Трёхбаровый паттерн внутреннего бара

[!!NIKA!!]

 

Ценовые паттерны имеют безграничные возможности. Как только вы усвоите фундаментальные концепции торговли, основанной на сигналах Прайс Экшен, следующим естественным шагом будет переосмысление классических свечных паттернов. Именно об этом написал Джонан Пратап в своей статье в мартовском выпуске журнала «Технический анализ акций и сырьевых товаров» за 2012 год, посвятив её трёхбаровому паттерну внутреннего бара.

 

Представление паттернов

 

Поскольку этот подход направлен на повышение эффективности торговли на внутреннем баре, давайте вспомним, что собой представляет этот базовый паттерн, а затем перейдём к ключевой идее данного руководства.

 

Внутренний бар

 

Вот так выглядит стандартный внутренний бар:

 

 

Диапазон внутреннего бара полностью находится в пределах диапазона предыдущего ценового бара. Всё просто.

 

Трёхбаровый паттерн внутреннего бара

 

Так выглядит бычий трёхбаровый паттерн внутреннего бара:

 

 

На этом этапе следует отметить несколько моментов, после чего мы будем готовы приступить к работе:

 

• Более высокая цена закрытия означает, что цена закрытия бара находится выше цены закрытия предыдущего бара. Короче говоря, мы сравниваем цену закрытия текущего бара с ценой закрытия предыдущего бара.
• Ищите внутренний бар, и если он окружён барами с более высокими ценами закрытия, то перед нами бычий паттерн.
• И наоборот, если внутренний бар окружён барами с более низкими ценами закрытия – это медвежий паттерн.

 

Найдите минутку и тщательно обдумайте дизайн трёхбарового паттерна внутреннего бара. По сути, он повышает эффективность стандартной торговли на пробое внутреннего бара, добавляя:

 

• Контекст тренда и
• Последующее подтверждение ценового движения.

 

Правила торговли на трёхбаровом паттерне внутреннего бара

 

Теперь, когда мы умеем определять трёхбаровые паттерны внутреннего бара, правила торговли на нем становятся простыми: достаточно лишь сфокусировать внимание на ценах закрытия баров.

 

Для этого паттерна требуется три ценовых бара, и ниже перечислены критерии для каждого из них.

 

Бычий паттерн для открытия длинной позиции

 

1. Более высокая цена закрытия предыдущего бара (непосредственно перед внутренним баром)
2. Внутренний бар
3. Более высокая цена закрытия последующего бара (сразу же после внутреннего бара)

 

Стандартная точка входа – открытие длинной позиции по цене закрытия третьего бара.

 

Медвежий паттерн для открытия короткой позиции

 

1. Более низкая цена закрытия предыдущего бара (непосредственно перед внутренним баром)
2. Внутренний бар
3. Более низкая цена закрытия последующего бара (сразу же после внутреннего бара)

 

Стандартная точка входа – открытие короткой позиции по цене закрытия третьего бара.

 

Примеры торговли на трёхбаровом паттерне внутреннего бара

 

В приведённых ниже примерах мы изучаем эту закономерность на различных торговых таймфреймах и на рынках всего мира.

 

Пример №1. Прибыльная сделка

 

В этом примере показан недельный график индекса Straits Times, барометра Сингапурской фондовой биржи.

 

 

Трёхбаровый паттерн внутреннего бара

 

1. Мы обнаружили более высокую цену закрытия бара, вслед за которым сформировался внутренний бар. Затем рынок пробился выше внутреннего бара и сформировал свечу с более высокой ценой закрытия. Это соответствовало нашим торговым правилам, и мы открыли длинную позицию по цене закрытия второго бара с более высокой ценой закрытия.
2. Синяя горизонтальная линия отмечает цену входа. После нашего входа рынок продолжил восходящий тренд.
3. Посмотрите на два длинных медвежьих бара на нисходящем движении, которые предшествовали нашему сетапу. Они показали, что рынок сделал две серьёзные попытки пойти вниз. Однако цена нашла поддержку на предыдущем минимуме колебания и сформировала бычий разворотный бар прямо перед нашим сетапом. Следовательно, у нас был отличный контекст для открытия длинной позиции.
4. Более того, внутренний бар открылся гэпом вниз, а затем цена поднялась, завершив неделю формированием бычьего бара. Это был сильный оптимистичный сигнал внутреннего бара. В данной ситуации все три бара этого паттерна были бычьими, что случается не всегда даже на бычьих паттернах.

 

Пример №2. Сравнение паттернов

 

Ниже представлен 4-часовой свечной график спотового рынка EUR/USD.

 

Для выделения трёхбарового паттерна внутреннего бара я применил индикатор паттернов Прайс Экшен и отключил трендовый фильтр. Стрелками показаны два медвежьих паттерна и один бычий.

 

Напомню, что последний бар паттерна служит подтверждением пробоя внутреннего бара. Таким образом, в нашем представленном ниже анализе мы будем сравнивать последний бар каждого паттерна, чтобы оценить их качество.

 

Для ясности: стрелки на графике указывают на последний бар каждого трёхбарового паттерна внутреннего бара.

 

 

Сравнение паттернов

 

1. Несмотря на снижение цены, длинный хвост показал, что медвежий импульс вызывает сомнения.

2. Несмотря на то, что паттерн соответствует техническому определению медвежьего паттерна, этот бар едва закрылся ниже уровня закрытия предыдущего бара, и это был доджи.

3. Последний бар паттерна подтвердил его актуальность и дал отличное подтверждение для быков.

 

1. Несмотря на закрытие ниже внутреннего бара, этот бар не подтвердил медвежий импульс. Напротив, его длинная нижняя тень была бычьим сигналом.
2. Второй паттерн снова соответствует техническому определению трёхбарового паттерна внутреннего бара. Однако, если вы посмотрите на последний бар паттерна – это доджи, и он снова не подтвердил медвежий импульс.
3. Этот бычий паттерн выглядел совсем по-другому. Его последний бар закрылся выше всего внутреннего бара и подтвердил истинность бычьего пробоя. Это привело к гораздо лучшему результату торговли по сравнению с двумя предыдущими медвежьими паттернами.

 

Этот пример показывает ценность изучения паттерна вручную с учётом лежащих в его основе концепций. Выявление ценовых паттернов с помощью программного обеспечения является полезной функцией, но для получения большей информации очень важно проанализировать их вручную.

 

Основываясь на вышеприведённых наблюдениях, мы можем обновить наши критерии, чтобы найти более агрессивный финальный бар. Одна из концепций содержит жёсткое правило, согласно которому пробойный бар должен закрыться за пределами диапазона внутреннего бара.

 

Пример № 3. Убыточная сделка

 

В этом примере показан дневной график торгуемого индексного фонда Vanguard REIT Index, котирующийся на NYSE.

 

 

Убыточная сделка по трёхбаровому паттерну внутреннего бара

 

1. После бара с более низкой ценой закрытия сформировался бычий внутренний бар. Последовавший далее бар с более низкой ценой закрытия после внутреннего бара завершил данный паттерн, поэтому мы открыли короткую позицию по цене закрытия дня.
2. К сожалению, на следующий день рынок пошёл против нас и пробил уровень максимума этого паттерна, который был уровнем его типичного стоп-лосса.
3. Поскольку сетап предполагал открытие короткой позиции, существующий медвежий тренд был для него благоприятным фактором. Хотя этот откат вверх был сложным и восстановление цены заняло более длительное время, чем предыдущие откаты, тренд всё ещё был нисходящим. Следовательно, поиск точки входа для короткой позиции был разумным.
4. Однако бычий внутренний бар был для нас предупреждением. Посмотрите на два бара до и после внутреннего бара. Обратите внимание, что полярность бара менялась. Определённо имела место некая консолидация с возможной предпосылкой для ценовых качелей.

 

В этой сделке мы правильно определили рыночный тренд, но точное время входа и уровень стоп-лосс были выбраны неправильно.

 

Если бы мы использовали этот сетап по-другому с более широким стопом с учётом волатильности, эта сделка была бы прибыльной, поскольку рынок продолжил падать после достижения уровня максимума данного паттерна. (В качестве альтернативы здесь хорошо сработал бы подход с использованием повторного входа в рынок.)

 

Пример 4. Важность рыночного контекста

 

Ниже представлен дневной график цены акций корпорации “McDonald’s” (MCD на NYSE).

 

В этом примере мы выделяем рыночный контекст, который повлиял на качество данного сетапа. Когда дело доходит до торговли с использованием ценовых паттернов, решающее значение всегда имеет понимание рыночного контекста.

 

 

Важен контекст рынка

 

1. Медвежий гэп истощения. 

2. Посмотрите, сколько раз рынок отскакивал от уровня вершины гэпа.

3. Сильнейший толчок к уровню гэпа, и в результате всё равно отскок от уровня.

4. Последняя свеча трёхбарового паттерна внутреннего бара была мощным  баром бычьего тренда, который развернул медвежий тренд.

 

1. Этот медвежий гэп истощил медвежий рынок, и после гэпа цены сразу же выросли.
2. Уровень вершины гэпа оказался отличной зоной поддержки. Посмотрите, сколько раз рынок тестировал его и каждый раз отскакивал от него.
3. Этот бар был самым глубоким толчком в зону поддержки вершины гэпа, но его быстро отразили.
4. Более того, это привело к формированию бычьего трёхбарового паттерна внутреннего бара. В частности, последний бар паттерна был мощным баром бычьего тренда, который решительно пробил линию медвежьего тренда.

 

Данный контекст в этом случае был отличным для формирования сетапов для открытия длинных позиций, поскольку рынок подтвердил силу уровня вершины гэпа в качестве зоны поддержки.

 

(Примечание: линия медвежьего тренда в этом примере была проведена от первого убедительного максимума после гэпа истощения. Эта недолговечная линия медвежьего тренда была хорошей новостью для быков. Данная концепция подробно рассматривается в Томе 2, главе 5.2.5.)

 

Заключение

 

Трёхбаровый паттерн внутреннего бара повышает эффективность торговли по сравнению с традиционным паттерном «внутренний бар». Это впечатляет, поскольку он сочетает в себе три торговые концепции.

 

В контексте бычьего паттерна:

 

• Убеждение в том, что тренд – ваш друг, на первом баре с более высокой ценой закрытия.
• Обнаружение отката и снижение волатильности с помощью внутреннего бара.
• Подтверждение пробоя на последнем баре с более высокой ценой закрытия.

 

Этот торговый сетап служит для освещения этих концепций. Эти идеи полезны не только для данного сетапа, но и для оценки любой торговой стратегии.

 

По этим причинам у данного паттерна есть хороший рецепт. Однако, как мы видели в примерах выше, он не гарантирует прибыльных сделок. Для успешной отработки любого сетапа решающее значение имеют рыночный тренд и тактика входа в рынок/выхода из рынка.

 

Если вы хотите быть более избирательным:

 

• Обратите внимание на внутренний бар. В целом, бычий внутренний бар лучше подходит для сетапа для длинной позиции, а медвежий – для сетапа для короткой позиции.
• Ищите такие паттерны, у которых цена закрытия третьего бара находится за пределами диапазона внутреннего бара.

 

В целях уменьшения количества убыточных сделок к паттерну обычно добавляют больше правил. Однако не зацикливайтесь на этом, иначе вы можете попасть в ловушку поиска Святого Грааля.

 

В конечном итоге идеального ценового паттерна не существует. Напротив, каждая прибыльная торговая стратегия на сигналах Прайс Экшен является результатом последовательного соблюдения торгового плана с множеством динамических компонентов, которые хорошо работают вместе. Эти компоненты включают ценовой паттерн, метод входа, методы выхода и анализ рыночного тренда.

 

Дополнительная информация

 

Трёхбаровый паттерн внутреннего бара является не единственным паттерном, построенным на основе внутреннего бара.

 

Предлагаю вашему вниманию следующие паттерны:

 

• Хиккаке (основанный на несрабатывании внутреннего бара)
• Внутренний бар/сужение диапазона баров
• Паттерн ружье

 

Поиск и автоматическое отображение на графике трёхбарового паттерна внутреннего бара доступны на следующих платформах:

 

• NinjaTrader
• Amibroker (AFL)
• Thinkorswim

 

Гален Вудс, 
Переведено специально для Tlap.com

 

 

Изменено 24 июля, 2022 пользователем ju.vskv

[Minsk]

Картинки рисованы от балды Длинный первый бар зелёный Внутренний бар тоже длинный и тоже зелёный? Это какой же гэп должен был случиться? Своей небрежностью вы путаете людей.  Здесь каждый нюанс важен. 

[Minsk]

• "Обнаружение отката и снижение волатильности с помощью внутреннего бара..."
• Внутренний бар говорит не столь о снижении волатильности, сколь о том, что в пределах первой свечи была борьба и "нарабатывалась" ликвидность. Это скорее виднее по повышению объёмов. И не факт, что в этой микровойне победили быки или медведи. Факт, что этот диапазон будет защищаться победителем. А сам победитель будет виден по тому в какую сторону пробъётся первая свеча. Так что лучше не торопиться.