21 способ улучшить вашу торговую систему

[!!NIKA!!]

 

К сожалению, трейдеры часто отказываются от торговых систем на раннем этапе их тестирования на исторических данных после получения нескольких плохих результатов.

 

Тем не менее, иногда проще улучшить существующую торговую систему, чем начать разрабатывать новую. В этой статье я подробно расскажу о 21 способе улучшения существующей торговой системы.

 

1. Протестируйте ее на реальном рынке

 

Один из лучших способов улучшить торговую систему – это торговать по ней на реальном рынке. Слишком большое количество трейдеров застревают в цикле обратной связи бектестирования, когда они тратят всё свое время на настройку и оптимизацию своих систем на исторических данных. Однако при тестировании на исторических данных вы всегда будете ограничиваться имеющимися у вас прошлыми данными. Вы также рискуете внедрить чрезмерную аппроксимацию.

 

И наоборот, развернув свою систему на реальном рынке, вы узнаете о ней гораздо больше, чем на этапе бектестирования. Вы обнаружите мельчайшие нюансы – например, как работает ваша система в определенных условиях, как влияют на ее результаты различные виды ордеров и какое влияние на ее производительность оказывают новостные события. Затем эти данные можно использовать для обратной связи в системе и дальнейшего ее совершенствования.

 

Я не призываю к тому, что вам следует сразу же начать торговать не до конца разработанной торговой системой на реальном рынке. Но вы можете узнать о своей торговой системе намного больше, если отведете несколько месяцев для торговли по ней на реальном рынке, по сравнению с демо-счетом. Если результат будет выглядеть достаточно многообещающе, вы можете выделить для этого небольшие суммы денег.

 

2. Конкурируйте с ней

 

Имея некую торговую систему, вне зависимости от того, торгуете вы с ее помощью на реальном рынке или на демо-счете, найдите способ конкурировать с ней.

 

Сможете ли вы превзойти свою модель, входя в рынок раньше, позже или торгуя более или менее часто? Возможно, ваша система не работает в определенных условиях или в определенное время суток.

Данные, которые вы получаете в результате торговли, могут помочь вам в обнаружении недостатков вашей системы.

 

Возможно, вы добьетесь бо́льшего успеха, если пропустите определенные опасные сценарии. Если ваша система торгует на закрытии, возможно, вы сможете торговать до закрытия, чтобы получить лучшую точку входа. Или, возможно, для определения лучших входов и выходов из рынка вы сможете использовать свои навыки чтения графиков. Можете ли вы атаковать свою стратегию?

 

3. Протестируйте свою систему на разных рынках

 

Очевидный способ улучшить свою торговую систему – это протестировать ее на разных рынках.

Развитые рынки более ликвидны и эффективны, чем развивающиеся. Акции S&P 500 более ликвидны и эффективны, чем акции с малой капитализацией. Товарные рынки чаще торгуются в трендах, чем валютные и фондовые рынки.

 

Поскольку все рынки ведут себя по-разному, имеет смысл протестировать вашу систему на разных рынках.

 

4. Попробуйте применить ее на разных таймфреймах

 

Другой очевидный выбор – это реализовать свою торговую систему на разных таймфреймах. Краткосрочные таймфреймы, такие как 5-минутные или 30-минутные, содержат больше рыночного шума, чем более долгосрочные таймфреймы, например, дневные или недельные. Дневные таймфреймы демонстрируют лучшие тренды, но они также приводят и к меньшим возможностям. Можно найти баланс, который лучше всего подходит вашей торговой системе.

 

Также хорошей идеей может быть применение нескольких таймфреймов. Например, вы можете торговать только тогда, когда цена на часовом, дневном и недельном графиках идет в одном направлении.

 

5. Упростите ее

 

Зачастую причина того, почему торговая система терпит неудачу при использовании ее на реальном рынке, заключается в ее чрезмерной сложности. Слишком много компонентов могут привести к аппроксимации данных на этапе бектестирования. Таким образом, очень хорошим способом улучшения вашей торговой системы является ее упрощение. Вернитесь к наиболее важным ее элементам и посмотрите, действительно ли это повлияет на ее производительность.

 

6. Используйте более точные данные

 

Иногда причина, по которой торговая система плохо работает, не связана с самой системой, а связана с данными, которые использовались для ее построения. Если данные субъективны или содержат пробелы, вы получите необъективную систему. Вот почему так важно использовать высококачественные услуги передачи данных.

 

7. Используйте форвардный анализ

 

Весь смысл тестирования на исторических данных состоит в том, чтобы как можно точнее имитировать реальную торговую среду, чтобы вы могли найти стабильное прибыльное преимущество. Проблема в том, что финансовые данные не являются постоянными. Бектест сам по себе не очень хорошо имитирует часто меняющуюся природу рынков.

 

Лучшим решением является применение пошагового анализа, при котором вы запускаете систему на небольшом сегменте данных, а затем многократно продвигаетесь вперед в сегмент данных вне выборки. Это лучше имитирует реальный процесс перехода от тестирования на исторических данных к торговле в режиме реального времени.

 

 

Пример форвардного анализа.

 

8. Уменьшите свои торговые издержки

 

Поскольку финансовые рынки очень эффективны, успех торговой системы может зависеть даже от незначительной маржи. Модели высокочастотной торговли требуют более низких затрат по сделкам, чем низкочастотные модели. Поэтому постарайтесь найти способ снизить свои торговые издержки. Например, используя другого брокера, используя разные виды ордеров или торгуя в разное время.

Еще один вопрос, который следует задать – правильно ли вы моделируете торговые издержки в своем бектесте. Эффективность вашей торговой системы можно улучшить за счет более точных значений.

 

9. Автоматизируйте ее

 

Иногда торговая система терпит неудачу не потому, что она заурядна, а потому, что она не исполняется правильным образом. Это может повлечь за собой трудности при ее исполнении.

 

Автоматизируя торговую систему, вы можете устранить человеческий фактор и гораздо точнее исполнять свои сделки. В этой статье показаны шаги по автоматизации торговой системы в Excel.

 

10. Используйте оптимизацию

 

Излишняя оптимизация торговой системы может быть опасна, поскольку она очень быстро может привести к аппроксимации данных, например, если вы ищете систему Святого Грааля по сотням торговых параметров.

Однако оптимизация имеет очень важное значение для наблюдения за надежностью торговых параметров. Чтобы проверить надежность, вам просто нужно посмотреть на производительность системы по близлежащим параметрам.

 

Например, если ваша торговая система хорошо работает со скользящей средней с периодом 20, она также должна хорошо работать и со скользящими средними с периодами 18, 19, 21, 22. Таким образом, оптимизация может помочь вам найти более надежные настройки для вашей торговой системы.

 

11. Комбинируйте ее

 

Как я подробно описал в другой статье, комбинация торговых систем является одним из самых простых и эффективных способов улучшить единую торговую систему. Если две торговые системы не коррелируют между собой, их объединение обычно приводит к меньшим просадкам и, следовательно, к более высокой доходности с поправкой на риск.

 

12. Сделайте ее более динамичной

 

Проблема с вашей торговой системой может заключаться в том, что она слишком статична. Финансовые данные динамичны и постоянно меняются, поэтому лучшей системой является та, которая соответствует рынку. Форвардный анализ, оптимизация и машинное обучение – всё это является способами перенастроить систему в соответствии с текущими рыночными условиями. Есть ли другие способы сделать вашу систему более реактивной?

 

13. Усовершенствуйте свое управление капиталом

 

Даже самая прибыльная торговая система приведет к сливу вашего счета, если вы будете слишком много ставить в каждой сделке. И наоборот, если вы поставите слишком мало, вы не заработаете достаточно денег, чтобы она дала результат. Как я писал в предыдущей статье, формула Келли дает математический ответ для расчета наилучшего размера сделки.

 

14. Внедрите фильтр

 

Фильтры, как правило, представляют собой механизмы, предназначенные для удаления нежелательных или ненужных компонентов. Это можно применить и к проектированию торговой системы, однако это необходимо делать осторожно, чтобы это не привело к аппроксимации данных или ошибке, связанной с интеллектуальным анализом данных.

 

Примерами фильтров могут быть межрыночный анализ или режимные фильтры, например, торговля только в определенных рыночных условиях, таких как бычий рынок, или медвежий рынок, или периоды волатильности.

Фильтры также могут включать экономические показатели, такие как инфляция или уровень безработицы, или комбинированные показатели, состоящие из вместе взятых различных факторов.

 

15. Внедрите фундаментальные данные

 

Аналогичным образом можно улучшить торговую систему путем внедрения фундаментальных данных. На фондовом рынке фундаментальные данные могут включать в себя отношение цен акций к доходу, прибыль на акцию, свободный денежный поток или инсайдерские операции. В качестве модели инвестирования, которая использует фундаментальные данные таким образом, может служить модель стоимости Марвуда.

 

16. Применяйте более сложные идеи

 

Концепция бритвы Оккама предполагает, что простые торговые стратегии должны быть предпочтительнее сложных систем (если они дают аналогичные результаты). Однако устаревшие и чрезмерно упрощенные правила могут быть причиной того, что торговая система перестала работать.

 

Поэтому ответом в плане получения прибыльного преимущества могут быть сложные идеи, недоступные для большинства обычных инвесторов.

 

17. Попытайтесь захватить движения непредсказуемого экстремального события

 

Если ваша торговая система использует цели по прибыли, она может упустить потенциальную крупную прибыль во время непредсказуемых экстремальных событий. Таким образом, ваши цели по прибыли, вероятно, снижают потенциальную прибыль вашей стратегии. Если они не обеспечивают ценности, то будет лучше пересмотреть цели по прибыли и использовать другие критерии для закрытия позиций.

 

18. Отказаться от «финансовой астрологии»

 

В книге «Количественный технический анализ» доктор Говард Бэнди советует отказаться от финансовой астрологии. Если ваша торговая система полагается на фазы Луны, Фибоначчи, волновую теорию или другие сомнительные схемы, отказ от них может быть лучшим шагом в правильном направлении для улучшения вашей торговой системы.

 

19. Внедрите человеческие факторы

 

Усовершенствования технологий в значительной степени уравняли правила игры, когда дело доходит до количественного инвестирования и трейдинга. Теперь любой может легко провести бектестирование и посмотреть, что произойдет, если разыграется определенный сценарий. Поскольку так много трейдеров используют одни и те же методы, то вполне вероятно, что потенциальные прибыльные сделки будут одновременно выноситься на арбитраж.

 

Однако, подобно тому, как команды, состоящие из компьютеров и людей, могут побеждать передовые компьютеры в шахматах и других играх, есть веские аргументы в пользу внедрения человеческих факторов в настройку торговой системы.

 

Люди превосходят компьютеры в одном важном деле – в оценке поведения других людей. Именно поэтому дискреционные трейдеры по-прежнему могут добиваться успеха. Однако людям всё еще необходимо изучать множество ограничений и предубеждений человеческого мышления. В данном курсе моделей мышления рассматриваются самые важные из них.

 

20. Оцените влияние новостных событий

 

Фондовые рынки очень восприимчивы к новостным событиям, таким как отчеты о прибылях и убытках. Этими событиями трудно управлять на этапе бектестирования, потому что обычно вы не знаете, когда они произойдут.

 

Торговая система, которая может делать паузу во время выхода отчета о доходах, может работать лучше, чем та, которая продолжает функционировать в течение этого времени. Это еще один фактор, который можно оценить с помощью демо-трейдинга.

 

21. Дайте ей время

 

Иногда торговую систему просто нужно принять такой, какая она есть, вместо того чтобы искать систему Святого Грааля и нереалистичные доходы.

 

Если система имеет прибыльное преимущество, тогда она имеет ценность. Ценность, которую можно разблокировать в дальнейшем с помощью кредитного плеча, частоты сделок или в комбинации с другими торговыми системами. Таким образом, вы можете улучшить свою торговую систему, предоставив ей достаточно времени и пространства, необходимых для достижения успеха.

 

Благодарю за прочтение!

 

 

Джо Марвуд, 
Переведено специально для Tlap.com

Изменено 9 марта, 2021 пользователем ju.vskv

[Дервиш]

1 час назад, !!NIKA!! сказал:

17. Попытайтесь захватить движения непредсказуемого экстремального события

Если ваша торговая система использует цели по прибыли, она может упустить потенциально крупную прибыль во время непредсказуемых экстремальных событий. 

в книге Воспоминания биржевого спекулянта сказано так:

Цитата

Одна из самых полезных вещей, которой может научиться любой, такова: нужно отказаться от попыток схватить последнюю восьмую - или первую [Имеется в виду 6/8 пункта, вычитаемая из цены при продаже (или покупке) неполного лота, то есть меньше шестидесяти штук.]. Это две самые дорогие восьмушки в мире. В совокупности они обошлись биржевикам в такие миллионы, что их хватило бы на строительство бетонной автострады через весь континент.

кого слушать?

[Alexaa1]

Старого биржевика. ИМХО

[doperst]

И о чём это? Особенно"имеется в виду 6/8 пункта"?
Ливермора я понимаю так, что не надо ловить минимумы и максимумы. 
Джо Марвуд говорит про "непредсказуемое экстремальное событие".
Как мне кажется тут нет противоречий.