[Советник] [Стратегия корзины] Дивергенция

[SAS117]

На сколько понимаю, выложенная версия советника - урезанная? Отсутствует магик, хотя в выложенных тестах магик присутствует.

 

Из выложенных сетов/тестов:

PS К стати, тестирование USDCAD не дает ни одной сделки на Альпари ЕСН. (пока не разобрался почему).

Изменено 9 января, 2021 пользователем SAS117

[Avel_Mink]

41 минуту назад, Rigal сказал:

Но дальше идут множественные слои менее очевидных, а суть все равно сводится к тому, что мы пытаемся использовать данные о том, что только что происходило для того, чтобы угадать, что будет происходить.

Ну как бы весь наш анализ на этом и построен. Предугадать будущее движение использую то что БЫЛО.

 

44 минуты назад, Rigal сказал:

И если у нас только что твитнул Трамп о том, что грузинскому флагу не место в штурме Капитолия - нам вот этот твит может испортить сделку, которая случится, возможно, завтра.

42 минуты назад, Rigal сказал:

Ярким примером может служить переход, например, из азии в европу - если использовать волатильность за последние несколько часов для того, чтобы предсказать масштаб намечающихся движений, мы будем, мягко говоря, мельчить.

И наоборот, из Америки в Азию - можно ждать стопа, или тейка до Лондона на следующий день.

Для этого используется дневная волатильность по закрытым свечам, при этом фильтруются "недосвечи"  суббот и воскресений, а также убираются из расчета шпильки, вроде падений на франке в 2015 году, можно использовать медиану (на практике особого преимущества не заметил). Плюс ко всему, как я указал в вышеизложенных примерах, у нас размах "быстрой" волатильности ограничен диапазоном +-30% "медленной" волатильности. У нас стоит задача выяснить "среднюю температуру по больнице", выявить тенденцию. Понятное дело, что это все запаздывает, но по другому никак, только машина времени.

[Rigal]

1 час назад, Старик сказал:

@Rigal, есть весьма совершенная опция помещения любого другого пользователя в черный список.

Наводите курсор на нелюбимую аву или ник, разворачивается окно профиля и там внизу посредине "игнорировать".

Кликаете по игнорировать и появляются варианты на выбор игнорировать именно что.

 

Ну да, но это наоборот: это я не вижу человека.

А мне бы хотелось, чтобы человек не видел меня.

То есть мне бы хотелось включить ему, чтобы он меня игнорировал

 

Но это я так, чисто гипотетически. Я так-то безмерно толерантен.

[Rigal]

53 минуты назад, Avel_Mink сказал:

Ну как бы весь наш анализ на этом и построен. Предугадать будущее движение использую то что БЫЛО.

 

Для этого используется дневная волатильность по закрытым свечам, при этом фильтруются "недосвечи"  суббот и воскресений, а также убираются из расчета шпильки, вроде падений на франке в 2015 году, можно использовать медиану (на практике особого преимущества не заметил). Плюс ко всему, как я указал в вышеизложенных примерах, у нас размах "быстрой" волатильности ограничен диапазоном +-30% "медленной" волатильности. У нас стоит задача выяснить "среднюю температуру по больнице", выявить тенденцию. Понятное дело, что это все запаздывает, но по другому никак, только машина времени.

Мысль, в целом, здравая. Но мне с ней надо пообвыкнуться, чтобы она легла в архитектуру мысленно. 

Поэтому я ее немного подержу в голове, пусть созреет.

Спасибо и пишите еще.

[Rigal]

1 час назад, SAS117 сказал:

На сколько понимаю, выложенная версия советника - урезанная? Отсутствует магик, хотя в выложенных тестах магик присутствует.

 

Из выложенных сетов/тестов:

PS К стати, тестирование USDCAD не дает ни одной сделки на Альпари ЕСН. (пока не разобрался почему).

Ну это стандартный подход у меня к публикации стратегий, входящих в состав Коржика - они предназначены для тестирования и оптимизации, а торговаться предполагают в составе, собственно, Коржика, который я этими сетами в итоге набиваю, систематизирую, проверяю на пересечения магиков на одном и том же символе и вообще всячески предохраняюсь.

Есть некоторое количество уже публикаций, где это обсуждалось - в топике самого коржа и нескольких его других стратегий.

Помимо отсутствующего магика, игнорируются настройки ММ, работает строго минлотом.

 

По канадцу не подскажу, не сталкивался с проблемой. Но можно попробовать включить повышенный уровень логгирования и графику, кинуть выбранный в настройке индикатор с идентичными настройками на график в визуале и глянуть, что он там рисует, возможно, что-то прояснится

[Rigal]

4 часа назад, SAS117 сказал:

На сколько понимаю, выложенная версия советника - урезанная? Отсутствует магик, хотя в выложенных тестах магик присутствует.

 

Из выложенных сетов/тестов:

PS К стати, тестирование USDCAD не дает ни одной сделки на Альпари ЕСН. (пока не разобрался почему).

Я не знаю, связано ли это... но я полез глянуть, что там может не тестироваться на USDCAD и обнаружил косяк, который проявлялся в этом сете на последней сборке - той самой, с недавно добавленными динамическими тейками.

На удивление, косяк в библиотеках, которые я все выписал еще в феврале и с тех пор ими пользуюсь.

Так или иначе, у меня прогон вываливался с делением на ноль на попытке открыть первую сделку.

Я поправил и перезалил в шапку, функционально никаких изменений, сет побежал.

Проверьте, пожалуйста.

[SAS117]

10 часов назад, Rigal сказал:

На удивление, косяк в библиотеках, которые я все выписал еще в феврале и с тех пор ими пользуюсь.

Так или иначе, у меня прогон вываливался с делением на ноль на попытке открыть первую сделку.

Я поправил и перезалил в шапку, функционально никаких изменений, сет побежал.

Проверьте, пожалуйста.

Работает, тест пошел без ошибок. Спасибо!

Может быть есть наработка сета для опта, чтобы более продуктивно шел опт в теме...

[Rigal]

3 часа назад, SAS117 сказал:

Работает, тест пошел без ошибок. Спасибо!

Может быть есть наработка сета для опта, чтобы более продуктивно шел опт в теме...

Это к Игорю @ostapbender, он у нас гений опта. И имеет смысл свериться с табличкой вот тут: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pa25dlt6w37y-2O7HLauw-W2g6IriqUFYN4xtXoOUTQ/edit

чтобы понимать, что уже сделано и не останавливаться на менее интересных вариантах

[ostapbender]

4 часа назад, SAS117 сказал:

Может быть есть наработка сета для опта, чтобы более продуктивно шел опт в теме...

Диапазоны уже есть в выложенных. Но это с арифметической прогрессией. А можно пробовать и с геометрической. Можно просто скальперские. Можно с тралом. Так же Макд и Стохастик не освоены. 

Я просто в Москве сейчас на недельку - две. И на форум только с телефона заглядываю.

[Mihael20]

5 часов назад, Rigal сказал:

И имеет смысл свериться с табличкой вот тут: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pa25dlt6w37y-2O7HLauw-W2g6IriqUFYN4xtXoOUTQ/edit

Это уже 87 сетов работает в коржике? 

[Rigal]

1 минуту назад, Mihael20 сказал:

Это уже 87 сетов работает в коржике? 

Ну, могли бы работать.

Эти все сеты - на выбор. В некоторых из них РФ невысок и добавлять их имеет смысл разве что диверсификации ради.

Но да, мы работаем, набор ширится, становится все хлопотнее систематизировать и выбирать.

[Rigal]

7 часов назад, Jadavin сказал:

Похоже, скоро у вас появится советник, который содержит в себе вообще все возможности. Если это не уже он

 

Ну Чел уже очень много может

Я сейчас прям выписываю блок "сбегать за пивом" - пока не очень стабильно работает, регулярно возвращается с водкой.

 

А если серьезно - нет, этот - не он, и им не будет.

Этот - это попытка формализовать и отделить повторяющуюся в каждом советнике логику вычисления лотов, сеток, тралов, закрытий по таймауту, фильтров сильных движений и проч - от, собственно, уникальной части, ака стратегии - которая, как правило, выписывается за несколько часов, если все остальное уже написано и ожидания от сигнальной части четко определены.

И поверх всего этого я добавил мощные блоки, позволяющие управлять большим количеством таких стратегий в удобоваримом формате: раздавать риски, проверять весь набор на ошибки, собирать профит по всей корзине...

 

Я должен признать, дивергенции были находкой для этого портфеля.

Огромное спасибо вдохновителю и неустанному пинателю @ostapbender

Корж вгрызся в рынок и режет.

 

 

Изменено 11 января, 2021 пользователем Rigal

[Wolf]

Не на тех индюках вы диверы ищете:

 

SHO.mq5

[Serzhik]

55 минут назад, Covax сказал:

Не на тех индюках вы диверы ищете:

На истории вообще без индюков и диверов торговать легко, их даже искать особо не нужно... 

Изменено 11 января, 2021 пользователем Serzhik

[the 7th Guest]

  

В 14.12.2020 в 13:15, ostapbender сказал:

Сам советник со всем будет выложен ближе к НГ, как подарок форуму )

 

В 14.12.2020 в 15:36, the 7th Guest сказал:

Эту будет отдельный советник-мультивалютник или может его лучше в корзинку к Коржику? 

 

В 14.12.2020 в 16:12, ostapbender сказал:

Это отдельный советник. 

 

2 часа назад, Rigal сказал:

Я должен признать, дивергенции были находкой для этого портфеля.

Огромное спасибо вдохновителю и неустанному пинателю @ostapbender

Корж вгрызся в рынок и режет.

 

Ну разве это не любоффь? 

[ostapbender]

1 час назад, the 7th Guest сказал:

Ну разве это не любоффь?

Чего вы этим постом пытаетесь добиться?

[Wolf]

2 часа назад, Serzhik сказал:

На истории вообще без индюков и диверов торговать легко, их даже искать особо не нужно... 

История порождает будущее. Данные реплики зачастую слышу от тех, кто напрочь не видит связи. 

"Человек желающий, найдет 100 возможностей, человек нежелающий - найдёт 100 причин."

Изменено 11 января, 2021 пользователем Covax

[Umberto]

Символ: EURUSD

Таймфрейм: M30

Индикатор: CCI

Направление: Short

 

Макс. просадка: 67$

Recovery factor = 6.26

 

Период опта: 2012-2018

Период теста: 2010-2020

Тест с плавающим спредом и комиссией 4$

 

[Divergence] [EURUSD] [M30] [Umberto] [CCI] [Short].zip

[SebastianPerreira]

4 часа назад, Umberto сказал:

Период опта: 2012-2018

Период теста: 2010-2020

Периоды бэкварда и форварда, кнешно, маловаты относительно периода опта: легко можно напороться на подгонку.

[Rigal]

5 часов назад, Umberto сказал:

Символ: EURUSD

Таймфрейм: M30

Индикатор: CCI

Направление: Short

 

Макс. просадка: 67$

Recovery factor = 6.26

 

Период опта: 2012-2018

Период теста: 2010-2020

Тест с плавающим спредом и комиссией 4$

 

[Divergence] [EURUSD] [M30] [Umberto] [CCI] [Short].zip 50 \u043a\u0411 · 2 загрузки

Годовой РФ 0.57.

Ровный, хороший сет, крепкий середнячок - я добавляю в корзину в грядущий релиз

[Rigal]

30 минут назад, SebastianPerreira сказал:

Периоды бэкварда и форварда, кнешно, маловаты относительно периода опта: легко можно напороться на подгонку.

В целом, да, коротковаты - но глядя на лотность сета, которая практически не меняется на прогоне, и по опыту работы с этими диверами, на удивление ровно идущими без особых мартинов, просто с небольшими усреднениями - я склонен полагать, что с сетом все ок

 

[ademen]

9 минут назад, Rigal сказал:

В целом, да, коротковаты - но глядя на лотность сета, которая практически не меняется на прогоне, и по опыту работы с этими диверами, на удивление ровно идущими без особых мартинов, просто с небольшими усреднениями - я склонен полагать, что с сетом все ок

 

Какой оптимально? Почему?  Где то читал что форвард стоит делать в диапазоне 1/5 - 1/2 от диапазона опта.

Изменено 12 января, 2021 пользователем ademen

[ostapbender]

2 часа назад, SebastianPerreira сказал:

Периоды бэкварда и форварда, кнешно, маловаты относительно периода опта: легко можно напороться на подгонку.

В учебнике, который недавно скидывал в ветку Инко, форвард =1 к 4.

Тем более форвард цепляет два неоднозначных года : 2019-очень низковолатильный, и 2020 - шальной.

 

[Aleks321654]

15 часов назад, Covax сказал:

Не на тех индюках вы диверы ищете:

 

SHO.mq5 7 \u043a\u0411 · 7 загрузок

Привет! А есть SHO для мт4?

[Umberto]

Символ: EURUSD

Таймфрейм: M30

Индикатор: CCI

Направление: Long

 

Макс. просадка: 70$

Recovery factor = 5.64

 

Период опта: 2012-2018

Период теста: 2010-2020

Тест с плавающим спредом и комиссией 4$

 

[Divergence] [EURUSD] [M30] [Umberto] [CCI] [Long].zip