[M30] Лондонский Взрыв Reloaded

[Fxtrader]

Да и движуха вчера в полночь была не адекватная, на пустом месте.

Вчера около полуночи на заседании Еврокомиссии решился вопрос по Греции в положительную сторону - вот и шибануло чуток на север.
А вообще работая по такой схеме нужно всегда быть готовым к лосям.

[kaptainemo]

Да и движуха вчера в полночь была не адекватная, на пустом месте.

Вчера около полуночи на заседании Еврокомиссии решился вопрос по Греции в положительную сторону - вот и шибануло чуток на север.
А вообще работая по такой схеме нужно всегда быть готовым к лосям.

А где ты такую инфу раздобыл, если не секрет)), не хотелось бы на этом попадать

---

Добавлено: 27-11-2012 13:58:30

---

Совершенно не понравилась данная стратегия. На мой взгляд данная стратегия котегарически запрещенна для использования. Протестировал данную ТС на истории 2 недели(Т.е 12 дней) Из 12 дней - 12 сделок: всего 5 сработали.

Проблема заключается в том, что: всеми нами любимые мани макеры не всегда(по видимому) дают ложные сигналы!

Я сделал вывод лично для себя что тс не лично для меня не подходит.

Манимейкеры тоже являются посетителями блога Trade Like A Pro))

[SILVER]

Да и движуха вчера в полночь была не адекватная, на пустом месте.

Вчера около полуночи на заседании Еврокомиссии решился вопрос по Греции в положительную сторону - вот и шибануло чуток на север.
А вообще работая по такой схеме нужно всегда быть готовым к лосям.

А где ты такую инфу раздобыл, если не секрет)), не хотелось бы на этом попадать

---

Добавлено: 27-11-2012 13:58:30

---

Совершенно не понравилась данная стратегия. На мой взгляд данная стратегия котегарически запрещенна для использования. Протестировал данную ТС на истории 2 недели(Т.е 12 дней) Из 12 дней - 12 сделок: всего 5 сработали.

Проблема заключается в том, что: всеми нами любимые мани макеры не всегда(по видимому) дают ложные сигналы!

Я сделал вывод лично для себя что тс не лично для меня не подходит.

Манимейкеры тоже являются посетителями блога Trade Like A Pro))

Наверное Маркет-мейкеры...
откуда такая информация что
люди из:
Deutsche Bank
UBS
Citi
Royal Bank of Scotland
Barclays Capital
Bank of America
HSBC
Goldman Sachs
JP Morgan
Morgan Stanley
сюда каждый день заходят и читают каждый день эту тему)) ИМХО это просто смешно.

P/S по евро\баксу лося словил сегодня по этой стратегии

[PunkBASSter]

Вы все сейчас говорили про стратегию, которая в видео -- тобишь на лимитниках? Вместо лимитов стопы кто-нить пробовал(ну кроме меня и моего бота)?

[kaptainemo]

Сильвер, походу с чувством юмора у вас напряг....

---

Добавлено: 27-11-2012 16:08:57

---

Вы все сейчас говорили про стратегию, которая в видео -- тобишь на лимитниках? Вместо лимитов стопы кто-нить пробовал(ну кроме меня и моего бота)?

Попробуем, я ваще только вчера начал ручками..., а по истории погонять не пробовал?

[I__G__O__R]

Зазря хаите систему. Конечно не золотое дно, но она вполне рабочая и на лимитниках. Другое дело что какая-либо фильтрация не помешает. Но считаю что применять ее надо на нескольких валютах одновременно . Сегодня, к примеру, в сумме 11(113) пунктов по 4 валютам.

[ExTrEmE]

Зазря хаите систему. Конечно не золотое дно, но она вполне рабочая и на лимитниках. Другое дело что какая-либо фильтрация не помешает. Но считаю что применять ее надо на нескольких валютах одновременно . Сегодня, к примеру, в сумме 11(113) пунктов по 4 валютам.

по каких валютах? #:-s

[I__G__O__R]

EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY.

[PunkBASSter]

Зазря хаите систему. Конечно не золотое дно, но она вполне рабочая и на лимитниках. Другое дело что какая-либо фильтрация не помешает. Но считаю что применять ее надо на нескольких валютах одновременно . Сегодня, к примеру, в сумме 11(113) пунктов по 4 валютам.

1 день не показателен, а тесты на истории у стратегии из видео на евре и фунте неудовлетворительны. С 2009 года прибыльных участков просто нет. Есть нулевые и сливные. Даже оптимизация не помогла. За 2 года был лучший результат 44 пункта прибыли при полном переборе параметров (это на периоде оптимизации). Но есть положительный момент: стабильно сливную стратегию достаточно вывернуть наизнанку, чтобы получить стабильную и прибыльную.

[SILVER]

Зазря хаите систему. Конечно не золотое дно, но она вполне рабочая и на лимитниках. Другое дело что какая-либо фильтрация не помешает. Но считаю что применять ее надо на нескольких валютах одновременно . Сегодня, к примеру, в сумме 11(113) пунктов по 4 валютам.

1 день не показателен, а тесты на истории у стратегии из видео на евре и фунте неудовлетворительны. С 2009 года прибыльных участков просто нет. Есть нулевые и сливные. Даже оптимизация не помогла. За 2 года был лучший результат 44 пункта прибыли при полном переборе параметров (это на периоде оптимизации). Но есть положительный момент: стабильно сливную стратегию достаточно вывернуть наизнанку, чтобы получить стабильную и прибыльную.

Скрины в студию

[ДОК]

Предлагаю не ставить стоп.а выставить через половину диапозона серию лимитников.-мартышкой 1\2 диапозона 1й и так далее закрывать ордера перед открытем нового диапозона за 30 минут или начале нового диапозона :-/
В принципе у Павла была мысль вот в этой теме http://tradelikeapro.ru/kak-torgovat-na-novostyah/
Тока добавить принцип мартингейла...
и ебстесвенно ММ l-)

Изменено 27 ноября, 2012 пользователем amputator115

[I__G__O__R]

1 день не показателен, а тесты на истории у стратегии из видео на евре и фунте неудовлетворительны. С 2009 года прибыльных участков просто нет. Есть нулевые и сливные. Даже оптимизация не помогла. За 2 года был лучший результат 44 пункта прибыли при полном переборе параметров (это на периоде оптимизации). Но есть положительный момент: стабильно сливную стратегию достаточно вывернуть наизнанку, чтобы получить стабильную и прибыльную.


Каким образом тестировалось, вручную или советником? Если советником, то каким именно и там были стоповые или лимитные ордера?

[cross22]

Вы все сейчас говорили про стратегию, которая в видео -- тобишь на лимитниках? Вместо лимитов стопы кто-нить пробовал(ну кроме меня и моего бота)?

Йа пробовал. Монинг рэнжем. Тоже не грааль, но всяко получше, чем на лимитниках. Как уже писал, на разных участках истории ведет себя по-разному. Выход - периодическая оптимизация.

[ДОК]

выставил сетку посмотрим что выходить будет шаг 1\2 диапозона счет центовый
при срабатывании 1 го ордера противоположки удаляю.
в общем посмотрим что выйдет! :d
закрытие по ТП или в 8-30 по GMT

Безымянный.jpg

Изменено 28 ноября, 2012 пользователем amputator115

[Fxtrader]

Да и движуха вчера в полночь была не адекватная, на пустом месте.

Вчера около полуночи на заседании Еврокомиссии решился вопрос по Греции в положительную сторону - вот и шибануло чуток на север.
А вообще работая по такой схеме нужно всегда быть готовым к лосям.

А где ты такую инфу раздобыл, если не секрет)), не хотелось бы на этом попадать

kaptainemo, это заседание было экстренным и незапланированным - нигде не афишировалось, только по тв слышал(рбк), да и на форуме мт5 о ней говорили. А вообще новости смотрю только тут:
_forexpros.ru/economic-calendar/

И вот ещё онлайн лента новостей - очень очень полезная штука. По сути это переведённая на русский язык инфа с Блумберга. Вполне серьёзно бывает проскакивает ценнейшая информация от влиятельных источников из которой можно получить выгоду для себя. Ссылка: _x-trade.com.ua
_x-trade.com.ua/analitika_44.html#d

Успехов ! ;) Изменено 28 ноября, 2012 пользователем Fxtrader

[PunkBASSter]

Йа пробовал. Монинг рэнжем. Тоже не грааль, но всяко получше, чем на лимитниках. Как уже писал, на разных участках истории ведет себя по-разному. Выход - периодическая оптимизация.

Не грааль ни разу, но меня поразила стабильность почти двухлетнего ( l-)) форвард-теста, где не было слива, а, наоборот, профит. И кривую баланса там, конечно, лихорадило, но не так уж критично для форварда. Если этот зудёж удастся отфильтровать, получим конфетку. Я подумываю обобщить систему, чтобы она могла анализировать просто любой участок истории (не только внутри текущего дня, но и, например, 1 или нескольких предыдущих дней). Мошт так стопы точнее будут. Еще можно попробовать несколько ордеров с разными СЛ и ТП открывать - это стабильность должно повысить. Ну и, конечно, трендовый фильтр. По поводу последнего, кто как тренды фильтровать предпочитает? Т.к. способов масса, и эффективность у всех разная. Для этой системы еще желательно как-то боковик распознавать, чтобы в обе стороны отложки лепить, но с меньшими тейками, например.
Ну и периодическая оптимизация - это самый очевидный и простой выход, который всем ТС можно рекомендовать.

[sunzh]

Тоже всю ночь не спал :)

Вот какая система для торговли на прорыв горизонтального диапазона мне пришла на ум, нужна пряморукая реализация, вот наиболее простой вариант:

На закрытии свечи EA "оглядывается" на lookbackcount свечей назад и если волатильность внутри этого периода не превышает VolatilityFilter в пунктах, то EA выставляет стопы на пробой на расстоянии offset от границ канала с учетом slippage.

Конечно нужен фильтр флэта, можно математически(разбить к примеру период на 4 диапазона и проанализировать положение средней цены внутри каждого диапазона, относительно границ канала) проанализировать сигнальный период.

В идеале конечно длина-ширина горизонтального канала должна вычисляться динамически на основе текущей волатильности, Гребенщиков описывал ручную систему торговли на прорыв диапазона на основе индикатора Боллинджера. Думаю для кулпрогаммеров не составит труда прикрутить этот фильтр к EA.



Таймфрейм значения не имеет. Важна именно параллельность и горизонтальность полос.

з.ы. Сигнальные периоды с низкой волатильностью (до 30 п.п.) думаю будут нормально отлавливаться и без фильтра.
Само собой на закрытии свечи старые ордера удаляются(модифицируются), НО если ордер сработал, второй остается на месте, чтобы отработать ложный пробой, SL и TP динамический (SL_FACTOR и TP_FACTOR от ширины канала).

Прооптить хорошенько, думаю толк будет.

Изменено 28 ноября, 2012 пользователем sunzh

[PunkBASSter]

Если умеете прогать, флаг в руки, но это кардинально другая система, которая логически едва ли связана с той, что была в видео. Вашу тему, безусловно, есть куда развивать, есть что обсудить, но, скорее всего, отдельной ветке.
У меня уже есть готовая +- стабильная сова, и я думаю, что еще не всю душу из нее вынул, и потенциал для развития, имхо, еще остался. И я думаю, что, в принципе, тема открытия/закрытия по времени не раскрыта...
Помнится, даже писал как-то сову на основе Forex Absolution (там выход в определенные часы), но там входы на пробоях вершин крайне невыгодные, стопы больше чем могли бы быть при торговле на отбой и т.п.оффтоп>

[sunzh]

Писал раньше на Delphi и VBA, кодировать умею, теперь изучаю MQL :) Для местных прогеров наваять рабочий прототип дело 15 мин я думаю, и можно будет уже по тестам судить рабочая это система или нет. А пока я наберу нужный левел, много времени пройдет.

Тема в уголке программиста

http://tlap.com/forum/arhiv/25/ea_forex_camper/3203

[cross22]

Не грааль ни разу, но меня поразила стабильность почти двухлетнего ( l-)) форвард-теста, где не было слива, а, наоборот, профит. И кривую баланса там, конечно, лихорадило, но не так уж критично для форварда. Если этот зудёж удастся отфильтровать, получим конфетку. Я подумываю обобщить систему, чтобы она могла анализировать просто любой участок истории (не только внутри текущего дня, но и, например, 1 или нескольких предыдущих дней). Мошт так стопы точнее будут. Еще можно попробовать несколько ордеров с разными СЛ и ТП открывать - это стабильность должно повысить. Ну и, конечно, трендовый фильтр. По поводу последнего, кто как тренды фильтровать предпочитает? Т.к. способов масса, и эффективность у всех разная. Для этой системы еще желательно как-то боковик распознавать, чтобы в обе стороны отложки лепить, но с меньшими тейками, например.
Ну и периодическая оптимизация - это самый очевидный и простой выход, который всем ТС можно рекомендовать.

Из трендовых хорошо себя показывает традиционная 200-я ЕМАшка, для наших целей, скорее всего, на ТФ м30. Как вариант - пивот. Открылись выше -покупаем, ниже -продаем.
В классическом варианте системы стопы располагаются там же, где противоположный ордер.
Расчет целей, по моим наблюдениям, хорошо реализован в прилагаемом индикаторе. Да и сам индюк из всех опробованных мной в свое время наиболее вменяемый.
Чуть не забыл - гойлер же еще есть! И уровни, и направления. Я довольно долго тестировал его на демо в виде эксперта (кодовое название Бойлер, один из модов), стабильно прибыльный оказался при правильных настройках, но только на евро.
А еще который я в личку тебе отправлял в качестве фильтра годится. Да и не только фильтра. Внешне очень похож на Supertrend.

---

Добавлено: 28-11-2012 21:56:45

---

Еще невредно будет добавить в советник отсрочку выставления ордеров после формирования коробки.

3_Tier_London_Breakout_EA_v1.3b.mq4

Изменено 28 ноября, 2012 пользователем cross22

[PunkBASSter]

Присмотрелся я давеча повнимательней к этому "взрыву", погонял на тестах, и понял, что со стабильностью немного поспешил, т.к. до 2012 всё чудно-изумрудно, а вот в 2012 оптимальные параметры времени "пляшут как хотят", и каждый месяц разные экстремумы, которые достаточно далеко друг от друга. А в связи с этим, неправильно выбираются ценовые диапазоны, отсюда редкие ТП и частый вынос стопов. И такая свистоперделка с января по сейчас. На истории пробовал разные машки, ничего путного не добился... В сову не стал ничего добавлять, т.к. лишние параметры на оптимизации могут еще ухудшить форвард, так что я, пожалуй, заморожу проект, чтобы настроение не портить, мошт займусь чем-нибудь полезным :)

[I__G__O__R]

Не грааль ни разу, но меня поразила стабильность почти двухлетнего ( l-)) форвард-теста, где не было слива, а, наоборот, профит. И кривую баланса там, конечно, лихорадило, но не так уж критично для форварда. Если этот зудёж удастся отфильтровать, получим конфетку. Я подумываю обобщить систему, чтобы она могла анализировать просто любой участок истории (не только внутри текущего дня, но и, например, 1 или нескольких предыдущих дней). Мошт так стопы точнее будут. Еще можно попробовать несколько ордеров с разными СЛ и ТП открывать - это стабильность должно повысить. Ну и, конечно, трендовый фильтр. По поводу последнего, кто как тренды фильтровать предпочитает? Т.к. способов масса, и эффективность у всех разная. Для этой системы еще желательно как-то боковик распознавать, чтобы в обе стороны отложки лепить, но с меньшими тейками, например.
Ну и периодическая оптимизация - это самый очевидный и простой выход, который всем ТС можно рекомендовать.

Из трендовых хорошо себя показывает традиционная 200-я ЕМАшка, для наших целей, скорее всего, на ТФ м30. Как вариант - пивот. Открылись выше -покупаем, ниже -продаем.
В классическом варианте системы стопы располагаются там же, где противоположный ордер.
Расчет целей, по моим наблюдениям, хорошо реализован в прилагаемом индикаторе. Да и сам индюк из всех опробованных мной в свое время наиболее вменяемый.
Чуть не забыл - гойлер же еще есть! И уровни, и направления. Я довольно долго тестировал его на демо в виде эксперта (кодовое название Бойлер, один из модов), стабильно прибыльный оказался при правильных настройках, но только на евро.
А еще который я в личку тебе отправлял в качестве фильтра годится. Да и не только фильтра. Внешне очень похож на Supertrend.

---

Добавлено: 28-11-2012 21:56:45

---

Еще невредно будет добавить в советник отсрочку выставления ордеров после формирования коробки.

Лучше более свежую версию индикатора использовать использовать.

3_Tier_London_Breakout_V.3.2b.mq4

[cross22]

Лучше более свежую версию индикатора использовать использовать.

Да, конечно. Ее и юзаю. Случайно старую выложил

[Denis Denisenko]

amputator115, можно увидеть результат вашей сетки 8->

[ДОК]

кстати да ради частоты эксперимента сетку закрыл в плюс.....по всем парам...
пару японамать продержал до следующего диапозона 2 ордера тоже ушли в плюс и руками по безубытку закрыл...
:-b