[Психология] Психологическая планка трейдера

[Archmagister]

Навеяно соседней темой с разгонами.

Если вы сольёте свой депо на Форексе, то ваша жизнь на этом не закончится, бомжевать вы не пойдёте и с голодухи не помрёте. Просто пополните счёт ещё раз и начнёте торговать заново – ну или забьёте на рынок до поры до времени. Именно поэтому сливать небольшие суммы не так опасно, как большие – потеря которых могут нанести весьма ощутимый урон вашему благосостоянию. Отсюда и появляется страх в трейдинге. Однако у каждого есть своя планка этого страха. Внимание вопрос: насколько она высока в вашем конкретном случае? ;)

Каждый трейдер или игрок выработал для себя свой комфортный для себя режим рисков. Предлагаю взглянуть по-новому на вопрос, какой он? Нет, не в значении классического ММ. Я говорю ни о проценте от депозита на сделку. Я говорю о проценте от всей суммы ваших активов, которые вы используете для зарабатывания денег. Какой частью своего состояния вы готовы рискнуть, чтобы открыть 1 торговую позицию?

Расчёты ведём следующим образом. Переводим все ваши активы в долларовый эквивалент. И мысленно загружаем всю эту сумму на счёт. Кредитное плечо установим стандартным для больших сумм – 1:100.
То есть при совокупном капитале в 1000$ – вы можете понаоткрывать сделок общим объёмом в 1 лот.
При 10000$ – 10 лотов
100000$ – 100 лотов
1000000$ – 1000 лотов.

Ну вот, теперь зная свой капитал, вы сможете вычислить объём позволенных вам для торговли лотов. Примите эту сумму за 100%.
Открыть 1 сделку на весь депозит – это максимум по предложенной вам в опросе шкале безумия. \M/
Но каковы ваши реальные риски на 1 сделку? Извольте отвечать. :d
Для торгующих сетками ордеров – считайте риски на 1 полноценную сетку, которую вы готовы удерживать в рынке.

К примеру, суммарный капитал гражданина составил 50000 долларов. Значит, 100% для него – это 50 лотов. Этот трейдер открыл счёт на 1000$ и торгует максимум трёхордероной сеткой с лотностями 0.05, 0.1, 0.2. То есть его риск составляет 0.35 лотов, что является 0.7% от всего капитала. Вот это про-трейдер.

А кто же вы? ;)

---

Добавлено: 26-09-2014 12:30:25

---

Хех, я так посмотрю, тут все железнозадые, камикадзе да поехавшие :)) Ну ё-маё - считайте нормально! В сумму капитала входят все активы - включая все инвестиции на форе, бирже, акции, хайпы, прочие инвестиции, банковские дпозиты, недвижимость - если сдаёте. Словом, всё, что используется для извлечения дохода. А вы тут... Будто бы всё вбухали в форекс и главным делом спокойно так поторговываете, без напрягов :)) Изменено 30 мая, 2017 пользователем Pavel888

[Pavel888]

когда начал самостоятельно торговать на форе (после того, как илан 1.6 динамит слил депо :d) - за месяц на демо увеличил 1К до 5К, торгуя 1-2 лотами и беря по 1-2 пункта (потом попал в просадку, думал слив, но тренд развернулся и за целый день взял около 4К).

пополнил реал на 100$ и начал торговать, лот брал 0.2 - из расчёта - возьму 100 пунктов за день - 200 долларов - на меньшее не согласен был, да ещё на 4-x знаках :d

через три дня сидел без депозита =))

спустя пару лет возвращаюсь к аналогичной схеме, правда на 100 бачей 0.1 лот беру - из расчёта, возьму 30 пунктов за день - 30 долларов :d

но теперь отличие в том, что есть пара лет опыта, понимание многих вещей, соблюдение правил тс, высиживание удачного момента для сделки и т.д. и т.п. и прочее :d

[Arioh]

у меня комплексная ТС
открывается до 10 ордеров дублируемые отложками по 10 парам(важно торговать одновременно все сигналы, поэтому отдельно не рассматриваю), всего 20 получается (редко бывают сигналы по всем парам, обычно 6 рыночных, 6 отложек)
есть так же единица депозита на лот 0.01. рассчитання с высчетом маржи, просадки и прочими хитростями.
если сработают все 20 стопов, потеряю 50% депозита. :-ss
так что псих будет в самый раз. :))

от всех активов не считаю, ибо рискую я тем что на счету ДЦ, остальные все под надёжной охраной.
вообще на счету лежит скажем 5-10% от всего имущества еси продать все гитары, сноуборды, скейты, ноутбуки, телефоны, планшеты, машины и родину, так что риск 2,5-5% еси я правильно понял.

кстати вежливости ради топикстартер мог бы тоже ответить на свой вопросик ;;)

[Archmagister]

Мой вариант - От 0.01% до 0.03%. Играюсь. Ищу. :)
Как найду - повышу риски до 1-2%.

[Екатерина Меньшенина]

Мой вариант - От 0.01% до 0.03%. Играюсь. Ищу. :)
Как найду - повышу риски до 1-2%.

Еще не нашли? ;)

[Archmagister]

Нашёл бы - не игрался ;)

[kayzer]

...
А кто же вы? ;)

---

Добавлено: 26-09-2014 12:30:25

---

Хех, я так посмотрю, тут все железнозадые, камикадзе да поехавшие :)) Ну ё-маё - считайте нормально! В сумму капитала входят все активы - включая все инвестиции на форе, бирже, акции, хайпы, прочие инвестиции, банковские дпозиты, недвижимость - если сдаёте. Словом, всё, что используется для извлечения дохода. А вы тут... Будто бы всё вбухали в форекс и главным делом спокойно так поторговываете, без напрягов :))

Вопрос интересный и не такой однозначный, если задуматься ;). Согласен с мнением, что считать надо риски по конкретному направлению. Завышенная лотность, как следствие - завышенные риски, больше характерна для молодых (по возрасту) и начинающих трейдеров. По мере накопления опыта и денег (если вы всё же останетесь "в теме" ;) ), приходит понимание того, что лучше риски уменьшать, но брать своё в долгосрочном плане. Неоднозначность вопроса, и как следствие - ответа, в том, что повышенные риски несут повышенную нагрузку на здоровье: регулярный выброс адреналина - быстрый износ организма (желающие могут поискать информацию по этому поводу в интернете). И по мере взросления этот износ ощущается всё больше и больше, поверьте... :) :( Так что, имхо, лучше с молодости надо учиться беречь не только депозит, но и своё здоровье.

По сути вопроса... На данный момент риск на сделку находится в пределах 2-3%, может быть и меньше. Но отношение TP/SL может быть от 15/1 до 1/1. Т. ч. при удачном стечение обстоятельств, такие риски позволяют нормально зарабатывать ;) Изменено 5 октября, 2014 пользователем kayzer

[kayzer]

Какой же является оптимальная психологическая планка риска? Может есть усредненные показатели?

Trees Are Alive, улыбнул Ваш вопрос :). Это напомнило мне "среднюю температуру по больнице". Вопрос риска на одну сделку настолько индивидуален, что говорить об усреднённых значениях просто не имеет смысла. Размер риска непосредственно связан с величиной стопа. Можно перечислить несколько факторов, влияющих на этот параметр ТС - риск на сделку:
1. Тип ТС. Скальперская, например, допускает очень большое кол-во сделок в течение торгового дня трейдера и высокий риск в каждой сделке не допустим.
2. Кол-во сделок, генерируемое ТС. Риск на одну сделку может быть ограничен кол-вом сделок, генерируемых сигнальной частью ТС. Например, ТС генерирует мало сигналов и трейдер решает, что он готов повысить риски на каждой сделке. Или ТС генерирует большое кол-во сигналов и пропуск некоторых будет ухудшать показатели ТС, поэтому риск на одну сделку уменьшается, т.к. при большом кол-ве сделок и стандартном плече 1:100 может не хватить средств для отработки всех сигналов.
3. Выбранная система ММ. Есть разница (с точки зрения риска) в том, идёт ли торговля фиксированным размером депозита или определённым процентом.
4. Рабочий ТФ. Обычно величина стопа рассчитывается с учётом последних экстремумов, от которых был разворот цены. Чем выше ТФ, тем длинней стоп, и если ТС предусматривает торговлю фиксированным лотом, то в различных ситуациях может быть разный риск.
5. Кол-во торгуемых инструментов. Этот пункт тесно связан с п.2. Торгуется один инструмент или несколько одновременно? На одном инструменте допускается открытой одна сделка или несколько (и сколько?)?
6. Тут сгруппируем сразу несколько зависимостей, связанные с характером движения цены. Зависимость от волатильности и характера движения цены инструмента, гэпы. Различные инструменты имеют различную волатильность. Различный характер движения цены: есть ли гэпы и насколько они часты? есть ли редкие выбросы? есть ли резкие и существенные раздвижки спреда?
7. Личные предпочтения, индивидуальность трейдера. Тут, как говорится, без комментариев ;).
И ещё можно вспомнить и привести примеры того, насколько индивидуален этот параметр - риск на сделку.
Я предпочитаю низкие риски по причине того, что торгую интрадей и у меня уже есть торговый опыт, который говорит, что при больших рисках на одну сделку на малых ТФ один существенный гэп может принести не предусмотренный ТС убыток (особенно запомнился случай получения убытка управляющим Valex'ом с площадки Форекс Тренда на XAUUSD). По этой причине я избегаю металлы. И по этой же причине я не переношу сделки через выходные - на моей памяти были гэпы в 4000пп; а также инструменты, с перерывами в торговле (металлы и некоторые CFD).
Надеюсь, что теперь понятно, как много всего надо учесть и на какие вопросы себе ответить, чтобы определиться с риском на сделку ;)...

[Megatraider]

«Трейдер редко делает только одну ошибку. Если он делает одну, он обычно делает вторую. Эта вторая является разрушительной».
Адольф Райнштайн

Есть старая поговорка, что не ошибается тот, кто ничего не делает. И это верно. Ошибки свойственны процессу выполнения чего-либо и, конечно, являются существенной частью изучения выполнения какого-либо процесса.
Я воспринимаю ошибки как обратную связь. Любое действие производит результат. Так как торговля — это ряд восприятий, мыслей и действий, то мы получаем непрерывную обратную связь. Наши результаты говорят нам через какое-то время, работает или не работает то, что мы делаем. Мы должны держать свое мнение открытым, чтобы заточить свои навыки.

В течении 2-х лет я реально расстраивался и для меня было тяжело переносить эти убытки, но теперь если сделка в минус - ничего страшного, такое бывает, будет еще больше в плюс! Со временем понимаешь почему эмоциям нет места на рынке! Если есть эмоции, есть и убытки! Надо относиться ко всему спокойней! И да форекс и в жизни мне очень помог, даже в жизни я стал абсолютно спокойно относиться ко многим вещам ! ))

[Илья Петров]

Так от живого не долго дойти до разумного. Нет форекс динамичный и постоянно паттерны меняются, статичного в этом рынке только названия валютных пар, но не о какой жизни тут речи не идёт, просто несравненно более сложноя математическая модель взаимоотношений между всеми субъектами рынка. Если с этой стороны смотреть на рынок то он смотрится пусть и пугающе непостижимым в общем, но вполне предсказуемым в частности. Есть же успешные фирмы предоставляющие качественную аналитику за денежку.

[st2050]

Имею вопрос по психологическому аспекту торговли.

С ростом депозита заметил за собой самоуверенное поведение: если рынок выглядит хорошо и сигнал выглядит хорошо, завышаю рабочий лот. Посмотрел историю - стопы в таких ситуациях выбивает даже реже, чем в целом. Еще начал даже доливаться в безоткатные движения, чего раньше никогда не делал.

Я спрашивал некоторых уважаемых товарищей, как они относятся к завышению лотов на хороших сигналах. Отнеслись скептически, но развернутого ответа не дали. Вот я и беспокоюсь - с одной стороны получается, но с другой страшно - не пошел ли я вразнос.

Если кто имеет положительный / отрицательный опыт завышения лотов на хороших сигналах, напишите пожалуйста свое мнение и обоснование.

[Лекс]

Имею вопрос по психологическому аспекту торговли.

С ростом депозита заметил за собой самоуверенное поведение: если рынок выглядит хорошо и сигнал выглядит хорошо, завышаю рабочий лот. Посмотрел историю - стопы в таких ситуациях выбивает даже реже, чем в целом. Еще начал даже доливаться в безоткатные движения, чего раньше никогда не делал.

Я спрашивал некоторых уважаемых товарищей, как они относятся к завышению лотов на хороших сигналах. Отнеслись скептически, но развернутого ответа не дали. Вот я и беспокоюсь - с одной стороны получается, но с другой страшно - не пошел ли я вразнос.

Если кто имеет положительный / отрицательный опыт завышения лотов на хороших сигналах, напишите пожалуйста свое мнение и обоснование.

Тут важно понимать, что для каждого действия должно быть основание, просто повышать риск потому, что тебя что-то кажется - значит открывать сделки не по системе, это может быть убыточным вариантом. Если у тебя есть определённые критерии сделок, в которых ты завышаешь риск, то следует протестить сделки с данными критериями и посмотреть их результативность. Если там выходит, к примеру, 1 - 2 подобных сигнала на 100 обычных, но при этом их результативность 85 - 90 % при 60 - 70 % у обычных сигналов, то можно повышать риск на таких сделках. Что касается доливки на безоткатах - это распространённый вариант, но его так же надо тестить со своей системой.

В общем суть в том, что есть правила системы, протестированной на достаточно большом количестве сделок, параметры которой известны. Остальное - это сделки не по системе, которые на дистанции могут быль прибыльными или убыточными, но какими именно они являются без тестирования ответить невозможно, а после тестирования они превращаются в отдельную систему, дополняющую уже существующую.

[Silentspec]

Уверенность в торговле - это хорошо. Самоуверенность карается рынком.
Чем лучше получается, тем более безнаказанно себя чувствуешь, но рано или поздно рынок накажет. А рано или поздно - это уж как повезет, но по опыту обычно в самый неподходящий момент.

[st2050]

Если у тебя есть определённые критерии сделок, в которых ты завышаешь риск, то следует протестить сделки с данными критериями и посмотреть их результативность.

Большое спасибо за Ваш ответ. Именно так и обстоит дело - критерии очень четкие и их видно на графике без очков и индикаторов. Таких сигналов хоть и немного, но достаточно для статистики. Получается что имеются две ТС - базовая и расширенная - предназначенная для таких ситуаций. По второй ТС матожидание ощутимо выше, стопы меньше и срабатывают редко. Вместо слов о повышении лота можно сказать, что для второй ТС используется собственный ММ. Пока пробую в три раза больший лот, чем базовый. А базовый - 0,01 при депо в 1000, так что о мега-риске речи совсем не идет.

[Anton Zimin]

У тебя есть хорошие сигналы и есть не очень хорошие. Выкидываешь не очень хорошие, остаются только хорошие и проблема решена.

[TeaDrinker]

Я наверно не понимаю вашего ММ и рассуждений. Но почему то при вашем ММ, вы способны в одной сделке потерять больше своих денег нежели в другой. То есть риск постоянно прыгает... Здесь мы готовы потерять 2%, здесь 5%, а здесь опять 2%, а тут можно и 8% )) Хотя расчетный ММ на потерю не более 2%(для примера). При этом отработала "некрасивая" сделка, сняли профит с риском 2%, потом не отработала "красивая" потеряли 5-8%, какая то белеберда причем убыточная. С расчетом на то что вот тут стопудово кэш сорву. Но не бывает на рынке стопудово )) Тут больше такой момент, илюзии ММ, "я же вроде не захожу на все депо пятерочкой, значит все разумно, просто хочу побольше профит урвать")) Это в общих чертах о том почему я против завышения лота.

По поводу как повышать лот на сделку(ИМХО):

1. За счет уменьшения стопа. Каким образом дело и умения уже каждого. Но при этом больший лот по прибыли, но нет больших потерь по своим деньгам, а все согласно расчетному ММ.

2. Выстраивание пирамиды(Не путать с сеткой). И на каждую последующую сделку повышать лот за счет части(да хоть всей) прибыли с прошлых сделок. В этом случае по срабатыванию всех стопов будет 3 варианта. (2% далее просто для примера, тут сколько это дело каждого)
а). вынос на 1 сделке потери согласно ММ
б). закроетесь в 0 если увеличивались в счет всей прибыли. Или потеряете -2% согласно ММ, если последняя сделка была первоначальный риск 2%+вся прибыль.
в). Закроетесь в прибыль по всей пирамиде. В случае когда брали на повышение лота только часть уже полученной прибыли(10%, 30%, 50% и т.д.).

Самый классный вариант это на каждый последующую сделку брать расчетные риски 2%+всю прибыль, но большой риск в итоге оказаться в убытках. Умеренный это брать 2% и часть прибыли, и при хорошем тренде прибыль вскоре в любом случае перекроет возможный убыток. Либо строить пирамиду уже только за счет части или всей прибыли, тогда риск только на 1-ю сделку, потом либо 0 либо профит в любом случае. Вообщем тут уже простая математика, кому надо посчитают сами и придумают как строить пирамиду))

Ну и опять же. пирамиду главное правильно просчитать согласно своей торговли, иначе можно в хороший минус залезть )) Бывали случаи и такого)) Как все посчитать, тоже не проблема, математика школьного уровня и несколько часов с ручкой и бумагой))

3. Ну и в конце концов, за счет сложного % по ММ. Где риск тупо в % и пересчитываем лот после каждой профитной сделки и изменения депо в +. А не всегда от изначального депозита. Тут тоже есть свои подводные камни и ньюансы. Расписывать не буду. Инфы куча.


Напишу еще наверно сразу по поводу видно же, что "красивые" сигналы отрабатываются чаще чем "некрасивые" и матожидание явно выше, на профит)) По мне не бывает красивых и некрасивых сигналов, есть отработанные и нет. Как поведет себя рынок после любого из сигналов ни знает никто. Может быть красивый сигнал, но после него месяц в боковике, а может быть некрасивый и месяц в тренде. Может и наоборот, кто знает. Поэтому повышать риск на убытки своих денег за счет этих сигналов смысла не вижу никакого.

В конце концов если уж есть прям такие статистически крутые сигналы, дак торгуйте только их, и рассчитайте ММ только под них, что бы он не плавал. Зачем торговать некрасивые сигналы с большим риском отработки в -, если есть красивые)) Только разве ради того, что бы просто поторговать... Ну заведите демо счет тогда))

Чет много накатал)) Больше не буду, кто не согласен дело ваше, все сказанное сугубо мое мнение к расчету рисков на моем депозите, как поступать с вашим депозитом, решать вам))

Изменено 16 октября, 2015 пользователем TeaDrinker

[Старик]

У тебя есть хорошие сигналы и есть не очень хорошие. Выкидываешь не очень хорошие, остаются только хорошие и проблема решена.

их может быть 1-2 в месяц особо хороших.
и не очень хорошие, возможно, вполне себе хорошие, раз до сих пор по ним успешно торговал.

я бы не сказал, что проблема на 100% решена, нет?

Цитата

Еще начал даже доливаться в безоткатные движения, чего раньше никогда не делал.

имхо, ограничение надуманное.
понятно, что про то, что безоткат, мы узнаем лишь когда цена уже набезоткатит по самое немогу.
Так что входим в недобезоткат как бы... :)
Но если есть выглядящее устойчивым движение, трейдер в рынке и в невыбиваемом средним шипом плюсе и еще и с небольшими рисками, то чего не попробовать долить? TeaDrinker по крупному прав...
И ShowBE http://tlap.com/forum/hardwaresoftware-dlya-treydera/27/vspomogatelnyy-sovetnik-showbe-sovetnik-dlya-upravleniya-pozitsiey/4929 в помощь.

[TeaDrinker]

Но если есть выглядящее устойчивым движение, трейдер в рынке и в невыбиваемом средним шипом плюсе и еще и с небольшими рисками, то чего не попробовать долить?

Тут видишь, что речь именно не о долить, с правильными расчетами, а просто о "красивом" сигнале(в котором сошлись все трендовые, звезды, фибо, пин-бары и т.д.), на котором можно нарушать ММ и принимать большие потери, на свои деньги.

Поэтому предложение Anton Zimin о убирание некрасивых сделок вполне справедливо, но есть косяк, что в этих красивых сделках появятся свои некрасивые, и так по кругу :d Изменено 16 октября, 2015 пользователем TeaDrinker

[Старик]

Но если есть выглядящее устойчивым движение, трейдер в рынке и в невыбиваемом средним шипом плюсе и еще и с небольшими рисками, то чего не попробовать долить?

Тут видишь, что речь именно не о долить, с правильными расчетами, а просто о "красивом" сигнале(в котором сошлись все трендовые, звезды, фибо, пин-бары и т.д.), на котором можно нарушать ММ и принимать большие потери, на свои деньги.

Поэтому предложение Anton Zimin о убирание некрасивых сделок вполне справедливо, но есть косяк, что в этих красивых сделках появятся свои некрасивые, и так по кругу :d

имхо, есть оговорки.

У человека рабочая ТС, с приемлемым количеством просчитанных стопов - в рамках которой возможны более удачные/прибыльные входы.
То есть нет заведомо некрасивых сделок - есть условно хорошие и очень хорошие.
Убрать хорошие и сконцентрироваться на единичных очень хороших не факт что повысит прибыльность торговли в деньгах.
В %% на сделку может и повысит - а в прибыли в деньгах за месяц не факт.

На мой взгляд, st2050 стоит провести дополнительные тесты своей ТС и выработать набор дополнительных критериев для решения о входе в сделку обычным или большим объемом.

А доливка в безоткате таки отдельный вопрос: и надо снять психологический запрет - и попытаться выработать критерии и для доливки, причем, возможно, раздельных для случаев как обычного, так и увеличенного входа.

Нет?

[TeaDrinker]

Цитата

У человека рабочая ТС, с приемлемым количеством просчитанных стопов - в рамках которой возможны более удачные/прибыльные входы.
То есть нет заведомо некрасивых сделок - есть условно хорошие и очень хорошие.

Я извиняюсь, но "та же рожа, только в профиль")) " хорошие и очень хорошие" - "красивые и некрасивые" и " более удачные/прибыльные входы." и отработанные и не отработанные. Тут же именно и рассматривается все в рамках одной ТС, а не так, что вот этот вход по ТС, а этот не по ТС, а просто "бухой" был, и нарушил ММ)) Нет. Он нарушается осознано, в расчете, что этот сигнал "очень хороший\красивый" и стопудово отработает.

Цитата

Убрать хорошие и сконцентрироваться на единичных очень хороших не факт что повысит прибыльность торговли в деньгах.
В %% на сделку может и повысит - а в прибыли в деньгах за месяц не факт.

Согласен. Но при этом если брать все сигналы, не убирая более плохие, но скакать по рискам(тут 2%, а тут 6%), то тут можно в глубокий минус уйти, т.к. никто не знает количество отработанных\неотработанных, хороших и не очень хороших сигналов в будущем, а не на истории. Депозит то 1, и в итоге риски прыгают, на живых деньгах. он в случае каждой сделки или серии сделок(доливок) не остается в рамках ММ по рискам. А вываливается из него на большие потери, основываясь только на том, что этот сигнал "очень хороший". А в случае оставления только "очень хороших" сделок и рассчитанного ММ по ним, он будет продолжать находится в рамках ММ.

вообще о прибыли в деньгах тут говорить окончательно тяжело, т.к. мы не знаем как кроется профит. Но в целом я понимаю все так как выше написал.

Цитата

На мой взгляд, st2050 стоит провести дополнительные тесты своей ТС и выработать набор дополнительных критериев для решения о входе в сделку обычным или большим объемом.

дак он об этом и говорит, что так и сделал. И спрашивает хорошо это или плохо. Я и говорю, что плохо. Опять же повторюсь. Депозит то 1, и в итоге риски прыгают, на живых деньгах. он в случае каждой сделки или серии сделок(доливок) не остается в рамках ММ по рискам. А вываливается из него на большие потери, основываясь только на том, что этот сигнал "красивый\очень хороший".

Но у него есть оговорка " По второй ТС матожидание ощутимо выше, стопы меньше и срабатывают редко" тут если повышение лота идет только за счет уменьшения стопа, но по % денег риск тот же, то тогда вопросов нет и все правильно. А насчет матожидания это опять вопрос "красивых\некрасивых сделок" об этом я говорил уже выше))

Цитата

А доливка в безоткате таки отдельный вопрос: и надо снять психологический запрет - и попытаться выработать критерии и для доливки, причем, возможно, раздельных для случаев как обычного, так и увеличенного входа.

Тут тоже согласен. Тут вообще вопрос просто торговли и торговой системы. Изменено 16 октября, 2015 пользователем TeaDrinker

[st2050]

Большое спасибо мэтрам за эти две точки зрения и потраченное время. Очень познавательно, я прямо проникся. Буду чесать репу! =d>

В любом случае мне бы хотелось иметь такую же обоснованную уверенность в своих убеждениях, как и TeaDrinker и столь же железные выводы. То что риск прыгает это совсем не хорошо и может повлечь весьма негативные последствия - от математических до психологических.

Изменено 16 октября, 2015 пользователем st2050

[Лекс]

В конце концов если уж есть прям такие статистически крутые сигналы, дак торгуйте только их, и рассчитайте ММ только под них, что бы он не плавал. Зачем торговать некрасивые сигналы с большим риском отработки в -, если есть красивые)) Только разве ради того, что бы просто поторговать... Ну заведите демо счет тогда))

За тем, что они прибыльные и их в разы больше. При игре в покер (Холдем) игрок не выбрасывает все начальные карты в ожидании АА, он рассматривает каждую ситуацию как возможность.

дак он об этом и говорит, что так и сделал. И спрашивает хорошо это или плохо. Я и говорю, что плохо. Опять же повторюсь. Депозит то 1, и в итоге риски прыгают, на живых деньгах. он в случае каждой сделки или серии сделок(доливок) не остается в рамках ММ по рискам. А вываливается из него на большие потери, основываясь только на том, что этот сигнал "красивый\очень хороший".

Но у него есть оговорка " По второй ТС матожидание ощутимо выше, стопы меньше и срабатывают редко" тут если повышение лота идет только за счет уменьшения стопа, но по % денег риск тот же, то тогда вопросов нет и все правильно. А насчет матожидания это опять вопрос "красивых\некрасивых сделок" об этом я говорил уже выше))

Если мат. ожидание у сделок с дополнительными критериями значительно выше, чем у остальных сделок, то можно заходить с увеличенным риском, это будет не нарушением ММ а его частью. Главное здесь - наличие чётких правил для сделок с более высоким мат. ожиданием.

Для примера - система Lindencourt для внутридневной торговли, в ней есть отдельные критерии сделок с более высоким мат. ожиданием, но редким появлением.

Если брать все сигналы, не убирая более плохие, но скакать по рискам(тут 2%, а тут 6%), то тут можно в глубокий минус уйти, т.к. никто не знает количество отработанных\неотработанных, хороших и не очень хороших сигналов в будущем, а не на истории. Депозит то 1, и в итоге риски прыгают, на живых деньгах. он в случае каждой сделки или серии сделок(доливок) не остается в рамках ММ по рискам. А вываливается из него на большие потери, основываясь только на том, что этот сигнал "очень хороший". А в случае оставления только "очень хороших" сделок и рассчитанного ММ по ним, он будет продолжать находится в рамках ММ.

Во первых - st2050 написал, что таких сигналов не много, учитывая это и более высокую вероятность профита, они не могут принести существенного убытка.

Во вторых - что это за чушь "никто не знает количество отработанных\неотработанных, хороших и не очень хороших сигналов в будущем" , какое это имеет значение? Есть результаты тестирования и анализа, согласно которым повышение риска в сделках с дополнительными критериями является прибыльным решением, всё остальное не имеет смысла, особенно - рассуждение о будущем сделок. Понятно, что потенциально более прибыльные сделки могут и не отработать, но согласно тестам вероятность отработки гораздо выше.

После определения ММ должен полностью соблюдаться без каких-либо оговорок, с этим согласен на 100% (как и все, думаю), но при этом сам ММ может быть любым, гланое - тестирование и анализ.

[TeaDrinker]

Нет у меня седня настроения и времени на холивары да и я с тлф.

Вся суть в первом моем посте в этой ветке, остальное все разглагольсвования. Если вы готовы в одной сделке потерять больше чем в другой своих денег депозита, то теряйте. Я там в самом конце написал, что это ваш депозит и вам решать, что с ним делать.

[TeaDrinker]

И еще. Про мою чушь про будущее сделки. Для депо важно что с ним произойдет в будущем, а не что с ним происходило бы в прошлом. Знаете будущее, я вам искренне завидую. )))

[Anton Zimin]

У тебя есть хорошие сигналы и есть не очень хорошие. Выкидываешь не очень хорошие, остаются только хорошие и проблема решена.

их может быть 1-2 в месяц особо хороших.
и не очень хорошие, возможно, вполне себе хорошие, раз до сих пор по ним успешно торговал.

я бы не сказал, что проблема на 100% решена, нет?

Цитата

Еще начал даже доливаться в безоткатные движения, чего раньше никогда не делал.

имхо, ограничение надуманное.
понятно, что про то, что безоткат, мы узнаем лишь когда цена уже набезоткатит по самое немогу.
Так что входим в недобезоткат как бы... :)
Но если есть выглядящее устойчивым движение, трейдер в рынке и в невыбиваемом средним шипом плюсе и еще и с небольшими рисками, то чего не попробовать долить? TeaDrinker по крупному прав...
И ShowBE http://tlap.com/forum/hardwaresoftware-dlya-treydera/27/vspomogatelnyy-sovetnik-showbe-sovetnik-dlya-upravleniya-pozitsiey/4929 в помощь.

Если он улучшил свою систему и нашел сигналы с лучшим мат ожиданием, то у него есть два пути.
1. Оставить все как есть, торговать старые и новые сигналы с одинаковым риском на каждую сделку.
2. Оставить только лучшие сигналы.
Я за второй, вот почему.
Он как трейдер хочет увеличить депозит, но если в его системе есть сигналы с низким мо и он их торгует, то он попросту неразумно расходует свой капитал. Зачем загонять себя в просадки, если ты можешь торговать лучшие сигналы? Речь ведь об этом, хорошие сигналы редки, да, их может быть 1-2 в месяц. Но теперь представим что перед этими 2 сигналами он отторговал еще 15 сигналов не очень. Что он получил? Если рынок благоприятен, то он по этим 15 сигналам получит + к депозиту, а если нет, то он получит просадку. И вместо того что бы просто сидеть и ждать лучших сделок, что бы потом с максимальной вероятностью получить профит, он будет вынужден восстанавливать депозит после просадки. Весь смысл торговли ведь в этом, меньше терять и больше зарабатывать. А если ты теряешь на некачественных сигналах, то ты вынужден больше зарабатывать что бы эти минуса закрыть. А теперь представим что будет если некачественных сигналов будет 20%... да мы будем больше зарабатывать, причем с меньшими временными затратами. Вот о чем я хотел сказать.