GAZP/SBER +1000% Дивидендов

[ostapbender]

Название стратегии: GAZP/SBER +1000% Дивидендов 
Год выпуска: 2015

Торговые инструменты: Акции
Таймфрейм: любой
Описание: Заработок на дивидендах.

Правила стратегии:

 

Для заработка на дивидендах читаем эту статью:

Спойлер

https://www.finam.ru/education/likbez/kogda-mozhno-prodavat-akcii-chtoby-poluchit-dividendy-20200817-15370/

 

В последнем абзаце самая важная информация для нас.

 

На примере сбера. В четверг покупаем акции и продаём фьючерсы. В понедельник, на вечернем клиринге, мы в реестре. Во вторник,
не спеша, можно выйти из сделок и положить в карман 3,5% дивидендов, — это цена хеджа. И вот важный момент. На нашем рынке только
два ликвидных фьючерса на акции, которые так синхронно и ними двигаются: сбер и газпр. Есть ещё несколько. Но там всё с оговорками,
натяжками и по обстоятельствам. Повторяем процедуру на газпроме, и добавляем ещё 3,5% дивидендов. В итоге те-же 7% годовых. И тут
вопрос приоритета: рассчитывать на будущий рост акций с риском их падения или остаться при деньгах в кэше( вдруг сосед неожиданно
согласится продать свою четвёрку). А вот с использованием заёмных средств другая ситуация. Брокер с удовольствием даст одно плечо( ну,
или, второе). Можно получить двойные дивиденды, пусть и не через 2 недели, а через пару-тройку месяцев. Для хеджа плеча надо где-то
найти ещё 50 тыс. Но эти деньги нужны только на 6 дней — с четверга по вторник. И тогда суммарный доход за год составит 14%, минус проценты по двум
краткосрочным займам. На всякий случай повторюсь, все цифры представляю довольно схематично, — главное, алгоритм действий. Да, чуть
не забыл. А что если взять займ, но плеча не брать, а разделить деньги по 75 тыс. на операции. Тогда доходность составит 0,75+0,75=1,5
дивидендных выплат, ~ 10,5% годовых.
3. Продажа фьючерсов. Опять же, на примере сбера. Вечером в четверг, перед сном продаём фьючерсов на 100 тыс. В пятницу, с утра гэп.
Часам к 12-14 дня фьючерс опускается на размер дивидендов. Не спеша закрываемся. Повторяем процедуру на газпроме. Какой риск? Ну,
фьючерс на гэпе опустится не на размер дивидендов, а скажем, на половину. Будут не двойные(виртуальные) дивиденды, а одинарные. Здесь
также можно использовать заёмные деньги — те же 50тыс. рублей. Но понадобятся они только на одни сутки. В четверг взял, в пятницу отдал.
С ними получается ~ 21% годовых.
А вот с другими эмитентами надо быть очень внимательным. Недалёкий пример ВТБ. Маленькие дивиденды, маленький гэп, малоликвидный
фьючерс, который слегка дёрнулся, но вниз не пошёл, а наоборот, акция быстренько отросла до паритета с ним. Тут важен не размер
дивидента в деньгах, а его относительная величина к акции, — для хорошего гэпа. Тогда даже малоликвидный фьючерс может свалиться хотя
бы на треть размера дивидента.

 

И как же про 1000% )

Для этого нам нужен беспроцентный кредит на это время:

Спойлер

https://alfabank.ru/get-money/credit-cards/100-days-ab2/

 

Манименеджмент:

 

Деньги хеджим деньгами 1:1. Ну, или,
СТОИМОСТЬ акций СТОИМОСТЬЮ фьючерсов.
 

 

USA Stock:

Amazon, Netflix

 

 

[ostapbender]

У многих сразу возникает вопрос о возможности заработка на дивидендном гэпе, что он предсказуем (не вопрос предсказуем, а гэп). То есть, простыми словами, он представляет собой закономерное изменение цены, на известную величину (плюс-минус), в заранее известный день. Заманчиво ведь звучит для трейдера, не правда ли?

Звучит то оно, конечно, заманчиво, только вот прямой выгоды извлечь из этого, увы, не получится!я.

Ну посудите сами, в основном все предлагаемые стратегии заработка сводятся к двум таким, как:

Купить акции до отсечки, получить по ним дивиденды, а затем продать их после того, как дивидендный гэп закроется (цена акций вновь вырастет до своих “преддивидендных” значений);

Купить акции сразу после отсечки и опять же, дождавшись закрытия гэпа, продать их по более выгодной цене.

Сразу бросается в глаза основной недостаток этих стратегий. Обе они основаны на том, что дивидендный гэп в итоге будет закрыт. А этого, к слову сказать, никто и никогда вам не сможет гарантировать. Хотя, справедливости ради, стоит отметить тот факт, что в долгосрочной перспективе акции надёжных компаний, как и рынок (и экономика) в целом, имеют тенденцию к росту. Но, повторюсь, никто не застрахован от того, что по каким-либо (макро- или микроэкономическим) причинам цена после образования гэпа не продолжит своего движения далеко вниз.

Поэтому мы продаем Фьючерс, хеджируя нашу покупку акции. И теперь нам не страшно куда будет двигаться цена.

Вот и получилась совсем безРисковая стратегия заработка на бирже. А используя заемные безпроцентные деньги, ещё и очень выгодная.

 

[Rever27]

В теории все звучит неплохо, кроме одного НО.

Сбер и Газпром выплачивают дивиденды только 1 раз в год. Ждать долго придется. Сбер уже выплатил, в Июле будут по Газпрому. 

 

Если кто решится - напишите на форуме про ваш результат махинации с рынком.

 

[elavr]

6 минут назад, Rever27 сказал:

Сбер уже выплатил, в Июле будут по Газпрому. 

Дата закрытия реестра: 12.05.2021 

https://www.dohod.ru/ik/analytics/dividend/sber

 

 

Изменено 21 апреля, 2021 пользователем elavr

[Rever27]

8 минут назад, elavr сказал:

Дата закрытия реестра: 12.05.2021 

Не туда посмотрел. Значит 2 выстрела в этом году есть.

[ostapbender]

Начались Дивиденды. И можно заработать на закрытии дивидендного гэпа паралельно к нашей основной стратегии.

Берем Роснефть ROSN.

 

Купили сток на открытии 14 июня по 531,6 руб

Размер дивидендов = 6,94 руб

 

Когда дивидендный гэп закрылся, закрываем позицию. Или когда цена дошла до цены закрытия 10 июня ( цена по которой мы открылись по первой стратегии, крайнее время для получения дивидендов).

 

Стоп у нас равен дивидендам, это цена открытия минус дивиденд: 531,6-6,94=524,66 руб

В большинстве случаев движение в дивидендный гэп меньше дивидендов. Если сработает стоп, то у нас он перекрывается прибылью по первой стратегии.

 

И вот у нас двойной заработок:

1-заработали на закрытии дивидендного гэпа.

2-29 июня получим дивиденды.

 

Конечно включите в расчеты комиссионные издержки.

 

И если использовать плечо и заемные средства без %, то это хороший заработок, при котором мы находимся в рынке очень малое время. Не Грааль, но довольно надежная ТС.

 

По первой ТС график синхронного движения акции и фьючерса:

Спойлер

 

Для данной торговли хорошо подходят акции MOEX10