.

extern double FixLot = 0.01; - Это я знаю :) если поставить 0 то вкл ММ
"";

extern double StartingBalance = 300.0;
extern string info = "CurrentBalance of -1 = Actual Account Balance";
extern double CurrentBalance = -1.0;
extern bool IncludeOpenEquity = TRUE;


extern double RiskOnCapital = 0.05;
extern double RiskOnProfit = 0.25;
extern double MinLotSize = 0.01;
extern double TooMuchProfitPct = 5.0;
extern double TooMuchLossPct = 0.2;

dzennn2, чтобы найти описание, надо знать название бота или индикатора.
Но вообще-то поиск по форуму по любому уникальному названию параметра тоже работает. :)

Концы надо искать здесь где-то в самом начале топика Skylover410, откуда цитата - это, насколько понимаю, индикатор MMB.

Скажите а можно как- то настроить индикатор MMB для корректной работы на рублевом счете. У меня рублевый Alpari Micro как не пробовал все равно лот слишком большой кажет. Наверное думает что это баксы :)) или может есть что аналогичное для рублевых счетов.

---

Добавлено: 18-05-2012 10:48:07

---

Вот настройки индикатора MMB
Starting Blance — ваш начальный депозит, в долларах.
Current Blance -1.0 — так индикатор будет учитывать текущий баланс вашего счёта.
IncludeOpenEquity — будет рассчитывать объём позиции на основе свободных средств. Рекомендую ставить false (то есть нет).
TiksOfSL — размер вашего стоп-лосса в пунктах. Для 20 пунктов ставится 200, для 50 — 500 и так далее (пятизнаковые брокеры).
RiskOnCapital — риск на сделку от начального капитала, 0,03 — это 3%, а 0,05 — 5% и так далее. Советую ставить 0,02 или 0,03.
RiskOnProfit — какой частью прибыли готовы рисковать, рекомендую 0,1 (то есть 10% от заработанной прибыли).
TooMuchProfit — ограничение по прибыли, например, если стоит 5, то при увеличении депозита в 5 раз, вам поступит сигнал.
TooMuchLoss — когда просадка составит эту величину, вам поступит предупреждение. Например, 0,2 — это 20% просадка депозита.
ShowRiskInDollars — индикатор покажет риск по сделке в долларах.
Остальные параметры используйте по своему усмотрению, они некритичны.
После настройки, для рублевого счета Alpari Micro , как у меня, необходимо результат выдаваемый советником разделить на 30, тогда получится лот для рублевого счета.

Для поиска самого индикатора допросить надо Skylover410 - имхо, он его где-то глубоко спрятал в какой-то из своих тем или сборок.
Поиск по форуму показывает существование, как минимум, MMB, MMB_1 и MMB ~ в разных темах, с чем надо разбираться.

Если разберетесь с ММВ - выложите со своим комментом, хорошо? Изменено 23 марта, 2016 пользователем Старик

[skylover410]

Всем спасибо за посты! =d>

Для начала: давайте работать с тем, что уже есть, искать оптимальные настройки бота, при которых бот будет торговать в прибыль. И уже затем, по результатам торговли, будем смотреть - что можно сделать с убыточными сделками? Как уменьшить их размер и их количество? :-?

Хочу подкинуть немного "топлива" для начала таких размышлений. Я поставил с 18.03.16 флетовую версию бота без всяких трендовых фильтров, с фикслотом и с единственным ограничителем по торговле - ширине ТМА. Ах да - поставил равными размер стопа и тейка (по 8 пунктов). Сразу скажу: такие установки - не результат оптимизации, а свой собственный опыт торговли по ТС. Сет я приложил в архиве. Там же - скрины сделок, начиная с этого понедельника (раньше не был готов индикатор скриншотов :d ).
Так вот - за всё это время бот сделал на полном автомате, не взирая на новости и прочее - 24 сделки. Из них 8 сделок в минус и 16 в профит. Глядя на скриншоты, создаётся впечатление, что бот торгует лучше, чем это бы я делал руками (в идеале наверное это и правильно). Итого - примерно 50% прибыли за неполную неделю. И это без каких-либо заморочек. Считаю это хорошим результатом, над которым можно и нужно работать! ;)

EURUSD.rar

Изменено 24 марта, 2016 пользователем skylover410

[erkon]

Раз про стопы пока оставим на потом,
про ТП: по моему опыту это тоже 4-6-8п. в среднем. 4-6 - при сомнительном входе, 8 - стабильнее и чаще, чем 9 и 10.
Вопрос спреда и проскальзываний тут тоже есть.

Тогда, предлагаю внедрить схему деления ТП на несколько, по ходу, из схемы ПроТрейдера к-ю показал DENYA,
и разнообразить тралы:

- Закрывать ордера 1-5 частями с отступом каждой следующей в п. по ходу движения: с указанием % закрытия каждой части и своего ТП с разным отступом от ордера.
допустим 1=20%, 2=20%, 3=20%, 4=20%, 5=20%, либо в др. комбинациях от 1 до 5. По стате можно будет понять, какая схема выгоднее.

- Перевод в БУ после прохода ... п. от ордера на р-ние ... от ордера - и удерживать там до закрытия № части либо % ... закрываемого ордера,
после чего БУ переместить на ... п. и далее тралить с шагом/отступом от цены ... п.

- (опц.) режим трала на выбор, всей сетки, либо каждого ордера отдельно,:
по п. с БУ и шагом/отступом, по фракталам и ATR(ATD)* - можно почерпнуть из др. советников, решений по ним уже хватает.
В общем-то, многие весь набор тралов в каждый сов. по-умолчанию уже включают.

*По ним же, кстати, можно и СЛ и ТП пробовать сразу выставлять. Тоже работает.

***

Про фильтр тренда:
- предлагаю внедрить фильтр по 3м МА: напр., базовая (200) - выше только бай, ниже только селл, пересечение МА4 и 20 - сигналы.
Крайне желательно иметь 6МА: все с настройками метода, сдвига, применения,
и фильтр по 1-2 стохастикам (Периоды K,D, Замедление).
Дело в том, что есть варианты фильтрации входа/выхода по пересечению к 3м базовых МА настроенным по Exp, их же периодов со сдвигом и настроенным по Simple
(когда Exp выше Simple - подъём(бай), когда ниже - падение (селл) - или закрытие ордеров, или - включение/перенос трала(!) в этих точках, если были ордера) ) - для чего и нужны доп. МА,
- при совпадении сигналов стохастиков (быстрый, средний/медленный) при этом.
Сигналы получаются более редкими, но более-менее точными.

Всё это сравнивать с ТМА и др. сигналами к-е уже есть.

---
*варианты сов. с такими решениями могу предоставить для сравнения.

**2 варианта сов.: для флета и тренда, пока, так и надо продолжать.
Сращивать можно уже после. При этом координирующий-переключающий режимы/настройки узел отдельно продумывать понадобится.
И то, скорее всего, будет смысл так 2 сов. и запускать: один трендовый, другой флетовый.
С запретами на торговлю каждому не по его ситуации/схеме. И на разных депозитах.

Изменено 24 марта, 2016 пользователем erkon

[Blohastik]

Здравствуйте

Раз про стопы пока оставим на потом,
про ТП: по моему опыту это тоже 4-6-8п. в среднем. 4-6 - при сомнительном входе, 8 - стабильнее и чаще, чем 9 и 10.
Вопрос спреда и проскальзываний тут тоже есть.

Тогда, предлагаю внедрить схему деления ТП на несколько, по ходу, из схемы ПроТрейдера к-ю показал DENYA,
и разнообразить тралы:

- Закрывать ордера 1-5 частями с отступом каждой следующей в п. по ходу движения: с указанием % закрытия каждой части и своего ТП с разным отступом от ордера.
допустим 1=20%, 2=20%, 3=20%, 4=20%, 5=20%, либо в др. комбинациях от 1 до 5. По стате можно будет понять, какая схема выгоднее.

- Перевод в БУ после прохода ... п. от ордера на р-ние ... от ордера - и удерживать там до закрытия № части либо % ... закрываемого ордера,
после чего БУ переместить на ... п. и далее тралить с шагом/отступом от цены ... п.

- (опц.) режим трала на выбор, всей сетки, либо каждого ордера отдельно,:
по п. с БУ и шагом/отступом, по фракталам и ATR(ATD) - можно почерпнуть из др. советников, решений по ним уже хватает.
В общем-то, многие весь набор тралов в каждый сов. по-умолчанию уже включают.

Б/у, частичное закрытие, локи и тд по сути направлены на улучшение статистики. (это сопровождение).
На мой взгляд основная проблема сова это отсутствие разделения состояний тренд/флет (хотя он специально был запущен для теста именно с такими настройками).
Давайте подумаем вместе, как можно разделить эти состояния хотя бы с 80% точностью. Просьба высказывать идеи (совместно отберем лучшие из них).

Про фильтр тренда:
- предлагаю внедрить фильтр по 3м МА: напр., базовая (200) - выше только бай, ниже только селл, пересечение МА4 и 20 - сигналы.
Крайне желательно иметь 6МА: все с настройками метода, сдвига, применения,
и фильтр по 1-2 стохастикам (Периоды K,D, Замедление).
Дело в том, что есть варианты фильтрации входа/выхода по пересечению к 3м базовых МА настроенным по Exp, их же периодов со сдвигом и настроенным по Simple
(когда Exp выше Simple - подъём(бай), когда ниже - падение (селл) - или закрытие ордеров, или - включение/перенос трала(!) в этих точках, если были ордера) ) - для чего и нужны доп. МА,
- при совпадении сигналов стохастиков (быстрый, средний/медленный) при этом.
Сигналы получаются более редкими, но более-менее точными.

Всё это сравнивать с ТМА и др. сигналами к-е уже есть.

---
*варианты сов. с такими решениями могу предоставить для сравнения.

А ТЗ на этот вариант определения тренда написать можете?

Я считаю что сначала надо отработать точность входа. (если обратите внимание на скрины, то заметите что лоси приходят тогда, когда сов лезет против явного тренда)
А вот когда уже отточим входы можно будет подумать и о сопровождении... ИМХО
Спасибо
Изменено 24 марта, 2016 пользователем Blohastik

[Старик]

Я считаю что сначала надо отработать точность входа.
(если обратите внимание на скрины, то заметите что лоси приходят тогда, когда сов лезет против явного тренда)
А вот когда уже отточим входы можно будет подумать и о сопровождении... ИМХО
Спасибо

А Баба Яга против такого подхода! :d

Поиски/выявление тренда и сопровождение позиции - это 2 стороны одной форекс медали.
Так что и то, и другое можно и нужно развивать практически одновременно.

Причем удастся ли научиться выявлять тренд так, чтобы не убить всю активность на малых ТФ - это еще вопрос.
Тренд все ищут очень давно и каких-то выдающихся успехов нет.

А вот позицию надо оптимально сопровождать всегда - вне зависимости от того, выявил ли ты тренд или ошибся или протупил с определением тренда.

[erkon]

Я считаю что сначала надо отработать точность входа.
(если обратите внимание на скрины, то заметите что лоси приходят тогда, когда сов лезет против явного тренда)
А вот когда уже отточим входы можно будет подумать и о сопровождении... ИМХО
Спасибо

А Баба Яга против такого подхода! :d

Поиски/выявление тренда и сопровождение позиции - это 2 стороны одной форекс медали.
Так что и то, и другое можно и нужно развивать практически одновременно.

Причем удастся ли научиться выявлять тренд так, чтобы не убить всю активность на малых ТФ - это еще вопрос.
Тренд все ищут очень давно и каких-то выдающихся успехов нет.

А вот позицию надо оптимально сопровождать всегда - вне зависимости от того, выявил ли ты тренд или ошибся или протупил с определением тренда.

Согласен. Именно это и я пытаюсь весьма настойчиво донести.
И то, что точность входа проявляется именно из сопровождения - тоже.

(с) Мысли и действуй = параллельно
---
(с) сойди с 2-мерной туда-сюда линейки, входи в пространственно-временные сферы
(с) включай оператор И-И вместо или-или!

Поэтому и предлагаю делать вперёд доработки по сопровождению сделок, с примерами и образцами.
А сигналы под них уже можно придумать и подставлять любые.
Параллельно работая и по ним, с обновлённым каждый раз инструментом.

"Я не учу вас приёмам, я учу вас состоянию духа, а приёмы вы придумаете сами"
ИВАН Бодхидхарма, основатель Шао-Линьской обители и школы боевых искусств


---
ТЗ по вкл. МА и стохастиков составить могу, но в контакте и в несколько приёмов, с уточнениями, сначала в общих чертах, после деталировка.
Чтоб сначала согласовать и перепроверить, потом уже кодить.

При этом желательно следующие версии с №_датой иметь в проверку сразу по мере появления и внедрения каждого элемента,
чтобы сразу пробовать и корректировать. Т.е. "всё и сразу" не надо. Достаточно делать по каждой целевой части.

И лучше, всё же, начать с сопровождения, сервисности, тех. части: открытие/закрытие ордеров, простановка стопов, дробность, тралы и т.д.
Т.к. только с этой частью, по итогу, точность и ценность исходных сигналов становится понятна.
Т.е. ВЫХОД и определяет вход.

(с) перед тем, как войти - подумай - как выйти
(с) главная деталь в авто - тормоз

Давайте внедрять сопровождение ордеров - точность входа и выхода, как видно из представленной статы, уже вполне удовлетворительная для этого,
и сигналы также - доработаем и придумаем сами! ПАРАЛЛЕЛЬНО!
Изменено 24 марта, 2016 пользователем erkon

[dzennn2]

Спойлер

Я считаю что сначала надо отработать точность входа.
(если обратите внимание на скрины, то заметите что лоси приходят тогда, когда сов лезет против явного тренда)
А вот когда уже отточим входы можно будет подумать и о сопровождении... ИМХО
Спасибо

А Баба Яга против такого подхода! :d

Поиски/выявление тренда и сопровождение позиции - это 2 стороны одной форекс медали.
Так что и то, и другое можно и нужно развивать практически одновременно.

Причем удастся ли научиться выявлять тренд так, чтобы не убить всю активность на малых ТФ - это еще вопрос.
Тренд все ищут очень давно и каких-то выдающихся успехов нет.

А вот позицию надо оптимально сопровождать всегда - вне зависимости от того, выявил ли ты тренд или ошибся или протупил с определением тренда.

Старик конечно прав, но прав как человек, а не как робот. Сопровождение позиции, это чисто человеческая психологическая особенность.
А вот так это выглядит со стороны бота -
Каждую частично закрытую позицию в боте, можно представить просто как отдельный ордер с ценой входа и ценой выхода, причем по четким правилам, а не от балды. Для бота, куча частичных закрытий, будет выглядеть как несколько торговых стратегий с четкими критериями, которые работают вместе на одно депо. Значит можно выделить и исследовать на истории эти отдельно взятые торговые стратегии. И посмотреть профитность каждой из них отдельно (даже увидеть график профитности отдельно каждой) - опять же оперирую только одним входом и одним полным выходом (только маленьким по лотности).
А когда в боте внедряют частичное закрытие, то сразу смешивают N страегий в одну кучу, что усложняет оптимизацию в N раз.


И таже история с локами. Локи чисто человеческая уловка для самоуспокоения. МТ5 своим существованием доказал абсурдность локов, НО только для ботов.
Человека, Метаквоты, переубедить не смогли - человек воспринял это как "забрали надежду" :), а вдруг вырулю. >):)

[Старик]

dzennn2, я достаточно хорошо понимаю проблему...
Поверьте - 20 лет программистского стажа в прошлом достаточно, чтобы понимать сложность вопроса.
Более того - я достаточно долго прорабатывал для себя нечто вроде "идеального сопровождения позиций" именно для скальпера.
Это действительно сложно - а кое что из необходимого в теории в реальности просто невозможно.
Увы, но часть идей erkon в реальности недостижимы...

Но забавно, что я категорически согласен с тем, что сопровождение позиции лишь ради "улучшения статистики".
Вот именно: если сопровождение позиции "улучшает статистику" - надо сопровождать.
Потому что "лучшая статистика" и есть наша конечная цель - а отнюдь не определение тренда, являющейся целью хоть и крайне значимой, но лишь вспомогательной и промежуточной.

[Blohastik]

Более того - я достаточно долго прорабатывал для себя нечто вроде "идеального сопровождения позиций" именно для скальпера.

очень заинтересовали.. :d

[dzennn2]

Спойлер

dzennn2, я достаточно хорошо понимаю проблему...
Поверьте - 20 лет программистского стажа в прошлом достаточно, чтобы понимать сложность вопроса.
Более того - я достаточно долго прорабатывал для себя нечто вроде "идеального сопровождения позиций" именно для скальпера.
Это действительно сложно - а кое что из необходимого в теории в реальности просто невозможно.
Увы, но часть идей erkon в реальности недостижимы...

Но забавно, что я категорически согласен с тем, что сопровождение позиции лишь ради "улучшения статистики".
Вот именно: если сопровождение позиции "улучшает статистику" - надо сопровождать.
Потому что "лучшая статистика" и есть наша конечная цель - а отнюдь не определение тренда, являющейся целью хоть и крайне значимой, но лишь вспомогательной и промежуточной.

Моя позиция простая, не делать лишнего кода, не усложнять оптимизацию.
Для того чтобы делать частичное закрытия, я сам для себя, должен объяснить зачем я это делаю, поверить что-ли.

А тут математически и алгоритмически рисуется картина, когда любое частичное закрытие это всего лишь отдельный ордер, который можно потестить на истории. В нашем случае это некие проценты от ТП и СЛ крупного ордера. Так можно сразу взять маленький лот, выставить в сове Х% от первоначально задуманного СЛ и ТП и прогнать на истории. Потому взять Y% прогнать и т.д. Взять все эти графики и всунуть в анализатор для получения общего графика.
Причем в этом случае можно еще подобрать точно % закрытия, а не 10, 20, 30 ....

Если это не % закрытия, а более сложное, по индюку... опять же можно сделать небольшую доработку с этим индюком, и на одном ордере прогнать отдельно, все задуманные комбинации и потом в Анализаторе, по куче тестов, у видеть суммарную, общую доходность.

[0ll]

Почитав на форуме о супер-пупер великой технике - "сейф" ( закрытие 0,5 ордера по ближнему ТП и остаток в БУ )
Решил прикрутить к скальперу. Скальпер работал не стабильно, но в плюс, после доработки и оптимизации не смог улучшить его прибыльность...
Практически оказалось, что вместо полноценного ТП получаем половину ( в большинстве случаев ), а СЛ получаем по полной программе на весь ордер. Может дело в скальпере и его коротком ТП... не знаю...