Ser_Korany Опубликовано 1 июля, 2013 Поделиться [Советник] [Сеточник] Фактор Волатильности Опубликовано 1 июля, 2013 Ну могу сказать по четвёртой версии, я специально вёл одновременно реальный счёт и демо, дак вот обычно на смене свечей при разной подаче с серверов, разница бывала по 1-2 пипса и уже этого хватало для иногда разнонаправленного выставления, но тем не менее логику это особо не нарушало. Видимо он довольно чувствителен к таким вещам, а действует просто исходя из предоставленной ситуации. После прохождения торгов, скажем с месяц, тесты по тому же периоду, на тех же самых котировках были идентичны. Спасибо, это уже положительная информация - учту и в последующем посмотрю на исполнение на дистанции. В любом случае сейчас какие-либо выводы делать рано. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Sergey. Опубликовано 2 июля, 2013 Поделиться [Советник] [Сеточник] Фактор Волатильности Опубликовано 2 июля, 2013 в новой версии стоп ни как не 50если ставим в настройках фиксированный стоп 50,бэктест идет хуже раза в 3 и это означает что по дефолту стоп больше Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Vasgenich Опубликовано 2 июля, 2013 Поделиться [Советник] [Сеточник] Фактор Волатильности Опубликовано 2 июля, 2013 (изменено) в новой версии стоп ни как не 50если ставим в настройках фиксированный стоп 50,бэктест идет хуже раза в 3 и это означает что по дефолту стоп больше По коду:Фунт: ForceProfit = 11; ForceLoss = 48; Евро: ForceProfit = 8; ForceLoss = 49;А фискированные ТП и СЛ везде по нулям. FixedTakeProfit = 0;FixedStopLoss = 0; Изменено 2 июля, 2013 пользователем Vasgenich Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Sergey. Опубликовано 2 июля, 2013 Поделиться [Советник] [Сеточник] Фактор Волатильности Опубликовано 2 июля, 2013 форс профит/лось - означает брать данные с сервера(собственно это они и есть)а вот если поставить эти данные в фиксированный профит/лось,получаем результат раза в 3 хужеможете протестить,если кому интересно Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Vasgenich Опубликовано 2 июля, 2013 Поделиться [Советник] [Сеточник] Фактор Волатильности Опубликовано 2 июля, 2013 (изменено) форс профит/лось - означает брать данные с сервера(собственно это они и есть)а вот если поставить эти данные в фиксированный профит/лось,получаем результат раза в 3 хужеможете протестить,если кому интересно :d Не смешите людей. Посмотрите сначала в код, потом заявляйте такие вещи.FixedTakeProfit,FixedStopLoss -это для выставления TP и СЛ для КАЖДОЙ сделки. А ForceProfit, ForceLoss - суммарные ТП и СЛ для всей корзины ордеров. Естественно, если Вы выставили FixedStopLoss - 50 результаты тестов будут сильно отличаться. Изменено 2 июля, 2013 пользователем Vasgenich Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Stam Опубликовано 2 июля, 2013 Поделиться [Советник] [Сеточник] Фактор Волатильности Опубликовано 2 июля, 2013 (изменено) ForceLoss и ForceProfit это не : Цитата брать данные с сервера и не : Цитата суммарные ТП и СЛ На самом деле это значения выраженные цифрой к которым стремится цена для своего закрытия. Где именно закроется ордер зависит от волатильности рынка (от того и название Force(Сила). Ордер может закрыться выше или ниже, но ориентиром для закрытия всегда будет та самая цифра которая указана в значениях ForceProfit или ForceLoss. Изменено 2 июля, 2013 пользователем Stam Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Vasgenich Опубликовано 2 июля, 2013 Поделиться [Советник] [Сеточник] Фактор Волатильности Опубликовано 2 июля, 2013 ForceLoss и ForceProfit это не : Цитата брать данные с сервера и не : Цитата суммарные ТП и СЛ На самом деле это значения выраженные цифрой к которым стремится цена для своего закрытия. Где именно закроется ордер зависит от волатильности рынка (от того и название Force(Сила). Ордер может закрыться выше или ниже, но ориентиром для закрытия всегда будет та самая цифра которая указана в значениях ForceProfit или ForceLoss. Во общем то это выдержка из инструкции и мною написано для лучшего понимания разницы между Fixed* и Force*! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Stam Опубликовано 2 июля, 2013 Поделиться [Советник] [Сеточник] Фактор Волатильности Опубликовано 2 июля, 2013 (изменено) Цитата FixedTakeProfit,FixedStopLoss -это для выставления TP и СЛ для КАЖДОЙ сделки. Неверно. FixedTakeProfit,FixedStopLoss это значит, что первый открывшийся ордер выставляет с.лосс и т.профит. Следующие открытые ордера в серии ровняются по ним. Это значит, что стоп лосс и т.профит не выставляются для каждой вновь открытой сделки, но имеют один для всей серии ордеров фиксированный стоп и т.профит. По поводу ForceProfit, ForceLoss я уже написал это не совсем "суммарные ТП и СЛ для всей корзины ордеров", но вашу мысль здесь понял, она просто "не много" не точно сформулирована. Изменено 2 июля, 2013 пользователем Stam Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Ser_Korany Опубликовано 3 июля, 2013 Поделиться [Советник] [Сеточник] Фактор Волатильности Опубликовано 3 июля, 2013 Ну вот вам и ответ по поводу стопов. Сегодня корзина по фунту из 4-х ордеров закрылась порядка -200п, причем не дожидаясь отката (без пересиживания), дошло до этого значения и сов по своей логике закрыл. Тесты также подтверждают такой размер стопа для корзины из 4-х ордеров (по фунту): от 195 до 205п, редко могут быть 220-260п, т.е. версия относительно полного стопа по каждому ордеру в 380п не подтверждается. Продолжаем наблюдение. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Vasgenich Опубликовано 3 июля, 2013 Поделиться [Советник] [Сеточник] Фактор Волатильности Опубликовано 3 июля, 2013 Ну вот вам и ответ по поводу стопов. Сегодня корзина по фунту из 4-х ордеров закрылась порядка -200п, причем не дожидаясь отката (без пересиживания), дошло до этого значения и сов по своей логике закрыл. Тесты также подтверждают такой размер стопа для корзины из 4-х ордеров (по фунту): от 195 до 205п, редко могут быть 220-260п, т.е. версия относительно полного стопа по каждому ордеру в 380п не подтверждается. Продолжаем наблюдение. Чтобы в корень ликвидировать слухи о мегастопах в сове, я вот взял Ваш тест по фунту (период с 2000-2013, качество -90%), загрузил на myfxbook в раздел стратегий, итого имеем:Средний убыток: -24,67 пункта / - $ 24,68Худшая сделка (пункты): (Sep 08) -247,2 Где народ тут углядел 380 п.? По евре даже и проверять не стал. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
VladimirM Опубликовано 3 июля, 2013 Поделиться [Советник] [Сеточник] Фактор Волатильности Опубликовано 3 июля, 2013 Цитата Где народ тут углядел 380 п.? - действительно, что за народ такой мнительный.http://gyazo.com/0383b184466e4d8e6ce7a7b5ec0f72de Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
chistaia-rodina Опубликовано 3 июля, 2013 Поделиться [Советник] [Сеточник] Фактор Волатильности Опубликовано 3 июля, 2013 Я вам вот что скажу, бот торгует довольно таки интересно, с оригинальным подстраиванием к ситуации, так что у всех всё сходиться на 100% вряд ли когда-то будет. Стопы в 380 пунктов были в версии 4.00, в этой версии пока замечены не были, по тестам выходит что если такое и может произойти, то это наверное будет практически уникальный случай. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Sergey. Опубликовано 3 июля, 2013 Поделиться [Советник] [Сеточник] Фактор Волатильности Опубликовано 3 июля, 2013 по бэктесту самые крупные лоси попадались с пятницы на воскресенье,как раз с гэпомесли бы кто-нибудь мог добавить запрет на торговлю в пятницу или во второй половине дня,тогда можно прогнать еще раз и сравнить(по тесту лоси открывались в ~22-00) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
bestru Опубликовано 3 июля, 2013 Поделиться [Советник] [Сеточник] Фактор Волатильности Опубликовано 3 июля, 2013 по бэктесту самые крупные лоси попадались с пятницы на воскресенье,как раз с гэпомесли бы кто-нибудь мог добавить запрет на торговлю в пятницу или во второй половине дня,тогда можно прогнать еще раз и сравнить(по тесту лоси открывались в ~22-00) Да, действительно, время работы очень нужно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Ser_Korany Опубликовано 3 июля, 2013 Поделиться [Советник] [Сеточник] Фактор Волатильности Опубликовано 3 июля, 2013 действительно, что за народ такой мнительный. Владимир, действительно серьезный вопрос насчет стопов, вот фрагмент теста по фунту за 08.07.2009: Спойлер там этих сделок нет. Ответ разрабов насчет стопов: Спойлер также пишут про средний стоп 50п для ордеров корзины (при 4-х ордерах стоп 200п). Давайте все-таки разбираться т.к. еще раз повторюсь - вопрос важный. Если Ваша информация тоже от разрабов, прошу ее еще раз у них запросить, чтобы иметь точные данные. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Мерлин Опубликовано 3 июля, 2013 Поделиться [Советник] [Сеточник] Фактор Волатильности Опубликовано 3 июля, 2013 (изменено) Использовался откомпилированный вариант из поста FOREX-kun777.Под рукой были котировки EURUSD М30, на них и прогнал советничек:)EURUSD М30Тест EURUSD фиксированным лотом 0.1 период 2007-2013 период М30 Спойлер Тест EURUSD 1000$ c ММ-лотом период 2010-2013 период М30 AutoMM=5 AutoMM_Max=10 Спойлер Для любителей экстрима: EURUSD 1000$ c ММ-лотом период 2010-2013 период М30 AutoMM=10 AutoMM_Max=20 Спойлер GBPUSD M15Тест GBPUSD фиксированным лотом 0.1 период 2007-2013 период М15 Спойлер Тест GBPUSD 1000$ c ММ-лотом период 2010-2013 период М15 AutoMM=5 AutoMM_Max=10 Спойлер Для любителей экстрима: GBPUSD 1000$ c ММ-лотом период 2010-2013 период М30 AutoMM=10 AutoMM_Max=20 Спойлер EURUSD М15Тест EURUSD фиксированным лотом 0.1 период 2007-2013 период М15 Спойлер Проблема большой просадки - в январе 2008 года. Видимо, в январе робот лучше не включать.Тест EURUSD фиксированным лотом 0.1 период февраль 2008-2013 период М15 Спойлер Как видим просадка радикально уменьшилась.Тест EURUSD 1000$ c ММ-лотом период 2010-2013 период М15 AutoMM=5 AutoMM_Max=10 Спойлер И, наконец, тест только 2012-2013 с AutoMM=5 AutoMM_Max=10:Тест EURUSD 1000$ c ММ-лотом период 2012-2013 период М15 AutoMM=5 AutoMM_Max=10 Спойлер Изменено 8 июля, 2013 пользователем Мерлин Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Stam Опубликовано 3 июля, 2013 Поделиться [Советник] [Сеточник] Фактор Волатильности Опубликовано 3 июля, 2013 (изменено) Цитата По евре даже и проверять не стал. Vasgenich, прости! :) Спойлер По каждой отдельной сделке такого конечно нет, но совокупный стоп всей корзины свыше 380 присутствует. Изменено 3 июля, 2013 пользователем Stam Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
VladimirM Опубликовано 3 июля, 2013 Поделиться [Советник] [Сеточник] Фактор Волатильности Опубликовано 3 июля, 2013 Цитата но совокупный стоп всей корзины свыше 380 присутствует - это ещё не корзина, в данном случае было выставлено 3 из 4 ордеров, так что стоп будет выше 400 п. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Stam Опубликовано 3 июля, 2013 Поделиться [Советник] [Сеточник] Фактор Волатильности Опубликовано 3 июля, 2013 В данном случае корзина составила 3 ордера по своей логике. Да, если посмотреть по истории возможно и свыше 400 увидеть. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
chistaia-rodina Опубликовано 3 июля, 2013 Поделиться [Советник] [Сеточник] Фактор Волатильности Опубликовано 3 июля, 2013 Может если корзина была бы на 4 ордера, то она и закрылась бы раньше исходя из общего суммарного стопа по пунктам? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Stam Опубликовано 3 июля, 2013 Поделиться [Советник] [Сеточник] Фактор Волатильности Опубликовано 3 июля, 2013 (изменено) Да, скорее всего так и было бы, это уже больше вопрос к разработчикам. :) Судя по тому, что видно на истории, ордера чаще всего закрываются раньше : Спойлер Изменено 4 июля, 2013 пользователем Stam Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Vasgenich Опубликовано 4 июля, 2013 Поделиться [Советник] [Сеточник] Фактор Волатильности Опубликовано 4 июля, 2013 В данном случае корзина составила 3 ордера по своей логике. Да, если посмотреть по истории возможно и свыше 400 увидеть. Млин, куда я глядел раньше :(Смотрим, декомпильнутый код 4:if (pairname=="EURUSD") _FORCEPROFIT = 8; //9 v3 _FORCELOSS = 300; ///////////////////////////////if (pairname=="GBPUSD") _FORCEPROFIT = 20; _FORCELOSS = 380; Теперь, присмотримся к 5: if (Gs_396 == "GBPUSD") { if (ForceProfit if (ForceLoss /////////////////////////////////////// if (Gs_396 == "EURUSD") { if (ForceProfit if (ForceLoss Итоговый СЛ ВСЕЙ корзины может достигать по евре -490п. по фунту -480п. :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Мерлин Опубликовано 4 июля, 2013 Поделиться [Советник] [Сеточник] Фактор Волатильности Опубликовано 4 июля, 2013 ну вот чё вы к полному стоплосу прикопались?)) теоретически, может быть и серия из неполных стоплосов, это же сеточник)) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
tlap Опубликовано 4 июля, 2013 Поделиться [Советник] [Сеточник] Фактор Волатильности Опубликовано 4 июля, 2013 tlap Спасибо за ответ, тогда еще спрошу, также интересует назначение сих функций, с остальными более менее теперь разобрался: extern int OV_BREAKENTRY = 3;extern int OV_MAXBREAKENTRY = 80; Извиняюсь - не смотрел назад :-( Наверное давно уже неактуально, но все ж: (да и в советник не смотрел год - по памяти -) между этими значениями выхода за полосу Бол. появляется сигнал на открытие (но он фильтруется и тп)(Ну, то есть если вышли на 100, то можем и не вернуться быстро ;-) , и сигнала нетНе пойму - а почему везде exe, где декомпил взять? Спасибо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Vasgenich Опубликовано 4 июля, 2013 Поделиться [Советник] [Сеточник] Фактор Волатильности Опубликовано 4 июля, 2013 Не пойму - а почему везде exe, где декомпил взять? Спасибо. Спасибо за оперативность. ;) На форексистеме посмотри в ветке советники, там вроде mql вариант вылаживали. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Рекомендуемые сообщения
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Регистрация нового пользователяВойти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Войти