[open source] [Советник] Отражение

[maxand]

maxand как определить (признаки), что цена вошла в коридор.

по границам тел свечей.. если N (более 1-й) тел свечей, имеют верхнюю/нижнюю границу на примерно одинаковом ценовом (ширину такой зоны можно вычислить экспериментально) уровне, предполагаем возникновение ценового коридора, и запускаем мартин.. подобным образом ищем параллельную границу.. две границы есть, мартин работает между ними.. при пробое границы свечей размером X (как правило, превышающем средний размер свечи внутри границ) + на объеме, превосходящим средний в Y раз, и закрывшейся за пределами коридора, считаем коридор пробитым..
для эксперимента можно накидать индюк, рисующий такие коридоры.. если все получится, то такой индюк затем вполне можно использовать для трендовой совы, работающей на пробой ценового канала..

[Старик]

maxand, идея хороша - но замечание 0ll тоже мудрое.

Как заметил один знакомый программист: когда мы, наконец, уверенно определяем тренд - он уже закончился.

Хотя, если подумать, для мартина это неплохое время для входа - на начале коррекции.
Но это несколько другая история.

[maxand]

maxand, идея хороша - но замечание 0ll тоже мудрое.

Как заметил один знакомый программист: когда мы, наконец, уверенно определяем тренд - он уже закончился.

Хотя, если подумать, для мартина это неплохое время для входа - на начале коррекции.
Но это несколько другая история.

это бесспорно.. суть моей идеи, - построить графическую модель работы мартина.. в идеале было бы обучить его находить основные фигуры, не только прямоугольник, но с чего-то нужно бы и начать.. прямоугольники проще, треугольники, флаги, гораздо сложнее.. смысл в том, что эти фигуры практически всегда присутствуют на графике, независимо от характера рынка.. если динамические индикаторы требуют постоянной корректировки, то фигуры были и остаются неизменными..
приветствуются любые конструктивные идеи на этот счет.. :-b

[Мерлин]

К обычному мартину добавим пробой коробок? ну так рано или поздно при любых настройках коробок будет ряд свечек с
возвратом обратно:) тут уже фиксация убытков наверняка будет нужна.

но сам подход нуждается хотя бы в минимальной фильтрации по тренду, хотя бы по машкам:) но вообще идея мне кажется совершенно реально реализуемой и вполне оптимизируемой на нескольких валютных парах.

[Ttomas]

Интереснейший феномен, после сессии я только и занимаюсь алгоритмом поиска флета, хотя меня интересует только прямоугольный или наклонный. И какие-то результаты уже есть, если алгоритм успешно пройдет обкатку на тестировании и демо я добавлю его сюда. Смысл алгоритма прост: берем цикл и от минимальной ширины интересуемого флета до сколько угодно. Загружаем закрытия в матрицу и проводим Линейную регрессию чтоб узнать по какой функции изменяется наклон средней линии флета. Затем откладываем некую дистанцию чтоб задать границу ( можно просто макс мин отклонения от средней) и самое интересное - критерий равнораспределенности движения цены в данном коридоре, СКО . Фильтруем наклон по коэффициенту наклона. А вот Качество СКО уже нужно расчитывать эмпирически. Это тоже один из методов анализа.

[maxand]

Ttomas

а нет ли здесь пути более простого ?.. Павлус описывал в Методе Jarroo нечто сходное с тем, что мне кажется более простым путем.. довольно часто коррекция с переходом во флет, начинается после нахождения рынком некого ценового предела, за который цена упорно идти "не желает".. именно такие уровневые точки я и предлагаю считать исходными.. характерно то, что ТФ должен быть H4 или D1, т.к. визуально эти уровни определяются легче именно здесь.. при переходе на H1 и ниже, мы их легко теряем.. высокий ТФ позволяет избежать рыночного шума, и сосредотачиваться только на существенном, - ценах открытия/закрытия..
просто мне думается, что более простой путь не только легче реализовать, но и работать будет надежнее.. в первом своем посте я перефразировал А.Элдэра, и описанный им способ нахождения начала/конца таких зон.. от себя ничего не выдумываю, есть же классика.. :) Изменено 28 июня, 2015 пользователем maxand

[Мерлин]

Загружаем закрытия в матрицу и проводим Линейную регрессию чтоб узнать по какой функции изменяется наклон средней линии флета. Затем откладываем некую дистанцию чтоб задать границу ( можно просто макс мин отклонения от средней)

В качестве некой дистанции можно использовать ленты Боллинджера, они из средних и состоят, могут быть гибче, чем просто сразу заданная дистанция...))

Вообще, сам подход интересен, конечно:)

[Старик]

Пара ощущений по дискуссии...

Если входы мартина будут определяться на ТФ Н4/Д1, то:
1) не будут ли они настолько редкими, что из-за низкой прибыльности использование мартина перестанет быть выгодным вообще?
2) какая часть движения цены будет исключена из обработки мартином - в т.ч. не только трендовых, но и в части и флэтовых участков?

Может быть, как это ни странно, что при реализации подобных идей станет оправданным использование идеи депо-камикадзе: либо совсем микродепо - либо круто, во много раз, завышенные как для мартина лоты.

Ну и по Боллинджеру...
Однозначно (субъективно) могу сказать: в аналитике банков и фондов это индикатор, на которой ссылаются чаще всего - естественно, подразумевается ТФ порядка Н4/Д1...
Чаще всего в контексте перекупленности/перепроданности цены.
Вот только о его настройках в аналитике ни разу вроде не читал... :( :)

[maxand]

[quote="Мерлин"]В качестве некой дистанции можно использовать ленты Боллинджера, они из средних и состоят, могут быть гибче, чем просто сразу заданная дистанция...))

фишка в том, что как-раз и хотелось бы избежать любых индикаторов, работающих в динамике рынка.. они слишком зависят от изменения его характера, и требуют постоянных подстроек.. ни болинджеров, ни стохастиков, ни машек, одна лишь цена.. и только на предполагаемом пробое, сравниваем размер свечи и/или ее объем..
[quote="Старик"]Если входы мартина будут определяться на ТФ Н4/Д1, то:
1) не будут ли они настолько редкими, что из-за низкой прибыльности использование мартина перестанет быть выгодным вообще?
2) какая часть движения цены будет исключена из обработки мартином - в т.ч. не только трендовых, но и в части и флэтовых участков?судите сами, Старик, это несколько последних недель..

Спойлер

интересно бы продумать технику расширения торгового коридора.. (на рисунке это два прямоугольника разного цвета) такое расширение возможно при выходе цены из ранее обозначенных зон на малой по размеру свече + малом объеме.. либо же цена вышла и возвратилась внутрь фигуры при закрытии.. Изменено 28 июня, 2015 пользователем maxand

[Старик]

[quote="Старик"]Если входы мартина будут определяться на ТФ Н4/Д1, то:
1) не будут ли они настолько редкими, что из-за низкой прибыльности использование мартина перестанет быть выгодным вообще?
2) какая часть движения цены будет исключена из обработки мартином - в т.ч. не только трендовых, но и в части и флэтовых участков?

судите сами, Старик, это несколько последних недель..

Спойлер

интересно бы продумать технику расширения торгового коридора.. (на рисунке это два прямоугольника разного цвета) такое расширение возможно при выходе цены из ранее обозначенных зон на малой по размеру свече + малом объеме.. либо же цена вышла и возвратилась внутрь фигуры при закрытии..

Вообще-то беглый взгляд на график показал, что на видмм участке графика пара торгуется в замечательном по высоте коридора, на котором нормально сделанный мартин беспроблемно торговал бы непрерывно и показал бы замечательную прибыль.
Я бы сказал, что последние месяцы график был близким к идеальному - для нормального мартина.

Но обдумываемые идеи имеют несомненную ценность для разных ботов и заслуживают продолжения осмысления.
Как минимум, познавательную ценность.

Но голый график таким и останется.
А мне для понимания практичности и применяемости рассматриваемых идей для торгов не хватает цифр.
Возможно, цифры в свою очередь дали бы подсказки в интерпретации графика, изучаемых коридоров и коробок.

Посмотреть бы для нескольких пар статистику торгов с н1 до д1 - количество и размер сэл и бай свечей (хай-лоу и опен-клоуз), распределение свечей в %% по размерам в сопоставимых равномерных диапазонах, количества и длины движений из более чем 2-х свечей подряд, высоты (а может и длины/время) рассматриваемых коробок, расстояние между коробками по вертикали (с разделением выше или ниже предшествующая коробка) и, может, в сколько свечей был путь между коробками...
Может, все с разбивкой с 6 до 18 и с 18 до 6 ГМТ.
Это очень сыро, навскидку.
Но, как минимум, подобная инфа позволила бы оптимизировать настройки мартинов и целого ряда разнотипных ботов.
А может, подсказала бы и какие-то закономерности, позволяющие легче/точнее выявлять и обторговывать интересующие вас диапазоны динамичного флэта.
Нет?

[maxand]

Старик

давайте для начала научим советник находить торговые коридоры, т.е. накидаем индюк, который будет их рисовать, а уж потом и статистику подтянем, т.к. будет от чего отталкиваться..

пока народ присматривается, решил проверить свои догадки на практике.. открыл центовик, поставил на него тупого мартина (сетку мод 7), буду пробовать пока руками обторговывать идею на полуавтомате.. выйдет толк, поделюсь результатами.. Изменено 30 июня, 2015 пользователем maxand