Контекст – сетап – исполнение

[!!NIKA!!]

 

Контекст – сетап – исполнение

 

Контекст, сетап и исполнение. Перед тем, как совершить хорошую сделку, следует учесть все три аспекта. И хорошая сделка будет содержать элементы всех трёх этих сфер, каждая из которых сыграет свою роль в конечном результате.

 

Отличное чтение рыночного контекста будет бесполезным, если вы выбираете неправильный сетап для данной рыночной среды (например, постоянно входите в рынок против сильного тренда). Или ваше исполнение не учитывает рыночные условия (например, вы действуете слишком быстро на более медленных и перекрывающихся рынках).

 

Лучший сетап (классический сетап, если смотреть исключительно с точки зрения торгуемого таймфрейма), скорее всего, будет неэффективным, если вы торгуете на нём с учётом контекста, который предлагает маржинальное или несуществующее преимущество (например, продолжение отката в далеко зашедшем тренде прямо на уровне поддержки/сопротивления). Или ваше исполнение произошло под влиянием эмоций (например, неуверенность, приводящая к пропущенному входу в рынок, далее разочарование, а затем погоня за рынком и открытие позиции по крайне невыгодным ценам).

 

А лучшее исполнение? Ну, оно, скорее всего, ограничит любой реальный убыток. Но вряд ли предоставит массу возможностей, если применяется к сетапам и контексту, которые не дают торговых преимуществ.

 

При совершении сделки в режиме реального времени необходимо учитывать все три аспекта.

 

При рассмотрении возможности открытия сделки необходимо оценить все три фактора.

 

Они существуют не изолированно.

 

Быстрый список действий перед входом в рынок может включать в себя следующие вопросы:

 

(1) Хорошо ли я понимаю структуру и контекст рынка?

(2) Имеет ли смысл данная торговая идея в этой структуре и контексте?

(3) Имеет ли смысл мой план входа в текущих рыночных условиях?

(4) Как я должен управлять своей сделкой в этих текущих рыночных условиях?

 

(1) Хорошо ли я понимаю структуру и контекст рынка?

КОНЕЧНО. Предыдущий день предполагал сильный бычий тренд (более поздние этапы показаны ниже).

Сегодня рынок открывается с гэпом вверх, а затем разворачивается и сильно падает.

Любой, кто открыл длинную позицию, быстро закрывает ее с убытком, что приводит к значительному падению цены ниже уровня максимума предыдущего дня.

Рыночные условия плавные и быстрые, как и ожидалось на открытии торговой сессии.

И внизу есть огромное свободное пространство для дальнейшего падения цены, прежде чем она встретит следующий барьер в виде очередного уровня поддержки/сопротивления.

 

 

В моем «Руководстве по торговле на сигналах Прайс Экшен» я более детально показываю принципы, которые мы используем для прогнозирования ценового движения. В этом контексте всё просто. Рынок находится в сильном нисходящем тренде. Итак, первый принцип задействован, и мы ожидаем простой откат с последующим продолжением нисходящего движения.

Я хорошо прочитал текущую рыночную структуру и условия. И это абсолютно на 100% является той средой, в которой стоит торговать.

 

(2) Имеет ли смысл данная торговая идея в этой структуре и контексте?

Разумеется! В контексте быстро движущегося и плавного тренда я ищу откат к затененной области с последующим продолжением нисходящего движения и открытием КОРОТКОЙ позиции (на фоне рыночной структуры, сформированной ценой закрытия предыдущего дня). Это обеспечит мне соотношение риска к прибыли минимум 1:1 при движении к текущему минимуму дня и возможность кратного увеличения R по мере продвижения цены к следующей цели в области 12000-12025.

 

 

Чтобы квалифицировать данный сетап, мне нужно увидеть, как застопорится текущий откат и цена немедленно отобьется от этой области. Если же цена быстро переместится вверх по затененной области, это перечеркнет мой план, и мне потребуется заново выполнить оценку.

Другими словами, мне не нужно видеть на этом рынке обширную и продолжительную покупку. Я ожидаю, что когда рынок снова возьмут под контроль короткие позиции, то они вытеснят из него все длинные позиции, и их поток ордеров на выход из рынка поможет сдвинуть цену в моем направлении.

 

 

(3) Имеет ли смысл мой план входа в текущих рыночных условиях?

Если данный сетап квалифицируется как истинный, я планирую войти в РЫНОК, где у других трейдеров сработают СТОПЫ, на пробое одного из триггерных паттернов на более низком таймфрейме, о которых я упоминаю в своем «Руководстве по торговле на сигналах Прайс Экшен». Рынок стопов, потому что это та сделка, которую я не хочу пропустить, поскольку впереди есть значительное пространство для нисходящего ценового движения. Вход в рынок на триггерном паттерне, потому что это подтвердит невозможность восходящего ценового движения. И на рынке «должен» запуститься достаточный поток ордеров, чтобы цена немедленно начала падать. Оба пункта подходят для текущих рыночных условий.

 

 

(4) Как я должен управлять своей сделкой в этих текущих рыночных условиях?

После входа цена должна двигаться быстро. Если нет, я закрою свою позицию и выполню повторную оценку. Позволю себе совершить еще один вход в рынок, если считаю, что эта предпосылка остается в силе.

А дальше – до области 12000-12025. Если цена пойдет еще ниже, то логично оставить позицию открытой, используя трейлинг-стоп, с помощью которого она в свое время и закроется.

 

 

Подтверждение:

Да, я хорошо понимаю рыночную структуру и контекст. Это условия, стоящие моих времени и денег.

Да, моя торговая идея имеет смысл в этих рыночных структуре и контексте.

Да, у меня есть четко определенный план входа, и он имеет смысл в текущих условиях.

И да, у меня есть четко определенный план управления моей сделкой, который также адаптирован к текущим рыночным условиям.

Поехали!

 

Давайте сделаем шаг вперёд и посмотрим на сделку, которая отработала... но не обязательно прошла так гладко, как нам хотелось бы. Это была сделка, которая принесла прибыль, потому что я был осведомлён о хорошем контексте, лежащем в основе данной сделки, и имел чёткий план исполнения, который хотя и ожидал немедленного последующего падения цены, но был готов к тому моменту, когда рынок предложил немного большее колебание, чем ожидалось.

 

 

Обзор входа в рынок №1 на более низком таймфрейме:

Откат не был затяжным, вместо этого он сразу же продемонстрировал V-образное движение после восходящего пробоя кратковременной консолидации (A). Затем V-образное движение застопорилось (B) и пробило зону консолидации сверху вниз (C).

Вход в рынок на паттерне «пик и выступ» в ожидании того, что в любых поздних длинных позициях сработают стопы, что приведет к падению цены.

 

 

Обзор закрытия позиции №1 и повторного входа на более низком таймфрейме:

Ожидается, что в ближайшее время цена продолжит падение. Этого не произошло.

Требуется еще одно тестирование на более высоком уровне. В результате срабатывает защитный стоп (частичный убыток прибл. 0,5R) и повторный вход в рынок, поскольку цена снова пошла вниз (D). Этот рынок не в состоянии подняться выше. Когда сработает последний стоп-лосс в длинных позициях, я открою короткую позицию. (Триггером для короткой позиции является «грязный» паттерн 123).

 

 

Целевая зона

На этом этапе наступило ожидаемое мной движение, при этом цена больше не тестировала мою точку входа. Чуть выше минимума дня была зафиксирована частичная прибыль, а остальная часть позиции удерживалась. Целевая зона была достигнута. Выполняя оценку прошедших событий, мы видим, что лучше было бы зафиксировать всю прибыль в этой зоне, но, учитывая, что на тот момент рынок демонстрировал плавные движения в нашем направлении, было принято решение удерживать эту позицию дальше в расчете на продолжение нисходящего ценового движения. Но этого не произошло. Позиция была закрыта в точке F, поскольку цена пробила область консолидации снизу вверх (выше максимума последней медвежьей свечи с низкой ценой закрытия).

 

 

Это не было простым сетапом для открытия короткой позиции на откате. Это был сетап для открытия короткой позиции, который принес прибыль только потому, что я был уверен в необходимости повторного входа в рынок.

Уверенность, которая возникает в результате признания среды и условий, требующих открытия сделки.

Уверенность, которая приходит от входа в сделку при наличии четкой картины «как должна двигаться цена от точки входа», «как я буду действовать, если ценовое движение пойдет не так, как я ожидаю» и «рассматриваю ли я повторный вход в качестве возможного варианта действий?».

 

 

Это не было простым сетапом для открытия короткой позиции на откате. Это был сетап для открытия короткой позиции, который принес прибыль только потому, что я был уверен в необходимости повторного входа в рынок.

Контекст:

Уверенность, которая возникает в результате признания среды и условий, требующих открытия сделки.

Исполнение:

Уверенность, которая приходит от входа в сделку при наличии четкой картины «как должна двигаться цена от точки входа», «как я буду действовать, если ценовое движение пойдет не так, как я ожидаю» и «рассматриваю ли я повторный вход в качестве возможного варианта действий?».

 

Контекст, сетап и исполнение.

 

При совершении сделки в режиме реального времени необходимо учитывать все три аспекта.

При рассмотрении возможности открытия сделки необходимо оценить все три фактора.

 

Удачной торговли!

 

Ланс Бегс, 
Переведено специально для Tlap.com

Изменено 28 ноября, 2022 пользователем ju.vskv