[open source] [Советник] по ТС 10 пунктов

[I__G__O__R]

Здравствуйте, Сергей!

Если Вас не затруднит, не могли бы Вы в этот советник также, как и в советник "Начало" установить дополнительную отключаемую-подключаемую функцию закрытия всех ордеров открытых советником в установленное время (close by time)?

[xbms]

Здравствуйте, Сергей!

Если Вас не затруднит, не могли бы Вы в этот советник также, как и в советник "Начало" установить дополнительную отключаемую-подключаемую функцию закрытия всех ордеров открытых советником в установленное время (close by time)?

Всмысле время закрытия ордеров?
Можно, но только на выходных, на рабочей неделе абсолютно нет возможности...

[I__G__O__R]

В смысле, что к примеру ордера открываются пусть с 0 до 7 по брокеру, и соответственно хочется чтобы была бы возможность закрыть их допустим в 9-00 или 10-15 и т.п. по брокеру, при этом неважно в плюс ордер будет или в минус. (Но при этом важно, чтобы если этот ордер закрылся по времени, то следующий бы открывался с увеличенной лотностью по мартину). Чтобы незакрывшийся ордер не болтался бы целый день, как сегодня у меня ордер открытый в 00-00 по Ф4-ю на реале не закрылся по сю пору. Плюс это даст возможность потестировать и с большим стопом. Сужу по результатам в советниках "ABC" и "Начало", там при тестах при включенной функции закрытия всех ордеров по времени результат в целом получается лучше.
И лишний раз поблагодарю Вас за подключенную в этом советнике (10Pips) функцию времени открытия ордеров, это здорово увеличивает пространство для маневра, ведь можно задействовать любое время суток. Еще не было толком времени тестировать и подбирать настройки (просто поставил пока на реал с дефолтными настройками), но по опыту работы с советниками типа бай-селл, думаю в этом скрыты неплохие возможности. Так что погоняю пока в тестере, на демо и реале. С одной стороны вроде тянет предложить подключить сюда и функции парного трейдинга, а с другой лучшее враг хорошего, ведь тут и так заложены хорошие тормоза в виде стопов и времени открытия. Ну а время закрытия, как сможете, так и сделайте. Заранее Спасибо!

Тестирую по-тихоньку (пусть и не с 99% точностью) пока весьма неплохо. Сразу и не заметил функцию extern int Tries = 2; // Кол-во попыток на выход из просадки. Боюсь уже и перехвалить, но великолепно...

---

Добавлено: 19-02-2014 16:57:47

---

Добрый вечер, Сергей!

Ко вчерашнему бочёнку дифирамбов добавлю небольшую ложку дёгтя.
Это по части функции : "extern int Tries = ______; // Кол-во попыток на выход из просадки."
При тестировании выскочило что она некорректно работает. Тестировал на котировках Альпари на 602 терминале. Тестировал на М1, там качество моделирования , конечно не ах, но то же было и на 90% при Н1.
Значится так, если ставим количество колен от 0 до 3 , то все работает корректно. При установке 4 получаем только 3 колена. При установке от 5 до 8 получим только 4 колена, при установке от 9 до 15 получим только 5 колен, при установке от 16 до 17 только 6 колен. Но выбрав более длинный временной промежуток тестирования для 17 получим уже только 5 колен. И т.д. ...
Отчеты по вышеуказанным случаям прилагаю.

Кол-во_попыток_на_выход_из_просадки_номер-величина_поставленная_в_графе_extern_int______Tries_предпоследняя_цифра_результат.rar

Изменено 19 февраля, 2014 пользователем I__G__O__R

[Lavrik]

А как может получится 25% моделирования? Если 90 считается не очень точным, то 25 вообще не стоит обращать внимания или нет? :-/

[xbms]

---

Добавлено: 19-02-2014 16:57:47

---

Добрый вечер, Сергей!

Ко вчерашнему бочёнку дифирамбов добавлю небольшую ложку дёгтя.
Это по части функции : "extern int Tries = ______; // Кол-во попыток на выход из просадки."
При тестировании выскочило что она некорректно работает. Тестировал на котировках Альпари на 602 терминале. Тестировал на М1, там качество моделирования , конечно не ах, но то же было и на 90% при Н1.
Значится так, если ставим количество колен от 0 до 3 , то все работает корректно. При установке 4 получаем только 3 колена. При установке от 5 до 8 получим только 4 колена, при установке от 9 до 15 получим только 5 колен, при установке от 16 до 17 только 6 колен. Но выбрав более длинный временной промежуток тестирования для 17 получим уже только 5 колен. И т.д. ...
Отчеты по вышеуказанным случаям прилагаю.

Привет!
Что-то я поздно заметил это сообщение, ну да ладно...
Тут немного другая идея была, код такой:

          if (OrderLots() >= BLots*Tries)
             LotsFor10000 = BLots;

Blots - это стартовый лот, и соответственно если объём последнего ордера больше, чем базовый лот умноженный на кол-во попыток, то возвращаемся к начальному объёму.

Ну и несложно понять и посчитать, что это ещё и зависит от множителя объёма(Multiplier).
Вот так.

---

Добавлено: 02-03-2014 11:45:21

---

А как может получится 25% моделирования? Если 90 считается не очень точным, то 25 вообще не стоит обращать внимания или нет? :-/

При тестировании на минутках получается качество 25%.

[I__G__O__R]

Немного отошел от темы , всё больше Украйна с Крымом в голове...
Но вернемся к обсуждаемому вопросу.
Сергей, Вы предлагаете этот кусок кода вставить в код советника?! А куда : в начало, в конец, в середину? Понять успешна или нет идея смогу только погоняв в тестере и на демо с реалом . И весьма хотелось бы тестировать сразу с исправленной ошибкой ("extern int Tries = ______; // Кол-во попыток на выход из просадки.") А то дело это многодневное и не хотелось бы потом повторять весь путь по-новой.

[xbms]

Немного отошел от темы , всё больше Украйна с Крымом в голове...
Но вернемся к обсуждаемому вопросу.
Сергей, Вы предлагаете этот кусок кода вставить в код советника?! А куда : в начало, в конец, в середину? Понять успешна или нет идея смогу только погоняв в тестере и на демо с реалом . И весьма хотелось бы тестировать сразу с исправленной ошибкой ("extern int Tries = ______; // Кол-во попыток на выход из просадки.") А то дело это многодневное и не хотелось бы потом повторять весь путь по-новой.

Игорь, ты откуда?
Всмысле как тебя касается война с Крымом?
Я, конечно, тоже переживаю, у меня там родственники(Симферополь, Гурзуф, Керчь), и спрашиваю чисто для интереса... ну да ладно...

Теперь по сути..., тут нужно переписать код под твой запрос, если хочешь, чтобы это сделал я, то распиши подробно алгоритм, чтобы понимать что и как должно работать, потому как я реализовал его чисто на своём восприятии логики.

[I__G__O__R]

Хорошо, Сергей. Тогда возьму тайм-аут дней в несколько (шибко хочется из просадки выйти по фунту, чтоб мозги на этой проблеме не акцентировались), а там тогда погоняю в голове, немного обобщу опыт по аналогичным бай-селовским советникам, сформулирую предельно четко (в моём понимании) и скину в личку.
Сам я из Питера, отец живет в Николаеве, двоюродный брат в Севастополе... А кроме этого наверно сказывается глубинный патриотизм до мозга кости. Больно жить в слабой стране, пусть даже будучи сильным. Очень уж надеюсь, да на БОГА уповаю, что прежде чем придет мой смертный час, увижу Россию - Матушку поднявшуюся с колен...
Несколько патетично, но чай сам виноват, нажал на больную точку.

[Мерлин]

Советник запущен на Роботесте на паре EURUSD с дефолтными параметрами.

Если есть хорошие недефолтные сеты, просьба рекомендовать:)

[erzanza]

Советник запущен на Роботесте на паре EURUSD с дефолтными параметрами.

Если есть хорошие недефолтные сеты, просьба рекомендовать:)

Hi there, what timeframe it uses? EU M1? or something else?
Thanks

[xbms]

Цитата

Hi there, what timeframe it uses? EU M1? or something else?
Thanks

Hi!
It doesn't matter!
You can use any TF, any pair.

[Ivan@]

Сергей поставьте пожалуйста FixLot Фиксированный лот, если 0, то расчёт по от LotsFor10000.

[keramir]

Выдаёт ошибку 134... Что это может быть?.. Билд 509.

[andvish1]

LotsFor10000 = 0.5; // объём на 10000 депозита
при депо 25 000 ц. советник открывает лот 0.01, лот не меняется

[senyabo]

а почему в тестере так льёт упорно?

[V1talec]

а почему в тестере так льёт упорно?

Как я понял он под билд 509, на 625 некорректно работает, в тестере постоянные ошибки о том что советник не может модифицировать ордер.

[I__G__O__R]

На 625-м еще не тестировал. Но реальный счет на 625-м терминале работает вполне хорошо (за исключением тех сбоев о которых я уже писал выше).

[phartovy]

LotsFor10000 = 0.5; // объём на 10000 депозита
при депо 25 000 ц. советник открывает лот 0.01, лот не меняется

Уважаемый xbms, советник не может работать на центовиках?
У меня тоже на центах 0,01 Лот, а на демо открывает как надо.

[I__G__O__R]

У меня на центовике и стоит. Но депо 10 000, при 25 000 не проверял.

[Мерлин]

Тут вот что происходит, господа. На мониторинге стоят "неправильные" настройки. Они будут изменены на дефолтные (или другие неправильные).

[holg]

Доброго времени суток! В тестере стратегий, билд 509, пытается в 14.53 каждого дня модифицировать ордер и выдает ошибку OrderModify error 1. И на лот эксперт не реагирует, всегда использует 0.01. Буду очень признателен за гипотезы почему, где копать? Спасибо.

[HighLander]

Тут вот что происходит, господа. На мониторинге стоят "неправильные" настройки. Они будут изменены на дефолтные (или другие неправильные).

как изменишь, напиши плз на какие :d

[phartovy]

Всем привет! Вчера словил лося по евро и на мониторинге лось. Но у меня сегодня при открытии лот не увеличился, на мониторинге он увеличен. Настройки дефолтные. Билд 509. В чем может быть проблема?

---

Добавлено: 02-04-2014 04:52:28

---

Тут вот что происходит, господа. На мониторинге стоят "неправильные" настройки. Они будут изменены на дефолтные (или другие неправильные).

Поделитесь "неправильными" настройками. Изменено 2 апреля, 2014 пользователем phartovy

[HighLander]

кто-нибудь на кроссы ставил? как там? :d

[Мерлин]

Про настройки на мониторинге. Там стоит Multiplier=4
Соображения такие: при стопе 10пп и профите 30пп, при установке Multiplier=2 для выхода совы в прибыль процент выигрышных сделок должен быть ориентировочно больше 60%, т.к. в паре сделок с мартином стоп съедает 30 уе и профит даёт 20 уе. При Multiplier=4 получаем стоп = 30 профит = 40, плюс серии профитных сделок. Ахиллесова пята такого подхода- серия убыточных сделок. Пока такой ситуации нет - советник будет идти в прибыль. При удвоении капитала прибыль снимать, как обычно.
При установке Multiplier=3 также будет идти в прибыль, но не так резво. При Multiplier=2 роль мартингейла нивелируется, и всё зависит от настроек алгоритма торговли.

Изменено 3 апреля, 2014 пользователем Мерлин