[D1+H1] Кот Шрёдингера - узкоспециализированная стратегия для GBPUSD

[Bag-76]

Павлу привет и благодарю за работу но конкретно по этой системе думаю локи неуместны так как теряется суть системы (цены взлетает и возвращается на начальную стадию) применяя локирование мы сами себя ограничиваем в движении ожидая мелкое движение цены в районе 20-50 пунктов и тем самым при явном движени цены туда и обратно локи дадут убыток а без них был бы чистый прибыль по самой системе думаю правильно выразился доступно

На мой взгляд, как раз таки локи и позволяют эту систему сделать прибыльной. Сама идея рабочая, но уровни и стопы подобраны некорректно. Я уже тестировал за несколько лет на истории. Результат, - слив. Поэтому автор и применяет локи! Но это не самый лучший вариант! Павел;) однозначно прав.
Предлагаю проследить за развитием темы по боту Silentspecа. С его помощью можно будет подобрать, если не "золотые", то "серебряные" параметры по уровням и стопам.

[nickov]

Не уловил такой момент: какое время мы считаем закрытием дня (конец Лондонской или Нью-йоркской сессии)? И кстати в настройках индикатора Level Lines не знаю как изменить данный параметр(закрытие дня).

Как думаете, возможно ли написать скрипт для выставления всех ордеров?

[Bag-76]

Не уловил такой момент: какое время мы считаем закрытием дня (конец Лондонской или Нью-йоркской сессии)? И кстати в настройках индикатора Level Lines не знаю как изменить данный параметр(закрытие дня).

Как думаете, возможно ли написать скрипт для выставления всех ордеров?

Ни то ни другое. Закрытие дня, это закрытие дня. Берёте любого брокера, работающего по восточноевропейскому времени (GMT+2), открываете дневной график и смотрите свечечки. Каждая новая свеча открывается в 0-00 по терминальному времени. По Москве это будет час ночи.
Скрипт написать возможно, я уверен. Это вопрос риторический, надо понимать...)
Теперь по индикатору уровней. В архиве есть исходник. Открываете файл с расширением mql метаэдитором и в параметрах Calculate day_open price and the truncated whole_num меняете время закрытия/открытия какое хотите. Можно сделать, чтобы день заканчивался в 18-30, если неудобно ночью вставать, чтобы ордера выставить...)

[Дмитрий_2008]

Начал тестировать с октября 2014 года, в ручную, чтобы понять картину в общем, за последнее время. Активация на 100 п., SL 160, ТР - на уровне открытия или по системе (если на следующий день переходим (75)). Без локирования. Брокер Альпари.

Минуса по числам (первая дата - это день открытия, через дробь - день когда срабатывает SL): 03/03, 06/07, 10/14, 14/14, 15/15, 29/30.
Плюс только один: 22/27 около 100 пунктов (старых), если конечно продержались:) до 27-го.
Итог: 6*(-60) + 100 = - 260. Минус 260 пунктов старых.

Дальше тестить не стал, картина и так понятна.

[TeaCat]

Итог: 6*(-60) + 100 = - 260. Минус 260 пунктов старых.

Дальше тестить не стал, картина и так понятна.

Система слишком "механическая". По сути - это работа для весьма простого скрипта выставить, или закрыть ордера. С одной стороны это плюс, что никакого дополнительного принятия решений не требуется, но с другой, как пишет автор поста - "картина и так понятна". Сдается мне, что если система заявляется как ручная, то в ней должен учитываться интеллект трейдера, а не просто выставлять безвариантные отложенные ордера по вечерам перед сном. Иначе какой смысл в ее "ручности"? Пусть это выглядит пессимистичным, но мое мнение, что на рынке хорошо работают только роботы сеточники, т.к. там думать не надо, стабильный заработок, может даже достаточно долго, но конец всегда один... А ручными системами можно торговать очень долго и прибыльно, но они должны быть не слишком простыми, а так чтобы как то учитывался ваш накапливаемый опыт. Изменено 4 января, 2015 пользователем TeaCat

[James]

TeaCat, какая ручная система подходит под ваше последнее утверждение?
Хочу попробовать новую систему и ни как не определюсь.

[arthur0001]

не подскажете, сколько в теории, торгуя только на gbpusd можно заработать в процентах? торгуя строго по всем правилам

[mizuzly]

На видео и тестере вроде неплохо получается...
В понедельник попробовал на демо-счете (Alpari),во вторник не получается переносить или сдвигать Т/Р в зависимости от цены открытия из-за количества знаков после запятой.
Как результат минимальный тейк, 1-2 по одной позиции и 2 лося :-s. (Депозит - 1000, лот - 0,01).
Что посоветуете?

[Cenmax]

Привет Всем!
Держите советника возможно поможет этой ТС
Описание

Спойлер

Советник поддерживает баланс лотов встречных направлений по тому инструменту, на котором он расположен.

Пример
Имеем 3 лота Buy и 1 Sell, советник сразу добавит 2 лота Sell. Далее закрылся ордер Buy 0,5 лота по стопу или профиту и тут же будет открыт ордер buy 0.5 лота. Т.е. при любом раскладе советник будет восстанавливать этот баланс все время пока включен.

cm-Lock.mq4

[arthur0001]

тут до советника понять бы сама стратегия прибыльна ли, и на сколько прибыльна, сколько можешь заработать, и чем рискуешь
т.к. интересует именно стратегия торговли если имеешь еще работу и не много времени на торговлю. а то что стратегия не обращает внимания на фундаменталку тока плюс

[Kintull]

Я анализирую эту систему и внес бы в нее поправку:

при срабатывании первого ордера на продажу - сразу удалить все ордера на покупку и наоборот

не держать позицию дольше 2х дней

позиции в пятницу закрывать вечером в пятницу во избежание гэпа (под вопросом)

Я предлагаю уменьшить величину отступа от цены открытия: выставлять на расстояние 30, 50 и 100 пунктов.
СЛ 120п из расчета на то, что позиции могут держаться 2 дня

Еще есть такая идея:
Поставить алерт на 15п(10?, 20?) от ЦО и, если алерт сработал, а затем цена вернулась к ЦО,
то все отложки удаляем и не торгуем сегодня

Изменено 7 января, 2015 пользователем Kintull

[dmtr00]

Ребята, простите за ламерский вопрос не совсем в тему, но мне кто-нибудь все-таки объяснит, зачем индикатор level_lines рисует цену открытия по открытию последней свечи предыдущего дня, а не по первой нового? ) Перерисовать руками нетрудно, конечно, но интересно просто )

[TeaCat]

TeaCat, какая ручная система подходит под ваше последнее утверждение?
Хочу попробовать новую систему и ни как не определюсь.

Price Action активно продвигается на этом сайте, есть масса материала и она действительно весьма эффективна по моему скромному мнению, впрочем, не только по моему.
Изменено 7 января, 2015 пользователем pavlus777

[Oldpacker]

Здравствуйте уважаемые господа трейдеры.
Написал эксперта Кота Шредингера. Провел тестирование в тестере стратегий. Результаты не такие как ожидал. Прибыли нет. Небольшой убыток $13. Топчется на месте. Использование правила Третей результаты не улучшает, наоборот несколько снижает до $-18. Использование досрочного закрытия ордеров, которые длительно находятся в прибыли на результат не влияет. Тестировал за 2013-2014 годы на депозите 10к. лотом 0,01. Котировки для тестирования использовал достоверные, сам собирал по ходу времени, проверял визуально на отсутствие дыр и сохранял в файлы каждый месяц. Отчет по тестеру прикладываю в PDF документе. Если кто желает потестить самостоятельно прикладываю и советник с описанием.

Ваш Валерий. :-?

По предложению Kintull провел оптимизацию советника по Стопу от 160 до 260 пунктов с шагом в 10п. положительных результатов нет. :(

_ShredingerCat_2013-2014.pdf
The_Cat_of_Schredinger..mq4
_входных_параметров_советника_The_Cat_of_Schredinger.pdf

Изменено 9 января, 2015 пользователем Oldpacker

[Сыроежка]

http://i66.fastpic.ru/big/2015/0108/9b/3d35fddc8af6c6478397051ae9ddcb9b.png
половинку пунктика не хватило чтоб отложка сработала :-o :-b.

[Kintull]

Мониторинг моего котосчета, по правилам, что описал выше, буду тестировать в течении месяца минимум, посмотрим

_http://www.myfxbook.com/members/Kintull/kot-wpeguhrepa/1118998

---

Добавлено: 08-01-2015 21:47:00

---

Ваш Валерий. :-?

Спасибо вам за труды! Отрицательный результат тоже результат. Не пробовали играть с величиной СЛ? Павел сказал, что подбирал сам, исходя из волатильности пары Изменено 9 января, 2015 пользователем test13

[litra]

Можно попробовать торговать не каждый день! Скажем исключить понедельник - четверг. Очень часто тредневные движения идут именно в этот день.
И вообще возможно стоит размещения отложек, стопы и тп определять не в численных значениях, а в долях от atr. Так будет хоть какая то адаптивность. Без нее слив гарантирован.

[Kintull]

Можно попробовать торговать не каждый день! Скажем исключить понедельник - четверг. Очень часто тредневные движения идут именно в этот день.
И вообще возможно стоит размещения отложек, стопы и тп определять не в численных значениях, а в долях от atr. Так будет хоть какая то адаптивность. Без нее слив гарантирован.

на счет стопов не уверен, мне кажется с ним сложнее всего, его в долях не особо посчитаешь, всё равно приходится рассчитывать исходя из средней волатильности пары имхо.
А тп я буду ставить чуть выше и соответвественно чуть ниже ЦО для увеличения шансов,
тк ЦО тут служит неким уровнем, который пара тестирует

[litra]

Можно попробовать торговать не каждый день! Скажем исключить понедельник - четверг. Очень часто тредневные движения идут именно в этот день.
И вообще возможно стоит размещения отложек, стопы и тп определять не в численных значениях, а в долях от atr. Так будет хоть какая то адаптивность. Без нее слив гарантирован.

на счет стопов не уверен, мне кажется с ним сложнее всего, его в долях не особо посчитаешь, всё равно приходится рассчитывать исходя из средней волатильности пары имхо.
А тп я буду ставить чуть выше и соответвественно чуть ниже ЦО для увеличения шансов,
тк ЦО тут служит неким уровнем, который пара тестирует

Размещения отложек, стопы и тп определять не в численных значениях, а в долях от atr.
Его в долях не особо посчитаешь, всё равно приходится рассчитывать исходя из средней волатильности пары имхо.

Найди противоречие в данных подходах. ATR определяет волатильность.
ЦО это центральное отверстие? :d

[Kintull]

Все, разобрался, согласен с атр.
Как альтернатива можно попробовать банды бойлинджера.
цо - центральный офис :)

[badjo2007]

Здравствуйте уважаемые господа трейдеры.
Написал эксперта Кота Шредингера. Провел тестирование в тестере стратегий. Результаты не такие как ожидал. Прибыли нет. Небольшой убыток $13. Топчется на месте. Использование правила Третей результаты не улучшает, наоборот несколько снижает до $-18. Использование досрочного закрытия ордеров, которые длительно находятся в прибыли на результат не влияет. Тестировал за 2013-2014 годы на депозите 10к. лотом 0,01. Котировки для тестирования использовал достоверные, сам собирал по ходу времени, проверял визуально на отсутствие дыр и сохранял в файлы каждый месяц. Отчет по тестеру прикладываю в PDF документе. Если кто желает потестить самостоятельно прикладываю и советник с описанием.

Ваш Валерий. :-?

По предложению Kintull провел оптимизацию советника по Стопу от 160 до 260 пунктов с шагом в 10п. положительных результатов нет. :(

В первую очередь спасибо за сов!!!А во вторых какие результаты вы ожидали?Эта система тупо на одних и тех же параметрах:выставили тогда-то-закрылись тогда-то,вы же сами понимаете если бы все так просто было бы мы все не миллионерами,а миллиардерами были бы.Эта стратегия для совы,выставил в одно время отложки и только потом нам надо правильно разрулить как повести себя с этим ордером.Сова нужна только для того чтоб делать черную работу потому-что по три ордера выстовлять сегодня,на следующий день их надо передвигать,закрывать и т.д.А вот что делать с ордерами в профите или в убытке сова не знает.Поэтому от этой стратегии не ждите грандиозных результатов.РЫНОК ВАМ НИ ЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН.

[Kintull]

По предложению Kintull провел оптимизацию советника по Стопу от 160 до 260 пунктов с шагом в 10п. положительных результатов нет. :(

Можно уточнить, нельзя ли попробовать добавить еще один момент:
при открытии первого ордера - удалить сразу отложенные ордера в противоположную сторону?

[schurik_1]

Прочитав эту ветку форума и соседнию где обсуждается сова для этой ТС.Хочу сказать что данная ТС работает в плюс только тогда, когда рынок на недельных графиках находиться в неком боковике, иначе система льёт в целом и написав сову и погоняв робота на периоде за весь 2014 год пришол к выводу что в целом нужна доработка. А про АТР я согласен если опираться в моменте выставления отложек на волатильность то можит и будет лучшие результаты :)

[Kintull]

Я попробую прикрутить атр, если г-н Oldpacker не придет раньше

[Oldpacker]

Здравствуйте дорогие друзья.
Поэкспериментировать и "прикрутить" конечно можно. Для себя я ставил цель реализовать эксперта именно так, как он был предоставлен в первоисточнике.
Конечно реализовать работу с локками я не смог. Нет четкого алгоритма. Можно было бы попробовать и с локками , если бы в базовом варианте стратегия бы работала.
Если бы стратегия работала, я думаю мы бы это увидели в тестере. И после этого можно было бы дооптимизировать по параметрам и попробовать другие штучки.
Если здесь и можно добиться результата, то скорее всего не принципиального. И по всей вероятности получим подгонку под историю. Но это наверное будет уже не кот, а что-то другое.
А вообще это мой метод. Допустим заинтересовались Вы какой-нибудь стратегией, кажется Вам, что она имеет перспективу, а как проверить? Открывать демо или центовый и сидеть над ней два-три года? Или пыхтеть в программных симуляторах?
А так, написал советник и проверил на истории. Большое значение конечно имеет наличие этой истории. Я эту историю собираю уже два года по основным парам. По ходу истории. Я думаю, что все Ваши предложения кардинально торговлю не улучшат.
Вот к примеру уважаемый трейдер Kintull заметил ошибки в моем коде, молодец. Я специально для этого код и выложил. Может кто, что заметит. Я так мыслю, раз можешь анализировать код, наверное можешь и прикрутить, что пожелаешь. Проверить и поделится результатами. Я думаю будет интересно, такое коллективное творчество.
Всех благодарю за внимание. Ваш Валерий.