Поиск сообщества

Искусство и наука технического анализа Структура рынка, price action и торговые стратегии АДАМ ГРАЙМС Посвящается моей жене Бетси. Без ее безграничной любви и поддержки я бы ничего не достиг. Предисловие Книга, которую вы держите в руках – продукт моего почти двадцатилетнего опыта в трейдинге и исследованиях, охватывающих полный спектр рынков и таймфреймов. Я многим обязан своим предшественникам – авторам и трейдерам – поскольку никто не может создать нечто значительное в полном вакууме. Хотя я не смог бы добиться успеха без помощи и наставлений своих менторов, многие уроки мне пришлось усвоить на собственных ошибках. Можно сказать, что в определенных аспектах данная работа радикально отличается от многих книг, которые ей предшествовали. Я надеюсь, что она заставит вас подвергнуть сомнению значительную часть традиционных идей технического анализа. В данной книге не приводится ни жестких систем, которым нужно строго следовать, ни сетапов и паттернов, которые трейдер может торговать как пожелает. В ней предлагается комплексный подход к решению проблем технически мотивированной направленной торговли. Хотя ее отдельные разделы и главы являются достаточно самостоятельными, структура книги требует прочтения от начала и до конца. По мере повествования я умышленно возвращаюсь к важным концептам, чтобы помочь читателю сформировать целостную точку зрения на многие проблемы, с которыми можно столкнуться в торговле. И хотя любые инструменты и техники требуют адаптации к характеру трейдера и к его бизнес-ситуации, большинству читателей эта книга поможет выстроить надежный фундамент. Есть несколько основных тем, которые, пусть и не вполне очевидно, пронизывают эту работу, скрепляя ее воедино. Возможно, многих трейдеров они удивят. Трейдинг сложен. Рынки – сфера с высочайшей конкуренцией. Обычно они чрезвычайно близки к эффективности. Большинство наблюдаемых нами ценовых движений имеют случайную природу. Из-за этого создание метода, обладающего выдающейся доходностью (с учетом рисков), становится чрезвычайно сложной задачей. Не менее сложно и применение такого метода в реальной торговле. И, наконец, на рынках критически важно обладать верифицируемым преимуществом – иначе добиться стабильной прибыльности просто невозможно. Данный подход выделяет эту работу на фоне большинства опубликованных книг по трейдингу, в которых утверждается, что простые паттерны и правильный подход к психологии – это все, что нужно для получения впечатляющих прибылей. Не стану заявлять, что подобное невозможно, но на практике я с таким не сталкивался. Данная книга разделена на четыре части: • В первой части мы познакомимся с теорией прибыльности, лежащей в основе концептов успешной торговли. Далее мы изучим метод чтения графиков, отличающийся четкостью и последовательностью. Это позволит нам заложить фундамент для понимания ценовых паттернов. В конце первой части приводится краткий обзор рыночного цикла Вайкоффа, который уже не раз был описан в литературе по техническому анализу. • Во второй части мы детально обсудим тренды, торговые диапазоны и – критически важный концепт – переходы от одного к другому. Это позволит нам добиться глубокого понимания основ ценовых движений. В этом разделе представлена информация, которая, насколько мне известно, нигде ранее не публиковалась. • Третья часть многим читателям может показаться самой главной, поскольку в ней описываются торговые паттерны и примеры того, как их можно применять на реальных рынках. Также в ней приводятся аргументы в пользу индикаторов и других подтверждающих факторов, основывающиеся на глубоком понимании нюансов этих инструментов. Одна из ключевых составляющих любого торгового плана – как трейдер определяет размер своих сделок и сопровождает их; эти элементы торговли тоже подробно описаны в третьей части. Немало внимания в ней уделено и многообразию рисков, с которыми приходится сталкиваться трейдерам – как рыночной природы, так и личной. Хотя большинство читателей испытают соблазн сразу перейти к этому разделу, прошу, не забывайте: описанные мной паттерны – всего лишь острие копья, они бесполезны, если торговать их без учета контекста, который изложен в частях первой и второй. • Четвертая часть написана специально для самостоятельных трейдеров. Она начинается с описания психологических элементов торговли, таких как когнитивные искажения и проблемы, связанные с контролированием эмоций. В 11 главе описываются многие из тех испытаний, с которыми обычно сталкиваются развивающиеся трейдеры. Хотя процесс развития трейдера невозможно выразить с помощью какой-то универсальной формулы, большинство трейдеров испытывают одни и те же проблемы. Многим не удается достичь успеха в торговле потому, что люди не понимают, как много времени на это может уйти. Они просто не готовы по-настоящему посвятить себя трейдингу. Завершается четвертая часть обзором некоторых инструментов для анализа своей торговли, которые пригодятся и развивающимся, и состоявшимся трейдерам. Эти инструменты облегчают отслеживание статистики и помогают выявлять возникающие проблемы до того, как они скажутся на результатах. • Наконец, завершают данную работу три приложения. Первое – нечто вроде небольшого «букваря», который пригодится развивающимся трейдерам и менеджерам. Как и в любой дисциплине, в трейдинге есть свои идиомы и жаргонизмы, понимание которых необходимо для эффективной коммуникации. Во втором приложении описываются нюансы и особенности скользящих средних и MACD – индикаторов, которые часто упоминаются в этой работе. В последнем приложении содержится список данных, которые использовались для анализа торговли в четвертой части. Данная книга написана для двух категорий трейдеров. В первую очередь – для индивидуальных, самостоятельных трейдеров, торгующих либо на свой собственный капитал, либо на капиталы своих инвесторов. Такой самостоятельный трейдер найдет в этой книге немало разделов, посвященных многочисленным трудностям, с которыми ему или ей приходится сталкиваться, и ошибкам, которые он или она могут совершить на своем пути. Не стоит стремиться к поиску и изучению всяких «секретных» концептов и теорий. Вместо этого лучше научиться правильно читать график и, что самое важное, разобраться, как колебания баланса спроса и предложения приводят к формированию рыночных паттернов. Хотя эта книга написана в первую очередь для самостоятельных трейдеров, она содержит в себе немало информации, которая пригодится другой категории трейдеров и управляющих, не использующих в своих подходах техническую точку зрения или принимающих решения в рамках институционального фреймворка. Такие трейдеры могут посчитать определенные отрывки, например, посвященные психологии трейдинга, не особенно важными. Но с ними все же стоит ознакомиться, поскольку они дают важный контекст для понимания рыночных движений. Также таким трейдерам будет полезно узнать новые точки зрения на риск-менеджмент и методы определения размеров позиций, а еще – на подход к анализу паттернов, который может оказаться полезным в других областях их работы. Материал, содержащийся в данной книге, достаточно сложен; во время ее прочтения большинство трейдеров заметят, что им приходится возвращаться и перечитывать определенные отрывки. Кроме того, многих может отпугнуть ее толщина. Повторюсь: структура книги требует ее прочтения от начала и до конца. По мере повествования мы будем возвращаться к уже описанным идеям и концептам для их дальнейшего развития. Повторения необходимы для закрепления важных концептов. Возможно, некоторым читателям пригодится и нечто вроде учебного плана. Учитывая две вышеописанные целевые аудитории, могу предложить следующие варианты: • И индивидуальным, и институциональным трейдерам стоит пролистать всю книгу целиком, внимательно читая то, что привлечет их интерес. Все главы являются самостоятельными, насколько это возможно. Дублирование присутствует, но оно сокращено до абсолютного минимума. • После первого быстрого прочтения индивидуальным трейдерам стоит внимательно ознакомиться с главами 1 и 2, в которых закладывается основа для всех последующих. Затем таким трейдерам стоит прочитать часть четвертую (главы 11 и 12), уделяя особое внимание процессам развития трейдера. Далее – прочесть главы 6 и 10, в которых описываются популярные заблуждения касательно риска и определения размеров позиций. При таком первичном прочтении упускаются два важных аспекта книги: детальный анализ структуры рынка и использование дополнительных подтверждений. Эти темы требуют более глубокого изучения после усвоения начального материала. • Для институциональных трейдеров глава 1 тоже является логичным продолжением первого быстрого прочтения. Глава 2 содержит описание и обоснование дисциплины технического анализа как таковой. Также таких трейдеров могут заинтересовать главы 8 и 9. Управляющие, привыкшие воспринимать риск в контексте портфелей, могут почерпнуть несколько ценных уроков в тактическом/техническом подходе к риск-менеджменту и определению размеров позиций. Наконец, у многих читателей есть профильное образование. Главы с 2 по 5 помогут им дополнить свое понимание структуры рынка. Вслед за этими учебными планами советую прочитать книгу еще раз, с самого начала и до конца – или, возможно, ограничиться главами, которые в этих планах отсутствуют, чтобы закрепить всю информацию, которую вы могли упустить. В интеллектуальном плане предоставленный материал можно усвоить достаточно быстро, но безупречное применение описанных концептов может получиться у вас не сразу. Дополнительные материалы к этой книге, в том числе блог, содержащий актуальные примеры сделок, можно найти на моем сайте www.adamhgrimes.com. Название данной книги – «Искусство и наука технического анализа». Наука по большей части имеет дело с тем, что можно измерить и протестировать. Процесс обучения в науке обычно включает в себя формирование совокупности знаний, процедур и подходов к данным – то есть точное исследование известного и познаваемого. Искусство обычно воспринимается как нечто неточное и субъективное, однако это не совсем так. В действительности одно не может существовать без другого. Науке приходится сталкиваться с философскими и эпистемологическими проблемами, лежащими на рубежах человеческого знания, а научный прогресс зависит от индуктивных умозаключений не меньше, чем от логических шагов. Искусство зиждется на фундаменте инструментов и техник, которые могут – и должны – поддаваться научному измерению. А еще искусство предлагает иной режим понимания, отличающийся от обычных логических процедур. Одно зависит от другого: наука без искусства стерильна; искусство без науки мягко и неполноценно. В контексте изучения современных финансовых рынков это особенно актуально. АДАМ ГРАЙМС Сентябрь 2011 Нью-Йорк, штат Нью-Йорк Благодарности В первую очередь – Линде Рашке. Я в неоплатном долгу перед тобой. Кто бы мог подумать, что твоя доброта, начавшаяся с ответа на простое электронное письмо, отправленное много лет назад, окажет на чужую жизнь такое огромное влияние? Хосе Палау – в кристаллизации идей этой книги ты сыграл основополагающую роль. Бывало, в ходе наших споров мне хотелось тебя ударить. Уверен, это чувство было взаимным. Значительная часть всего хорошего, что есть в этой книге, является следствием наших споров, и, как ты и сказал, «ложки не существует». Немало людей поделились со мной идеями, ставшими настоящим испытанием для моего мышления, и помогли мне избавить свою торговлю от многих неточностей и ошибок. Ларри Вильямс, Марк Фишер, Крис Терри, Ральф Винс, Чак ЛеБо, Виктор Нидерхоффер, Майкл Гюнтер, Луи Хазан, Марк Кук, Дэвид Маккракен, Даг Залески и Эндрю Барбер – спасибо вам. Эндрю Каройи и Ингрид Вернер – вы расширили границы моего мышления и открыли мой разум для новых возможностей. Черновик данной книги был написан за 45 дней, но после этого началась настоящая работа. Генри Карстенс, Дэвид Дайт и доктор Бретт Стинбарджер предоставили мне бесценное руководство на начальных этапах данного проекта и помогли взглянуть на некоторые проблемы с иных точек зрения. Перри Кауфман – спасибо за хорошие количественные инсайты и критику. Трэвис Харбауэр – ты был лучшим стажером, какого только можно представить. Сесть на поезд в пятницу в 10 вечера, чтобы отвезти флешку… Это выходит далеко за границы служебного долга! И Аймин Уэлш – объясни, как (и зачем) можно вычитать рукопись размером в 900 страниц всего за неделю – и это при наличии личной жизни, работы и, предположительно, сна? Также благодарю свою мать, Лайлу Граймс, которой удалось справиться с вычиткой и редактурой ранних версий данной рукописи. Это было сложно, но я был рад получить отзыв от человека, незнакомого с темой. Также спасибо моей небольшой армии стажеров, которые занимались вычиткой и расчетами. Вы внесли в мою работу тысячу небольших улучшений: Бенджамен Шопнек, Итэн Трэн, Остин Трэн и Фред Барнс. Без вашего вклада у меня ушло бы на этот проект гораздо больше времени, а итоговая работа оказалась бы гораздо слабее. Большое спасибо вам всем. Пожалуй, я бы еще долго откладывал написание этой книги, если бы не ободрение со стороны Майка Беллафиоре. Его советом – «напиши книгу, которая станет подарком трейдинговому сообществу» – я руководствовался на каждом шаге своего пути. Последними, но не по важности, хочу поблагодарить Кевина Комминса и Мег Фриборн из издательства John Wiley & Sons. Вы проделали просто фантастическую работу, особенно если учесть, что работать вам приходилось с автором-новичком. Спасибо за вашу терпеливость к моим вопросам и за то, как умело вы ориентировались в этой сложной рукописи. Работать с вами было истинным удовольствием.

10 способов фиксации прибыли в сделке Фиксация прибыли в сделке является одной из самых игнорируемых тем среди трейдеров. Типичный цикл обучения проходит следующим образом. Трейдер считает, что имеет значение только правильный выбор точки входа. Трейдер истощает свой торговый капитал и понимает, что упустил из виду стоп-лоссы. Время сосредоточиться на стоп-лоссах. Трейдер испытывает разочарование, когда видит, что его открытая прибыль в сделке исчезает снова и снова. Только после этого он понимает, что у него есть план выхода из убыточных сделок, но нет плана выхода из прибыльных сделок. Без знания того, как фиксировать прибыль, трейдер никогда не станет прибыльным. Не игнорируйте этот крайне важный аспект торговли. Предлагаю вашему вниманию 10 техник фиксации открытой прибыли в сделках. Размещение целей по прибыли 1. Проекция цели по прибыли с помощью графического паттерна 2. Расширение Фибоначчи 3. Разворотные точки прошлых ценовых колебаний 4. Ценовой канал 5. Временна́я цель Скользящие стоп-лоссы 6. Parabolic SAR 7. Стоп на линии индикатора Chandelier 8. Новый торговый сигнал Продолжающееся Прайс Экшен 9. Сигнал разворота 10. Кульминационное движение Размещение целей по прибыли Самый распространённый способ зафиксировать прибыль – разместить лимитный ордер на уровне ценовой цели (ордер take profit) при входе в сделку. Как определить целевую цену? Для технического трейдера есть несколько надежных вариантов. 1. Проекция цели по прибыли с помощью графического паттерна Базовый метод проекции целевой цены основан на использовании классических графических паттернов. Это могут быть треугольники, прямоугольники, паттерн «голова и плечи» и многие другие. Если вы используете графические паттерны в своей торговле, почему бы не использовать их и для проецирования целей? Хотя каждый графический паттерн отображается по-разному, метод проецирования целевой цены работает одинаково. Он всегда начинается с определения высоты графического паттерна и проецирования её от точки пробоя вверх или вниз. В приведённом ниже примере показано, как спроецировать бычью цель по графическому паттерну прямоугольник. Чтобы спроецировать целевую цену, как в этом примере: Измерьте высоту прямоугольника, Отложите это расстояние от вершины прямоугольника вверх, и вы получите бычью цель. Точно так же можно рассчитать медвежью цель, если спроецировать высоту прямоугольника от его основания вниз. 2. Расширение Фибоначчи Для проецирования целевой цены трейдеры также используют золотое сечение. Золотое сечение тесно связано с последовательностью Фибоначчи, которая является распространённой торговой концепцией. Трейдеры, торгующие по этой концепции, для проецирования целей используют расширения Фибоначчи. С помощью программного обеспечения для построения графиков вы можете легко отметить потенциальные целевые уровни. Как показано выше, отображение расширений Фибоначчи представляет собой двухэтапный процесс: Определите значимое импульсное движение. В этом примере мы хотим найти бычью цель. Следовательно, мы выбрали бычье импульсное колебание. Проецируйте расширения с использованием коэффициентов Фибоначчи (0,382 и 0,618). Например, умножьте высоту импульсной волны на 0,382. Затем от максимума импульсного колебания нанесите на график расширения Фибоначчи. Выбор импульсной волны имеет решающее значение. Для достижения наилучших результатов выбирайте чёткий и значимый ценовой импульс. 3. Разворотные точки прошлых ценовых колебаний Также можно использовать разворотные точки рынка. Эти разворотные точки являются эффективными уровнями поддержки и сопротивления, особенно на ключевых вершинах и основаниях рынка. Следовательно, проецируя их в будущее, мы получаем надёжные ценовые цели. Как правило, мы ищем медвежьи цели, используя минимумы прошлых колебаний, и бычьи цели, используя максимумы прошлых колебаний. В этом примере показана короткая сделка. Используя прошлые минимумы ценовых колебаний, мы отметили несколько уровней сопротивления, представляющих собой потенциальные цели. Ближайший уровень сопротивления будет самой консервативной целью. Наблюдение за разворотными точками ценовых колебаний – это простой и надёжный способ найти уровень поддержки/сопротивления. 4. Проекция ценового канала Ценовой канал ограничен двумя параллельными линиями. Характер канала зависит от его наклона. Восходящий наклон линий – бычий канал Нисходящий наклон линий – медвежий канал Горизонтальные линии – торговый диапазон Более подробную информацию о торговле в каналах вы можете узнать в этой статье. На графике показан сетап для открытия длинных позиций по паттерну NR7. Мы спроецировали цель, используя ценовой канал. Нарисуйте восходящую линию тренда через два минимума колебаний. Проведите параллельную линию, начиная с самого последнего максимума (линию канала). План состоит в том, чтобы выйти из рынка, как только цена достигнет линии канала. По мере движения рынка линия канала поднимается. Следовательно, наша целевая цена будет динамичной, и нам нужно переносить ордер тейк-профит выше, чтобы не отставать от линии канала. Это резко контрастирует с тактикой, обсуждаемой ранее: там были статические цели, которые не нуждаются в корректировке. Кроме того, как показано ниже, метод канала будет естественным выбором для трейдеров, работающих в торговом диапазоне и стремящихся получить небольшую прибыль. 5. Временна́я цель Давайте посмотрим на цели в другом измерении. Например, во времени. Установка временны́х целей – это метод фиксации прибыли по истечении определённого периода времени. Этот метод актуален и, возможно, имеет решающее значение для трейдеров, торгующих опционы, и внутридневных трейдеров. Трейдеры, торгующие опционы (в том числе покупатели), должны управлять своими потенциальными прибылями и убытками с точки зрения времени. Как правило, потеря временной стоимости ускоряется по мере приближения даты истечения срока опционов. Следовательно, наличие временно́й цели полезно для решения проблемы временно́го распада. Большинство внутридневных трейдеров работают в рамках одной торговой сессии, чтобы получить внутридневную торговую маржу и избежать риска переноса позиции через ночь. Для них существует естественная временна́я цель – конец каждой торговой сессии. Для лучшего целевого ориентира комбинируйте временну́ю цель с ценовой целью. Применение скользящего ордера стоп-лосс Позвольте вашей прибыли расти. Уверен, что вы слышали этот афоризм и раньше. Если вы хотите придерживаться этого торгового совета, лучше всего использовать плавающий стоп-лосс. Плавающий стоп-лосс – это ордер стоп-лосс, который следует за рынком с некоторым опозданием. Он имеет двойную функцию: фиксирует прибыль и позволяет ей расти. Тем не менее, размещение плавающего ордера стоп-лосс требует усилий. Если мы поставим плавающий стоп-лосс слишком близко к цене, мы можем задушить свою сделку. Если разместим его слишком далеко от цены, мы рискуем вернуть в рынок бо́льшую часть нашей прибыли. Систематический подход к установке плавающих стопов использует один из следующих методов. 6. Parabolic SAR Дж. Уэллс Уайлдер изобрёл индикаторы ADX для отслеживания трендов и RSI для определения импульса. Неудивительно, что у него был некий хитрый план на случай срабатывания плавающих стопов. Давайте применим индикатор Уайлдера Parabolic Stop-and-Reverse (SAR). Судя по названию, Уайлдер намеревался использовать Parabolic SAR не только для плавающего стоп-лосса. Он также открывал противоположную торговую позицию после того, как срабатывали стопы. Тем не менее, в данной статье мы фокусируемся на использовании этого индикатора только в качестве инструмента плавающего стоп-лосса для фиксации нашей прибыли. Этот индикатор отображается ниже каждого ценового бара в восходящем тренде и выше каждого ценового бара в нисходящем тренде. Его основная концепция заключается в том, что время – это деньги. Следовательно, с течением времени Parabolic SAR ускоряется, подходя ближе к рыночной цене. В этом примере точкой входа был бычий пин-бар (доджи). Синие точки отображают индикатор Parabolic SAR, который обеспечивает естественный плавающий стоп-лосс для нашей долгосрочной сделки. Справа на графике мы видим, как синие точки не переносят длительного бокового движения и быстро догоняют цену, когда рынок находится во флете. Точный расчёт индикатора Parabolic SAR довольно сложный. Если вы хотите разобраться в его работе, лучшим источником информации будет книга Уайлдера «Новые концепции в технических торговых системах» (“New Concepts in Technical Trading System”). 7. Индикатор Chandelier Exit Идеальный плавающий стоп-лосс должен иметь достаточно места для небольших ценовых откатов. Таким образом, важно знать, насколько волатилен данный актив. Индикатор Chandelier Exit как раз оценивает рыночную волатильность, используя в качестве меры волатильности средний истинный диапазон (ATR). ATR – это ещё одна концепция Уайлдера. (Да, мы в долгу перед ним.) Если кратко, то индикатор ATR измеряет волатильность, используя средний диапазон каждого ценового бара с поправкой на гэпы. Если вас интересует его формула, то вот она: Chandelier Stop (длинная позиция) = наивысший максимум за указанный период - (коэффициент x ATR за данный период) Chandelier Stop (короткая позиция) = наинизший минимум за указанный период - (коэффициент x ATR за данный период) Необходимо ввести 2 входных параметра: период и коэффициент. Общепринятыми параметрами являются период 22 и коэффициент 3. Чтобы узнать, где разместить стоп-лосс, умножьте ATR (с периодом 22) на 3. Затем отнимите полученное значение от самого высокого максимума последних 22 баров, и вы получите бычью цель. В приведённом ниже примере показано применение плавающего стоп-лосса с помощью индикатора Chandelier Exit (синего цвета) после сигнала свечного паттерна «утренняя звезда». 8. Новый торговый сигнал Здесь основная идея состоит в том, чтобы перемещать стоп-лоссы чуть ниже новых торговых сетапов, которые формируются в направлении вашей сделки. Это дискреционная техника. Она может принимать различные формы в зависимости от сетапов. Просто запомните, что если сетап достаточно хорош для открытия новой сделки в том же направлении, это будет достаточным основанием для корректировки стоп-лосса. В приведённом ниже примере для перемещения стоп-лоссов используются пин-бары. Но вы можете использовать любой ценовой паттерн или сигнал индикатора. На представленном выше графике мы выделили пин-бары с помощью нашего индикатора Price Action Pattern Indicator. Продолжающееся Прайс Экшен В приведённых выше примерах мы размещали лимитный ордер на уровне ценовой цели (ордер take profit), а также фиксировали прибыль с помощью ордеров стоп-лосс. Теперь давайте посмотрим, как фиксировать прибыль с помощью рыночных ордеров. Это гибкий подход, позволяющий решить, нужно ли немедленно выйти, чтобы сохранить прибыль. 9. Сигнал разворота Это выход из рынка на основе здравого смысла. Входите в лонг на бычьем сигнале. Фиксируйте свою прибыль на медвежьем сигнале. Входите в шорт на медвежьем сигнале. Фиксируйте свою прибыль на бычьем сигнале. Это ловкая тактика. Однако в трендах такой метод может привести к преждевременным выходам и ограничить нашу прибыль. Это связано с тем, что тренд поддерживает себя, подавая ложные разворотные сигналы, тем самым заманивая в ловушку трейдеров и заставляя их открывать противоположные позиции. В приведённом ниже примере мы вошли в шорт на свече медвежьего поглощения. Затем паттерн бычьего поглощения побудил нас зафиксировать прибыль. 10. Кульминационное движение Кульминационное ценовое движение – это сигнал разворота, который особенно эффективен в качестве сигнала для фиксации прибыли. Обращайте внимание на: Расширение диапазона баров Прайс Экшен с нарастающей скоростью Экстремальный объём На этом графике показан пример выхода по рыночной цене после кульминационного движения. 1. На этом медвежьем разворотном баре мы вошли в шорт. 2. Цена упала по параболической кривой. 3. Одновременно увеличился объём. 4. Вышеуказанные признаки кульминационного движения побудили нас закрыть короткую позицию. После кульминации рынок двигается вяло (как показано выше) или резко разворачивается. 11. Прогнозирование целей на графике «крестики-нолики» (бонус) График «крестики-нолики» – это уникальный вид графика, который фокусируется только на чистом Прайс Экшен и отфильтровывает шум. Он содержит свой набор графических паттернов и уникальные методы проецирования целевой цены, включая подсчёты по горизонтали и вертикали. Поскольку графики «крестики-нолики» используют чистое Прайс Экшен, они могут предложить более надёжную ценовую цель. По крайней мере, это даёт нам второе мнение для определения целевой цены. Если вы хотите получить более детальную информацию, прочтите книгу Джереми дю Плесси о построении графиков «крестики-нолики». Идеальное закрытие сделки В этой статье мы представили десять способов фиксации прибыли в сделках. Какой из этих методов выбрать? Учитывайте следующие факторы: Торговый стиль (трендовая или диапазонная торговля) Позвольте вашему торговому стилю определить, что лучше применять: ордера тейк-профит или плавающие стопы. Если вы торгуете тренды и хотите позволить своей прибыли расти, используйте плавающие стоп-лоссы. (Как черепахи, которые при каждой возможности останавливаются и разворачиваются.) Если вы скальпируете с целью получения небольшой прибыли в пределах торгового диапазона, используйте ордера тейк-профит. Если рынок торгуется в диапазоне, значит, торговый диапазон ограничивает наш потенциал прибыли. Следовательно, применение плавающих стоп-лоссов для получения прибыли не является стандартной методикой. Торговый таймфрейм Ключевым фактором также является ваш торговый таймфрейм. Внутридневным трейдерам целесообразнее применять ордера тейк-профит. Диапазон каждой сессии ограничивает их потенциал прибыли, поэтому, сталкиваясь с такими ограничениями, нет смысла позволять прибыли расти, применяя трейлинг-стопы. В этом случае лучше применять ордера тейк-профит. Если вы можете удерживать позиции без ограничений по времени, то предпочтительнее будут плавающие стоп-лоссы. Ищите конфлюэнтность целей Трейдеры, которые применяют лимитные ордера в качестве целей по прибыли, могут находить лучшие ценовые цели, используя концепцию конфлюэнтности. Это означает, что если вы ставите цель, основываясь на расширениях Фибоначчи, цель, измеренную по графическому паттерну, и цель в точке разворота крупного ценового колебания, и все эти три цели находятся вблизи одного уровня, значит, вам улыбнулась удача. Идеальная цель? Проснитесь! Попытка найти идеальную точку выхода из рынка столь же опасна, как и попытка найти Святой Грааль идеального входа в рынок. Их просто-напросто не существует, и вы никогда не будете удовлетворены, гоняясь за ними. В конечном итоге вы только навредите своим торговым результатам. Независимо от того, какую точку выхода вы будете использовать, вы пожалеете об этом. Помните, что нам не нужно совершенство. Нам просто нужна прибыль. Переведено специально для Tlap.com, Гален Вудс

Полный курс по торговле на свечных паттернах В этой статье вы узнаете, как свечные паттерны помогают определять высоковероятные торговые сетапы, благодаря которым вы сможете получать прибыль на бычьем и медвежьем рынках. Добро пожаловать на «Полный курс по торговле на свечных паттернах»! В этом курсе вы узнаете, как определять высоковероятные торговые сетапы. Некоторые из вас, возможно, подумают: «Я новичок в трейдинге, и мне это однозначно помогло бы, но я понятия не имею о свечных паттернах и ничего не знаю о техническом анализе». Не волнуйтесь, потому что в этом курсе я пошагово, от А до Я, расскажу, как торговать на свечных паттернах. Даже если у вас нет опыта торговли, к концу этой статьи вы поймете, что можете торговать на свечных паттернах как профессионал. Интересно? Давайте начнём. Что такое свечной паттерн? Свечной паттерн – это, по сути, метод чтения ценового графика. Свечи зародились в Японии, и ключевым компонентом свечного графика является то, что каждая свеча показывает четыре цены: Цену открытия; Максимальную цену торговой сессии; Минимальную цену торговой сессии; Цену закрытия. Когда я использую термин «сессия», он может подразумевать разные вещи... Если вы смотрите на свечные графики на дневном таймфрейме, «сессия» означает один день. Если вы смотрите на свечные графики на 1-часовом таймфрейме, «сессия» означает один час. Она может означать разные временны́е периоды... Всё зависит от таймфрейма, который вы используете. Более подробно мы обсудим это позже. Как читать свечной паттерн? Помните, что каждая свеча показывает четыре цены: Цену открытия; Максимальную цену в рамках данного таймфрейма; Минимальную цену в рамках данного таймфрейма; Цену закрытия. Посмотрите на этот пример: Максимальная цена Цена закрытия Цена открытия Минимальная цена Верхняя тень (фитиль) Тело Нижняя тень (фитиль) Максимальная цена Цена открытия Цена закрытия Минимальная цена Как видим, свечи обычно бывают двух цветов: зелёного и красного (или можно применять чёрный и белый цвет). Вы можете изменить цвет, если захотите, но, как правило, наиболее распространёнными цветами являются зелёный и красный. Зелёная свеча означает, что в течение сессии цена закрылась выше. Бычья свеча В этом примере можно увидеть цены открытия и закрытия и верхнюю и нижнюю тени свечи: Максимальная цена Цена закрытия Цена открытия Минимальная цена Верхняя тень (фитиль) Тело Нижняя тень (фитиль) Черная тень называется фитилем. Максимальная цена в течение сессии находится на верхнем фитиле, а минимальная цена в течение сессии находится на нижнем фитиле. Медвежья свеча Медвежья свеча окрашена в красный цвет. Цена открытия находится на противоположной стороне – в верхней части свечи. Верхняя тень (фитиль) Тело Нижняя тень (фитиль) Максимальная цена Цена открытия Цена закрытия Минимальная цена Цена закрытия находится внизу. Минимальная цена находится на нижнем фитиле. Максимальная цена находится на верхнем фитиле. Различие между медвежьей и бычьей свечами (барами) Основное различие между медвежьей и бычьей свечами (барами) состоит в том, что цены открытия и закрытия находятся на противоположных сторонах свечи (бара). В медвежьей свече цена закрытия сессии находится ниже цены открытия. Углубленные знания о свечных паттернах Первое, что вы заметите в свече, это два её основных компонента: Тело Фитиль Фитиль Тело Тело – это зелёная или красная часть свечи, а чёрные линии сверху и снизу – это тени (фитили) свечи. Тело говорит вам, кто контролирует рынок (покупатели или продавцы). В данном случае тело зелёное, значит, рынок контролируют покупатели. Покупатели толкают цену вверх, и сессия закрывается вблизи максимума. Вы можете пренебречь тенью, потому что она говорит о том, что имеется отклонение цены от более высоких её значений. Потому что, если подумать, максимум был когда-то самым высоким уровнем сессии. Это просто означает, что в какой-то момент продавцы толкнули цену от этого максимума вниз, и свеча закрылась ниже: Слабое отклонение цены от максимума Покупатели сильно контролируют рынок И третье, что вам нужно знать. Посмотрите на эту свечу. Сильное отклонение цены от максимума Покупатели слабо контролируют рынок Как соотносятся между собой размер тела свечи и длина её фитиля? Как видите, есть фитиль и тело, но на этот раз рынок даёт вам совершенно другую информацию. Если вы посмотрите на этот свечной паттерн, то увидите, что да, цена закрылась выше. Но если посмотрите на фитиль, вы заметите, что цена сильно откатилась от максимума сессии. Цена сильно упала от максимума сессии и закрылась вблизи цены открытия. О чём это говорит? Это говорит о том, что в течение сессии покупатели действительно подтолкнули цену немного вверх. Тем не менее, было огромное давление со стороны продавцов, которое сильно отклонило цену вниз в рамках данной сессии. Это слабая бычья свеча. Она больше медвежья. Это демонстрируется огромным давлением со стороны продавцов. Следовательно, вы должны обращать внимание на эти три вещи: Тело свечи Фитиль Соотношение тела и фитиля. Обычно, если фитиль намного длиннее тела, это признак отклонения цены. Вот так следует читать свечные паттерны. Вариации свечных паттернов Вы, вероятно, уже знаете это. Малые фитили Длинное тело Максимальная цена Цена открытия Цена закрытия Минимальная цена Что это значит? Вы видите, что цена открылась вблизи минимумов, далее она пыталась опуститься ниже, но отклонилась, и, наконец, закрылась вблизи максимумов. Это признак бычьей силы. Далее... Малые фитили Маленькое тело Максимальная цена Цена закрытия Цена открытия Минимальная цена После открытия свечи цена, возможно, упала ниже. Вначале ситуацию контролировали продавцы, затем контроль над рынком взяли покупатели и подтолкнули цену к максимумам. Затем вернулись продавцы, и рынок закрылся практически на том же ценовом уровне. Смысл этого паттерна заключается в том, что на рынках, где присутствуют как покупатели, так и продавцы, наблюдалась нерешительность. Такую ситуацию мы называем паттерном нерешительности. Далее... Следующий свечной паттерн: Длинный нижний фитиль Цена закрытия Маленькое тело Цена открытия Минимальная цена Рынок опустился ниже, поскольку ситуацию контролировали продавцы, затем контроль над рынком взяли покупатели, и цена развернулась, в результате закрывшись вблизи максимумов. Смысл этого паттерна – отказ от более низких цен, покупатели явно контролируют ситуацию. Двигаемся дальше... Малый верхний фитиль Длинное тело Короткие фитили Маленькое тело Длинный фитиль Маленькое тело Этот паттерн является противоположностью тому, что мы сейчас рассмотрели. В этой ситуации явно преобладают продавцы. Свечи на разных таймфреймах Если помните, я говорил вам, что свечи несут в себе информацию о продолжительности таймфрейма. На 60-минутном таймфрейме одна свеча составляет один час. Каждый час на графике будет появляться новая свеча. То же самое относится и к дневному таймфрейму. Каждые 24 часа на графике будет появляться новая свеча. Так будут формироваться свечные паттерны на разных таймфреймах. Комбинирование свечных паттернов Свечные паттерны просто показывают цену различных сессий. Посмотрите на это... Допустим, это 1-часовые зелёная и красная свечи соответственно. Когда вы скомбинируете эти два свечных паттерна, каким будет таймфрейм? Это будет таймфрейм H2. Как возникла эта свеча? 2-часовая свеча просто означает цену открытия первой свечи, цену закрытия второй свечи и максимальную и минимальную цены за последние два часа. Понимаете? Надеюсь, вы поняли, как комбинируются свечные паттерны. Это очень полезно, когда вы смотрите на график цены. Как НЕ следует торговать на свечных паттернах Итак, вы уже умеете читать и комбинировать свечные паттерны. Давайте разберёмся, как не следует торговать на свечных паттернах? Это ошибка, которую совершают многие трейдеры-новички, потому что, как я уже говорил ранее, зелёная свеча – это бычья свеча, а красная – медвежья. Трейдеры смотрят на график, находят серию зелёных свечей и открывают длинную позицию. Они говорят: «Если свеча бычья, значит, я должен покупать». И тут - бам!!! Рынок разворачивается. Потом они видят красные свечи и говорят: «Этот рынок медвежий!!! Райнер же говорил нам, что рынок контролируют продавцы, значит, я должен открывать короткую позицию». И тут - бам!!! Рынок разворачивается. Как такое происходит? Почему? Позвольте мне объяснить... «Вы не должны торговать на свечных паттернах изолированно». Что значит изолированно? Это означает, что вам не следует торговать на свечных паттернах без учёта рыночного контекста. Один лишь факт того, что эта свеча зелёная или красная, не означает, что вы должны покупать или продавать соответственно. Не торгуйте на свечных паттернах в таком ключе. Как торговать на свечных паттернах Я хочу представить вам методологию “T.A.E.”: T – Trend (тренд) A – Area of Value (область ценности) E – Entry Trigger (триггер для входа) Когда вы хотите торговать на свечных паттернах, помните об этих трёх вещах. Прежде чем рассмотреть эту методологию, мне нужно объяснить вам, что такое триггер для входа. Триггер для входа Я бы сказал, что свечные паттерны являются очень полезными и мощными триггерами для входа в сделку. Прежде чем перейти к этой методологии, позвольте мне поделиться с вами пятью мощными свечными паттернами, которые могут служить триггерами для входа. Паттерн поглощения: Если вторая свеча зелёная, то это бычий паттерн поглощения. Почему? Если вы посмотрите на тело зелёной свечи, то увидите, что она поглотила тело предыдущей свечи. Предыдущая свеча красная. Вначале ситуацию контролировали продавцы, а на второй свече эстафету переняли покупатели. Она открылась вблизи минимумов, и в итоге цена значительно поднялась. Очевидно, что это признак силы. Данный паттерн показывает, что покупатели поглотили всё давление со стороны продавцов и даже подняли цену намного выше. Вот почему он называется паттерном бычьего поглощения. Паттерн медвежьего поглощения В нем всё наоборот. Вначале ситуацию контролировали покупатели, но продавцы пересилили их и толкнули цену вниз. Это паттерн медвежьего поглощения, который говорит о том, что рынок контролируют продавцы. Молот и падающая звезда С паттерном «молот» вы, возможно, уже знакомы. Он показывает отклонение цены на рынке. Отказ от более низких цен. В какой-то момент продавцы смогли толкнуть цену вниз, цена дошла до минимума этой сессии, а затем на рынок пришли покупатели и подтолкнули цену вверх. Очевидно, что это признак силы. Отказ от более низких цен. Падающая звезда Этот паттерн означает, что цена отклонилась от более высоких значений. Покупатели взяли контроль над рынком, подняли цену выше, а затем на рынок внезапно пришли продавцы и толкнули цену вниз. Это отказ от более высоких цен. Этот паттерн поможет вам идентифицировать развороты рынка. Доджи-стрекоза и доджи-надгробие Звучит зловеще. Но это очень информативные паттерны. Они очень похожи на «молот» и «падающую звезду». Это признаки отклонения цены. Утренняя и вечерняя звезды Это «утренняя звезда»: Данный паттерн несколько похож на паттерн поглощения, но с небольшим изменением. В первой свече рынок контролировали продавцы, а во второй свече на рынке была нерешительность. Затем открылась третья свеча, в рамках которой цена поднялась и закрылась вблизи максимумов. Это бычий разворотный паттерн. «Вечерняя звезда» является противоположным паттерном. В первой свече рынок контролируют покупатели, вторая свеча – это свеча нерешительности. Затем появилась третья свеча, медвежья, в рамках которой цена проталкивается ниже и закрывается вблизи минимумов. Пинцет дно Это мощный паттерн. Он показывает, что рынок дважды отказывался от более низких цен. Первый и второй отказ. Это признак сильного неприятия более низких цен. Пинцет вершина Цена в какой-то момент дошла до максимума этой сессии, затем продавцы немного сместили цену вниз, и свеча закрылась вблизи середины своего диапазона. Затем открывается следующая свеча, и контроль над рынком берут покупатели, но получают отказ на том же ценовом уровне, далее продавцы проталкивают цену ниже, и свеча закрывается вблизи минимума. Цена дважды отклоняется от более высоких значений. Это медвежий разворотный паттерн. Методология T.A.E. Теперь, когда вы узнали пять мощных свечных паттернов, давайте разберём, как это вписывается в методологию T.A.E. Мы определили часть триггеров для входа, которые являются разворотными паттернами. Вы уже видели их ранее; это триггеры для входа, которые можно использовать для открытия сделки. Но прежде чем торговать, помните, что мы говорили, что не следует торговать изолированно. Это означает, что для поиска точек входа мы должны использовать другие факторы, или другие рыночные условия. Прежде чем искать триггер для входа, мы ищем соответствующие условия – это методология T.A.E. Мы ищем следующее. Если цена выше МА с периодом 200, значит, мы ищем точки входа в лонг. Т.е. в этих рыночных условиях мы ищем возможности входа только в покупки. Если цена ниже MA с периодом 200, мы ищем точки входа в шорт. Это означает, что мы ищем возможности входа только в продажи. Тренд Если цена выше МА-200, ищите точки входа только на покупку Если цена ниже МА-200, ищите точки входа только на продажу Это не означает, что сразу же следует открывать длинную позицию только потому, что цена находится выше скользящей средней с периодом 200. Это просто даёт вам ориентир для направления, т.е. что пришло время покупать. Пришло время искать возможности для покупки. Область ценности Области поддержки и сопротивления Скользящая средняя Линия тренда Канал Триггер для входа Паттерн поглощения «Пинцет вершина» и «пинцет дно» и т. д. С помощью этой методологии мы можем создавать торговые стратегии для получения прибыли на бычьем и медвежьем рынках. Помните, что первое, что мы ищем – это тренд Если тренд восходящий, мы ищем возможности для покупки в области поддержки или скользящей средней, а затем ищем триггер для входа. Триггером для входа будет бычий разворотный паттерн, такой как «молот», паттерн бычьего поглощения, доджи-стрекоза и т.д. Понимаете? Пример: Давайте объединим все эти концепции Уровень сопротивления Падающая звезда Продолжение тренда У меня на графике нет МА-200, но нет необходимости говорить, что тренд нисходящий, потому что вы видите, что рынок движется сверху вниз. Цена вошла в область сопротивления. Цена трижды отбивалась от уровня сопротивления. У вас есть триггер для входа – «падающая звезда». Теперь следует учесть, что вы торгуете свечные паттерны в контексте рынка – это означает, что вы торгуете только те свечные паттерны, которые согласуются со структурой рынка. С учётом направления тренда это увеличивает вероятность того, что ваша сделка будет успешной. «Падающая звезда» появилась на уровне сопротивления в нисходящем тренде, и рынок продолжил движение вниз. Примеры, которые я продемонстрировал вам, показывают прибыльные сделки, но на самом деле не все ваши сделки будут прибыльными. Некоторые ваши сделки будут убыточными. Я демонстрирую вам прибыльные сделки по той причине, что на них легче проиллюстрировать эту концепцию, но, опять же, эти примеры сделок, которые вы сейчас видите, были тщательно подобраны. Пример: Динамический уровень сопротивления Медвежье поглощение Продолжение тренда Какой на рынке тренд? Нисходящий. Где находится область ценности? На этот раз область ценности находится вблизи скользящей средней, а последняя выступает в роли динамического уровня сопротивления. Какой у вас триггер для входа? В области ценности появился паттерн медвежьего поглощения. Итак, у нас есть три вещи: Тренд, область ценности и триггер для входа. Мы можем открывать шорт и устанавливать стоп-лосс вблизи максимума. Заключение Свечные паттерны, безусловно, являются одной из самых популярных тем, когда речь заходит о техническом анализе. Тем не менее, они всегда применяются неправильно. Вот почему в сегодняшнем руководстве я поделился с вами следующим: Свеча имеет цену открытия, максимальную цену, минимальную цену и цену закрытия Разница между медвежьей и бычьей свечой заключается в цвете тела и длине её фитилей Свечные паттерны имеют множество вариаций: большое и маленькое тело, длинные и короткие фитили Различные свечи могут формировать разные свечные паттерны на более высоком таймфрейме Вход без учёта структуры рынка является неправильным способом торговли на свечных паттернах Лучший способ применения свечных паттернов – это использовать их в качестве триггеров для входа Для торговли на свечных паттернах вы можете использовать методологию T.A.E. Теперь я хочу спросить вас. Согласны ли вы с концепциями, которыми я сегодня поделился с вами? Если да, то какую из них вы считаете наиболее важной? Сообщите мне в комментариях ниже! Переведено специально для Tlap.com, Райнер Тео

Тело и диапазон Дневной коэффициент: фильтр волатильности Ценовое движение основано на концепции определения сделок в соответствии с конфигурацией цен на рынке. В Академии Ангера мы используем ценовые паттерны в контексте торговых систем, но никогда не используем их в качестве отправной точки. Вместо этого мы изучаем, когда и как их применять. Мы используем ценовые паттерны в качестве фильтров для базовых скриптов и при определённых видах торговли. В этой статье я расскажу о паттерне, который мы называем дневным коэффициентом. Он даёт трейдеру возможность торговать на рыночной волатильности. Я продемонстрирую, как это работает, и покажу его влияние на некоторые инструменты. Рисунок 1. Дневной коэффициент. У дневного бара «тело» измеряется расстоянием между ценами открытия и закрытия рынка, в то время как «диапазон» означает расстояние между минимальной и максимальной ценами, достигнутыми во время торговой сессии. Дневной коэффициент (ДК) связывает эти два параметра, представляя собой отношение тела дневной свечи к ее диапазону. Что такое дневной коэффициент? Чтобы понять, что такое дневной коэффициент, необходимо сначала узнать, что на торговом жаргоне называется «телом» и «диапазоном» ценового бара. На рисунке 1 показан пример дневного бара, представляющего цены в течение данной сессии. «Тело» измеряет расстояние между ценами открытия и закрытия рынка. «Диапазон» измеряет расстояние между минимальной и максимальной ценами, достигнутыми во время торговой сессии. Дневной коэффициент (ДК) связывает эти два параметра, представляя собой отношение тела дневной свечи к ее диапазону. ДК = тело свечи / диапазон свечи В этой статье всегда будет упоминаться ДК для дневного таймфрейма. Другими словами, ДК измеряет, насколько сильно переместились цены предыдущего дня от открытия до закрытия по отношению к их максимальному отклонению. Он может быть представлен в виде числа от 0 до 1 (или от 0 до 100% в пересчёте на проценты). Этот паттерн зависит от волатильности, но не указывает направление рынка. Очень низкий ДК говорит о том, что цены мало изменились относительно их максимального отклонения. И наоборот, очень высокий ДК предполагает, что цены сильно изменились, отмечая ярко выраженный бычий или медвежий день. Если мы хотим вычислить ДК на языке PowerLanguage, то код будет выглядеть следующим образом: После того, как мы получили значение ДК, мы можем сравнить его с пороговым значением, которое установили (DF_level), и проверить, больше он или меньше этого значения; следовательно, значение DF_level тоже может варьироваться от 0 до 1. Рисунок 2. Дневной коэффициент. Каково влияние различных значений DF_level? Мы можем подсчитать все случаи, когда ДК был меньше, чем DF_level (пороговое значение для ДК), и соотнести его с общим количеством сессий. Затем можно рассчитать их частоту возникновения (в процентах) для разных рынков и разных значений DF_level. Рисунок 3. Промежуточные случаи (не очень высокие и не очень низкие значения DF_level). Вы можете видеть, что по мере увеличения значения DF_level растёт число случаев, когда ДК < DF_level. Каково влияние различных значений DF_level? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно использовать параметр DF_level и добавить простой код, который вычисляет процент появления ДК на разных рынках с 2010 года по сегодняшний день: Мы подсчитываем все случаи, когда ДК был меньше, чем DF_level, и связываем их с общим количеством сессий. Затем мы можем рассчитать их частоту возникновения (в процентах) для разных рынков и разных значений DF_level (см. рисунок 2). Исходя из результатов, мы видим, что DF_level = 0,1 приводит к меньшему количеству случаев на всех анализируемых рынках. Мы посчитали все дни, когда тело свечи составляло менее 10% от его диапазона, поэтому естественно, что их количество очень низкое, так как это пограничный случай. С другой стороны, мы видим, что DF_level = 0,9 обеспечивает очень большое количество случаев. Мы ищем все торговые сессии, в которых тело было менее 90% диапазона – событие, которое происходит практически всегда. Теперь проанализируем некоторые промежуточные случаи и сравним их с двумя только что показанными случаями (см. рисунок 3).  Из трёх случаев, проанализированных на рисунке 3, видно, что по мере увеличения значения DF_level растёт число случаев, когда ДК < DF_level. Также мы видим, что DF_level = 0,5 приводит к частоте приблизительно от 50% до 60% на анализируемых рынках. Если мы используем последнее условие в качестве активного фильтра для входа в рынок (то есть можно торговать только в том случае, если DF_level вчера был менее 50%), то ожидается, что количество сделок сократится на 40-50%. Рисунок 4. Простая торговая система для тестирования. Простая система следования за трендом открывает длинную позицию, когда цены превышают самый высокий уровень за последние n баров, или открывает короткую позицию, если цены падают ниже самого низкого уровня за предыдущие n баров. Для теста используются фьючерсы на фондовые индексы, облигации, металлы и энергетические рынки. Рисунок 5. Выбор наилучшего значения DF_level на фьючерсе @CL. Была проведена оптимизация для тестирования различных параметров DF_level от 0 до 100% с шагом 5% на фьючерсах на сырую нефть (@CL). Выбор значения DF_level в диапазоне в зелёном поле улучшил прибыль, но увеличил максимальную просадку (риск). Выбор промежуточного уровня DF_level = 0,7 смягчает максимальную просадку, улучшая исходную систему (DF_level = 1,0, показанную в синей рамке). Рисунок 6. Применение уровней стоп-лосс. Была проведена оптимизация для тестирования потенциальных уровней стоп-лосс в диапазоне от $ 1000 до $ 3000 с шагом $ 200. Было обнаружено, что стоп-лосс со значениями в пределах от $ 2000 до $ 2500 сохраняет чистую прибыль и среднюю прибыль в сделке на высоком уровне, значительно снижая максимальную просадку (чем выше красная линия, тем ниже максимальная просадка). Таблица на рисунке 7 показывает эти значения в числовом выражении. Простая система тестирования, которая может применяться на разных рынках Теперь рассмотрим эффект ДК при добавлении его в простую торговую стратегию, которая, согласно логике следования за трендом, открывает длинную позицию, когда цены превышают самый высокий уровень последних n баров, или открывает короткую позицию, если цены падают ниже самого низкого уровня за предыдущие n баров. Создадим корзину фьючерсов на фондовые индексы, облигации, металлы и энергетические рынки на Чикагской товарной бирже (CME) и построим 30-минутный график каждого инструмента, начиная с 2010 года. В частности, к фьючерсам @CL, @RB, @HO, @GC, @HG, @ES и @US будет применяться следующий программный код: Этот код будет инициировать ордера, когда цена пересекает самый низкий и самый высокий уровни канала, образованные последними 40 барами. Мы ещё не добавили ДК (сетап DF_level = 1) и стоп-лоссы, поскольку на этой ранней стадии хотим ввести как можно меньше условий, чтобы понаблюдать за тем, какие результаты даст каждый базовый актив. Результаты показаны на рисунке 4. Мы видим, что энергетический сектор, представленный фьючерсами @CL, @RB и @HO, безусловно, показал положительные результаты, которые были лучше, чем у фьючерса @GC. Также можем отметить, что фьючерсы @HG, @ES и @US не продемонстрировали значительных результатов. Рисунок 7. Применение уровней стоп-лосс. Тестирование показало, что стоп-лосс в размере $ 2200 сохраняет чистую прибыль и среднюю прибыль в сделке на высоком уровне, значительно снижая максимальную просадку. Рисунок 8. Результаты тестирования с фильтром ДК и без него. Применение ДК в системе торговли фьючерсами на сырую нефть (@CL) значительно улучшило все результаты тестирования. Рисунок 9. Выбор наилучшего значения DF_level на фьючерсе @RB. Была проведена оптимизация для тестирования различных значений параметра DF_level от 0 до 100% на фьючерсах на бензин (@RB) с использованием той же простой системы. Значение DF_level = 0,35 увеличило среднюю прибыль в сделке со $ 150 (без применения фильтра ДК) до более $ 250, что также снизило максимальную просадку системы. Рисунок 10. Поиск наилучшего значения DF_level на фьючерсе @HO. Была проведена оптимизация для тестирования различных значений DF_level на нефтяных фьючерсах (@HO) с использованием той же простой системы. Значение DF_level = 0,35 снова привело к увеличению средней прибыли в сделке с $ 116 (без использования ДК) до более $ 200 и к снижению максимальной просадки. Как изменяются параметры системы с фильтром ДК и без него? Как показано в предыдущем разделе, активы энергетического рынка хорошо подходят для разработки стратегии следования за трендом. Похоже, что фьючерс @CL демонстрирует самые слабые результаты: самую низкую чистую прибыль и самую низкую среднюю прибыль в сделке. Итак, давайте сосредоточимся только на этом активе, чтобы увидеть, может ли применение фильтра ДК каким-либо образом принести пользу данной системе. На рисунке 5 вы можете видеть оптимизацию параметра DF_level, значение которого варьируется от 0 до 100% с шагом 5%. В синей рамке показаны параметры без ДК. В зелёной рамке показан диапазон значений DF_level, благодаря которому: Чистая прибыль увеличилась с $ 155 тыс. до более $ 250 тыс. Средняя прибыль в сделке значительно выросла с $ 57 до $ 230 Максимальная просадка увеличилась приблизительно с $ 40 тыс. до более $ 90 тыс. Эти результаты позволяют сделать некоторые первоначальные выводы: ДК оказал значительное влияние на систему, изменив её параметры. Выбирая значение DF_level в диапазоне, показанном в зелёной рамке, мы получаем преимущество в плане прибыли, но увеличиваем риск (максимальную просадку) системы. Вероятно, это связано с меньшим количеством сделок, что приводит к тому, что убыточные сделки длятся дольше. Если бы мы оставались в «промежуточном» диапазоне, то есть использовали значение DF_level = 0,7, мы могли бы снизить максимальную просадку, улучшив исходные параметры системы (то есть результаты системы до внедрения ДК). Мы ещё не включили в данную стратегию уровни стоп-лосс, а значит, сделки могут достигать значительных убытков без применения какого-либо варианта для выхода. Применяя уровни стоп-лосс, мы можем ограничить максимальный убыток в каждой сделке указанным значением, тем самым уменьшая максимальную просадку всей системы. Однако мы должны определиться с уровнями стоп-лосс, выраженными в денежном эквиваленте. Мы выбираем сетап DF_level = 0,35 (который максимально увеличивает прибыль и показывает стабильные результаты в своей области) и начинаем оптимизацию уровней стоп-лосс в диапазоне значений от $ 1000 до $ 3000 с шагом $ 200. На графике на рисунке 6 с первого взгляда видно, что размещение уровней стоп-лосс со значениями от $ 2000 до $ 2500 позволяет нам сохранить чистую прибыль и среднюю прибыль в сделке в рамках данной торговой системы на высоком уровне, значительно снизив максимальную просадку (чем выше красная линия, тем ниже максимальная просадка). Таблица на рисунке 7 показывает это в числовом выражении. Таким образом, стоп-лосс в размере $ 2200 является хорошим компромиссом для сохранения чистой прибыли и средней прибыли в сделке на высоком уровне и возврата максимальной просадки к аналогичным значениям в исходной системе (то есть в системе без применения фильтра ДК и без уровней стоп-лосс). Наконец, после введения стоп-лосса можно сравнить полученные результаты с результатами без применения фильтра ДК. Как всегда, мы ищем ответ, сравнивая первичные параметры двух систем (см. рисунок 8). Учитывая эти цифры, можно смело сказать, что у нас больше нет сомнений в эффективности применения ДК на фьючерсе @CL: все параметры системы значительно улучшились. Дневной коэффициент (ДК) измеряет, насколько сильно переместились цены предыдущего дня от открытия до закрытия по отношению к их максимальному отклонению. Эффективность применения ДК в энергетических фьючерсах Учитывая тесную корреляцию между ними, можно ожидать, что другие энергетические фьючерсы @RB и @HO дадут аналогичные результаты при применении фильтра ДК, что увеличит прибыльность данной торговой системы. Оставляя код и стоп-лосс на уровне $ 2200 для фьючерса @RB без изменений, мы получаем результаты оптимизации системы с помощью ДК, показанные на рисунке 9. Область в районе значения DF_level = 0,35 показывает, что средняя прибыль в сделке выросла со $ 150 (без применения ДК) до более $ 250, что также снижает максимальную просадку системы. Повторяя этот же тест на фьючерсе @HO (и используя стоп-лосс $ 2200), мы получаем результаты оптимизации системы с помощью ДК, показанные на рисунке 10. Опять же, область в районе значения DF_level = 0,35 показывает, что средняя прибыль в сделке увеличилась со $ 116 (без применения фильтра ДК) до более $ 200 и снизилась максимальная просадка системы. Мы показали, что для фьючерсов на первичную энергию открытие сделок разрешается только после того, как ДК покажет значительное улучшение параметров системы. Рисунок 11. Другие фьючерсы без применения фильтра ДК. Здесь показаны некоторые фьючерсы, которые были протестированы по торговой системе в начале исследования до добавления фильтра ДК. Сравните эти результаты тестирований (без фильтра ДК) с результатами, представленными на рисунке 12 (после добавления фильтра ДК). Рисунок 12. Другие фьючерсы с применением фильтра ДК. Повторное тестирование на некоторых инструментах после добавления фильтра ДК улучшило результаты. В сравнении с рисунком 11 можно увидеть, как изменяются параметры системы, применяя условие ДК < DF_level со значением DF_level = 0,35. Параметры, как правило, улучшались в большей степени, когда ДК был ниже 40%. Окончательные выводы и дальнейшее применение ДК Мы показали, что для фьючерсов на первичную энергию открытие сделок разрешается только после того, как ДК покажет значительное улучшение параметров системы, увеличивая среднюю прибыль в сделке и уменьшая максимальную просадку. Параметры, как правило, улучшались в большей степени, когда ДК был ниже 40%. Это соответствует сильному сжатию волатильности рынка накануне, перед тем как открыть позицию на пробое значимых уровней нашего инструмента. Чтобы продолжить исследование, мы можем включить базовые активы, которые пропустили в начале, когда они не дали хорошего ответа на первоначальную стратегию без применения ДК (см. рисунок 11). Затем мы могли бы изучить (без применения уровней стоп-лосс), как изменятся эти параметры при условии ДК < DF_level при DF_level = 0,35 (см. рисунок 12). Мы видим, что применение ДК к акциям (@ES) и облигациям (@US) на этом уровне не оказывает положительного влияния на прибыльность торговли на этих активах. С другой стороны, при внедрении ДК в активы металлургического сектора (@GC и @HG) увеличивается средняя прибыль в сделке, хотя в случае с @GC это приводит к увеличению максимальной просадки. Для двух последних можно снизить максимальный убыток путём добавления стоп-лосса и продолжить их оптимизацию, исходя из результатов, полученных с помощью этого сильного паттерна. Андреа Ангер – профессиональный трейдер, работающий полный рабочий день, президент Академии Ангера и автор книги «Метод Ангера». Он является четырёхкратным чемпионом мира по трейдингу (2008, 2009, 2010 и 2012 годов), почётным членом Итальянского общества по техническому анализу (филиала Международной федерации технических аналитиков) и выступает в Европе, Америке, Австралии и Азии. Академия Ангера предоставляет услуги трейдерам, в том числе физическим лицам, по улучшению их подхода к торговле (более подробную информацию можно найти на его сайте). Переведено специально для Tlap.com, Андреа Ангер

Руководство по торговле на свечном паттерне «просвет в облаках» Я уверен, что вы слышали о свечах «молот»: И о свечном паттерне «бычье поглощение»: Верно, они вам хорошо известны, поскольку эти свечные паттерны очень взрывоопасны! Тем не менее... Есть ещё один свечной паттерн, который можно назвать «самым удобным» для применения из всех существующих паттернов. Это, мой друг, паттерн «просвет в облаках»: И в этом руководстве я расскажу, насколько полезным он может быть для вашей торговли! Итак, сегодня вы узнаете следующее: Чем паттерн «просвет в облаках» отличается от других свечных паттернов Как использование паттерна «просвет в облаках» может упростить вашу торговлю Проверенную временем формулу для торговли на паттерне «просвет в облаках» (и других свечных паттернах) Две ключевые вещи, которые НЕ следует делать при торговле паттерна «просвет в облаках» Если вы анализируете свечные паттерны, то вас ждёт приятный сюрприз. Потому что в конце этого руководства... Держу пари, вы узнаете нечто новое, даже если торгуете свечные паттерны много лет. Итак, начнём. Что такое паттерн «просвет в облаках» и чем он отличается от других свечных паттернов? Согласно определению, имеющемуся в литературе… Паттерн «просвет в облаках» возникает, когда после открытия свечи цена падает: А затем растёт и закрывается выше 50%-го уровня тела предыдущей свечи! Продавцы нырнули в ледяные воды и тут же вынырнули из них! Возможно, вы сейчас зададите вопрос: «Минуточку, это похоже на свечной паттерн бычьего поглощения!» Ну, не так быстро, друг мой! Если вы помните, бычье поглощение происходит, когда следующая свеча полностью «перекрывает» предыдущую свечу! Будто продавцы нырнули в холодные воды и тут же выпрыгнули из них в открытый космос, как Супермен! Итак, если он не похож на бычье поглощение… Тогда как насчёт внутреннего бара? Ага, совсем близко! Но, как видите, всё тело последующей свечи находится «внутри» предыдущей свечи! Вероятно, вы сейчас думаете: «Почему мы сравниваем паттерн «просвет в облаках» с другими свечными паттернами?» Ответ таков: В реальном мире трейдинга «книжные» определения рушатся. Поэтому могут быть исключения. Итак, если я спрошу вас... Что это: внутренний бар или паттерн «просвет в облаках»? Учитываете ли вы фитили и тела свечей? Если вы ответили «внутренний бар», то вы правы. Почему? По одному простому правилу: В паттерне «просвет в облаках» цена закрытия свечи должна быть как минимум на 50%-ом уровне тела предыдущей свечи. И да, это без учёта фитилей! Теперь вы видите, насколько важно отличать паттерн «просвет в облаках» от других свечных паттернов? Быстрый тест... Какой из этих паттернов является «просветом в облаках», внутренним баром и поглощением? Если вы ответили так: Бычье поглощение Внутренний бар Паттерн «просвет в облаках» …значит, вы готовы перейти к следующему разделу! Потому что теперь, когда вы научились распознавать паттерн «просвет в облаках»... Я научу вас, как использовать его для точного входа в рынок. Готовы? Тогда пойдём дальше... Почему паттерн «просвет в облаках» является наиболее удобным свечным паттерном для входа в рынок Позвольте мне задать вопрос... Как входить в рынок по сигналам свечных паттернов? Потому что одно дело – уметь их распознавать, а другое дело – уметь торговать на них! Итак, как же нам торговать этот паттерн? Вход рыночным ордером Позвольте мне объяснить... Как только вы заметите действительную бычью свечу, например: Вы должны разместить рыночный ордер вручную или по цене открытия следующей свечи. Всё очень просто! Ждём формирования свечного паттерна и размещаем рыночный ордер! Однако в этом есть один недостаток... Вам придётся ждать, пока не закроется свеча, и открывать сделку вручную. Конечно, ожидание закрытия свечи поможет избежать ложных сигналов, чтобы не войти в рынок преждевременно. Но... Мы не можем всё время сидеть перед экраном компьютера! И этот метод ещё больше усложняется для тех, кто торгует на низких таймфреймах! Как же нам решить эту проблему? Ордер buy stop Паттерн «просвет в облаках» обеспечивает максимальную гибкость. Потому что вместо рыночного ордера мы можем разместить ордер buy stop! Вот что я имею в виду: Всё верно. Вы хотите, чтобы паттерн «просвет в облаках» подтвердил ваш анализ. Итак, как только вы заметили действительный паттерн «просвет в облаках»: Вы размещаете ордер buy stop прямо над предыдущей свечой! Дело вот в чём... Что, если рынок продолжит снижаться, не дойдя до вашего стоп-ордера? Всё просто! Продолжайте двигать вниз ордер buy stop, и вы получите лучшую цену для входа! Пока он не сработает... P.S. Перемещайте ордер buy stop ниже только тогда, когда снова заметите действительный паттерн «просвет в облаках»! Ещё один вопрос, на который важно получить ответ: Как долго будет действительным ордер buy stop? А вот и самое сложное. Ответ таков: Когда паттерн «просвет в облаках» больше не находится в области ценности: Почему? Позвольте рассказать вам в следующем разделе... Пошаговая методика торговли паттерна «просвет в облаках» Входы в рынок – это лишь небольшая часть торгового плана. Согласны? (Думаю, вы согласитесь.) Ok, вы согласны! Одна из ошибок, которую часто допускают трейдеры, заключается в том, что они слишком сильно полагаются на свечные паттерны! Но правда в том, что один-единственный свечной паттерн не может диктовать направление рынка. Важно учитывать структуру рынка! Итак, как использовать структуру рынка в наших интересах, дополнив то, что вы уже знаете, паттерном «просвет в облаках»? Формула M.A.E.E. Эта простая методология спасёт ваш торговый портфель! Что она означает? Она означает четыре вещи... Market structure (структура рынка) Area of value (область ценности) Entries (входы в рынок) Exits (выходы из рынка) Итак, как интегрировать паттерн «просвет в облаках» в эту методологию? Позвольте мне научить вас... Шаг №1. Определите структуру рынка Это довольно важная часть. Почему? Потому что если вы заметите хороший восходящий тренд: Тогда вам стоит поискать бычьи паттерны «просвет в облаках», чтобы запрыгнуть в тренд. Если вы заметили нисходящий тренд: В этом случае вам следует искать паттерн «завеса из тёмных облаков», противоположный паттерну «просвет в облаках»! А если рынок торгуется в диапазоне: Тогда ищите оба сетапа: паттерн «завеса из тёмных облаков» в области максимума диапазона и паттерн «просвет в облаках» в области минимума диапазона. Логично? Далее в качестве примера мы будем использовать восходящий тренд: Затем... Шаг №2. Определите область ценности Для паттерна «просвет в облаках» это очень важное условие. Почему? Потому что любая свеча никогда не должна рассматриваться изолированно от рыночного контекста! Вот почему важно всегда определять область ценности. Теперь, поскольку наш пример находится в восходящем тренде, мы хотели бы найти область поддержки: P.S. Существует несколько видов областей ценности. Контрольный список вопросов: Какова структура рынка? Проверьте. Где находится область ценности? Проверьте. Переходим к следующему шагу. Шаг №3. Определите точку входа (на паттерне «просвет в облаках») На данный момент это не требует дополнительных объяснений. Сетап для входа мы можем найти здесь: Довольно просто, не так ли? Сделка на паттерне «просвет в облаках» всегда должна осуществляться в области ценности! Итак... Войти в рынок легко, но некоторые трейдеры (в основном новички) зададут вопрос: Когда нужно выходить из рынка? Шаг №4. Определите точки выхода Это не только тейк-профиты, но и стоп-лоссы. Верно! Выход подразумевает не только прибыль, но и то, как вы управляете своим риском! Итак, касательно ордеров стоп-лосс... Вычтите значение 1 ATR из минимумов: И зафиксируйте прибыль (самая лучшая часть, которую я знаю) на уровне ближайшего максимума: При торговле в диапазонных рынках применяется тот же принцип. Но да, я знаю... Соотношение риска к прибыли выглядит не очень красиво. Вот почему вы можете частично зафиксировать прибыль, а затем установить плавающий стоп-лосс: Логично? Я не затронул некоторые моменты, такие как управление рисками и управление сделкой. Но не волнуйтесь, более детальную информацию вы можете найти здесь: Как использовать ордер трейлинг-стоп (5 эффективных рабочих методик) Прежде чем отпустить вас в вольное плавание... Узнайте, как не следует использовать паттерн «просвет в облаках». Продолжайте читать! Как НЕ следует торговать паттерн «просвет в облаках» В любой торговой концепции... Крайне важно знать, как использовать эту концепцию и как не следует её использовать. Почему? Просто потому, что сам паттерн «просвет в облаках» – это торговый инструмент! И эффективность данного инструмента зависит от того, насколько хорошо вы им пользуетесь. Итак, когда и как НЕ следует торговать на паттерне «просвет в облаках»? Не торгуйте паттерн «просвет в облаках» на рынках с гэпами Если вы видите такие графики: Тогда вообще забудьте об использовании каких-либо свечных паттернов. Почему? Потому что вы будете получать МАССУ ложных сигналов! Это означает, что линейный график даст лучшую информацию. (обычно такие графики имеют копеечные акции и неликвидные криптомонеты) Далее... Никогда не торгуйте на паттерне «просвет в облаках» изолированно от рыночного контекста Это большая проблема. Напомню вам о ней ещё раз: Всегда используйте паттерн «просвет в облаках» в контексте общего рынка. Если кратко... Не торгуйте на паттерне «просвет в облаках» в этой ситуации: Торгуйте его в следующих условиях: Знание областей ценности имеет решающее значение! В принципе, это всё! Краткое и лаконичное руководство по определению паттерна «просвет в облаках» и торговле на нём! С учётом всего сказанного, давайте подведём итоги, что вы сегодня узнали. Заключение Из множества свечных паттернов, которые нужно запомнить... Паттерн «просвет в облаках» даёт большую гибкость для входа в рынок на ваших условиях. Из сегодняшнего руководства вы узнали следующее: Паттерн «просвет в облаках» формируется, когда свеча закрывается на 50%-ом уровне тела предыдущей свечи (это ключевое правило, которое отличает данный паттерн от других) Для входа в рынок на паттерне «просвет в облаках» можно использовать ордер buy stop Проверенным способом торговли на паттерне «просвет в облаках» является использование формулы M.A.E.E, которая включает в себя пошаговый анализ структуры рынка, области ценности, точки входа и выхода из рынка Паттерн «просвет в облаках» (как и любой свечной паттерн) не предназначен для неликвидных рынков, а также для торговли изолированно без понимания контекста рыночной структуры Теперь я хочу спросить вас... Как вы думаете, можно ли применить упомянутые здесь концепции к другим свечным паттернам? И предпочитаете ли вы входить в рынок вручную по текущим ценам? Или предпочитаете размещать лимитные и стоп-ордера? Сообщите мне в комментариях ниже! Переведено специально для Tlap.com, Джет Тойко

Полное руководство по свечному паттерну «завеса из тёмных облаков» Свечные паттерны являются одной из самых обсуждаемых тем в торговых сообществах... Почему? Потому что они могут дать понимание того, какую историю пытается рассказать вам рынок! Хотели бы вы увидеть некий свечной паттерн, который предупреждает о рыночных разворотах? Или, например, такой, который указывал бы вам, когда медведи получили контроль над быками? Если ваш ответ «да», то сегодня у вас счастливый день! В этом вам может помочь свечной паттерн «завеса из тёмных облаков». В этой статье вы: Узнаете, что такое свечной паттерн «завеса из тёмных облаков» и какие формы и размеры он может иметь. Проанализируете рынки, где можно найти свечной паттерн «завеса из тёмных облаков», и узнаете, как торговать его в различных рыночных условиях. Изу́чите стратегии для активной торговли на реальных примерах. Узнаете о недостатках свечного паттерна «завеса из тёмных облаков» и ситуациях, в которых его лучше не торговать. Интересно? Тогда перейдём к делу! Что представляет собой паттерн «завеса из тёмных облаков»? Паттерн «завеса из тёмных облаков» состоит из двух свечей – он является противоположностью паттерна «просвет в облаках». Первая свеча паттерна является бычьей и может иметь различные формы и размеры... ...но важнее всего вторая свеча! Она должна открыться выше цены закрытия предыдущей свечи, а затем закрыться ниже половины тела предыдущей свечи. Возможно, это звучит немного запутанно, но примеры на графиках помогут прояснить ситуацию. Давайте рассмотрим некоторые из них, чтобы было проще понять... Внешний вид паттерна «завеса из тёмных облаков»: В этом примере цена изначально растёт на бычьем импульсе, и появляется следующая свеча с гэпом вверх. Эта свеча должна закрыться ниже 50%-го уровня тела предыдущей свечи. На графике показаны различные сценарии, в которых может сформироваться этот паттерн. Примеры свечного паттерна «завеса из тёмных облаков»: Важность этого свечного паттерна заключается в том, как на него реагирует рынок. Обратите внимание: первая свеча сигнализирует о бычьей силе, задавая положительный тон на следующий день. Бычий импульс является настолько сильным, что следующая свеча открывается с гэпом вверх, выше цены закрытия предыдущей свечи – явный индикатор доминирования быков! Однако затем цена постепенно опускается ниже 50%-го уровня тела бычьей свечи и закрывается в этой области… Этот сдвиг демонстрирует, что несмотря на первоначальный бычий импульс, медведям удалось одолеть быков, нивелируя все их успехи в предыдущий день, даже с учётом дополнительного подъёма цены на открытии. В этот момент бычьи инвесторы могут начать сомневаться в своих позициях, поскольку импульс склоняется в пользу медведей... …я бы, например, засомневался! Однако стоит отметить, что чем больше гэп вверх с последующим падением цены ниже 50%-го уровня, тем сильнее становится этот сигнал. Это говорит о том, что цена имеет дополнительный бычий импульс, который в течение той же сессии сходит на нет, склоняясь в пользу медведей! Различие между паттернами поглощения и «завеса из тёмных облаков» Важно понимать, что если вторая свеча полностью поглощает всю предыдущую бычью свечу, то это уже не «завеса из тёмных облаков», а медвежий паттерн поглощения. Посмотрите на следующие примеры... Паттерн «завеса из тёмных облаков» в сравнении с медвежьим поглощением: Слева представлена иллюстрация свечного паттерна «завеса из тёмных облаков», а справа – медвежьего паттерна поглощения. Медвежий паттерн поглощения даёт сильный медвежий сигнал, но в отличие от паттерна «завеса из тёмных облаков» не требует гэпа вверх, определяется и торгуется по другим правилам. На каких рынках можно торговать паттерн «завеса из тёмных облаков»? Свечной паттерн «завеса из тёмных облаков» можно торговать на всех рынках, но чаще всего он встречается на фондовом рынке. Причина в том, что акции, как правило, демонстрируют больше ценовых гэпов из-за ежедневного открытия и закрытия фондового рынка. На валютных рынках гэпы обычно происходят только на очень низких таймфреймах или после выходных дней. Лично я использую паттерн «завеса из тёмных облаков» при торговле акциями, так как он чаще встречается именно на фондовом рынке – следовательно, здесь его проще найти. Диапазонные рынки Часто свечной паттерн «завеса из тёмных облаков» ассоциируется с разворотом тренда, и хотя это верно, мне нравится рассматривать паттерн как признак отклонения цены. Он может применяться ко всем рыночным условиям, включая тренды и диапазоны. Например, когда цена тестирует максимум диапазона, паттерн «завеса из тёмных облаков» может быть ценным индикатором возможного разворота на верхней границе диапазона. Это говорит о том, что несмотря на бычий импульс, цена не смогла пробиться выше максимума диапазона. Учитывая, что максимум диапазона представляет собой область ценности, при появлении в этой области паттерна «завеса из тёмных облаков» разумно предположить, что цена может сделать краткосрочный откат, дающий благоприятную возможность для совершения сделки... А это именно то, что мы ищем, верно? Трендовые рынки На трендовых рынках паттерн «завеса из тёмных облаков» предлагает массу торговых возможностей. Наиболее очевидна его роль в качестве разворотного паттерна на экстремальных максимумах. Это часто происходит, когда на высоком таймфрейме после длительного восходящего тренда цена сталкивается со значимым уровнем сопротивления. Как и в примере с диапазоном, если цена демонстрирует отклонение на значимом уровне сопротивления, разумно предположить, что это будет сопровождаться некоторым давлением со стороны продавцов. Кроме того, цена уже может находиться в сильном нисходящем тренде и совершить кратковременный откат. Паттерн «завеса из тёмных облаков» в данном случае может помочь вам рассчитать время для входа, чтобы получить торговую возможность, которая ранее могла быть упущена. Паттерн «завеса из тёмных облаков» может применяться и в контртрендовых сделках. Хотя этот подход требует практики, он может быть полезен для поиска незначительных разворотов в трендах, помогая вам планировать выходы из лонгов или открывать шорты́ по определенным активам. Руководство по торговле на паттерне Итак, с этим разобрались! Теперь давайте посмотрим, как следует торговать на этом паттерне. Прежде чем начать говорить об этом, следует принять к сведению несколько важных вещей. Во-первых, вы всегда должны торговать на паттерне «завеса из тёмных облаков» в контексте общего рынка. Вы не должны слепо открывать сделку на каждом паттерне без понимания того, что делает рынок и каково его положение в рамках общей картины! Вместо этого вы должны спросить себя: Приближается ли цена к уровню сопротивления? Движется ли цена в тренде и достигает ключевой области ценности? Совершает ли цена откат в рамках нисходящего тренда? При принятии решения о том, как использовать паттерн «завеса из тёмных облаков» в вашей торговой стратегии, следует учитывать все эти вопросы. Понимание рыночного контекста поможет вам принять более обоснованные решения и увеличит ваши шансы на успешную сделку. Использование других инструментов технического анализа Свечной паттерн «завеса из тёмных облаков» не следует использовать изолированно: его лучше комбинировать с другими триггерами и инструментами технического анализа. Это может быть пересечение ценой скользящей средней или ключевой уровень сопротивления. Например, вы можете наблюдать паттерн «завеса из тёмных облаков» на уровне коррекции Фибоначчи. Независимо от технического индикатора или триггера, который вы используете, не нужно полагаться только на один этот паттерн! Используя его с другими инструментами технического анализа, вы получаете гораздо лучший обзор происходящего на рынке – это делает ваши торговые решения более эффективными. Подтверждение Ещё одной важной концепцией, которую следует учитывать, является ожидание дополнительного подтверждения. Самым простым подтверждением может быть наблюдение за следующей свечой после формирования паттерна. Пример свечи подтверждения: Например, если следующая свеча демонстрирует медвежий настрой, цена, скорее всего, продолжит снижаться. Хотя ожидание подтверждения может означать пропуск входа сразу же после появления паттерна, оно обеспечит вам дополнительное спокойствие – повысит вашу уверенность в торговых решениях. Этот метод гарантирует, что вы откроете сделку с бо́льшей уверенностью, и снижает риск преждевременного входа в рынок. Подтверждение со стороны объёма Наконец, ещё одним подтверждением для совершения сделки на паттерне «завеса из тёмных облаков» является некоторый рост объёма. Увеличение объёма как на бычьих, так и на медвежьих свечах в этом паттерне усиливает вероятность успешного разворота. Более высокий объём означает повышенную активность, указывающую на то, что быки и медведи борются за контроль в этой области рынка! Хотя высокий объём не является обязательным требованием для совершения сделки на этом паттерне, он дополнительно подтверждает разворот. И это ещё больше добавляет вам уверенности и укрепляет обоснованность торгового сетапа. Ok, теперь, когда вы знаете, как распознать данный паттерн, давайте рассмотрим несколько реальных примеров, которые помогут вам успешно торговать на рынке! Стратегия торговли на диапазонных рынках Ценовой диапазон на дневном графике акции PayPal Holdings: На дневном графике акции PayPal Holdings цена находится в диапазоне после значительного восходящего тренда. Цена дошла до значимого уровня максимума, после чего несколько раз возвращалась к нему. Поскольку цена возвращается к максимуму диапазона, это говорит о том, что данная область ценности потенциально может выступать в качестве уровня сопротивления. Давайте посмотрим... Тестирование уровня сопротивления на дневном графике акции PayPal Holdings: На уровне сопротивления цена формирует свечной паттерн «перевёрнутый молот», давая сигнал отклонения. Тем не менее, впоследствии цена снова возвращается в эту зону. На данный момент сложно определить, кто контролирует рынок: быки или медведи! Поэтому лучше подождать дополнительной информации... Формирование паттерна «завеса из тёмных облаков» на дневном графике акции PayPal Holdings: Итак, на следующий день цена выросла, но затем закрылась вблизи 50%-го уровня тела предыдущей свечи. Это произошло на уровне сопротивления, от которого уже было несколько отскоков цены... Итак... чего же я жду? «Нажми на курок, Райнер! Входи в рынок!» Конечно, очень заманчиво просто взять и запрыгнуть в рынок... …Однако важно помнить о наличии подтверждения! Цена быстро вернулась к этому уровню, и следовало подождать дополнительного подтверждения, показывающего, что этот уровень по-прежнему останется сильным уровнем сопротивления. Давайте подробнее рассмотрим, что будет дальше... Подтверждение паттерна «завеса из тёмных облаков» на дневном графике акции PayPal Holdings: Ok, появилась сильная медвежья свеча подтверждения, и у нас стало больше уверенности в том, что этот уровень сопротивления, скорее всего, удержится. Настало время войти в рынок и установить тейк-профит на минимуме диапазона! Установка тейк-профита на дневном графике акции PayPal Holdings: Мои поздравления! Вы только что совершили успешную сделку на свечном паттерне «завеса из тёмных облаков» на диапазонном рынке! Однако давайте посмотрим правде в глаза: рынки не всегда колеблются в таком диапазоне, не так ли? Теперь рассмотрим, как использовать этот паттерн на трендовом рынке! Пример сделки на трендовом рынке Нисходящий тренд на дневном графике акции CleanSpark: На дневном графике акция CleanSpark Inc. явно находится в сильном нисходящем тренде. Линия тренда служит ориентиром, где цена может столкнуться с зоной сопротивления в будущем. Давайте посмотрим, что будет дальше! Формирование паттерна «завеса из тёмных облаков» на дневном графике акции CleanSpark: Цена выросла, но не смогла удержаться на более высоком уровне, закрывшись ниже 50%-го уровня тела предыдущей свечи. Как и в прошлом примере, проявим терпение и дождёмся подтверждения... Подтверждение паттерна «завеса из тёмных облаков» на дневном графике акции CleanSpark: Хотя цена не сразу подтвердила разворот и вместо этого повторно протестировала линию тренда, она в конечном итоге упала ниже паттерна. Теперь у вас есть несколько факторов в вашу пользу: Цена отходит от линии тренда на дневном графике. На этом уровне сформировался паттерн «завеса из тёмных облаков». Цена начала отходить от линии тренда. Цена подтвердила чёткий нисходящий тренд! Воспользуемся моментом и откроем сделку! Вход в рынок на паттерне «завеса из тёмных облаков» на дневном графике акции CleanSpark: Ордер стоп-лосс размещаем чуть выше линии тренда, оставляя немного места на случай, если цена продолжит тестировать линию тренда. Если цена пробьёт линию тренда снизу вверх, сделка потеряет актуальность, и будет разумным закрыть её. Что касается ордера тейк-профит, полагаю, что вполне логично установить его на уровне предыдущего минимума. Идея ясна? Отлично! Давайте посмотрим, что будет дальше... Вход в рынок на паттерне «завеса из тёмных облаков» на дневном графике акции CleanSpark: Вау! Поздравляю вас с очередной успешной сделкой! Вы видите, что с помощью этого метода можно эффективно воспользоваться преимуществами нисходящих трендов на высоких таймфреймах и получить хорошую прибыль от шорто́в. Ok, давайте рассмотрим последний пример... Дневной график акции JP Morgan Chase & Co.: Снова формируется паттерн «завеса из тёмных облаков». Прежде чем рассматривать возможность совершения сделки, как обычно, желательно дождаться дополнительной свечи подтверждения... Вход в рынок на дневном графике акции JP Morgan Chase & Co.: Теперь, когда у нас есть подтверждение, пришло время открыть сделку. Как и в других наших примерах, ордер тейк-профит размещаем на уровне предыдущих минимумов, а стоп-лосс – чуть выше паттерна… Управление сделкой на дневном графике акции JP Morgan Chase & Co.: Заметили ли вы здесь нечто необычное? Цена ведёт себя не так, как ожидалось. Поскольку медведи изо всех сил пытаются сохранить контроль, это может быть поводом для беспокойства. Тем не менее, давайте доведём дело до конца: будем придерживаться нашей стратегии в этой сделке и посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше... Срабатывание стопа в сделке на дневном графике акции JP Morgan Chase & Co.: О нет! Вас выкинуло из рынка! Но не все новости плохие: из этой ситуации можно извлечь ценный урок. Возможно, вы уже поняли, в чём тут дело, но давайте проанализируем, действительно ли это была хорошая сделка... Анализ сделки на дневном графике акции JP Morgan Chase & Co.: После некоторого размышления стало ясно, что перед входом в рынок было упущено несколько важных моментов... В начале этой статьи вы узнали, что появление паттерна «завеса из тёмных облаков» на графике вовсе не означает, что нужно всякий раз торговать на нём. Нужны другие технические индикаторы, которые помогут вам в этой сделке. Однако есть ещё более очевидные причины, по которым эта сделка не сработала. Во-первых, недавно был пробит сильный уровень сопротивления, и данный паттерн сформировался не на этом уровне сопротивления… ... он сформировался уже после того, как цена пробила этот уровень сопротивления на бычьем импульсе. Это говорит о том, что в данном случае рынок находился под сильным контролем быков, о чём свидетельствует их способность пробить уровень сопротивления и с силой продолжать идти далее. Кроме того, при анализе рынка в целом, вероятно, безопаснее было считать, что цена на этом графике находится в восходящем, а не в нисходящем тренде. Другими словами, против этой сделки было больше факторов, чем в её пользу. Важно смотреть на более широкую картину. В данном случае паттерн «завеса из тёмных облаков» не смог преодолеть импульс, сформированный другими ключевыми факторами на рынке. При обнаружении паттерна «завеса из тёмных облаков» и принятии решения о том, следует ли открывать сделку, всегда учитывайте другие факторы! Недостатки паттерна Его нельзя использовать изолированно от рыночного контекста Как упоминалось ранее, свечной паттерн «завеса из тёмных облаков» нельзя использовать изолированно. Если вы будете совершать сделки на этом паттерне каждый раз, как только он появится на графике, это принесёт очень мало успеха. Торговля на нём становится намного надёжнее в комбинации с другими индикаторами и инструментами технического анализа! Расположение паттерна Важное значение имеет то, где формируется этот паттерн. Контекст общего рынка и его поведение имеют решающее значение при совершении сделок на этом паттерне. Глубокое понимание инструментов технического анализа При торговле на паттерне «завеса из тёмных облаков» необходимо глубокое понимание работы других индикаторов, которые помогают в принятии решений об открытии сделок. Поскольку этот паттерн требует контекста и применения других инструментов технического анализа, одним из его недостатков является то, что для эффективной торговли вам необходимо понимать работу других индикаторов и инструментов технического анализа. Редко встречается на определённых рынках Как указано в статье, для этого паттерна важное значение имеют гэпы, что делает его редким паттерном в таких активах, как валютный рынок. Однако на фондовом рынке, где гэпы очень распространены, эти паттерны могут встречаться довольно часто на дневном таймфрейме. Заключение Давайте подведём итог. Паттерн «завеса из тёмных облаков» становится бесценным инструментом при анализе акций. Этот паттерн служит надёжным триггером для входа, проливая свет на борьбу между быками и медведями в ключевых областях графика. Комбинируя свечной паттерн «завеса из тёмных облаков» с другими инструментами технического анализа, трейдеры могут точно определять точки входа и повысить свои шансы на получение прибыли в различных рыночных условиях. Это стратегическое преимущество даёт трейдерам возможность эффективно идентифицировать рыночный импульс и принять обоснованное решение о входе. Резюмируя вышесказанное, вы: Получили полезные знания о том, как может выглядеть паттерн «завеса из тёмных облаков» в разных сценариях. Изучили различные рыночные условия, в которых может появиться паттерн «завеса из тёмных облаков». Изучили стратегии торговли на паттерне «завеса из тёмных облаков» на реальных примерах. Узнали о недостатках свечных паттернов и о важности контекстного анализа рынка. Напоследок примите мои поздравления! С этим новым дополнением к вашему арсеналу свечных паттернов найдите реальные примеры на графиках, добавив инструменты технического анализа для уточнения своих стратегий. Хотелось бы услышать ваши мысли о паттерне «завеса из тёмных облаков». Использовали ли вы его раньше или предпочитаете другие разворотные паттерны? Какие свечные паттерны вы предпочитаете? Поделитесь своими мыслями в комментариях! Переведено специально для Tlap.com, Райнер Тео

4 эффективных способа торговли с использованием ценового канала Ценовые каналы являются полезными индикаторами для поддержания фокуса. В отличие от многих других торговых индикаторов, они отображаются непосредственно на графике Прайс Экшен. Таким образом, каналы не только фокусируют вас на ценовом движении, но и дают полезную основу для анализа движения рынка. Существует много разновидностей ценовых каналов. Но все разнообразие сводится к двум составляющим: Репрезентативная линия, проходящая через Прайс Экшен Мера волатильности для расширения линии в канал Существуют десятки торговых каналов, среди которых: Канал линейной регрессии Канал скользящих средних Канал трендовых линий Независимо от того, какой инструмент канала является вашим любимым, есть четыре способа торговли на них. В этом учебном пособии мы рассмотрим четыре различных подхода для получения максимальной прибыли от использования этого универсального инструмента. Торговля в направлении тренда (с использованием каналов трендовых линий) Торговля на разворотах (с использованием каналов трендовых линий) Торговля в диапазоне (с помощью полос Боллинджера) Торговля на пробоях (с помощью полос Боллинджера) Эти четыре подхода согласуются с основными видами торговых сетапов. 1. Торговля в направлении тренда с использованием каналов трендовых линий Каналы идеально подходят для открытия сделок на откате (продолжении). Именно эти сетапы вы должны искать на трендовом рынке. В идеале ищите канал, который имеет здоровый угол наклона (не слишком крутой и не слишком пологий). Эта характеристика подтверждает, что рынок находится в стабильном тренде. В приведённых ниже примерах мы будем использовать классический канал трендовых линий. На практике вы можете использовать этот простой инструмент ценового движения для: Подтверждения рыночного тренда Определения откатов и точек входа Определения времени закрытия ваших позиций Пример сделки Давайте рассмотрим пример торговли на канале. Отобразите каналы трендовых линий, чтобы найти ценовой откат. Канал также обеспечивает хорошую цель по прибыли. Торговля в направлении трендов с использованием каналов трендовых линий Через эти два максимума ценовых колебаний можно нарисовать нисходящую трендовую линию. Затем, чтобы завершить ценовой канал, нарисуйте параллельную линию через этот минимум колебания (это линия канала). Рынок поднялся и протестировал трендовую линию, которая послужила линией сопротивления. Более того, это тестирование завершилось в зоне сопротивления, предложенной предыдущим уровнем консолидации. Таким образом, это был превосходный контекст для открытия медвежьей сделки. Медвежий внутренний бар представил хороший сетап для открытия короткой позиции. Здесь линия канала обеспечила идеальную цель по прибыли для этой сделки в направлении продолжения тренда. Мы могли определить этот сетап для открытия короткой позиции с помощью только одной трендовой линии. Тем не менее, канал добавил ценность, предлагая чёткую точку выхода из этой сделки. 2. Торговля на разворотах с использованием каналов трендовых линий Ширина канала трендовых линий задаёт ожидания волатильности. Следовательно, если трендовый рынок ускоряет движение за пределы канала, вы можете интерпретировать это как признак истощения. Это означает, что когда цена пробивает трендовую линию канала, следует рассмотреть возможность разворотного движения. Истощился ли тренд? Если ваш ответ «да», ищите сделки для разворота, как показано ниже. Пример сделки На представленном ниже графике показаны дневные цены биржевого индексного фонда SPY ETF. После пробоя трендовой линии канала цена развернулась на бычьем внешнем баре, создав сетап для бычьей разворотной сделки. Торговля на разворотах с использованием каналов трендовых линий Это был самый последний канал трендовых линий. В отличие от расчётных диапазонов волатильности (например, полос Боллинджера и каналов Кельтнера), каналы трендовых линий нам нужно настраивать вручную, обновляя их, чтобы отслеживать самые последние развороты Прайс Экшен. Под каналом сформировался целый бар. Как рынок отреагировал на этот медвежий толчок? Рынок резко отверг его, сформировав бычий внешний бар с длинной нижней тенью. Теоретически трудно точно определять разворотные сделки. Следовательно, нужно быть более избирательными и ограничиваться только лучшими сетапами. Ниже приведены некоторые рекомендации по поиску лучших разворотных сделок. Убедитесь, что канал направлен против тренда более высокого таймфрейма. В идеале вы ищете коррекцию цены на более значимом, более доминирующем тренде. Ищите развороты, когда тренд находится в пределах крутых каналов. Крутые каналы являются неустойчивыми. Сильный разворот цены после любого выраженного пробития трендовой линии канала (как, например, формирование внешнего бара в вышеприведённом примере). 3. Диапaзонная торговля в канале волатильности Каналы полезны не только для трендовых рынков. Они также полезны для совершения сделок в рамках диапазона. В горизонтальных каналах естественной является стратегия торговли в диапазоне. Ищите возможность продать у верхней границы канала и купить у нижней границы канала. Торговый сетап бар Gimmee является классическим примером торговли на боковых рынках с использованием каналов. Однако в стратегии Gimmee bar вместо канала трендовых линий мы применяем полосы Боллинджера. Полосы Боллинджера формируются вокруг скользящей средней с помощью стандартного отклонения в качестве меры волатильности для охватывания Прайс Экшен. Пример сделки На нижепредставленном графике показан рынок, вступающий в извилистую диапазонную фазу после резкого скачка цены вверх. Если вы не знакомы с сетапом бар Gimmee, вы можете прочитать о нем в этой статье. Диапазонная торговля с использованием канала волатильности В данной ситуации ключевым фактором является определение начала бокового рынка. Одним из способов является поиск пробойных баров, пробивающих расширяющиеся полосы Боллинджера изнутри наружу. Это признак неустойчивого импульса, после которого рынок, вероятно, изменит своё направление или войдёт во флэт. Обратите внимание на сетапы для открытия коротких позиций на медвежьих барах Gimmee. Медвежий бар Gimmee формируется, когда разворотный бар пробивает верхнюю полосу, но закрывается ниже неё. (Посмотрите, как рынок отвергает каждую попытку цены подняться выше диапазона. Сравните их с предыдущим резким подъёмом. Очевидно, что поведение рынка изменилось.) Обратите внимание на сетапы для открытия длинных позиций на бычьих барах Gimmee. Они не только пробивали нижнюю полосу, но и отбивались от уровня поддержки, образовавшегося на фоне более ранней консолидации. Ни одна торговая стратегия не является идеальной. На приведённом выше графике показаны как прибыльные, так и убыточные сигналы. Если вы хорошо управляете своим риском, то полосы Боллинджера предложат вам достаточно хорошие возможности для получения прибыли. Кроме того, помните, что это стратегия торговли в диапазоне. Следовательно, сохраняйте реалистичные цели по прибыли. Хорошим универсальным правилом является закрытие позиции вблизи противоположной полосы. 4. Торговля на пробоях канала волатильности Предыдущие стратегии предполагают, что Прайс Экшен будет находиться в канале. Таким образом, они стремятся покупать по низкой цене и продавать по высокой цене внутри канала. Что, если данное предположение не оправдается? Тогда у нас может быть торговый сетап на пробой. Торговля на пробое даёт нам возможность получения быстрой прибыли. Тем не менее, определение истинных пробоев – это искусство, которым тяжело овладеть. Предлагаю вам некоторые рекомендации, которые трейдеры используют для нахождения истинных пробоев: Ожидайте подтверждения Обращайте внимание на объём. Истинные пробои быстро движутся на высоких объёмах. Обращайте внимание на пробойные бары, диапазон которых превышает средние значения (паттерн продолжения Yum-Yum). Правила торговли на пробоях Здесь будем придерживаться простого подхода с помощью полос Боллинджера. Бычий пробой Дождитесь закрытия бычьего бара выше верхней полосы Боллинджера (это пробойный бар). Разместите ордер buy stop выше пробойного бара. Бар, следующий сразу же после пробойного бара, должен инициировать данный ордер. Если этого не происходит, отмените ордер. Медвежий пробой Дождитесь закрытия медвежьего бара ниже нижней полосы Боллинджера (это пробойный бар). Разместите ордер sell stop ниже пробойного бара. Бар, следующий сразу же после пробойного бара, должен инициировать данный ордер. Если этого не происходит, отмените ордер. Понимание правил Первое правило ищет технический сигнал пробоя. Второе правило гарантирует, что мы входим в рынок только в том случае, если рыночный импульс будет на нашей стороне. Это служит подтверждением. Последнее правило требует немедленного контроля, что имеет решающее значение для успешного пробоя. Пример сделки В этом примере применяются приведённые выше правила торговли. Данный пример включает неконтролируемые пробойные бары и оба вида сделок: как прибыльные, так и убыточные. Торговля на пробоях канала волатильности Сам по себе этот бычий пробойный бар выглядел мощным. Но рынок не довел данную ситуацию до логического конца. Ожидание подтверждения помогло избежать подобных заблуждений. Два последовательных бара закрываются ниже нижней полосы Боллинджера. Однако мы должны сосредоточиться только на первом. Поскольку он не сработал, мы должны отменить наш ордер. Ищите следующий пробойный бар только после того, как рынок вернётся в середину диапазона полос Боллинджера. Ещё один сильный пробой с широкими медвежьими гэпами и барами (аналогичный пробою в точке 1). Однако пробойный бар здесь тоже не сработал. Эти убедительные (но несостоявшиеся) попытки пробоя поймали в ловушку ещё больше трейдеров. Эти два медвежьих пробойных бара сработали, но принесли небольшую прибыль (ни одна из стратегий не является идеальной). Наконец, данный бычий бар послужил сигналом для хорошей прибыльной сделки. Он дал начало новому бычьему тренду. В обведённой в кружок области два бара казались бычьими пробойными барами. Но они не смогли закрыться чуть выше верхней полосы Боллинджера. Более того, они даже не сработали. В этом примере используется простое подтверждение Прайс Экшен при поиске сетапов пробоя. Существует множество других способов определения истинных пробоев. Если вы хотите изучить другие подходы, то вам будет интересно прочитать следующие ресурсы: Быстрая торговля с использованием канала линейной регрессии – классический пример сделки на пробое. Простая внутридневная торговая стратегия с применением MACD для подтверждения пробоя полос Боллинджера. Получайте максимальную отдачу от торговли в каналах Каналы являются мощными торговыми инструментами, которые подчёркивают торговые возможности для всех четырёх видов базовых торговых сетапов. Однако для некоторых трейдеров наличие слишком большого количества торговых вариантов является недостатком. Они ищут торговые сетапы повсюду. Они торгуют на откатах, затем торгуют на разворотах, в конце концов они думают, что пробой неизбежен. И все эти планы меняются у них в течение нескольких минут. В результате они торгуют излишне. Решение состоит в том, чтобы отобразить на графике самый значимый канал для анализа общей картины. После этого открывайте сделки только в направлении канала. Чтобы создать более широкий канал для долгосрочного ценового движения, в параметрах каналов индикаторного типа можно увеличить как ретроспективный период, так и волатильность. Теперь, когда вы получили информацию об универсальности ценовых каналов, пришло время заняться канальным сёрфингом. Гален Вудс, Переведено специально для Tlap.com

Фильтрация сделок Внутренний бар: затишье перед бурей В февральском выпуске журнала за 2023 год в статье о ценовом паттерне «внешний бар» я писал, что он является редким паттерном и мощным фильтром, с помощью которого можно выполнять отбор сделок. В этой статье я расскажу о ценовом паттерне «внутренний бар». Данный паттерн может представлять собой «затишье перед бурей» на рынках. Я покажу, почему это так и какое влияние он оказывает на некоторые стратегии следования за трендом. Что такое внутренний бар? Бар называется внутренним баром (ВБ), когда его максимум ниже максимума предыдущего бара, а его минимум выше минимума предыдущего бара. В этой статье я буду ссылаться на ВБ на дневном таймфрейме. Рисунок 1 демонстрирует этот паттерн. Справа вы видите дневной бар с ценами вчерашней торговой сессии, диапазон которой находится в пределах диапазона предыдущей торговой сессии, то есть той, что была два дня назад. Таким образом, данный паттерн показывает снижение волатильности и не обязательно указывает направление движения рынка. Другими словами, ВБ говорит нам, что покупатели и продавцы поочерёдно демонстрировали преимущество во время вчерашней торговой сессии без каких-либо значительных максимумов или минимумов в ценовом тренде. Рисунок 1. Внутренний бар на дневном таймфрейме. Справа находится дневной ценовой бар вчерашней торговой сессии, диапазон которого находится в пределах диапазона предыдущей торговой сессии. Рисунок 2. Как часто возникает паттерн внутренний бар? Для подсчёта всех генерируемых рынком ВБ и связи их с общим количеством сессий мы можем использовать простую программу. В этой таблице показана частота возникновения ВБ в процентах на разных рынках с 2010 года по сегодняшний день. Часто ли встречается этот паттерн? Как часто этот ценовой паттерн встречается на рынках? Чтобы ответить на этот вопрос, можно использовать простой программный код (написанный на языке PowerLanguage, разработанном компанией MultiCharts) для расчёта процентной частоты возникновения ВБ на разных рынках с 2010 года по сегодняшний день: Мы можем подсчитать все сформированные рынком ВБ и связать их с общим количеством сессий (см. рисунок 2). Если мы используем этот паттерн в качестве сигнала для входа в рынок (например, торговать только в том случае, если ВБ сформировался вчера), то количество сделок, совершаемых нашей системой, значительно сократится – на целых 85%. Простая система тестирования, которую можно применять на разных рынках Перейдём к анализу влияния данного паттерна на активы, имеющие разные характеристики. Мы создадим корзину, содержащую фьючерсы Чикагской товарной биржи (CME) на фондовые индексы, облигации, металлы и энергетические фьючерсы, и проанализируем каждый актив на 15-минутном таймфрейме. В частности, мы будем использовать фьючерсы @CL, @RB, @HO, @GC, @HG, @ES и @US. Теперь нам нужен код для запуска первоначального тестирования всех базовых активов: Этот код содержит зеркальные ордера, как длинные, так и короткие, размещаемые в канале, состоящем из максимума и минимума последних двух дней. Обратите внимание, что функции HighD(n) и LowD(n) рассчитывают максимум и минимум соответственно n дней назад с учётом календарного дня, а не рыночной сессии. Продолжительность канала соответствует продолжительности сделок, которые закрываются здесь в конце сессии. Мы применяем торговый временно́й интервал, то есть допускаем открытие сделок только в том случае, если находимся во временно́м диапазоне с 00:00 до 13:00 по биржевому времени. Торговая сессия анализируемых рынков закрывается в 16:00 или 17:00. Таким образом, конец временно́го интервала даёт сделкам несколько часов для отработки после их открытия. Временно́й интервал ассоциировался с булевой переменной TimeOK, которая рассчитывается следующим образом: В нашем коде мы использовали другую булевую переменную, Mypattern, которая имеет значение true, если ВБ возник во время вчерашней торговой сессии; в противном случае её значение false. Из этой части кода мы видим, что система открывает как длинные, так и короткие позиции на уровнях максимума и минимума канала соответственно, с ордерами стоп-лосс, но только если: а) мы находимся в торговом временно́м интервале б) во время вчерашней торговой сессии сформировался ВБ в) мы ещё не открыли ни одной сделки Обратите внимание, что мы не применяем стоп-лосс, потому что на этом этапе мы хотим понять, как рынки реагируют на ВБ без добавления дополнительных условий, которые затруднят чтение результатов. Тем не менее, мы применяем временно́й стоп-лосс, закрывая позицию в конце сессии. Как меняются параметры системы при наличии ВБ и при его отсутствии? Благодаря нашему коду мы можем использовать фильтр Mypattern, чтобы увидеть, как меняются результаты системы в следующих трёх случаях: Случай A: «всегда работает, как при наличии, так и при отсутствии ВБ» – для этого мы используем следующее условие: Случай B: «отсутствие ВБ» – при следующем условии: Случай C: «наличие ВБ» – при следующем условии: Рассмотрим наиболее важные четыре параметра системы: средняя прибыль в сделке, количество сделок, чистая прибыль и максимальная просадка. На рисунке 3 можно увидеть результаты, учитывая данные с 1 января 2010 года по сегодняшний день. Из анализа результатов мы получили следующую информацию: Если мы применим фильтр Mypattern – то есть будем торговать только в том случае, если ВБ образовался в предыдущий день, – то количество сделок, как и чистая прибыль, значительно сократится, но мы уже знаем это из теста, проведённого при наличии ВБ. С другой стороны, если мы установим условие Mypattern = false, то сохраним большинство сделок, совершаемых оригинальной системой. Сравнивая параметры систем B и C с параметрами системы A, отметим, что система A не показывает самой высокой средней прибыли в сделке (в $) для любого из семи проанализированных активов. В одних случаях преимуществом является отсутствие ВБ (@RB, @ HO, @ HG, @ES) – в других случаях преимуществом будет наличие ВБ (@CL, @GC, @US). Из результатов системы C видно, что фьючерс @CL лучше всего реагирует на нашу систему. И наоборот, фьючерс @ES демонстрирует худшую производительность как по средней прибыли в сделке, так и по максимальной просадке. Система А (система работает в любых условиях) Система B (сделки открываются только при отсутствии ВБ) Система C (сделки открываются только при наличии ВБ) Рисунок 3. Как изменяются параметры системы, когда для фильтрации сделок используется внутренний бар? Чтобы узнать, как меняются результаты системы при наличии или отсутствии ценового паттерна ВБ в качестве торгового фильтра, можно использовать кодирование и фильтр Mypattern. Рисунок 4. Добавление ордера стоп-лосс. Здесь показаны обновлённые результаты системы после добавления ордера стоп-лосс размером в $ 1200, что является разумным значением для внутридневной стратегии по данному активу. Стоп-лосс можно добавить в систему с помощью всего двух строк кода. Рисунок 5. Максимальное благоприятное отклонение (МБО). С помощью параметра максимальное благоприятное отклонение (МБО), показанного на данном графике, вы можете оценить, насколько прибыльным будет введение ордера тейк-профит. Область, выделенная синим пунктирным прямоугольником, показывает сделки, в которых был откат и потеря части накопленной прибыли. Красные точки показывают сделки, которые вернули в рынок всю свою прибыль. Можно ли использовать ВБ в стратегиях следования за трендом? В предыдущем разделе мы увидели, что фьючерс @CL хорошо подходит для создания стратегий следования за трендом после появления ВБ. Другими словами, мы ждём, когда рынок сгенерирует ВБ во время сессии, и размещаем два стоп-ордера на уровнях минимума и максимума канала, как описано выше. Когда цена пробьёт эти уровни, мы войдём в рынок в направлении тренда: откроем длинную позицию, когда цена выйдет за верхний уровень канала, или короткую позицию, когда цена упадёт ниже нижнего уровня. Таким образом, наша стратегия заключается в том, чтобы подождать, пока рынок не продемонстрирует некоторую стабильность – можно назвать это «кажущимся спокойствием» – и прокатиться на предстоящем тренде, как только рынок даст чёткий сигнал о том, в каком направлении он намерен двигаться. Можем ли мы добавить какие-либо другие условия для улучшения нашей стартовой системы? Помните, что мы использовали фильтр ВБ с условием Mypattern, поэтому значительно сократилось количество сделок. Не стоит усердствовать, чтобы не снизить чистую прибыль данной системы. Более того, статистическая значимость наших параметров тоже снизится, и все результаты потеряют смысл. Однако нам всё равно нужно размещать ордер стоп-лосс, и хотя выход в конце сессии завершает все активные сделки, нам всё равно нужно установить лимит на денежные убытки, которые могут возникнуть. Следовательно, установим стоп-лосс размером в $ 1200, что является подходящим значением для внутридневной стратегии по данному активу. Мы можем сделать это, добавив в код следующие две строки: На рисунке 4 показаны новые параметры. Мы также можем оценить, насколько прибыльным будет введение ордера тейк-профит. Для этого используем параметр МБО (максимальное благоприятное отклонение), представленный на графике на рисунке 5. В пунктирной области мы находим все сделки, которые, получив прибыль более $ 2000, потеряли часть накопленной прибыли на откате. Некоторые из них – представленные красными точками – вернули в рынок всю прибыль и даже закрылись с максимальным убытком в $ 1200, что соответствует установленному нами ордеру стоп-лосс. Это побуждает нас протестировать введение ордера тейк-профит. На графике, представленном на рисунке 6, показана эволюция чистой прибыли и максимальной просадки по мере изменения значения ордера тейк-профит (среднее значение не меняется, следовательно, тренд чистой прибыли и торговли не показан, поскольку общее количество сделок в среднем является одинаковым). Рисунок 6. Добавление уровня тейк-профит в систему. Чтобы протестировать различные уровни тейк-профит, вы можете построить графики чистой прибыли и максимальной просадки по мере изменения значений тейк-профита. Рисунок 7. Добавление ордера тейк-профит. Таблица показывает обновлённые результаты после добавления в систему ордера тейк-профит в размере $ 2000. Данное значение выбрано потому, что в исследовании на рисунке 6 было показано, что такой уровень тейк-профит максимально увеличивает чистую прибыль, сводит к минимуму просадку и обеспечивает стабильные результаты. Тейк-профит (цель по прибыли) можно добавить в систему с помощью всего двух строк кода. Рисунок 8. Образец кривой капитала. Здесь представлена кривая капитала для этой системы на данном этапе её разработки. Хотя для торговой системы всегда можно протестировать большее количество условий или факторов, тем не менее, кривая капитала для данной тестируемой системы показывает стабильный рост с 2010 года по сегодняшний день, что считается удовлетворительным результатом и предполагает, что дальнейшая оптимизация или дополнения к системе не обязательно улучшат ее результаты. Затем мы устанавливаем тейк-профит в размере $ 2000 – это значение максимально увеличивает чистую прибыль, сводит к минимуму просадку и обеспечивает стабильные результаты. Для этого в код необходимо добавить следующие две строки: Обновленные параметры показаны на рисунке 7. Что ещё мы можем исследовать? Можно поиграть с временны́м периодом, оптимизировав его начальные и конечные значения, или немного увеличить продолжительность сделок, или даже закрывать их в определённый день недели или месяц. Существует множество способов дальнейшего улучшения нашей системы. Однако следует проявлять осторожность, чтобы не добавить слишком много условий, поскольку чрезмерная оптимизация системы на исторических данных сделает её менее надёжной. В среднем сделка покрывает торговые издержки в режиме реального времени, а кривая капитала, представленная на рисунке 8, неуклонно растёт, начиная с 2010 года и по сегодняшний день. Таким образом, на этом мы можем завершить нашу разработку. Заключительные ремарки и дальнейшее использование паттерна внутренний бар Для всех рассмотренных здесь рынков мы показали, что торговля только при наличии или отсутствии ВБ всегда оказывала решающее влияние на параметры исходной системы. Некоторые активы демонстрировали лучшую производительность при наличии ВБ, в то время как другие показывали лучшие результаты при его отсутствии. Также мы проанализировали простую стратегию торговли на фьючерсе @CL, когда его цена подскакивала в тренде после падения волатильности. Эта стратегия показывает многообещающие результаты с 2010 года. Было бы целесообразно продолжить исследование и протестировать другую логику входа на ещё более разнообразной корзине активов для получения прибыли с помощью этого фильтра, который часто указывает на затишье перед бурей на рынках. Переведено специально для Tlap.com, Андреа Ангер

Как торговать с помощью трендовых линий (полное руководство) Если вы начинающий трейдер, вы, вероятно, изучили такие вещи, как уровни поддержки и сопротивления, скользящая средняя и т. д. Неудивительно, что трендовая линия часто упускается из виду. И напрасно, потому что трендовая линия – это как складной нож со множеством лезвий: вы можете использовать его для достижения многих целей. В этой статье вы узнаете следующее: Что такое трендовая линия и как её отображать? Почему не все тренды идентичны и что с этим делать 3 вида трендовых линий, которые должен знать каждый трейдер Как прибыльно торговать по трендовым линиям в различных видах трендов Интересно? Тогда начнём! Что такое трендовая линия и как её отображать? Давайте вернёмся к основам... Итак, трендовая линия – это технический торговый инструмент, который помогает искать области ценности в тренде. Если цена пару раз соблюдала эту область вдоль трендовой линии, то существует вероятность того, что цена снова отобьётся от области сопротивления, ограниченной данной трендовой линией. Но подождите... Я сказал «область»? Правильно, это именно область ценности, а не одна линия! Итак, почему нужно наносить на график именно области, а не линии? Всё просто! Это устраняет одну распространённую проблему, с которой обычно сталкиваются трейдеры при использовании трендовых линий. Вот пример... Нужно рисовать трендовые линии таким образом? Хмм, не совсем... А как насчёт этого? Нет, выглядит не совсем хорошо... Теперь попробуем нарисовать её как область. О! Итак, как вы видите... Построение трендовых линий в виде области учитывает все предыдущие данные и волатильность на рынках! Кроме того, это даёт более точную информацию о том, «когда» входить в трендовые рынки на откате... Логично? Теперь, когда мы освежили свои знания, что такое трендовая линия и как её рисовать на графиках... Как нам следует её использовать? Ведь какая польза от знания, если вы не можете применить эту информацию для зарабатывания денег на рынках, верно? Прежде чем мы это сделаем... Стоит поговорить о самой фундаментальной вещи в отношении того, почему мы используем трендовые линии, а также о том, почему нужно использовать различные виды трендовых линий. Готовы? Тогда читайте далее... Различные виды трендов, о которых вы нигде не услышите Как известно, не все тренды одинаковы. Итак, если не все тренды идентичны, то что это означает? Это означает, что построение трендовых линий тоже не будет одинаковым! Именно поэтому вы должны знать, что существуют три вида трендов: Сильный тренд Здоровый тренд Слабый тренд Позвольте мне объяснить... Сильный тренд Прежде всего, я хочу, чтобы вы знали следующее: Сильные тренды не длятся слишком долго. Эти виды трендов – обоюдоострые мечи, где вы можете одинаково быстро как заработать деньги, так и потерять их! Существует множество инструментов и индикаторов для определения этих трендов. Но есть одна общая черта: Сильный рост цены за короткий промежуток времени с гораздо более высокими минимумами на вашем графике... Короче говоря, сильные тренды похожи на спринтеров. Они стараются добраться до финиша как можно быстрее! Какой у них недостаток? Эти спортсмены быстро устают и нуждаются в отдыхе – как и сильные тренды. А что по поводу здоровых трендов? Здоровый тренд Эти виды трендов являются моими любимыми. Почему? Потому что они длятся дольше, чем сильные тренды, что вполне естественно! Возможно, вы сейчас зададите вопрос: «Почему этот тренд называется здоровым?» Потому что у него правильный баланс между пробоем и откатом! Если сильный тренд похож на спринтера, то здоровый тренд похож на бегуна, который бежит медленно и размеренно. Понятно? Слабый тренд Слабый тренд напоминает сбившегося с пути туриста, пытающегося добраться до места назначения. Конечно, если посмотреть на общую картину, то данный тренд всё еще вписывается в критерии нисходящего. Но, как видите, в этом тренде есть несколько противоположных трендов и диапазон! Он похож на блуждания сбившегося с пути туриста! Эти рынки наиболее сложные для торговли. Тем не менее, одной из основных характеристик слабого тренда являются слишком глубокие откаты и слишком короткие ценовые движения после пробоев. Понятно? Теперь... После того, как мы разобрались с видами трендов, вы будете точно знать, как торговать на них, используя различные виды трендовых линий. Это то, что я вам обещал, если вы помните. Итак, какие бывают виды трендовых линий? Прямая трендовая линия Кривая трендовая линия Разворотная трендовая линия Давайте перейдём к разделу мастер-класса, где поговорим о том, как открывать сделки, управлять ими и выходить из них, используя различные виды трендовых линий... Виды трендовых линий: прямая трендовая линия Прямые трендовые линии не являются чем-то новым... Их я показываю вам уже давно! Но вот на какой вопрос я ещё не ответил: Когда прямая трендовая линия является действительной? Прямая трендовая линия является действительной на втором максимуме (или минимуме) ценовых колебаний: Нет смысла строить случайные трендовые линии под разными углами, основываясь только на одном максимуме или минимуме колебаний, верно? И если вы помните… Всегда обращайтесь с ней как с областью, а не как с одной линией! Достаточно просто, не так ли? Итак, давайте вспомним… Различные виды трендов требуют применения разных трендовых линий. С учётом сказанного... В каком рыночном состоянии максимально эффективно проявляет себя прямая трендовая линия? Конечно же, в здоровых трендах! Учитывая, что здоровые тренды имеют приличное количество пробоев и откатов, проще торговать, нанося на график прямую трендовую линию. Но опять же... Не все тренды на рынках одинаковые. Итак, что делать с прямой трендовой линией, когда рынок выглядит следующим образом? Вы не сможете так нарисовать простые трендовые линии, верно? Это практически бесполезно! Что же делать? Позвольте мне рассказать вам... Виды трендовых линий: кривая трендовая линия Помните время, когда во всех новостях говорилось о криптовалютах? Это было новое веяние в трейдинге! Именно по этой причине некоторые люди даже впервые начали торговать! Однако... К тому моменту, когда некоторые криптовалюты, такие как Биткойн, начали освещаться в новостях, он уже был на пике: Многие люди боялись упустить возможность... Большинство купили на максимумах (и вы знаете, что произошло дальше). Но с помощью кривой трендовой линии вы будете: Знать конкретные области ценности, в которых можно совершить сделку Знать, когда следует удерживать сделку (если тренд идёт по параболе) и когда закрыть её (если он наклоняется более чем на 80 градусов) Позвольте мне показать вам это... Удивительно, правда? Кривые трендовые линии в параболическом тренде позволяют объективно определить, когда можно получить прибыль на этом сильном движении! Вот почему кривая трендовая линия является достойным техническим инструментом, которым вы можете пополнить свой арсенал. Когда кривая трендовая линия является действительной? Это сложный вопрос. Почему? Ну, хотя бы потому, что мы не знаем, будет ли этот тренд параболическим, пока цена повторно не протестирует свой максимум колебаний (поскольку она продолжает наклоняться): Именно поэтому кривая линия тренда будет действительной на втором пробое уровня предыдущего максимума! В последующих разделах я покажу вам, когда именно входить в рынок и выходить из него с помощью кривой трендовой линии. Но сейчас... В каком рыночном состоянии максимально эффективно проявляет себя кривая трендовая линия? Конечно же, в сильных трендах! Причина, по которой я поделился с вами этой информацией, заключается в том, что сильные тренды часто являются тем рыночным состоянием, которое заигрывает с вашими эмоциями (жадностью и страхом). В то же время это такая категория трендов, которая заманивает в ловушку трейдеров-новичков, и те несут убытки. Они задают такие вопросы, как: «Когда я могу войти в этот параболический тренд, должен ли я войти сейчас?» «Я недавно вошёл, когда я должен выйти?» Знакомо вам такое? Именно поэтому кривая трендовая линия является одним из инструментов, который поможет вам объективно воспользоваться преимуществами этих видов трендов! Итак, на данном этапе... В вашем сознании уже запечатлено, что трендовые линии предназначены для использования в трендовых рынках. Но можно использовать трендовые линии и для обнаружения раннего разворота рынка! Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, не так ли? Итак, продолжайте читать дальше, и я покажу вам всё это в следующем разделе... Виды трендовых линий: разворотная трендовая линия За все годы, проведённые в трейдинге... Я считаю, что разворотные трендовые линии являются одним из самых надёжных способов определения разворотов на рынках. Они отображаются на графике так же, как и прямые трендовые линии. Однако... Вы используете их противоположным образом! Сейчас вы, вероятно, думаете... «Подождите, если цена пробивает прямую трендовую линию, то я должен уже считать её разворотной трендовой линией?» «В чём же тогда разница между прямой и разворотной трендовыми линиями?» Это очень хорошие и правильные вопросы! Итак, позвольте мне прояснить это... Когда разворотная трендовая линия является действительной? Прежде чем я поделюсь с вами некоторыми графиками, позвольте показать вам схему того, когда будет действительной разворотная трендовая линия: Здесь присутствуют два компонента! Обычная прямая трендовая линия, а затем линия подтверждения: Таким образом, когда свеча закрывается ниже этой линии подтверждения... Данная разворотная трендовая линия является действительной! Ещё раз, должны произойти две вещи: 1. Цена должна пробить прямую трендовую линию 2. Цена должна совершить откат, а затем пробой Если кратко: Разворотная трендовая линия является линией продолжения, когда цена пробивает прямую или кривую трендовую линию! Логично? Итак, с учётом сказанного... В каком рыночном состоянии максимально эффективно проявляет себя разворотная трендовая линия? Разворотные трендовые линии часто являются подходящим инструментом для поиска торговых возможностей на слабом трендовом рынке. Потому что вместо того, чтобы ждать, когда рынок совершит повторное тестирование трендовой линии... Почему бы не воспользоваться его колебаниями? Круто, правда? Тем не менее... Основная причина, по которой я поделился с вами разворотной трендовой линией, заключается в том, что вы будете видеть возможности, даже когда тренды иссякают. Интересно? Давайте сложим всё воедино и определим: Когда следует входить в рынок Как управлять сделкой Когда выходить из рынка Заинтригованы? Тогда продолжайте читать дальше! Как прибыльно торговать с помощью различных видов трендовых линий Позвольте мне спросить вас... Почему нужно прежде всего определить вид тренда? Для того, чтобы знать, какие трендовые линии использовать! А почему нужно определять различные виды трендовых линий? Всё верно. Чтобы знать, какой сетап и какое управление сделкой мы должны использовать! Всё взаимосвязано! Итак, давайте перейдём к делу... Прямая трендовая линия Использование прямых трендовых линий в здоровом тренде – это прекрасное время для поиска сетапов на откате. Что такое откат, спросите вы? Он выглядит вот так: Итак, когда прямая трендовая линия подтвердилась как действительная (что происходит после второго тестирования минимума колебаний): Вы ждёте, когда цена протестирует третий минимум колебаний! Очень просто, не правда ли? Хорошо, но что делать, когда она снова тестирует минимум колебания? Что вы хотите увидеть перед входом в рынок? Теперь слушайте внимательно. Сначала... Вы хотите увидеть, закроется ли цена в пределах или за пределами трендовой линии: Затем, как только она закроется снова в пределах диапазона сильной свечой: Вы размещаете рыночный ордер по цене открытия следующей свечи: Теперь вы можете вернуться к учебному пособию, чтобы разобраться с этим! Итак, где следует выходить? В данном случае... Мы бы использовали ордер трейлинг-стоп, роль которого выполняет сама трендовая линия. Это означает, что вы закроете сделку, когда на графике сформируются две свечи ниже области поддержки, образованной трендовыми линиями. Простой сетап, верно? Далее... Кривая трендовая линия На предыдущей трендовой линии мы использовали сетап для входа на откате цены. Но в сильных трендах достойные откаты случаются редко. Почему? Потому что в сильных трендах цена часто идёт всё выше. Итак, каково же решение? Сетап пробоя! Как только ваша кривая трендовая линия станет действительной на втором пробое: Вы просто входите по цене открытия следующей свечи! Намного проще, чем в предыдущем примере, не так ли? Выходы аналогичны: ваша трендовая линия выполняет роль ордера трейлинг-стоп! Конечно, вы можете не поймать вершину и не получить большой прибыли в этой сделке. Но, в конце концов, вы не можете знать, где будет находиться эта «вершина», верно? При этом не все сделки будут приносить крупную прибыль. И последнее... Разворотная трендовая линия Как я уже упоминал... Этот вид трендовых линий является одним из моих любимых, поскольку даёт возможность войти в рынок на ранних стадиях формирования нового тренда. Потенциальная прибыль в этом случае огромна! Но, естественно, это не Святой Грааль. Всегда могут произойти такие случаи, как несостоявшийся разворот тренда (с любым из сетапов, которые я показывал вам ранее). Тем не менее! Ваши входы аналогичны входам на кривой трендовой линии: вы входите на пробоях! Единственная разница состоит в том, что здесь... Нам понадобится помощь среднесрочной скользящей средней с периодом 50 в качестве скользящего стопа! Это означает, что вы закроете сделку в том случае, если цена закроется за пределами MA с периодом 50: Вот так! Не имеет значения, выбираете ли вы скользящую среднюю с периодом 40, 46 или 56. Не тратьте слишком много времени на поиски «лучшего» периода, потому что лучшего периода не существует! Подойдет любое значение периода «среднесрочной» скользящей средней. Понятно? С учетом сказанного... Позвольте мне сказать ещё кое-что, что вы должны знать. Заявление об отказе от ответственности В сегодняшнем руководстве я поделился с вами несколькими графиками, чтобы проиллюстрировать концепцию. Однако... Крайне важно знать, что будут периоды, когда рынок будет нивелировать ваши сетапы (как и в случае с любыми другими стратегиями). Предлагаю вашему вниманию некоторые источники, которые, как я знаю, помогут вам при торговле с помощью различных трендовых линий... Полное руководство по торговле на пробоях Как использовать трендовые линии: полное руководство по торговле с помощью трендовых линий С учётом всего сказанного, давайте кратко подведём итоги того, что вы сегодня узнали... Заключение В завершение... Речь идёт не о том, чтобы узнать, какая трендовая линия лучше. А о том, как использовать каждую из них в различных видах трендов! В сегодняшнем посте вы узнали, что: Трендовая линия должна рассматриваться как область, а не как линия на графике, несмотря на то, что её называют «трендовой линией» Существует три категории трендов: сильные тренды, здоровые тренды и слабые тренды Существует три вида трендовых линий: прямая трендовая линия (применяется для торговли в здоровых трендах), кривая трендовая линия (применяется для торговли в сильных трендах) и разворотная трендовая линия (применяется для торговли в слабых трендах) Вы можете торговать с помощью различных видов трендовых линий, используя откаты и пробои в качестве триггеров для входа и трендовые линии в качестве триггеров для выхода (в роли плавающего стоп-лосса). Теперь я хочу спросить вас... Давно ли вы пользуетесь трендовой линией? Какие советы вы можете дать? Возможно, вы не слишком сильно углублялись в трендовые линии. Но если да, то как, по вашему мнению, это учебное пособие поможет улучшить вашу текущую торговую стратегию? Переведено специально для Tlap.com, Джет Тойко

Как устанавливать ордера take profit (основное руководство) Суть в следующем: Независимо от того, какая у вас торговая стратегия... В какой-то момент вы должны зафиксировать прибыль по своим сделкам, чтобы капитализировать доход. И это требует дисциплины и последовательности: вы не можете случайным образом получать прибыль в любое время и где угодно! Но у меня для вас есть хорошая новость. В сегодняшнем руководстве я подробно остановлюсь на ордерах take profit и покажу вам, как стать стабильно прибыльным трейдером. Вот что вы узнаете: Что такое ордер take profit и как он исполняется на графике Суровая правда об ордерах take profit в трейдинге Распространённые ошибки трейдеров при использовании ордеров take profit Как использовать ордера take profit для максимизации прибыли в различных рыночных условиях Готовы? Тогда давайте начнём! Что такое ордера take profit в трейдинге Проще говоря: Ордер take profit срабатывает тогда, когда текущая цена достигает заранее определённой цены – вашей цели по прибыли в данной сделке! Это означает, что ваша сделка закрывается с прибылью. Именно поэтому данный ордер называется «взять прибыль»! С другой стороны... Ордер stop loss тоже срабатывает по заранее определённой цене, но он закрывает ваши открытые позиции, чтобы ограничить убытки, когда цена идёт против вас. В общем... Ордера take profit и stop loss являются лимитными ордерами, которые вы можете размещать при открытии своих сделок или после открытия. Итак, позвольте мне показать вам, как это фактически выглядит при исполнении ордеров на платформе TradingView... Во время открытия сделки Торговые платформы обычно позволяют вводить уровни цен ваших ордеров take profit и stop loss в простом интерфейсе: После открытия сделки На графике появятся 3 новые линии, показывающие: Вашу цену входа Ордер take profit Ордер stop loss Вот что я имею в виду... В данном примере, где вы открываете длинную сделку: Ваша цена входа по валютной паре USD/JPY составляет 130,718 Сделка закроется с прибылью, если цена достигнет ордера take profit на уровне 136,876 Сделка закроется с убытком, если цена достигнет ордера stop loss на уровне 126,403. Теперь, когда вы поняли все основы, давайте более детально поговорим об ордерах take profit. И хотя в этом руководстве основное внимание уделяется ордерам take profit... Я расскажу и об ордерах stop loss, чтобы помочь вам увидеть полную картину. Хорошо? Двигаемся дальше... Преимущества и недостатки ордеров take profit в трейдинге Вы уже знаете, что ордера take profit необходимы для фиксации прибыли в сделке. Но вот в чем хитрость: Хотя нужно устанавливать ордера take profit для каждой сделки... Это не значит, что вы всегда должны устанавливать их одинаковым образом. Если вы торгуете на колебаниях и покупаете на диапазонном рынке, то следует размещать ордер take profit чуть ниже ближайшего уровня сопротивления или максимума ценового колебания. Вот что я имею в виду: Потому что именно здесь цена, скорее всего, столкнётся с некоторым давлением со стороны продавцов, и вы захотите обезопасить свою прибыль до того, как это произойдёт. А где разместить ордер take profit, если вы покупаете на пробое? Это уже сложнее, потому что здесь нет такого ориентира, как уровень сопротивления или максимум ценового колебания. Кроме того, если вы устанавливаете ордер take profit при покупке на пробоях, вы ограничиваете свой потенциал прибыли! Ведь это движение может стать началом громадного тренда! Вряд ли вы хотите сказать мистеру Рынку, что счастливы получить всего X пунктов из этого ценового тренда. Суть в том, что ордера take profit: Полезны на рынке, торгующемся в диапазоне, или при торговле на колебаниях Плохо подходят для пробоев или сильных трендовых рынков (позже я поделюсь тем, что делать вместо этого) Теперь я расскажу о худшей ошибке при применении ордеров take profit. Распространённые ошибки при использовании ордеров take profit Если вы хотите быть стабильно прибыльным трейдером, тогда вам не следует совершать следующие фатальные ошибки: Чрезмерная забота о том, чтобы каждая сделка была правильной Отсутствие дисциплины и уверенности Позвольте мне пояснить, что я имею в виду... Ошибка №1. Чрезмерная забота о том, чтобы каждая сделка была правильной Если вы не знаете, что делаете, и просто хотите получать прибыль в каждой сделке... То, скорее всего, вы будете ставить жёсткий ордер take profit (и гораздо более широкий ордер stop loss). Тем самым ухудшая свое соотношение прибыли к риску! Это огромная ошибка трейдера-новичка, которую он совершает только для того, чтобы чувствовать себя хорошо, будучи правым, и успокаивать свое эго! Это огромная трата времени на выполнение всевозможных оценок исключительно с целью заработать копейки и быть правым в 90% случаев, но ваши убытки в оставшихся 10% случаев стирают всю прибыль. А что, если вы будете правы только в 50% случаев (или меньше) с соотношением прибыли к риску 1:1? Ваш торговый счёт будет кровоточить ещё больше. Ошибка №2. Отсутствие дисциплины и уверенности Если у вас нет уверенности в своих сделках, то вы будете корректировать ордера take profit (и даже ордера stop loss). В конечном итоге вы сократите свою прибыль или увеличите убытки. И какова же первопричина этой проблемы? У вас нет торгового плана, которого бы вы строго придерживались. Если вы хотите быть дисциплинированным и последовательно прибыльным трейдером, то вы должны иметь торговый план и привычку вести журнал своих сделок. Я не буду углубляться в эту тему в данном руководстве. Более подробно об этом вы можете узнать здесь: «Как создать торговый журнал и найти свое преимущество на рынках». Теперь, когда вы знаете, как следует и не следует использовать ордер take profit, позвольте мне научить вас, как размещать ордера take profit, чтобы они работали в вашу пользу. Как использовать ордера take profit для максимизации прибыли в различных рыночных условиях Я хочу поделиться с вами подробной информацией о том, как использовать ордера take profit для получения прибыли на диапазонных и трендовых рынках. 1) Диапазонные рынки: используйте фиксированный ордер take profit На диапазонном, или боковом, рынке, где вы торгуете на колебаниях, лучше использовать фиксированный ордер take profit. Потому что необходимо фиксировать краткосрочную прибыль в любом направлении всякий раз, когда цена колеблется между уровнями поддержки и сопротивления. Вот краткий пример, как выглядит торговый план в этом случае: Определите диапазонный рынок, ограниченный уровнями сопротивления и поддержки Войдите в сделку в области ценности с действительным триггером для входа Разместите ордер stop loss на 1 ATR ниже предыдущего минимума/выше предыдущего максимума ценового колебания Разместите ордер take profit ниже уровня сопротивления/выше уровня поддержки 1. Определите диапазонный рынок, ограниченный уровнями сопротивления и поддержки Перед нами дневной график валютной пары EUR/USD, где цена торгуется в диапазоне, ограниченном уровнями поддержки и сопротивления. 2. Войдите в сделку в области ценности, применяя эффективный триггер для входа Вы хотите открыть длинную позицию, когда цена войдёт в область ценности, которая в данном случае является областью поддержки. Вы купите на открытии следующей свечи только после того, как бычья свеча снова закроется в границах диапазона. В данном случае большая бычья свеча поглощения снова закрылась в границах диапазона. 3. Установите ордер stop loss на 1 ATR ниже минимума ценового колебания Вы должны разместить свой ордер stop loss на расстоянии 1 ATR ниже уровня поддержки. Это учитывает волатильность цены за последние периоды и даёт вашей сделке некоторое буферное пространство. 4. Разместите ордер take profit ниже уровня сопротивления Разместите ордер take profit чуть ниже уровня сопротивления, чтобы зафиксировать свою прибыль до того, как давление со стороны продавцов пойдёт против вас. На некоторых торговых платформах можно очень легко устанавливать точные уровни take profit и stop loss в одном интерфейсе: Довольно просто, не так ли? Далее... 2) Трендовые рынки: в качестве ордера take profit для получения колоссальной прибыли используйте ордер трейлинг-стоп Вероятно, вы сейчас думаете: «Эй, Райнер, ведь трейлинг-стоп используется для сокращения убытков – именно этим он отличается от ордера take profit!» Да, приятель, технически вы правы. Но дело вот в чём... Если вы хотите получить огромную прибыль от сильного трендового рынка, вы не должны использовать обычный фиксированный ордер take profit, иначе это ограничит вашу прибыль. Вот краткий пример, как это работает: Определите трендовый рынок, который консолидируется Откройте сделку, как только цена пробьёт зону консолидации Установите ордер stop loss на 1 ATR ниже минимума/выше максимума ценового колебания Закройте сделку, как только цена активирует ваш ордер трейлинг-стоп 1. Определите трендовый рынок, который консолидируется Восходящий треугольник В этом примере цена валютной пары USD/JPY находится в восходящем тренде и консолидируется, формируя паттерн «восходящий треугольник», при этом цена находится вблизи уровня сопротивления. 2. Откройте сделку, как только цена пробьёт зону консолидации Точка входа (ордер buy stop) Как только цена пробьет зону консолидации, вам следует входить в рынок. Как это осуществить? Вы можете заранее поставить ордер buy limit выше уровня сопротивления, чтобы вам не пришлось вручную размещать рыночный ордер, чтобы поймать пробой. 3. Установите ордер stop loss на 1 ATR ниже предыдущего минимума ценового колебания Посмотрите на индикатор ATR и вычтите его значение из предыдущего минимума колебаний. Вот тут будет находиться ваш ордер трейлинг-стоп. 4. Закройте сделку, как только цена активирует ордер трейлинг-стоп Во всех случаях ордер трейлинг-стоп: Всегда будет перемещаться вверх по мере движения цены в вашу сторону Никогда не будет перемещаться, если цена будет двигаться против вас. И поскольку ордер трейлинг-стоп никогда не корректируется, если цена движется против вас... Он будет «автоматически блокировать» вашу прибыль в сильных трендовых рынках. Но не каждая торговая платформа даёт возможность размещать ордер трейлинг-стоп, который автоматически подстраивается под вас. В этом случае в качестве скользящего стоп-лосса вы можете использовать скользящую среднюю или рыночную структуру. Если вы хотите узнать секреты профессиональной торговли на пробоях, прочтите эту статью: «Полное руководство по торговле на пробоях». Итак, разобрав ключевые моменты... Давайте сделаем краткий обзор того, что вы сегодня узнали. Заключение Ордер take profit – это лимитный ордер, который закрывает ваши открытые позиции, когда цена достигает заранее установленной цели по прибыли Используйте ордера take profit при торговле на диапазонных рынках, но не используйте их на сильных трендовых рынках Придерживайтесь торгового плана и ведите торговый журнал – это поможет укрепить вашу торговую уверенность На диапазонных рынках используйте фиксированный ордер take profit, но на сильных трендовых рынках используйте ордер трейдинг-стоп Теперь дайте мне знать, испытывали ли вы проблемы при установке ордеров take profit? И какое влияние это оказывало на вашу торговлю? Переведено специально для Tlap.com, Райнер Тео

Руководство по трейдингу в условиях неполного рабочего дня Если вы относитесь к категории здравомыслящих людей, то, вероятно, захотите начать торговать в условиях неполного рабочего дня. Вряд ли вы в один момент бросите свою предыдущую сферу занятости ради трейдинга. Я обращаюсь к тем людям, которые: - имеют работу на полную занятость; - находятся дома для ухода за своими детьми; - являются студентами дневной формы обучения. Занят, занят, занят Если бы вы задали мне этот вопрос, то я бы рекомендовал не отказываться слишком быстро от своего места работы, которое ежемесячно приносит вам постоянный доход, не бросать своё обучение и определённо не бросать своего ребенка ради того, чтобы уделить время трейдингу на условиях полного рабочего дня. Вам нужно начать обучение трейдингу и торговать в условиях неполного рабочего дня. Но каким образом? Я дам вам несколько рациональных советов. Начнём! В этой статье мы обсудим следующее: Типичные проблемы, связанные с трейдингом в условиях неполного рабочего дня Управление вашими ожиданиями Успешная торговля в условиях неполного рабочего дня 1. Типичные проблемы, связанные с трейдингом в условиях неполного рабочего дня Позвольте мне обсудить несколько препятствий, с которыми вы можете столкнуться, если торгуете неполный рабочий день. А. Незнание того, когда следует торговать Здесь вам нужно знать следующее. Рынки не проходят по 100 пунктов ежедневно. В зависимости от таймфрейма, на котором вы торгуете (об этом мы поговорим чуть позже), вам нужно выбрать, когда следует торговать, и делать это мудро. Невозможно просто открывать графики во время своего обеденного перерыва и зарабатывать по 100 пунктов прибыли. Б. Незнание, как управлять своей позицией Вы должно легко понять это. Если вы торгуете неполный рабочий день и заняты в течение дня, то очень трудно обращать внимание на свою сделку и управлять ей должным образом. Вот типичный сценарий: Вы открываете позицию на определённом сетапе. Проверили её через час и увидели, что она в прибыли. Через 2 часа после повторной проверки ваша позиция пропала. Когда вы проверяете свою торговую историю, вы видите, что ваша сделка закрылась либо с прибылью, либо с убытком. Каждый раз, когда вы торгуете, вы в некотором роде чувствуете, что играете в русскую рулетку. Пять из шести человек считают, что русская рулетка является абсолютно безопасной В. Балансирование между обучением трейдингу и самим трейдингом Для новичков в трейдинге знание того, когда следует уделять приоритетное внимание изучению графиков, является столь же важным, если не более важным, чем совершение самих сделок. Иногда бывает сложно найти этот баланс. Итак, вот 3 наиболее распространённых препятствия, с которыми сталкиваются трейдеры-новички, торгующие неполный рабочий день, и я уверен, что если вы подумаете, вы дополните этот список. Но давайте продолжим в том же духе. Прежде чем двигаться дальше, я просто хочу убедиться, что вы понимаете, что означает данная фраза, обычно употребляемая трейдерами-новичками. «Я просто буду меньше спать». Если вам интересно, то я отвечу: это неверный путь. Будучи сам трейдером, я вижу, что продуктивность моей торговли максимальна, когда я сплю не менее 7 часов в сутки. Чтобы хорошо торговать, необходимо хорошо отдохнуть и быть бодрым. 2. Управление вашими ожиданиями Это крайне важный пункт. Особенно когда вы только приходите в трейдинг, обучаетесь ему и торгуете неполный рабочий день. Просто знайте: я говорю это не для того, чтобы развеять все ваши ожидания; позже я дам вам несколько решений. Но это действительно токсичные ожидания, и от них надо избавляться. А. Составление своего последовательного плана-графика. Есть разница между ожиданиями и стремлениями. Вам не следует ожидать, что вы быстро добьётесь значительного прогресса типа «если я сейчас начну обучаться трейдингу и торговать неполный рабочий день, то через год смогу бросить свою работу». Вы можете стремиться к достижению этой цели, но не ждите, что всё гарантированно именно так и произойдёт. Обучение трейдингу требует времени. Если вы будете хорошо торговать, вы сможете зарабатывать столько же, сколько врачи, инженеры и юристы, вместе взятые. Но есть определённая цена, которую вы должны вложить в эту работу, и быть терпеливыми. Продолжайте усердно трудиться и обязательно имейте терпение Обучайтесь и практикуйте в удобном для вас темпе. Я не говорю, что вы должны расслабляться – делайте как можно больше в этом направлении, но будьте терпеливыми. Некоторым нужен год, чтобы овладеть навыками торговли, некоторым – 10 лет; в любом случае это нормально. Б. «Я должен зарабатывать определённую сумму денег каждый месяц». Вы должны помнить: трейдинг не является типичной работой с графиком 9 часов в день и 5 дней в неделю, выполняя которую вы будете стабильно зарабатывать определённую сумму каждый месяц. Таким образом, ваше ожидание в отношении ежемесячного заработка определённой суммы является очень опасным. Поймите: вы должны стремиться к определённой сумме, но не ожидайте, что будете получать её. У меня есть определённый набор навыков Я найду тебя и оправдаю твои ожидания. Будучи трейдером, торгующим неполный рабочий день, ваша цель должна заключаться в том, чтобы иметь возможность торговать последовательно и прибыльно. Это то, к чему вы должны стремиться. Как бы иронично это ни звучало, но ставить перед собой определённую денежную цель в трейдинге может быть крайне рискованно и опасно. Таким образом, не ожидайте, что заработком в трейдинге вы замените ваш текущий доход в первые 6 месяцев торговли. В. У вас будут убыточные сделки. Это единственное, что вы можете гарантировать. Поскольку вы учитесь торговать неполный рабочий день, вы можете ожидать более плавной кривой обучения и более плавной кривой капитала на вашем торговом счёте. И это логично, не так ли? В повседневной жизни вы думаете: «Чем больше знаний я получаю, тем более прибыльным я буду». К сожалению, в трейдинге это не так. Будут времена, когда вы получите так много информации, что у вас может настать аналитический ступор. Что же мне выбрать? Слишком много вариантов. Я к тому, что не ждите плавной отдачи. Смиритесь с этим, и всё будет хорошо. Я ни в коем случае не пытаюсь отбить у вас охоту. Всё, что я пытаюсь сделать – просто изложить факты. Если вы можете принять эти факты, давайте перейдём к некоторым техническим приёмам, которые пригодятся вам для торговли в условиях неполного рабочего дня. 3. Успешная торговля в условиях неполного рабочего дня Не всё из сказанного здесь может быть применимо к вам, но надеюсь, некоторые из этих советов вам помогут. Позвольте мне выделить несколько пунктов: A. Управление временем Это очевидно. Тем не менее, вы хотите тщательно управлять своим временем, отводя его как для обучения, так и для торговли. Я бы сказал, разделите своё время поровну: уделяйте 50% своего свободного времени торговле и 50% – обучению. Хотя важно иметь хорошее образование, но, как и всё остальное, без практики образование окажется бесполезным. Управление временем важно не только для менеджеров Б. Разумно выбирайте свой торговый таймфрейм В зависимости от того, в каком часовом поясе вы находитесь и насколько вы доступны, вы можете воспользоваться одним из нижеперечисленных двух сценариев. Первый сценарий: Допустим, вы выходите с работы в 17:00. Если вы находитесь в часовом поясе, когда торговая сессия ещё открыта, вы можете провести остаток дня, торгуя на меньшем таймфрейме. Было бы идеально, если бы ваше свободное время совпадало с активным рыночным временем, то есть временем работы Лондонской или Нью-Йоркской торговой сессии. В таком случае я бы предложил вам в течение этого времени торговать на более низком таймфрейме, например, на 5-минутном. Второй сценарий: Если к тому времени, когда вы уходите с работы, рынки уже затихли (неактивные торговые часы), я бы предложил вообще не смотреть на меньшие таймфреймы. Просто обращайте внимание на более высокие таймфреймы. Более высокий таймфрейм В этом случае вам следует планировать свои сделки на более высоком таймфрейме, то есть 60-минутном. И вы сможете проверять графики каждые 1-2 часа в течение дня, чтобы увидеть, есть ли на рынке возможность для открытия какой-либо сделки. Это подводит нас к следующему пункту. В. Тщательное планирование сделок Независимо от того, работаете вы по графику 9 часов в день и 5 дней в неделю, посещаете какое-либо учебное заведение или имеете работу на полную занятость, ваше время всё равно будет ограничено. Вы должны быть уверены, что когда торгуете, вы никуда не спешите. Следовательно, очень важно, чтобы у вас был убедительный предварительный анализ. Скажем, ваши рабочие часы совпадают с активными рыночными часами, и вам придётся прибегнуть к торговле на более высоком таймфрейме; следовательно, вам нужно тщательно сформулировать свой план того, как вы собираетесь подходить к тому или иному конкретному сетапу каждый день. Что, если я скажу тебе, что нам нужен план? Имея этот план действий, вы будете точно знать, что вам нужно делать, когда рынок достигнет определённой цены в течение дня. То же самое применимо, если вы торгуете на более низком таймфрейме. Не собираетесь же вы просто сесть за свой стол и начать беспорядочно кликать то тут, то там на платформе вашего брокера. Приходя в каждую торговую сессию, вы должны точно знать, что ищете. И единственный способ узнать это – посредством практики. Г. Получение достаточной практики При попытке достичь какой-либо цели или освоить новый навык практика является и всегда будет важной частью этого. Практика делает идеальную ложь. Никто не совершенен, поэтому практика помогает нам становиться лучшими. Если вы обнаружите, что не совершаете необходимого количества сделок, чтобы полагать, что ваша практика является достаточной, вот что вам следует сделать: В выходные потратьте некоторое время на тренировки на симуляторах. Мы рекомендуем использовать функцию "Bar Replay" (побаровое воспроизведение графика) в "Trading View" (обзоре торговли). При этом вы должны имитировать рынок максимально близко к реальному и «представлять, что торгуете на реальном рынке». Это просто ещё один способ тестирования на исторических данных. Давайте представим, что это нечто новое Учитывая это, важно не слишком зацикливаться на результатах ваших бэктестов. Помимо этих упражнений, вы должны в течение недели находить время для торговли на реальных рынках. Заключение Торговля в условиях неполного рабочего дня является лучшим способом начать свою карьеру в трейдинге. По крайней мере, это самый безопасный способ. Просто помните, что для этого потребуется некоторое время. Для достижения славы, как и всего остального, вы должны быть терпеливыми, но при этом умно работать на протяжении всего своего пути в трейдинге. Надеюсь, мои советы в этом блоге смогли помочь вам. А сейчас у меня появилась возможность открыть сделку, и я вынужден покинуть вас. Вам следует понимать разницу между «уделить время чему-либо» и «без толку потратить время». Знайте: вы должны уделять своё время трейдингу, а не просто потратить его на азартные игры на рынках. Pip Love, Лукас на Urban Forex Переведено специально для Tlap.com

Как поймать «падающий нож» Позвольте мне спросить вас... Случалось ли вам когда-нибудь услышать от людей некую информацию по тому или иному активу, после чего вы открывали по нему позицию большого размера? Вы получаете от людей пустые обещания и надежды, такие как: «Эта криптовалюта взлетит в небеса и точно утроится в цене!» «У меня есть инсайдерская информация по этой акции: она вырастет в четыре раза через несколько дней!» И что происходит потом? Верно. Часто бывает наоборот. Вы получили ценный совет по предстоящему ценовому движению этой акции и купили её здесь: Теперь я «инвестор» Купились на слухи и совершили покупку вот здесь: Теперь я в игре и надеюсь, что она снова поднимется Сначала, безусловно, происходит пробой А дальше? Это похоже на то, что рынок знает, когда вы покупаете, и всегда обваливается, как только вы это сделаете! После случившегося вы начинаете искать причину своей неудачи... «Что делает этот Илон Маск?» «Во всем виноват президент!» «Я не должен был слушать этих глупых трейдеров». Теперь... Что, если я скажу вам, что есть некий метод, помогающий предвидеть и предотвратить подобные ситуации? Что, если я скажу вам, что есть способ получить прибыль на резких падениях рынка, не зависящий от мнений других людей? Именно это, мой друг, вы узнаете из сегодняшнего руководства: выявление «падающих ножей» и торговля на них. Падающий нож Падающий нож Падающий нож Интересно? Итак, в сегодняшнем посте вы узнаете следующее... Краткое введение в феномен «падающий нож» Как последовательно определять «падающий нож», чтобы вас никогда не терзали сомнения Полная стратегия торговли на «падающих ножах» (и несколько дополнительных советов о том, как снизить риск и увеличить потенциальную прибыль в своей сделке) Готовы? Тогда начнём! Что такое «падающий нож» и как он работает? Только что я показал вам несколько достойных примеров «падающих ножей». Однако... Должен признаться, что эти графики были тщательно подобраны. Иными словами, в реальном мире трейдинга «падающие ножи» не выглядят одинаково. Именно поэтому мы должны начать с изучения азов, мой юный друг! Таким образом... «Падающий нож» – это когда рынок резко падает. Возможно, вы сейчас зададите вопрос: Почему его называют «ножом»? Как поймать «падающий нож» Ну… Это называется «ножом», потому что он может разрезать баланс вашего счёта так же легко, как и физический нож! Например, если вы заметите такое падение рынка... Это не является «падающими ножами»! Это мини-перфораторы, с которыми вы можете справиться! Позвольте мне привести пример достаточно большого «падающего ножа», который мог разрезать ваш торговый счёт пополам... В апреле 2022 года компания Netflix опубликовала отчёт о доходах. Однако этот отчёт показал, что Netflix получила меньше подписчиков, и ожидалось, что их количество продолжит снижаться. Угадайте, что случилось дальше? Цена её акции обвалилась на 37% Обвал цены акции Netflix на 37%! «Падающий нож», который пронзил сердца инвесторов и трейдеров! Если вы пытались купить после такого резкого падения цены, или, скажем так, «падающего ножа»... Цена консолидируется после падения ножа Я не удивлюсь, если вы засомневались и задались вопросом… «О, акция Netflix упала ещё больше, сделал ли я правильный выбор?» «Разве это ещё не дно?» Ваша уверенность пошатнулась, и это правильно! Конечно, цена в итоге восстановилась... Но помните, что это тоже был «падающий нож»... Падающий нож Пока он не удлинился и не превратился в «падающую катану» (ха-ха). Что бы вы сделали в этом случае? Продолжали удерживать свою сделку? Закрыли бы её? Молились? Надеялись? Не переживайте... В следующем разделе я дам вам точные ответы на эти вопросы. Но знайте, что сценарии «падающего ножа» не одинаковы, как и то, какое влияние он может оказать на вас в психологическом плане. Кстати. «Падающие ножи» могут происходить как при выходе фундаментальных новостей, так и без них (это правда). Итак! Только что я поделился с вами «психологическим» аспектом торговли на «падающих ножах», и теперь, когда вы знаете, как они выглядят... Возможно, вы сейчас зададите вопрос: «Как именно определить, является этот феномен «падающим ножом» или нет?» «Есть ли некий процент ценового падения, характеризующий этот паттерн?» «Какой индикатор мне нужно использовать, чтобы узнать, падающий ли это нож?» Позвольте мне рассказать вам... Это очень хорошие вопросы! Но я отвечу на них в следующем разделе. Готовы? Тогда продолжайте читать дальше... Подробное руководство о том, как определить «падающий нож» Суть в следующем: Торговля на «падающих ножах» сопряжена с риском. Неважно, насколько хорошим трейдером вы являетесь или насколько хороша ваша интуиция. Это очень высокий риск! Вот почему важно знать, что является, а что не является «падающим ножом»! Итак, позвольте мне сначала рассказать вам... Для определения «падающего ножа» нет единого критерия или индикатора. Посмотрите внимательно на этот график: «Падающий нож» (падение цены на 20%) «Острота» этого «падающего ножа» заключается в падении цены на 20%, после чего происходит откат! А теперь посмотрите на этот график: «Падающий нож» (падение цены на 90%) Тот же рынок. Тот же пример с «падающим ножом». Но в другой форме! Эта акция упала на 90%, после чего совершила откат. Тот же принцип применим к валютам, сырьевым товарам, облигациям и, в частности, к... Криптовалютным рынкам! «Падающий нож» (падение цены на 43%) Падение цены на 43% перед откатом! Ну… Уверен, что держатели криптовалют уже привыкли к таким резким ценовым движениям: снижение от 50% до 99% считается вполне нормальным явлением, но вы понимаете, о чем я. Зачем я вам всё это рассказываю, спросите вы? Вот зачем: Потому что для определения «падающего ножа» нет единого критерия или технического индикатора. Конечно, вам может помочь такой индикатор, как средний истинный диапазон (ATR), но вместо этого... Вот две вещи, на которых вы должны сосредоточиться. Сначала мы рассмотрим... Свеча с длинным телом Существует всего три вида свечей. Короткая тень – Длинное тело Короткая тень – Короткое тело Длинная тень – Короткое тело Свеча с короткой тенью и длинным телом. Свеча с короткой тенью и коротким телом. Свеча с длинной тенью и коротким телом. Итак, на какую свечу вы должны обратить внимание при поиске «падающих ножей»? … … … Правильно, на свечу с длинным телом! Короткая тень – Длинное тело Короткая тень – Короткое тело Длинная тень – Короткое тело Именно она и определяет «падающий нож»! Но это еще не всё! Есть вторая вещь, на которую вы тоже должны обратить своё внимание при определении «падающего ножа»... Свеча должна иметь более длинное тело относительно других свечей Позвольте мне объяснить. Видите эти свечи? Так выглядит обычный день, когда все свечи живут в мире. А затем происходит вот что... Свечи с длинными телами Бабах! Как будто последняя свеча только что убила каждую из предыдущих свечей! Уверен, что вы согласитесь со мной, что это «падающий нож», верно? Хорошо. Итак, «падающий нож» – когда происходят эти две вещи... Когда рынок формирует несколько крупных медвежьих свечей. И когда становится ясным как день, что они больше и злее всех остальных. Очень просто, не правда ли? Отлично! Теперь, когда вы знаете, что такое «падающие ножи» и как их определять... Самое время погрузиться в изучение того, как торговать на «падающем ноже». Обязательно делайте заметки, так как мы будем не просто фокусироваться на входах и выходах... Мы также обсудим методы управления рисками: как снизить риск и получить более высокую потенциальную прибыль при торговле на «падающих ножах». Заинтригованы? Тогда продолжайте читать дальше! Пошаговое руководство по успешной торговле на «падающих ножах» Вероятно, вы разозлитесь на меня за то, что я сейчас скажу вам, но дело вот в чём: Мы не должны «ловить ножи» и входить в рынок, когда эти «ножи» падают. Если вы не можете сделать это в реальной жизни, то зачем пытаться сделать это в трейдинге? Что же нам тогда делать? Мы входим в рынок после подтверждения. Правильно, мы хотим знать, насколько «длинным» является этот «нож». Потому что тогда мы будем знать, насколько сильно он может нанести удар рынкам! Не волнуйтесь, мой друг, я объясню. Шаг 1. Подтверждение Естественно, первое, что нужно сделать, это обнаружить «падающий нож» на основании представленной выше информации. Итак, покупаете ли вы, когда видите такую картину? Покупать? Покупаете ли вы, когда рынок торгуется в разгар выхода новостей? Покупать? Покупаете ли вы, когда ваши друзья и семья обещают 10000-кратную доходность на этом рынке? Покупать? Нет, мой друг. Вы должны ждать подтверждения. Вы отделяете себя от «шума» и следуете своему плану. Итак, что же происходит, когда вы видите вот это? Первая зелёная свеча Наконец-то! Вы так долго ждали эту зелёную свечу! Но покупаете ли вы на ней? Ещё нет! Потому что для подтверждения сетапа «падающий нож» мы должны копнуть глубже, перейдя на более низкий таймфрейм... Шаг 2. Переход к сетапу для сделки Правильно, как только вы видите первую зелёную свечу после резкого падения цены, вы опускаетесь на более низкий таймфрейм. В данном случае я показал вам пример ценового движения криптовалютной пары ETH/USD на 8-часовом таймфрейме, поэтому мы опускаемся на 1-часовой таймфрейм. Итак, что вы ищете теперь, когда находитесь на более низком таймфрейме? Пробой паттерна «бычий флаг». Если вам интересно, то вот как это выглядит: И где же он на этом графике? Бычий флаг Теперь важно следующее... После того, как: На более высоком таймфрейме (в этом примере я использовал дневной таймфрейм) сформировался действительный паттерн «падающий нож», После этого «падающего ножа» появилась первая зелёная свеча, И на более низком таймфрейме (в данном примере я использую 4-часовой таймфрейм) сформировался паттерн бычий флаг, у вас появляется последнее подтверждение, прежде чем вы нажмёте на кнопку «купить». Как вы полагаете, что я имею в виду? Всё просто, закрытие свечи! Пробой! Закрытие свечи является единственным событием, которое подтверждает всё, что мы видели. Не предположение, а подтверждение! Как только это произойдёт, вы входите в рынок по цене открытия следующей свечи и устанавливаете ордер стоп-лосс ниже паттерна «флаг»: Точка входа Ордер стоп-лосс Логично? Ok, и что дальше? Это уже немного сложнее. Тем не менее, этот метод поможет уменьшить ваш риск и одновременно увеличить прибыль. Шаг 3. Управление рисками Независимо от того, насколько хорошим трейдером вы являетесь или насколько хороша ваша интуиция, торговля на «падающих ножах» сопряжена с высоким риском. Помните, я недавно говорил вам об этом? Хорошо, потому что это действительно так. Поскольку мы не можем изменить тот факт, что торговля на «падающих ножах» является рискованной, что в таком случае мы можем изменить? Наш риск-менеджмент. Что я хочу этим сказать? Прежде чем войти в рынок на сетапе «падающий нож», мы обсудили следующее: Точка входа Вы должны убедиться, что рискуете наполовину меньшим капиталом, чем обычно. Таким образом, если обычно вы входите в рынок с риском 1% на сделку, то крайне важно, чтобы на сетапах «падающий нож» вы входили с риском 0,5% на сделку. Точка входа Ордер стоп-лосс (потенциальный риск – 0,5% от капитала) Это означает, что когда цена достигнет вашего ордера стоп-лосс, вы не потеряете более 0,5% от суммы на вашем счёте. Мы пока не говорим о цели по прибыли. Сначала рынок должен подтвердить вашу сделку, и только после этого вы можете входить в рынок! А что, если происходит следующее? Первый бычий флаг Точка входа Ордер стоп-лосс Второй бычий флаг Вы добавляетесь к своей сделке, а затем перемещаете ордер стоп-лосс на уровень безубыточности! Пробой Добавление к позиции Умно, не так ли? И имейте в виду, что эта концепция применима не только к Эфириуму – она применима и к другим рынкам! Итак, запомните: Ваш риск должен быть небольшим, вы открываете сделку и добавляетесь к ней после того, как цена совершит пробой ещё одного «бычьего флага». И наконец... Шаг 4. Управление сделками Этот шаг является самым важным из всех. Почему? Ну, а как ещё вы собираетесь получать прибыль? Так же, как и все остальные. Должно быть некое правило, как управлять своими сделками и закрывать их. И как это сделать проще всего? Установить ордер тейк-профит чуть ниже области возникновения «падающего ножа». На уровне «рукоятки ножа». Область для размещения ордера тейк-профит Поскольку «падающий нож» летит вниз в мгновение ока, у потенциальных продавцов практически нет места для входа! Теперь обратите внимание, что мы размещаем ордер тейк-профит на более высоком таймфрейме: в данном примере на 8-часовом. Верно! Свои входы вы должны планировать на более низком таймфрейме – управлять же своей сделкой на более высоком таймфрейме. Это называется сделкой с переключением между таймфреймами, и именно этот метод даёт нам такое чудесное соотношение прибыли к риску! Соотношение прибыли к риску 7,5:1 Возможно, вы сейчас зададите вопрос: «Хм, звучит круто, но что, если цена не дойдёт до ордера тейк-профит и развернётся?» «Что делать, если цена не достигнет ордера тейк-профит, а развернётся и пойдёт к ордеру стоп-лосс?» Если вы задаете подобные вопросы, то вы далеко пойдете в трейдинге! Большинство трейдеров даже не задают вопросов, когда им закрывать свои сделки. Вы можете ответить что-то вроде: «Ах, я просто оставлю эту сделку и буду удерживать её 10 лет», «Я позволю своей интуиции решить, когда мне выйти». Но я уверен, что вы не говорите таких глупостей! Итак, что делать, если цена не достигнет ордера тейк-профит? Мы используем ордер трейлинг-стоп с краткосрочным параметром. Верно, мы применяем следующие две вещи: Плавающий ордер стоп-лосс С краткосрочным параметром Существует несколько популярных плавающих ордеров стоп-лосс, таких как: Скользящая средняя Средний истинный диапазон Канал Дончиана И, возможно, даже больше. Итак, вы выбираете индикатор, имеющий для вас наибольший смысл, и выбираете период для своего плавающего ордера стоп-лосс на более высоком таймфрейме! В данном примере мы будем использовать в качестве плавающего стоп-лосса скользящую среднюю. Это означает, что мы не выйдем из сделки, пока цена не достигнет нашего ордера тейк-профит или не закроется ниже скользящей средней! Опять же! Ваш трейлинг-стоп должен иметь краткосрочный параметр. В данном случае мы будем использовать скользящую среднюю с низким периодом 8. Вы, естественно, можете использовать MA с периодами 10, 6 и 7 – это не имеет значения. Важно, чтобы трейлинг-стоп был с краткосрочным параметром! В этом примере мы видим, как цена не достигла уровня тейк-профит и у нас сработал скользящий стоп-лосс. Закрытие сделки в месте пересечения ценой MA с периодом 8 сверху вниз Да, цена не дошла до нашего ордера тейк-профит, мы не сорвали «джекпот», но всё же смогли получить неплохую прибыль. Отлично! Если хотите получить более детальную информацию об ордере трейлинг-стоп (его можно использовать с помощью концепции, которой я вас обучил), вы можете прочитать эту статью: Как использовать ордер трейлинг-стоп (5 эффективных рабочих методик) Итак, прежде чем завершить, позвольте мне сделать краткое заявление об отказе от ответственности. Это важно! Заявление об отказе от ответственности Знаю, что это звучит как заезженная пластинка. Но торговля на «падающих ножах» сопряжена с очень высоким риском. Итак, насколько это возможно... Я хочу, чтобы вы самостоятельно протестировали торговлю на этом сетапе и на своем опыте убедились в его преимуществах и недостатках. «Падающие ножи» происходят на любом рынке и на любом таймфрейме, но очень важно, чтобы вы: Выбрали таймфрейм, которого можете последовательно придерживаться (не переключаясь между таймфреймами) Знали, что «падающие ножи» не выглядят одинаково и могут отличаться от тех, которые я показал вам только что в своём примере. С учётом сказанного... Давайте сделаем краткий обзор того, что вы сегодня узнали! Заключение Паттерн «падающий нож» происходит, когда цена резко снижается за короткий промежуток времени «Падающие ножи» не выглядят одинаково, но есть один объективный способ определять их: находить крупные свечи с более длинными телами, чем у всех остальных При торговле на «падающих ножах» вы должны дождаться формирования зеленой свечи и на более низком таймфрейме искать паттерн «бычий флаг», а затем размещать фиксированный или скользящий стоп-лосс для получения прибыли. Вот так! Надеюсь, эта статья была информативной, и вы получили удовольствие от её прочтения. Теперь я хочу спросить вас... Торговали ли вы на «падающих ножах»? И знаете ли вы тех, кто потерял много денег в попытках поймать «падающие ножи»? Переведено специально для Tlap.com, Джет Тойко

Лимитный ордер и стоп-ордер. Какой из них использовать и почему? Этот пост написан трейдером и коучем по трейдингу Джетом Тойко. В этой статье мы проведём сравнение торговых стратегий с использованием лимитных ордеров и стоп-ордеров. Если вы новичок в трейдинге, то вам, возможно, будет интересно узнать, что означают эти термины. А если вы уже торговали какое-то время, тогда вы, возможно, ищете способы повысить свою прибыльность. Именно поэтому в данном подробном руководстве мы рассмотрим: Различия между этими двумя ордерами Распространённые ошибки, которые совершают трейдеры при их размещении Секрет использования для максимизации вашей торговой прибыли Дадим развёрнутый ответ, какой ордер лучше использовать. Интересно? Тогда начнём! Лимитный ордер и стоп-ордер. Что это такое и как они работают? Лимитные ордера и стоп-ордера являются двумя наиболее часто используемыми в торговле видами ордеров. Что они означают? И как они работают? Сначала мы рассмотрим... Лимитный ордер Представьте себе следующее ситуацию. Вы дома, переутомлены и испытываете стресс от всех этих торговых убытков. Вы смотрите на часы и понимаете, что уже около полуночи! А вы ещё не ужинали! Как же быть? В наши дни есть два варианта: Поднять свою задницу, пойти в ближайший ресторан и заказать себе еду Попросить кого-нибудь доставить её вам. Какой из этих вариантов вы выберете? Естественно, второй! Ведь в этом случае вам не придётся совершать слишком много движений, чтобы получить еду. Её доставят вам прямо домой! Тоже самое и с лимитным ордером в трейдинге! Вы видите, что цена актива слишком высока: Цена слишком высока! Но, будучи мудрым трейдером, вы говорите себе: «Разве обязательно покупать по текущей цене?!» «Она слишком высока!» Как же быть? Вы ждёте, когда цена достигнет области ценности, разместив лимитный ордер: Ордер buy limit Вы хотите, чтобы цена пошла вниз для более выгодной сделки! Это как в случае с едой – вы ждёте: Ордер buy limit Вы ждёте: Ордер buy limit Вы ждёте дальше: Ваш ордер сработал! Как только цена опустится в зону поддержки, ваш лимитный ордер сработает! Вы не просто оказываетесь в сделке, но вы в сделке, которая стоит вашего времени! Область размещения ордера take profit Точка входа Уровень размещения ордера stop loss Понимаете, о чём я? Размещение лимитного ордера на покупку означает, что вы размещаете ордер ниже рыночной цены, чтобы запрыгнуть по лучшей цене (для продажи, соответственно, картина будет обратной). Логично? Ok, а как насчёт стоп-ордера? Стоп-ордер Стоп-ордер – это как будто вы пробуете экзотическую еду. Многие люди не решаются попробовать её первыми! Возможно, и вы тоже не решитесь попробовать её первым! Как же быть? Попросите кого-то попробовать её первым! Вам нужно подтверждение, чтобы убедиться, что эта еда является хорошей и безопасной! Как только вы убедитесь, что пища является безопасной и вкусной, у вас будет больше уверенности попробовать её. Вкусно! Аналогичным образом... Стоп-ордер в трейдинге – это как будто вы ждёте, пока кто-то другой не попробует экзотическую еду первым! Вам нужно дополнительное подтверждение! На графике ниже вы видите красивый восходящий тренд, который сформировал откат. Восходящий тренд Откат Но потом вы задаетесь вопросом: «Хм, насколько я могу быть уверен, что данный тренд продолжится?» «Это откат? Или разворот тренда?» И что вы делаете в этом случае? Верно. Вы размещаете стоп-ордер выше точки предполагаемого пробоя: Восходящий тренд Стоп-ордер Это означает, что ещё до того, как вы войдёте в сделку, вы хотите, чтобы рынок взял на себя обязательство перед вами, совершив пробой данного уровня! Ваш ордер сработал! Логично? Суть заключается в следующем... Размещение лимитного ордера на покупку означает, что вы хотите, чтобы цена упала до желаемого уровня, чтобы войти в рынок по лучшей цене. Стоп-ордер на покупку означает, что вы хотите, чтобы цена выросла до определённого уровня, прежде чем войти в рынок. Понятно? Теперь, когда вы знаете все тонкости лимитного ордера и стоп-ордера... Не менее важно знать, как их не следует использовать! Поскольку эта ошибка очень дорого обошлась мне в мои первые дни трейдинга. Хотите знать, о чём идет речь? Тогда перейдём к следующему разделу! Лимитный ордер в сравнении со стоп-ордером. Огромные ошибки, которые совершают трейдеры при размещении этих ордеров Итак, вы уже получили информацию о лимитных ордерах и стоп-ордерах. Теперь давайте поговорим о самых больших ошибках, которые совершают трейдеры при использовании этих ордеров. Это смертный грех в трейдинге! Одна из них – это... 1. Никогда не размещайте лимитный ордер на покупку выше текущей цены или стоп-ордер на покупку ниже текущей цены. Я говорю вам это абсолютно серьёзно. Это ошибка новичка, которой вы должны избегать! Помните, я ранее показывал вам это изображение? Правильно, сохраните его. Потому что в тот момент, когда вы размещаете лимитный ордер на покупку выше цены... Лимитный ордер Текущая цена Можете попрощаться со своей прибылью, потому что вы начнёте с убытков! Произойдёт следующее: ваш лимитный ордер автоматически сработает по цене 80,71, в то время как текущая цена будет на уровне 53,41. Это значит, что вы мгновенно получите убыток в -30%! Это как пытаться своим лимитным ордером забросить баскетбольный мяч в корзину, после чего он просто упадёт на землю! Словно вы пытаетесь манипулировать рынками, чтобы потерять свои деньги! Понятно? Поэтому лимитный ордер на покупку следует ставить ниже текущей цены: Текущая цена Лимитный ордер А если вы размещаете стоп-ордер на покупку, вы должны размещать его выше текущей цены: Стоп-ордер Текущая цена Это не лимитный ордер, понятно? А для лимитных ордеров и стоп-ордеров на продажу всё наоборот. Второе... 2. Всегда размещайте ордера в области ценности Какой бы ордер вы ни выбрали, всегда размещайте свои ордера обоснованно! Именно поэтому я даю вам два чётких правила. Всего два правила! Всегда размещайте лимитный ордер на покупку в зоне поддержки. Всегда размещайте стоп-ордер в зоне возможного пробоя. Эти правила помогут вам войти в рынок по хорошей цене и повысят шансы на успех. Позвольте мне кратко объяснить... Всегда размещайте лимитный ордер на покупку в зоне поддержки Почему мы делаем именно так? Всё просто. Уровни поддержки и сопротивления – это уровни на графике, которые цена уважала в прошлом и на которых с большой вероятностью может развернуться в будущем: Область сопротивления Первая область поддержки Вторая область поддержки Понимаете ли вы, что это значит? Верно. Эти области являются самыми сочными уровнями для совершения сделок! Именно на этих уровнях происходит ажиотаж! Вот почему вы размещаете лимитный ордер не только тогда и там, где вам хочется, но и там, где цена, скорее всего, отреагирует! Вот пример: Область поддержки Восходящий тренд Ордер buy limit Как видите, цена акции GOOGL находится в восходящем тренде. Это означает, что самым сочным уровнем для торговли является ближайшая область поддержки (а если акция находится в нисходящем тренде и вы ищете точку входа для короткой позиции, то это будет область сопротивления). Таким образом, вы размещаете свой лимитный ордер прямо на этом уровне! С другой стороны... Всегда размещайте стоп-ордер в зоне возможного пробоя Помните: прежде чем открыть сделку, вы хотите зафиксировать цену! Итак, если вы относитесь к категории трейдеров, которые нуждаются в этой «дополнительной» гарантии, но в то же время не хотят пристально отслеживать пробои, то всё, что вы должны сделать – это разместить стоп-ордер выше предполагаемой точки пробоя! Точка пробоя Ордер buy stop Помните, что... Оба эти ордера помогут вам автоматизировать ваш торговый процесс, что крайне необходимо, если вы торгуете полный рабочий день! При этом избегайте распространённых ошибок: Убедитесь, что вы размещаете лимитный ордер на покупку ниже текущей цены, а стоп-ордер на покупку выше текущей цены Убедитесь, что вы размещаете свои ордера обоснованно (а не на рандомных ценах). И тогда вы будете на шаг ближе к получению стабильной прибыли! Отлично! Теперь, когда вы знаете, как работают эти два ордера и как следует и не следует их использовать... Что, если я скажу вам, что вы можете использовать их оба в своей торговле? Что, если я скажу вам, что вы можете принимать как синюю, так и красную капсулу? В следующем разделе позвольте мне показать вам, как это делать... Лимитный ордер в сравнении со стоп-ордером. Секрет использования обоих видов ордеров Хорошо, друг мой… Пришло время раскрыть секрет использования обоих видов ордеров. Итак, пристегнитесь и приготовьтесь стать трейдером-профессионалом с помощью следующих трёх простых шагов! Шаг 1. Определите состояние рынка Но сначала о главном... Вам нужно определить состояние рынка. Находится ли цена в нисходящем тренде? В восходящем тренде? В боковом тренде? Понимание состояния рынка имеет решающее значение для размещения соответствующего ордера. Приведу вам пару примеров. В этом примере мы будем рассматривать цену нефти сорта «Брент» на дневном таймфрейме: Не особо задумываясь, вы видим... Этот актив явно находится в долгосрочном восходящем тренде! Но если быть максимально объективными... Чтобы точно определить тренд, вы можете использовать скользящую среднюю с периодом 200 дней. MA с периодом 200 Теперь переходим к следующему шагу. Шаг 2. Определите область ценности и разместите соответствующие ордера После того, как вы определили состояние рынка... Следующим шагом является определение области ценности и размещение соответствующих ордеров. Помните! Я говорил вам размещать лимитные ордера в областях ценности, а стоп-ордера в областях потенциального пробоя, не так ли? Хорошо. Потому что этот совет вы будете использовать для обоих видов ордеров. Итак, как же нам размещать эти ордера? Во-первых, вам нужно найти рынок, торгующийся в диапазоне (или совершающий длинный откат) в рамках долгосрочного тренда. Вот что я имею в виду: Долгосрочный восходящий тренд Диапазон Прекрасно. Когда вы найдёте диапазон в рамках долгосрочного восходящего тренда, такого как в данном примере... Следующее, что вы должны сделать, это определить уровни поддержки и сопротивления – свои области ценности! Область сопротивления Область поддержки Область поддержки С учётом сказанного, давайте быстро проверим, что у нас здесь имеется. Долгосрочный восходящий тренд? Есть. Среднесрочный диапазон? Есть. Обозначенная область ценности? Есть. Итак, где следует размещать ордера? Просто следуйте этой формуле: Долгосрочный восходящий тренд + среднесрочный диапазон = лимитный ордер на покупку на уровне поддержки Долгосрочный нисходящий тренд + среднесрочный диапазон = лимитный ордер на продажу на уровне сопротивления Какую из этих формул выбрать для данного ценового графика нефти сорта «Брент»? Правильно. Формулу №1. Лимитный ордер Область поддержки Почему формулу №1? Потому что мы с помощью этой сделки хотим запрыгнуть в долгосрочный восходящий тренд! Аналогичным образом... Если вы продаёте, то вы хотите запрыгнуть в долгосрочный нисходящий тренд по выгодной цене, прежде чем она упадёт вниз! Логично? Теперь, когда вы разместили лимитный ордер, что дальше? Подождите, когда цена дойдёт до вашего лимитного ордера! Область размещения ордера take profit Точка входа Уровень размещения ордера stop loss И ваш ордер сработал! Более того... Вы находитесь в сделке с хорошим соотношением риска к прибыли! Но это еще не всё! Шаг 3. Управляйте своей сделкой соответствующим образом Теперь пришло время управлять сделкой. Если вы разместили лимитный ордер на покупку на уровне поддержки в диапазонном рынке, лучше всего выйти до того, как цена дойдёт до уровня сопротивления, как показано в предыдущем примере. Область сопротивления Область размещения ордера take profit Почему перед уровнем сопротивления? Потому что области ценности – это те области, где покупатели и продавцы сражаются друг с другом! Конечно, хорошо видеть область ценности при принятии торговых решений до размещения лимитного ордера. Но когда вы уже находитесь в сделке, вы должны избегать их! Теперь... Если вы не относитесь к категории слишком рискованных трейдеров, то правильным шагом будет фиксация прибыли перед следующей областью ценности! Именно так вы и делаете! И ищете следующую сделку! Но что, если я скажу вам... Что, если бы я сказал тебе Что есть способ максимально увеличить вашу прибыль? Бонусный совет: устанавливайте ордер take profit ниже уровня сопротивления для части вашей позиции, а затем размещайте стоп-ордер выше уровня пробоя и перемещайте свой плавающий stop loss. Вы всё еще здесь? Отлично! Потому что если вы хотите поднять свою торговлю на новый уровень, то у меня для вас есть три бонусных совета: Как только ваша сделка достигнет первой цели по прибыли, зафиксируйте 50% своей прибыли. После частичной фиксации прибыли разместите стоп-ордер на уровне потенциального пробоя. Перемещайте свой плавающий stop loss с помощью среднесрочной скользящей средней. Готовы перейти к кульминации этого торгового руководства? Тогда продолжайте читать дальше! Как только ваша сделка достигнет первой цели по прибыли, зафиксируйте 50% своей прибыли Помните наш сетап для лимитного ордера, когда вы входили в рынок на минимумах диапазона, в то время как долгосрочный тренд оставался в силе? Долгосрочный восходящий тренд Диапазон Отлично! Если вы решите остаться в сделке в ожидании продолжения долгосрочного тренда, то можете зафиксировать половину своей открытой прибыли. Область сопротивления Область размещения ордера take profit Точка входа Уровень размещения ордера stop loss Почему вам следует это делать? Сделав это, вы окажетесь в лучшем психологическом состоянии, так как вам будет комфортнее оставаться в сделке дольше, поскольку вы уже частично зафиксировали свою прибыль в ней. Это вполне логично, не так ли? После частичной фиксации прибыли разместите стоп-ордер на уровне потенциального пробоя Суть в следующем. Мы никогда не сможем гарантировать возникновение пробоев на рынках. Именно поэтому, если вы помните, я ранее упоминал слово «потенциальный». А поскольку мы не можем гарантировать пробои, то что нам остаётся делать? Верно. Мы устанавливаем стоп-ордер. Ордер buy stop Область сопротивления Точка входа Уровень размещения ордера stop loss Это означает, что вы ничего не предпринимаете до тех пор, пока не будет подтверждён фактический пробой. Давайте посмотрим правде в глаза... Сплошь и рядом случаются ложные пробои! Торговать, мой друг, надо то, что вы видите, а не то, что вы предполагаете! Если рынок действительно совершит пробой и ваш стоп-ордер сработает... 2-я точка входа (ордер buy stop, добавление к позиции) 1-я точка входа Уровень размещения ордера stop loss То это будет явным признаком того, что долгосрочный тренд вот-вот возобновится. Следовательно, вы можете долиться к своей сделке! И, наконец, давайте рассмотрим, как управлять своей сделкой. Предлагаю вам проверенное и доказанное решение... Перемещайте свой плавающий stop loss с помощью среднесрочной скользящей средней. Помните, что существует хороший индикатор для объективного определения трендов – скользящая средняя с периодом 200? Отлично! Просто уменьшите значение периода скользящей средней до 50, чтобы выйти из своей сделки только в том случае, если цена пересечёт её и закроется по другую сторону: Закрытие позиции в месте закрытия цены ниже MA с периодом 50 Удивительно, правда? С помощью этих дополнительных шагов вы можете свести к минимуму риск и увеличить свою прибыль! Теперь, как я и обещал... Покажу ещё несколько примеров того, чему я вас сегодня научил. Дневной график криптовалютной пары BTC/USD: Ордер buy stop Уровень частичной фиксации прибыли Точка входа Уровень размещения ордера stop loss Закрытие позиции в месте закрытия цены ниже MA с периодом 50 4-часовой график валютной пары EUR/USD: Ордер buy stop Уровень частичной фиксации прибыли Точка входа Уровень размещения ордера stop loss Закрытие позиции в месте закрытия цены ниже MA с периодом 50 4-часовой график сахара: Ордер buy stop Уровень частичной фиксации прибыли Точка входа Уровень размещения ордера stop loss Закрытие позиции в месте закрытия цены ниже MA с периодом 50 Вот и всё. Вот и весь секрет использования обоих ордеров! И прежде чем закончить это руководство... Не забывайте всегда определять состояние рынка, размещать соответствующие ордера и должным образом управлять своей сделкой! Лимитный ордер в сравнении со стоп-ордером. Какой из них является лучшим и какой из них использовать? Конечно... Я рассказал вам, как использовать лимитный ордер и стоп-ордер в комбинации с Прайс Экшен. Но суть в том, что вы можете использовать оба эти ордера в разных стилях торговли! И это может ошеломить вас! Я даю вам «перспективу» для практического применения этих ордеров. Таким образом... Если вы относитесь к категории трейдеров, торгующих на откатах или в диапазонах, то вам следует использовать лимитный ордер Существует множество торговых стилей, в рамках которых может быть уместным лимитный ордер. Это такие стили торговли, как: Торговля на гармонических паттернах Торговля на волнах Эллиота Торговля возврата к среднему значению. Чтобы дополнить эти стили торговли лимитным ордером, вы можете использовать такие инструменты, как уровни коррекции Фибоначчи. С другой стороны... Если вы относитесь к категории трейдеров, торгующих на пробоях или в направлении тренда, то вам следует использовать стоп-ордер Использование стоп-ордера может быть полезно в следующих торговых стилях: Импульсная торговля Торговля в направлении тренда И, наконец, вы можете использовать широкий спектр инструментов, таких как скользящие средние и канал Дончиана, которые помогут вам в этом. В целом! Используйте лимитный ордер для торговли на откатах и в рыночных диапазонах, а стоп-ордер для торговли на пробоях и в направлении тренда. Вот и всё! Подробное руководство для торговли обоими видами ордеров! Но минуточку... Я забыл сообщить вам ещё кое-что… Конечно, мы обсуждали лимитные и стоп-ордера. Но как насчёт... Лимитный ордер в сравнении с рыночным ордером: какой из них использовать? Вот! Чуть не упустил это. Теперь... Лимитный ордер – это как заказ еды в McDonald’s... Вы Рыночный ордер – это как будто вы попадаете на кухню в McDonald’s и готовите себе еду без предварительного заказа! Вы «Я не хочу заказывать!» «Позвольте мне зайти на кухню!» «Я хочу этот бургер прямо сейчас!» То же самое и на рынках! Вместо того, чтобы ждать, пока цена сама придёт к вам... Лимитный ордер Вы покупаете по текущей цене! Вход рыночным ордером Зачем тратить время на ожидание, если можно открыть сделку прямо сейчас? Торгуйте по той цене, которую видите, а не по той, которую вы предполагаете увидеть, верно? Таким образом... Почему следует использовать рыночный ордер? Если ответить одним словом... Волатильность. Размещая рыночный ордер вручную, вы избежите «плохих входов», которые вызваны рыночной волатильностью. Например: Вы видите трендовый рынок с красиво формирующимся паттерном «флаг»! Что вы сделаете в большинстве случаев, чтобы запрыгнуть в эту сделку? Правильно, разместите стоп-ордер на уровне потенциального пробоя! Стоп-ордер Но зачастую рынок «читает мысли» и знает, где располагаются ваши ордера на вход и stop loss. И что он делает в таких случаях? Он активирует ваш ордер на вход, а затем разворачивается и идёт вниз, формируя ложный пробой! Стоп-ордер Ложный пробой Знакомая картина, не так ли? Как же это исправить? Просто дождаться закрытия свечи выше уровня пробоя! Закрытие свечи выше уровня пробоя А затем войти в рынок с помощью рыночного ордера. Рыночный ордер Таким образом, использование рыночного ордера может сэкономить вам время и деньги! Теперь с учётом полученной вами информации, когда дело доходит до выбора лимитного ордера или стоп-ордера... Стоит ли использовать рыночный ордер? По сравнению с лимитными и стоп-ордерами, где вы просто размещаете свои ордера и расслабляетесь... Рыночные ордера требуют, чтобы вы открывали свои сделки вручную. Итак, если вам нужно дополнительное подтверждение и у вас достаточно времени для отслеживания открытия и закрытия свечи... Тогда вам следует входить именно рыночным ордером! Но если вы отдаёте приоритет простоте, то рыночный ордер, возможно, не будет для вас хорошим вариантом! В конечном итоге... Выбор между лимитным и рыночным ордером зависит от вашей торговой стратегии и предпочтений. Рыночные ордера обеспечивают удобство и немедленное исполнение, но снижают контроль за ценой исполнения. Лимитные ордера обеспечивают лучший контроль и потенциально лучшие цены, но есть вероятность, что этот ордер не будет исполнен, если рынок не достигнет указанного уровня. В общем... Это действительно зависит от нескольких факторов! Заключение Вот и всё! Это всё, что вам нужно знать о лимитном ордере и стоп-ордере (и о многом другом). Используя их надлежащим образом и в правильных рыночных условиях, вы сможете вывести свою торговую игру на новый уровень! Итак, вот краткий обзор того, что вы узнали из сегодняшнего торгового руководства: Лимитный ордер (на покупку) – это вид ордера, который вы размещаете ниже текущей цены в ожидании отката, в то время как стоп-ордер (на покупку) – это вид ордера, который вы размещаете выше текущей цены в ожидании пробоя. Никогда не размещайте лимитный ордер (на покупку) выше текущей цены, а стоп-ордер (на покупку) ниже текущей цены; всегда размещайте свои ордера в областях ценности. Вы можете использовать как лимитные ордера, так и стоп-ордера, синхронизируя их с откатами и пробоями. Эффективность лимитного ордера или стоп-ордера зависит от того, насколько хорошо он дополняет тот или иной стиль торговли. Мои поздравления! Вы подошли к концу данного руководства! Теперь... Я хочу услышать ваши мысли. Используете ли вы лимитные или стоп-ордера? Или предпочитаете входить в рынки вручную по текущим ценам? Переведено специально для Tlap.com, Джет Тойко

Издательство Wiley. Серия книг о трейдинге Универсальные принципы успешного трейдинга Необходимые знания для всех трейдеров на всех рынках Брент Пенфолд Вступление В трейдинге все, как правило, проигрывают. Да, я имею в виду всех. Независимо от того, чем торгуют люди: валютой, акциями, товарами, опционами, варрантами, фьючерсами или контрактами на разницу – все несут убытки. Даже элитные трейдеры, которые получают с рынка прибыль, во многих своих сделках несут убытки. Стопроцентно прибыльных трейдеров не бывает. И вот отрезвляющая правда об активном трейдинге: в долгосрочной перспективе последовательно прибыльными являются менее (возможно, и намного меньше) 10% активных трейдеров. Вероятно, это вас удивит, если учесть колоссальную рекламную шумиху, царящую вокруг трейдинга. Несмотря на привлекательность рекламы, прискорбным фактом является то, что лишь немногие трейдеры получают прибыль в долгосрочной перспективе. И это касается всех активных трейдеров независимо от того, на каких рынках, таймфреймах или инструментах они торгуют. Лишь очень небольшое число трейдеров последовательно получают прибыль в долгосрочной перспективе. Поэтому можете игнорировать все эти разговоры на званом обеде, где вы сидели и тихо завидовали, слушая, как другие рассказывают, какую колоссальную прибыль они получают на рынках. Можете смело игнорировать их триумфальные голоса, когда они рассказывают о своих торговых победах. Эти рыночные воины чаще всего являются болванами, а не чемпионами в трейдинге. Они говорят полуправду. Они умеют мастерски уходить от темы. Они пустые люди, которые будут рассказывать только о своих победах, но никогда не расскажут о своих трагедиях. Они не будут делиться своими несчастьями. Они не будут помнить своих глупостей. Они не будут говорить о своих больших убытках. Поверьте мне, у большинства из них есть большие убытки, потому что они есть у всех. Это люди, которых нужно игнорировать. Это плохая новость. Хорошей новостью является то, что элитные трейдеры, которые действительно получают с рынка прибыль, не обязательно владеют какими-либо торговыми секретами. Конечно, у некоторых из них есть очень интересные торговые сетапы, методы входа в рынок, размещения стопов и методы выхода из рынка. Однако есть и другие элитные трейдеры, которые применяют удивительно простые идеи. Очень простые идеи. Тем не менее, независимо от индивидуальных методов торговли, используемых элитными трейдерами, их общий успех можно сформулировать универсальными принципами успешной торговли. Эти принципы являются общими для всех прибыльных трейдеров. Именно они и отличают немногих победителей от большинства проигравших. Их прибыльность не зависит от какого-то волшебного индикатора или секретной торговой техники. Их прибыльность не зависит от рынка(-ов), на котором(-ых) они предпочитают торговать, и не зависит от таймфрейма(-ов), который(-ые) они выбирают для торговли. Их прибыльность также не зависит от финансового инструмента, на котором они торгуют. Нет, их успех можно определить универсальными принципами успешной торговли. Принципов, о которых не знают большинство убыточных трейдеров. Если вы серьёзно хотите стать стабильно прибыльным трейдером, то вам нужно будет изучить, понять, принять и реализовать универсальные принципы, которые понимает и соблюдает каждый стабильно прибыльный трейдер. Если вы игнорируете их, вам гарантировано абсолютное поражение в трейдинге. Независимо от того, на чём и как вы торгуете, чтобы быть стабильно прибыльным, вам нужно придерживаться некоторых основных принципов торговли. Вы должны помнить, что рынок – это рынок, а график – это график. Таким образом, независимо от того, на каких рынках вы будете торговать, или какой таймфрейм выберете для этого, или на каком инструменте вы решите торговать, первым делом следует принять и усвоить хороший процесс торговли. Выбор рынков и инструментов является вторичным по отношению к принятию и внедрению хорошего торгового процесса – именно в этом и заключаются универсальные принципы успешной торговли. Таким образом, если вы хотите добиться успеха в трейдинге, вам нужно понять и принять простую истину, что группа успешных трейдеров отличается от большинства убыточных трейдеров не тем, какие индивидуальные методы входа и выхода они используют, а тем, что они придерживаются универсальных принципов трейдинга. Убыточные трейдеры этого не знают. Они не знают универсальных принципов трейдинга. Они торгуют и проигрывают в полном неведении. Они фокусируются на поиске идеальной безрисковой 100-процентно точной техники входа. Они не знают, что существуют ключевые принципы, которых следует придерживаться в процессе торговли. На мой взгляд, независимо от того, предпочитаете ли вы торговать валютой, акциями, процентными ставками, активами энергетического рынка, металлами, зерном или мясом, универсальные принципы успешной торговли имеют важное значение для вашего успеха. И это касается всех, независимо от того, являетесь вы внутридневным, краткосрочным, среднесрочным или долгосрочным (позиционным) трейдером. Универсальные принципы успешной торговли имеют важное значение для вашего успеха. Независимо от того, выбираете ли вы торговлю опционами, CFD, фьючерсами, акциями, маржинальную торговлю валютами или варрантами, универсальные принципы успешного трейдинга имеют важное значение для вашего успеха. И независимо от того, основываете вы свои сделки на традиционном техническом анализе, фундаментальном анализе, волновой теории Эллиотта, методах У. Д. Ганна, свечных паттернах, уровнях Фибоначчи, индикаторах, механических системах, сезонных факторах, геометрии, распознавании графических паттернов или астрологии, универсальные принципы успешного трейдинга имеют важное значение для вашего успеха. Короче говоря, вне зависимости от того, где, как и почему вы торгуете, универсальные принципы успешной торговли имеют важное значение для вашего успеха. Игнорировать их – все равно что игнорировать истину. Игнорировать их – это то же самое, что игнорировать убытки на вашем торговом счёте. На мой взгляд, в трейдинге есть только одна универсальная истина. Она заключается в следующем. Если вы сможете усвоить основные принципы правильной торговли, вы непременно будете получать прибыль. И точка. А если вы проигнорируете универсальные базовые принципы трейдинга, то продолжите нести убытки. И точка. Никаких компромиссов. Никаких аргументов. Никаких «если» или «но». Вы будете продолжать нести убытки. И точка. Разве не хотели бы вы перестать проигрывать? Разве вы не хотите узнать, что на самом деле делает трейдера стабильно прибыльным? Разве вы не хотите начать зарабатывать деньги последовательно и надёжно? Разве не хотели бы вы перестать прыгать от одной неудачной торговой методологии к другой, но хотите узнать, что делает торговую методологию стабильной и надёжной? Если да, то эта книга для вас. Если вы хотите зарабатывать деньги в трейдинге, то я собираюсь показать вам, как это сделать, вернув вас к основам и обучив универсальным принципам успешного трейдинга. Но сначала дам ряд предупреждений. Если вы ищете новую технику входа в рынок, размещения стопов или выхода из рынка, то эта книга не для вас. Если вы ищете новую технику для анализа структуры рынка, то эта книга не для вас. И если вы ищете простое решение, которое принесёт вам прибыль, то эта книга не для вас, и я не могу вам помочь. Хотя трейдинг и универсальные принципы, как только вы их узнаете, покажутся вам относительно простыми, на самом деле они не являются простыми. Для достижения последовательной долгосрочной прибыльной торговли не существует простых коротких путей. Если вы ищете некую определённость в своей торговле, то эта книга не для вас, и я не могу вам помочь. На рынках нет определённости, соответственно, нет определённости и в трейдинге. Здесь присутствуют только вероятности. Если вы человек, который может функционировать только в среде, предлагающей высокий уровень определённости и безопасности, например, пребывание в безопасных отношениях или на безопасной работе, то трейдинг не для вас. Если вы являетесь интеллектуалом, который редко признает свои ошибки, то трейдинг не для вас, потому что рынки будут регулярно унижать вас и заставлять совершать ошибки. У интеллектуалов постоянные проблемы из-за того, что они не знают правильного ответа, не контролируют ситуацию и регулярно ошибаются. Но если вы готовы проделать всю эту работу, трейдинг может предложить вам неограниченные возможности. На сегодняшний день трейдинг является максимально эгалитарным. Он даёт возможность всем конкурировать в равной степени. Нет никаких барьеров для входа в рынок. На сегодняшний день учреждения не имеют конкурентного преимущества перед частными трейдерами. Какая ирония: институциональные трейдеры могут быть такими же невежественными и некомпетентными в отношении работы на рынке, как и частный трейдер. Не существует потолков успеха: частные трейдеры могут получать такую же или бóльшую прибыль, как и лучшие институциональные трейдеры. В наши дни трейдинг – это игровое поле с равными возможностями. Если вы терпеливы, готовы выполнять работу и способны к непредубеждённым суждениям, то я верю, что универсальные принципы изменят вашу торговлю к лучшему. Но это будет зависеть от вас, только от вас и ни от кого другого. Возьмите на себя ответственность за свои действия, и ваши действия трансформируют ваш торговый счёт. Удачи вам, хорошей учебы и разумной торговли. Переведено специально для Tlap.com, Брент Пенфолд Сидней, Австралия Предисловие Мне потребовалось более 30 лет, чтобы накопить достаточно сбережений и выйти на рынок. За эти 30 лет у меня было много событий и приключений, включая добычу подземных полезных ископаемых, эксплуатацию тяжёлой техники на строительстве дорог в отдалённых частях Северной территории Австралии, работу на островах Торресова пролива и управление общинами аборигенов в пустыне. Мои родители считали это пустой тратой хорошего университетского гуманитарного образования. К сожалению, деньги ускользали из моих рук, как вода, просачивающаяся в песок после ливня в пустыне. Этому не помогло моё дорогостоящее пристрастие к чтению новых книг. Традиционный путь к богатству в Австралии состоит в том, чтобы купить дом, а затем ещё один. С жалкими $2000 и столь разнообразным стажем работы ни один банковский менеджер не осмелился дать мне кредит на жильё. Я должен был заставить деньги работать на себя, вместо того чтобы работать за деньги. Примерно в это время всё более известным становилось имя Уоррена Баффетта, и я наивно представлял, что смогу превратить $2000 в разумную сумму за разумный период времени, если куплю акции бизнеса, о котором я кое-что знал. Итак, живя посреди австралийской пустыни, я купил акции известной горнодобывающей компании. Я наблюдал, как цена акции этой компании поднималась и падала, то принося 30-процентную доходность, то забирая её назад. Один из своих 30-процентных доходов я реинвестировал в другую горнодобывающую компанию, купив её акции по рекордно высокой цене, которой она больше никогда не достигла за эти 12 лет – в конце концов эта компания была окончательно исключена из реестра фондовой биржи. Сумма была небольшой, поэтому я продолжал удерживать эти акции, чтобы они напоминали мне, что я был никудышным инвестором. Пустыня – сложная среда, и вы выживаете, только учась на опыте других. Я обнаружил, что на рынке была похожая суровая среда, и выживание зависело от обучения на опыте других, которые нашли время написать об этом. Книги по трейдингу трудно было найти, а на обширных просторах австралийской пустыни не было других трейдеров, с которыми можно было бы поговорить и чему-то научиться. Я подпитывал свою давнюю страсть к чтению новых книг заказанными по почте книгами, написанными другими трейдерами, которые в основном были из США (большинство из них, к сожалению, были утеряны, когда мой офис был разрушен наводнением в 1998 году; это не рынок, который даёт и забирает). С помощью электронной таблицы на компьютере Apple я воссоздал рудиментарные графики ценовой активности и научился понимать, что они говорят о рынке и рыночной активности других трейдеров и инвесторов. В процессе я обнаружил некоторые универсальные принципы, применимые к трейдингу. Жаль, что у меня не было этой книги тогда, потому что это ускорило бы моё рыночное образование. Эти принципы лежат в основе действий каждого успешного трейдера, хотя их комбинации и пропорции столь же разнообразны, как и возможности на рынке. Их объединяет, пожалуй, один общий фактор. Он не упоминается в этом превосходном сборнике универсальных принципов трейдинга, возможно, потому, что Брент Пенфолд и другие трейдеры, у которых в рамках данной книги он брал интервью, предполагают, что это вполне естественно и не заслуживает внимания. Или, возможно, его игнорируют, потому что он не является уникальным для успеха в трейдинге. Этим общим фактором является страсть к трейдингу. Согласно общему мнению, чтобы стать экспертом в выбранной вами сфере деятельности, необходимо, чтобы вы уделили ей не менее 10 000 часов. Брент Пенфолд и трейдеры, описанные в этой книге, занимаются трейдингом многие десятки тысяч часов, и за это время ещё больше усилилась их страсть к своей деятельности. Успешные трейдеры имеют способности и страсть. Моя страсть зародилась в отдалённых пустынях Австралии, изначально вызванная необходимостью. Брент обрёл её в дилинговых залах. Другие обнаруживают свою страсть в разных местах и ситуациях. Эта книга является одним из результатов страсти Брента к трейдингу и рынкам и направлена на то, чтобы помочь другим добиться успеха на рынке. Если вы одержимы той же страстью, то эта книга расскажет вам об универсальных принципах трейдинга. Переведено специально для Tlap.com, Дэрил Гуппи автор книг «Трендовая торговля», «36 китайских стратегий для финансовых трейдеров» Шанхай, 2010 г.

Внутридневная торговля на паттерне «Двойной Внутренний Бар» Паттерн «Двойной Внутренний Бар» в правильном рыночном контексте даёт возможность совершать сделки с низким уровнем риска и высоким потенциалом прибыли. Освойте этот паттерн для прибыльной торговли на сигналах Прайс Экшен. Знакомы ли вы с «внутренним баром»? Если да, то можете легко добавить в свой арсенал ещё один паттерн – «Двойной Внутренний Бар». Этот ценовой паттерн может быть полезен при применении в правильном рыночном контексте, однако торговля на нём бывает сложной. В этом обзоре будет дано несколько рекомендаций и примеров, которые помогут вам прибыльно использовать его при внутридневной торговле. «Внутренний бар» означает сжатие волатильности. «Двойные внутренние бары» демонстрируют ещё бо́льшее сжатие. Формирование «внутреннего бара» говорит нам о двух вещах: Рынок торгуется примерно по той же цене, что была на предыдущем баре. Рынок торгуется в более узком диапазоне по сравнению с предыдущим баром. Остановка ценового движения готовит рынок к пробою. И перспектива пробоя привлекает достаточно гибких трейдеров, которые смогут воспользоваться его преимуществами. Этот сетап означает переход от ценового движения в узком диапазоне к более мощным толчкам. Следовательно, при тщательном анализе вы сможете точно определить сетапы с фантастическим соотношением прибыли к риску. Паттерн «Двойной Внутренний Бар» выглядит следующим образом. «Двойной внутренний бар» Родительский бар Внутренние бары Пробойный бар Для удобства мы будем называть первый бар «родительским». Это бар, который предшествует двум «внутренним барам». Многие трейдеры определяют пробой как пересечение ценой уровня максимума или минимума «родительского бара». Вы можете сформулировать другое условие для пробоя , мы обсудим это в первом примере. Чтобы понять этот паттерн, вспомните паттерн «треугольник». Паттерн «Треугольник» концептуально похож на паттерн «Двойной Внутренний Бар». Например, паттерн «Треугольник» может отображаться на более высоком таймфрейме в виде «двойного внутреннего бара». Рекомендации по торговле на паттерне «Двойной Внутренний Бар» Общие рекомендации по эффективной торговле на паттерне «Двойной Внутренний Бар»: Избегайте «двойных внутренних баров», которые формируются в зоне консолидации. Чтобы судить о пробоях, сфокусируйтесь на цене закрытия. Торгуйте в направлении тренда. Неудачные пробои являются более надёжными, но вам, возможно, придётся пожертвовать количеством сделок. Не волнуйтесь, если сейчас вы ещё не до конца понимаете эти концепции. В приведённых ниже примерах мы повторим эти рекомендации. Примеры сделок на паттерне «Двойной Внутренний Бар» Приведённые ниже примеры взяты из 3-минутного графика фьючерсов FDAX за последние 30 дней. Они демонстрируют различные ситуации, связанные с паттерном «Двойной Внутренний Бар», включая: Стандартную сделку на пробое Сделку на несработавшем пробое Затянувшуюся консолидацию Несколько паттернов Разворот тренда Пример №1. Стандартная сделка на пробое Этот пример иллюстрирует различные варианты входа в рынок на этом паттерне. Входы стоп-ордерами на пробоях Установился бычий тренд Уровень для размещения ордера buy stop Уровень для размещения ордера sell stop «Двойной внутренний бар». Используйте эти бары для более агрессивного размещения ордеров Рынок двигался в бычьем тренде. При стандартном подходе к торговле на пробое паттерна «Двойной Внутренний Бар» используются стоп-ордера. Разместите стоп-ордера на уровнях максимума и минимума «родительского бара». На уровне максимума «родительского бара» разместите ордер buy stop. На уровне минимума «родительского бара» разместите ордер sell stop. Как только один из ордеров будет исполнен, отмените другой. Для более агрессивных входов вы можете использовать уровни максимума и минимума любого из «внутренних баров». Как видите, трейдеры по-разному определяют уровни пробоя, это зависит от агрессивности торговли. Я использую один из двух критериев: Пробой любого уровня (максимума или минимума) «родительского бара»; или Закрытие цены выше уровня максимума или ниже уровня минимума предыдущего бара. В данном примере «пробойный бар» соответствовал обоим критериям. Пример №2. Сделка на несработавшем контртрендовом пробое В этом примере показан отличный для шорта́ пробой, который содержал два паттерна «Двойной Внутренний Бар». Пример сделки на несработавшем контртрендовом пробое Сильный медвежий тренд «Двойной внутренний бар» Бычий контртрендовый пробой Далее следует боковое ценовое движение: бары в значительной степени перекрываются «Двойной внутренний бар» Медвежий пробой – хороший сетап для шорта́ На рынке был сильный медвежий тренд. По мере движения к новому минимуму рынок колебался и сформировал паттерн «Двойной Внутренний Бар». Однако пробой произошёл против устоявшегося медвежьего тренда. Было бы нецелесообразным совершать контртрендовую сделку при отсутствии других подтверждающих факторов. После бычьего «пробойного бара» наблюдалось незначительное движение цены. Последующие пять баров существенно перекрывали друг друга, двигаясь в очевидном боковом направлении. Кроме того, сформировался ещё один паттерн «Двойной Внутренний Бар». Пробой второго паттерна «Двойной Внутренний Бар» произошёл в направлении доминирующего рыночного тренда. Следовательно, это была отличная возможность для шорта. Пример №3: Затянувшаяся консолидация Здесь показан замечательный пример паттерна «Тройной Внутренний Бар». Паттерн «Двойной Внутренний Бар» является сложным, поскольку может быть началом длительной консолидации цены. В результате зигзагообразного движения может сформироваться паттерн «Тройной Внутренний Бар». Избегайте боковых рынков Наблюдайте за более широким рыночным контекстом. В данном случае рынок попал в ловушку диапазона «Тройной внутренний бар» Длинные верхние тени показывают давление со стороны продавцов Длинные нижние тени показывают давление со стороны покупателей Если отслеживать значимые уровни поддержки и сопротивления, то легко понять, что в данной ситуации рынок оказался в ловушке диапазона. В контексте этого зигзагообразного движения сформировался паттерн «Тройной Внутренний Бар». Учитывая, что рынок торгуется в диапазоне, маловероятно, что его пробой приведёт к сильному направленному импульсу, на котором мы могли бы прокатиться. И действительно, формирование бычьего «пробойного бара» закончилось длинной верхней тенью, подразумевающей давление медведей. Мы рассмотрели возможность торговли на несостоявшемся пробое. Тем не менее, перекрывающиеся нижние тени свечей подразумевали давление быков, сильно противостоящее давлению медведей. Давление с обеих сторон в узком торговом диапазоне не сулит ничего хорошего сделкам на пробое. Таким образом, если вы не хотите скальпировать рынок в пределах диапазона, рекомендуется избегать торговли в боковом рынке, который мы видим в этом примере. Пример №4. Два паттерна с одинаковым исходом На этом графике показан «тройной внутренний бар», за которым следует «двойной внутренний бар». В этом примере вы увидите, как изучение их взаимоотношений помогло нашему анализу. Пример сделки на «тройном внутреннем баре» Два последовательных пробоя Линия слабого медвежьего тренда Давление покупателей привело к неопределённости Линия тренда оказала сопротивление «Тройной внутренний бар» Нисходящий пробой «родительского бара», за которым сразу же формируется «двойной внутренний бар» Этот «пробойный бар» дал хороший сетап для шорта́ Отправной точкой для нашего анализа была эта линия медвежьего тренда. По мере снижения рынка было очевидным давление покупателей (длинные нижние тени). В комбинации с пологой линией тренда они ставят под сомнение медвежий тренд. Тем не менее, линия тренда на данном этапе смогла оказать сопротивление рынку. Следовательно, мы должны сохранять медвежий прогноз. В контексте этого зигзагообразного движения сформировался паттерн «Тройной Внутренний Бар». (Я использую вольное определение внутреннего бара. Совпадающие максимумы или минимумы бара не мешают мне распознать внутренний бар.) Учитывая прежнюю неопределённость, мы, вероятно, воздержимся от шорта. Когда рынок протестировал минимум родительского бара, сформировался паттерн «Двойной Внутренний Бар». Медвежий пробой данного паттерна подтвердил наличие на рынке медвежьего тренда. Этот паттерн предложил гораздо более надёжный сетап для шорта́, чем тройной паттерн. Пример №5. Сетап в контексте трендовых каналов Этот пример демонстрирует ценность трендовых каналов, помогающих нам при выборе подходящего торгового метода. Без отображения каналов рыночный тренд не был очевидным, и нам пришлось воздержаться от торговли на паттерне. Но с помощью ценовых каналов мы подчеркнули рыночный контекст. В результате получился разумный подход к торговле. Если вам незнакомы трендовые каналы, прочтите, пожалуйста, эту статью. Пример конфлюэнтности сигналов со стороны зон поддержки и сопротивления Неясный рыночный тренд. Рынок зигзагообразно двигался вдоль линии канала «Двойной внутренний бар»  Бычий пробой Линия медвежьего тренда и линия бычьего канала сформировали зону сопротивления Шортить здесь? Несмотря на наличие бычьего канала (синие линии), рынок запутался с линией канала. В области линии канала появились ценовые качели, и бычий тренд оказался под сомнением. Вдоль линии канала появились ценовые качели, и сформировался паттерн «Двойной Внутренний Бар». Возобновится ли бычий тренд после этого пробоя? Наша уверенность в возобновлении бычьего тренда в этот момент была слабой, поскольку произошло слияние двух областей сопротивления: линии канала и более поздней линии медвежьего тренда (бордового цвета). (Примечание для студентов нашего курса: для рисования обоих каналов использовались действительные точки разворота.) Медвежьи трейдеры могут открывать короткие позиции на этой медвежьей свече (или на любом из предыдущих медвежьих баров). После того, как медведи выиграют эту битву и сломают тренд, медвежий канал необходимо скорректировать, как показано на графике ниже. Скорректированный канал оказался полезным как для повторного входа в рынок, так и для фиксации прибыли. Открытие шорта на «двойном внутреннем баре» Скорректированный медвежий канал «Двойной внутренний бар» Возможный сетап для шорта́ на откате, если вы пропустили несработавший «двойной внутренний бар» Фиксация прибыли на 200%-ой линии канала После того, как рынок продавил цену вниз, мы скорректировали медвежий канал (бордовые линии), чтобы охватить всё движение цены. Наклон линий канала стал пологим. Для простоты сравнения с первым графиком мы указываем на нём тот же паттерн «Двойной Внутренний Бар». Новая линия канала выступала в роли линии сопротивления и давала шанс войти в шорт на откате. 200%-ая линия была уровнем для фиксации прибыли медвежьими трейдерами. Если вы хотите подробнее узнать о ценовых каналах для внутридневной торговли, вы можете прочитать об этом в одной из моих статей. Резюме по внутридневной торговле на паттерне «Двойной Внутренний Бар» Как вы видели в приведённых выше примерах, недостаточно строго придерживаться метода торговли на данном паттерне. Необходимо широко рассматривать рыночный контекст. Паттерн «Двойной Внутренний Бар» может сформироваться в середине торгового диапазона или в рамках отката ценового тренда. Поэтому и подходы к торговле на них будут разными. Последовательные внутренние бары не являются типичными, особенно когда рынок не находится в зоне консолидации. Следовательно, имеет смысл наблюдать, как рынок реагирует на них. Уделите больше времени наблюдению за их формированием и реакцией рынка на них. Так вы узнаете, как совершать сделки с низким риском на этих паттернах. Если сомневаетесь, подождите дальнейшего разворачивания Прайс Экшен. Если рынок быстро убегает от вас, примите это как должное и поблагодарите его за внесение ясности. В этом уроке мы сосредоточились на внутридневных торговых графиках. Однако этот паттерн можно найти и на дневных графиках. Следовательно, он будет полезен свинг-трейдерам, которые хотят расширить свой набор инструментов для торговли на сигналах Прайс Экшен. Во всех случаях применяются те же торговые правила. (Примечание для студентов курса: в сетапах несработавших пробоев выполните анализ, используя метод «тревожных зон» из 3-го тома данного курса. Он поможет вам определить, когда входить в рынок на несработавшем пробое.) Для получения дополнительной информации о торговых стратегиях, использующих «внутренний бар», прочтите следующую статью: Модифицированный паттерн Hikkake Переведено специально для Tlap.com, Гален Вудс

Двухфазный откат к скользящей средней (M2B, M2S) Двухфазный откат является одним из самых надёжных торговых сетапов Прайс Экшен. Узнайте, как использовать его в комбинации со скользящей средней для получения торгового сетапа с высокой вероятностью отработки. Многие трейдеры, торгующие на сигналах Прайс Экшен, утверждают, что двухфазные откаты являются наиболее надёжными торговыми сетапами. В этой статье мы рассмотрим вариант, предложенный Элом Бруксом, который написал три тома о торговле на сигналах Прайс Экшен. Эти три книги не являются легким чтением, но они содержат очень ценную информацию для трейдеров, торгующих на сигналах Прайс Экшен. В своих книгах он определил двухфазный откат к скользящей средней как один из лучших торговых сетапов при наличии сильного тренда. Прежде чем мы начнём, давайте дадим простое объяснение подсчёту волн. Любой бар, который поднимается выше предыдущего бара, начинает новое восходящее движение. А любой бар, который опускается ниже предыдущего бара, начинает новое нисходящее движение. Пример волн Прайс Экшен 1-я волна, восходящее движение 1-я волна, нисходящее движение 2-я волна, восходящее движение 2-я волна, нисходящее движение Правила торговли на двухфазном откате к MA Сетап для длинной позиции (M2B) Сильный восходящий тренд Двухфазный откат вниз к EMA с периодом 20 Входите на один тик выше бара, который протестировал EMA с периодом 20 Сетап для короткой позиции (M2S) Сильный нисходящий тренд Двухфазный откат вверх к EMA с периодом 20 Входите на один тик ниже бара, который протестировал EMA с периодом 20 Примеры сделок на двухфазном откате к MA Пример прибыльной короткой сделки (M2S) Прибыльная сделка на двухфазном откате Признаки отбития цены от МА Сильное давление продавцов подтвердило нисходящий тренд Двухфазный откат от MA Выше представлен 5-минутный график фьючерсного контракта ES, который является основным инструментом торговли Эла Брукса. Эта сделка является прекрасным примером продажи на двухфазном откате. После того, как цена пересекла EMA сверху вниз, она попыталась пересечь её обратно, но не смогла и чётко отбилась от неё. Сильное давление продавцов подтвердило нисходящий тренд. Две короткие пунктирные линии подчёркивают начало каждой восходящей волны. Этот двухфазный откат выглядел хорошо, а длинные верхние хвосты по мере приближения к EMA демонстрировали давление со стороны продавцов. Пример убыточной длинной сделки (M2B) Убыточная сделка на двухфазном откате Давление покупателей Достойное восходящее движение, но оно содержало несколько медвежьих баров Бычий разворотный бар Ниже представлен 5-минутный график фьючерсов S&P E-mini. День начался с ценовых колебаний то вверх, то вниз без чёткого направленного движения. Однако по мере того, как цены достигали новых минимумов, появлялись длинные нижние хвосты, что демонстрировало давление со стороны покупателей. Цена пробила EMA снизу вверх на сильном восходящем движении, содержащем восемь последовательных баров с более высокими минимумами. Тем не менее, в пределах этого движения было три медвежьих трендовых бара, что давало намёк на стойкость медведей. После двухфазного отката к EMA на рынке появился бычий разворотный бар, который послужил сигнальным баром. Мы вошли в рынок на тик выше него, но после некоторого бокового движения у нас сработал стоп-лосс. Ключевое отличие между убыточной и прибыльной сделкой заключается в том, насколько мы были уверены, что рынок находится в тренде. В примере с прибыльной сделкой мы увидели явное отбитие цены от EMA – в примере же с убыточной сделкой этого не произошло. Резюме торговли на двухфазном откате к MA Сделки, рассчитанные на продолжение тренда, срабатывают, потому что контртрендовые трейдеры попадают в ловушку. Двухфазные откаты заманивают трейдеров, торгующих против тренда, играя для них роль мышеловки. Следовательно, двухфазный откат к скользящей средней является простым и надёжным торговым сетапом на трендовом рынке. Суть заключается в поиске трендовых рынков. Обратите внимание на признаки трендового рынка, и торговые возможности найдутся. Чтобы увидеть импульс, можно понаблюдать за пространством между ценой и скользящей средней. Двухфазные откаты, которые следуют за сильным импульсом, являются более качественными сетапами. Тем не менее, очень сильные тренды, как правило, имеют однофазные откаты. Если же вы с нетерпением отслеживаете двухфазные откаты, то вы должны быть готовы к тому, что будете пропускать некоторые сделки в сильных трендах. Что касается подсчёта волн Прайс Экшен, здесь есть и другие нюансы, которые мы не затронули в этой статье. Для получения дополнительной информации прочтите, пожалуйста, книгу Эла Брукса «Торговля на ценовом движении по тренду: пошаговый свечной технический анализ ценовых графиков для серьезного трейдера» (“Trading Price Action Trends: Technical Analysis of Price Charts Bar by Bar for the Serious Trader”) (издательство “Wiley Trading”). Переведено специально для Tlap.com, Гален Вудс

Торговля на свечных паттернах поглощения с учетом структуры рынка В этой статье мы рассмотрим, как использовать серию максимумов/минимумов колебаний для поиска лучшего контекста при торговле на свечном паттерне поглощения в рамках простой стратегии Прайс Экшен. Если вы уже торговали на свечных паттернах, то, должно быть, знаете, что такое свечной паттерн поглощения. Он является одним из самых популярных ценовых паттернов из-за уникального вида и драматического названия. В этом руководстве мы рассмотрим, как сформировать торговую стратегию, отслеживая данный паттерн в идеальной рыночной структуре. Что такое свечной паттерн поглощения? Сначала определим несколько ключевых моментов, касающихся свечного паттерна поглощения: Он состоит из двух свечей. Тело второй свечи полностью поглощает тело первой свечи. Вторая свеча определяет, каким является данный паттерн – бычьим или медвежьим. Она представляет собой кардинальное изменение рыночного настроения. Бычий паттерн поглощения выглядит следующим образом. Бычье поглощение Тело последующей свечи полностью поглощает тело предыдущей свечи Как выглядит идеальный паттерн поглощения? Техническое определение свечного паттерна поглощения звучит так: тело второй свечи должно поглощать тело первой. Однако идеальные паттерны поглощения, как правило, должны иметь следующие характеристики: Тело второй свечи должно поглощать всю первую свечу, а не только её тело. Тени второй свечи должны быть незначительными, что подчёркивает актуальность разворота. Вторая свеча не является внутренним баром. (Эта необычная форма возможна, потому что паттерн поглощения фокусируется на телах свечей.) Как торговать на паттерне поглощения? Свеча поглощения в соответствующем контексте предлагает надёжный торговый сетап. Стандартные методы анализа рыночного контекста допускают использование скользящих средних или осцилляторов. В данном руководстве мы рассмотрим метод торговли на колебаниях Прайс Экшен. Мы будем наблюдать максимумы и минимумы ценовых колебаний, которые помогают в интерпретации структуры рынка, и по этой структуре определять правильное направление для совершения сделок. Структура рынка демонстрирует взаимосвязь между точками разворота (как максимумами, так и минимумами), которые помогают нам идентифицировать рыночные тренды и диапазоны. Рекомендации по торговле на свечных паттернах поглощения Рассмотрим вход в рынок на коррекции с использованием свечного паттерна поглощения после определения направления движения рынка с помощью анализа разворотных точек ценовых колебаний. Бычье поглощение Более высокий максимум ценового колебания и более высокий минимум ценового колебания Покупайте на бычьем свечном паттерне поглощения Максимум паттерна должен оставаться ниже максимума предыдущего колебания (это означает, что рынок всё еще находится в фазе коррекции) Медвежье поглощение Более низкий максимум ценового колебания и более низкий минимум ценового колебания Продавайте на медвежьем свечном паттерне поглощения Минимум паттерна должен оставаться выше минимума предыдущего колебания (это означает, что рынок всё еще находится в фазе отката) Точка входа и размещение стопа Давайте подробнее рассмотрим варианты точек входа и размещения стоп-лосса. Приведённые ниже графики иллюстрируют их для бычьего паттерна. Сначала посмотрим на варианты входа в рынок. Вход на пробое максимума предыдущей свечи Вход на пробое цены закрытия предыдущей свечи Бычий паттерн поглощения Есть два варианта входа в рынок: Входите рыночным ордером сразу же на закрытии свечи поглощения – более агрессивный вход. Входите, когда рынок пробивает максимум свечи поглощения, используя ордер buy stop – более консервативный вход. Во втором варианте мы сможем избежать открытия убыточной сделки, если рынок упадёт достаточно, чтобы свести на нет бычий сетап, прежде чем сработает наш ордер buy stop. При этом мы также получим более низкое соотношение прибыли к риску, предполагая, что торговый риск в обоих случаях у нас будет одинаковым. На рисунке ниже показано место размещения ордера стоп-лосс в бычьем свечном паттерне поглощения. Бычье поглощение Уровень стоп-лосс Мы размещаем ордер стоп-лосс на уровне минимума свечи поглощения. Вы также можете ставить ордера стоп-лосс на основе рыночной волатильности. Входы и стопы можно привязать к свечным паттернам, а размещение тейков зависит от более широких рыночных условий. Важно отметить, что размещение тейк-профитов зависит от близлежащих уровней поддержки и сопротивления и любого графического паттерна, подходящего для прогнозирования целей. Более детальную информацию вы можете получить в нашем руководстве по размещению ордеров тейк-профит. Примеры сделок на свечных паттернах поглощения В целях сбалансированного обсуждения этот раздел содержит случайные примеры, взятые с различных таймфреймов и рынков, включающие как прибыльные, так и убыточные сетапы. Пример №1. Прибыльная сделка Это дневной график акции компании Allergan (тикер AGN на NYSE). Он показывает обвал цены, который свёл на нет всю многомесячную прибыль. Прибыльная сделка на свечном паттерне поглощения Более низкие максимум и минимум Медвежий паттерн поглощения Срединная точка катастрофического медвежьего дня Более низкие максимум и минимум колебаний дали намёк на начало нисходящего тренда. Крупный медвежий бар подтвердил смену направления. Сразу после резкого падения цена восстановилась. Но бычье движение остановилось, как только появился медвежий паттерн поглощения. В качестве зоны сопротивления в данном случае выступил срединный уровень (50%-ый уровень отката) мощного медвежьего трендового бара. Медвежий свечной паттерн поглощения, формирующийся на этом уровне, обеспечил конфлюентность для короткого сетапа. Кульминационным медвежьим баром послужил якорный бар – ценовой бар с исключительным диапазоном и объёмом. Такие бары, как правило, оказывают влияние на последующее поведение цены. Например, максимумы и минимумы якорного бара могут выступать в качестве уровней поддержки и сопротивления. Обратите внимание, как на представленном выше графике рынок дважды отбился от минимума этого якорного бара, после чего продолжил нисходящее движение. Пример №2. Внутридневной паттерн поглощения Вы также можете выявлять паттерны поглощения на внутридневных таймфреймах и торговать на них. Этот пример взят из 3-минутного графика фьючерсов DAX, котирующихся на бирже EUREX. Первый бар на графике ниже соответствует первым трем минутам торговой сессии. Пример сделки на внутридневном бычьем паттерне поглощения Серьёзная (неудачная) попытка развернуть преобладающий бычий тренд в рамках торговой сессии Более высокий минимум колебания, за которым последовал... Более высокий максимум колебания на сильном импульсе Бычий паттерн поглощения Этот мощный медвежий толчок был серьёзной попыткой разворота восходящего тренда в данной торговой сессии. Следовательно, его несостоятельность была значительной и послужила обнадёживающим сигналом для быков. За ним последовала серия более высоких минимумов колебаний. Этот толчок выше максимума первого колебания состоял из шести бычьих свечей, каждая из которых закрывалась выше максимума предыдущей свечи. В данном случае бычий импульс был впечатляющим и подтвердил восходящий тренд. Этот бычий свечной паттерн поглощения отлично сработал. Хотя медвежий пин-бар, сформировавшийся несколькими барами ранее, вселил некий страх, мы не должны пренебрегать очевидным бычьим импульсом. Пример №3. Убыточная сделка Дневной график акции компании Cardinal Health (тикер CAH на NYSE) показывает несработавший медвежий паттерн поглощения. Убыточная сделка на свечном паттерне поглощения Более низкий максимум и минимум Выраженная консолидация Медвежий паттерн поглощения Технически имела место серия более низких максимумов и минимумов колебаний. Однако в отличие от примера №1 мы не наблюдали мощного медвежьего импульса для подтверждения нисходящего тренда. Более того, в данном случае перед нисходящими рывками, которые сформировали минимумы колебаний, рынок находился в фазе консолидации. Важно отметить, что нисходящие колебания не продемонстрировали силу, которая могла бы вытолкнуть рынок за пределы этой зоны консолидации. Следовательно, наблюдаемые нами более низкие максимумы и минимумы колебаний были менее надёжным индикатором нисходящего тренда. В конце концов сформировался медвежий свечной паттерн поглощения. Но сделка, открытая на нём, оказалась убыточной. Если присмотреться, то данный паттерн выглядел не совсем идеально. Свеча поглощения едва поглотила предыдущую свечу, что, собственно, и было недостатком данного паттерна с технической точки зрения. Свеча поглощения находилась в пределах диапазона каждого из трёх предшествующих ей баров. Следовательно, хотя она и соответствовала техническому определению медвежьего паттерна поглощения, по сути, она больше была частью жёсткого паттерна консолидации. Пример №4. Сделка на импульсе Для определения медвежьих трендов мы ищем более низкие максимумы и более низкие минимумы колебаний. Для бычьих трендов мы ищем более высокие максимумы и более высокие минимумы колебаний. Тем не менее, эти рекомендации являются актуальными при обзоре состояния рынка лишь в данный момент. Поэтому очень полезно изучать и то, как на рынке возникла та или иная ситуация. Ниже представлен дневной график акции компании Altria Group (тикер MO на NYSE). В этом примере мы не только сосредоточимся на структуре рынка, но и обратим внимание на то, как она возникла. Импульс имеет важное значение Более низкий максимум колебания Более низкий минимум колебания, сформировавшийся после гэпа вниз Медвежий паттерн поглощения, вершина диапазона гэпа выступает в качестве уровня сопротивления Отслеживая рынок, мы, как обычно, искали серию более низких максимумов колебаний. Данный более низкий минимум колебания соответствовал нашим торговым рекомендациям по определению медвежьего тренда. Обратите внимание, что этот более низкий минимум колебания формируется после сильного гэпа вниз. Эта демонстрация медвежьего импульса подтвердила наши медвежьи ожидания. Вершина гэпа вниз выступала в качестве возможного уровня сопротивления. Это подкрепило короткий сетап медвежьего свечного паттерна поглощения. Импульс имеет важное значение. Это один из ключевых факторов при выборе лучших сделок. См. примеры выше. Помимо соответствующей структуры рынка, успешные сделки имели чёткий сильный импульс на своей стороне. Резюме по торговле на свечных паттернах поглощения с учётом структуры рынка Многие торговые стратегии используют свечные паттерны поглощения в качестве важного сигнала разворота тренда. Однако торговля на разворотах обычно предполагает более низкую вероятность осуществления сделки и более высокий потенциал прибыли. Некоторые трейдеры чувствуют себя комфортно с этим профилем риска – другие же могут чувствовать себя в бо́льшей безопасности, торгуя в направлении тренда. Как обсуждалось выше, используя паттерны поглощения в качестве паттернов продолжения тренда, вы можете ограничить риск и улучшить свои шансы на получение прибыли. В торговле на свечных паттернах очень часто применяется концепция подтверждения. В данном случае она означает ожидание завершения формирования ещё одной свечи после паттерна поглощения. (Бычья свеча будет подтверждать бычий паттерн, а медвежья – медвежий.) Однако это ожидание подтверждения ухудшает наше соотношение прибыли к риску. Более того, если вы ждете сигнал подтверждения, то данный торговый сетап, скорее всего, станет недействительным (см. 3-ю рекомендацию выше). Эта рекомендация предотвращает совершение сделок с плохим соотношением прибыли к риску. Хорошим компромиссом является вход в рынок стоп-ордером, о чем мы говорили ранее. Например, размещайте ордер sell stop ниже медвежьей свечи поглощения. Он дает определённую степень подтверждения падающего рынка, не слишком сильно искажая соотношение прибыли к риску. Самым простым способом отслеживания структуры рынка является наблюдение за максимумами и минимумами ценовых колебаний. Хотя это можно сделать без применения какого-либо торгового индикатора, трейдеры-новички, торгующие на сигналах Прайс Экшен, для уверенности могут использовать скользящие средние. Этот подход может вызвать путаницу при глубоких многоступенчатых откатах, тем не менее, он привлекает своей простотой. Независимо от вашей торговой стратегии, фокусировка на структуре рынка поможет вам отфильтровать плохие сделки. Отточив свои навыки анализа структуры рынка, вы поймёте, насколько бесценными они являются при любом стиле торговли. И помните: рынки, находящиеся в консолидации, могут содержать множество свечных паттернов поглощения, но они, скорее всего, будут неэффективными. Будьте осторожны и избегайте свечных паттернов поглощения, появляющихся на боковых рынках. Ищите очевидные колебания, чтобы уберечь себя от совершения сделок в зоне консолидации. Переведено специально для Tlap.com, Гален Вудс

Полное руководство по торговле на боковых рынках Представьте себе следующую ситуацию. У вас хороший торговый день, вы получили серию прибыльных позиций. Вы даже утроили свой капитал! Следовательно, с большой уверенностью... Вы решили совершить сделку с высоким риском и высоким потенциалом прибыли. Ордер тейк-профит Точка входа Ордер стоп-лосс Но цена продолжала снижаться... Ордер тейк-профит Точка входа Сработал ордер стоп-лосс (но вы продолжали удерживать сделку) А цена продолжала снижаться... Ордер тейк-профит Точка входа Сработал ордер стоп-лосс (но вы продолжали удерживать сделку) Теперь вы, наверное, думаете: «Что это такое?!» «Должен ли я выйти из этой сделки?» Но вы зашли слишком далеко! Слушая свое эго, вы добавляетесь к убыточной позиции. Вы добавились к своей убыточной позиции И что происходит потом? Правильно, цена опускается всё ниже и ниже... Вы добавились к своей убыточной позиции На этом этапе... Вы принимаете поражение, поскольку не хотите в одной сделке потерять всю ранее полученную прибыль. Таким образом, вы закрываете сделку... Ордер тейк-профит Точка входа Сработавший ордер стоп-лосс Фактическая точка выхода И что происходит, когда вы закрываете свою сделку? Правильно, цена обычно разворачивается и идёт в вашу сторону, но уже без вас! Фактическая точка выхода Цена развернулась и пошла вверх Случалось ли с вами такое когда-нибудь? Если да, то в чем проблема? Ну, скорее всего, в том, что вы торгуете в боковом рынке. Поверьте мне, это периодически случается и со мной! Именно поэтому в данном подробном руководстве мы рассмотрим: Горькую правду о торговле на боковых рынках и как точно определить, что вы торгуете именно на них Один трюк, с помощью которого можно мгновенно исправить большинство ошибок при торговле на боковых рынках Правильный и простой способ торговли на боковых рынках Интересно? В этом руководстве мы обсудим все эти вопросы! Что ж, давайте приступим к делу! Что такое боковые рынки (и почему на них трудно торговать) Я, конечно же, не сомневаюсь в ваших знаниях о боковых рынках. Но давайте всё же вспомним азы. Итак, как следует из названия... Диапазонные, или боковые, рынки – это рыночные условия с низкой волатильностью: Боковой рынок (низкая волатильность) Трендовый рынок (высокая волатильность) Это вид рыночных условий, когда покупатели и продавцы сражаются друг с другом! Боковые рынки похожи на окопные сражения в период Первой мировой войны. Где обе противоборствующие стороны зашли в тупик! Время от времени одна нападающая армия атаковала другую сторону, завоёвывая несколько дюймов земли! Но когда защитники совершали контратаку, они возвращались на прежние рубежи. Это же происходит и в боковых рынках. Покупатели и продавцы постоянно атакуют друг друга И нет чёткого указания на то, кто из них выигрывает! Покупатели и продавцы постоянно сражаются друг с другом! Вот почему диапазонные рынки зачастую являются самым сложным условием для торговли... Возможно, вы сейчас удивитесь... Когда диапазонные рынки являются действительными? В этой части... Вы должны сосредоточиться на том, где находится цена сейчас, а не на том, где она была ранее! Торгуйте по той цене, которую вы видите, а не по той, которую предполагаете увидеть! Как же нам точно определить, что рынок торгуется в диапазоне? Очень просто. Он начинается с чёткой структуры предыдущего рыночного максимума и минимума, например: Предыдущий максимум Предыдущий минимум Но это ещё не диапазонный рынок! В тот момент, когда цена совершает чёткий разворот на уровне предыдущего минимума (или наоборот, если цена касается уровня предыдущего максимума и разворачивается на нём): Предыдущий максимум Предыдущий минимум Теперь у вас есть действительный боковой рынок! Почему? Потому что текущая цена сейчас находится в середине диапазона! Сейчас текущая цена находится между максимумами и минимумами Предыдущий максимум Текущая цена Предыдущий минимум Логично? С учётом сказанного... Вот одна важная вещь, которую вы должны знать о боковых рынках. Правда о боковых рынках, которую вы должны знать На боковых рынках трудно торговать не только из-за рыночных условий... Но также из-за возможности того, что боковые рынки могут: Расширить свой диапазон Сузить свой диапазон Позвольте мне объяснить... Расширение диапазона Диапазон может расшириться Когда вы читаете учебники по трейдингу, что вы обычно видите? Верно! Идеальный боковой рынок Конечно, такие простые схемы важны для понимания его концепции. Но на реальных рынках… Первоначальный диапазон Расширенный диапазон Это как новый зверь! Это рынок, нечасто бывающий в диапазоне, но диапазон его может расшириться! В следующих разделах я научу вас, как приручать такие рынки. В то же время боковые рынки могут... Сужение диапазона Диапазон может сузиться Это очень похоже на графические паттерны, которые вы, возможно, видели раньше. Бычьи разворотные графические паттерны: Двойное дно Перевёрнутые голова и плечи Тройное дно Медвежьи разворотные графические паттерны: Двойная вершина Голова и плечи Тройная вершина Бычьи графические паттерны продолжения ценового движения: Чашка с ручкой Восходящий треугольник Бычий флаг Медвежьи графические паттерны продолжения ценового движения: Перевёрнутая чашка с ручкой Нисходящий треугольник Медвежий флаг Это просто разные формы сужения диапазона! За исключением того, что… Иногда они могут длиться от нескольких месяцев до нескольких лет: Восходящий треугольник, формирующийся в течение 26 недель И сегодня мы сосредоточимся на этих боковых рынках-монстрах! Логично? А тем временем... Позвольте мне показать вам, как именно торговать на боковом рынке. Потому что какая польза знать всё это, если вы не можете применить эту информацию для зарабатывания денег на рынках, верно? Итак, перейдём к следующему разделу... Один трюк, с помощью которого можно мгновенно исправить большинство ошибок при торговле на боковых рынках Если вы хотите торговать на боковых рынках, вы должны действовать как командир. Позвольте мне объяснить... Будучи командиром, вы отдаёте тактические приказы своим батальонам! Вы можете использовать танки! И даже наносить авиаудары! Пока вы командир… Вы остаётесь в стороне, чтобы командовать своей армией. Возможно, это вы Используйте этот же трюк для торговли в боковых рынках! Будьте командиром на боковых рынках и оставайтесь в стороне, пока сражаются покупатели и продавцы. Командир противника Вы Избегайте торговли в середине диапазона – торгуйте только в верхней и нижней части диапазона! А когда цена достигает вершины или дна диапазона... Что вам следует делать? Да, ждать подтверждения! Что я подразумеваю под подтверждением? В следующем разделе позвольте мне показать вам это... Простая стратегия торговли на боковых рынках Давайте составим краткий контрольный список наших действий... Проверьте, торгуется ли рынок в диапазоне? Да. Проверьте, находится ли рынок в области поддержки или сопротивления, а не в середине диапазона? Да. Ждать сигнал подтверждения и входить? Один из способов сделать это... Ложные пробои Ложный пробой Помните, я говорил, что диапазоны могут расширяться? Хорошо. Потому что с помощью ложных пробоев можно воспользоваться этим феноменом! Итак, выше я показал вам, как выглядит ложный пробой при торговле на боковых рынках. Теперь внимательно послушайте, как можно ловко торговать на ложном пробое! Предположим, что цена находится в области поддержки (естественно, при условии, что данный диапазон является действительным). Чтобы это произошло, необходимы две вещи. Во-первых, вам нужно подождать, пока цена не закроется в зоне поддержки или за её пределами. Область сопротивления Область поддержки Закрытие свечи внутри диапазона Верно! Вы хотите, чтобы цена была в пределах диапазона или ниже него и пока ничего не совершала! Не гонитесь за ценой! Итак, на этом этапе... Если цена продолжит двигаться вниз, мы пропустим сделку. А если она вернётся в диапазон? Область сопротивления Область поддержки Ложный пробой Затем бум! На ваших глазах произошёл действительный ложный пробой! Конечно, вы можете рассмотреть возможность входа в рынок по цене открытия следующей свечи и установить ордер стоп-лосс всего на один пункт ниже минимума... Область сопротивления Область поддержки Точка входа Ордер стоп-лосс Поскольку вы совершаете сделку на боковом рынке, вы хотите забрать свою прибыль до того, как на рынок выйдет давление покупателей: Область сопротивления Область для размещения ордера тейк-профит Точка входа Область поддержки Ордер стоп-лосс Никогда не будьте слишком жадными: не размещайте ордер тейк-профит непосредственно под уровнем сопротивления! Потому что... Диапазон может сузиться. Итак, вот краткий обзор, как торговать в боковом рынке на сетапе ложного пробоя: Подождите, пока цена не закроется в зоне поддержки/сопротивления или за её пределами Затем подождите, когда цена вернётся в диапазон и закроется в нём, и входите по цене открытия следующей свечи Зафиксируйте прибыль до того, как на рынке возникнет давление противоположных игроков. Торговля на ложных пробоях в боковых рынках обеспечивает хороший баланс между риском и консервативностью. Вот почему это может быть очень гибким сетапом для торговли, поскольку он работает на большинстве таймфреймов. Хорошо? С учётом всего сказанного давайте кратко подведём итоги того, что вы сегодня узнали... Заключение Торговля в боковых рынках иногда может быть сложной. Но как только вы поймете, когда следует «атаковать» рыночную возможность, а когда нет... Такие рыночные условия могут приносить вам хорошую прибыль. Итак, сегодня вы узнали следующее: Диапазонные рынки – это сложные рыночные условия, когда покупатели и продавцы находятся в равновесии, и они действительны, когда цена застревает между максимумами и минимумами Торговля в боковых рынках означает, что вы должны иметь в виду, что диапазоны могут как расширяться, так и сужаться Использование универсального сетапа, такого как ложный пробой (расширение диапазона), поможет вам получить прибыль на диапазонных рынках Вот так выглядит простое руководство по торговле на боковых рынках! Теперь я хочу услышать от вас... Часто ли вам бывает очень сложно торговать на боковых рынках? Срабатывали ли у вас когда-нибудь стопы на диапазонном рынке, а затем цена разворачивалась и снова двигалась в вашу сторону? Переведено специально для Tlap.com, Джет Тойко

Мультитаймфреймный технический анализ Понимание рыночной структуры и получение прибыли от торговли в направлении трендов Издательство “LifeVest”, Сентенниал, штат Колорадо Предисловие Какова ваша страсть? Есть ли в вашей жизни нечто такое, о чём вы постоянно думаете, когда не занимаетесь этим? Страсть к чему-либо невозможно подделать, ей нельзя обучиться. Это одна из жизненных наград, которая вдохновляет каждого из нас жить полноценной жизнью. Для многих людей страстью к жизни является работа или спорт – мне же посчастливилось найти удовлетворение и в том, и в другом. Печально видеть, как кто-то не признаёт свою особую страсть, потому что я считаю, что каждый из нас должен иметь некое сильное увлечение, граничащее с «одержимостью». Разжигает ли в вас страсть фондовый рынок? Хотели ли вы когда-нибудь, чтобы выходные закончились побыстрее, чтобы совершить запланированную сделку? Мечтали ли вы когда-нибудь о рынке? Готов признать, что я мечтал. Речь идёт даже не о деньгах – для меня это больше психологический вызов и чувство удовлетворения от достижения успеха на рынке своими собственными усилиями. Я не верю, что кто-то действительно достиг вершин мастерства на рынке, но моменты гениальности и полосы удач, которые мы иногда достигаем, с лихвой компенсируют периоды посредственности, которые мы иногда испытываем. Никто не зарабатывает деньги на рынках всё время. Никто! Участники рынка, демонстрирующие стабильную производительность, относятся к категории тех людей, кто понимает рыночную структуру и уважает риск, который всегда присутствует на рынке. Те, кто работает из любви к игре, получают более глубокое удовлетворение от своей работы, чем те, кто работает исключительно ради богатства. Если вы неравнодушны к рынкам, эта книга станет бесценным источником информации о том, как достичь успеха на рынке. Я не претендую на то, что у меня есть ответы на все ваши вопросы. И, честно говоря, если вы действительно найдёте кого-то, кто делает такие заявления, то, вероятнее всего, этот человек просто лжёт. Эта книга зарождалась в моей голове в течение многих лет, и поначалу я несколько неохотно писал её, потому что я всё ещё учусь и оттачиваю свои методы. Кстати, есть вероятность, что некоторые из концепций, изложенных в этой книге, со временем устареют. Надеюсь, что нет, но всё возможно. Однако я дам вам одну гарантию. Эта книга не сделает вас успешными на фондовом рынке и не разожжёт в вас страсть. Если вы ищете простой способ разбогатеть на рынке, то закройте эту книгу прямо сейчас и купите другую у лжецов. Скорее всего, ваши надежды не оправдаются. Видите ли, вы можете обладать знаниями и усердно работать, но успех сводится к одному слову – дисциплине. Как и в любой цели, к которой стоит стремиться в жизни, для достижения успеха в трейдинге требуется напряжённая работа. Без дисциплины, позволяющей распознавать и контролировать эмоции, которые проникают в ваш процесс принятия решений, вся ваша тяжёлая работа, скорее всего, будет обречена на провал. Финансовые рынки – это аукционы, управляемые действиями участников, и чтобы по-настоящему понять рынки, вам нужно понять мотивацию их участников. Цель этой книги – помочь вам понять и распознать структуру рынка; это, в свою очередь, поможет вам определить торговое преимущество независимо от того, какой торговый таймфрейм вы считаете для себя наиболее комфортным. На протяжении всех глав вы увидите сильный акцент на понимании того, почему на рынке повторяются определённые технические паттерны. Сразу же примите к сведению, что недостаточно просто запомнить паттерны. Любой подход к анализу рынков поистине является настоящим искусством, и реализация торговой стратегии выводит это искусство на новый уровень. Эта книга поможет вам понять, как определять сделки с низким уровнем риска и высоким уровнем прибыли, а затем управлять ими с постоянным акцентом на управлении рисками. Всё это говорит о том, что если ваша страсть связана с постоянно меняющимися рынками и у вас есть дисциплина, чтобы оставаться с этой страстью, вы определённо заберёте какое-то количество драгоценных камней. Введение Бо́льшую часть своей взрослой жизни я изучал рынки, просматривая бесчисленное количество графиков в поисках идеального паттерна или индикатора. Я всегда буду открыт для достижения этого «совершенства» на рынках. В глубине души я убеждён, что совершенства, каким бы оно ни было, не существует. Для меня самым простым способом получения прибыли на рынках являлась последовательная торговля в направлении тренда. Тренды существуют на всех таймфреймах, но вы сами решаете, какой таймфрейм лучше всего подходит вашей личности. Методы анализа, описанные в этой книге, позволят вам анализировать и получать прибыль от трендов на всех таймфреймах. Первостепенная задача трейдера – это риск-менеджмент. Дилетанты подвергают себя высокому риску, что вызывает чувство неловкости у профессионалов. Дело в том, что когда-то они тоже были дилетантами. Они, вероятно, часто вспоминают свои ошибки, связанные с принятием высокого риска, которые они совершали в порыве жадности и которые в конечном итоге не принесли им ничего, кроме стресса и потери средств на банковском счёте. Поскольку жадность является типичной чертой случайного участника рынка, он либо игнорирует риски, либо не осознаёт их, пока не станет слишком поздно. Это ключевое осознание, с которым вам нужно справиться на ранней стадии своей карьеры в трейдинге. Будучи трейдером, который пытается рассчитать точное время для открытия сделки, ваша «работа» чётко определена: вы должны синхронизировать свои решения с ценовым движением. И чтобы делать это последовательно, вы должны уметь правильно интерпретировать «рыночные сообщения». Цель состоит в том, чтобы вовремя совершить сделку, чтобы ваш счёт был подвержен минимальной просадке и получил максимально возможную прибыль. Чтобы преуспеть в трейдинге, вам нужно быть в гармонии с рынками, а не навязывать им свой набор убеждений. Когда на рынке отсутствует чёткое направление, правильным действием будет сидеть в стороне и сохранять свой капитал до тех пор, пока на рынке не появятся возможности с низким уровнем риска. Говорят, что «знать, когда нужно быть в рынке, так же важно, как и знать, какую сделку нужно открывать». Повторяйте это себе снова и снова. Эта мантра должна резонировать с вами, когда вы принимаете свои торговые решения. Долгосрочное превосходство трейдера заключается в сохранении капитала во время рыночной неопределённости, с последующей готовностью к задействованию этого капитала, когда рынок предоставляет условия, благоприятствующие вашему подходу. Вам нужно иметь всего несколько торговых стратегий, чтобы достичь стабильной прибыли. Бо́льшее их количество будет только вносить путаницу. Хорошей новостью является то, что при наличии большого количества доступных для торговли активов и различных таймфреймов, с помощью которых можно реализовывать торговые стратегии, рынок дает даже самым привередливым стратегиям практически бесконечные возможности. Вы часто слышите о необходимости иметь «преимущество», чтобы преуспеть в трейдинге. После многих лет торговли я знаю, что моё специфическое преимущество заключается в моей способности чётко и объективно наблюдать за действиями рынка, а затем осуществлять сделки на основе того, что диктует рынок. Никогда не стоит навязывать рынку свои убеждения – вместо этого вы должны слушать рыночные сообщения и совершать сделки без эго. Цель этой книги – дать вам чёткое понимание динамики рынка, чтобы вы могли развить своё собственное рыночное преимущество на основе всестороннего понимания структуры рынка. Любая стратегия, основанная на глубоком понимании рыночных трендов, может обеспечить дисциплинированному трейдеру прибыль. Дисциплина с большой буквы. Если подумать о том, что можно и что нельзя напрямую контролировать на рынках, то суть быстро всплывает на поверхность. На вас мало что влияет, кроме ваших собственных действий. Отсюда следует, что самая важная черта, которой вы должны обладать – это дисциплина: Вы должны быть готовы взять на себя полную ответственность за все свои действия. Вы никогда не найдёте истинного удовлетворения в трейдинге, если ожидаете совершенства и оправдываетесь, когда оно неизбежно ускользает от вас. Не обладая гибкостью взглядов и не ожидая, что сделки не всегда будут работать в их пользу, жёстко мыслящие люди часто терпят неудачу на рынке. Это происходит потому, что они не могут принять тот факт, что именно они, а не рынок, ошибаются, когда позиция идёт против них. Бычий или медвежий настрой звучит хорошо в публичных высказываниях, но вы не можете позволить себе цепляться за свой прогноз, если ценовое движение говорит вам о противоположном. Успешные спекуляции требуют хорошей дозы цинизма. Вам нужен хорошо продуманный план, который предвосхищает все потенциальные сценарии, чтобы удержать вас от принятия импульсивных и эмоциональных решений в часы работы рынка. Вас постоянно бомбардируют новой информацией от коллег, телевидения, ценовых движений, веб-сайтов и т. д. Торговля акциями – это бизнес, и если вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал, у вас должен быть план, который вы будете безупречно исполнять. Когда дело доходит до исполнения сделки, вы должны иметь представление о том, что, по вашему мнению, произойдёт на рынке, но вы также должны быть готовы реагировать на всё, что «даёт» вам рынок, независимо от того, что, по вашему мнению, было наиболее вероятным исходом. Каждый день вы должны сосредоточиться на том, как вы можете стать лучшим трейдером, чтобы получить больше денег с рынка. Поможет ли вам зарабатывать деньги то, что вы будете тратить своё время на чтение финансовых периодических изданий, просмотр деловых каналов или прослушивание мнений других людей? Вряд ли. Будет лучше, если вы потратите своё время на то, чтобы выслушать единственную объективную рыночную информацию, а именно цену. Мой подход заключается в том, чтобы «прислушиваться к тому, что говорит рынок». Коллективные рассуждения, ожидания и надежды касательно движения той или иной акции точно отражены в цене, поэтому моё полное внимание привлекает только ценовое движение. Чтобы быть успешным, вам нужно понять, что мотивирует большинство участников – это поможет вам предвидеть их действия в нужное время, а затем инициировать свои собственные действия. Единственный способ эффективно измерить коллективные действия всех участников рынка – это технический анализ. На бычьих рынках мы слышим, что рынок взбирается на «стену беспокойства» – на медвежьих рынках он сползает вниз по «склону надежды». Технический анализ позволяет объективно применить к нашему анализу нейтральную точку зрения. Самое сложное в достижении успеха – это очень дисциплинированно проводить анализ, контролируя свои эмоции и не становясь жертвой рынка, которому на нас наплевать. Дисциплина является самой сложной частью торгового уравнения, потому что суровая правда заключается в том, что когда вы инвестируете в фондовый рынок капитал, вы также инвестируете в него и свои эмоции. Неконтролируемые эмоции часто становятся причиной принятия очень плохих решений. Возможно, самой большой характеристикой, которая разделяет профессионалов и дилетантов, является способность оставаться безразличным в своих рыночных решениях. Профессионал перед входом в сделку готовится ко всем возможным результатам и, как следствие, никогда не станет жертвой эмоциональных ловушек принятия решений, которые преследуют дилетанта. Как вы относитесь к рынку? Принимаете ли вы эмоциональные решения в ответ на фундаментальные или технические события? Надеюсь, что эта книга научит вас чётко видеть структуру рынка, чтобы вы могли прогнозировать рыночную активность и реализовывать свои сделки как профессионал. Как только вы научитесь правильно анализировать рынок, ваша задача будет состоять в обеспечении дисциплины для торговли в соответствии с вашим планом! Системные и дискреционные подходы. Во-первых, позвольте мне заявить, что нет неправильных подходов к рынку – есть только неправильные подходы для разных личностей. Технические трейдеры используют два широких подхода — системную и дискреционную торговлю. Системные трейдеры пытаются оценить рыночную активность количественно и сформулировать основанный на правилах подход, который исполняется с помощью компьютера. Задолго до того, как та или иная система будет использоваться на реальном торговом счёте, она тщательно тестируется, чтобы можно было гарантировать, что она является жизнеспособной и может генерировать прибыль в «любой» рыночной среде. Системные трейдеры считают, что исполнение сделок компьютером (программная торговля) может привести к получению более стабильной прибыли за счёт исключения эмоциональных реакций на рынок из процесса принятия решений. Самая большая критика системной торговли заключается в том, что многие из систем не допускают «неожиданных рыночных событий». Хорошо известно, что жесткое бэктестирование может оказаться недостаточным для приведения ранее надёжной системы в соответствие с рынком, так как на рынках неизбежно происходят кратковременные ценовые отклонения через различные промежутки времени. За годы торговли я узнал, что такие «неожиданные» вещи происходят на рынках довольно регулярно. С учётом этого существует множество торговых систем, и они могут предоставить хороший способ торговли тем, кто умеет программировать и может доверить торговлю на рынках своим компьютерам. Лично мне системный трейдинг не подходит. В торговле на рынке я предпочитаю некоторую свободу действий. Дискреционные трейдеры уверены в своей способности интерпретировать рыночные движения и тонко настраивают свои торговые методы в соответствии с ними. Я считаю, что индивидуальность рынков вносит тонкие изменения, которые может заметить только опытный трейдер, и это может привести к торговому преимуществу. Однако я использую компьютеры для скрининга бесконечных возможностей, ежедневно предоставляемых рынками, и когда я решаю, на каких акциях мне торговать, то ищу на графиках конкретные вещи (это тема последующих глав). Когда приходит время выбирать, на каких акциях и когда торговать, и в связи с этим принимать решения по управлению капиталом, то при реализации торгового плана допускается некая свобода действий. Уметь хорошо подбирать акции и быть успешным трейдером – это разные таланты, и они требуют разных навыков. Можно взять хорошего трейдера и дать ему плохой сетап, и он всё равно будет зарабатывать деньги благодаря своим торговым навыкам. И наоборот, можно взять неопытного трейдера и дать ему лучшие сетапы, и он всё равно будет терять на них деньги из-за плохо развитых торговых навыков. Технический и фундаментальный анализ. Поскольку эта книга посвящена техническому трейдингу, о фундаментальном анализе здесь будет упоминаться очень мало. Будучи трендовым трейдером, я твердо верю, что «новости и сюрпризы следуют в направлении тренда». Для достижения успеха в краткосрочной торговле на акциях традиционный фундаментальный анализ не нужен (а иногда и вредит прибыльным сделкам). Не поймите меня, пожалуйста, неправильно: я считаю, что фундаментальные данные являются важными, но они бесполезны при принятии краткосрочных торговых решений. Важно знать, когда может произойти фундаментальное событие, потому что оно часто становится катализатором ценового движения. Однако следует объективно анализировать реакцию на это событие, а не формировать мнение об этой компании. Рынку всё равно, что, по вашему мнению, должна делать та или иная акция. Опять же, цена включает всё. Полностью отбросить фундаментальный анализ – означает сказать, что мотивации для большого процента участников рынка не имеют значения. Технические аналитики часто изображаются именно с этим недальновидным мышлением. Я здесь не для того, чтобы защищать технический анализ. Я знаю, что он работает для меня, но только потому, что я использую его как основу для принятия решений, а не как жёсткую систему. Меня интересует всё, что может послужить катализатором для изменения цены, потому что понимание человеческой природы приводит к непредвзятому анализу, который в конечном итоге должен привести к бо́льшей прибыльности. Это в очередной раз подводит меня к психологии рынка. Эмоции являются врагом в трейдинге, и их нужно исключить из процесса принятия решений (или же научиться контролировать их). Естественно, это легче сказать, чем сделать! Изучение ценовых графиков сводится к определению того, где объединяются силы спроса и предложения и дают нам торговое преимущество. Чтобы оценить эту динамику, нам нужно понять мотивацию участников, мнения которых находятся под влиянием рынков, и тем самым заставить их изменить цену. Переведено специально для Tlap.com, Брайан Шеннон

Торговля на импульсе Опережающий индикатор разворота Торговля на пробоях с помощью индикатора ATR Проблема многих индикаторов заключается в том, что они генерируют запаздывающие сигналы, которые являются слишком поздними и, следовательно, малоинформативными для активных трейдеров. Стратегия, которую я буду обсуждать здесь, генерирует опережающие торговые сигналы. Данная стратегия основана на простом индикаторе – средний истинный диапазон (ATR) с периодом 14. Разворот после нисходящего тренда: ATR в действии На рисунке 1 под графиком акции Coinbase Global Inc. (тикер COIN) можно увидеть разворот красной линии ATR 3 января 2023 года. Вскоре после того, как ATR развернулся и начал подниматься, последовало восходящее ценовое движение акции COIN. Это редкий и ценный сетап опережающего индикатора. Как только вы увидите восходящий тренд красной линии ATR в течение трёх или более дней, вы можете войти в рынок на сильном восходящем пробое. Пошаговый план действий Эту стратегию можно использовать следующим образом: Шаг 1. Визуально просканируйте графики, на которых многонедельные нисходящие тренды ATR начинают разворачиваться вверх. Шаг 2. Затем подождите, пока не увидите три или более бычьи дневные свечи на графике акций или ETF, на которых вы торгуете. Шаг 3. Используйте первоначальный стоп-лосс не более $ 2 ниже своей точки входа. Как только вы войдёте, вы сможете добавляться к своей прибыльной позиции, масштабируясь каждые несколько дней по мере того, как тренд будет оставаться восходящим. Шаг 4. Следите за наклоном линии ATR: как только она начнёт разворачиваться вниз, подумайте о закрытии своей позиции. Coinbase Global Inc. (COIN) Индикатор ATR (с периодом 14) Разворот от минимума вверх выступает в роли опережающего индикатора восходящего пробоя цены акции Рисунок 1. Торговля на акции COIN на сигнале разворота ATR. На данном графике показан пример покупки на развороте по мере того, как цена акции движется вверх. Под графиком можно увидеть разворот красной линии ATR – вскоре после этого начала повышаться и цена акции. Почему работает этот метод Первоначально индикатор ATR был разработан для поиска периодов, когда расширяются или сужаются суточные ценовые диапазоны. В этой стратегии мы используем его иначе: для выявления восходящих пробоев – поскольку он сочетает в себе направление тренда вместе с увеличением средних истинных диапазонов. Эта встроенная комбинация может быть даже более эффективной, чем классические сигналы ATR. В этой стратегии мы используем индикатор ATR иначе: для выявления восходящих пробоев – поскольку он сочетает в себе направление тренда вместе с увеличением средних истинных диапазонов. Советы по управлению позициями Как обычно, мы можем использовать эту стратегию торговли на импульсе для добавления к прибыльным позициям, масштабируя её каждые несколько дней по мере того, как цена продолжает расти. Выходите из рынка, используя типичные сигналы, такие как падающая звезда, которая появилась на графике 5 февраля (рисунок 1). Переведено специально для Tlap.com, Кен Калхун

Искусство трейдинга на валютном рынке Профессиональное руководство для трейдеров, торгующих на валютном рынке Глава 1 Введение Эта книга поможет вам стать лучшим трейдером На протяжении всей моей карьеры я был разочарован нехваткой качественных книг по торговле на валютном рынке, написанных настоящими профессионалами. Категория валютного рынка переполнена главным образом двумя видами книг: 1. Теоретические учебники по международным финансам, механике валютного рынка и/или принципам долгосрочной оценки валютного рынка; 2. Практические книги, написанные непрофессионалами, в названии которых обычно присутствует слово «Форекс». Эти книги, как правило, делают одноплановый чрезмерный акцент на простые краткосрочные технические паттерны, игнорируя при этом фундаментальные данные, психологию, правила размещения и управления позициями и надлежащее управление рисками. Данная книга была написана мной с целью заполнить эту пустоту и предоставить вам полную информацию о торговле на валютном рынке от настоящего профессионала. «Искусство трейдинга на валютном рынке» охватывает всю информацию и навыки, которым я обучился за более чем двадцать лет как профессиональный трейдер и маркет-мейкер на межбанковском валютном рынке. Эта книга даст вам: ■ Глубокое понимание инсайдерской информации о том, что движет ценами валют и вызывает их колебания; ■ Чёткое объяснение того, как использовать слияние технического анализа, основ макроэкономики, поведенческих финансов и экспертного управления рисками для успешной торговли на валютном рынке; ■ Конкретные методы и сетапы, которые я использую, чтобы заработать деньги в трейдинге на валютном рынке; ■ Конкретные шаги, которые вы можете предпринять, чтобы стать лучшим трейдером. Трейдинг, как и бейсбол, покер, гольф или любая другая высококвалифицированная сфера деятельности, может быть игрой, требующей точности до миллиметров. Небольшие улучшения в процессе принятия решений могут привести к значительному повышению вашей доходности. Эта книга даст вам понимание, необходимое для прорыва и достижения более высокого уровня успеха. Торговля на валютном рынке подобна игре на пианино. Ее механика очень проста (просто нажимайте на несколько клавиш!), но для обучения искусству торговли потребуется целая жизнь. Каждая глава этой книги посвящена глубокому изучению одной конкретной темы с целью просвещения и обучения, чтобы вы могли стать профессиональным опытным трейдером. Если вы находитесь на раннем этапе своей карьеры трейдера валютного рынка, вы найдёте здесь все строительные блоки, необходимые для достижения успеха. Если вы уже являетесь опытным трейдером, вы найдёте огромную массу новых идей и вдохновение, которые помогут вывести вашу игру на новый уровень. Большинство торговых книг, как правило, фокусируются на обучении какой-то одной торговой идее, будь то технический анализ, основы макроэкономики, поведенческие финансы, психология или управление рисками. Такой подход является слишком одномерным. Чтобы преуспеть на рынке Форекс, вам нужно освоить подход слияния и использовать множественный анализ, чтобы научиться делать более сильные выводы, а затем понять свою собственную психологию и управление рисками, чтобы торговать с большей уверенностью. Когда каждая ветвь анализа указывает на одно и то же направление, значит, вы обнаружили крайне высокую вероятность – безупречную сделку. У меня есть опыт торговли на процентных ставках, акциях и товарах – именно поэтому данная книга будет часто ссылаться на эти продукты. Опытные трейдеры, торгующие не на валютном рынке, многому научатся из этой книги, потому что целые разделы (например, управление рисками, торговая психология, семь очень метких сетапов) применяются к торговле на любом классе активов. Тем не менее, обратите внимание: моя основная цель заключается в том, чтобы увеличить ваш опыт торговли именно на валютном рынке. В этой книге будут представлены различные уникальные подходы и конкретные методы торговли, которые, я надеюсь, откроют нечто новое в вашем мышлении. Каждый торговый журнал и каждый час, проведённый за экранами вашего компьютера, является частью общего торгового образования. Я не утверждаю, что у меня есть святой Грааль или простая, но надёжная стратегия, с помощью которой вы будете гарантированно получать прибыли на валютном рынке. Таких стратегий не бывает. Трейдинг – это сфера деятельности протяжённостью во всю жизнь, и эта книга должна стать одним из этапов в вашем непрерывном образовании. Впитывайте то, что резонирует с вами, и игнорируйте то, что не резонирует. Разработайте свой собственный стиль. Узнайте как можно больше из этой книги, но не копируйте мой или чей-либо другой подход. Мыслите независимо. ■ Почему я написал эту книгу? Когда мне было 20 лет, я относился к большинству торговых книг с цинизмом. Я думал что-то вроде: «Если ты такой великий трейдер, то зачем тебе писать об этом книгу? Зачем раскрывать все свои секреты? И вообще, зачем тебе нужны деньги от написания книги? Разве ты не богат уже благодаря наличию таких сверхчеловеческих торговых навыков?» Позвольте мне ответить. Прежде всего, в трейдинге нет никаких секретов – только знания, навыки, опыт и психология. И даже если я делюсь всеми своими знаниями, навыками и опытом, безусловно, самой сложной частью является психология. Вы можете освоить все навыки, тактики и стратегии, но при этом всё равно будете терпеть поражения, если не сможете контролировать себя. Кроме того, валютные рынки огромны. Ежедневный объём сделок на валютном рынке составляет пять триллионов долларов. И здесь всегда найдётся место для ещё нескольких квалифицированных трейдеров. Я не против поделиться тем, что знаю на данный момент. Я не считаю это недостатком. И о деньгах: вы не разбогатеете, если будете писать научно-популярные книги. Я написал эту книгу просто потому, что люблю писать. И потому, что люблю торговать. И я думаю, что по прошествии более чем 20 лет, которые я уделил трейдингу, мне есть что сказать о трейдинге в целом и о валютных рынках в частности. Надеюсь, вы со мной согласны. Эта книга покажет вам, как придумать интеллектуальные торговые идеи, используя макрофундаментальный и технический анализ, психологию рынка, правила открытия позиций, настроения и межрыночную корреляцию. Вы узнаете, как именно торговать на новостях и экономических событиях. И вы поймёте важность строгого и системного управления рисками. Эта книга начинается с основ торговли валютой и далее переходит к более продвинутым концепциям. Несмотря на то, что «Искусство валютного трейдинга» помогает трейдерам-новичкам быстро освоить валютный рынок, я стремился, чтобы эта книга привлекла и обучила даже самого опытного профессионального трейдера валютного рынка. Помните: любой может выучить правила, но лишь немногие могут придерживаться их. Даже спустя более чем два десятилетия торговли я всё ещё изо дня в день пытаюсь сохранить дисциплину и не подвергаться влиянию эмоций. Легко совершать глупые ошибки, проявлять плохое самообладание и продолжать отклоняться от своей торговой стратегии независимо от того, насколько вы опытны. Ежедневно при торговле на валютном рынке вы сражаетесь не только с бесчисленными алгоритмами, профессионалами хедж-фондов из Лиги Плюща, роботами-алгоритмами машинного обучения, высококвалифицированными межбанковскими трейдерами, центральными банками, ветеранами корпоративного хеджирования и хеджирования реальных денежных потоков, а также с квалифицированными розничными трейдерами. Но вы также сражаетесь и сами с собой. И даже когда вы выигрываете внутреннюю битву и проявляете большую самодисциплину, каждая победа является временным явлением. Вы должны постоянно адаптироваться к непрерывно меняющемуся и высокоэффективному рынку. Эта книга поможет вам стать лучшим трейдером валютного рынка. Она поможет вам понять, что движет валютными рынками, показать, как генерировать прибыльные торговые идеи, и научить вас профессиональным методам их исполнения. Эта книга поможет вам освоить торговлю на рынке Форекс и достичь устойчивого долгосрочного успеха в трейдинге. Она поможет вам заработать больше денег. Она научит вас искусству трейдинга на валютном рынке. Благодарю за прочтение. *** Нью-Йорк 20:15 Огромный торговый зал в основном пуст, но за всеми столами ещё сидят трейдеры. Трейдер сидит перед шестью мониторами в центре торгового стола G10. Он просматривает различные заголовки на Bloomberg, Reuters, CNN, CNBC и foxnews.com. Затем сканирует ценовые каналы валютных пар EURUSD и USDJPY и возвращается к CNN. Появляются первые результаты президентских выборов. Рынки без перемен, поэтому он выбирает последние кусочки сашими на вынос. Он болеет за Хиллари Клинтон не по политическим причинам, а потому что выступает за более сильный доллар, а, согласно рынкам, победа Клинтон укрепит доллар. Напротив, победа Трампа рассматривается консенсусом как плохая новость для «зелёного». Для этого трейдера данное событие лежит в плоскости макроэкономических результатов, а не политики. Он удерживает крупную длинную позицию в долларе и ожидает большого роста цены. Всего несколько недель назад в Washington Post вышла статья под заголовком «Путь Трампа к победе в коллегии избирателей не является узким. Его просто не существует». И трейдер с этим полностью согласен. Дональд Трамп просто не может победить на президентских выборах в США. Вся математика идёт в пользу поражения Трампа. Трейдер расслаблен и спокоен, поскольку видит несколько заголовков, предвещающих победу Клинтон. У него стабильный пульс, около 85 ударов в минуту. Красота. Возможно, мне удастся выбраться отсюда к 10 вечера и немного поспать. Блогеры публикуют в сети убедительные анекдоты, которые указывают на возможную блестящую победу Хиллари Клинтон. Первые результаты выборов идут в пользу демократов. Доллар и прибыль трейдера медленно растут тик за тиком. А потом бум! Всё меняется в одно мгновение. Наблюдается быстрое, необъяснимое падение курса доллара. Пульс трейдера ускоряется. Его лицо становится горячим и красным. «Что, чёрт побери, происходит?» – кричит он. «Чувак, я понятия не имею!» – кричит ему в ответ другой трейдер. Быстро и последовательно прокручивается серия заголовков. Трамп побеждает во Флориде. У республиканцев есть шанс в Пенсильвании. Шансы 50 на 50. Это невозможно. Невероятно. В течение следующих двадцати минут всё больше штатов публикуют результаты в пользу республиканцев. Огайо. Висконсин. Мичиган. По мере того, как на рынок выходят результаты выборов, доллар с гэпом падает вниз. У Трампа есть шанс. Хороший шанс. В одно мгновение шансы на победу Клинтон как колоссального фаворита падают и становятся равными. Нейт Сильвер пишет в Твиттере о своей вине. Теперь фаворитом становится Трамп. Должен ли трейдер продать свои долларовые позиции и выйти из рынка? Или ждать разворота событий? Клиенты в панике продают свои долларовые позиции. Продавцы кричат. Рынки падают всё ниже. Кто-то пролил воду на клавиатуру. Некогда думать. Доллар летит вниз. Затем ещё ниже. Трейдер чувствует, что он застрял в падающем лифте. Прибыль испаряется, а убытки растут. В 22:53 Трамп побеждает во Флориде, и всё кончено. Впереди ещё несколько часов, но результат неизбежен. Когда в 01:30 Трамп побеждает в Северной Каролине, ночь выборов заканчивается. Доллар рухнул, и все в торговом зале понесли убытки. Полное истощение. Недоверие. Менее чем за четыре часа трейдер потерял более миллиона долларов. Фондовый рынок обвалился. Цены на валютном рынке также обвалились. Страхи перед торговыми войнами и концом глобализации и... концом света? Трейдер сбросил все свои долларовые позиции и сидит в оцепенении, глядя на мерцающие цифры на экране. Наконец он заставляет себя встать с кресла. Это была марафонская 19-часовая торговая сессия, и ему просто необходимо отоспаться. Он выходит на улицу и идёт несколько кварталов под моросящим дождём, всё ещё испытывая сильный шок. Он заселяется в ближайший отель и засыпает на несколько часов. В 6 утра он просыпается, быстро одевается и тёмным нью-йоркским утром возвращается на работу. К 06:30 утра трейдер уже сидит за своим столом, но всё изменилось. Доллар взлетает с минимумов. По паре USDJPY рынок поднялся с минимума в 101,19 и теперь торгуется на уровне 103,20. Включается телефонная линия, и прежде чем он входит в систему, звучит шквал звонков от клиентов. Происходит нечто грандиозное. 180-градусный разворот настроений. Первым из полученных телефонных звонков является звонок от одного из самых умных клиентов банка – он совершает покупку огромного размера по валютной паре USDJPY приблизительно по цене 103,50. «Это невозможно, покупать по такой цене!» – кричит трейдер. Происходит полный разворот, и сейчас на рынке эйфорическое настроение. Акции растут в цене по мере того, как рынок приходит к совершенно новому выводу: победа Дональда Трампа – это отличная новость для рынков. Он приносит с собой смягчение регулирования, более низкие налоги и благоприятное для бизнеса изменение темпа после долгого постфинансового и экономического кризиса. Может ли трейдер выкупить свои доллары обратно и снова сесть на борт, даже если то, что происходит, является полной противоположностью тому, что он ожидал? Может ли он признать, что был неправ, и купить доллары на новости о победе Трампа? Конечно, может. Речь идет не о политике и не о том, чтобы быть правым. Речь идёт о том, что является лучшей сделкой. Речь идёт о разгадке головоломки. Трейдер перезагружается и делает большую ставку на растущий доллар. Валютная пара USDJPY торгуется по цене 104,00. 105,00. К 9 утра он снова в прибыли. Его мнение о том, что Хиллари победит на выборах, было абсолютно неверным. И всё же он выжил. И теперь снова в прибыли. Ночь после президентских выборов 2016 года – это микромир всего фантастического и ужасного, что происходит в торговле на валютном рынке. Вершины и основания. Эмоциональные и финансовые максимумы и минимумы. Торговля валютой ментально является утомительной, а (иногда) она приносит невероятное удовлетворение. Она утомляет и в то же время возбуждает. Плохие решения могут приводить к хорошим результатам, а хорошие решения могут приводить к плохим результатам. Удача может произойти в любой день – навык же доминирует в долгосрочной перспективе. Торговля на валютном рынке является сложной. Но она может быть и невероятно полезной. Трейдинг – это серьёзная интеллектуальная сфера деятельности, которая еще и невероятно забавна. Она приносит радость от попытки решить неразрешимую головоломку. Практически невозможная ежедневная проверка дисциплины и самоконтроля. Бесконечные перепады настроений и эмоций от мгновенной обратной связи, частые разочарования, внезапная эйфория и почти невыносимые периоды неуверенности в себе. Приятного путешествия! Брент Доннелли, Переведено специально для Tlap.com

Свечной паттерн «три белых солдата» (основное руководство) Итак, хотите узнать о паттерне «три белых солдата»? Значит, вы пришли по адресу. В этой статье вы узнаете всё, что нужно, чтобы в полной мере использовать паттерн «три белых солдата» в своей торговле. Хорошие, плохие и неприятные моменты! В этой статье вы узнаете: Что такое паттерн «три белых солдата» и как он работает Распространённые ошибки, которых следует избегать при торговле на паттерне «три белых солдата» Как эффективно торговать на паттерне «три белых солдата» Правда о паттерне «три белых солдата», которую вы больше нигде не услышите И, конечно же, всё это будет сопровождаться множеством примеров! Интересно? Вперёд! Что такое паттерн «три белых солдата» и как он работает Паттерн «три белых солдата» (ТБС) формируется, когда после нисходящего тренда на графике появляются три сильные бычьи свечи. Характеристики сильной бычьей свечи следующие: Свеча закрывается вблизи максимумов Имеет широкое тело: то есть цена сильно сдвинулась и закрылась значительно выше цены открытия Маленькая верхняя тень или ее отсутствие Профессиональный совет: длинная нижняя тень является бычьим сигналом, указывающим на высокий спрос. Это показывает, что в течение дня произошла сильная покупка, которая развернула продажу. Чтобы понять, как может выглядеть сильная бычья свеча, рассмотрите представленное ниже изображение: Сильная бычья свеча Вид №1 Вид №2 И когда у вас последовательно образуются три такие свечи, вы получаете… Опа! Паттерн «три белых солдата» Теперь важно рассмотреть некоторые ошибки, которые совершают многие трейдеры при торговле на паттерне «три белых солдата», чтобы вы могли ускорить свой процесс обучения... Распространённые ошибки, которых следует избегать при торговле на паттерне «три белых солдата» Как вы, возможно, уже знаете, существует 3 вида трендов: Восходящий тренд Боковой тренд Нисходящий тренд И принято говорить, что паттерн «три белых солдата» сигнализирует о потенциальном бычьем развороте после нисходящего тренда... Но… Ошибка №1. Не используйте паттерн «три белых солдата» в нисходящем тренде «Три белых солдата» в нисходящем тренде могут быть просто реакцией/откатом, после чего цена продолжает свое движение вниз. Я имею в виду вот что: Паттерн «три белых солдата» является просто откатом в рамках нисходящего тренда Цена продолжает снижаться И вот несколько реальных примеров: Дневной график валютной пары EUR/USD: Цена в нисходящем тренде Паттерн «три белых солдата» Цена продолжает снижаться Увеличим этот дневной график: Цена в нисходящем тренде Время, потраченное впустую + цена продолжает снижение Дневной график валютной пары EUR/USD: Цена в нисходящем тренде Дневной график акции Google: Цена в нисходящем тренде Томас Булковски, автор книги «Энциклопедия графических паттернов», говорит о паттерне «три белых солдата» следующее: «Тем не менее, после нисходящего пробоя (паттерна «три белых солдата») на медвежьем рынке цена может упасть в среднем на 7,66% за 10 дней, но в моём анализе использовалось всего лишь 56 паттернов. Я считаю движение в 6% подарком. Лучший 10-дневный рейтинг производительности для свечного паттерна «три белых солдата» относится к нисходящим пробоям на бычьем рынке. Я обнаружил 537 таких примеров, поэтому количество паттернов-образцов немного меньше». Примечание: нисходящий пробой означает, что цена опускается ниже самого низкого минимума паттерна «три белых солдата». Интересно, правда? Да, размер выборки мал, согласен, но это потому, что данный паттерн редко можно найти, и даже тогда цифры выглядят не очень хорошо. Данная статистика касается паттернов «три белых солдата» в нисходящем тренде, но как насчёт того, когда цена находится в диапазоне? Ошибка №2. Не торгуйте на паттерне «три белых солдата», когда цена находится в боковом тренде Это связано с тем, что «три белых солдата» в боковом тренде с большей вероятностью приведут к развороту цены. Подумайте над этим... Когда цена движется в боковом направлении, она балансирует между зоной поддержки и зоной сопротивления. И к тому времени, когда паттерн «три белых солдата» будет полностью сформирован, цена, скорее всего, будет находиться вблизи зоны сопротивления, где может развернуться. Я имею в виду вот что: Паттерн «три белых солдата» формируется вблизи уровня сопротивления Понимаете, о чем я? Позвольте показать вам несколько реальных примеров. 4-часовой график валютной пары GBP/USD: Цена движется в диапазоне Дневной график акции NVIDIA: Цена движется в широком диапазоне Дневной график валютной пары EUR/USD: Цена движется в диапазоне Видите? Ну а теперь, когда вы увидели некоторые ошибки, которых следует избегать... Хотите узнать, как на паттерне «три белых солдата» торгуют профессионалы? Как эффективно торговать на паттерне «три белых солдата» Профессионалы используют паттерн «три белых солдата» в качестве вероятного сигнала о возобновлении восходящего тренда. Вот как они рассматривают его: 1. Принятие того, что не подлежит обсуждению Цена должна находиться в восходящем тренде. На графике должны формироваться более высокие максимумы и более высокие минимумы. 2. Понимание того, в чём заключается возможность Трейдер должен чётко понимать, где находится зона возможностей для его торговой стратегии. Для паттерна «три белых солдата» и других долгосрочных стратегий в целом зона возможностей находится в консолидации или откате, который следует после того, как цена достигла более высокого максимума. Восходящий ценовой тренд и зона возможностей для трейдеров: Зона возможностей для трейдера 3. Визуализация психологии Представьте себе следующее. Каждый день идёт ожесточённая ценовая битва между быками и медведями. Когда цена находится в восходящем тренде, это означает, что битву выигрывают быки. После значительного продвижения (формирования более высокого максимума)... …вполне естественно, что армия быков берёт паузу на некоторое время, чтобы отдохнуть и разбить лагерь, верно? (период консолидации/отката) Но медведи ошибочно считают, что эта пауза означает, что армия быков стала слабой. Итак, они начинают продвигать свою кампанию, когда вдруг... На поле битвы выходят три храбрых солдата с безумной огневой мощью и хорошо накачанными мышцами! Эти три солдата не похожи ни на что, что медведи видели когда-либо... Им удаётся полностью одолеть медведей и эффективно поймать их в ловушку, заставляя медведей отступить. С помощью этих трёх солдат быки могут значительно продвинуть кампанию и обернуть битву в свою пользу. Знакома ли вам эта ситуация с тремя храбрыми солдатами? Уверен, что да! Именно эта психология лежит в основе паттерна «три белых солдата». Они указывают на признак силы, а именно на признак того, что восходящий тренд возобновляется, и если признак силы – это всё, что вам нужно, зачем же быть таким жёстким? Это приводит к 4-му пункту... 4. Будьте гибкими и применяйте здравый смысл Будет ли этот паттерн действительным, если в нём будут всего лишь две бычьи свечи? А если четыре? Что, если эти свечи не формируются одна за другой, а между ними появляется небольшой доджи или внутренний бар? Ну, важно понимать, что рынок просто делает своё дело. Считаете ли вы, что рынок выравнивается, чтобы сформировать точный паттерн «три белых солдата», чтобы трейдеры могли торговать на точном паттерне? Конечно же нет! Звучит нелепо, когда я говорю это вслух, верно? Но именно в результате этого многие трейдеры могут в конечном итоге оказаться в ловушке. Вы должны быть гибкими и искать общие характеристики, а не точные паттерны. Итак, ищите признаки силы, которые показывают, что восходящий тренд возобновляется. Вы даже можете называть их «свечами силы», если хотите... Понятно? Отлично! 5. Подведём итоги Прежде чем перейти к примерам, давайте подведём итоги самого основного: Шаг 1. Цена должна находиться в явном восходящем тренде. Шаг 2. Следите за консолидацией/откатом восходящего тренда. Шаг 3. Подтвердите наличие признаков силы и возобновления восходящего тренда: появление сильных бычьих свечей. Совет №1. Дополнительным фактором, особенно для акций, является большой объём, сопровождающий эти сильные свечи. Совет №2. Если цена совершила большое движение, лучше подождать, когда цена закрепится и снова пробьётся, или просто позвольте сформироваться данному сетапу. Вы не можете поймать их всех! (Опять же, используйте здравый смысл...) Примеры: Дневной график валютной пары EUR/USD: Цена находится в восходящем тренде Консолидация цены Признаки силы На этом графике цена имела чистое восходящее движение, после чего перешла к консолидации. По мере консолидации обратите внимание на то, как сокращается волатильность. В результате сокращения волатильности появились сильные бычьи свечи, демонстрирующие признаки силы. За этим последовало плавное восходящее движение. Дневной график акции Spotify: Восходящий тренд Пауза Признаки силы: паттерн «три белых солдата» Медленное и устойчивое восходящее ценовое движение Здесь цена действительно хорошо поднялась. Она на некоторое время остановилась, и, самое интересное, в этой консолидации практически не было медвежьих свечей с широким диапазоном. Затем появился классический паттерн «три белых солдата». Это был явный признак силы. Следовательно, восходящий ценовой тренд возобновился и имел устойчивое движение вверх. Дневной график акции Enphase Energy: Цена находится в восходящем тренде Признаки силы Это немного дикая акция в том смысле, что на графике появились медвежьи свечи с широким диапазоном. Но обратите внимание, что ни одна из этих имеющих робкий вид свечей не имела значимого продолжения. Кроме того, на протяжении всего графика была сохранена структура более высоких максимумов и более высоких минимумов, что является самым важным. Затем сформировался паттерн «три белых солдата», и цена показала признаки силы. Возобновился восходящий тренд, и цена двинулась выше. Теперь, прежде чем вы начнёте применять паттерн «три белых солдата» в своей торговле, думаю, вам лучше услышать всю историю. Я говорю о той стороне истории, о которой не очень часто говорят просто потому, что она не столь гламурна! В частности, мы должны учитывать ограничения паттерна «три белых солдата»... Ни один торговый инструмент или индикатор не является идеальным, и понимание ограничений паттерна поможет вам решить, соответствует он вашей личности или нет. Готовы? Правда о паттерне «три белых солдата», которую вы больше нигде не услышите Но сначала о главном... Ваша задача как трейдера состоит в том, чтобы определить преобладающий рыночный тренд и открыть позицию, когда цена совершает трендовое движение, верно? Вероятно, вы думаете, что лучше запрыгнуть в тренд как можно раньше. В конце концов, говорят, что трейдер не должен пытаться продать на вершине или купить на дне, а, скорее, захватить середину движения… Но если вы ждёте формирования паттерна «три белых солдата», то прежде чем открыть длинную позицию, вы, вероятно, пропустите значительную часть движения, особенно если захотите захватить краткосрочное колебание. Учитывайте соотношение прибыли к риску... Если вы входите в рынок после того, как паттерн «три белых солдата» уже сформировался, вы можете разместить свои ордера стоп-лосс в любом из этих двух мест: Ниже самого низкого минимума паттерна «три белых солдата» (минимума первой свечи) Ниже самого последнего минимума колебания. Оба эти уровня дают широкий стоп-лосс от точки входа, и цена должна совершить значительное движение, чтобы ваше соотношение прибыли к риску составило хотя бы 1:1. Таким образом, имейте в виду, что вход в рынок на основе паттерна «три белых солдата» уже сам по себе является широким. Помните, что сделке может потребоваться некоторое время для отработки... После формирования паттерна «три белых солдата» цена может на некоторое время консолидироваться, а затем снова продолжить своё движение. Имейте это в виду и оцените альтернативные издержки от удержания капитала в сделке. Наконец, данный паттерн встречается редко... Я использовал автоматический поиск этих паттернов на платформе Tradingview и получил вот такие результаты: На недельном графике акции Apple не было обнаружено ни одного такого паттерна. Сравните с результатами поиска паттерна «бычье поглощение» на том же графике: Чувствуете разницу? Возможно, вы станете утверждать, что у программы автоматического поиска очень жёсткие правила и лучше искать вручную, но определив некоторые основные критерии, вы получите объективный подход. Это также поможет вам исключить синдром упущенной выгоды (СУВ) и эффект знания задним числом, которые могут сыграть пагубную роль в вашей торговле. В общем, это те моменты, которые вы обязательно должны запомнить, прежде чем начать использовать паттерн «три белых солдата». Мои поздравления: вы только что получили детальную информацию о паттерне «три белых солдата». Давайте подведём итоги. Заключение В этой статье вы узнали: Что такое паттерн «три белых солдата» и как он работает Я показал вам ошибки, которых следует избегать при торговле на этом паттерне Вы увидели, как профессионалы используют этот паттерн в своей торговле Правду о паттерне «три белых солдата», которую вы больше нигде не услышите В завершение У меня к вам один быстрый вопрос: Как вы планируете использовать паттерн «три белых солдата» для повышения уровня вашей торговли? С нетерпением жду ваших идей и мыслей. Райнер Тео, Переведено специально для Tlap.com

Полное руководство по графикам Ренко Посещают ли вас иногда мысли о том, что должен быть некий лучший способ определения рыночных трендов? Разочаровываетесь ли вы постоянно в многочисленных противоречивых сигналах и связываете ли это со свечными паттернами? Случалось ли с вами такое, что вы совершали сделку и чувствовали: «Вот сейчас настало самое время для выхода из сделки!», а потом наблюдали, как цена продолжала движение в направлении вашей первоначальной идеи, и теряли отличную возможность получить крупную прибыль? Не волнуйтесь: со мной тоже случалось подобное! К счастью, у меня есть хорошее решение... Графики Ренко! Графики Ренко – это скрытая жемчужина платформы Tradingview. В этой статье вы узнаете: Что такое графики Ренко Как их эффективно использовать Как легко находить явные тренды Как захватывать с помощью графиков Ренко крупные прибыльные движения Как графики Ренко подавляют рыночный шум Как легко определять свои любимые графические паттерны Я также покажу вам хорошую стратегию торговли с помощью скользящей средней, которую вы можете протестировать Следуйте за мной, и вы узнаете, как никогда не закрывать сделку слишком рано и как превращать свои маленькие прибыльные сделки в крупные! Что такое графики Ренко? Прежде чем я начну, нужно остановиться на том, что такое графики Ренко и как их создавать. Позвольте мне показать вам их... Сначала откройте платформу Tradingview. В верхней части платформы Tradingview вы увидите нечто подобное... Выберите свечной или любой другой вид графика для вашего актива. Когда вы нажмёте на выделенный элемент, откроется такое окно... В нижней половине вы найдете опцию “Renko”. Выберите “Renko”, и ваш график будет выглядеть примерно так... Теперь всё готово! Итак, давайте начнём с того, что такое графики Ренко. Возможно, вы спросите, в чём основное различие между кирпичиками Ренко и свечами, и стоит ли вообще использовать кирпичики Ренко или изучать их. Сказать по правде, да! Кирпичики Ренко могут изменить правила игры для вашей торговли. Кирпичики Ренко формируются только в том случае, если в рамках заданного таймфрейма достигается установленный размер кирпичика; в отличие от них свечи формируются независимо от цены в конце этого таймфрейма. К концу этой статьи вы всё поймёте. Кирпичики Ренко формируются по мере того, как цена движется вверх или вниз на определённое количество пунктов, центов или долларов (в зависимости от того, что вы установили в качестве единицы измерения) за определённый период времени. Позвольте мне объяснить... Рассматривайте каждый кирпичик как строительный блок на предыдущем кирпичике. Каждый раз, когда цена движется выше предыдущего кирпичика, здание возводится вверх, создавая хороший восходящий тренд. Однако... Кирпичики формируются только в том случае, если цена закрывается по заданным значениям в течение определённого периода времени. Позвольте мне показать вам пример графиков Ренко... В данном примере у нас выбран дневной таймфрейм, а размер кирпичика – 50 пунктов. Таким образом... Каждый раз, когда цена поднимается вверх на 50 пунктов, она формирует новый кирпичик. Это означает, что если в течение одного дня цена закроется на 150 пунктов выше цены закрытия предыдущего дня, то будут сформированы три новых зелёных кирпичика, отображённых на графике один за другим. Несколько кирпичиков отображаются все сразу по окончании заданного таймфрейма – в данном случае дневного. Однако, если цена переместится на 180 пунктов за один день, то всё равно сформируется только три кирпичика, так как для создания четвёртого кирпичика понадобится еще 20 пунктов, чтобы цена достигла необходимых 200 пунктов. Продолжайте оставаться со мной. Оставшиеся 20 пунктов, возможно, пойдут на формирование кирпичика на следующий день, и в этом случае сформируется следующий кирпичик – и так до тех пор, пока цена закрытия будет находиться на этом же уровне или выше в конце дня. Я знаю, о чём вы сейчас думаете... «Райнер, как же я могу правильно выбрать размер каждого кирпичика? Ведь графики каждого актива отличаются друг от друга!» Это хороший вопрос, но не волнуйтесь, мой друг, у меня есть для вас ответ! Вам нужно перейти в настройки, щелкнув на графике правой кнопкой мыши и выбрав “Settings” («Настройки»)... Затем выберите вкладку “Symbols” («Символы»), и перед вами отобразится такая таблица... Кирпичики Ренко могут формироваться традиционным способом (“Traditional”) или с помощью индикатора ATR. ATR (Average True Range, средний истинный диапазон) – это отличный способ генерации кирпичиков Ренко без необходимости корректировать значение кирпичика традиционным способом каждый раз при переключении между графиками. Индикатор ATR берёт предыдущие 14 свечей (это значение можно изменить) и использует средний истинный диапазон для определения новых размеров кирпичика. Использование ATR может быть полезным, поскольку данный индикатор постоянно адаптируется к меняющимся рыночным условиям. При этом вы можете свободно переключаться между активами валютного, фондового, криптовалютного и других рынков без необходимости проходить болезненный процесс определения того, какой размер кирпичика лучше подходит для каждого отдельно взятого актива или валюты. Но вы можете использовать и традиционные значения для определения размера кирпичика и посмотреть, как работает эта опция! Как влияют таймфреймы на графики Ренко Важно помнить, что в построении графиков Ренко важную роль играют и таймфреймы. В приведённых выше примерах я установил дневной таймфрейм. Это означает, что кирпичики Ренко будут отображаться и формироваться только при закрытии дня. Если вы установите 1-часовой таймфрейм, то кирпичики будут формироваться каждый час, а если вы используете ATR, то данный индикатор будет изменять значение, в рамках которого будет генерироваться каждый кирпичик. (Более низкий таймфрейм = более низкий период ATR = более низкий размер кирпичика) Возможно, это кажется запутанным, но позвольте мне показать вам... Пример дневного графика Ренко валютной пары AUD/USD: В этом примере я выделил для вас значение ATR. На дневном таймфрейме значение ATR равно 0,007. В пунктах это значение составляет 70 пунктов. Это означает, что в среднем за день, согласно этому графику, цена данной валютной пары колеблется в пределах 70 пунктов. Если вы посмотрите на 1-часовой график Ренко валютной пары AUD/USD, то обратите внимание, как он меняется... Пример 1-часового графика Ренко валютной пары AUD/USD: В среднем цена закрытия на 1-часовом графике Ренко колеблется в пределах 15 пунктов. Поэтому наше значение ATR установлено на 0,0015. Это означает, что кирпичики будут размером в 15 пунктов и будут отображаться на графике каждый час, в сравнении с 70 пунктами и отображении их при закрытии дня, как вы увидели ранее. Надеюсь, вы понимаете, почему применение индикатора ATR требует массы предположений при определении размера кирпичика! Он также показывает, что графики Ренко можно использовать на всех таймфреймах. Продолжайте читать дальше, чтобы узнать больше информации о том, насколько мощным является этот инструмент для любого трейдера. Как графики Ренко могут помочь в определении трендов Теперь, когда вы знаете, как на самом деле работает график Ренко, вы можете понять его истинные преимущества. Как мы увидим ниже, с помощью графиков Ренко значительно упрощается определение тренда... Пример дневного графика Ренко валютной пары AUD/USD: Нисходящий тренд Восходящий тренд Боковой тренд Вы можете чётко видеть формы минимумов и максимумов, а кирпичики графика Ренко обеспечивают чёткую визуализацию направления текущего тренда. Когда вы видите несколько зелёных кирпичиков, можно с уверенностью сказать, что цена актива находится в восходящем тренде. Если один за другим образуются много красных кирпичиков, это наверняка говорит о нисходящем тренде. И, наконец, если вы видите буквально несколько красных кирпичиков, а затем несколько зелёных кирпичиков, то можно с уверенностью сказать, что рынок торгуется в диапазоне. Как видно, графики Ренко позволяют очень легко определять тренды без нагромождения на график каких-либо индикаторов, таких как скользящие средние. Думаю, любой трейдер сможет взглянуть на график Ренко и сказать направление тренда. Давайте углубимся в эту тему! Торгуйте в направлении тренда! Слышали ли вы поговорку «Тренд – ваш друг»? Ну, если вы являетесь трейдером, торгующим в направлении тренда, то я уверен, что вы знаете, что жизненно важно захватить весь тренд и чтобы ваши стопы не сработали под воздействием рыночного шума, верно? К счастью, графики Ренко обеспечивают идеальную платформу для захвата всего тренда. Преимущество определения тренда с помощью графиков Ренко заключается в том, что они обеспечивают отличный триггер того, когда тренд может терять свой импульс. Давайте рассмотрим пример, как вы можете использовать графики Ренко, чтобы оставаться в тренде... Пример 4-часового графика Ренко валютной пары EUR/CAD: Допустим, вы используете графики Ренко с нанесёнными на них уровнями поддержки и сопротивления. Допустим также, что после небольшого бэктестирования и анализа этой валютной пары вы хотите закрыть сделку, когда против неё сформировались два кирпичика Ренко. Как видно из графика, если бы вы вышли на первой попытке, превратившей уровень сопротивления в уровень поддержки, вы получили бы только небольшую прибыль. Но при повторном отбитии цены от уровня поддержки график Ренко позволяет захватить массивный тренд, при этом отфильтровывая свечной шум и волатильность ценового движения на новостных событиях. Таким образом, при использовании комбинации нескольких таймфреймов графики Ренко являются мощным инструментом для захвата большей части трендов до начала угасания импульса. Конечно, вы не всегда будете захватывать 100% ценового движения, но с помощью графиков Ренко вам станет намного проще и безопаснее определять свои точки входа и выхода! Как графики Ренко подавляют рыночный «шум» Смотрели ли вы когда-нибудь на график, ощущая себя перегруженными информацией? Думаю, что подобные ощущения испытывали все, мой друг! Свечные графики отлично подходят для предоставления вам подробностей, но их недостатком является то, что иногда на графике появляется слишком много шума. Пин-бар здесь... двойное дно там... свеча, поглощающая тут... этот уровень противоречит тому уровню... Я называю это аналитическим параличом. Иногда слишком большое количество информации мешает вам принимать должные решения. Графики Ренко действительно упрощают это, отсеивая весь рыночный шум. Взгляните на представленный ниже график... Пример 4-часового графика Ренко валютной пары GBP/CAD: А теперь взгляните на этот график... Пример 4-часового свечного графика валютной пары GBP/CAD: Какому графику легче следовать? Это та же валютная пара на том же таймфрейме... но лично я знаю, на какой график я бы предпочёл смотреть! Очевидно, что при попытке принять рациональные решения с ясным умом следует отсеять беспорядок. Графики Ренко позволяют наблюдать за рынком, имея четкие и чистые графики. Как вы видите выше, часто меньше означает больше. Пытаясь определить тренды или точки выхода и входа, меньшее количество беспорядка может сделать эти решения гораздо более простыми. Теперь, когда мы немного прояснили ситуацию, давайте подумаем о выявлении некоторых паттернов. Графики Ренко и графические паттерны Области поддержки и сопротивления Как я уже говорил ранее, иногда рынок показывает много шума, что затрудняет создание явных и чётко определённых уровней. Графики Ренко позволяют смотреть на уровни через новый объектив... Пример 1-часового графика Ренко валютной пары USD/JPY: Как видно на графике, цена отбивается от этих ключевых уровней. Нанесение на график зон поддержки и сопротивления позволяет вам искать паттерны отклонения или разворота в ключевых областях, одновременно отсеивая рыночный шум. Вот ещё один быстрый совет! Вы можете использовать график Ренко для анализа ключевых уровней, а затем вернуться к свечному графику для поиска точки входа в рынок. График Ренко является более чистым, он позволяет находить чёткие уровни поддержки и сопротивления, переключаться и ждать определённых паттернов или свечей в вашей области ценности! Давайте рассмотрим несколько примеров. Графические паттерны С помощью графиков Ренко намного легче заметить типичные графические паттерны. Поскольку графики Ренко отфильтровывают массу шума, идентифицировать паттерн становится намного проще... Пример 4-часового графика Ренко валютной пары USD/JPY: Сформировался паттерн «голова и плечи» Пробой линии поддержки (линии шеи) В приведённом выше примере вы видите, что в верхней части тренда цена формирует паттерн «голова и плечи». Пробой уровня поддержки, или линии шеи, был отличной возможностью для открытия короткой позиции по данной валютной паре с возможностью проехаться на нисходящем тренде. Это относится и к другим паттернам, таким как «двойная вершина» и «двойное дно». Понятно? Отлично, тогда движемся дальше... Как использовать скользящие средние с графиками Ренко Уверен, что вы знаете, что при использовании методов технического анализа у вас гораздо больше шансов на успех при использовании нескольких инструментов. Скользящие средние с графиками Ренко дадут вам мощные сигналы для входов и выходов. Я хочу показать один пример, чтобы вы могли начать глубже исследовать это. Взгляните... Пример 4-часового графика Ренко валютной пары GBP/CHF: Входите в рынок на красном кирпичике, сформировавшемся под MA с периодом 20, после пробоя ценой уровня поддержки. Выходите из рынка на первом зелёном кирпичике, сформировавшемся выше MA с периодом 20. Выше представлен график валютной пары GBP/CHF на 4-часовом таймфрейме. Для этого примера выбрана скользящая средняя (МА) с периодом 20. Вы можете видеть, что есть чёткий уровень поддержки, который цена упорно пытается пробить сверху вниз. Как только цена опустится ниже уровня поддержки и окажется ниже MA с периодом 20, вы можете открыть короткую позицию. Как видите, несмотря на то, что во время нисходящего тренда возникают зелёные кирпичики, ни один из них не закрывается выше скользящей средней. Это может дольше удерживать вас в сделке, которая имеет большой импульс, и вы сможете закрыть сделку в наилучшее время, когда ценовое движение развернётся. Это яркий пример того, как вы позволяете расти своей прибыли! Протестируйте этот подход с разными скользящими средними и значениями ATR, чтобы узнать, какие из них подходят вам больше всего! Хорошо, теперь давайте подробно разберём преимущества графиков Ренко... Преимущества графиков Ренко Легко определять тренды Из приведённых выше примеров вы узнали, что графики Ренко позволяют гораздо легче определять тренды. Легко определять чёткие уровни сопротивления и поддержки Уровни поддержки и сопротивления становятся намного более чёткими, даже если графики Ренко используются только для поиска этих начальных зон, а затем трейдер переходит к предпочтительному для него виду графика. Отсеивают рыночный шум Иногда меньше означает больше при попытке принять чёткие решения. Графики Ренко выполняют потрясающую работу по устранению повседневного рыночного шума, который вы обычно видите на свечных графиках. Они легко настраиваются для каждого актива Графики Ренко позволяют вам настроить каждую валютную пару в соответствии с вашими собственными торговыми стилями, таймфреймами и стратегиями. Графики Ренко очень легко настраиваются как традиционным методом с помощью заданного значения, так и более современным подходом с помощью индикатора ATR. Их также можно использовать на нескольких таймфреймах Поскольку графики Ренко легко настраиваются, их можно использовать для торговли на любом таймфрейме. Они дают точные места для входа и выхода Наконец, графики Ренко дают возможность использовать их вместе с вашими традиционными свечными графиками. Графики Ренко могут помочь выявить угасание тренда на ранней стадии путем изменения цвета кирпичика, что позволит вам определить свечные паттерны и более точные места для входа или выхода на свечных графиках. Например, вы можете открыть сделку, используя свой типичный свечной или линейный график, а затем переключиться на график Ренко, чтобы увидеть, когда тренд начнет разворачиваться против вашей сделки. Это даст вам возможность получить больше прибыли, чем если бы вы просто использовали свечной или линейный график. Естественно, ни один анализ не будет полным без изучения его недостатков, поэтому... Недостатки графиков Ренко Они могут генерировать ложные сигналы Как и у большинства инструментов в трейдинге, у графиков Ренко имеются ограничения. Важно понимать эти ограничения, чтобы принимать обоснованные торговые решения. На консолидирующих рынках графики Ренко могут давать ложные сигналы, формируя один за другим то зеленые кирпичики, то красные, когда цена движется в диапазоне. Они дают меньше информации Если вы трейдер, которому требуется большое количество информации из графика, то графики Ренко могут быть не для вас. Ключевым преимуществом графиков Ренко является отсеивание рыночного шума, но при этом они удаляют и некую информацию, которая может быть ценной для трейдера, например, свечные паттерны. Перед закрытием таймфрейма на графиках может отображаться несколько кирпичиков. Ещё одним недостатком графиков Ренко является формирование нескольких кирпичиков сразу. Это означает, что ваш стоп-лосс может сработать слишком поздно или цена может отойти слишком далеко от точки входа (в зависимости от вашей стратегии) к моменту создания кирпичиков. Бывает сложно определить размер кирпичика Я также хочу напомнить вам, что размер кирпичика может быть оптимальным для прошлых данных, но это не обязательно означает, что он будет оптимальным для будущих данных. Рыночные условия меняются, и поэтому размер кирпичика в 15 пунктов, который мог быть оптимальным в прошлом, не обязательно будет оптимальным в будущем. Заключение Ну вот и всё, мой друг! Графики Ренко являются полезным инструментом платформы Tradingview, и, мне кажется, их обсуждению уделяется недостаточно внимания! Будем надеяться, что вы сможете увидеть некоторые значительные преимущества использования графиков Ренко для любого стиля торговли. Графики Ренко очень легко настраиваются и являются лёгкими для чтения и понимания. Они работают на всех таймфреймах и могут работать в комбинации с вашими традиционными графиками, такими как свечные и линейные графики. Кроме того, с помощью графиков Ренко становится намного проще определить рыночный тренд, и с их помощью синхронизация входов и выходов из ваших сделок сопряжена с гораздо меньшим стрессом! Не забудьте протестировать их с различными значениями и техниками, чтобы оптимизировать графики Ренко для вашей торговой стратегии... и дайте мне знать, что у вас получилось! Как, по вашему мнению, вы можете использовать графики Ренко для повышения уровня своей торговли на сегодняшний день? Райнер Тео, Переведено специально для Tlap.com

Лучшие настройки индикатора RSI для внутридневной торговли Лучшие настройки индикатора RSI для внутридневной торговли зависят от индивидуальных предпочтений, рыночных условий и торговых стратегий. Как правило, по умолчанию используются следующие настройки: период 14, уровень перепроданности 30 и уровень перекупленности 70. Все вы слышали поговорку «покупайте на минимумах и продавайте на максимумах», но как узнать, когда рынок находится в самой низкой или самой высокой точке? Именно здесь приходит на помощь индекс относительной силы (RSI). RSI – это популярный индикатор импульса, предназначенный для технического анализа и применяемый внутридневными трейдерами для определения перекупленности и перепроданности на рынке. Но каковы лучшие настройки индикатора RSI для внутридневной торговли и как их эффективно использовать? Оглавление Как работает RSI? Выявление перепроданности и перекупленности Адаптация периодов RSI к вашему стилю торговли Настройка параметров RSI RSI и внутридневная торговля RSI: внутридневная торговля на дивергенциях Другие аналогичные индикаторы 6 советов по использованию RSI во внутридневной торговле Тестирование стратегии с помощью RSI Часто задаваемые вопросы Каковы рекомендуемые настройки RSI для 5-минутного таймфрейма? Каковы оптимальные настройки RSI для торговли на колебаниях? Можете ли вы объяснить стратегию внутридневной торговли с использованием RSI с периодом 2? Каковы идеальные значения для уровней индикатора RSI? На каких таймфреймах обычно используется RSI? Не могли бы вы подробнее рассказать о стратегии торговли с использованием RSI с периодом 8? Заключение Как работает RSI? RSI – это осциллятор, который измеряет скорость и изменение ценовых движений, колеблясь в интервале значений от 0 до 100. Он рассчитывается с помощью простой формулы, для расчёта обычно используется значение периода 14. Движение индикатора RSI выше 70-го уровня может определять условия перекупленности, а ниже 30-го уровня – условия перепроданности Настройки RSI влияют на генерацию сигналов продажи, разворотов тренда и сигналов дивергенции Более краткосрочные таймфреймы увеличивают частоту экстремальных значений RSI, а более долгосрочные таймфреймы уменьшают её Значение периода индикатора RSI по умолчанию составляет 14; можно использовать альтернативные уровни, такие как 20/80, или не использовать уровни Перед торговлей на реальном рынке необходимо провести бэктестирование различных настроек Для получения точной аналитической информации выполняйте корректировку параметров RSI на основе предпочтений и рыночных условий Выявление перепроданности и перекупленности RSI относится к категории импульсных осцилляторов и измеряет скорость и изменение ценовых движений. Он колеблется в интервале значений от 0 до 100, причём наиболее важными уровнями являются 30, 50 и 70. Падение индикатора ниже 30-го уровня считается перепроданностью рынка, а подъём выше 70-го уровня – перекупленностью. RSI может использоваться на любых рынках и таймфреймах для торговли в направлении тренда и на разворотах. Являясь одним из самых популярных индикаторов для внутридневных трейдеров, он может идентифицировать уровни перекупленности и перепроданности, а также бычьи/медвежьи дивергенции. Тем не менее, важно проявлять осторожность при открытии коротких позиций, когда RSI поднимается выше 70-го уровня во время восходящего тренда, или при открытии длинных позиций, когда RSI падает ниже 30-го уровня во время нисходящего тренда. Лучшие настройки индикатора RSI для внутридневной торговли зависят от индивидуальных предпочтений, рыночных условий и торговых стратегий. Говоря в общем, на более краткосрочных таймфреймах экстремальные значения RSI генерируются чаще, в то время как на более долгосрочных таймфреймах значения RSI выше 70 или ниже 30 возникают реже. По умолчанию используются следующие настройки: период 14, уровень перепроданности 30 и уровень перекупленности 70. Адаптация периодов RSI к вашему стилю торговли Лучший способ оптимизировать свой график – это скорректировать периоды в соответствии с вашей торговой стратегией и рыночными условиями. Значение периода RSI по умолчанию составляет 14, но оно может не подойти для всех трейдеров. Например, если вы являетесь внутридневным трейдером, вы можете использовать более короткий период, в результате чего индикатор RSI будет чаще достигать экстремальных значений. С другой стороны, если вы являетесь свинг-трейдером или позиционным трейдером, торгующим на длительных таймфреймах, вам следует установить более длинный период, и индикатор RSI будет реже уходить выше 70-го или ниже 30-го уровня. Важно отметить, что изменение настроек периода влияет на то, как часто RSI будет давать сигналы перекупленности и перепроданности, а также сигналы дивергенции для покупки и продажи. Поэтому, прежде чем внедрять какие-либо изменения в свою торговую стратегию, протестируйте их на исторических данных. В дополнение к настройкам периода включение других технических индикаторов может помочь повысить точность и минимизировать риск при использовании RSI для внутридневной торговли. Настройка параметров RSI Настройка параметров индикатора RSI в большинстве торговых платформ является простой, но прежде чем вносить какие-либо изменения, трейдеры должны убедиться, что они понимают, какое влияние эти изменения окажут на их стратегию. Увеличивая или уменьшая значение периода, используемое при расчёте RSI, трейдеры могут корректировать индикатор в соответствии со своим стилем торговли или рыночными условиями. Например, трейдер, совершающий внутридневные сделки в поисках быстрой прибыли, скорее всего, будет использовать более короткий период ретроспективного анализа, чем тот, кто ищет долгосрочные тренды. Кроме того, тестирование различных настроек с использованием исторических данных может помочь определить прибыльные стратегии, которые работают на конкретных рынках и таймфреймах. Говоря о выборе лучших настроек RSI для внутридневной торговли, следует сказать, что универсального решения не существует. Трейдеры должны экспериментировать с различными комбинациями, пока не найдут то, что лучше всего подходит для них, исходя из их предпочтений и уровней толерантности к риску. RSI и внутридневная торговля Будучи внутридневным трейдером или свинг-трейдером, вы хотите получать надёжные сигналы, которые генерируют прибыльные торговые возможности. Регулируя настройки RSI в соответствии со своим стилем торговли, вы можете точно настроить этот индикатор для своевременной генерации сигналов на покупку и продажу. Внутридневным трейдерам, торгующим на более коротких таймфреймах, для генерации частых сигналов подойдёт использование более короткого периода RSI. Значение периода RSI 5 может дать много информации о быстро меняющихся рынках, а более длительный период, такой как 50, может лучше работать для свинг-трейдеров, которые ищут серьёзные изменения тренда. Когда дело доходит до поиска уровней перекупленности или перепроданности с помощью индикатора RSI, большинство трейдеров используют настройки уровней по умолчанию 70/30, независимо от торгуемых таймфреймов. Некоторые опытные внутридневные трейдеры предпочитают корректировать свои индикаторы, изменяя значения уровней до 80/20 или даже ниже, в зависимости от волатильности рынка. Такой подход может повысить точность определения потенциальных точек разворота ценового движения. RSI: внутридневная торговля на дивергенциях С помощью индекса относительной силы (RSI) вы можете применять стратегию торговли на дивергенциях. Дивергенция возникает, когда цена актива движется в одном направлении, а индикатор RSI движется в противоположном направлении, что указывает на возможный разворот ценового движения. Например, данный график демонстрирует более низкое ценовое движение, тогда как RSI демонстрирует бычий тренд, предполагая предстоящий разворот – бычью дивергенцию. Перепроданность Более низкий минимум Более высокий минимум Тем не менее, стратегии торговли на дивергенциях больше подходят для свинг-трейдеров и позиционных трейдеров, которые удерживают активы в течение более длительных периодов, а не для внутридневных трейдеров. Для формирования реальной дивергенции требуется время, в отличие от быстрых пробоев из-за волатильного внутридневного ценового движения. Другие аналогичные индикаторы Хотя RSI является популярным индикатором импульса, используемым трейдерами на всех рынках, включая фондовый рынок, это не единственный технический индикатор для внутридневной торговли. Другие индикаторы, такие как осциллятор стохастик, индекс товарного канала (CCI) и MACD, тоже могут быть полезны для выявления условий перекупленности/перепроданности и разворотов тренда. В таблице ниже представлены сравнительные характеристики этих индикаторов: У каждого индикатора есть свои преимущества и недостатки. Тем не менее, лучшие настройки индикатора RSI для внутридневной торговли будут зависеть от ваших индивидуальных предпочтений, рыночных условий и торговых стратегий. При выборе индикатора или комбинации индикаторов для вашей торговой стратегии учитывайте такие факторы, как точность сигналов покупки/продажи, простота использования, совместимость с вашей торговой платформой и соответствие вашему стилю/стратегии торговли. 6 советов по использованию RSI во внутридневной торговле Используйте индикатор RSI в комбинации с другими индикаторами. Установите соответствующие уровни перекупленности и перепроданности. Ищите сигналы дивергенции между индикатором RSI и ценой. Учитывайте таймфрейм и в соответствии с ним корректируйте период RSI. Комбинируйте сигналы RSI с ценовыми паттернами для подтверждения. Помните, что вы должны практиковаться, оставаться дисциплинированным и адаптироваться к рыночным условиям. Тестирование стратегии с помощью RSI Тестирование стратегии с помощью индикатора RSI предполагает использование различных настроек, таймфреймов и финансовых инструментов – это позволяет увидеть, как работает данный индикатор в различных рыночных условиях. Этот процесс может помочь вам выявить потенциальные недостатки вашей стратегии и повысить её точность. При тестировании стратегии с помощью RSI важно обращать внимание на торговые сигналы, генерируемые данным индикатором. Вы должны искать сигналы для входа, которые соответствуют вашему плану управления рисками и стратегиям выхода из рынка. При оценке прибыльности вашей стратегии учитывайте торговые комиссии. Для ограничения убытков или фиксации прибыли при торговле с использованием индикатора RSI некоторые трейдеры используют ордера стоп-лосс и тейк-профит. Чтобы эффективно протестировать стратегию RSI, вам необходимо иметь доступ к надёжным историческим данным и платформе, позволяющей реалистично моделировать сделки. Многие брокеры предлагают демо-счета или инструменты для бэктестирования, которые позволяют отрабатывать свою стратегию на практике, не рискуя реальными деньгами. Имейте в виду, что прошлые результаты не гарантируют будущих результатов, поэтому, даже если ваша стратегия торговли с использованием RSI хорошо работала в прошлом, нет никакой гарантии, что она будет приносить прибыль в будущем. Часто задаваемые вопросы 1. Каковы рекомендуемые настройки RSI для 5-минутного таймфрейма? Для торговли на более коротких таймфреймах поэкспериментируйте со значениями периода от 5 до 14, которые обеспечат вам баланс между чувствительностью и ложными сигналами. 2. Каковы оптимальные настройки RSI для торговли на колебаниях? Чтобы зафиксировать среднесрочные ценовые колебания и снизить уровень шума, протестируйте значения периода от 14 до 30. 3. Можете ли вы объяснить стратегию внутридневной торговли с использованием RSI с периодом 2? Стратегия торговли с использованием RSI с периодом 2 предполагает выявление перекупленности и перепроданности на более краткосрочных таймфреймах. 4. Каковы идеальные значения для уровней индикатора RSI? Универсального лучшего уровня не существует. Настраивайте уровни RSI в зависимости от рыночных условий, волатильности активов и личных предпочтений. 5. На каких таймфреймах обычно используется RSI? RSI может применяться на различных таймфреймах, включая внутридневные, дневные и долгосрочные графики. 6. Не могли бы вы подробнее рассказать о стратегии торговли с использованием RSI с периодом 8? Стратегия с использованием RSI с периодом 8 предназначена для торговли на более краткосрочных таймфреймах с адаптацией уровней для получения более чётких сигналов входа и выхода. Заключение В этой статье вы узнали о лучших настройках индикатора RSI для внутридневной торговли и о том, как эффективно использовать этот универсальный инструмент в своих торговых стратегиях. Регулируя настройки RSI на основе индивидуальных предпочтений, рыночных условий и тестирования различных стратегий, вы можете найти оптимальные параметры, которые лучше всего подойдут для вас. Отрабатывая свои торговые навыки на практике и проявляя терпение, вы можете стать успешным внутридневным трейдером, используя RSI в своём арсенале. Протестируйте различные настройки RSI уже сегодня – кто знает, возможно, этот индикатор поможет достичь ваших торговых целей. Переведено специально для Tlap.com Коуч Шейн

Трейдеры, попавшие в ловушку: как выявлять ловушки, использовать их и извлекать из них максимальную прибыль Трейдер, пойманный в ловушку – это термин, используемый для описания сложной ситуации на рынке. Это происходит, когда трейдеры совершают сделку, но цена движется против них, в результате чего они несут убытки или оказываются «в ловушке» своих сделок. Такое может происходить по разным причинам, таким как вход в сделку в неподходящее время или же неправильная интерпретация рыночных сигналов. Трейдеры, попавшие в ловушку – это те, кто открывает позицию и не может закрыть её, не понеся убытков. Причин для этого может быть много: неожиданные новостные события, плохое управление рисками и т.д., но результат один: значительные изменения цены, поскольку трейдеры изо всех сил пытаются выйти. Но что, если я скажу вам, что знание о попавших в ловушку трейдерах на самом деле может быть преимуществом в трейдинге? Определив эти уровни на графике, вы можете использовать их в качестве уровней поддержки или сопротивления и потенциально получать прибыль от рыночных движений, вызванных другими трейдерами, которые закрывают свои позиции. Торговля на сигналах Прайс Экшен – стратегия торговли на трейдерах, пойманных в ловушку Нетрудно использовать динамику Прайс Экшен, возникающую в результате действий пойманных в ловушку трейдеров, как часть торговой стратегии. Это простая стратегия, которая использует общий технический анализ и благодаря которой вы можете определить не только область для торговли, но и точки входа и выхода из ваших сделок. Трейдеры, попавшие в ловушку на длинных позициях Трейдеры, попавшие в ловушку на коротких позициях Сдвиг импульса Выявление попавших в ловушку трейдеров Ищите уровни поддержки и сопротивления на основе предыдущей истории цен, линий тренда или скользящих средних. Ценовые паттерны, которые предполагают попадание трейдеров в ловушку – это ложные пробои, несостоявшиеся пробои или длительные консолидации. Правила входа для длинных позиций (для коротких позиций совершайте обратные действия) Дождитесь пробоя над свечой, который укажет на попавших в ловушку трейдеров. Открывайте длинную сделку, если цена пробьёт снизу вверх уровень сопротивления, что приведёт к тому, что пойманные в ловушку продавцы закроют свои позиции. Подтверждение и достоверность пробоя Подтвердите пробой дополнительными техническими индикаторами, такими как пики объёма, бычьи или медвежьи свечные паттерны или индикаторы импульса. Пробой считается достоверным, если цена продолжает двигаться в ожидаемом направлении на высоком объёме. Размещение ордеров стоп-лосс и тейк-профит Установите ордер стоп-лосс чуть выше точки пробоя, чтобы ограничить убытки, если цена пойдёт вразрез с вашими ожиданиями. Установите ордер тейк-профит на основе близлежащих уровней поддержки и сопротивления или используйте скользящий ордер стоп-лосс для фиксации потенциальной прибыли по мере движения цены в вашем направлении. Управление сделками Внимательно следите за сделкой, корректируя уровень стоп-лосс для защиты прибыли по мере движения цены в нужном направлении. Рассмотрите возможность частичного закрытия позиции, чтобы зафиксировать часть прибыли и минимизировать риск. Если цена не сможет продолжить движение в ожидаемом направлении, оперативно закройте сделку, чтобы ограничить убытки. Управление рисками Рассчитайте размер позиции на основе желаемого соотношения риска к прибыли и вашей толерантности к риску. Ограничьте максимальный риск в сделке до заранее определённого процента от вашего торгового капитала. Анализ и оценка Регулярно пересматривайте и анализируйте производительность сделок, внося необходимые корректировки в свою торговую стратегию на основе рыночных условий в режиме реального времени. Протестируйте свою стратегию на исторических данных, чтобы оценить её эффективность и уточнить параметры. Выявление пойманных в ловушку трейдеров Трейдеры, попавшие в ловушку, относятся к категории участников рынка, которые не могут закрыть свои сделки, не понеся больших убытков. Обычно эти трейдеры понимают, что они в «ловушке», поскольку не могут закрыть свои позиции, не понеся убытков. Попасть в ловушку могут как розничные трейдеры, так и институциональные игроки, и их можно выявить на различных финансовых рынках. Выявление пойманных в ловушку трейдеров основывается на анализе паттернов Прайс Экшен, таких как ложные пробои, свечи поглощения или свечи истощения, которые дают представление о психологии и поведении участников рынка. Значимость пойманных в ловушку трейдеров на рынке Значимость пойманных в ловушку трейдеров на рынке заключается в их влиянии на цену и предоставлении потенциальных торговых возможностей. Вот несколько ключевых моментов, подчеркивающих их значимость: Значимость пойманных в ловушку трейдеров 1. Ликвидность и движение рынка. Трейдеры, попавшие в ловушку, способствуют ликвидности на рынке. Поскольку они оказываются в ловушке своих позиций, их потенциальные действия по закрытию своих позиций или открытию противоположных позиций могут влиять на рыночное движение и способствовать волатильности. 2. Развороты и пробои цены. Трейдеры, попавшие в ловушку, служат катализаторами для разворотов или пробоев цены. Когда значительное количество трейдеров оказывается на неправильной стороне рынка, их коллективные действия по закрытию своих позиций могут вызывать резкие ценовые движения в противоположном направлении. 3. Уровни поддержки и сопротивления. Трейдеры, попавшие в ловушку, могут установить или подтвердить имеющиеся уровни поддержки и сопротивления. Если группа трейдеров попала в ловушку на определённом ценовом уровне, она может выступать в качестве психологического барьера в будущих ценовых движениях, создавая зоны поддержки или сопротивления, которые вы можете отслеживать на предмет потенциальных торговых возможностей. 4. Охота на стоп-лоссы. Профессиональные трейдеры и участники рынка могут охотиться на ордера стоп-лосс, размещённые розничными трейдерами. Эти участники рынка могут намеренно перемещать цену, чтобы вызвать срабатывание этих ордеров стоп-лосс, что приведёт к каскаду принудительной ликвидации позиций и усилению ценового движения на рынке. 5. Торговые возможности. Признавая присутствие пойманных в ловушку трейдеров, участники рынка могут определить потенциальные торговые возможности. Понимание их поведения и потенциала для разворотов цены или пробоев позволяет трейдерам разрабатывать стратегии, которые используют в своих целях попавших в ловушку участников рынка. Использование пойманных в ловушку трейдеров для торговли в своих целях Узнав, как использовать концепцию пойманных в ловушку трейдеров в своей торговой стратегии, вы можете получить более глубокое понимание динамики рынка и потенциально увеличить свою прибыльность. Трейдеры, попавшие в ловушку, могут создавать уровни поддержки или сопротивления, предоставляя вам ключевые уровни для отслеживания возможных пробоев или разворотов ценового движения. Продавцы, оказавшиеся в ловушке своих позиций, будут вынуждены закрывать свои позиции, если цена движется против них, что может привести к резкому ценовому движению в противоположном направлении. Чтобы построить эффективную торговую стратегию на основе попавших в ловушку трейдеров, важно понимать динамику Прайс Экшен и искать на графике подсказки, указывающие, где покупатели или продавцы могут оказаться в ловушке. Например, бычья свеча с длинной тенью может означать, что продавцы не смогли подтолкнуть цену вниз и впоследствии попали в ловушку своих коротких позиций. Если уделять пристальное внимание этим паттернам и использовать их для принятия торговых решений, это поможет вам быть впереди и извлекать выгоду из рыночных движений. Виды бычьих и медвежьих ловушек Бычья ловушка – это ложный сигнал, который предполагает восходящее ценовое движение, но вместо этого после достижения определённой точки цена падает. Трейдеры, открывающие длинные позиции во время бычьей ловушки, могут попасть в ловушку, когда рынок развернётся, в результате чего они понесут убытки. Чтобы избежать попадания в бычью ловушку, крайне важно использовать инструменты технического анализа, такие как уровни поддержки и сопротивления или линии тренда, чтобы подтвердить, действительно ли данный бычий тренд является сильным. Бычья ловушка Уровень сопротивления Уровень поддержки Медвежья ловушка С другой стороны, медвежья ловушка – это ложный сигнал, указывающий на нисходящее ценовое движение, но вместо этого после достижения определённой точки цена растёт. Трейдеры, которые открывают короткие позиции во время медвежьей ловушки, могут попасть в ловушку, когда рынок становится бычьим и демонстрирует восходящий тренд. Поэтому при открытии сделок во время волатильных рынков, где ожидаются внезапные изменения трендов, трейдеры всегда должны соблюдать осторожность. Трейдерам важно использовать правильные стратегии управления рисками, такие как ордера стоп-лосс и определение размера позиции – это поможет им минимизировать свои убытки, если вдруг они станут жертвой этих ловушек. Как не попасть в ловушку Во избежание попадания в убыточные сделки и для увеличения прибыльности вы должны чётко понимать динамику ценового движения и искать паттерны, которые указывают на то, где покупатели или продавцы могут оказаться в ловушке. Вот несколько советов о том, как избежать попадания в ловушку на рынке: Избегайте погони за пробоями: пробои часто могут быть ложными, и трейдеры, которые входят в рынок во время пробоя, могут легко попасть в ловушку на развороте рынка. Вместо того, чтобы пытаться поймать пробои, сосредоточьтесь на покупке на падениях цены и продаже на подъёмах цены. Помните об эмоциональных реакциях: эмоциональные трейдеры легко поддаются влиянию краткосрочного импульса и могут попасть в ловушку в сделках, когда у них нет чёткого плана или стратегии. Принимайте обоснованные торговые решения: перед открытием сделки убедитесь, что у вас есть чёткое понимание контекста и возможных рисков. Не входите в рынок только потому, что это делают все остальные. Используйте ордера стоп-лосс: ордера стоп-лосс помогут ограничить убытки, если цена пойдёт против вас, и не позволят вам попасть в ловушку. Следуя этим рекомендациям, вы сможете минимизировать риск совершения убыточных сделок из-за попадания в ловушку. Не забывайте всегда сосредотачиваться на своей стратегии, управлять эмоциями и принимать просчитанные риски, основанные на здравом анализе, а не на импульсивных решениях. Тестирование на несрабатывание Некоторые называют это ложными пробоями. Они обычно происходят, когда рынок тестирует уровни выше или ниже определённых областей для некоего рыночного движения. Эти тестирования предназначены для того, чтобы захватывать стопы трейдеров, расположенные выше ключевых уровней, а также побуждать покупателей или продавцов запрыгивать в рынок на пробоях. Они также используются для оценки интереса к ценам, которые тестируются. Это называется тестированием на несрабатывание; данный термин описан настоящим изобретателем этого вида торговли Ричардом Уайкоффом, который называл его «выбросом». Уровень сопротивления на недельном графике Дневной максимум Несостоявшийся пробой = Трейдеры, попавшие в ловушку на длинных позициях Это дневной график, и я перенёс на него уровень сопротивления с недельного графика (с 2013 года). Цена консолидируется вокруг зоны, и это часто указывает на потенциал движения в том же направлении. Лично я ищу сильные толчки и консолидацию цены на максимумах Прайс Экшен. Это может привести к дальнейшему восходящему движению. Трейдеры видят большую зелёную свечу, консолидацию, тестирования уровня и, наконец, сильный толчок вверх. Помните, что в какой-то момент эта сильная зеленая свеча на самом деле оказалась свечой несостоятельности. Трейдеры начинают активно открывать длинные сделки, и этот максимум разворотной свечи попадает прямо в экстремальный максимум зоны! На той же дневной свече цена падает обратно в зону консолидации, и длинные позиции оказываются в ловушке на неправильной стороне рынка. Они должны закрыть свои позиции. На следующий день красная свеча рассказывает историю о том, как все эти трейдеры, оказавшиеся в ловушке, вышли из рынка и открыли короткие позиции. Трейдеры, попавшие в ловушку на откате Рынки движутся волнами, формируя импульсные и корректирующие движения. Очень популярным методом торговли является торговля на корректирующих движениях и открытие сделки в направлении тренда после завершения корректирующего движения. Проблема в том, что многие трейдеры нетерпеливы и не хотят рисковать, не находясь в импульсном движении. Они открывают сделки слишком рано при первых же признаках завершения корректирующего движения. Когда у них срабатывают стопы, они всё равно не хотят пропустить импульсное движение и поэтому снова входят в рынок. Сложные откаты немного каверзны тем, что они могут скрываться внутри рыночной структуры на более высоком таймфрейме. То, что может показаться простым откатом, на самом деле будет двуногим (сложным) откатом на более низком таймфрейме. Опять же, именно так движутся рынки, и никто не придумал эту концепцию. Если вы трейдер и вам нужно выйти из убыточной позиции, когда вы это сделаете? Стопы Сделка на пин-баре? Кто открыл сделки здесь? До этого сложного отката у нас было то, что на данном таймфрейме казалось простым откатом. Помните, что простые откаты на более высоких таймфреймах могут быть сложными откатами на более низких таймфреймах. Цена несколько поднялась после первого нисходящего движения, но когда этот комплекс завершился, цена продолжила восходящее движение. Первая черная линия указывает на первую ногу этого отката, а сформировавшийся далее пин-бар словно указывает на возможное возобновление восходящего тренда. Трейдеры входят в покупки и размещают свой стоп-лосс ниже этой свечи. Если бы ваш подход к торговле заключался только в сложных коррекциях, вы бы не совершили эту сделку. Затем цена разворачивается, и трейдеры, открывшие длинные позиции, попадают в ловушку, и у них срабатывают стопы. Это также может побудить к действию коротких игроков, которые окажутся в ловушке, когда цена развернётся и пойдёт в направлении восходящего тренда. Следующая большая зелёная свеча представляет собой комбинацию терпеливых трейдеров, трейдеров, закрывающих свои короткие сделки, и трейдеров первого этапа, возвращающихся в рынок. Часто задаваемые вопросы 1. Что значит быть пойманным в ловушку трейдером? Трейдер, пойманный в ловушку – это участник рынка, который попал в убыточную позицию и не может выйти из неё, не понеся убытков. 2. Как можно эффективно использовать стратегию торговли на трейдерах, пойманных в ловушку? Стратегия торговли на пойманных в ловушку трейдерах включает в себя определение их позиций, использование ценовых паттернов или индикаторов и стратегическое открытие сделок с целью извлечения прибыли из их возможных действий. 3. Каковы общие причины отсутствия прибыльности у большинства трейдеров? Большинство трейдеров не могут стать прибыльными из-за отсутствия надлежащего управления рисками, эмоционального принятия решений, неадекватных торговых стратегий и недостаточного знания рынка. Заключение Если вы хотите совершать прибыльные сделки на рынке, то стратегия торговли на трейдерах, пойманных в ловушку, является для вас обязательным инструментом. Определяя эмоции и поведение других трейдеров, вы можете воспользоваться их ошибками и извлекать прибыль из рыночных движений. Поэтому в следующий раз, когда вы будете торговать, следите за трейдерами, оказавшимися в ловушке, и используйте эту стратегию в своих интересах. Переведено специально для Tlap.com Коуч Шейн