[Психология] Психологическая планка трейдера

[Старик]

Спойлер

У тебя есть хорошие сигналы и есть не очень хорошие. Выкидываешь не очень хорошие, остаются только хорошие и проблема решена.

их может быть 1-2 в месяц особо хороших.
и не очень хорошие, возможно, вполне себе хорошие, раз до сих пор по ним успешно торговал.

я бы не сказал, что проблема на 100% решена, нет?

Цитата

Еще начал даже доливаться в безоткатные движения, чего раньше никогда не делал.

имхо, ограничение надуманное.
понятно, что про то, что безоткат, мы узнаем лишь когда цена уже набезоткатит по самое немогу.
Так что входим в недобезоткат как бы... :)
Но если есть выглядящее устойчивым движение, трейдер в рынке и в невыбиваемом средним шипом плюсе и еще и с небольшими рисками, то чего не попробовать долить? TeaDrinker по крупному прав...
И ShowBE http://tlap.com/forum/hardwaresoftware-dlya-treydera/27/vspomogatelnyy-sovetnik-showbe-sovetnik-dlya-upravleniya-pozitsiey/4929 в помощь.

Если он улучшил свою систему и нашел сигналы с лучшим мат ожиданием, то у него есть два пути.
1. Оставить все как есть, торговать старые и новые сигналы с одинаковым риском на каждую сделку.
2. Оставить только лучшие сигналы.
Я за второй, вот почему.

Спойлер

Он как трейдер хочет увеличить депозит, но если в его системе есть сигналы с низким мо и он их торгует, то он попросту неразумно расходует свой капитал. Зачем загонять себя в просадки, если ты можешь торговать лучшие сигналы? Речь ведь об этом, хорошие сигналы редки, да, их может быть 1-2 в месяц. Но теперь представим что перед этими 2 сигналами он отторговал еще 15 сигналов не очень. Что он получил? Если рынок благоприятен, то он по этим 15 сигналам получит + к депозиту, а если нет, то он получит просадку. И вместо того что бы просто сидеть и ждать лучших сделок, что бы потом с максимальной вероятностью получить профит, он будет вынужден восстанавливать депозит после просадки. Весь смысл торговли ведь в этом, меньше терять и больше зарабатывать. А если ты теряешь на некачественных сигналах, то ты вынужден больше зарабатывать что бы эти минуса закрыть. А теперь представим что будет если некачественных сигналов будет 20%... да мы будем больше зарабатывать, причем с меньшими временными затратами. Вот о чем я хотел сказать.

Ну вообще-то формально путей не два, а 3 и третий - торговать старые сигналы с прежним малым риском, а новые сигналы с большим риском.
Если новые сигналы, в рамках старой прибыльной ТС, определяются как отвечающие дополнительным критериям, то почему к ним не применять свой ММ?
Просто не надо выдумывать и "прикручивать" к этой ситуации якобы ухудшение и убытки от старой ТС - если старая ТС прибыльная, то её модернизация и появление критериев и алгоритма выявления единичных лучших сигналов ни разу не ухудшает качество старых сигналов и не делает старую ТС убыточной.

Такое впечатление, что дискуссия упирается в какую-то чисто психологическую планку...

Ну давайте упростим: допустим, человек не модернизировал старую прибыльную ТС - а создал новую.
И теперь у него 2 ТС: одна (старая) по прежнему прибыльная с большим количеством входов и меньшими рисками - а вторая (новая) с малым количеством лучших входов, допускающим применение несколько больших (но по прежнему отнюдь не разгонных) рисков.
Кто-то будет ему запрещать торговать обе прибыльных ТС одновременно? Нет.
А чего тогда здесь по сути именно на запрете настаивают?!

[st2050]

Пока писал ответ, уважаемый Старик кристально изъяснил суть ситуации с двумя ТС в предыдущем посте. Вопрос-то был изначально психологический, т.к. "вторая" ТС работает не часто, что создает при ее активизации ощущение повышенной опасности.

Товарищи, я поясню на счет торговли только особо хороших сигналов.

Не могу я торговать только хорошие сигналы. Я торгую свинг в режиме переворота/продолжения, на этом основана вся статистика ТС - если не вверх, то вниз, если стоп и потеря ощутима, то мартин, если еще стоп, то еще мартин. На Н4 статистика совсем не та, что на малых таймфреймах - тут либо боковик, либо тренд, флетовые участки нечастые. Косяки бывают только при болтанке цены. А классический вынос стопов вообще не является проблемой - скорее наоборот, т.к. мартин потом дает бОльшую прибыль. Останавливаю торговлю только при более-менее длительной болтанке в непонятных границах.

А эти очень хорошие сигналы появляются только в некоторые периоды и бОльшую часть времени их нет. Психологически ждать только их я не выдержу - я не умею высиживать сделки неделями (Н4 же). Такие ситуации могут возникать в течение 1 недели за 2-3 месяца. Сидеть ждать эту особую неделю и три месяца курить бамбук - абсолютно необоснованно, ни с точки зрения простоя прибыли, ни с точки зрения лудомании. Давайте честно признаем, что лудомания - неотъемлемая часть торговли большинства непрофессиональных трейдеров, особенно если они торгуют сложившийся небольшой набор инструментов.

И чтобы было понятно, о чем речь, а Вы не думали что я такой хитромудрый гуру, приведу характеристики этих "особых усилителей":
[SPOILER]
- цену не дергает в процессе хода, она идет более-менее чисто, без болтанки,
- малые хвосты за в течение предыдущих свечей (штук 20 достаточно - просто визуально),
- цену не дергает на предполагаемом развороте - аккуратные красивые формации ПА без больших ходов, малые свечи в этих формациях, малые хвосты или их почти нет.

Таким образом размер стопа снижается в те же три раза, что и увеличивается лот. Просто я не высчитываю ММ от риска на стоп, у меня общий расчет риска на сделку от эквити с корректировкой на макс. ATR пары за период и стоимость пункта. А если говорить о расчете риска на стоп, то ММ таки будет как раз соблюден, но мне лень тратить на это время - использую стопы на глаз.

Таким образом мы добились желаемого. В Вашем лице я получил психологов, осознал и успокоился. Как говориться - "У тебя есть проблема? Хочешь об этом поговорить?" Чаще всего достаточно просто разговора - я даже изредка пользуюсь услугами психотерапевта для этого, - удобно, комфортно, результативно. >:d Изменено 17 октября, 2015 пользователем st2050

[Лекс]

И еще. Про мою чушь про будущее сделки. Для депо важно что с ним произойдет в будущем, а не что с ним происходило бы в прошлом. Знаете будущее, я вам искренне завидую. )))

Это мысль в другую сторону, понятно, что никто не знает будущего, но речь идёт не просто об увеличении лота потому что "что-то кажется", а о просчитанном риске (!!!) в сделках с определёнными характеристиками.

А рассуждать о том, что "вдруг все сделки с увеличенным лотом окажутся убыточными" бессмысленно, это всё равно, что сказать "а вдруг вообще все сделки окажутся убыточными", это самое "а вдруг" не имеет смысла, поскольку трейдер не может им управлять, но он может управлять своей торговлей и принимать решения, которые, согласно тестам и анализу, являются наиболее прибыльными.

[st2050]

А рассуждать о том, что "вдруг все сделки с увеличенным лотом окажутся убыточными" бессмысленно, это всё равно, что сказать "а вдруг вообще все сделки окажутся убыточными", это самое "а вдруг" не имеет смысла, поскольку трейдер не может им управлять, но он может управлять своей торговлей и принимать решения, которые, согласно тестам и анализу, являются наиболее прибыльными.

Именно так. Позапрошлая неделя +1,4%, а прошедшая +13,1. Хотя с точки зрения эффективности конечно можно ждать только таких периодов, но ведь график все равно открываешь, время все равно тратишь. Курочка по зернышку.

Поясню почему так много за прошедшую. Кроме "недели хороших сигналов" - сработали стопы двух ордеров по USDJPY (на излете захожу двумя, один остается в рост). Поэтому лот был увеличен (о ужасный ужас!) в предыдущие 3 раза + x2 мартин = в 6 раз и одна сделка была закрыта по принципу "да ну нафиг, что-то слишком". Хотя конечно закрывать ее не надо было судя по истории, но дух перехватило. Изменено 17 октября, 2015 пользователем st2050

[Anton Zimin]

Спойлер

У тебя есть хорошие сигналы и есть не очень хорошие. Выкидываешь не очень хорошие, остаются только хорошие и проблема решена.

их может быть 1-2 в месяц особо хороших.
и не очень хорошие, возможно, вполне себе хорошие, раз до сих пор по ним успешно торговал.

я бы не сказал, что проблема на 100% решена, нет?

Цитата

Еще начал даже доливаться в безоткатные движения, чего раньше никогда не делал.

имхо, ограничение надуманное.
понятно, что про то, что безоткат, мы узнаем лишь когда цена уже набезоткатит по самое немогу.
Так что входим в недобезоткат как бы... :)
Но если есть выглядящее устойчивым движение, трейдер в рынке и в невыбиваемом средним шипом плюсе и еще и с небольшими рисками, то чего не попробовать долить? TeaDrinker по крупному прав...
И ShowBE http://tlap.com/forum/hardwaresoftware-dlya-treydera/27/vspomogatelnyy-sovetnik-showbe-sovetnik-dlya-upravleniya-pozitsiey/4929 в помощь.

Если он улучшил свою систему и нашел сигналы с лучшим мат ожиданием, то у него есть два пути.
1. Оставить все как есть, торговать старые и новые сигналы с одинаковым риском на каждую сделку.
2. Оставить только лучшие сигналы.
Я за второй, вот почему.

Спойлер

Он как трейдер хочет увеличить депозит, но если в его системе есть сигналы с низким мо и он их торгует, то он попросту неразумно расходует свой капитал. Зачем загонять себя в просадки, если ты можешь торговать лучшие сигналы? Речь ведь об этом, хорошие сигналы редки, да, их может быть 1-2 в месяц. Но теперь представим что перед этими 2 сигналами он отторговал еще 15 сигналов не очень. Что он получил? Если рынок благоприятен, то он по этим 15 сигналам получит + к депозиту, а если нет, то он получит просадку. И вместо того что бы просто сидеть и ждать лучших сделок, что бы потом с максимальной вероятностью получить профит, он будет вынужден восстанавливать депозит после просадки. Весь смысл торговли ведь в этом, меньше терять и больше зарабатывать. А если ты теряешь на некачественных сигналах, то ты вынужден больше зарабатывать что бы эти минуса закрыть. А теперь представим что будет если некачественных сигналов будет 20%... да мы будем больше зарабатывать, причем с меньшими временными затратами. Вот о чем я хотел сказать.

Ну вообще-то формально путей не два, а 3 и третий - торговать старые сигналы с прежним малым риском, а новые сигналы с большим риском.
Если новые сигналы, в рамках старой прибыльной ТС, определяются как отвечающие дополнительным критериям, то почему к ним не применять свой ММ?
Просто не надо выдумывать и "прикручивать" к этой ситуации якобы ухудшение и убытки от старой ТС - если старая ТС прибыльная, то её модернизация и появление критериев и алгоритма выявления единичных лучших сигналов ни разу не ухудшает качество старых сигналов и не делает старую ТС убыточной.

Такое впечатление, что дискуссия упирается в какую-то чисто психологическую планку...

Ну давайте упростим: допустим, человек не модернизировал старую прибыльную ТС - а создал новую.
И теперь у него 2 ТС: одна (старая) по прежнему прибыльная с большим количеством входов и меньшими рисками - а вторая (новая) с малым количеством лучших входов, допускающим применение несколько больших (но по прежнему отнюдь не разгонных) рисков.
Кто-то будет ему запрещать торговать обе прибыльных ТС одновременно? Нет.
А чего тогда здесь по сути именно на запрете настаивают?!

Старик, вы правы, извините за потраченное время.

[st2050]

Старик, вы правы, извините за потраченное время.

Спасибо и за Ваше мнение. Судя по результатам Ваше мнение о выжидании лучших сигналов весьма разумное, особенно применительно к малым таймфреймам, где много болтанки. Но лудомания же - руки чешутся каждый день, а не раз в квартал )

Может быть Ваше мнение поможет мне избегать другой крайности - если сигнал выглядит плохим весьма нехорошим, то его не торговать. Подумаю над этим. Надо будет посмотреть историю сделок и сделать чеклист.

Вообще думаю, что беседа была весьма продуктивной и полезной. Респект и уважуха! Изменено 17 октября, 2015 пользователем st2050

[Старик]

Старик, вы правы, извините за потраченное время.

Спасибо и за Ваше мнение. Судя по результатам Ваше мнение о выжидании лучших сигналов весьма разумное, особенно применительно к малым таймфреймам, где много болтанки. Но лудомания же - руки чешутся каждый день, а не раз в квартал )

Может быть Ваше мнение поможет мне избегать другой крайности - если сигнал выглядит плохим весьма нехорошим, то его не торговать. Подумаю над этим. Надо будет посмотреть историю сделок и сделать чеклист.

Вообще думаю, что беседа была весьма продуктивной и полезной. Респект и уважуха!

Согласен - извиняться ни разу не за что!

Мы в конструктивной дискуссии формализовали, перевели некую реальную ситуацию из области смутных и чреватых рисками ощущений в имеющий понятные критерии алгоритм поведения трейдера.

Если в рамках некой ТС выработаны и формализованы дополнительные критерии, позволяющие определять редкие более точные входы, то в этом случае оправдан вход большим лотом - если все, включая дополнительные, критерии соблюдены.

Если же дополнительные критерии не выработаны, а трейдеру просто иногда что-то кажется и чешется войти крупнее, то надо жестко продолжать соблюдать выбранный ММ - так как риски необоснованного изменения ММ не оправданы и чреваты негативными последствиям, сформулированными TeaDrinker и Anton Zimin.

Так что, имхо, все участники дискуссии молодцы и сделали полезное дело, проанализировав ситуацию с обеих сторон! :) Изменено 18 октября, 2015 пользователем Старик

[TeaDrinker]

И еще. Про мою чушь про будущее сделки. Для депо важно что с ним произойдет в будущем, а не что с ним происходило бы в прошлом. Знаете будущее, я вам искренне завидую. )))

Это мысль в другую сторону, понятно, что никто не знает будущего, но речь идёт не просто об увеличении лота потому что "что-то кажется", а о просчитанном риске (!!!) в сделках с определёнными характеристиками.

А рассуждать о том, что "вдруг все сделки с увеличенным лотом окажутся убыточными" бессмысленно, это всё равно, что сказать "а вдруг вообще все сделки окажутся убыточными", это самое "а вдруг" не имеет смысла, поскольку трейдер не может им управлять, но он может управлять своей торговлей и принимать решения, которые, согласно тестам и анализу, являются наиболее прибыльными.

Понимаешь в чем загвоздка прошлого и будущего. Как показывает практика, при тестах по истории мы все сделки классно рассматриваем, берем абсолютно все сигналы, видим куда бы поставить стоп, чтоб шпилькой не выбило в пару лишних пунктов и т.д. и т.п. И из них делаем статистику, где в сумме все убытки и потери в + выходят.
А на практике в будущем получается, что один сигнал проспал, второй у компа не был, третий взял в профит, 5 засомневался из за новостей через 30 мин не стал брать, 6 взял в убыток, 7-й не столь очевиден был и пропущен, прибыль, прибыль, прибыль, тут опять пропустим, т.к. вечер пятницы, а вдруг ГЭП, убыток и т.д. и т.п. И статистика получается совсем другой, и не столь очевидной )) Если конечно не робот торгует идеально отлаженный. Вот тут то и чреваты периодически завышенные риски. Потому, что прибыль и потери начинают прыгать несоразмерно)) И поэтому нереальность "а вдруг" становится очень реальной. И именно расчет рисков на потери, нас от этого спасает.

Кстати аналогия выше с покером не менее дурацкая. Игрок в покер играет любую карту, т.к. есть вероятность, что у противника тоже слабая карта, или же противника можно взять на блеф убедив его, что твоя карта сильнее. А у рынка не бывает слабой карты, и уж убедить его в том, что ваш сигнал в сделку очень сильный и он просто обязан обернуться прибылью у вас точно не получится))

Вообщем дискуссию тоже закрываю)) Все отчасти правы, кому как поступать, дело каждого. Всем спасибо за дискуссию и профита вам ) Изменено 19 октября, 2015 пользователем TeaDrinker

[Лекс]

На практике в будущем получается, что один сигнал проспал, второй у компа не был, третий взял в профит, 5 засомневался из за новостей через 30 мин не стал брать, 6 взял в убыток, 7-й не столь очевиден был и пропущен, прибыль, прибыль, прибыль, тут опять пропустим, т.к. вечер пятницы, а вдруг ГЭП, убыток и т.д. и т.п. И статистика получается совсем другой, и не столь очевидной )) Если конечно не робот торгует идеально отлаженный. Вот тут то и чреваты периодически завышенные риски. Потому, что прибыль и потери начинают прыгать несоразмерно)) И поэтому нереальность "а вдруг" становится очень реальной. И именно расчет рисков на потери, нас от этого спасает.

Рассуждение в стиле "Предположим у вас есть идиот, что вы сделаете? Вариант А - доверите ему средства. Вариант Б - не доверите ему средства."

В случае такого отношения к торговле следует рассуждать сперва о способности ответственно подходить к делу и лишь потом о подготовке и соблюдении ММ. Думаю это не тот случай.

Кстати аналогия выше с покером не менее дурацкая. Игрок в покер играет любую карту, т.к. есть вероятность, что у противника тоже слабая карта, или же противника можно взять на блеф убедив его, что твоя карта сильнее. А у рынка не бывает слабой карты, и уж убедить его в том, что ваш сигнал в сделку очень сильный и он просто обязан обернуться прибылью у вас точно не получится))

Суть примера с покером в том, что имеет смысл рисковать большей суммой в лучших ситуациях.

Схожесть покера и трейдинга в том, что они основаны на расчёте вероятностей и принятии решений исходя из этого расчёта. Блеф так же имеет свою вероятность отработки, в реальном покере её рассчитывают примерно, если же имеет место онлайн покер, то спец. софт рассчитывает данную вероятность достаточно точно.

И да, чуть не забыл, только идиоты играют любую карту, диапазон нормальных игроков достаточно узкий. Изменено 19 октября, 2015 пользователем Лекс

[Старик]

Парни, чего завелись-то? :)
Тему попонимали, достаточно формализовали, выводы по описанной и подобным ситуациям сделали.
12 раундов бокса уже завершились, прожекторы погасли, 13-го раунда не будет... :)