Как определить конец тренда

[!!NIKA!!]

 

Как определить конец тренда

 

Как говорится, «тренд – ваш друг». Но как узнать, когда тренд подошёл к концу?

 

Существует 7 распространённых методов, которые профессиональные трейдеры используют для определения конца тренда: уровни поддержки и сопротивления, параболические движения, трендовые индикаторы, волны Эллиота, паттерны Прайс Экшен, анализ импульса и настроения трейдеров.

 

Помните, что никто точно не знает, когда закончится тренд, но эти методы увеличат ваши шансы закрыть сделку с хорошей прибылью.

 

Для начала я покажу вам основы того, как определять тренд, потому что прежде чем определять конец тренда, вы должны знать, где его начало.

 

Затем я расскажу о 7 способах определения конца тренда.

 

Эти методы могут применяться на любом рынке. Но, как всегда, обязательно проведите тестирование и выясните, что лучше подходит для вас и для рынка, на котором вы торгуете.

 

Вы можете использовать один метод, который вам понравится больше всего, или комбинацию нескольких методов.

 

Как определять тренд

 

Чтобы определить конец тренда, мы прежде всего должны знать, что находимся в тренде. Следовательно, давайте уделим минуту, чтобы определить, как выглядит тренд.

 

Есть много способов определения тренда, но мне нравятся самые простые. Я дам вам 2 самых простых способа определения того, что вы находитесь в тренде.

 

Используйте способ, который имеет для вас наибольший смысл.

 

Определение тренда по Прайс Экшен

 

Во-первых, вы можете просто смотреть на Прайс Экшен и искать более высокие минимумы в восходящем тренде или более низкие максимумы в нисходящем тренде. Угол наклона Прайс Экшен будет круче обычного.

 

Вот пример бычьего тренда на валютной паре EUR/USD. Обратите внимание на резкий угол наклона вверх, где каждый откат выше предыдущего отката.

 

Уровни откатов отмечены синими линиями.

 

 

В нисходящем тренде вы будете видеть обратное. Каждый последующий максимум ниже предыдущего максимума.

 

 

Определение тренда с помощью индикаторов

 

Во-вторых, для определения тренда вы можете использовать несколько скользящих средних. Обычно трейдеры используют следующий набор скользящих средних:

 

• EMA с периодом 20 (синяя)
• EMA с периодом 50 (зеленая)
• EMA с периодом 200 (фиолетовая)

 

В восходящем тренде скользящие средние отображаются на графике в следующем порядке (сверху вниз): 20, 50, 200.

 

 

В нисходящем тренде скользящие средние будут отображаться на графике в противоположном порядке. Вот пример.

 

 

Вы можете использовать скользящие средние для определения точек входа и выхода из сделок. Чуть позже я расскажу, как использовать скользящую среднюю для выхода из тренда.

 

Но пока запомните, что скользящие средние могут быть отличным способом визуального определения, когда вы находитесь в тренде.

 

Уровни поддержки и сопротивления на более высоких таймфреймах

 

Самый простой способ спрогнозировать, когда может закончиться тренд – это посмотреть на уровни поддержки и сопротивления на более высоком таймфрейме.

 

Например, если вы торгуете на 1-часовом графике, вы можете обратить внимание на уровни на дневном графике. Если вы торгуете на дневном графике, то можете обратить внимание на уровни недельного графика.

 

Обязательно обращайте внимание на ключевые уровни и не зацикливайтесь на каждом второстепенном уровне.

 

Для отслеживания уровней я использую сетап из графиков 4-х таймфреймов одновременно. Таким образом, перед входом в сделку я не пропускаю ни одного уровня.

 

Я отслеживаю следующие таймфреймы:

 

• Недельный
• Дневной
• 1-часовой
• 6-минутный

 

Мой сетап выглядит следующим образом. ПО TradingView во многом упрощает задачу.

 

Это можно сделать и на платформе MetaTrader, но для этого требуется гораздо больше работы для установки шаблонов и рабочих пространств.

 

 

Когда вы увидите, что цена приближается к ключевому уровню на более высоком таймфрейме, будьте готовы закрыть свою сделку или частично зафиксировать прибыль.

 

Параболические движения

 

Экстремальные движения, особенно восходящие, являются неустойчивыми. Поэтому всякий раз, когда цена идёт вертикально вверх, это означает, что в конечном итоге произойдёт коррекция.

 

Этот принцип особенно хорошо работает на криптовалютных рынках и с копеечными акциями, потому что они склонны к движениям по типу «накачка и сброс».

 

Вот пример Прайс Экшен копеечной акции.

 

 

Накачка

Сброс

 

Но вы можете найти параболические движения и на других рынках.

 

Валютные пары на рынке Форекс могут иметь параболические движения в любом направлении, потому что валюты в каждой паре обратно коррелируют друг с другом.

 

Таким образом, если цена котируемой валюты в паре имеет сильное восходящее движение, то цена данной валютной пары может иметь сильное нисходящее движение.

 

Когда тренд идёт параболически, вы не знаете точно, когда закончится это движение. Поэтому хорошим способом для выхода является частичное закрытие позиции.

 

Разделите свою позицию на 3 или 4 уровня и частично закрывайте её, когда цена достигнет этих уровней.

 

Например, у вас есть 1000 акций, и вы хотите закрыть свою позицию в 4 этапа.

 

По мере того, как цена будет достигать каждого из этих уровней на графике, вы будете продавать по 250 акций. Если цена пропустит уровень и опустится до предыдущего уровня, то, вероятно, это тоже хорошее время для частичного закрытия своей позиции.

 

Вот иллюстрация того, как вы можете выйти из рынка на этом параболическом движении.

 

 

Используйте индикатор

 

Как я уже упоминал в начале статьи, индикаторы могут быть отличным способом определить конец тренда. Для этой цели есть масса индикаторов, но я покажу вам 2 популярных.

 

Первый – это серия скользящих средних. Вы можете войти в рынок на отбитии цены от самой длинной скользящей средней и выйти на закрытии по другую сторону от самой короткой скользящей средней.

 

В этом примере вы выйдете из нисходящего тренда, когда цена закроется выше самой короткой скользящей средней, которой является EMA-20.

 

 

Ещё одним индикатором, который вы можете использовать для выхода из тренда, является Parabolic SAR (PSAR). Многие трейдеры перемещают свой стоп-лосс на 2 уровня или больше от PSAR.

 

Это даёт цене некоторое пространство для маневра, чтобы ваши стопы не могли легко активироваться. Вот тот же тренд, что и на графике выше, но с индикатором PSAR.

 

Вы можете сравнить их и посмотреть, какой вам больше нравится.

 

 

Волновая теория Эллиота

 

На мой взгляд, анализ волн Эллиота не очень хорошо работает в качестве основного метода торговли.

 

Некоторые трейдеры со мной не согласятся.

 

Я чувствую, что некоторые трейдеры слишком доверяют счёту волн и пытаются анализировать каждое движение сквозь эту призму. Определение начала и конца каждой волны может быть довольно произвольным, поэтому этот способ торговли ненадёжный.

 

Тем не менее, я считаю, что это очень полезный способ оценки того, когда может закончиться сильный тренд. Если вы знаете, что тренд может закончиться на следующем ценовом толчке, то вы будете готовы зафиксировать свою прибыль.

 

Я бы посоветовал вам считать волны в сильном тренде.

 

Волновая теория Эллиота предполагает, что каждое крупное движение имеет серию из 5 волн, где импульсные и корректирующие волны чередуются друг с другом.

 

Цифры обозначают конец каждой волны.

 

 

Если вы хотите научиться считать волны Эллиота, прочтите данное руководство.

 

Вы также можете прочитать книгу Фроста и Пректера по этой теме.

 

Ценовые паттерны разворота тренда

 

Существует несколько графических паттернов Прайс Экшен, которые вы можете использовать для прогнозирования конца тренда.

 

Предлагаю вам некоторые из них, которые легко обнаружить и которые можно найти в большинстве книг по трейдингу.

 

Двойная вершина/дно

 

Этот паттерн легко заметить. На графике вы видите, что цена дважды достигает одного и того же уровня, а между этими двумя ценовыми толчками обычно происходит резкое движение в противоположном направлении.

 

Вот хороший пример паттерна «двойное дно» на графике акции компании AT&T. Длинный нисходящий тренд закончился 2 касаниями уровня поддержки (оранжевая линия).

 

Если бы вы открыли короткую позицию по этой акции и оставались в ней после двойного дна, то вы вернули бы в рынок бо́льшую часть прибыли на коррекции после «двойного дна».

 

 

Графический паттерн «Бэтмен»

 

Этот паттерн является вариацией «двойной вершины/дна». В нём есть небольшая особенность, о которой стоит упомянуть, потому что этот паттерн, на мой взгляд, является более надёжным.

 

Есть двойное касание уровня, но в середине между 2-мя касаниями очень заметна область консолидации.

 

Вот так это выглядит, и это происходит в конце тренда.

 

В паттерне «Бэтмен, вершина» второе касание обычно ниже первого, а в паттерне «Бэтмен, дно» второе касание обычно выше первого.

 

 

Голова и плечи

 

Формирование паттерна «голова и плечи» можно рассматривать как «тройную вершину или дно». Цена трижды пытается пробить уровень, затем терпит неудачу.

 

Этот паттерн легко обнаружить: первый и третий ценовые толчки не так сильны, как второй ценовой толчок.

 

Таким образом, он выглядит как контур человека с головой посередине и плечами с обеих сторон.

Нижепредставленный график валютной пары CAD/JPY демонстрирует хороший пример паттерна «голова и плечи». Плечи отмечены синими стрелками.

 

 

Вот пример паттерна «перевёрнутая голова и плечи» в конце нисходящего тренда.

 

 

Закруглённая вершина/дно

 

Закруглённая структура Прайс Экшен похожа на разворачивающийся большой корабль.

 

Данный паттерн формируется постепенно, имеет широкую дугу, и для его формирования требуется некоторое время.

 

 

Но как только вы увидите, что начинает происходить такое ценовое движение, это может стать отличной подсказкой о необходимости закрытия своей трендовой сделки.

 

Вот пример этого паттерна на графике золота.

 

 

Чтобы увидеть этот паттерн, вам нужно немного уменьшить масштаб и посмотреть на более широкую картину. Здесь нет специфических характеристик, как у паттернов, о которых я упоминал ранее.

 

Это просто закругленная формация, которая может иметь несколько шипов и выглядит немного хаотично.

 

Но если вы сможете идентифицировать ее как «закругленную вершину или дно», она может помочь вам закрыть трендовую сделку, прежде чем вы потеряете большую часть своей прибыли. Возможно, вы даже сможете открыть сделку в противоположном направлении.

 

Экстремальные настроения трейдеров

 

Это метод, о котором редко говорят, но он может быть отличным способом выяснить, что делают профессиональные трейдеры.

 

Общеизвестная статистика в Интернете говорит о том, что около 90% трейдеров-новичков не могут стать стабильно прибыльными.

 

Это может показаться бесполезной информацией, пока вы не поймёте, что если сможете торговать в направлении, противоположном торговле среднестатистического розничного трейдера, у вас будет возможность заработать деньги.

 

Некоторые статистические данные фиксируют позиции как розничных трейдеров, так и профессиональных трейдеров.

 

Отчёты о позициях трейдеров

 

Обычно используемая метрика на фьючерсных рынках называется «Отчёт о позициях трейдеров» (COT). Он отслеживает открытые позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров.

 

Вот описание одного такого отчёта с сайта CFTC:

Цитата

«В этих отчётах содержится только отчёт по фьючерсам и комбинированный отчёт по фьючерсам и опционам. Устаревшие отчёты разбивают открытые позиции на две категории: некоммерческие и коммерческие трейдеры».

 

 

Данные об изменении чистых позиций

 

Данные «Изменения чистой позиции крупного трейдера» и «Изменения чистой позиции торгового счёта» предоставляют общественности информацию о сумме торговли, которая приводит к чистым изменениям позиций на уровне трейдера и на уровне счёта. Данные отражают торговлю, которая изменяет или создаёт позицию на конец дня, в отличие от торговли, которая не меняет чистую позицию трейдера на конец дня, такую как спред или внутридневная торговля. Этот выпуск данных должен дать общественности, научным кругам и трейдерам дальнейшее представление о ликвидности рынка.

 

CFTC предоставляет данные общественности на разовой основе. Для получения дополнительной информации об этих отчётах смотрите пояснительные примечания, прилагаемые к каждому отчёту.

 

Таким образом, когда на одной стороне рынка в основном находятся коммерческие (крупные) трейдеры, а на другой стороне – в основном некоммерческие (мелкие) трейдеры, это может быть хорошим сигналом делать то, что делают коммерческие трейдеры.

 

Позиции розничных трейдеров валютного рынка

 

Ещё один индикатор настроений трейдеров был создан моим другом Уолтером Питерсом. Как он пару раз упоминал в нашем подкасте Think Profit, он знает людей, которые основали хедж-фонд, основанный на торговле в направлении, противоположном торговле убыточных трейдеров.

 

Этот фонд процветал, но самая трудная часть заключалась в том, чтобы заставить трейдеров продолжать торговать, чтобы, потеряв свои деньги, они не сдались и не ушли с рынка.

 

На основе этой информации он создал индикатор, который агрегирует чистые позиции розничных трейдеров по нескольким брокерам рынка Форекс. Когда настроение розничного трейдера движется в одном направлении, этот индикатор ищет графические паттерны с низким уровнем риска, которые позволят войти в сделку в противоположном направлении.

 

Например, 83% розничных трейдеров в настоящее время торгуют на валютной паре GBP/NZD. Таким образом, стоит искать возможности для открытия длинной сделки.

 

 

Но это зависит от того, как выглядит график этой пары...

 

Текущий график находится в сильном восходящем тренде. Вероятно, стоит искать возможности для открытия длинной сделки на следующем откате.

 

 

Но, как и со всеми остальными стратегиями, не начинайте торговать этим методом, предварительно не протестировав его. Отслеживайте его в течение нескольких месяцев и совершите несколько сделок на демо-счёте.

 

Суть в том, чтобы искать возможности торговать либо с крупными трейдерами, либо против розничных трейдеров.

 

Когда любая из этих групп имеет много позиций на одной стороне рынка, это даёт вам представление о том, что может произойти дальше.

 

Замедление импульса

 

Ещё один способ выяснить, когда тренд может подойти к концу – это посмотреть на импульс Прайс Экшен.

 

В начале тренда есть сильные движения с большими свечами. По мере созревания тренда свечи становятся меньше, а ценовые толчки приобретают всё меньше драйва.

 

Вот пример замедления импульса в конце тренда. Обратите внимание, каким сильным движением начинается тренд, затем он колеблется и в конечном итоге терпит неудачу.

 

 

Большой толчок

Небольшой толчок

Неспособность цены к росту

 

Для закрытия сделки вы можете использовать трейлинг-стоп. Когда ценовой импульс начнет замедляться, трейлинг-стоп «догонит» цену и закроет вашу сделку, прежде чем цена развернётся слишком сильно.

 

На платформе MetaTrader 4 есть советник, который перемещает стоп-лосс на заранее установленный коэффициент риска.

 

Существуют и другие методы, такие как трёхбаровый трейлинг-стоп.

 

Заключительные мысли о том, как определить конец тренда

 

Большие деньги зарабатываются на удержании ваших сделок в сильном тренде.

 

Никто точно не знает, когда закончится тренд, но использование одного или нескольких из этих методов может помочь вам продержаться на каждом трендовом движении как можно дольше.

 

Как и в случае со всеми другими торговыми методами, чтобы использовать их с прибылью, вам нужно применять на практике и тестировать их.

 

Начните с определения стратегий, которые имеют для вас наибольший смысл. Затем протестируйте каждую стратегию и выясните, насколько хорошо она работает на рынках, на которых вы торгуете.

 

Переведено специально для Tlap.com,

Хью Кимура

 

 

Изменено 13 ноября, 2023 пользователем ju.vskv