[M30] Лондонский Взрыв Reloaded

[cross22]

Ну как то так..

А какие пункты использовать?
Вопрос снят. Пользуемся старыми в любом случае.
Предлагаю привести настройки по умолчанию в соответствие с правилами ТС, т.е. RangeMultiplier = 1 и TPMultiplier = 1.
При этих настройках имеем прибыльность ок. 1,34 (бэктест за последний год). Изменено 26 ноября, 2012 пользователем cross22

[не2nb]

А какие пункты использовать?

"старые", на 5 знаке не тестил, но должно работать.. а вот открытие ордеров на всяких ндд, не дающих сразу ставить тп-сл, работать не будет :( Изменено 26 ноября, 2012 пользователем 2nb

[cross22]

"старые", на 5 знаке не тестил, но должно работать.. а вот открытие ордеров на всяких ндд, не дающих сразу ставить тп-сл, работать не будет :(

Работает и на 5-знаке.
Проверьте, пожалуйста, по какой формуле считается СЛ. При настройках рэндж=1, ТП=1, СЛ=0,5 почему-то средняя прибыльная сделка меньше средней убыточной:

Спойлер

Изменено 26 ноября, 2012 пользователем cross22

[не2nb]

Проверьте, пожалуйста, по какой формуле считается СЛ. При настройках рэндж=1, ТП=1, СЛ=0,5 почему-то средняя прибыльная сделка меньше средней убыточной:

средняя ок - так как в OrdersCloseHour все закрываем несмотря на прибыль.
как вариант поставить OrdersCloseHour=-1 и посмотреть, что и средняя и максимальная равны и отличаются во столько раз восколько отличается их множитель

[cross22]

средняя ок - так как в OrdersCloseHour все закрываем несмотря на прибыль

Блин, точно!
Семён Семёныч..!(с)

---

Добавлено: 26-11-2012 03:23:19

---

Пытался оптимизировать на минутках по ценам открытия - фокус не удался. Все тики - другой результат...:( Изменено 26 ноября, 2012 пользователем cross22

[не2nb]

Пытался оптимизировать на минутках по ценам открытия - фокус не удался. Все тики - другой результат...:(

ну лениво с отложками работать - потому открывается по рынку, и на минутках будет другой результат..
я уже погонял интересные мне варианты и разочаровался :)

[cross22]

Попробую на досуге прямой и инверсный варианты совместить. Поскольку программировать не умею, буду извращаться...

[не2nb]

Попробую на досуге прямой и инверсный варианты совместить. Поскольку программировать не умею, буду извращаться...

ну эта сова из сотни с кепкой строк идеальный вариант для корежения кода :)

[cross22]

ну эта сова из сотни с кепкой строк идеальный вариант для корежения кода :)

x_x Токо не для меня.
Буду 2 совы параллельно запускать. Бэктест совместный для начала (у Павла в блоге кажецо где-то видел методику)...

[PunkBASSter]

А это чо за... и откуда оно здесь? Это которые малопригодные хедеры?

Спойлер

Кроме того, за год 389 сделок, по идее, быть вроде не должно...

1. Куча предупреждений из-за того, что не все функции из хедеров используются (функций там штук 20), не обращайте внимания - это безопасно.
2. Вы не могли бы поподробней про 389 сделок, а то у меня всё в пределах нормы -- около 50. На графике просматривал -- вроде все сходится, общая картина соответствует ожиданиям. Если не сложно, залейте куда-нибудь отчет с 389ю сделками - очень любопытно.

[cross22]

...
2. Вы не могли бы поподробней про 389 сделок, а то у меня всё в пределах нормы -- около 50. На графике просматривал -- вроде все сходится, общая картина соответствует ожиданиям. Если не сложно, залейте куда-нибудь отчет с 389ю сделками - очень любопытно.

Да лень мне чота. Это ж все заново делать. Может период не тот стоял, а я не обратил внимания...

[rusa]

настройки в порядке, это я рак, и случайно выложил не ту версию. вот теперь тут правильная: yadi.sk/d/9ZG-_PTK0u13G

:-H
поменяйте пожалуйста на стоповые ордера. С лимитными идёт в минус.

[skylover410]

настройки в порядке, это я рак, и случайно выложил не ту версию. вот теперь тут правильная: yadi.sk/d/9ZG-_PTK0u13G
:-H
поменяйте пожалуйста на стоповые ордера. С лимитными идёт в минус.

Прикрепил. ;)

PB_LondonExplosion.rar

[rusa]

Прикрепил. ;)

открываются лимитные. посмотрите пожалуйста

[PunkBASSter]

В архив рядом с оригинальным добавил эксперта, который вместо лимитников стопы ставит.

---

Добавлено: 26-11-2012 18:06:22

---

Только что нашел и поправил парочку серьезных косяков. Рекомендую заново сову скачать. Помимо этого, объединил совы со стопами и лимитниками в одну. Теперь тип выставляемых ордеров определяется булевой переменной inpUseStopsNotLimits. Тру - стопы, фолс - лимиты. Еще убран параметр inpModifX (который был один для сл и тп), вместо этого добавлены inpModifXSL и inpModifXTP. На эти параметры умножается х для вычисления сл и тп соответственно. Необходимые функции, которые были в заголовочниках скопированы в основной код, теперь заголовочные файлы не требуются. Это сделано, чтобы при компиляции не пугать особо впечатлительных кучей предупреждений.

PB_LondonExplosion_Stops.mq4

Изменено 26 ноября, 2012 пользователем PunkBASSter

[cross22]

:-H
поменяйте пожалуйста на стоповые ордера. С лимитными идёт в минус.

Со стоповыми уже куча выложена, могу еще добавить. Смысл ветки от предложенной в топике стратегии прибыли добиться.
Со стоповыми, кстати, тоже неоднозначно все. На больших участках истории прибыльность нестабильна и не высока. Если оптимизировать каждый месяц (минимум раз в полгода), то прибыльность порядка 2-2,5 возможно получить.

---

Добавлено: 26-11-2012 19:26:27

---

Тру - стопы, фолс - лимиты...

И того и другого и можно без хлеба.(с) Хочется совместить попробовать. Забыл добавить - ведь они настраиваться еще независимо должны... :d Изменено 26 ноября, 2012 пользователем cross22

[PunkBASSter]

Цитата

И того и другого и можно без хлеба.(с) Хочется совместить попробовать. Забыл добавить - ведь они настраиваться еще независимо должны... :d

У Вас есть предложения(которые можно железобетонно сформулировать в виде алгоритма) как их нормально стопы и лимиты совместить? Закодить, скорее всего, не проблема. Есть идеи - излагайте. =)
Но стратегия только на лимитниках, сколько я ее не тестил/подбирал параметры, убыточна/бесприбыльна... В отличие от своего аналога на стопах(как бы ее злые маркетмейкеры не контрили). Мошт чё-то не так делаю. >:d

[cross22]

У Вас есть предложения(которые можно железобетонно сформулировать в виде алгоритма) как их нормально стопы и лимиты совместить? Закодить, скорее всего, не проблема. Есть идеи - излагайте. =)
Но стратегия только на лимитниках, сколько я ее не тестил/подбирал параметры, убыточна/бесприбыльна... В отличие от своего аналога на стопах(как бы ее злые маркетмейкеры не контрили). Мошт чё-то не так делаю. >:d

Идея простая - раз в вашем советнике есть и стоповые и лимитные ордера - алгоритм уже есть в советнике, просто продублировать параметры, чтобы была возможность автономной настройки и совместного использования. Это все.
А по поводу лимитников тоже оптимизма не испытываю. Хочу на небольших отрезках истории пробовать совмещенный вариант оптимизировать периодически и погонять на форварде. Только долго гонять придется...

[PunkBASSter]

Таксебе идея, имхо. :-/ Если уж очень хочется лимитников, гораздо проще запустить отдельно советник, настроить на лимитники, задать другие мэджики, параметры пошаманить по вкусу и т.п. Дублировать параметры бессмысленно, в результате будет не код, а адовое болото. Возможно, такое слияние имеет смысл (если оба советника дают прибыль и хорошо проходят форвард-тесты) только чтобы оценить совокупную просадку и попускать слюни на график баланса.

В качестве предложений я ожидал услышать че-то типа фильтрации выставляемых отложек по тренду, например, или по каким-нить другим тф, и т.п. А мошт чё-нибудь поинтересней.

Кстати, о форвардах, оптимизировал со стопами с 1.01.2009 по 1.01.2011. А на форварде результат получился, имхо, весьма некислый для "дохлой" системы :-> Но опят же, нужно это всё доработать, укомплектовать какими-нибудь занятными плюшками и фильтрами, только главное не переборщить =)

PB_LondonBreakout_FORWARD.zip

[cross22]

В качестве предложений я ожидал услышать че-то типа фильтрации выставляемых отложек по тренду, например, или по каким-нить другим тф, и т.п. А мошт чё-нибудь поинтересней.

Поинтересней - это ж думать надо...
Может отсюда изюм можно наковырять:

BreakoutEA.rar

[PunkBASSter]

Поинтересней - это ж думать надо...

Да, да, меня это часто останавливает =)

Может отсюда изюм можно наковырять:

А изюма я там не увидел :-/ Где-то есть вроде фильтрация по тренду, где-то трейлинг стопы, безубытки. Если я что-то упустил, пожалуйста, поправьте.
В принципе, фильтрация по тренду/волатильности -- это следующий логичный этап развития системы. Еще можно перевод в безубыток добавить, хотя эффекта сильно много не будет, т.к. позиция закрывается по времени, и стопы после оптимизации получаются достаточно короткие. А автоматический трейлинг стоп, имхо, неэффективен. Самое оптимальное - закрываться по правилам системы (если такие есть), либо по тейкам, либо по прайсэкшон.

Кстати о последнем, давно подумываю о написании библиотеки/индикатора распознавания прайсэкшона. Знаю про CPI, но он для советников неудобен, т.к. рисует стрелки объектами на графике, а не шрифтами в буферах. Мошт есть такой на примете, и ничего писать не надо?) Думаю, что такая плюшка способна улучшить любого робота (ну кроме гридеров и прочих маньяков-баблорубов).

[kaptainemo]

Вчера, вечером решил попробовать систему, долго высчитывал, расставлял отложки, стопы, тейки....
Выставил, все зашибись, пошел играть в ВОВ...., вдруг слышу звоночеГ....стопы посрывало...
У всех вчера такая шняга, или я чего-то не так посчитал?
Да и движуха вчера в полночь была не адекватная, на пустом месте.

[maverick666]

Вчера, вечером решил попробовать систему, долго высчитывал, расставлял отложки, стопы, тейки....
Выставил, все зашибись, пошел играть в ВОВ...., вдруг слышу звоночеГ....стопы посрывало...
У всех вчера такая шняга, или я чего-то не так посчитал?
Да и движуха вчера в полночь была не адекватная, на пустом месте.

Я вроде тоже вчера правильно все выставил :) евро и фунт еще в рынке ордера, йена по тейку закрылась давно уже.

[kaptainemo]

Наверное я где-то ошибся .
Отложки ставил только на евро/баксе

[alf]

Павел и формумчане, вопрос такого плана:
- по условиям системы мы смотрим диапазон с 9 до 18, для этой системы актуален период именно час после открытия Лондона и час перерыва (с 17 до 18 гмт) америки? Логичней бы было работать с 8 до 17, то есть захватываем период с открытия Лондона и до закрытия первой половины америки, но даже если не так, то как минимум есть перевод с летнего на зимний период, там тоже брать период "открытие лондона +1"? Это я к тому, что те кто тестирует эту систему на длительных периодах не учитывают, скорее всего переходы с лета ни зиму и обратно.