[open source] [Советник] BasketFx Mod

[hazels]

При установке 4 мода Кольцо BasketFX_Ring_EUR-GBP-USD: EURGBP, EURUSD, GBPUSD не работает... Проверьте пожалуйста, может у меня одного такое.

[DonMiha]

Не у одного - в сообщениях эксперта постоянно ReticoloFX_Ring_EUR-GBP-USD EURGBP,H4: object name passed to ObjectSet function cannot be an uninitialized or empty string

[zlodey]

Сделаю к следующему моду. В сове есть ещё сомнительные моменты, так что моды ещё будут ))
Собираюсь ставить сову на нормальные деньги, поэтому в её безупречной работе заинтересован сам.

Спасибо за работу. Закрою оставшуюся цепь сделок и поставлю Ваш мод себе. Тоже ретикула на реале стоит и с довольно крупной суммой работает, правда только по долларовой корзине и фунто-кольцу, как хеджирующий вариант для сетки. Итого у меня на реале стоит 2 бота и оба ваши моды. Обязательно отблагодарю!
П.С.: Кстати я вот не заметил сомнительных моментов в ретикуле, не подскажите в чем именно сомнения?

[ApMSoft]

Не у одного - в сообщениях эксперта постоянно FX_Ring_EUR-GBP-USD EURGBP,H4: object name passed to ObjectSet function cannot be an uninitialized or empty string

Это терминал чудит. Перезапустите, и убедитесь что название бота + v1.51 есть во всех чартах. И все будет работать.
Была такая ерунда на одном из 3 терминалов где бот работает. Поправлю позже.

Кстати я вот не заметил сомнительных моментов в ретикуле, не подскажите в чем именно сомнения?

Например процедура проверки частоты открытия ордеров. Совсем ненужная. Ну не могу я себе представить, чтобы бот открывал больше ордера в минуту (речь об одной копии на одном чате).

[DonMiha]

Уважаемый ApMSoft. Начал проверять ошибку FX_Ring_EUR-GBP-USD EURGBP,H4: object name passed to ObjectSet function cannot be an uninitialized or empty string именно на текущем кольце - оказалось, советник его не показывает. Полез ручками в код - на всех парах названия правильные (типа if (as_0 == "ReticoloFX_Basket_USD")), а именно на кольце FX_Ring_EUR-GBP-USD во всех советниках стоит if (as_0 == "ReticoloFX_Ring_EUR-GBP-USD_PUB"), и из-за этого _PUB кольцо не работало. Убрал его во всех кольцах и корзинах - стал полный порядок, отображение правильное и предупреждений нет. Исправьте, пожалуйста, в следующей версии. Заранее благодарен.

[ApMSoft]

Мод М5 в шапке.
- Исправлены найденные ошибки
- Вернул коммент, по умолчанию пустой. Если оставить пустым, автоматом станет равным названию совы.

А в целом сова забавная. Особенно порадовал её метод определения тренда (trend_following). Смотрит последний закрытый ордер, если он селл - продаём, ну и наоборот ))

[HighLander]

4й мод добавил в брокерский отчёт такую строчку "2013.03.06 19:01 sell 0.00 eurusd 1.29864 0.00000 0.00000 2013.03.07 15:31 1.29864"
ни в журнале, ни в "эксперты" этого нет.. мистика :)

p.s может конечно робофорекс чудит

[Гость ДОК]

у Павла на мониторинге так же есть такие строки,причем в хорошем количестве :)

[00000]

Мод М5 в шапке.
- Исправлены найденные ошибки
- Вернул коммент, по умолчанию пустой. Если оставить пустым, автоматом станет равным названию совы.

А в целом сова забавная. Особенно порадовал её метод определения тренда (trend_following). Смотрит последний закрытый ордер, если он селл - продаём, ну и наоборот ))

ApMSoft, при всем уважении, - но тут имеет смысл не "последний закрытый", а то что перед тем как закрылся последний ордер цена проделала к нему определённый путь. Причём чем дольше висит кольцо/корзина тем более длительный и извилистый путь ей приходиться одолеть до момента закрытия. Так что мне кажется метод определения -тренда/направления движение цены на текущий момент- вполне адекватный у них.
Цена конечно может оттолкнуться и пойти назад - но может и пройти ещё некоторое расстояние и мы тогда имеет быстрое открытие закрытие кольца/корзины. Пример - кольцо EUR-GBP-USD - явный тренд - быстрое закрытие последнее время. хотя сейчас зависли. Изменено 8 марта, 2013 пользователем 00000

[ApMSoft]

00000
Да я все понимаю, но в порядке эксперимента встраивал трендовый индикатор в сову (на h4) - результаты лучше. Сокращаются и просадки, и самое главное время "висения" пирамид.

[00000]

00000
Да я все понимаю, но в порядке эксперимента встраивал трендовый индикатор в сову (на h4) - результаты лучше. Сокращаются и просадки, и самое главное время "висения" пирамид.

Индикатор тренда дает сигнал на вход? Или как то влияет по ходу торговли? Я просто не совсем понимаю как может помочь трендовый индикатор в процессе, когда совенок уже набрал минусовых ордеров во флете и цена мечется в коридоре ожидая прорыва. :-?
Но вот если не дать ему зацепить на откате ордера при старте :-? В общем я бы взял заготовку на потестить ;;) Изменено 8 марта, 2013 пользователем 00000

[не2nb]

вход "по трэнду" после профита идея вполне здравая, но в данном советнике почему то часто после закрытия выставляются сразу два ордера (чего вообще не должно быть)..

[ApMSoft]

Напоминаю, вопросы принимаются только по актуальной версии мода.

Индикатор тренда дает сигнал на вход? Или как то влияет по ходу торговли? Я просто не совсем понимаю как может помочь трендовый индикатор в процессе, когда совенок уже набрал минусовых ордеров во флете и цена мечется в коридоре ожидая прорыва. :-?
Но вот если не дать ему зацепить на откате ордера при старте :-? В общем я бы взял заготовку на потестить ;;)

Да, на вход. ТП у совы довольно большой, а своим методом она тренд реже угадывает, чем с индикатором. Конечно, надо ещё потестить в составе кольца, имхо для EUR-GBP-USD должно работать хорошо.
upd: Из статистики оригинала (с апреля 2012 по сейчас)
EURGBP 4042.22 EURUSD 776.57 GBPUSD 712.34
видно, что кольцо "выезжает" на паре EURGBP. Так что улучшение входов не помешает.

вход "по трэнду" после профита идея вполне здравая, но в данном советнике почему то часто после закрытия выставляются сразу два ордера (чего вообще не должно быть)..

С оригиналом вообще не работал, но и он никак не должен выставлять "сразу два ордера". Или имеются в виду 2 ордера по разным парам? Без лога, стейта или скриншота тут не разобраться.

Изменено 8 марта, 2013 пользователем ApMSoft

[zlodey]

насколько реально встроить трендовый индикатор от Омега Тренда в ретикулу? или метод ретикульского пересиживания в Омега Тренд?

[ApMSoft]

насколько реально встроить трендовый индикатор от Омега Тренда в ретикулу? или метод ретикульского пересиживания в Омега Тренд?

Да смысла особо нет. Омега открывается по простой машке, с фильтрацией по времени, а индикатор - так, понты. Используется только для трала и выставления безубытка.

[zlodey]

Да смысла особо нет. Омега открывается по простой машке, с фильтрацией по времени, а индикатор - так, понты. Используется только для трала и выставления безубытка.

в таком случае очень интересно будет взглянуть на работу ретикулы с интегрированным трендовым индикатором, как Вы описывали постами выше. В особенности по фунто-евро-долларовом кольце, ибо действительно открывается оно не в самое удачное время.

[b0a]

Собираюсь ставить сову на нормальные деньги, поэтому в её безупречной работе заинтересован сам.

Тоже ретикула на реале стоит и с довольно крупной суммой работает

Итак господа готов поделиться результатами тестов. Для начала методика тестов. За основу был взят оригинальный сов, из него были вычищены обращения к инету и поправлено пару багов не дававших пройти длительное тестирование. Алгоритм бота не менялся. Был написан движок эмулирующий работу глобальных переменных между несколькими одновременно запущенными тестерами. Тоесть например тестирование корзины проводиться запуском 7-ми терминалов в режиме тест на 7-ми парах корзины. корректность эмуляции проводилась сравнением просуммированой кривой екваити всех семи тестеров и екваити "оригинального бота без изменений" стоявшего на реале за 2 месяца. После этого был запущен тест с 2007-го года. Тест идет медленно, так как 7-мь терминалов с синхронизацией котировок... в данный момент март 2009-го. Результаты на данный момент: лот 0.01, уже две существенный просадки: апрель-август 2008 - 1460$, декабрь 2008 - март 2009 - 2639$. Тобишь со стандартным ММ это уже 2 слива за период чуть менее года. Дальнейшее тестирование оригинала смысла не вижу и планирую останавливать.
Теперь вопрос: стоит ли ставить мод М5 на аналогичное тестирование или там только багфиксы и логика осталась прежняя?

[ApMSoft]

b0a
Как обычно, все изменения описаны в шапке. Изменений логики в моде нет.
Не уверен в корректности ваших тестов. Особенно интересует момент "корректность эмуляции проводилась сравнением просуммированой кривой екваити всех семи тестеров и екваити "оригинального бота без изменений" стоявшего на реале за 2 месяца.". Не зная подробностей, утверждать ничего не буду, но и слепо верить чьим-то результатам тоже. Да и где гарантии что Ваши котировки своп-фри?

По развитию - бот можно существенно улучшить, в том числе снизить косвенные расходы (комиссии за своп-фри), но это уже значимые улучшения, распространять которые "за спасибо" нет смысла.

UPD: Новый спойлер в шапке - Дополнительные возможности. Если кто не знал о таких возможностях бота. Работает и в оригинале. Изменено 12 марта, 2013 пользователем ApMSoft

[b0a]

Не уверен в корректности ваших тестов. Особенно интересует момент "корректность эмуляции проводилась сравнением просуммированой кривой екваити всех семи тестеров и екваити "оригинального бота без изменений" стоявшего на реале за 2 месяца.". Не зная подробностей, утверждать ничего не буду, но и слепо верить чьим-то результатам тоже.

Мне самому очень бы хотелось что бы мои тесты оказались ошибочными так как много сил и энергии вложено в доработку. Поэтому готов повторить тестирование на любых котировках, которые считаете правильными. Без проблем выложу код тестера, ничего военного там нет, если не доверяете моим тестам а своими секретными котировками делиться не хотите :)

Да и где гарантии что Ваши котировки своп-фри?

Котировки обычные, альпари. Бот не пипсовщик, поэтому для понимания общей картины думаю должно хватать. А разве на своп-фри счетах другой датафид? Тестер своп и комиссию не учитывает, что дает боту преимущество по сравнению с реалом. Возможно я ошибаюсь. Изменено 12 марта, 2013 пользователем b0a

[zlodey]

Я так скажу: два одинаковых ретиколы на разных счетах будут вести себя по разному в зависимости от точки входа. Так что тест отражающий реальность даже на 90% тут в принципе не возможен. Есть пару расширений канала за эти годы которые вероятно могли бы привести к сливу, но где уверенность что Ретикола вошел бы именно в самый неудачный из 1000 моментов?

[b0a]

Я так скажу: два одинаковых ретиколы на разных счетах будут вести себя по разному в зависимости от точки входа.

И да и нет. У меня два ретикулы на реальных счетах разных ДЦ запущенные с интервалом в 2 дня. Сначала они шли абсолютно независимо, но через несколько дней после первой просадки закрыли корзины одновременно и дальше идут нога в ногу.

[ApMSoft]

b0a
Отвечу картинкой (для наглядности) [подправил сову, чтобы показывала свопы]

Видно, что доля свопа в просадке составляет около 12%. А эта пирамидка ещё недели 2-3 висела перед закрытием. Вот и посчитайте насколько больше профита понадобиться взять, к примеру, корзине USD, ведь это только одна пара EURUSD, по всем парам доля свопа гораздо больше.
Я не доверяю чужим тестам в большинстве случаев. В работе тестера мало кто разбирается хорошо. И само собой, тестер учитывает своп (включая тройной своп среди недели), коммиссии, спред, плечо, размеры залогов - тестер учитывает ВСЕ, кроме сбоев связи, скольжений, задержек исполнения.
Котировки нужны не секретные, а правильно подготовленные. Если можете поделится своим методом мультивалютного тестирования, пишите в личку, обсудим.

[b0a]

Если можете поделится своим методом мультивалютного тестирования, пишите в личку, обсудим.

Зачем в личку, я не жадный :)

[HighLander]

ApMSoft, думаешь на своповых счетах сову лучше не запускать? сильно опаснее?

[ApMSoft]

Рассмотрим "сферический случай в вакууме" :d
У нас есть два счета, к примеру Робо, про-цент. Один со свопами, другой без. Запущены кольца EUR-GBP-USD. Так вышло что каждая пара в кольце собрала по 10 поз селл и бай, и теперь долго и упорно висит. К примеру 30 дней.

Оценим убытки: на счету со свопами наше "висение" обошлось в 15,6$, а на счету без свопов в 9$.
Смотрим глубже: комиссия swap-free не привязана к ордерам (на Робе). То есть кольцо не будет покрывать наш убыток, а закроется по своему тейку. Кольцо на счету со свопами, героически будет пытаться досидеться до профита 100 + убытки от свопов, которые с каждым днем увеличиваются. И это ещё свопы по мажорам, на кроссах они значительно больше. Комиссии правда тоже больше, но никто не мешает посчитать при необходимости.
Понятно, что ситуация не слишком жизненная, но суть вопроса раскрывает полностью.

Лучше всего на ТФ ситуация - ни свопов, ни комиссий - висим сколько угодно :), но доверия к нему особого нет. На ф4ю тоже вроде нет комиссий за своп-фри, но тут я не уверен.

Тем не менее, у разрабов счета на демках - со свопами. Но без них явно будет быстрее закрываться, и больше "быстрого" профита ожидать можно.

Изменено 14 марта, 2013 пользователем ApMSoft