Дивергенции

[Рома]

 Дивергенции от Romario

Торговые инструменты: любые 
Время торговли: любое
Цели: 50пунктов в день

Доп. инфо:

Всем привет, хотя метод торговли по дивергенциям в своей сути основан на невероятно простых принципах, трейдеры, как правило, любят усложнять все до невозможности. Из своего опыта, я не встречал ни одного человека, который торговал по этому методу с успехом, возможно, потому что я знаю слишком мало трейдеров, или потому что их на самом деле действительно очень мало. Я решил представить свою точку зрения на этот метод с некоторыми правилами, которые, возможно, работают немного лучше, чем те, что можно найти в интернете. ( но это не точно ) 

Кратко остановимся на правилах. На скриншоте видны три вида дивергенций, от лучшей к худшей. Начнем с некоторых правил, которые я выработал для себя.
1) Самое большое мат ожидание  должно быть в дивергенциях, которые формируются в начале потенциального тренда. Другими словами, если использовать скользящие средние в качестве индикатора тренда, то лучше всего искать дивергенции, где линия только что изменила свой цвет (наклон). В идеале, предшествующим фактором такого разворота должен быть либо выход за границы флета (после накопления какой-то позиции), либо начало нового тренда. На скриншоте мы видим, что был медвежий тренд, а начался бычий. 
2)  Между двумя гистограммами не должно быть никаких аномальных событий (чем тише и спокойнее  двигалась цена между двумя пиками/впадинами, тем лучше).
3) Не следует входить в контртрендовые дивергенции (торговля должна осуществляться по тренду).
4) Между двумя точками должно быть явное расхождение.

[Рома]

Понедельник 17 Апреля

Результат (-31,5 п)

Спойлер

После того как 3 раза цена не смогла обновить предыдущий лоу, перенес позицию в Б/У.

 

Входил два раза. Получил два стопа, хотя на счет второй операции немного сомневаюсь. Можно было бы и не входить 

  

 

Входил 2 раза по тренду. Первая операция закрыта в минус. Вторую перенес в Б/У

 

 

 

Изменено 18 апреля, 2023 пользователем Рома

[Babylon_Admin]

Как я понимаю, проверить на истории дивергенции толком не получится, потому что то что в моменте кажется как дивер, в последствии на истории уже не будет дивером. Вот самый первый скрин в первом сообщении, там где синей линией пометили дивер - уйди второй лоу ниже первого и вы на истории даже не увидели бы там входа, который у вас был бы в онлайн режиме.

[Рома]

4 минуты назад, Admin_Babylon сказал:

Как я понимаю, проверить на истории дивергенции толком не получится, потому что то что в моменте кажется как дивер, в последствии на истории уже не будет дивером. Вот самый первый скрин в первом сообщении, там где синей линией пометили дивер - уйди второй лоу ниже первого и вы на истории даже не увидели бы там входа, который у вас был бы в онлайн режиме.

Нет, на истории все видно. В 95% случаев столбики гистограмм не меняют свой цвет после закрытия свечи. Единственным исключением является ситуация как в примере с синей двг, когда после появления первого зеленого столбика ( где я бы входил) следующей появилась бы аномально большая красная свеча. В таких случаях скорее всего ,  по итогу гистограмма где я входил изменила бы свой цвет. 

[XTrader]

Рома, я ты не пробовал видеть дивергенции без индикатора? Ведь это возможно.

Изменено 18 апреля, 2023 пользователем XTrader

[Рома]

4 минуты назад, XTrader сказал:

Рома, я ты не пробовал видеть дивергенции без индикатора? Ведь это возможно.

Так смысл ДВГ в том что она показывает расхождения между 2 видами данных. Если убрать один, относительно чего тогда должна быть двг.  Я по сути создал эту ветку для демонстрации как раз таки самых простых правил в ее использовании без лишней шелухи.  

[Babylon_Admin]

1 час назад, Рома сказал:

Нет, на истории все видно. В 95% случаев столбики гистограмм не меняют свой цвет после закрытия свечи. Единственным исключением является ситуация как в примере с синей двг, когда после появления первого зеленого столбика ( где я бы входил) следующей появилась бы аномально большая красная свеча. В таких случаях скорее всего ,  по итогу гистограмма где я входил изменила бы свой цвет. 

Так цвет тут вроде ни при чем. Появился зеленый столбик, есть двергенция на момент появления зеленого столбика. Затем рынок пошел дальше вниз - ваш столбик по прежнему зеленый, а новые столбики красные и рынок сделал новый лоу на графике. И вот уже и дивергнции нет, а вы ее видели в онлайн режиме

[Рома]

Только что, Admin_Babylon сказал:

Так цвет тут вроде ни при чем. Появился зеленый столбик, есть двергенция на момент появления зеленого столбика. Затем рынок пошел дальше вниз - ваш столбик по прежнему зеленый, а новые столбики красные и рынок сделал новый лоу на графике. И вот уже и дивергнции нет, а вы ее видели в онлайн режиме

Ну почему же нет. Она была. Вход был. Просто в результате получил минус, и она себя не отработала

[XTrader]

В 18.04.2023 в 12:12, Рома сказал:

Так смысл ДВГ в том что она показывает расхождения между 2 видами данных. Если убрать один, относительно чего тогда должна быть двг.  Я по сути создал эту ветку для демонстрации как раз таки самых простых правил в ее использовании без лишней шелухи.  

Я клоню к тому, что индикакор основан на свечах, поэтому это по сути один вид данных. Дивергенцию можно видеть и без индикатора, если захотеть и научиться, и если в этом есть необходимость)

Изменено 29 апреля, 2023 пользователем XTrader

[Рома]

Только что, XTrader сказал:

Я клоню к тому, что индикакор основан на свечах, поэтому это по сути один вид данных. Дивергенцию можно видеть и без индикактора, если захотеть и научиться, и если в этом есть необходимость)

Возможно, у меня такой необходимости нет . Интикатор основан на МА

[Аляска]

Дивергенции - вещь интересная, особенно захватывающе выглядит прокручиваемый влево график. Здесь, в первую очередь нужно внимание обратить на две вещи, имхо. Во-первых, итоги работы с этой ТС,  2-3 мес. торговли на одном счету только в рамках одной стратегии, что-бы посмотреть кривую доходности. Во вторых, всё зависит от мастерства исполнения, т.е. от трейдера. Торговля руками, это больше к интуитивщикам, чем к алгоритмикам и здесь уже у кого как пойдёт)).

Изменено 18 апреля, 2023 пользователем Аляска

[Babylon_Admin]

4 часа назад, Рома сказал:

Ну почему же нет. Она была. Вход был. Просто в результате получил минус, и она себя не отработала

Просматривая левую часть графика вы такую дивергенцию не увидите. Чтобы такое увидеть, нужно реально бар за баром смотреть, что сделать руками практически невозможно. Вы же глазами увидите только дивергенции, когда уже есть четко сформировавшиеся 2 хая/лоу.

В реальном же времени будет куча ситуаций, когда в моменте дивер есть, а после окажется, что второй хай/лоу вовсе и не является таковым 

[Рома]

18 минут назад, Admin_Babylon сказал:

Просматривая левую часть графика вы такую дивергенцию не увидите. Чтобы такое увидеть, нужно реально бар за баром смотреть, что сделать руками практически невозможно. Вы же глазами увидите только дивергенции, когда уже есть четко сформировавшиеся 2 хая/лоу.

В реальном же времени будет куча ситуаций, когда в моменте дивер есть, а после окажется, что второй хай/лоу вовсе и не является таковым 

 

Мы входим только тогда когда появился сигнальная гистограмма. Другими словами после череды красных , появляется первая зеленая, что сигнализирует о том что тренд разворачивается . До этого момента в рынок не лезем. Если этот ответ тебе не подходит, то я не понимаю о чем ты спрашиваешь 

[Babylon_Admin]

5 часов назад, Рома сказал:

 

Мы входим только тогда когда появился сигнальная гистограмма. Другими словами после череды красных , появляется первая зеленая, что сигнализирует о том что тренд разворачивается . До этого момента в рынок не лезем. Если этот ответ тебе не подходит, то я не понимаю о чем ты спрашиваешь 

Странное непонимание, если честно, вернусь на рабочее место наделаю скринов.

 

Кстати, появление зеленого столбика это что? Сродни пересечению машек чтто-то? То бишь сигнал прям не отвертишься?)

Изменено 18 апреля, 2023 пользователем Admin_Babylon

[Рома]

18 Апреля. Вторник.

Спойлер

ОТРЫВОК ИЗ КНИГИ « ЛИНДЫ РАШКЕ»

«Однажды Бюран рассказал мне историю об одной группе трейдеров из Германии, которой он всередине девяностых продал свою систему. Трое из них вели совместную торговлю на депозите в 10миллионов долларов. Несмотря на тот факт, что трейдинг был системным, им приходилось проделывать огромный объем работ по сбору данных и выставлению ордеров – такие уж были времена! Эпоха автоматизации тогда еще не настала. Если вы немного разбираетесь в торговых системах, вам должно быть известно, что распределение крупных прибылей на дистанции достаточно неравномерно. Это значит, что значительный процент годовых прибылей может быть получен всего за несколько дней. Причем это правило распространяется даже на системы с высокой частотой открытия сделок и средним временем удержания менее 24 часов. Однажды немецкие трейдеры решили взять выходной, чтобы посмотреть финал чемпионата мира по футболу… И, конечно же, попали под влияние закона Мерфи. Торговый день, который они пропустили, оказался одним из четырех самых удачных дней того года, ответственных за 85% годовой прибыли. Закон О'Шонесси: Мерфи был оптимистом. Когда вы упускаете сделку, она обязательно оказывается прибыльной. Предсказать распределение крупных прибылей невозможно, поэтому нужно торговать все сигналы системы без исключения.»

 

К чему я это все.. Исходя из моих торговых систем, которые я использовал и использую сейчас , мысль которую написала Линда в своей книге как нельзя актуальная для меня . Иногда рынки просто не дают возможностей заработать , иногда днями нужно торговать в ноль, ато и в небольшой минус , а особенно когда торгуемых инструментов только несколько штук и тут остается только ждать свой час икс. Но так ли легко понять что он настал , и не испортят ли все планы банальные незначительные мелочи не прописанные в ТС? Конечно же все случиться именно так). 
Сейчас разберу несколько примеров того как отличный рыночный день , может сойти на нет из-за казалось бы незначительных недочетов в тс.

 

1)Нужно ли переносить позицию в зону без\убытка , или все таки в этом нет смысла? Если нужно , то когда это делать , и важно ли это вообще?

 

Пример вчерашней сделки: на момент входа в сделку был в минусе 32п за день, данная операция была на 18п( общий минус за день в случае стопа должен был быть -50п). Первый импульс после входа в сделку по ДВГ часто происходит достаточно быстро , но иногда и нет. Но почему-то ожидал я именно быстрого импульса. В точке 1 цена не смогла уйти в шорт, вернулись к линии входа, в точке 2 опять повторился тот же сценарий, то же самое в точке 3. Когда цена в четвертый раз подошла к точке входа решил прикрыть позу, явных оснований для этого у меня не было. Хотя исходя из предыдущих исторических данных я чаще принимал решения продолжать находиться в позиции. Если бы я это сделал то исходя из логики что день заканчивается и прибыль достаточно неплохая , я бы прикрыл эту позу в указанном месте и забрал бы 79п – 32 = +47 за день. И таким бы образом закрыл бы день в плюс.

Цена вопроса о Б/У составил 79п. По факту есть -32п а мог быть +47.

 Задание №1.
Прописать алгоритм переноса позиции в Б/У

 

2)Утром на индексах спред 3,5(DJ30) 2,2(Nasdaq) в 9:30 спред на 1 пункт понижается и остается таковым практически к концу дня. Я никогда не придерживался принципа работы « когда возле пк, тогда и торгую» . Если начинаешь работать то работай серьёзно, как положено , а не как придется. Сегодня утром появился вход по Доу в лонг, но он был в 8утра, на что я подумал: ладно подожду часика полтора уже к 9:30 и там начну. Рынок за это время вырос и в итоге с этой позиции я мог забрать +130п. Но по факту , я ничего не заработал. Казалось бы еще одна незначительная ошибка, но в моменте она практически целый день мозолила мне глаза , напоминая о моем недочете , наблюдать за упущенной прибыль целый день , то еще удовольствие

Цена вопроса о начале торгового дня составил 130п.

Задание №2.

Четко прописать когда для меня начинается рабочий день.

 

3) Вчера я показал 3 вида ДВГ, где указал желательные зоны входа и зоны в которых входить уже нежелательно. Но четко ли я прописал вот это « нежелательно» - нет, не четко. Получил сегодня за эту мелочь одну упущенную операцию

Была возможность войти в лонг во второй операции, и взять +62п. Но этого я не сделал по нескольким причинам. 1. Вроде как я должен был входить в первой позе , и сейчас потенциально могу вместо плюсовой позиции начать собирать минуса. 2. Зона входа была не вначале тренда , а в тот момент и вовсе казалось что это конец движения.

Цена вопроса о желательных\нежелательных зонах составила 62п.

Задание №3.

Четко прописать до какого момента продолжать входить по тренду , а когда это делать уже не стоит.

 

4) В идеале для входа по двг, цена должна быть возле МА. Чем дальше она от МА , тем больше риск получить стоп , ведь цена всегда то подходит до мувинга то отдаляется от него . Наблюдал сегодня за этой позицией и в момент входа в сделку , опять начал выдумывать всякий бред. В итоге вход пропустил и не взял прибыль в 160п

Цена вопроса о расстоянии цены к МА составила 160п.

Задание №4.

Четко прописать на каких расстояниях можно входить на каких нет.

 

Сегодня был потрясающий пример отличного торгового дня на котором я профукал абсолютно всю прибыль из-за «неважных», «незначительных моментов» , на которые в другой ситуации не обратил бы даже внимания. Но трейдинг на то и есть столь сложным видом бизнеса , что он в состоянии подобрать именно под твои лики идеальные рыночные условия в которых ты накосячишь от А до Я, нарушая свои же правила торговой стратегии , а твои маленькие ошибочки совместно с сопутствующими внешними факторами превратиться в лавину из ошибок в которой одна будет исходить из другой, пуская весь день коту под хвост. В торговли нет ничего незначительного, тут все важно, каждый винтик , каждая гаечка торговой системы должна быть своем месте и в нужный момент четко выполнить заданную ей роль.

 

 

 

Изменено 21 апреля, 2023 пользователем Рома

[Андрей К]

Если индикатор в подвале переходит 0, это не считается дивергенцией.

[Рома]

19 Апреля. Среда

Результат (-95 п)

Спойлер

7:26

Продолжение .. вчера расписал все ошибки , задачи,  и пошел спать. Утроим проснулся , включил пк. Вижу что можно входить, но решил пойти сделать себе кофе , немного проснуться и начать работать (пропустил отличную сделку, сразу  взбодрился и сразу же сел писать правила )Думаю : ладно, еще целый день впереди. 

 

8:42

Пока писал , думал  что нужно что не нужно, пропустил еще один шанс войти в рынок. Тут ситуация была не простая, потому что на момент появления резкого падения и возврата , я расценивал эту ситуацию как аномальное движение на рынке ,и не особо хотел лезть в шорт. Продолжив следить за рынком увидел первый вход ( минус) , второй вход ( минус) на 3м входе вполне можно было входить ( по моим наблюдениям) но так как этого я еще не прописал , решил еще подождать . Рынок развернулся и пошел в шорт.  Думаю: ну ладно, ждем дальше.. я продолжаю писать усердно правила .... 

 

10:00. 

Пока я продолжал наблюдать за тем как я в первые часы пропустил уже 2 отличных входа , появляется третий. Тут у меня включается внутренний диалог , мол если ты не вошел немного выше , и в целом уже должен был бы быть в позиции , зачем входить ниже и получить стоп .. сейчас рынок развернется немного и там войдем ... рынок развернулся .. правда не в ту сторону .

13:50.
Понимаю что дело пахнет керосином, собираю всю свою волю в кулак и начинаю работать как профи , открывать все что нужно что бы не пропустить  больше ни одной положительной сделки .  Результат 4 сделки подряд в минус. 

 

 

16:00

На насдаке была интересная ситуация. Появился вход в лонг , но свеча была слишком волатильной и закрылась с большим потенциальным стопом. Я такой стоп брать не хотел( зачастую в таких случаях я жду что бы цена откатилась обратно к лоу точке) если этого не происходит , просто жду дальше возможности войти в рынок. Изначальный стоп был 26п. Спустя пару свечей цена вернулась и дала возможность войти в рынок со стопом 10п. Хрен его знает что я делал , но об этом я забыл и естественно не вошел. А раз я не вошел в операцию , она должна пойти в плюс ) Тут я уже сам начал смеяться с того какая у меня потрясающая чуйка на "хорошие сделки" 

 

17:00

и на последок я решил еще открыть 3 сделки)))) Если бы рынок был человеком он бы пополу валялся от смеха , глядя на мою сегодняшнюю торговлю.  На счет последней операции хотел бы написать пару слов. Если бы к моменту открытия этой операции я сумел взять бы хоть одну плюсовую , я думаю я спокойно закрыл бы ее после появления большой зеленой свечи с огромным шипом, так как прибыль в той точке перекрыла бы все минуса за день и я в худшем случае закрылся бы в ноль , а в лучшем пунктов 50 имел бы прибыли .. но есть что есть. 

 

Подведем итоги. Пока я исполняю всякую дичь , ТС продолжает приятно радовать и давать хорошие возможности заработать. Сегодня читал пару статей об алгоритме принятия решения в момент открытия сделки. Пока много писать не будут , но выделил для себя пару пунктов которые попытаюсь выполнить в оставшиеся два рабочих дня. По сути проблем с обнаружением сигнала у меня нет, нужные ДВГ я вижу очень четко , и всегда знаю где нужно открывать позицию.  Собственно проблемы с самим открытием , поэтому прежде чем открывать любой ордер буду выполнять следующий алгоритм .

Задаю себе вопрос : нужно ли по правилам ТС входить в операцию ? да - вхожу , нет - не вхожу . Если ответ " не знаю" спрашиваю себя:  будет ли этот вход считаться ошибкой если я получу минус, сильно ли он повлияет на итоговую прибыль за неделю? Если " нет" вхожуи не парюсь. 

С учетом того что за эти 3 дня я упустил практически всю среднюю прибыль за неделю, то могу предположить что все самое интересное еще впереди, но в конце концов мне спешить некуда. Будет следующая неделя. 

 

Изменено 21 апреля, 2023 пользователем Рома

[Nord Badger]

В 19.04.2023 в 06:32, Андрей К сказал:

Если индикатор в подвале переходит 0, это не считается дивергенцией.

Почему же? Если первый показанный пример, индикатор показывает переходом ниже нуля что идёт откат старшего тайма.

[awto®]

Автор ветки вроде более 10-ти лет как зарегистрирован на форуме, это даёт предположить, что человек имеет немалый опыт в сфере трейдинга. НО, заниматься такой фигнёй (как тут рассказывается) удел зелёных новичков  Под таким соусом дивергенции не работают, это называется абы как! Извините, если кого обидел...

[Аляска]

18 минут назад, awto® сказал:

Извините, если кого обидел...

И так понятно, что приятного в вашем комментарии для автора будет мало, зачем тогда писать подобные вещи? Для всех нас трейдинг - это бесконечная дорога поиска, который сопровождается взлётами и падениями. По идее, нет здесь цели, только путь, как у самураев)). 

P.S. Имхо, в трейдинге понятия работает/ не работает, правильно/не правильно вообще бесполезны. Может быть только одно - ты либо зарабатываешь здесь деньги, либо нет.

[Рома]

41 минуту назад, awto® сказал:

Автор ветки вроде более 10-ти лет как зарегистрирован на форуме, это даёт предположить, что человек имеет немалый опыт в сфере трейдинга. НО, заниматься такой фигнёй (как тут рассказывается) удел зелёных новичков  Под таким соусом дивергенции не работают, это называется абы как! Извините, если кого обидел...

Хороший комментарий. Мне кажется именно из-за подобных высказываний в рунете можно найти столь мало интересных дневников где автор демонстрирует рост от а до я, ведь как только он начинает писать о своих ошибках набегает куча местных экспертов , удел которых обливать дерьмом других участников под соусом " извините , если кого обидел , я этого делать не хотел" ( конечно же хотел , в противном случае можно было написать что то другое) И что же делает начинающий трейдер после навалы таких доброжелателей? Он начинает думать что все вокруг крутые ребята , а он один тупой как пробка , и делает столь банальные ошибки . Перестает писать , и в итоге перестает получать обратную связь, тем самым замедляя свой рост. Особенно когда другие учасники используют  столь дешевые манипуляции, к примеру как" время потраченное на трейдинг " прямо пропорционально идеи что любая новая тс в тот же момент должна исполняться идеально , без единой ошибки ( ну ведь 10 лет) .  И тем болея  когда это происходит на такой огромной дистанции как целых 3 дня. То на что автор потратил много времени ( а именно УРОВНИ) работает плавно и спокойно. А вот на счет двг , можно и позаниматься ... Так что в следующий раз лучше пиши людям алгоритм решения их проблем , если действительно хочешь помочь. 

[awto®]

1) Как выше написал Андрей К, применимо к данному индикатору, при пересечении нуля обнуляются и все ваши дивергенции. Иначе зачем тут вообще нужен ноль? 

2) Повторюсь, мне  искренне не понятен тот факт, что Вы за 10 лет знакомства с трейдингом, только дошли до такой малозначимой темы, как дивергенции и к тому же применили её в самой извращённой позе 

3) На этом форуме наверное уже все формы и методы дивергенций были изучены и вылизаны, поищите в разделе "Торговые системы", Вы просто теряете время, в таком виде как тут применяется данный метод (точнее отсутствие метода) - это ...

4) И если уж так интересна тема дивергенций, то посоветую использовать RSI при дефолтных настройках, остальное такое себе

Изменено 20 апреля, 2023 пользователем awto®

[Рома]

21 минуту назад, awto® сказал:

1) Как выше написал Андрей К, применимо к данному индикатору, при пересечении нуля обнуляются и все ваши дивергенции. Иначе зачем тут вообще нужен ноль? 

Опять очередная манипуляция. Пожалуйста дайте лучше ссылку на  статистические данные где этот  пункт подтвержден цифрами а не словами. Точка 0, это место пересечения 2 МА и ничего больше. Ведь гистограммы как раз таки отображают расстояние между ними . Если припустим что данный тезис о пересечении правдив , то как можно объяснить все положительные сигналы в этой ТС , даже на отрезке в 3 дня ? 

 

21 минуту назад, awto® сказал:

2) Повторюсь, мне  искренне не понятен тот факт, что Вы за 10 лет знакомства с трейдингом, только дошли до такой малозначимой темы, как дивергенции и к тому же применили её в самой извращённой позе 

Походу человек адепт теории что чем дольше ты в трейдинге тем больше ты должен знать методов ...  

21 минуту назад, awto® сказал:

3) На этом форуме наверное уже все формы и методы дивергенций были изучены и вылизаны, поищите в разделе "Торговые системы", Вы просто теряете время, в таком виде как тут применяется данный метод (точнее отсутствие метода) - это ...

Пожалуйста ссылку на статистику где это проверено 

21 минуту назад, awto® сказал:

4) И если уж так интересна тема дивергенций, то посоветую использовать RSI при дефолтных настройках, остальное такое себе

Я не просил о совете, мне они не нужны. А вот что я хотел бы увидеть  это хоть какие-то данные где велась торговля по дефолтным настройкам и они дали результат  .

Изменено 20 апреля, 2023 пользователем Рома

[Рома]

Так ладно, не нужно никаких ссылок. Мне они не нужны, лучше меньше спамить в данной ветке. 

[awto®]