[open source] [Советник] Forex Aspid или Гад ползучий :)

[Stalker80]

Один из сетов по фунту:

forex_aspid_1.3_gbpusd_m15_2012-2013.jpg

[Stalker80]

Канадец. Но не нравится кривая баланса...
Думаю надо другой ТФ пооптить.

forex_aspid_1.3_usdcad_m15_2012-2013_set_1.jpg

[Cerebellum]

Stalker80
Это данные оптимизации или на форвардном периоде тоже проверял? ;)

[Stalker80]

Stalker80
Это данные оптимизации или на форвардном периоде тоже проверял? ;)

Оптится очень долго, торгует не часто. На демо поставил, через месяцок сравним.

[HighLander]

Stalker80, давай я пару-тройку самых перспективных сетов поставлю мелким лотом на реал ILQ, потестим.. какие порекомендуешь для этогО? :)

[Cerebellum]

Stalker80
Я без претензий. Просто оптимизация - это подгонка под историю. Нужны еще тесты на других периодах.
Тогда желательно выкладывать здесь полный отчет по оптимизации, чтобы можно было погонять разные сеты на разных периодах.
Прилагаю удобную табличку в Excel и ссылку на первоисточник. Сам пользуюсь для сохранения результатов оптимизации и анализа.

Обработка_результатов_оптимизации_в_Excel.zip

[Stalker80]

Stalker80, давай я пару-тройку самых перспективных сетов поставлю мелким лотом на реал ILQ, потестим.. какие порекомендуешь для этогО? :)

Попробуй те, которые выше выложены. Там настроек не много, думаю без set файла справишься )). Для снижения рисков, можешь коэффициент доливочного ордера поубавить. Потому что он почти во всех "красивых" сетах 3-4 встал. Поставь 2, например.

---

Добавлено: 28-10-2013 07:43:51

---

Stalker80
Я без претензий. Просто оптимизация - это подгонка под историю. Нужны еще тесты на других периодах.
Тогда желательно выкладывать здесь полный отчет по оптимизации, чтобы можно было погонять разные сеты на разных периодах.
Прилагаю удобную табличку в Excel и ссылку на первоисточник. Сам пользуюсь для сохранения результатов оптимизации и анализа.

Благодарю за ссылку! Согласен, что оптимизация, это всегда подгонка. Тесты нужны за более длительный период - тоже согласен. Оптимизируется бот очень долго, думаю надо часть параметров убирать, т.к. прогоняю по всем практически. Изменено 28 октября, 2013 пользователем Stalker80

[101Dollars]

Stalker80, давай я пару-тройку самых перспективных сетов поставлю мелким лотом на реал ILQ, потестим.. какие порекомендуешь для этогО? :)

у меня стоит на евре и фунте.. наблюдаю.. пока где-то минус четверть депо..

[master_ice]

у меня на демке с 9 октября не открылась ни одна сделка, только отложенные ордера выставляются и удаляются почти регулярно! >:deurusd m15

[Старик]

xbms, как думаешь, может стоит проверить вариант входа/выхода как в http://tlap.com/forum/arhiv/25/moya-zadumka/5710 ?

Хотя и у тебя отсчет вроде от клоуза предыдущей /опена текущей свечи и разница в подходах еще меньше... Изменено 15 декабря, 2013 пользователем Старик

[xbms]

xbms, как думаешь, может стоит проверить вариант входа/выхода как в http://tlap.com/forum/arhiv/25/moya-zadumka/5710 ?

Хотя и у тебя отсчет вроде от клоуза предыдущей /опена текущей свечи и разница в подходах еще меньше...

думаю, что это будет уже не аспид, а другая стратегия.
лучше попробовать новый советник по ней изобразить...

[Старик]

Попался на глаза близкий по идее бот от cmillion, платник.
Так у него TimeSettings другие: 2 интервала торгов примерно по 2 часа - на Лондоне и амерах, в начале сессий.
То есть на каждый день в настройках задается 2 пары начало/конец торгов.
То есть бот затачивается на торги в периоды максимальной волатильности всего часа по 4 в торговый день.

Может и есть в этом что-то?!... :-? Попробуешь?

xbms, пожалуйста, сбрось мне в личку мыло и/или скайп. Перешлю кой чего.

Изменено 28 декабря, 2013 пользователем Старик

[xbms]

Попался на глаза близкий по идее бот от cmillion, платник.
Так у него TimeSettings другие: 2 интервала торгов примерно по 2 часа - на Лондоне и амерах, в начале сессий.
То есть на каждый день в настройках задается 2 пары начало/конец торгов.
То есть бот затачивается на торги в периоды максимальной волатильности всего часа по 4 в торговый день.

Может и есть в этом что-то?!... :-? Попробуешь?

xbms, пожалуйста, сбрось мне в личку мыло и/или скайп. Перешлю кой чего.

можно попробовать... завтра сделаю...

[Старик]

xbms, только сегодня дошло - автор ограничивает время торгов только тем временем, когда выходят сначала все основные европейские, а позднее американские статистические данные.
Хм...
Ну, наверно, время торгов подлежит оптимизации - может, время торгов чуть большее будет оптимальным.

[xbms]

xbms, только сегодня дошло - автор ограничивает время торгов только тем временем, когда выходят сначала все основные европейские, а позднее американские статистические данные.
Хм...
Ну, наверно, время торгов подлежит оптимизации - может, время торгов чуть большее будет оптимальным.

У меня вот другая идея появилась... прикрутить к нему новостной индикатор... и выставлять отложки за N минут до начала этой самой новости. На тестере, конечно, не проверить, но можно попробовать поставить на демку ну или на центовый реал дабы посмотреть что и как...

[Старик]

У меня вот другая идея появилась... прикрутить к нему новостной индикатор... и выставлять отложки за N минут до начала этой самой новости.
На тестере, конечно, не проверить, но можно попробовать поставить на демку ну или на центовый реал дабы посмотреть что и как...

Что-то борьба с новостным индикаторами на форуме пока складывается в пользу новостных индикаторов.
Насколько понимаю, в каких-то случаях индюки нормально не работают, в каких-то случаях тесты не проходят.

В одном из топиков выкладывали сборку, прицепленную к данному посту.
Там есть текстовый файл с временем выхода и перечнем экономических новостей, но без собственно данных - с 2007 года по август 2013.
Это единственный известный мне файл-календарь выхода новостей за 6,8 лет в прошлом.
Насколько понимаю, запрограммировать чтение из файла и расшифровку строк оглавления данных задача нормальному программисту посильная.
Возможно, эти данные можно было бы использовать при тестировании ботов, использующих новостные индикаторы, нихрена не имеющих файлов с историей выхода новостей в прошлом.

HistoricNewsFilter.zip

[dzennn2]

А как новостной txt файл можно регулярно обновлять для тестов
? Как его создавали каким методом и откуда взята инфа? Извините если это писалось раньше... сейчас глубокая ночь и мозги начинают спать... просто вопрос с новостями по истории больной вопрос и очень важный, зная новости на истории можно сделать реально хорошо прооптимизированный бот обходя зубодробильные выбросы на новостях.

[xbms]

xbms, только сегодня дошло - автор ограничивает время торгов только тем временем, когда выходят сначала все основные европейские, а позднее американские статистические данные.
Хм...
Ну, наверно, время торгов подлежит оптимизации - может, время торгов чуть большее будет оптимальным.

Первый пост обновлён, добавлена версия 1.4
Среди изменений: разбит временной период торговли на две части.

//+------------------------------------------------------------------+
extern string   TimeSettings   = " === Working hours ===";
extern int      HourStart1     = 13;  // Начало работы
extern int      HourEnd1       = 14;  // Завершение работы
extern int      HourStart2     = 16;  // Начало работы
extern int      HourEnd2       = 18;  // Завершение работы
//+------------------------------------------------------------------+

Версию с историческими данными для тестера стратегий данными напишу уже наверное после праздников. Сегодня уже некогда.

Изменено 30 декабря, 2013 пользователем xbms

[HighLander]

у когонибудь на реале стоит? как результаты?

[kristy@]

у меня. не убиваемый такой товарищ))

[Cerebellum]

у меня. не убиваемый такой товарищ))

Поделись мониторингом ;)

[HighLander]

у меня. не убиваемый такой товарищ))

Да, было бы здорово мониторинг, сеты и красочные впечатления услышать ;-)

[Старик]

Знакомые опытные трейдеры используют закрытие ордеров по частям, в 2-3 этапа, по 30%-40% начального объема позиции.
Если ордеров открывается несколько, то в профите часть трейдеров каждый ордер сопровождают и закрывают по частях обособленно - а часть трейдеров плюсовую сетку (хоть и из 2-х ордеров) рассматривают как совокупную позицию и по частям закрывают оба ордера одновременно.
Начальный стоп (да и ТП) у пары ордеров могут быть как разными, так и одинаковыми.

Б\у же нередко:
- на закрытии первой части ордера б/у выставляют на уровень открытия ордера
- на закрытии второй части ордера б/у выставляется на уровень закрытия первой части ордера.

Но реализация алгоритмов частичного закрытия ордеров в коде не такая простая.
Курс может неоднократно проходить вверх/вниз уровни закрытия ордеров и надо не допустить более чем однократное закрытие части ордера на каждом из уровней частичного закрытия. Флуктуация цены, локальный флэт вещь в данном случае очень неприятная.
Также, помнится, при частичном закрытии меняется № ордера и, кажется, и комментарий - а возможно и магик.

Также надо помнить или перевычислять на 2-м и более уровне закрытия ордера начальный (полный) объем ордера.
Допустим, если пользователем задано 3-х уровневое закрытие 40%-30%-30% и полный объем ордера был 0.1 лота, то на втором уровне закрытия надо понимать, что текущий ордер 0.06 лота есть остаток начального ордера 0.1 лота после закрытия 40% объема ордера.

Похоже, надо сохранять инфу о закрытии части ордеров в глобальных или служебных ext переменных.

Насколько понимаю, без закрытия ордеров по частям и несколько уровневых ТП на больших ТФ хорошо ордера сопроводить не выйдет.
Люди к пониманию этого не быстро приходили.
Полагаю, что именно этого не хватает множеству ботов в инете.

я весьма убежден, что для ТФ от м15 эффективная торговля отдельными ордерами (и даже с доливкой по движению) возможна только с использованием опции частичного закрытия ордеров и перевода остатка в б/у.
Насколько бы не был крут бот, на тф от м15 (даже от м5 м.б.) при проходе ценой в профит 20-30+ старых пипсов от 30% (до 50%) ордера надо крыть, а остаток (на том или ином уровне) переводить (ставить) в б/у.

...
снижающаяся внутридневная волатильность объективно есть.
Опции частичного закрытия ордеров и перевода в б/у вроде и должны позволять опосредствованно учитывать волатильность пары за анализируемый период и подбирать оптимальные настройки для торгов м15-н1 - да и вообще, в принципе, позволяют торговать на ТФ с более вменяемым (существенно меньшим) рыночным шумом.
Вообще есть мнение, что маркетмейкеры активно учитывают и используют ТФ м15...

Я понимаю, что опция частичного закрытия ордеров (да и несколько уровневого б/у) достаточно непросты.
Отрабатывать флуктуацию цены, топтание на месте и/или многократные проходы заданных пользователем уровней частичного закрытия ордера не так-то просто.
Но имха такая, что если этих опций не будет, то стабильную прибыль на тф от м15 достичь будет крайне сложно.
И, повторюсь, такой ММ проверен и успешно применяется многими опытными трейдерами и, в этом смысле, не является предположением, а есть установленным фактом.

Уважаемый Сергей, я очень давно хотел написать тебе об этом. Но выписал по частям в других топиках - извини. :)
Я серьезно убежден, что именно отсутствие этих опций не позволяет сделать прибыльными сотни ботов из инета.
Думаю, что для данного твоего бота эти опции тоже критичны.
Реализовать это не так-то просто, далеко не каждому по плечу. На ты же далеко не каждый, имхо!

Прошу, попробуй найди время и силы попробовать это реализовать.
Честно говоря, у меня есть надежды в связи с этим твои ботом.
Давай попробуем реализовать эти критичные опции и проверить что из этого получится, а?! ;) 8->
У людей-то даже руками очень неплохо с таким ММ получается...


Есть и второе предположение/предложение конкретно по данному твоему боту.
Схожую мысль ты уже высказывал в конце прошлого года - я, скорее, ее развиваю (без необходимости новостного индикатора, кстати).
Наблюдение за поведением рынка перед выходом важных новостей с последующим заметным движением наводят на мысль, что данному формальному боту предпочтительнее было бы работать (открывать/модифицировать ордера) не на открытии новой свечи, а за сколько-то секунд до закрытия предыдущей (в смысле текущей) свечи.
Как по мне, на м15 работу с ордерами можно было бы выполнять секунд за 30 до закрытия свечи - но сдвиг в секундах надо задавать как доступный пользователю ext параметр, что позволило бы корректно отрабатывать и частые блоки статистики за 2 минуты до получаса.

Имха такая, что на открытии свечи на ключевых событиях пытаться выставлять/модифицировать ордера уже поздновато - начавшееся движение может сделать цену несовместимой с расчетными уровнями выставления новых отложек или закрытия/модификации имеющихся.
В итоге отложка либо как надо не модифицируется, либо будет выставлена не там или не выставлена вообще.
Кроме того, множество ботов работает с ордерами в секунду открытия новых свечей (особенно м30), грузит сервера и имхо, стоит опередить толпу и спокойно и корректно сделать с ордерами все, что надо до того, как все побегут и начнется давка.

Второе мое предложение не имеет статистики профитных торгов, как первое.
Но имха такая, что именно в таком сугубо формальном боте, как данный, проверить на 30+ секунд более раннее начало работы с ордерами может оказаться весьма эффективным даже без использования новостного индикатора.


Как насчет найти силы и время на доработку - а, коллега?!
Чуйка мне подсказывает, что нам бы это позволило приблизиться к искомому граалю, которого очень хочется хоть увидеть поближе. :)

---

Добавлено: 12-04-2014 10:36:18

---

А как новостной txt файл можно регулярно обновлять для тестов
? Как его создавали каким методом и откуда взята инфа? Извините если это писалось раньше... сейчас глубокая ночь и мозги начинают спать... просто вопрос с новостями по истории больной вопрос и очень важный, зная новости на истории можно сделать реально хорошо прооптимизированный бот обходя зубодробильные выбросы на новостях.

Представление не имею откуда родом файл с историей новостей и набивался ли он вручную или формировался автоматически.
Вообще-то ботик для формирования таких текстовых файлов истории новостей, да еще и с опцией изменения времени выхода новостей под нужный часовой пояс был бы очень полезен.
Сайты-то с историй новостей есть, и не выглядит чрезмерно сложной задача выборки и записи в файл:
- новостей заданного уровня важности
- новостей на задаваемом интервале времени
- а может, и новостей только по указанной валюте/стране.

Но почему-то эта весьма поверхностная мысль не нашла реализации в инете - по крайней мере, мне такой крайне нужный (для тестирования других ботов) бот пока не встречался. Изменено 12 апреля, 2014 пользователем Старик

[xbms]

Старик, я всегда внимательно читал твои посты, понимал и соглашался во многом... обычно молча... :)
Тут что-то много текста и я не могу понять что делать и в каком порядке.
Ты не мог бы буквально описать алгоритм чего ты хочешь сделать? По порядку... По пунктам... В общем как это обычно делается в ТЗ.

[Старик]

xbms, ага, букав много что-то... :">
Постараюсь на выходных сформулировать предложение более вменяемо.