[Дневник трейдера] Trading is simple, but not easy

[XTrader]

Название стратегии: XTrader.
Правила стратегии: дискреционная торговля, несмотря на технический бэкграунд.
Торговые инструменты: индексы и валютные пары.
Время торговли: с начала европейской сессии.
Мани менеджмент: риск в сделке обычно менее 1%, все зависит от счета на котором торгую.

Мониторинг: https://www.myfxbook.com/members/xtraderstats (счета в проп-фирмах не подключаю к мониторингу на MyFxBook)
Цели: целей по прибыли нет, но есть цель плавно увеличивать обороты.
Доп. информация: торгую несколько различных счетов в проп-фирмах. Открыл пару ПАММов, но это на будущее. Раньше занимался разработкой роботов, но потом несколько лет воздерживался от этого занятия. Сейчас пробую вернуться в это дело. В трейдинге уже 8 лет, но был один год перерыва. На данный момент живу только трейдингом. До этого работал веб-разработчиком.

Изменено 28 мая, 2023 пользователем XTrader

[XTrader]

Робот отработал 4 дня на этой неделе. Все в плюсе. Сегодня профит днем был на 4% выше, но к вечеру стало меньше.
В итоге неделя отработала спокойно. Наверное, новые настройки улучшили отработку системы.

 

Спойлер

 

Изменено 8 июля, 2023 пользователем XTrader

[XTrader]

Прошла еще одна неделька для робота. На этой неделе немного меньше вышло, но пойдет. Я так и не понял, помогло ли новое улучшение. Там было 2 изменения в алгоритме открытия ордеров. Возможно, первое изменение оставлю, а второе отменю на следующей неделе. Хотя в целом оно должно примерно одинаково работать в обоих случаях.

 

Спойлер

 

Изменено 8 июля, 2023 пользователем XTrader

[XTrader]

Сделал отправку статистики робота в Телеграм в режиме онлайн. На данный момент 3 раза в минуту отправляет плавающий PnL текущего дня в процентах от баланса на начало дня. 

 

Спойлер

 

Изменено 8 июля, 2023 пользователем XTrader

[XTrader]

Еще одна неделька в плюсе у робота.

 

Спойлер

 

Изменено 8 июля, 2023 пользователем XTrader

[XTrader]

Продолжение рубрики "недельные результаты робота".

На этой неделе профит вышел самый маленький за все время, всего лишь +1.37%.

Завершаю обкатку робота на этом счете.
За 2 месяца он сделал +84.21% прибыли (Abs. Gain).
Все недели были прибыльными. Максимальная зафиксированная просадка составила 13.20%.
С новой недели он будет уже работать на новом счете с новыми рисками.

 

Спойлер

 

Изменено 8 июля, 2023 пользователем XTrader

[XTrader]

2 часа назад, Мистерио сказал:

места просадки хорошо изучил? я бы над этими кусочками ночей на спал пытаясь понять слабину, а вот профит за неделю с рекордным количеством плюсов подряд как то фигово смотрится

Все хорошо изучено) Серии плюсов и минусов не играют особой роли. Все просадки в рамках системы. Просадки в рамках системы - это не слабина системы, а ее естественная необходимость. В среду или четверг не остановил робота на очень сильной новости, из-за чего проскальзнуло на 1% не в мою пользу. А так все идет как и было запланировано. С сегодняшнего дня робот работает уже на новом счете и с новыми рисками.

Изменено 8 мая, 2023 пользователем XTrader

[XTrader]

В 10.05.2023 в 07:31, Мистерио сказал:

Женя, скажи у тебя были цепочкой плюсовые сделки в таких количествах что я чуток прибалдевал, но в то же время стало любопытно: какие случались сложные ситуации что там шли цепочкой минусы и каким количеством был самый большой ряд минусовых отработок?

Не у меня, а у моего робота)
Ничего удивительного в таких цепочках нет.

Какие случались сложные ситуации, что там шли цепочкой минусы? Никаких, это просадка в рамках системы. Минусы - это нормально, это хорошо, если они по системе. Самое плохое для робота - это проскальзывания, а не серии стопов, я уже много раз про это тебе рассказывал?

Каким количеством был самый большой ряд минусовых отработок? Если брать к примеру вчерашний день, то вчера был 171- подряд. Но при этом были практически 2 серии по 1760+ подряд. Винрейт системы вчера был 95%. Сделок было более 3к вчера. Учитывая винрейт системы, нас не должны удивлять такие серии.

Не проецируй свой РМ к РМ такого робота, тогда ничто тебя не будет удивлять.

И да, робот не мартышка, если что. Он торгует постоянно равными рисками.

Сейчас он работает уже на новом счете и с новыми рисками (более агрессивными): 

 

Спойлер

 

Изменено 8 июля, 2023 пользователем XTrader

[XTrader]

Так, на этой неделе робот на новом счете сделал просадку -14.27%.
Риск в процентах был увеличен на новом счете в 4 раза. По-старому было бы в 4 раза меньше. 
Проскальзываний завышенных не наблюдал, значит все в порядке. Посмотрим как отработает на следующей неделе.
Девятая неделя оказалась убыточной для него, до этого все недели были прибыльными.
Вот что значит, когда увеличил риски, и на тебе просадка.
Это в принципе системная просадка. К тому же условия на индексе во второй половине недели были ну очень неблагоприятные для этого робота.
 

Спойлер

 

Изменено 8 июля, 2023 пользователем XTrader

[XTrader]

На этой неделе плохой результат вышел у робота. В итоге в пятницу вернул те настройки, которые были рабочими на протяжении 2-х месяцев, и стало лучше. Немного странно вышло, но есть несколько версий, почему так получилось. Ниже некоторые мысли по роботу.

Увеличение лотности за счет одновременного открытия нескольких ордеров работает здесь, но с большими просадками и большими профитами. Но есть риск, что просадка будет слишком большой для депозита. В теории это не должно влиять на результат, но это, наверное, влияет. Но непонятно до конца. Поэтому вернусь к первоначальному варианту, с которым спокойнее в разы.

Перед самыми сильными новостями месяца и в конце каждого дня я отключаю функцию алготрейдинга в МТ5. В таком режиме робот работает, но не открывает сделки, так как терминал уже не позволяет. Обычно делаю это за час до новости или закрытия дня. Но, как правило, в основном за час все ордера не успевают закрыться сами по тейкам и стопам, в итоге мне приходится принудительно их закрывать. А принудительное закрытие нарушает стратегию системы. И если у нас высокая частота ордеров и они накладываются одновременно друг на друга, как это было в эти неудачные дни, то от этого страдает и качество системы. Потому что если у нас открыто 100-200 ордеров, то преждевременное их закрытие дает ущерб в разы больше чем когда ордеров в раз 5 меньше. На этой неделе был случай,  когда дневной профит доходил до 28%, но потом упал до 8%, и все это произошло за минут 20 до завершения торгового дня. Все потому что было много открытых ордеров и робот не работал в этот период, так как шла подготовка к закрытию дня. А когда робот не работает (точнее он работает, но функция алготрейдинга отключена), то открытые ордера не отрабатывают по своему алгоритму. Почему нельзя уменьшить число ордеров, увеличив объем в каждом? Потому что чем больше объемы, тем выше издержки, которые выше непропорционально. И увеличив объемы мы ломаем прибыльность системы. Это легко объясняется, если рассказать на каком принципе работает робот. Принцип очень красивый, но увеличить на нем обороты невозможно в рамках одного счета. Поэтому когда я увеличил эти обороты неправильным способом, система стала хуже работать. Но я не увеличивал объем напрямую в каждом ордере, а делал увеличение за счет большего количества мелких ордеров, но это дало свои проблемы, которые не совсем понятны мне. Но чтобы не ломать голову я просто вернусь к старым настройкам и не буду париться с увеличением лотности.

Мне недавно подсказали неплохую мысль. А что если не пытаться увеличить обороты в рамках одного небольшого счета, а параллельно завести несколько таких небольших счетов? Тогда каждый счет будет работать на своих маленьких рисках, а суммарно получим необходимый оборот. Если же все пичкать в один счет, то уже не работает как хотелось бы. Это особенность брокера, здесь уже не потестишь и не поймешь до конца. Но этого и не нужно, пусть останется то, что работает и не вызывает вопросов. В идеале надо бы настроить так, чтобы 2 или более счета с роботом работали на одном VPS, чтобы не тратиться на каждый счет отдельно.
 

Спойлер

 

[XTrader]

В общем, так и сделал на этой неделе. Запустил сразу 2 счета на одном VPS. Оба отработали с профитом за неделю. На одном из счетов MyFxBook 4 дня не обновляет статистику, с кем-нибудь было такое? Написал им в поддержку. Там профита на 24%.

По второму счету за неделю:

Спойлер

 

Изменено 8 июля, 2023 пользователем XTrader

[XTrader]

Ситуация с MyFxBook такая как я и предполагал. В итоге они признались, что их система не может просчитать стату по моему счету, так как стата слишком большая. Там около 60 000 сделок. Хотя я вроде встречал у других мониторинги и со 100 000 сделок. Но может сложность пересчета связана еще и с тем, что количество сделок в сутки достаточно высокое. Поэтому создам отдельный счет. И с теперешними настройками одного счета должно хватать на месяц. Я даже не могу открыть стату того счета через МТ5 на компьютере, так как сама стата весит 240Мб и браузер пишет, что слишком много данных.

 

Спойлер

 

Изменено 8 июля, 2023 пользователем XTrader

[Babylon_Admin]

1 час назад, XTrader сказал:

Ситуация с MyFxBook такая как я и предполагал. В итоге они признались, что их система не может просчитать стату по моему счету, так как стата слишком большая. Там около 60 000 сделок. Хотя я вроде встречал у других мониторинги и со 100 000 сделок. Но может сложность пересчета связана еще и с тем, что количество сделок в сутки достаточно высокое. Поэтому создам отдельный счет. И с теперешними настройками одного счета должно хватать на месяц. Я даже не могу открыть стату того счета через МТ5 на компьютере, так как сама стата весит 240Мб и браузер пишет, что слишком много данных.

 

 

  Показать контент

 

Это за какой период советник 60 000 сделок выдал?

[XTrader]

17 минут назад, Babylon_Admin сказал:

Это за какой период советник 60 000 сделок выдал?

За 2 недели. Там немного меньше чем 60 000. Но более 55 000. За первую неделю было почти 50 000 сделок (на агрессивных настройках), а за вторую 9500 сделок (скрин в следующем сообщении).

Изменено 28 мая, 2023 пользователем XTrader

[XTrader]

Вот, собственно, статистика за неделю по счету, который завис на MyFxBook:

 

Спойлер

 

[XTrader]

Завершил переписку с MyFxBook. Все стало понятно. Они сказали, что у них есть лимит на макс. размер файла статистики. Я думаю, что этот лимит у них примерно 200-220 Мбайт. Если файл статистики превышает этот размер, то мониторинг на MyFxBook уже не будет нормально обновлять данные. Поэтому держать счета с более чем 50к сделок не буду, а буду открывать новые при достижении лимита.

 

Спойлер

 

Изменено 29 мая, 2023 пользователем XTrader

[XTrader]

Расскажу пару слов о своем отношении к трейдингу.
Я хоть и начал дневник с робота, но алготрейдинг у меня на самом последнем месте в приоритетах.
На первое место ставлю ручную дискреционную торговлю.
Главным в трейдинге считаю дисциплинированность и умение торговать только в состоянии своей лучшей физической и психологической формы.
Когда наша голова очищена от всего лишнего, мы можем понимать рынок в моменте во много раз лучше, нежели когда пытаемся понимать его только логически. 
В общем, трейдинг привел меня к тому, что я должен понимать и слышать в первую очередь себя, что уже становится условием для лучшего интерпретирования рыночных ситуаций.
А чтобы быть дисциплинированным в трейдинге, надо и в повседневной жизни таким быть, поскольку все связано напрямую.
Как-то так. Но я так и не смог сказать, что я хотел сказать, наверно это нельзя передать словами)

[XTrader]

2 часа назад, Мистерио сказал:

скажи пожалуйста как ты проводишь обычно досуг и уикенды чтобы дать мозгу отдохнуть в эти дни от аналитических моментов рабочей недели? 

Мой мозг не устает. Потому что я его не насилую, а наоборот, держу его в безмятежности*. Я сильно уставал, когда работал программистом раньше. А в трейдинге все наоборот, здесь надо уметь расслабиться во время торгов. Я каждый день даю себе физическую нагрузку, принимаю по утрам холодный душ, хорошо сплю, а с недавнего времени еще и медитирую. Ну и питание должно быть простым и полезным по возможности, без всяких кофе, сладостей, и прочего рафинированного дерьмеца, которым обычно многие питаются. Но ведь мы трейдеры не такие как большинство, поэтому смотрим за собой лучше. Ведь то в какой мы форме, от этого зависят наши результаты напрямую. А насчет отдыха во время досуга, то отдых мне не нужен в отдельные дни, потому что я не перетруждаюсь в будни. О какой аналитике речь, друг мой? Я же не аналитик. Я открываю график и мне достаточно нескольких секунд, чтобы определиться: закрыть его или готовиться к открытию сделки. Я торговлю свел до минимальной простоты. Чем проще - тем лучше. Ты писал сегодня про 17 пунктов в своем ТП? Не, это очень сложно.  Trading is simple, but not easy.

*Ставь лайк, если помнишь то время, когда была Windows XP с картинкой на рабочем столе "Безмятежность":
 

 

Спойлер

 

Изменено 30 мая, 2023 пользователем XTrader

[XTrader]

В 30.05.2023 в 22:12, Мистерио сказал:

в будущем тоже введу в обиход полезные привычки на постоянной основе, а щас, сейчас мне если честно нету настроения держаться правил которые для меня же будут полезны

У тебя, по твоим разговорам, всегда все "в будущем". А как построить "это будущее", если в настоящем разгильдяй по жизни? 
Это риторический вопрос, не отвечай на него.

[XTrader]

Недельные результаты роботов.
Идут примерно одинаково.
 

Спойлер

 

Спойлер

Изменено 8 июля, 2023 пользователем XTrader

[XTrader]

Недельные результаты роботов.
 

Спойлер

 

Спойлер

Изменено 8 июля, 2023 пользователем XTrader

[XTrader]

Недельные результаты роботов. В среду не выключил их перед новостями по ставке, а зря, это дало убыток. В целом неделя вышла в небольшой просадке, если сравнивать с прошлой неделей.
 

Спойлер

Спойлер

 

Спойлер

 

Изменено 24 июля, 2023 пользователем XTrader

[XTrader]

Роботы на прошлой неделе отработали с профитом. Cегодня начинаю новые счета, так как эти уже скоро начнут виснуть на MyFxBook из-за большого числа сделок.
 

Спойлер

 

Спойлер

 

Спойлер

 

Изменено 24 июля, 2023 пользователем XTrader

[XTrader]

Уже прошел месяц с момента последней публикации.
Что ж, 4 недели на роботах прошли удачно.
Работало 4 робота на 4-х счетах параллельно.
Профит там за 4 прошлые недели составил: 194%, 187%, 122% и 133%.

Мониторинги, если что:
 

Спойлер

 

Изменено 24 июля, 2023 пользователем XTrader

[XTrader]

Что ж, история с роботами завершилась в этом месяце, так как брокер меня забанил)
Но невелика потеря. Вывести все остатки они позволили, кстати.

За примерно полгода такие вот результаты вышли:
 

Спойлер

 

Изменено 19 августа, 2023 пользователем XTrader