[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[alextron]

В 04.02.2024 в 12:15, bll сказал:

 

  Показать контент

Кто пользуется этой программой скажите работает у Вас загрузка котировок? Хочу понять в чем причина ошибки, в программе или в моем компе.

У меня качает.

[Старик]

В торгах около ролловера/полуночи бывает, когда ДЦ включает ситуацию "market closed" и блокирует работу с ордерами - ни открыть, ни модифицировать, ни удалить/закрыть.

Такой запрет "рынок закрыт" длится от 5 до 15-20 минут по разному в разных ДЦ.

 

В разных ДЦ "market closed" отрабатывают по разному: где-то котирование прекращают - а где-то котировки идут.

 

Если котирование прекращают, то "засыпает" терминал и вместе с ним Сетка.

И хотя после ролловера начисляются свопы и Сетке надо изменить ТР сеток - если котировок нет, то бот спит до возобновления торгов.

Во многих ДЦ около ролловера так:  "market closed" и котировки не меняются - терминалы и боты просто "спят".

 

Но если "market closed", но котирование продолжается, то это вводит ботов в заблуждение - типа можно торговать.

И Сетка пытается модифицировать ордера, так как свопы начислены и надо задать немного изменившееся ТР ордеров.

И, пытаясь модифицировать ордера сеток, попадает на запрет модификации всех по очереди ордеров раз "market closed".

Это нештатная ситуация (хотя может случаться ежедневно) - и она будет длиться пока "market closed" несколько минут.

И в мт4 и мт5 обработка этой нештатной ситуации в Сетке происходит по разному.

 

В мт4 обработка этой ситуации выполняется штатными средствами.
В лог выводится некоторое количество сообщений об этом беспорядке - но сообщений разумное количество.
Бот может попробовать модифицировать ордера через TakeProffitControlTiming=90 секунд несколько раз в период времени, пока "market closed".

Но в мт4 ситуация и сообщения понятны и в лог выводится всё таки ограниченное количество сообщений о неудачной модификации ордеров из-за "market closed".

 

А вот в мт5, при попытке модификации ордеров в период "market closed", может выводиться довольно большое количество различных сообщений группами из более чем 30 строк каждое.

Это длится небольшое время, от 5 минут - но если на графиках много ордеров, то Сетка может вывести в лог десятки таких групп сообщений, пространно рассказывая обо всех обстоятельствах не выполненной модификации каждого ордера.

Спойлер

OP    0    00:00:03.052    (EA) - Setka v1.54 (EURUSD.ecn,M1)    [Инфо][Продажа] - Устанавливаю ТР 1.07934 -> 1.07929 по таймеру.
HI    0    00:00:03.129    (EA) - Setka v1.54 (EURUSD.ecn,M1)    ::TimeCurrent() = 2024.02.01 00:00:03
JF    0    00:00:03.129    (EA) - Setka v1.54 (EURUSD.ecn,M1)    ::TimeTradeServer() = 2024.02.01 00:00:03
RR    0    00:00:03.129    (EA) - Setka v1.54 (EURUSD.ecn,M1)    MT4ORDERS::TimeToString(PrevTimeCurrent) = 2024.02.01 00:00:03.006
OP    0    00:00:03.129    (EA) - Setka v1.54 (EURUSD.ecn,M1)     Symb = EURUSD.ecn time = 2024.02.01 00:00:03.006 bid = 1.08097 ask = 1.08191 last = 0.00000 volume = 0 0
JF    0    00:00:03.129    (EA) - Setka v1.54 (EURUSD.ecn,M1)     ::SymbolInfoTick(Symb, Tick) = true Symb = EURUSD.ecn time = 2024.02.01 00:00:03.006 bid = 1.08097 ask = 1.08191 last = 0.00000 volume = 0 0
NR    0    00:00:03.129    (EA) - Setka v1.54 (EURUSD.ecn,M1)    Request.action = TRADE_ACTION_SLTP (6)
QD    0    00:00:03.129    (EA) - Setka v1.54 (EURUSD.ecn,M1)    Request.magic = 0
DO    0    00:00:03.129    (EA) - Setka v1.54 (EURUSD.ecn,M1)    Request.order = 0
RG    0    00:00:03.129    (EA) - Setka v1.54 (EURUSD.ecn,M1)    Request.symbol = EURUSD.ecn
HD    0    00:00:03.129    (EA) - Setka v1.54 (EURUSD.ecn,M1)    Request.volume = 0.0
IS    0    00:00:03.129    (EA) - Setka v1.54 (EURUSD.ecn,M1)    Request.price = 0.0
MD    0    00:00:03.129    (EA) - Setka v1.54 (EURUSD.ecn,M1)    Request.stoplimit = 0.0
GQ    0    00:00:03.129    (EA) - Setka v1.54 (EURUSD.ecn,M1)    Request.sl = 0.0
LI    0    00:00:03.129    (EA) - Setka v1.54 (EURUSD.ecn,M1)    Request.tp = 1.07929
MI    0    00:00:03.129    (EA) - Setka v1.54 (EURUSD.ecn,M1)    Request.deviation = 0
CO    0    00:00:03.129    (EA) - Setka v1.54 (EURUSD.ecn,M1)    Request.type = ORDER_TYPE_BUY (0)
NF    0    00:00:03.129    (EA) - Setka v1.54 (EURUSD.ecn,M1)    Request.type_filling = ORDER_FILLING_FOK (0)
FI    0    00:00:03.129    (EA) - Setka v1.54 (EURUSD.ecn,M1)    Request.type_time = ORDER_TIME_GTC (0)
HS    0    00:00:03.129    (EA) - Setka v1.54 (EURUSD.ecn,M1)    Request.expiration = 1970.01.01 00:00:00
CR    0    00:00:03.129    (EA) - Setka v1.54 (EURUSD.ecn,M1)    Request.comment = 
HD    0    00:00:03.129    (EA) - Setka v1.54 (EURUSD.ecn,M1)    Request.position = 510391200
IN    0    00:00:03.129    (EA) - Setka v1.54 (EURUSD.ecn,M1)    Request.position_by = 0
LH    0    00:00:03.129    (EA) - Setka v1.54 (EURUSD.ecn,M1)    Result.retcode = 10018
LO    0    00:00:03.129    (EA) - Setka v1.54 (EURUSD.ecn,M1)    Result.deal = 0
RN    0    00:00:03.129    (EA) - Setka v1.54 (EURUSD.ecn,M1)    Result.order = 0
HH    0    00:00:03.129    (EA) - Setka v1.54 (EURUSD.ecn,M1)    Result.volume = 0.0
GM    0    00:00:03.129    (EA) - Setka v1.54 (EURUSD.ecn,M1)    Result.price = 0.0
GD    0    00:00:03.129    (EA) - Setka v1.54 (EURUSD.ecn,M1)    Result.bid = 0.0
CR    0    00:00:03.129    (EA) - Setka v1.54 (EURUSD.ecn,M1)    Result.ask = 0.0
RH    0    00:00:03.129    (EA) - Setka v1.54 (EURUSD.ecn,M1)    Result.comment = Market closed 76.138 ms
KK    0    00:00:03.129    (EA) - Setka v1.54 (EURUSD.ecn,M1)    Result.request_id = 251045609
JN    0    00:00:03.129    (EA) - Setka v1.54 (EURUSD.ecn,M1)    Result.retcode_external = 0

В этом фрагменте лога торгов Сетки в мт5 сообщается о неудачной попытке модификации ордера: Сетка пересчитала ТР после начисления свопов - но ордер модифицировать не удалось из-за "market closed".

В верху сообщения вы видите информацию Сетки о намерении изменить ТР ордеров.

Далее вы видите, что информация идет от библиотеки MT4Orders - мощной внешней библиотеки, осуществляющей работу с ордерами в Сетке для мт5.

И внизу этого блока сообщений вы видите причину несработки - "market closed".

 

Таких групп сообщений, как в приведенном примере, в лог может идти десятки - в зависимости от сколько у вас на счете открытых ордеров и как долго длится "market closed".

Эти сообщения "безвредные": на графике ничего не меняется - с вашими ордерами никаких проблем.

Но они могут записываться в лог бота, пока "market closed" и бот время от времени безуспешно пытается модифицировать ТР ордеров, изменившийся после начисления свопов.

 

Когда, через 5-10 минут после ролловера, ДЦ снова разрешает торги, ТР ордеров модифицируется практически мгновенно.

DG    0    00:05:00.875    (EA) - Setka v1.54 (EURUSD.ecn,M1)    [Инфо][Покупка] - Устанавливаю ТР 1.08424 -> 1.08439 по таймеру.
EF    0    00:05:17.461    (EA) - Setka v1.54 (EURUSD.ecn,M1)    [Инфо][Продажа] - Устанавливаю ТР 1.07934 -> 1.07929 по таймеру.
DD    0    00:05:24.454    (EA) - Setka v1.54 (GBPUSD.ecn,M1)    [Инфо][Продажа] - Устанавливаю ТР 1.26637 -> 1.26626 по таймеру.
HE    0    00:05:24.608    (EA) - Setka v1.54 (GBPUSD.ecn,M1)    [Инфо][Покупка] - Устанавливаю ТР 1.27056 -> 1.27066 по таймеру.

И спам в лог бота мгновенно прекращается.

 

я описал несколько чрезмерную реакцию библиотеки MT4Orders на "безвредную" ситуацию "market closed".

В некоторых (меньшинстве) ДЦ и только в мт5 возможны случаи спама в лог в первые 5-10 минут после ролловера.

Не пугайтесь - это не опасно, с ордерами ничего не случится.

Просто понимайте что вы видите в логе бота и умейте находить и понимать причину выдачи подобных групп сообщений в лог.

20240201.log

[elavr]

В 21.01.2024 в 01:01, dviro сказал:

Правда почти все они это слегка (а может и не слегка) переработанные сеты других форумчан.

Получается, что ты ими торгуешь и со временем вносишь правки и уже не помнишь что было в оригинале.

В последнее время все правки были направлены на использование возможностей бота 2 версии, а именно фильтры на старших таймфреймах.

 

В МТ есть хорошая опция - версионное хранение кодов, которое позволяет просматривать изменения внесенные в текстовый файл.

Спойлер

 

 

https://www.mql5.com/ru/code/storage

 

Изменено 6 февраля пользователем elavr

[Amba]

8 часов назад, Старик сказал:

В некоторых (меньшинстве) ДЦ и только в мт5 возможны случаи спама в лог в первые 5-10 минут после ролловера.

Не пугайтесь - это не опасно, с ордерами ничего не случится.

Просто понимайте что вы видите в логе бота и умейте находить и понимать причину выдачи подобных групп сообщений в лог.

Как ДЦ реагируют на такой спам? Или, если Маркет закрыт, они  не обращают внимания на попытки бота модифицировать ордера?

[Старик]

4 часа назад, Amba сказал:

12 часов назад, Старик сказал:

В некоторых (меньшинстве) ДЦ и только в мт5 возможны случаи спама в лог в первые 5-10 минут после ролловера.

Не пугайтесь - это не опасно, с ордерами ничего не случится.

Просто понимайте что вы видите в логе бота и умейте находить и понимать причину выдачи подобных групп сообщений в лог.

Как ДЦ реагируют на такой спам?

Или, если Маркет закрыт, они  не обращают внимания на попытки бота модифицировать ордера?

ну это спам относительный... 

лог торгов 1 пары до 300 килобайт в сутки - это ж не десятки мегабайт сообщений...

и я пока лишь в одном ДЦ (очень мало кому известном) с таким сталкивался.

имхо, ДЦ это не должно напрягать - это в пределах почти нормальной активности множества ботов.

просто на одно неудачное действие на сервере в лог работы бота выводится более 30 строк сообщений - и это необычно.

 

я предупреждаю лишь о том, что 5-10 минут после полуночи в некоторых ДЦ в МТ5 может происходить активная запись в лог информации, что не удалось задать в ордерах несколько иной уровень ТР.

такие логи выглядят довольно странно: 80%-90% объема инфа о неудачной модификации ордеров в первые 5 минут суток - и лишь в конце немного информации о том как бот торговал оставшиеся 23 часа 55 минут.

ну и что надо понимать, что проблемы в этом нет: это особенность немногих ДЦ - и специфика реализации Сетки для мт5.

[Atron100]

В 04.02.2024 в 05:27, Старик сказал:

Вот этот ваш тест, длящийся аж с 2018 года - это вообще совершенно поразительная история.

Вы осуществляете тест в 17 раз меньше необходимого плечом на примерно 1/6 нужного депо.

То есть вы с 2018 выполняете тест а можно ли торговать сетами Старика на абсолютно не годном для торгов счете.

Из-за особенностей моих диапазонных сетов на непригодном счете почти без денег вы до сих пор не слили - хотя в сентябре 2022 stopout на gbpusd был (на обвале цены на 1000 пипсов 4хзнак).

Но всё, что вы зачем на этом счете делаете так давно - корректным тестом не является.

 

Проблема в плече 1:30, которое почти в 17 раз меньше обычного 500 плеча.

В 17 раз меньшее плечо требует минимум в 4 раза большего депо для сетов.

  Показать контент

 

 

Конкретно на одном и том же сете eurusd на плече 500 нужен депо 11000, а на плече 30 нужен депо уже 44000.

На 2 же пары надо депо 23000+ на плече 500 и около 90000 на плече 30 - потому что нужен залог в 17 раз больше.

Вы же задали стартовый депо 15000 - что в 6 раз меньше, чем надо для полноценных торгов этими сетами с плечом 30.

Естественно, что в этих немыслимых условиях сколь либо адекватные торги были невозможны.

 

В ситуации экстремальной нехватки денег на счете сетки разворачивались лишь настолько, насколько хватало средств.
Если же денег на счете на открытие очередного колена сетки не хватало, то возникала ситуация No Money и бот очередное колено не открывал.

Выделенных вами поначалу денег хватало на открытие 12-13 колен из 16 - но мои сетки на 12-13 коленах часто закрывались.

Поэтому, не смотря на экстремальную нехватку средств на счете, сетки потихоньку прибыль зарабатывали и накапливали.

Ну а если денег не хватало на открыть в сетке ещё несколько нужных колен, то сетки зависали на недели и месяцы.

  Показать контент

На графике хорошо видны многомесячные зависания - вплоть до ближе к году.  Из-за нехватки средств.

Обычная история: если сетка короче чем движение цены - сетка зависает в просадке.

Но тут специфическая ситуация: не сетки короткие, а денег на открытие ордеров не было - и недоразвернутые сетки зависали.

 

Идущее сейчас восстановление после стопа в 2022 с депо менее чем 10000 схоже с торгами 2018 года.

В обеих случаях денег нифига не было и сетки торгуются на первых 2/3 колен, на которых денег хватает.

Но, откровенно говоря, смысла в продолжении этого теста я не вижу - сеты живучие, но это всё...

Как бы смысла нет продолжать демо торги на неадекватном счете на лишь половине денег...

спасибо за развернутый ответ, буду учиться дальше. брокеры которые не дают плечо 300-500 не подходят для бота. но у моего брокера максимум плечо 1:50. буду копить дальше.

[Amba]

Коллеги, кто оптимизирует сеты на МТ5?

Недавно перешел на Робо, так как Альпари закрыли Нано счета. В Робо есть центовый счет для МТ5, там же и минимальный лот 0.01 а не 0.1 как на МТ4. Пробую оптимизировать на котировках Робо МТ5. Сейчас попробовал оптимизацию EURGBP - резко упала скорость оптимизации и возросла нагрузка на процессор и память до неприемлемой. Понятно, что проблему создает кроссовая пара. 

Если кто в теме, что можно сделать, чтобы повысить скорость оптимизации кроссов?

[Serg87]

10 минут назад, Amba сказал:

Коллеги, кто оптимизирует сеты на МТ5?

Недавно перешел на Робо, так как Альпари закрыли Нано счета. В Робо есть центовый счет для МТ5, там же и минимальный лот 0.01 а не 0.1 как на МТ4. Пробую оптимизировать на котировках Робо МТ5. Сейчас попробовал оптимизацию EURGBP - резко упала скорость оптимизации и возросла нагрузка на процессор и память до неприемлемой. Понятно, что проблему создает кроссовая пара. 

Если кто в теме, что можно сделать, чтобы повысить скорость оптимизации кроссов?

При использовании кроссовых пар дополнительно происходит пересчет прибыли в валюте счета. Например, для EURGBP дополнительно будут проводиться расчеты по EURUSD и GBPUSD (в том числе и их загрузка). Ускорить процесс можно рассчитывая прибыль в пипсах (опция на вкладке "Настройки" тестера).

[qwert1607]

Уважаемые коллеги. Прошу подсказать какое значение модификатора спреда оптимально использовать при тестировании в TDS2 на котировках дукаса, и как вы высчитали для себя значение этого модификатора.

Лично я, т.к. планирую работать на центовом счете робофорекс, сравнил спреды дукаса на стандартном счете и спреды цент счета робофорекс.

Принял для себя модификатор 1,5.  Более никаких настроек во вкладке "спред" не менял.

Провел сравнительное тестирование одного и того же сета, на одном и том же участке истории, на котировках дукаса с модификатором 1,5 и котировках альпари нано (в TDS2 котировок робофорекса нет).

Результаты более менее совпали. 

 п.с. кому нужно провести тесты своего сета в TDS2 , обращайтесь. Для настройки модификатора спреда просьба указывать брокера у которого планируется работа.

      

Изменено 6 февраля пользователем qwert1607

[elavr]

12 часов назад, Atron100 сказал:

спасибо за развернутый ответ, буду учиться дальше. брокеры которые не дают плечо 300-500 не подходят для бота. но у моего брокера максимум плечо 1:50. буду копить дальше.

При большом желании подходит абсолютно все, но количество сложностей вырастает кратно.  При малом плече, для торговли сеткой необходимо предъявлять несколько требований:

• Пары на которых идет торговля должны иметь небольшой залог.
• Спойлер

  

   

• Сеты должны иметь минимальное время закрываемости сетки
• Сеты должны иметь маленький объем при полностью раскрытой сетке(0.5 лота максимум в зависимости от депозита)
• Сетов должно быть много.
• Про би вход на малом ТФ забыть сразу.
• Депозит конечно нужен по больше, да и про 100% в год можно забыть без ручного вмешательства.

Пример моделирования портфеля в RUB на плече 40:

Спойлер

 

 

 

Залог нужен в три раза больше, чем максимальная просадка. С одной стороны мы получаем небольшую доходность, зато с другой стороны при стопауте в 80% это значит, что мы не остались без штанов.  

 

 

Изменено 7 февраля пользователем elavr

[elavr]

14 часов назад, Serg87 сказал:

При использовании кроссовых пар дополнительно происходит пересчет прибыли в валюте счета. Например, для EURGBP дополнительно будут проводиться расчеты по EURUSD и GBPUSD (в том числе и их загрузка). Ускорить процесс можно рассчитывая прибыль в пипсах (опция на вкладке "Настройки" тестера).

Ни в коем случае. Для сеток этот способ не применим. Получим искажения результатов.

Спойлер

 

Изменено 7 февраля пользователем elavr

[Amba]

1 час назад, elavr сказал:

Ни в коем случае. Для сеток этот способ не применим. Получим искажения результатов.

Да, я уже попробовал с галкой "Прибыль в пипсах". Результаты другие, чем без неё.

Так что же, вариантов нет? У меня вообще скорость оптимизации резко падает. Растет не только нагрузка на процессор, но  и возрастает потребление памяти на процесс. В этом случае моих 32 гига памяти не хватает на 12 агентов и приходится отключать половину из них. Итого двойное падение скорости.

На форуме метаквотов проскочило, что можно через конвертацию кроссов в кастомный символ ускорить тестирование и оптимизацию. Там нужно как то подменить валюту, через которую высчитывается прибыль, чтобы не задействовать вторую валютную пару. Но конкретной реализации этого способа пока не нашел. 

[elavr]

7 минут назад, Amba сказал:

В этом случае моих 32 гига памяти не хватает на 12 агентов и приходится отключать половину из них. Итого двойное падение скорости.

Это на каком периоде?

[elavr]

11 минут назад, Amba сказал:

Там нужно как то подменить валюту, через которую высчитывается прибыль, чтобы не задействовать вторую валютную пару. Но конкретной реализации этого способа пока не нашел. 

 

Цитата

При расчете маржи и прибыли по сделкам, совершаемым при тестировании, тестер стратегий при необходимости автоматически использует доступные на счете кросс-курсы. Например, если валюта прибыли инструмента — EUR, а валюта счета — USD, тестер будет конвертировать ее по соответствующим курсам пары EURUSD.

С большой вероятностью пользовательские инструменты имеют в своих именах различные суффиксы, например, EURUSD.1 или EURUSD.f. Поэтому в тестере стратегий используется специальный механизм поиска подходящих кросс-курсов для пересчета.

Например, мы создали собственный символ AUDCAD.custom с типом расчета маржи Forex, и валюта нашего счета — USD. Тогда на основе имени форексного инструмента тестер ищет необходимые символы в следующем порядке:

1. сначала ищутся символы вида AUDUSD.custom (для расчета маржи) и USDCAD.custom (для расчета прибыли по сделкам)
2. затем, если какого-то из этих инструментов нет, ищется первый символ, который соответствует по имени необходимым валютным парам — AUDUSD и USDCAD соответственно. Например, найдены AUDUSD.b и USDCAD.b — значит, именно курсы этих инструментов будут использоваться при расчетах маржи и прибыли.

Для инструментов с остальными типами расчета маржи (Futures, Stock Exchange) необходимо наличие валютной пары для пересчета валюты инструмента в валюту депозита. Например, мы создали собственный символ с валютой прибыли и валютой маржи, выраженными в британских фунтах (GBP), а валютой депозита является швейцарский франк (CHF). Тогда поиск инструментов для тестирования ведется в следующем порядке:

1. Проверяется наличие торгового инструмента, соответствующего валютной паре GBPCHF (GBP vs CHF).
2. Если он отсутствует, то ищется первый торговый инструмент, который соответствует по имени валютной паре GBPCHF, например GBPCHF.b или GBPCHF.def.

При тестировании на собственных инструментах убедитесь, что на счете есть все необходимые валютные пары для расчетов. В ином случае, расчет финансовых результатов и залоговых требований при тестировании будет невозможен. Использование MQL5 Cloud Network для оптимизации на собственных символах не разрешено. Это связано с тем, что на компьютерах разных трейдеров могут находиться пользовательские символы с одинаковыми именами, но разными ценовыми историями. Что может привести не только к расхождению результатов тестирования между отдельными агентами сети, но и массовым перезакачкам и синхронизации исторических данных, создавая избыточный интернет-трафик. Использование агентов локальной сети и удаленных агентов допускается.

Может попробовать кастомный символ назвать как нибудь наподобие A_U_D_U_S_D и посмотреть что произойдет. Можно попробовать создать кастомные мажоры с всего парой тиков, тогда синхронизация будет не на полной истории а меньше, точность конечно будет страдать, но во времени теоретически выигрышь будет

 

[Amba]

17 минут назад, elavr сказал:

Это на каком периоде?

EURGBP, М15, реальные тики, генетический алгортитм, опт с 2020.01.01 по 2023.0.01. Далее форвард 1 год.

[elavr]

30 минут назад, Amba сказал:

EURGBP, М15, реальные тики, генетический алгортитм, опт с 2020.01.01 по 2023.0.01. Далее форвард 1 год.

Очень интересно. У меня на периоде 2015-06-01 по 2021-06-01 по паре EURCHF, при загрузке памяти в 32 гб (100%) работали 18 локальных агентов. Может конечно за счет быстрой файловой системы у меня часть обработки скидывается на жесткий диск. 

[Amba]

1 час назад, elavr сказал:

Очень интересно. У меня на периоде 2015-06-01 по 2021-06-01 по паре EURCHF, при загрузке памяти в 32 гб (100%) работали 18 локальных агентов. Может конечно за счет быстрой файловой системы у меня часть обработки скидывается на жесткий диск

Там ещё зависит от количества тиков в истории. И да, у меня эти 6 агентов работают только на ОЗУ. Если ещё агентов добавлять, то начинает скидывать на диск. Тогда то основные тормоза и проявляются.

[VICE]

9 часов назад, Amba сказал:

Да, я уже попробовал с галкой "Прибыль в пипсах". Результаты другие, чем без неё.

Так что же, вариантов нет? У меня вообще скорость оптимизации резко падает. Растет не только нагрузка на процессор, но  и возрастает потребление памяти на процесс. В этом случае моих 32 гига памяти не хватает на 12 агентов и приходится отключать половину из них. Итого двойное падение скорости.

На форуме метаквотов проскочило, что можно через конвертацию кроссов в кастомный символ ускорить тестирование и оптимизацию. Там нужно как то подменить валюту, через которую высчитывается прибыль, чтобы не задействовать вторую валютную пару. Но конкретной реализации этого способа пока не нашел. 

Тоже столкнулся с тормозами при опте. В сети 5 ПК с общим количеством 30 физических ядра и проблема в том, что  ПК на котором установлен МТ5 жестко тормозит после 500 прогонов. 16ГБ ОЗУ используется на 100%, SSD 1 ТБ на 50%.
Сейчас решил оптить на OHLC M1, 11 тыс прогонов делается минут за 40.
Т.е. использовать сначала черновой прогон, а далее уже доопчивать на реальных тиках.
Кстати не получилось использовать даже покупные агенты MQL5, там тоже стоит ограничение на OHLC M1 и выше.

[VICE]

Подскажите есть ли сервис, чтобы загнать результаты именно опта и получить на выходе корреляцию результатов?
Задача выбрать медианные значения...
EA ANALYZER  я так понял может анализировать только отчет  прохода, но не опт.

[Amba]

7 минут назад, VICE сказал:

Сейчас решил оптить на OHLC M1, 11 тыс прогонов делается минут за 40.
Т.е. использовать сначала черновой прогон, а далее уже доопчивать на реальных тиках.

@Старик, я правильно понимаю, что тест и оптимизация OHLC M1 на фильтрах спреда и волатильности не будет правильно работать? Так что, если эти опции активированы  в сете, то опт OHLC M1 бесполезен. Вероятно так же может быть нарушена геометрия сетки, так как нет цен из середки свечи, а только OHLC.

[MrProper]

Почему то в версии сетки 1.54 для МТ4 тест идет только с 1.12.2023 это только у меня так?

[VICE]

1 час назад, Amba сказал:

@Старик, я правильно понимаю, что тест и оптимизация OHLC M1 на фильтрах спреда и волатильности не будет правильно работать? Так что, если эти опции активированы  в сете, то опт OHLC M1 бесполезен. Вероятно так же может быть нарушена геометрия сетки, так как нет цен из середки свечи, а только OHLC.

При опте фильтра спреда и волатильности по отдельности на OHLC M1 есть изменения в конечных результатах.
Но результат отличается от опта этих же параметров на тиках на основе реальных.
Причем результат на OHLC M1 хуже.
В общем что-то оптит, но непонятно что)
Я думаю праильно оптить пару на OHLC M1 без фильтров, чтобы при создании модели было на что-то опираться.
А далее уже на реальных тиках улучшать модель с помощью фильтров.
Пока только такая идея))

Изменено 7 февраля пользователем VICE

[Amba]

10 минут назад, VICE сказал:

Я думаю праильно оптить пару на OHLC M1 без фильтров, чтобы при создании модели было на что-то опираться.
А далее уже на реальных тиках улучшать модель с помощью фильтров.

Не думаю, что такой подход даст положительный результат. Setka, она потому и Setka , что в ней воедино должен работать комплекс различных опций под управлением сета. Оптить сначала OHLC M1 без фильтров, а затем улучшать с помощью активированных фильтров, это как взять 1000 человек и пустить их голыми по морозу через тайгу, а потом на выходе из оставшихся в живых 10-20 отбирать кандидатов для игры в мировом чемпионате по шахматам.

[elavr]

5 часов назад, VICE сказал:

Пока только такая идея))

Коллега, было бы очень интересно, если бы взяли несколько рандомных сетов и прогнали бы их в разных режимах.

OHLC M1, все тики и прочее, чтобы посмотреть сходимость результатов.

 

Второй момент коллеги, в базе сетов - свыше 600 сетов, геометрию оптили уже миллионы раз. А вот оптов влияния индикаторов, фильтров волатильности - кот наплакал. )))

Изменено 8 февраля пользователем elavr

[VICE]

2 часа назад, elavr сказал:

Коллега, было бы очень интересно, если бы взяли несколько рандомных сетов и прогнали бы их в разных режимах.

OHLC M1, все тики и прочее, чтобы посмотреть сходимость результатов.

 

Второй момент коллеги, в базе сетов - свыше 600 сетов, геометрию оптили уже миллионы раз. А вот оптов влияния индикаторов, фильтров волатильности - кот наплакал. )))

Я могу запустить опт и посмотреть влияние индикаторов и фильтров волатильности, но есть ли смысл тратить ресурсы сейчас на версию робота 1.54?
Просто именно опт индикаторов на реальных тиках очень сложно идет и требует много оперативки. Я не знаю почему, возможно нужно код подправить, либо это такая особенность.... Причем у меня затык идет имеенно в оперативку. Можно попробовать купить еще планки на ПК.

Я даже денег на счет закинул, чтобы прооптить с помощью агентов MQL5 именно индикаторы, но там стоит ограничение и на реальных тиках оптить нельзя т.е. нет смысла оптить на OHLC M1.
Может стоит дождаться уже версию 2.xx и там по полной уже оптить и смотреть как работают фильтры и индикаторы.
Я наблюдал именно за визуальными тестами и мне кажется основная проблема это когда сетка набирается в плавном тренде т.е. если идет новостной фон или просто едет быстрая доставка цены в другой диапазон, то с этим Сетка справится, а вот если идет долгий и медленный тренд, тут засада....и как с этим справится фильтрами и индикаторами, я даже не знаю.

UPD: заказал дополнительно 4 планки по 32 Гб. Попробую.... может быстрее пойдет опт. 

Изменено 8 февраля пользователем VICE