[H1+D1] Маржинальные зоны на Форекс

[Pavel888]

 

 

 

Название стратегии: Стратегия торговли по маржинальным уровням
Год выпуска: 2019
Сайт продажи: http://tlap.com/
Валютные пары: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD 
Таймфрейм: H1 и D1
Время торговли: среднесрочный вариант - любое; краткосрочный - американская сессия
Описание: см. статью в блоге

 

 

 

Обзор стратегии на сайте

 

[VladimirM]

Может какую то табличку в иксел накидать, для авто расчётов.

[Kolcov1977]

Было бы не плохо, 

[geugene]

Ваууу, нежданчик. Приятный. Я торгую по марже уже 4-й год. Не по таким зонам как на сайте описаны. Если кто Каташева знает или слышал о нем, то вот по таким зонам маржи. Статья интересная, взял на заметку среднесрочные моменты. Чет я сам не подумал, что такие зоны - хорошая альтернатива месячным контрольным зонам или МКЗ.

Изменено 14 августа, 2019 пользователем geugene

[geugene]

Думаю, что кто-то напишет простого бота по работе с внутридневной маржей)))

[murzeg]

2 часа назад, geugene сказал:

Я торргую по марже уже 3-й год. 

Как успехи за это время?

[geugene]

5 минут назад, murzeg сказал:

Как успехи за это время?

На дворе 2019-й. Я все еще на марже сижу))) Работает тема. Поставил свой рекорд. Отработал подряд 21 Нон-Фарм. Как показывает практика, цена пойдет с очень высокой вероятностью туда, куда шла по зонам маржи.

Изменено 13 августа, 2019 пользователем geugene

[murzeg]

2 минуты назад, geugene сказал:

На дворе 2019-й. Я все еще на марже сижу))) Работает тема. Поставил свой рекорд. Отработал подряд 21 Нон-Фарм. Как показывает практика, цена пойдет с очень высокой вероятностью туда, куда шла по зонам маржи.

Я так понимаю это касается в основном евробакса, а как по остальным парам?

[geugene]

18 минут назад, murzeg сказал:

Я так понимаю это касается в основном евробакса, а как по остальным парам?

Где есть маржа и ликвидность, все работает.

[ju.vskv]

Для внутридневного уровня отступ в 40 пп, от которого ставятся ордера на пробой, слишком уж огромен .  Или 40 пп новых?

[geugene]

4 часа назад, ju.vskv сказал:

Для внутридневного уровня отступ в 40 пп, от которого ставятся ордера на пробой, слишком уж огромен .  Или 40 пп новых?

40пп - это по 4-х знаку, или 400пп по 5-ти знаку. Входы по внутридневной марже редки, т.к. часто цена до начала америки уже проходит большую часть АТР (средний ход цены).

Но, когда входы есть на пробой, то вероятность их отработки очень высокая.

 

Под такое дело лучше написать бота. Логика - пробой бокса:

1. На момент открытия рынка в 18:00 МСК, откладываются ордера на пробой уровней +40/-40пп от цены открытия свечи в 18:00 МСК, ордера на шорт и лонг

2. При срабатывании ордер закрываюся в 21:00 МСК, по профиту или убытку

3. Если не срабатывают, то отложки закрываются по окончании сессии.

4. На следующий день картина повторяется.

 

Такому боту не надо постоянно уточнять данные по марже с СМЕ, т.к. они меняются не часто. На СМЕ есть и мажоры и кроссы. Так что входов будет достаточно.

Изменено 14 августа, 2019 пользователем geugene

[pushistik007]

Вся статья написанная в старых пунктах, как обычно. 40пп - старых пунктов. Внутри дня торговля ведется на пробой уровней поддержки/сопротивления. Поэтому устанавливается уровень 40пп который достаточно точно скажет о продолжении движении (80% случаев). 

 

"Опция меню (2) спецификации контрактов позволит рассчитать стоимость пунктов полного маржинального покрытия. Половина пункта оценивается биржей в $6,25, следовательно, 1 пипс = $12,5. Разделив полное гарантийное обеспечение (в нашем случае $2000) на это число, получим 160 пунктов." - выдержка из статьи. Это расчет приведен для Евро, а например для фунта удваивать 6,25 не нужно? т е там на одни валюты указывается цена половины пункта, а на другие сразу цена пункта?

 

Изменено 14 августа, 2019 пользователем pushistik007

[ju.vskv]

9 минут назад, geugene сказал:

Логика - пробой бокса

Широкая коробка получается. При этом иногда целесообразнее торговать на отскок внутрь диапазона от границ бокса.

 

За Каташева отдельное спасибо!

[geugene]

О боксе. Есть еще одна идея, но она больше относится к паттерну от маржинальных зон по классике, а не к теме статьи.

Нью-Йорк открывается в 16:20 МСК, Чикаго открывается в 18:00 МСК.

Рисуется некий бокс (чисто для визуального удобства) от цены открытия Нью-Йорка до открытия Чикаго. Если цена открытия Чикаго выше Нью-Йорка, то в лонг, если ниже, то в шорт.

Идея основана на поддержке движа в какую-то из сторон покупателями или продавцами.  Это просто идея, теста не было по ней. И имеет ли логическое обоснование - тоже вопрос.

 

Как пример, на скрине такие боксики (паттерны) смотрятся относительно маржинальных зон. Косвенно подтвержают намерения игроков в одну из сторон. Стрелками отметил сработавшие паттерны (если их так можно назвать). И кстати, боксы по сессии Чикаго в таком случае тоже подтверждаются. Т.е. если паттерн в шорт, то и шорт по боксу Чикого тоже. Пробъет или нет - вопрос другой.

 

 

Изменено 14 августа, 2019 пользователем geugene

[ju.vskv]

Какую интересную тему подняли 

[chertomess]

Здравствуйте, я что то не очень понимаю, фьючерсные контракты длятся 3 месяца но ни как не месяц, а опционные месяц, даже если смотреть по опционным контрактам (которые длятся месяц) то начало экспирации идёт не с третьего понедельника а со второго.

[IrkDen]

Маржинальные зоны хорошо отрабатывают.Слежу за торговлей ребят по этим зонам,не плохо живут)))

[chertomess]

Я вот торгую по опционным уровням, тоже себя хорошо показывают, аимаржинпльные зоны все никак понять не могу

[VladimirM]

1 час назад, chertomess сказал:

Здравствуйте, я что то не очень понимаю, фьючерсные контракты длятся 3 месяца но ни как не месяц,

экспирация фьючерсного контракта на валюту евро происходит в 09:16 до полудня по часовому поясу Central Time (время по GMT-6 часов) на второй рабочий день биржи CME Group, непосредственно предшествующий третьей среде месяца контракта (обычно в понедельник).

 

Изменено 14 августа, 2019 пользователем VladimirM

[geugene]

Нуу, вот пример такого входа по зонам маржи + опционные критические уровни.

1. уровень ОИ путов
2. зона маржи месячной (уже можно сказать 2-я зона)
3. 1/2 зона интрадей (это внутридневная зона маржи), лонг приоритет
4. зеркало относительно уровня ОИ по путам

5. был ложный пробой на этом уровне и цену не пускали с неделю ниже него

[chertomess]

здравствуйте. у меня вопрос как вы маржинальные уровни по фьючам применяете в спот в USD/CAD, USD/CHF особенно USD/JPY????

Изменено 15 августа, 2019 пользователем chertomess

[geugene]

4 часа назад, chertomess сказал:

здравствуйте. у меня вопрос как вы маржинальные уровни по фьючам применяете в спот в USD/CAD, USD/CHF особенно USD/JPY????

Там хитрая схема их расчета, т.к. это обратные пары. Если коротко , то схема такая:

1. Нужно перевести котировку спот в котировку фьючерса. Для этого единицу делим на котировку спот. Пример для ены: futures = 1/103,500 = 0,0096618 (7 знаков после запятой у ены на фьюче). Цена 103,500 - это некий экстремум, от которого нам надо построить зону маржи.

2. К полученной котировке прибавить/отнять (смотря куда строим) посчитанную в пунктах маржу с фьюча. По ене сейчас это 144пп. Делим на 1000000, чтобы привести к котировкам фьюча. Получаем 0,0001440.

3. Считаем диапазон на фьюче: 0,0096618 + 0,001440 = 0,0098058.

    Еще нужно учесть +10% от маржи, получится высота самой зоны (требование СМЕ такое). Берем ее с фьюча, выходит 0,001440 / 10 = 0,000144. Прибавляем к 0,0098058 + 0,000144 = 0,0098202. Получили границы самой зоны.

4. Теперь переводим обратно в спот котировку. Делим 1 на эти числа. 1/0,0098058 = 101,980, и для 10% = 1/0,0098202 = 101,831

5. Откладываем на споте диапазон от экстремума 103,500. Получилось 152пп для спота. Высота самой вышла 14,9пп.

 

Для обратных пар диапазон маржи в пунктах будет всегда рызный из-за этих пересчетов через единицу. На фьючах статично 144пп (пока не изменится маржа на СМЕ).

Изменено 15 августа, 2019 пользователем geugene

[Mortifer]

тема рабочая, но как просто поглядеть, с таким-же успехом на открытии Амеров отложками 40п...это много, да как уровни сойдет

 

 

[Tmrjk]

Очень прошу помощи у разобравшихся в этом деле трейдеров, уделите, пожалуйста, минутку.

Данные по биткоину немного отличаются, не могу своим гуманитарным складом знаний применить формулу из статьи Павла на эти данные) 

https://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/bitcoin_quotes_globex.html 

Кого не затруднит разобрать на примере текущий контракт, буду очень благодарен ! 

[chertomess]

@geugene 

2 часа назад, geugene сказал:

Там хитрая схема их расчета, т.к. это обратные пары. Если коротко , то схема такая:

1. Нужно перевести котировку спот в котировку фьючерса. Для этого единицу делим на котировку спот. Пример для ены: futures = 1/103,500 = 0,0096618 (7 знаков после запятой у ены на фьюче). Цена 103,500 - это некий экстремум, от которого нам надо построить зону маржи.

2. К полученной котировке прибавить/отнять (смотря куда строим) посчитанную в пунктах маржу с фьюча. По ене сейчас это 144пп. Делим на 1000000, чтобы привести к котировкам фьюча. Получаем 0,0001440.

3. Считаем диапазон на фьюче: 0,0096618 + 0,001440 = 0,0098058.

    Еще нужно учесть +10% от маржи, получится высота самой зоны (требование СМЕ такое). Берем ее с фьюча, выходит 0,001440 / 10 = 0,000144. Прибавляем к 0,0098058 + 0,000144 = 0,0098202. Получили границы самой зоны.

4. Теперь переводим обратно в спот котировку. Делим 1 на эти числа. 1/0,0098058 = 101,980, и для 10% = 1/0,0098202 = 101,831

5. Откладываем на споте диапазон от экстремума 103,500. Получилось 152пп для спота. Высота самой вышла 14,9пп.

 

Для обратных пар диапазон маржи в пунктах будет всегда рызный из-за этих пересчетов через единицу. На фьючах статично 144пп (пока не изменится маржа на СМЕ).

Спасибо что ответили, я разобрался так как торгую на опционных уровнях. И маржинальные уровни сначало посчитал на фьючерсном рынке, потом перевел в спот, по JPY уровни получились как по книжке от максимума до минимума. Да и ещё между спот рынком и фьюч  есть разница котировок ее я тоже учел. Вы про нее не написали.

 

Изменено 15 августа, 2019 пользователем chertomess