[Советник] [Мартингейл] Трио Дансер

[Danial]

У меня вопрос: есть ли возможность протестить сов по определённым дням, к примеру по понедельникам или только вторникам. И ещё увидел в коде ссылки на валютные пары eur/usd, eur/jpy, usd/jpy, aud/usd - почему выделены именно эти пары и влияет ли это на работу сова на других валютах. Спасибо.

Изменено 9 мая, 2016 пользователем Danial

[Alastar]

У меня вопрос: есть ли возможность протестить сов по определённым дням, к примеру по понедельникам или только вторникам. И ещё увидел в коде ссылки на валютные пары eur/usd, eur/jpy, usd/jpy, aud/usd - почему выделены именно эти пары и влияет ли это на работу сова на других валютах. Спасибо.

По дням протестить нельзя. Зачем-то предыдущий "Кулибин" сделал авто-мейджик для каждой из этих пар. Будет работать, если Auto_MagicNumber TRUE и название пар совпадут.

---

Добавлено: 09-05-2016 15:09:41

---

Добавил дополнительный сет для 4х знака (Лежит в папке Presets).

Только для 4х знака step наверно должен быть 3.0, а не 30 как в сете. И takeprofit в сете 5.0, а в мониторинге 3.0.

Для 4 знака шаг 30 был по умолчанию.

[Dimprog]

Alastar
Спасибо за то, что занимаетесь данным кодом.
Сначала небольшие вопросы. Вы описывали параметр NextGridDelay_Keroncong в сборке от 17 апреля.
Сейчас данный параметр пропал - он был поглощен какой то процедурой и больше не нужен?

Касательно pipstep. Танцор на 4 знаках на спокойных парах торгует очень хорошо на 25-35. На 5 знаках я ставлю 70-120. Получая на 4 парах где то около 150-200 прибыли за ночь.
Как я понял вы поставили на 5 знаках х100, почему был сделан такой выбор, а не +100? Я погонял немного, прибыльность стала на порядок меньше.
За счет чего вы её увеличиваете?

Хотел спросить (если это уже можно реализовать) или предложить вот какую идею.
При работе на 5 знаках на реале, самая главная проблема Танцора (вашу сборку я ещё не достаточно долго погонял), что иногда он очень не хорошо ошибается при открытии ордеров. Более конкретно. Есть некая пара за день до этого рынок прогулялся вверх и пришел обратно,относительно вялый. Запускается советник. Он открывает несколько ордеров buy - в надежде, что рынок пойдет вниз, однако спустя некоторое время рынок уходит вверх. Образуется просадка. На 4 знаках она минимальна и редко за 2-3 месяца умеренной настройки достигает 500 USD. Однако на 5 знаках, особенно когда мин.лот 0.1 эти buy становятся очень чувствительными, особенно если рынок достаточно агрессивно пошел вверх. Обратил внимание, что тут интересно срабатывает Forex взломщик 2.5 (к сожалению исходного кода нет к нему). Спустя определенное время , он как бы анализирует, что ошибся с установкой ордера. Смотрит есть ли у него перекрывающие ордера потери и закрывает их + "ошибочный лот". Как это делается, усреднением или ещё чем то, судить к сожалению сложно, но идея в принципе очень хорошая.
Правильно ли я понимаю, что для этих целей был введен параметр OrdersSideOptimize, что бы не было как в оригинальном танцоре - сразу наборов из 3-5 buy.
Заранее спасибо.

[Alastar]

Вы описывали параметр NextGridDelay_Keroncong в сборке от 17 апреля.
Сейчас данный параметр пропал - он был поглощен какой то процедурой и больше не нужен?

- Добавил Delay_Jaipong,Delay_Keroncong,Delay_Tortor (минимальное время в минутах между открытиями по каждой из стратегий). Этот тот же NextGridDelay_Keroncong, только уже по всем стратегиям можно задать.

Касательно pipstep. Танцор на 4 знаках на спокойных парах торгует очень хорошо на 25-35. На 5 знаках я ставлю 70-120. Получая на 4 парах где то около 150-200 прибыли за ночь.
Как я понял вы поставили на 5 знаках х100, почему был сделан такой выбор, а не +100? Я погонял немного, прибыльность стала на порядок меньше.
За счет чего вы её увеличиваете?

Это выбор разработчиков трио. У них такой шаг стоял по умолчанию. Какой шаг ставить решайте сами.
Можете еще использовать эту ф-ию: AutoGridStepAndProfit (Автоматически задается шаг и тейкпрофит. Шаг = 1/3 от ADR за 5 дней, тп = 1/10 от шага.) Своровано с последней сборки хакера, но там почему-то эти данные берутся аж с какого-то сайта.

Правильно ли я понимаю, что для этих целей был введен параметр OrdersSideOptimize, что бы не было как в оригинальном танцоре - сразу наборов из 3-5 buy.

Правильно. Если хотите больше прибыли и избежать одновременного открытия по 3 ордерам в 1 сторону, ставьте OrdersSideOptimize = true и MinGridLevelForEnable_Strategy_3 = 0. Сначала откроется на бай и селл, далее будет открытие в сторону, где лотность сетки меньше. Изменено 10 мая, 2016 пользователем Alastar

[Dimprog]

Alastar
Спасибо большое за развернутый ответ. Стало более понятно.

---

Добавлено: 10-05-2016 18:19:07

---

Ещё позволю небольшую идею (только в качестве предложения) для обсуждения.

Сейчас логика такая

Спойлер

if(max_loss_J MaxTrades_Jaipong) //Если максимальные потери больше лимита, то
{
f0_24(); // вызов функции закрытия всех ордеров
Print("Maximum Loss Jaipong was -",max_loss_J); //выдача сообщения в лог о потерях
max_loss_J=0; //обнуляем потери
Print("Closed All Jaipong due Over Limit");// сообщаем в журнал о закрытии ордера.
}

Это спасает от дальнейшей просадки но больно бьет по балансу. Если ввести выбор действия, по типу:
extern bool ManualCorrect \\ ручная коррекция ордеров при достижении определенного уровня просадки
bool Correct \\ Статус коррекции ордеров (TRUE - ручная коррекция)

Спойлер

if(max_loss_J {
Jaipong = FALSE;
Print("Maximum Loss Jaipong was -",max_loss_J); //выдача сообщения в лог о потерях
max_loss_J=0; //обнуляем потери
Print("All Jaipong orders was stoped due Loss Limit");// сообщаем в журнал об остановке.
Correct=True;
}

Далее если я правильно понял код, количество ордеров по Jaipong находится в J. Т.е. если статус True и J=0 (мы вручную закрыли ордера) -советник продолжит работу переведя стратегию в True (нужно дописать эту обработку).

В перспективе вместо ручной коррекции можно придумать анализ и запуск процедуры выхода из кризиса (но я пока не понимаю как лучше проводить такой анализ и примитивный код закрытия ордеров по stop limit/buy limit на пробой ставить очень рисково повышенным лотом). Но это не более чем мысли в слух пока. Изменено 10 мая, 2016 пользователем Dimprog

[Serzhik]

Dimprog пытаюсь вникнуть в вашу идею, но пока мой мозг не может её понять. Это какой то своеобразный хедж, но любой хэдж защищает от рисков не считаясь с доходностью, а на форексе без доходности быть какой смысл, лучше уж пойти в банк.
Особенно не понял понятия "выход из кризиса", в мартине кризис наступает только при сливе, а до этого всего лишь "рабочая просадка".
Если мы имеем ввиду локи так это отдельные темы, были бы локи так эффективны все мартины был бы в шоколаде... Если идея резать лосей, так она тоже не нова, любые обрезания убытков в мартинах ведут к медленному и не минуемуму сливу, протестированно неоднократно, проблема мартиниспользуемых (и не только) ботов в том что к сожалению просадка всегда будет выше прибыли, даже при суперконсервативной торговле.
И ещё, все стратегии используемые ботом достаточно просты и не уникальны, это не умаляет бота, это всего лишь требует оптимизации, вот только оптимизации и требует бот имхо. Мне лично 480 прогонов по истори дали какие то результаты, только по одной паре и только за один год, и всего на 90%, капля в море, но очень важные параметры есть для основы.
Но, и Ваши мысли будут всегда не лишними. Для этого мы здесь собрались. :)
Изменено 10 мая, 2016 пользователем Serzhik

[Мерлин]

Немного погонял в тестере версию 4.4.5, нововведения пошли советнику явно на пользу :)
Мне кажется, что если ещё добавить в него ещё какие-то функции, то может получиться устойчивый мультивалютный советник. Тогда можно будет поставить советник на несколько пар, которые будут каждая очень малоприбыльны, но при "умном" управлении ордерами советник будет достаточно прибыльно и спокойно торговать. Хотя это сейчас только фантазии:)

прикрепляю скриншот теста, вызвавшего такие мысли:) Качество тестирования не очень, но суть не в этом:)

Trio_4.4.5_2010_2016_test.png

[Serzhik]

Немного погонял в тестере версию 4.4.5, нововведения пошли советнику явно на пользу :)
Мне кажется, что если ещё добавить в него ещё какие-то функции, то может получиться устойчивый мультивалютный советник. Тогда можно будет поставить советник на несколько пар, которые будут каждая очень малоприбыльны, но при "умном" управлении ордерами советник будет достаточно прибыльно и спокойно торговать. Хотя это сейчас только фантазии:)

прикрепляю скриншот теста, вызвавшего такие мысли:) Качество тестирования не очень, но суть не в этом:)

Мерлин, откуда вы взяли такой сет?
Это полный разнобой, и такие же ужастные результаты....

[Alastar]

Немного погонял в тестере версию 4.4.5, нововведения пошли советнику явно на пользу :)
Мне кажется, что если ещё добавить в него ещё какие-то функции, то может получиться устойчивый мультивалютный советник. Тогда можно будет поставить советник на несколько пар, которые будут каждая очень малоприбыльны, но при "умном" управлении ордерами советник будет достаточно прибыльно и спокойно торговать. Хотя это сейчас только фантазии:)

прикрепляю скриншот теста, вызвавшего такие мысли:) Качество тестирования не очень, но суть не в этом:)

Мерлин, откуда вы взяли такой сет?
Это полный разнобой, и такие же ужастные результаты....

Прогон по 1 стратегии, с автоматическим шагом и тп, правда включение при этом OrdersSideOptimize не имело смысла.

---

Добавлено: 10-05-2016 22:30:06

---

Немного погонял в тестере версию 4.4.5, нововведения пошли советнику явно на пользу :)
Мне кажется, что если ещё добавить в него ещё какие-то функции, то может получиться устойчивый мультивалютный советник. Тогда можно будет поставить советник на несколько пар, которые будут каждая очень малоприбыльны, но при "умном" управлении ордерами советник будет достаточно прибыльно и спокойно торговать. Хотя это сейчас только фантазии:)
прикрепляю скриншот теста, вызвавшего такие мысли:) Качество тестирования не очень, но суть не в этом:)

К примеру, какие функции? Изменено 10 мая, 2016 пользователем Alastar

[Dimprog]

Dimprog пытаюсь вникнуть в вашу идею, но пока мой мозг не может её понять.

Мыслей пока особых не было, это лишь предположение, что куда двигаться дальше.
То, что любой мартин сливает - понятно. Задача в том, что бы не дать слить ему как можно дольше.
Идея не в том, что бы резать лося, а компенсировать. Весь вопрос как. Как я озвучивал наблюдения на взломщиком, он при наличии удачных ордеров суммарно перекрывающих убыточный - закрывает всё. Поэтому просадки на нём ниже.
Сейчас Трио у меня стоит на реале на 4 парах. Когда просадка становится неприличной по отношению к депозиту и я понимаю, что лучше исправить ручками - советник продолжает после коррекции работать прекрасно и дальше. Вот я и пытаюсь понять, что можно сделать, что бы минимизировать вмешательство.
Насколько я правильно понял код, изначально ММ в советнике реализован именно на уровне резки. Т.е. если ордер открыт какое то количество времени или просадка составила % от депо, закрываем все. Это приведет 100% к сливу. Но и зарабатывает советник больше всего на таких движениях, когда рынок возвращается.
Поэтому нужно не просто закрывать ордера (к которым рынок скорее всего не вернется), а закрывать их с минимальными потерями.
Повторю - это пока просто идея, ещё не до конца оформленная, но как я вижу ситуацию.

1.В ММ задаем параметры по которым считаем ордер ошибочным (время, уровень просадки, возможно показатели тренда). Например, ордер открыт 5 дней, просадка 200 USD.
2.Когда срабатывают условия, определяем величину потерь.
3.Оцениваем профит с начала работы. При достижении определенного процента к неудачному ордеру - закрываем его.
Немного утрировано, если вам будет понятно на реальных цифрах:

Из сегодняшних тестов. За ночь, 4.5 на 4 парах увеличил депо на 310$/центов. Просадка сейчас - 186$, но из них 120$ две сделки, которые скорее всего будут только расти в убыток. По остальным скорее всего рынок отработает в плюс. Мне сейчас проще дождаться удобного момента, закрыть (перекрыв частично прибылью) эти сделки и советник продолжит работать дальше наверстав эти 120$ за ближайшие полдня.
Прошу прощения за некую сумбурность в ответе.

[Danial]

Уважаемый Alastar, не могли бы Вы выложить сет к последней версии советника, полностью совпадающий с настройками Мерлина из мониторинга. Вижу, что по умолчанию включены доп.параметры, которые приводят к различиям в торговле. Спасибо.

[Alastar]

Уважаемый Alastar, не могли бы Вы выложить сет к последней версии советника, полностью совпадающий с настройками Мерлина из мониторинга. Вижу, что по умолчанию включены доп.параметры, которые приводят к различиям в торговле. Спасибо.

MERLIN_1.set

[Danial]

Уважаемый Alastar, не могли бы Вы выложить сет к последней версии советника, полностью совпадающий с настройками Мерлина из мониторинга. Вижу, что по умолчанию включены доп.параметры, которые приводят к различиям в торговле. Спасибо.

Я прошу прощения, но чтобы поставить сов на другую пару, к примеру usd/jpy, что нужно сделать? У меня выдаёт ошибку 0.
Поставил новый терминал, сов начал торговать на всех парах. Странно, что не работал на другом терминале. Спасибо Alastar за сет от Мерлина! Изменено 12 мая, 2016 пользователем Danial

[Vadim N]

При работе робота, из сборки Trio 4.4.5_Rev2, прослеживается открытие двух первых ордеров по одной из стратегий одновременно, по одной цене, а также, при включённом трале выставление стоп-лосса в зоне убытка, не предусмотренном настройками трала.

[dermitay]

неплохой такой Лондонский скальпер получился.
пока лучший сет что я сотворил
период с 12.01.2015 по 25.12.2015
спред кстати замаксил до 30пп(5знак). у моего брокера он максимум 10-20.
и еще важный момент - лот автоММный.
из косяков - что бы ты ни ставил в эквитириск всегда лот будет равен 0,5% от размера текущего депо.(при 10к старт лот равен 0,05, при 20к старт лот равен 0,1 и не важно какие цифры вбивать в эквитириск).

gbpaud.png
gbpaud_m1_250.set

Изменено 14 мая, 2016 пользователем dermitay

[Alastar]

неплохой такой Лондонский скальпер получился.
пока лучший сет что я сотворил
период с 12.01.2015 по 25.12.2015
спред кстати замаксил до 30пп(5знак). у моего брокера он максимум 10-20.
и еще важный момент - лот автоММный.
из косяков - что бы ты ни ставил в эквитириск всегда лот будет равен 0,5% от размера текущего депо.(при 10к старт лот равен 0,05, при 20к старт лот равен 0,1 и не важно какие цифры вбивать в эквитириск).

А разве эквити риск не для автоматического закрытия ставится, всех открытых ордеров, по каждой из стратегий?

		if (UseEquityStop) {
			if (Ld_1200  TotalEquityRisk_Jaipong / 100.0 * f0_7()) {
				f0_24();
				Print("Closed All due_Hilo to Stop Out");
				Gi_424 = FALSE;
			}
		}

Изменено 14 мая, 2016 пользователем Alastar

[dermitay]

угу да, затупил, не смотрел код.
по сути автоММ зашит и неизменяем через настройки, описал я его постом выше.
тот сет глючный, и не корректный. вот этот сет более похож на правду.
отличительные особенности: торги с 8 утра до 15(брокер gmt+3), ограничение в максимум семь ордеров по каждой стратегии и ограничил максимальный лот как 5% от величины депо(для 10к это лот 0,5, для 2к соответственно надо менять на 0,1).

погонял на разных величинах депо, все сходится, прирост за год 180-200%, максимальная просадка 25-29% для депо выше 10к, либо 50-60% меньше 10к, так и не понял почему так.

gbpaud_m1_200.set
gbpaud.png

Изменено 14 мая, 2016 пользователем dermitay

[Alastar]

погонял на разных величинах депо, все сходится, прирост за год 180-200%, максимальная просадка 25-29% для депо выше 10к, либо 50-60% меньше 10к, так и не понял почему так.

Скорей всего потому, что MaxLots стоит 0.5

[dermitay]

Скорей всего потому, что MaxLots стоит 0.5

не, я его меняю конечно же, согласно 5% от депо.
с другой стороны можно допилить этот функционал до ума, чтобы он при автомм так же множился как и стартлот.
иначе тест не совсем корректен, такак депо-то увеличивается, увеличивается стартлот, а макслот как был изначальным, так им и остается на протяжении всего теста.

но это все лирика.
я заметил, что даже при нулевой переменной, отвечающей за НЕоткрытие(мингридлевелфоинэблстратеги3) ордеров в одновременно в одну и ту же сторону, и при оптимайзстратгеи == тру, все равно ордера по двум стратегиям открываются вместе(причем очень часто).

потестируй сам с визуализацией на мелком тф, увидишь это.

[Serzhik]

dermitay, у вас АвтогридСтепЭндПрофит включен (true), это значит что настройки шага и тейка зависят от рынка, а рынок любит большой депозит, его тогда не надо ограничивать ни кол-вом шагов, ни максимальным лотом.

---

Добавлено: 14-05-2016 19:10:29

---

я заметил, что даже при нулевой переменной, отвечающей за НЕоткрытие(мингридлевелфоинэблстратеги3) ордеров в одновременно в одну и ту же сторону, и при оптимайзстратгеи == тру, все равно ордера по двум стратегиям открываются вместе(причем очень часто).

потестируй сам с визуализацией на мелком тф, увидишь это.

Здесь все верно, у тебя же в настройках стоят единички в разрешениях открытий ордеров, вот он и открывает их в одну сторону через 1 минуту или одновременно, если противоположная сетка "больше весит". Изменено 14 мая, 2016 пользователем Serzhik

[Alastar]

Скорей всего потому, что MaxLots стоит 0.5

не, я его меняю конечно же, согласно 5% от депо.
с другой стороны можно допилить этот функционал до ума, чтобы он при автомм так же множился как и стартлот.
иначе тест не совсем корректен, такак депо-то увеличивается, увеличивается стартлот, а макслот как был изначальным, так им и остается на протяжении всего теста.

но это все лирика.
я заметил, что даже при нулевой переменной, отвечающей за НЕоткрытие(мингридлевелфоинэблстратеги3) ордеров в одновременно в одну и ту же сторону, и при оптимайзстратгеи == тру, все равно ордера по двум стратегиям открываются вместе(причем очень часто).

потестируй сам с визуализацией на мелком тф, увидишь это.

Немного изменил твой сет.


P.S По поводу открытий в 1 сторону. Скорей всего ты видишь уже, когда остается 2 сетки в 1 сторону, а 3 сетка закрылась. Ну а как по другому? Ставь MinGridLevelForEnableStrategy3 = 9999 и будет всегда а разные стороны торговать.

GBPAUD.zip
GBPAUD_M1.set

Изменено 14 мая, 2016 пользователем Alastar

[Serzhik]

P.S По поводу открытий в 1 сторону. Скорей всего ты видишь уже, когда остается 2 сетки в 1 сторону, а 3 сетка закрылась. Ну а как по другому? Ставь MinGridLevelForEnableStrategy3 = 9999 и будет всегда а разные стороны торговать.

Имхо это ни к чему, тесты показывают не надо ограничивать бота в однонаправленных сделках при агрессивной и умеренной торговле. При консервативе возможно да.

[Старик]

Блин, парни - ну когда вы научитесь писать в своих файлах имя бота??!! v:) v:) v:)

Вот какого хрена я все файлы вынужден переименовывать по типу Trio 4.4.5_Rev2.zip - GBPAUD_M1 - Alastar.set ?!

Топиков много, в каждом разные боты в разных версиях - надо, чтобы сэты и тесты не просто различались, а чтобы еще и к соответствующему моду каждого бота были приписаны.

Изменено 14 мая, 2016 пользователем Старик

[dermitay]

Alastar, твой сет приведет к стопауту. я не вижу логики торговать такими огромными лотами(махлот 5.0) с таким депо. считай двумя такими ордерами ты стопроцентно улетаешь в стопаут, если пара продолжит движение в минусовую сторону хотя бы на 80-90пп. и это без учета нагрузки на счет по уже открытым сеткам.

а вобще %%прибыли конкретно отличается от моего и твоего тестов, даже с учетом разницы во временном периоде.

gbpaud.png

Изменено 14 мая, 2016 пользователем dermitay

[Alastar]

Alastar, твой сет приведет к стопауту. я не вижу логики торговать такими огромными лотами(махлот 5.0) с таким депо. считай двумя такими ордерами ты стопроцентно улетаешь в стопаут, если пара продолжит движение в минусовую сторону хотя бы на 80-90пп. и это без учета нагрузки на счет по уже открытым сеткам.

а вобще %%прибыли конкретно отличается от моего и твоего тестов, даже с учетом разницы во временном периоде.

Такого огромного лота никогда не будет. Макс кол-во колен стоит 8. на 10к начальный лот будет 0.05. BaseLotLevel = 3, LotExp = 1.5. Итого мы имеем: 0.05, 0.05, 0.05, 0.08, 0,11, 0.17, 0.26, 0.39, может где-то ошибся, но не значительно. Так, что макс лот 5 стоит на вырост. Мы же используем Авто ММ 2к базовой валюты на 0,01 лот.
p.s А вот почему у нас разные показания из тестеров интересно... Изменено 14 мая, 2016 пользователем Alastar