Три торговые проблемы и пути их решения

[88]

 

Три торговые проблемы и пути их решения

 

          Ссылка на оригинал

 

          У нас в SMB каждый месяц проводится ревью, цель которого – помочь трейдерам с развитием их трейдингового бизнеса. В ходе этих ревью трейдеры рассказывают о сложностях, с которыми им пришлось столкнуться. Реальные трейдеры испытывают реальные проблемы, которые требуют реальных решений. И мы обсуждаем с ними эти решения! Сегодня мы с Лансом поговорили о трех торговых проблемах, которыми трейдеры поделились с нами в ходе последнего ежемесячного ревью… И, что важнее, мы обсудили возможные решения этих распространенных торговых проблем. Я – Майк Беллафиоре, и мы – одна из лучших нью-йоркских фирм проприетарной торговли. Мы гордимся тем, что некоторые из наших трейдеров достигли под нашим началом годовой доходности, исчисляющейся семи- и даже восьмизначными суммами. Я надеюсь, что это видео поможет вам в решении ваших торговых проблем – и обеспечит вашей торговле реальный прогресс.

 

***

 

          Майк: Давайте обсудим три важных проблемы, которыми трейдеры поделились с нами в ходе последнего ежемесячного ревью. Предложим вам, ребята, несколько решений! Мы сейчас находимся в нашем конференц-зале, здесь я, Ланс и наши трейдеры. Они каждый месяц рассказывают нам, каких результатов им удалось добиться. Конечно, результаты бывают как хорошими, так и плохими. Мы с Лансом и другими специалистами помогаем им в поиске возможных решений, которые позволят в следующем месяце получить более благоприятные результаты.

 

          Тестирование новых стратегий – обычное дело в проп-трейдинге. Но во время освоения нового подхода многие сталкиваются с «болями роста»… Есть одна стратегия, которую сейчас пытаются освоить несколько наших трейдеров. Они применяли ее в последнем квартале. К сожалению, в последнем месяце они получили по ней убыток… Слишком большой убыток! Знаю, в такие моменты ты чувствуешь себя полным болваном, потому что понимаешь: ты же мог уменьшить убытки! Ты думаешь – надо было придерживаться того, что дается тебе лучше всего… Особенно неприятно, когда ты получаешь слишком большой убыток по стратегии, которая, как тебе известно, работает. Сначала ты испытываешь воодушевление – ты узнал новую стратегию, и тебе не терпится раскрыть ее потенциал и улучшить свой трейдинг. Но потом ты начинаешь совершать по ней сделки – и получаешь убытки, слишком большие убытки…

 

          Это может вызвать серьезную фрустрацию. Уверен, с нашими зрителями такого никогда не случалось [смеется]! Но у меня и у Ланса такое бывало. Несомненно. Но в этом нет никакой нужды! Нет нужды получать по новой стратегии слишком большой убыток. Да, вам придется столкнуться с «болями роста», от них никуда не деться! Вы будете совершать ошибки. Вы будете делать шаг вперед – а потом шаг назад… Без этого у вас не получится освоить стратегию по-настоящему.

 

          Так что… Когда трейдеры работают над расширением своего плейбука – это похвально! Но на этой неделе одному нашему трейдеру пришлось столкнуться с серьезными трудностями. Его заклятым врагом стали акции AMC... Как оказалось, он переоценил свои силы. Нам не хотелось бы, чтобы это повторилось – в том числе и с вами. Поэтому нам нужно продумать процесс освоения новой стратегии! Трейдер, получивший убыток, представил нам свои пути решения проблемы. Мы дополнили их своими.

 

          Если в вашей торговле возникла какая-то проблема… Первое, что нужно сделать – правильно ее идентифицировать. А потом нужно придумать для нее решение. Именно так поступают профессионалы. Причем решение должно быть эффективным! Недостаточно просто определить проблему. Недостаточно просто придумать для нее решение. Вы должны придумать решение эффективное! Более того, потом нужно оценить, насколько это решение эффективно в вашем конкретном случае!

 

          Поработав с этим трейдером над «болями роста» его новой стратегии, мы определили в качестве решения следующие идеи. Он разработает для новой стратегии бизнес-план. Он настроится на то, что на выход в прибыльность уйдет больше времени, чем он рассчитывает. Он установит для новой стратегии адекватные ограничения по риску. Он не будет повышать размер позиций, пока стратегия не начнет приносить прибыль. Он будет записывать свои сделки, проставлять им тэги и вести подробную статистику. Он будет проводить ревью «легких денег» и каждый месяц анализировать лучшие сделки по новой стратегии. Мне хорошо известно, что мы с тобой, Ланс, в свое время все это делали. Что думаешь насчет возможных решений для «болей роста» новой стратегии?

 

          Ланс: Да, во-первых, соглашусь, работать над расширением своего плейбука – это похвально! Стремиться к развитию своего преимущества, к использованию большего количества возможностей – это похвально. Но есть одна сложность, с которой часто сталкиваются опытные трейдеры… У них есть такая прекрасная вещь, как эго. Если вы привыкли торговать позициями по 10 000 акций, рискуя десятками тысяч долларов, идея рисковать 1 долларом или торговать позициями в 1 акцию покажется вам забавной глупостью. Но нужно понимать, что мы торгуем с реальными рисками только те стратегии, в которых у нас есть подтвержденное преимущество. Это – бизнес, на выстраивание которого у нас ушли месяцы и даже годы. Но когда мы приступаем к освоению новой стратегии, ситуация совершенно иная.

 

          Поэтому первое, что я посоветую – торгуйте позициями минимального размера! Пусть это и окажется для кого-то сложной задачей… Когда мы занимаемся разработкой и освоением новой стратегии, нам не нужно стремиться к заработкам. Нам нужно собрать статистику. Нам нужно скопить достаточно результатов, убедиться в прибыльности стратегии, выявить различные нюансы, определить, какие ошибки мы можем совершить, разобраться со стоимостью заимствования и buy-in, с возможными событиями из толстых хвостов и с истинным риском стратегии. Пока вы все это не сделаете, я рекомендую вам использовать минимальный размер позиций! Не начинайте масштабирование, пока не получите необходимого опыта. Вы же не хотите приложить все эти усилия, а потом получить слишком большой убыток… Потому что вас это демотивирует. И заставит подумать (ошибочно), что у вас нет преимущества в этой стратегии. Не стоит принимать такое решение слишком рано! Не стоит преждевременно отказываться от стратегии. Сначала соберите все необходимые данные и преодолейте все «боли роста». Просто… Сделайте это, торгуя минимальным лотом.

 

          Майк: Обращаюсь к нашим зрителям: пожалуйста, расскажите в комментариях о лучших практиках, которые помогли вам успешно освоить новую стратегию. Поделитесь ими с нами – и с нашим сообществом!

 

          А теперь давайте перейдем к торговой проблеме номер два, которую мы рассмотрели на последнем ежемесячном ревью. «Я увеличил размер своих сделок – и это испортило мне весь месяц». Это – проблема, с которой столкнулся один из наших развивающихся трейдеров. Мы любим этого парня – тяжело найти человека, который работал бы усерднее его! Ланс, знаю, вы сами долгое время занимали руководящую должность, вы знаете таких людей – за них по-настоящему болеешь! И какая ирония – позапрошлый месяц у него оказался лучшим за всю его карьеру! Он попросил у риск-менеджера возможность повысить риски. И получил ее. Он был так воодушевлен перспективой увеличить в следующем месяце масштабы своей торговли! Думаю, вы уже поняли, что случилось дальше…

 

          Ланс: Старая как мир история об Икаре, подлетевшем слишком близко к солнцу! Все мы там были… Сколько же раз я наблюдал это, пока был главой отдела!

 

          Майк: Но этого точно никогда не случалось с трейдерами из твиттера [смеются]! Они только повышают риски и делают все больше и больше денег!

 

          Ланс: Конечно, в твиттере – никогда! Такое бывает только в реальном мире!

 

          Майк: Со мной это точно случалось. И с тобой тоже. И с трейдерами из лучших команд нашей фирмы. Если бы я мог нанимать по 10 таких человек в год, как тот парень… Я был бы в восторге! Он увеличил масштабы своей торговли. Он испытывал страсть, мотивацию, готовность действовать! Но… Он закрыл месяц с убытком в два стопа. Для тех из вас, кто не знает, к каким результатам мы стремимся в нашей фирме, уточню: это нехорошо. Два стопа – это очень нехорошо.

 

          Оказалось, что во всем было виновато повышение рисков! Попав в новые для себя условия, он начал считать B-сделки A-сделками. Он провел слишком много B-сделок и C-сделок с рисками A-сделок… Он поспешил. Он начал открывать крупные сделки, потому что ему не терпелось это сделать. На самом деле, такое часто случается, когда трейдеру дают возможность повысить риски.

 

          Проблему он определил. Затем ему нужно было придумать решение, причем эффективное. Решение, к которому он пришел – в том числе и с нашей помощью – выглядит так… Он должен доработать свой плейбук. И повысить свою подотчетность. Он начнет делиться всеми своими сделками – и их размерами – с товарищами по команде. Он будет запрашивать у них обратную связь и учитывать чужую точку зрения. Это поможет ему не посчитать B-сделку за A-сделку. Он разработает для своих сделок лучшие правила. В некоторых сделках он совершил слишком много повторных входов. В других он входил, не дождавшись прояснения картины. Также он начнет обновлять свои вотч-листы в течение дня… Кстати, я уже очень давно не слышал на наших ежемесячных совещаниях этого решения. Оно показалось мне довольно инновационным! Трейдеры нашей фирмы составляют свои вотч-листы перед открытием рынка. Этот трейдер предположил, что если он будет обновлять свой вотч-лист в течение дня, это поможет ему находить лучшие сделки. Хорошая идея! Также он начнет относиться к своим входам более терпеливо. И будет дожидаться наилучших цен.

 

          А еще он начнет контролировать улучшение своего подхода к определению размеров позиций с помощью ежедневной отчетной карты. Мы осознали проблему – теперь мы должны сосредоточить на ней все свое внимание. В этом месяце проблема должна быть решена. Как это можно сделать? Путем сосредоточенной работы. Он будет использовать свою отчетную карту не для развития торгового метода или подхода к отбору акций… Он сосредоточится только на одной вещи – на том, как он определяет размеры позиций. Также я попросил его посвятить всего себя тому, чтобы добиться успеха в следующем же месяце. Он должен настроиться на то, что на следующем ежемесячном совещании он расскажет нам, как ему удалось улучшить свой подход к определению размеров позиций. Ланс, что думаешь о возможном решении?

 

          Ланс: Ну, я уже сделал отсылку к греческой мифологии… Теперь, думаю, я должен процитировать великого Майка Тайсона: «У каждого есть план, пока ему не заедут по роже». Думаю, когда у трейдеров появляется возможность повысить риски, очень часто случается именно то, с чем мы столкнулись. И… Это вызывает фрустрацию! Первое, что можно сделать – это настроиться на то, что впереди нас ждет множество кочек и ям. Повышайте риски благоразумно! Так, чтобы в случае получения убытка или серии убытков вы не столкнулись с унынием и демотивацией. Повышать риски нужно медленно, поэтапно и сознательно. Умерьте свои ожидания и заранее поставьте «защитное ограждение». Если первые несколько сделок принесут вам убыток, это не должно отразиться на вашей психологии. Это – первое! Действуйте осторожно и безопасно.

 

          Еще я хотел бы отметить, что повышать риски нужно в первую очередь в том типе сделок, который я называю «легкие деньги». Я часто это подчеркиваю. «Легкие деньги» – это сделки с высокой вероятностью отработки. Это – ваши штрафные броски. У них высокая повторяемость, они часто встречаются, и вы знаете: когда такая возможность появится, вы сможете ей воспользоваться. Противоположность «легких денег» – это сделки-хоум-раны, вероятность отработки которых может составлять 5-10%. Что, если вы получите убыток по пяти или шести таким сделкам, да еще и сразу после того, как повысите риски? Вам придется снизить размер позиций обратно! Так что повышать риски нужно в первую очередь в самых простых сделках. Делайте это поэтапно. Выстройте базу – и только после этого начинайте повышать риски в других сетапах. Этот небольшой трюк помог нарастить обороты многим трейдерам. Не пытайтесь откусить в своих сделках-хоум-ранах больше, чем сможете проглотить. Лучше определите самые простые розыгрыши и повышайте риски систематически и поэтапно в течение месяца.

 

          Майк: Я вспомнил ваш совет, когда занимался со своими детьми баскетболом. Я хотел помочь им улучшить свой навык… Я работал с дочкой у одного кольца, а мой сын в это время кидал мяч в другое, дальнее. Вскоре он подошел ко мне, совершенно расстроенный. «Я не попадаю. Можно, я подожду вас в машине?» Я оставил дочку, пошел с ним к другому кольцу и сказал: давай-ка немного все упростим. Я следил краем глаза за тем, как он кидает... Угадайте, что он делал? Любой, кто когда-нибудь учил детей играть в баскетбол, знает, что я скажу! Он пытался забрасывать трехочковые в стиле Стефа Карри! Ему десять лет, так что он еле-еле добрасывал до кольца. Неудивительно, что он ни разу не попал! Мы подошли прямо к кольцу. С этого начинает тренировку любой игрок! Сначала ты становишься прямо под кольцо – и забрасываешь мяч одной рукой. Осваиваешься, кидаешь так мяч пару минут, потом делаешь с ним несколько кругов, немного отходишь… Ты начинаешь с самого простого. Так что этот совет относится не только к торговле! Но и к детским баскетбольным тренировкам.

 

          Ланс: Я стану следующим Майклом Кшижевски – запомните это!

 

          Майк: Да уж! Давайте перейдем к третьей торговой проблеме, с которой мы столкнулись в этом месяце. Это – проблема планирования! «Победа или поражение определяется еще до начала игры». По Microsoft вышли важные новости. Определенно, это был сильный новостной катализатор! Компания объявила, что начнет предоставлять своим клиентам ИИ-продукты. Были опубликованы ценники и три уровня подписки. Ее руководители выступили на телевидении, рассказали о перспективах этой идеи. Наши трейдеры это заметили. Чуть позже идентичная возможность (по крайней мере, нам так показалось) возникла на акциях Apple. Они сдвинулись достаточно сильно… Но один из наших трейдеров не смог извлечь из этого выгоду. Мы спросили его: после того, что произошло на акциях Microsoft, составил ли ты план на случай возможного повторения этой ситуации на других акциях? Он ответил, что нет. Ланс, что ты ему тогда сказал?

 

          Ланс: Наверное, для меня главной темой этого месяца стал тренинг с ощущением неотложности. Мы не можем позволить себе увидеть какую-то возможность – и не освоить ее… Сразу же! И в совершенстве! На случай, если подобная возможность появится на следующий день.

 

          Майк: Знаешь что? Можно, я попрошу нашего потрясающего видеоредактора вставить сейчас отрывок из видео, которое ты недавно снял? А потом продолжим!

 

***

 

          Ланс: Послушайте… Трейдинг может быть очень сложным. Но иногда он прост. Мы не знаем, когда рынок даст нам простой сетап. Поэтому нам нужно тренироваться, причем тренироваться с ощущением неотложности! Отличный период может начаться на рынке когда угодно, даже завтра. Готов ли к этому ваш плейбук, ваш метод определения размеров позиций, ваш процесс подготовки к торговому дню? Когда рынок дает нам пас, изучаете ли вы его в мельчайших деталях, чтобы, когда он даст следующий, торговать это хорошей позицией? Или упускаете эту возможность?

 

          Если да – вам нужно ощущение неотложности. На прошлой неделе акции MULN дали хорошую возможность. Я изучил ее в самых мельчайших деталях и снял об этом тридцатиминутное видео. Буквально несколькими днями позже тот же самый сетап появился на акциях Nikola. Многие трейдеры тот пас пропустили. Трейдинг – это гонка. Гонка за стабильной прибыльностью. Многие об этом забывают! Если вы не прогрессируете, надолго вы в этой игре не задержитесь. Если вы хотите ей заниматься, вы должны делать это с ощущением срочности и неотложности. Вы должны каждый день прикладывать усилия. Мы просто не можем позволить себе этого не делать. Мы не можем позволить себе пропускать пасы.

 

***

 

          Ланс: В самом начале месяца мы увидели на MULN хороший розыгрыш. Когда пришли выходные, я подробно его изучил. Видео с анализом я выложил в свободный доступ, совершенно бесплатно. И через пару дней на Nikola появился точно такой же паттерн! Идеальный – как из учебника! Он совпадал с паттерном MULN по всем концептам, которые я описал в своем видео.

 

          С этого и начался наш торговый месяц… И это стало его главной темой. Подобные сделки как будто идут парами! Когда вышла новость про ИИ-продукты от Microsoft, многие трейдеры не обратили на нее особого внимания. Они были заняты другими делами… Возможно, разрабатывали для своих плейбуков другие сетапы. Но угадайте, что? На этой работе каждый день на счету! Вы не можете ждать неделю или месяц, чтобы изучить розыгрыш MULN или Nikola. Вы не можете ждать даже сутки, чтобы изучить розыгрыш Microsoft, потому что новость про ИИ-продукты от Apple появилась буквально на следующий день.

 

          Да, новость оказалась не такой серьезной, но, тем не менее, это наглядно демонстрирует, что в этом деле нельзя почивать на лаврах! Мы не можем знать, когда рынок даст нам следующую потрясающую возможность. Или когда на рынке начнется целый потрясающий период… Когда случится новый 2020 и 2021? Что, если через пару лет? Будете ли вы к этому готовы? Будут ли к этому готовы ваши лимиты риска? Будет ли у вас счет, которым вы сможете полностью воспользоваться, чтобы торговать уникальный рынок? Не знаю насчет вас, но… Когда появляется какая-то крупная возможность, я не жду ни одного дня! Это – риск, на который я не хочу идти! Куй железо, пока горячо. Отчасти это значит, что мы должны быстро усваивать уроки рынка – чтобы использовать их в следующей же возможности! А не в третьей, четвертой или пятой.

 

          Майк: Интересный момент… Пару лет назад мы добавили в свою программу стажировки важную составляющую: возможность соревноваться друг с другом в течение дня. Наши стажеры могут состязаться – кто выдвинет лучшую утреннюю идею? Лучшую идею на совещании в 11 часов? Кто покажет лучший результат в чтении ленты? Мы даем им много возможностей для соревнований в течение дня.

 

          Недавно у нас было совещание по поводу возможных повышений… У нас заведен следующий порядок – успешных младших стажеров мы повышаем до старших, а насчет успешных старших принимаем решение, нанимать их в штат или нет. Меня спросили про одного трейдера. Я сказал, что он довольно умный парень и что я вижу в нем потенциал. Знаешь, что ответил мне Джефф? Джефф сказал: «Он недостаточно голоден. Я не вижу в нем голода. Я не рекомендую переводить его на следующий уровень». Нам пришлось попрощаться с этим человеком. Думаю, интеллектуальных способностей у него достаточно… На самом деле, он мне очень понравился! Я был впечатлен его успехами. Но… Он не испытывал голода. По крайней мере, так посчитал Джефф, а он работает с этими парнями гораздо теснее, чем я. Это важно.

 

          Ланс: Думаю, этот голод, это ощущение неотложности отражается и на глубине решений. На этой неделе случилась такая история… Один из наших трейдеров работал над расширением своего плейбука. На рынке появился один из его новых паттернов. Я спросил трейдера, смог ли он его ухватить. Тот ответил, что нет, потому что не смог вовремя его заметить. Окей, ладно, это нормально! Это мы можем принять. Но я не стал на этом останавливаться и спросил – что ты сделаешь, чтобы не пропустить сигнал в следующий раз? Чему эта возможность тебя научила? Он ответил – я воспользуюсь технологиями SMB и создам сканер, чтобы отслеживать подобные возможности более проактивно. Я продолжил давить на него – окей, ты создашь сканер, это хорошо, но этого недостаточно. Как ты можешь гарантировать, что заметишь сигнал сканера? Он сказал, что настроит свой календарь так, чтобы тот напоминал ему проверять в течение дня свои вотч-листы и сканеры. Я сказал – отлично! Но предположим, что выдался активный день, и ты очень занят. Что еще ты можешь сделать, чтобы не пропустить ни одной возможности из своего плейбука? Он сказал, что поделится этим сканером со своими коллегами, чтобы они помогали ему увидеть эти возможности. Это позволит чаще выигрывать не только ему, но и всей команде.

 

          Именно так поступают по-настоящему хорошие трейдеры! Когда они замечают, что упустили возможность или повели себя каким-то иным образом, далеким от идеального, они анализируют произошедшее в мельчайших подробностях. Они извлекают все уроки, какие только можно извлечь. И вводят меры предосторожности, чтобы не повторить ошибку, причем многочисленные меры. Они выстраивают множество защитных слоев! Чтобы гарантировать, что они больше не упустят хорошую возможность, что будут торговать ее сделкой правильного размера, что извлекут из нее максимум! И будут делать это каждый день без исключений. Вот что такое трейдинг с ощущением неотложности.

Изменено 15 апреля пользователем ju.vskv

[ArtemkaRu]

Лёгкие сделки есть не только на акциях, но и на форексе, при чем вероятность их отработки очень высокая. Сегодня была одна из таких сделок, при чем не было никаких новостей. Сломанный игровой автомат может появиться на какой-то конкретной паре и отсутствовать на других. То есть, если не мониторить все основные пары одновременно, возможность для отработки такой сделки можно пропустить, а резкое изменение движения по другим парам будет событием неожиданным и непонятным. Я себе дополнительно сделал голосовые алерты, чтобы при возникновении определенных ситуаций, девушка мне об этом напоминала. Открыл сделку с плечом 200, чтобы взять 10 пунктов. И все сработало. Цена может пройти дальше и 100 пунктов, но пока мало статистики по таким сломанным игровым автоматам, так что лучше взять 10 пунктов, чем дожидаться 100 с двухсотым плечом.

Главное при этом, как говорится в данной статье, не перепутать А-сделку с В или С сделками.

Взять одну такую сделку А класса плечом 200 с профитом 10 пунктов вообще не проблема. Проблема взять 10 или 20 таких сделок подряд и не попасть при этом под рыночный каток.