[Советник] PasspartuSupremacy

[edmigo]

Спойлер

Я думаю, не я один, а множество трейдеров в СНГ и мире хотели бы об этом узнать.
Но только нужен именно алгоритм вычисления этого самого "некого значения" просадки для входа в рынок - потому что пока способа вычисления/выявления "некого значения" просадки для каждой конкретной валютной пары нет, то входить придется по "глубине рынка".
Понимаете какая фигня?!

О другом когда будет время, подумать есть о чём...

Алгоритм? Старик я про него уже написал раза 2 или 3 но похоже никто просто даже не хочет вникать в написанное. :-?


Когда ваша сделка открытая в начале дня (не важно по какой валютной паре) достигнет максимальной просадки? Я думаю тут не надо быть гением чтобы ответить на этот очень простой вопрос....естественно на максимуме или минимуме дня.
Как нам найти максимум или минимум дня вообще не глядя на график??? Да очень просто. Мы знаем что цена всегда ходит в дневном диапазоне +-2% при чем значения цены выше/ниже -+1 процента уже суперэкстрмальные. Так не логично ли предположить что если цена вошла в диапазон 0,75-1% мы и попали в диапазон цен экстремумов стандартных дней..... :-b

А значит если цена зашла в диапазон 0,75-1% там и будет максимальная просадка сделки.

Если не верите словам вот вам наглядный пример. На скорую руку передел один индикатор (я не программист, так что могут быть косяки, программисты переделают если захотят по нормальному, там надо сделать отсчет от цены закрытия предыдущего дня, а не от цены открытия как сейчас, так будет привильней), он показывает уровни 0,3/0,5/0,8/1% от текущей цены.
Вот вам пример торговли по следующей стратегии http://joxi.ru/xAeJXv3hO9Gery, почти "превосходство", только без сантимента:
1)Сигнал для входа: Цена вошла в диапазон 0,8-1%, закрасил синими квадратами.
2)В конце дня смотри в каком направление был экстремальный ход цены, показал зелеными стрелками, и открываем сделку противоположную этому направлению, показал голубым цветом.
3)Фиксируем прибыль в конце следующего дня.

Итого: 16 сделок, из них 13 прибыльных, 2 убыточных и 1 с близким к нулю результатом.

Какие вам нужны еще аргументы???? Добавьте сюда проверку сантиментом и все!!! 16 раз из 13 направление хода цены угадано верно....ваша "глубина рынка" даст такой точный прогноз??? :))

Нормальная заява. По крайней мере, такой подход в сочетании с Supremacy, как минимум нужно проверить. :)

эта нормальная заява про входы по экстремумам, была озвучена ещё в начале ветки одним форумчанином, только в более эффектном виде, так что америку тут никто не открыл, я специально пока не обговариваю эту идею, дабы не путать наших тестеров и чтобы они спокойно работали.
я над подобной идеей, уже 3 неделю работаю, с некоторыми очень интересными дополнениями, и предоставлю её по окончании этого этапа тестов, дабы не мешать завершить нынешний этап тестирования.
нахрапом такой робот не возмёшь, нужно время для этого и человека-часы, по другому никак.

---

Добавлено: 04-08-2015 17:21:58

---

Уважаемые форумчане, я так понимаю, что у всех всё работает и больше багов в системе нет ?
если да, то мы замораживаем версию и начинаем тестить в тихом режиме и собирать статистику 2 недели-месяц.
все дополнения или изменения я уже буду делать для следующего этапа тестов, также можем продолжать рассматривать всевозможные идеи для улучшения и дополнения системы.

по поводу сегодняшней идеи, мерять экстремумы по каждой паре отдельно, в этом конечно логика есть, но это уже не торговля корзиной валют, а торговля по экстремумам по каждой паре отдельно, независимо от других пар.
это немного другая стратегия получается, для этой идеи можно конечно открыть новую тему, но это после окончания этой темы.

Всем удачной охоты!!!!! Изменено 14 августа, 2015 пользователем Pavel888

[eugene]

Прошу уточнить правильность расчета глубины рынка для задачи входа 3-5 по Москве, у меня она всегда 0.0

P.S. Расчеты времени для моей задачи для моей ОС можно посмотреть в таблице статистики тестирования бота на закладке eugene.

Screen-150804-01.jpg
Screen-150804-02.jpg
Screen-150804-03.jpg
Screen-150804-04.jpg
Screen-150804-05.jpg

Изменено 5 августа, 2015 пользователем eugene

[edmigo]

Прошу уточнить правильность расчета глубины рынка для задачи входа 3-5 по Москве, у меня она всегда 0.0

P.S. Расчеты времени для моей задачи для моей ОС можно посмотреть в таблице статистики тестирования бота на закладке eugene.

там где не считает глубину, там и вчера стояла последняя версия ?

[gari74]

запись указывает на параметр глубина рынка ?
21:00:13.513 PasspartuS_46 EURUSD,Daily: Today orders was open by: 1.00 Market Depth

[edmigo]

запись указывает на параметр глубина рынка ?
21:00:13.513 PasspartuS_46 EURUSD,Daily: Today orders was open by: 1.00 Market Depth

да, это усреднённая глубина, в момент открытия сделок.

[gari74]

мы сами на этот параметр не влияем? в настроиках

[edmigo]

Спойлер

Хочу предложить новую идею для фильтра.

В связи бурных обсуждений последние несколько дней, по поводу нахождения экстремумов конкретно по каждой паре, предлагаю внести в индикатор глубины рынка, дополнительно, глубину по каждой паре в отдельности.
на пример: расширяем интервал входа от 00:00 до 12:00 и ищем вход в рынок, когда общая глубина рынка по всей корзине, ниже нуля, в дополнение мы также проверяем глубину каждой пары в отдельности, те пары, у которых глубина ниже нуля, мы открываем позиции, а те пары, у которых глубина выше нуля, мы пока не открываем, ждём, пока у них глубина станет ниже нуля.
тем самым мы отфильтровываем те пары, по которым нам не выгодно входить в рынок, т.е. уже совершили какое то движение в нашу сторону, и мы будем ждать отката по ним, в случае, если он будет.

=================================================================================================
=================================================================================================

есть ещё одна идея на обсуждение, а что, если использовать глубину по каждой паре, как индикатор кол-ва открываемого лота на каждую конкретную пару,
а открытие позиций оставить по общей глубине рынка ?
пример : мы хотим, чтобы наши позы открылись к примеру, когда общая глубина рынка составит -50, и к моменту открытия, у нас есть 5 пар претендентов, но все пары с разными личными глубинами.
что мы делаем, пары, у которых глубина отрицательная, открываем с удвоеннным лотом, так как их позиция лучше, чем пары с положительной глубиной, естественно, пары с положительной глубиной, открываем с обычным лотом, но если эта пара откатилась на отрицательную глубину, мы добавлямся по этой паре.
жду Ваших коментариев....

Изменено 14 августа, 2015 пользователем Pavel888

[Konstt]

Спойлер

Хочу предложить новую идею для фильтра.

В связи бурных обсуждений последние несколько дней, по поводу нахождения экстремумов конкретно по каждой паре, предлагаю внести в индикатор глубины рынка, дополнительно, глубину по каждой паре в отдельности.
на пример: расширяем интервал входа от 00:00 до 12:00 и ищем вход в рынок, когда общая глубина рынка по всей корзине, ниже нуля, в дополнение мы также проверяем глубину каждой пары в отдельности, те пары, у которых глубина ниже нуля, мы открываем позиции, а те пары, у которых глубина выше нуля, мы пока не открываем, ждём, пока у них глубина станет ниже нуля.
тем самым мы отфильтровываем те пары, по которым нам не выгодно входить в рынок, т.е. уже совершили какое то движение в нашу сторону, и мы будем ждать отката по ним, в случае, если он будет.

=================================================================================================
=================================================================================================

есть ещё одна идея на обсуждение, а что, если использовать глубину по каждой паре, как индикатор кол-ва открываемого лота на каждую конкретную пару,
а открытие позиций оставить по общей глубине рынка ?
пример : мы хотим, чтобы наши позы открылись к примеру, когда общая глубина рынка составит -50, и к моменту открытия, у нас есть 5 пар претендентов, но все пары с разными личными глубинами.
что мы делаем, пары, у которых глубина отрицательная, открываем с удвоеннным лотом, так как их позиция лучше, чем пары с положительной глубиной, естественно, пары с положительной глубиной, открываем с обычным лотом, но если эта пара откатилась на отрицательную глубину, мы добавлямся по этой паре.
жду Ваших коментариев....

Мне кажется первую часть предложения надо однозначно вводить, она должна улучшить результаты, а вторую для новой группы тестеров, так как там риски другие становятся. А потом сравним!

[edmigo]

по просьбе некоторых форумчан, выложил новую версию в нулевой пост, там добавлен отчёт в конце дня по параметру MaxProfitTime, ну и заодно почистил ещё пару ляпов, не касающихся тестов.

[Pavmer]

Спойлер

Хочу предложить новую идею для фильтра.

В связи бурных обсуждений последние несколько дней, по поводу нахождения экстремумов конкретно по каждой паре, предлагаю внести в индикатор глубины рынка, дополнительно, глубину по каждой паре в отдельности.
на пример: расширяем интервал входа от 00:00 до 12:00 и ищем вход в рынок, когда общая глубина рынка по всей корзине, ниже нуля, в дополнение мы также проверяем глубину каждой пары в отдельности, те пары, у которых глубина ниже нуля, мы открываем позиции, а те пары, у которых глубина выше нуля, мы пока не открываем, ждём, пока у них глубина станет ниже нуля.
тем самым мы отфильтровываем те пары, по которым нам не выгодно входить в рынок, т.е. уже совершили какое то движение в нашу сторону, и мы будем ждать отката по ним, в случае, если он будет.

=================================================================================================
=================================================================================================

есть ещё одна идея на обсуждение, а что, если использовать глубину по каждой паре, как индикатор кол-ва открываемого лота на каждую конкретную пару,
а открытие позиций оставить по общей глубине рынка ?
пример : мы хотим, чтобы наши позы открылись к примеру, когда общая глубина рынка составит -50, и к моменту открытия, у нас есть 5 пар претендентов, но все пары с разными личными глубинами.
что мы делаем, пары, у которых глубина отрицательная, открываем с удвоеннным лотом, так как их позиция лучше, чем пары с положительной глубиной, естественно, пары с положительной глубиной, открываем с обычным лотом, но если эта пара откатилась на отрицательную глубину, мы добавлямся по этой паре.
жду Ваших коментариев....

Считаю первый вариант пердпочтительней, убивающий сразу нескольких зайцев...

В любом случае нужно будет протестить оба, хотя бы на квартале.
Кстати, после первого этапа тестов эти два можно будет тестить параллельно т.к. временные диапазоны уменьшатся...

Предлагаю с 17.08.... начать новый этап, после Вашего анализа и вынисения вердикта предыдущему...

[eugene]

Прошу уточнить правильность расчета глубины рынка для задачи входа 3-5 по Москве, у меня она всегда 0.0

P.S. Расчеты времени для моей задачи для моей ОС можно посмотреть в таблице статистики тестирования бота на закладке eugene.

там где не считает глубину, там и вчера стояла последняя версия ?

Да.

[edmigo]

ок, до 17.08 подготовлю версию по первому предложению.
Уважаемые форумчане, огромная просьба, участвуйте в обсуждении, эти изменения довольно серьёзные и могут повлечь за собой серьёзные последствия, может у кого есть негативные отзывы с разъяснением причин, так как всё сразу не просчитаешь, нужны Ваши отзывы и предложения.
Зараннее спасибо за сотрудничество.

[Pavmer]

ок, до 17.08 подготовлю версию по первому предложению.
Уважаемые форумчане, огромная просьба, участвуйте в обсуждении, эти изменения довольно серьёзные и могут повлечь за собой серьёзные последствия, может у кого есть негативные отзывы с разъяснением причин, так как всё сразу не просчитаешь, нужны Ваши отзывы и предложения.
Зараннее спасибо за сотрудничество.

Про серьезные последствия.... У меня аж века дернулась :) (шутка)

[Старик]

edmigo, в целом я пессимистично отношусь к предложению Mamotaro.
Скажем, так: имхо, идея из серии близких идей, проверенных в сотнях ботах - только покажите мне эти прибыльные боты...
В реализации все эти замечательные на графиках схемы работают намного хуже - хотя предложение Mamotaro я скопировал в архив на подумать.

Но совсем нет времени нормально выписать что меня беспокоит и смущает в предложении Mamotaro.
Когда смогу - напишу.

По сообщаемой Вами информации, edmigo, при понятной её неполноте, я все же думаю, что вы по прежнему на верном пути. :)
Скажем, Ваша реализация из таких, которую следует серьезно проверить.

Это я к

Цитата

Уважаемые форумчане, огромная просьба, участвуйте в обсуждении

[nutty]

Про серьезные последствия....

Это он про мешки под ассигнации :d

[GBP]

По поводу индикации глубины рынка отдельно для каждой пары- однозначно за :) Это уже предлагалось мной ранее на ветке. Думаю- лучше всего исполнить это в виде отдельного индикатора, в верхнем правом углу, столбик из списка пар и рядом цыфра- положение относительно нуля часов. Красные цыфры- на сколько ниже, синие- выше точки открытия дня. Просто- и очень наглядно.
По поводу увеличения лота в зависимости от глубины- я против. ИМХО, пусть остается одинаковый лот для всех ордеров. Входим не по групповой глубине, а по глубине каждой пары отдельно. Как то так. b-)

Изменено 5 августа, 2015 пользователем GBP

[Sergey Forex]

Спойлер

Хочу предложить новую идею для фильтра.

В связи бурных обсуждений последние несколько дней, по поводу нахождения экстремумов конкретно по каждой паре, предлагаю внести в индикатор глубины рынка, дополнительно, глубину по каждой паре в отдельности.
на пример: расширяем интервал входа от 00:00 до 12:00 и ищем вход в рынок, когда общая глубина рынка по всей корзине, ниже нуля, в дополнение мы также проверяем глубину каждой пары в отдельности, те пары, у которых глубина ниже нуля, мы открываем позиции, а те пары, у которых глубина выше нуля, мы пока не открываем, ждём, пока у них глубина станет ниже нуля.
тем самым мы отфильтровываем те пары, по которым нам не выгодно входить в рынок, т.е. уже совершили какое то движение в нашу сторону, и мы будем ждать отката по ним, в случае, если он будет.

=================================================================================================
=================================================================================================

есть ещё одна идея на обсуждение, а что, если использовать глубину по каждой паре, как индикатор кол-ва открываемого лота на каждую конкретную пару,
а открытие позиций оставить по общей глубине рынка ?
пример : мы хотим, чтобы наши позы открылись к примеру, когда общая глубина рынка составит -50, и к моменту открытия, у нас есть 5 пар претендентов, но все пары с разными личными глубинами.
что мы делаем, пары, у которых глубина отрицательная, открываем с удвоеннным лотом, так как их позиция лучше, чем пары с положительной глубиной, естественно, пары с положительной глубиной, открываем с обычным лотом, но если эта пара откатилась на отрицательную глубину, мы добавлямся по этой паре.
жду Ваших коментариев....

По вервой части - однозначно "За"
По второй - надо тестить.

Написал FAQ по заполнению таблицы для тестеров. Жду ваших замечаний и предложений.

FAQ_для_тестеров_советника_PasspartuSupremacy_по_заполнению_таблицы.pdf

Изменено 5 августа, 2015 пользователем Sergey Forex

[Mamotaro]

edmigo, в целом я пессимистично отношусь к предложению Mamotaro.

Старик я сам не уверен что все это будет эффективно работать применительно к данной тс...ибо я понятия не имею как работает сантимент с myfxbook.....и какова сила его сигналов.

Но в чем я точно уверен, что входя на экстремальных значения дневного движения (или в дни с экстремальным движением), мы получаем дополнительный перевес в вероятности.

Честно не понимаю зачем вы хотите входит сразу в одно время всей корзиной. Сигнал на вход генерируется самой торговой парой (сантимент по паре 60/40) и он никак не связан с другими парами и сгенерироваться он может в любое время. Автор входил корзиной просто потому что хеджировал риски и плюс это было удобно, открыл терминал в конце дня, посмотрел сантимент открыл сделки. Кто вам сказал что вход корзиной - это оптимальный метод? :-? (не зря же автор применяет мартингейл, это уже признак слабости используемой ТС)

Попробую показать мою логику на примере. Предположим вы входите в сделку по двум скользящим средним 100 и 200 МА с дневного графика. Можно входить например так скользящие пересеклись, сигнальный бар закрылся входим. А можно например входить вот как (как и делает по сути автор стратегии) - в конце дня открываем график если МА100 выше МА200 входим в бай, или наоборот, при чем вообще не смотрим когда они пересеклись.
А теперь представьте что автор входит по таким же правилам 10-ю парами, что в принципе он сейчас и делает. Насколько правильна это логика с точки здравого смысла? Да удобно это факт, оптимально? Не знаю надо проверять... :-? (хотя наличие мартина в стратегии уже показывает что нет)
Хотя выше я писал, что вход в конце дня возможно, это и есть одна из оптимальных точек входа. Изменено 5 августа, 2015 пользователем Mamotaro

[Pavmer]

Большое спасибо Sergey Forex за FAQ по заполнению таблицы у него в посте №941. Можно еще добавить, что значения вносятся с , а не с . иначе ошибка в формуле будет.
Сделал ссылку на этот пост из вкладки "Рекомендации..."

Изменено 5 августа, 2015 пользователем Pavmer

[edmigo]

Большое спасибо Sergey Forex за FAQ по заполнению таблицы у него в посте №941. Можно еще добавить, что значения вносятся с , а не с . иначе ошибка в формуле будет.
Сделал ссылку на этот пост из вкладки "Рекомендации..."

ребята, ну просто нет слов, молодцы, я смотрю у нас собирается очень серьёзная команда, респект всем, кто вкладывает свою лепту в наше общее дело, нас ждут великие дела и светлое будущее, главное не раслабляться.
браво!!!!!!! так держать.....

[Sergey Forex]

edmigo, а тестерам ставить 47 версию, или оставаться на 46?

[rokki21]

Большое спасибо Sergey Forex за FAQ по заполнению таблицы у него в посте №941. Можно еще добавить, что значения вносятся с , а не с . иначе ошибка в формуле будет.
Сделал ссылку на этот пост из вкладки "Рекомендации..."

Хотел бы уточнить момент по поводу Virtual SL, за все время тестирования, я не видел другого значения Virtual SL чем 0,0 в окне сова. В таблице я отмечал эти дни когда пары закрылись по стопу, если я не прав поправьте :-/

[edmigo]

edmigo, а тестерам ставить 47 версию, или оставаться на 46?

да, конечно, можете переходить на 47, там я вывожу дополнительный отчёт для удобства, параметр MaxProfitTime

[rokki21]

edmigo, а тестерам ставить 47 версию, или оставаться на 46?

Да сова меняем когда он уже не торгует, но будьте осторожны после замены, кажется он не выводит суммарные данные в конце дня.

[Sergey Forex]

edmigo, а тестерам ставить 47 версию, или оставаться на 46?

Так сова меняем когда он уже не торгует, но будьте осторожны после замены, кажется он не выводит суммарные данные в конце дня.

У меня уже все ордера закрылись. Подожду когда сов выведет отчет, после 0 часов, заполню таблицу, и уже потом переустановлю.
За напоминание спасибо!