[Советник] [Стратегия корзины] Дивергенция

[Rigal]

4 часа назад, BotPro сказал:

Вариант только один может быть - было несколько подряд минусов, которые по итогу показали просадку по балансу выше, чем по эквити. К примеру, эквити проседало максимум на 1000, а по балансу 2 и более стопа словлено. Например, 1000 и 100, или любая другая сумма/сочетание, которые были подряд и дали общий убыток выше, чем максимум ДД по эквити.

Вариантов, на самом деле, больше.

Например, что-то может быть не так с тестером, работающим в мультивалютном режиме (а мы знаем, что тестер метатрейдера грешит местами. Точно знаем, какими грешит МТ4 и мой вопрос был о том, не сталкивался ли кто с известными грешками МТ5).

Что-то может быть не так с котировками.

И есть сценарий, когда и тестер и котировки в порядке. Только совсем не такой, какой вы предложили.

Дело в том, что просадка по эквити в рамках одного инструмента полностью включает в себя  просадку по балансу (за исключением экзотической стратегии открытия встречной сделки заметно более крупным лотом и вывода всей позиции в плюс несмотря на рост убытка по сделкам в исходном направлении).

Просадка по балансу замеряется, как максимальная отрицательная разница между любыми двумя значениями баланса во времени.

Просадка по эквити замеряется, как максимальная отрицательная разница между любыми двумя значениями эквити во времени.

Когда убывает баланс - убывает и эквити, на ту же величину, поэтому просадка по эквити по определению не может быть меньше просадки по балансу - за исключением случая, когда закрывается просадка по серии ордеров в то время, когда другая серия уже в большем по величине профите.

Мартин закрывает именно так (когда в профит), но при этом с мартинами такой казус возникнуть не может, потому, что для закрытия сетки в плюс, она сперва должна просесть в минус (чтобы эти позитивные в финале сделки открылись) и закрываемый на откате минус по балансу будет меньше пиковой просадки сетки всегда.

В мультивалютнике ситуация потенциально возможна, поскольку у нас есть набор несвязанных инструментов - но расхождение того масштаба, который мы наблюдали в упомянутом примере - я очень и очень сомневаюсь, что его можно объяснить тем, что, пока одни стратегии проседали и закрывали в минус, другие яростно и безоткатно набирали положительную эквити и тем самым "держали строй".

 

Но, если никто не приведет примеров известных ошибок/недочетов тестера, остается полагать, что так и было.

И именно об этом я спрашивал: не знает ли кто причин, почему эти данные могут оказаться некорректными.

 

Не о том, кто что думает о том, что такое баланс, а что такое эквити, нет.

Изменено 30 сентября, 2021 пользователем Rigal

[2k2]

21 час назад, Старик сказал:

Второй

А вы после первого не убираете с торгов такие сеты?

[Старик]

52 минуты назад, 2k2 сказал:

22 часа назад, Старик сказал:

Второй

А вы после первого не убираете с торгов такие сеты?

Обычно нет - все сеты с какой-то историей тестов и допустимым риском однократного стопа.

Пара стопов за короткое время и/или график может подсказать, что сет может быть плохо соответствует ситуации в рынке.

Сейчас весьма приветливый постпандемический период, на специфику момента скидку давать надо...

 

P.S. В подборке сетов от Бадаева этот стоп на этой неделе в четверг уже отбит остальными сетами, неделя в +.

[2k2]

19 часов назад, Старик сказал:

подборке сетов от Бадаева

Мы ею торговать к сожалению не можем, там DiverMA, наша версия коржа им не торгует)))

 
Я считаю что сет, отторговав 1-2 месяца, ловит стоп, его лучше сразу нести на помойку. С тем что рф многих сетов значительно ниже 0,7, этот стоп будет отбиваться пару лет, а второй вообще пятилетку.

Изменено 1 октября, 2021 пользователем 2k2

[BotPro]

Раз терминалы какое-то время были свободны, решил вернуться к "добивке" сетов данной линейки с использованием макД.

 

Diver2 USDJPY M30 v1.0

Опт 2012-2018, тест 2011-2021

В архиве сет и отчет прогона на дилерском. Также тесты делались на всех видах прогонов дукасовских котировок. На альпари (ецн1 и альПро) будет также проходить, думаю, с какими-то отклонениями по просадке и доходности. Как можно судить по графику - проходит весь период ровно и стабильно за исключением одного отрезка, где была большая просадка, но и доходность высокая.

Спойлер

 

Дивергенции как стратегия - хорошая, но только с разумным подходом к её использованию. Не смотря на мнения некоторых форумчан, и учитывая их статистику по сетам дивер МА, считаю, всё же, для данной стратегии оптимальнее использовать сеточные/мартин сеты. Т.к. МА точно будут давать меньший профит. Но с одинаковой вероятностью МА и сеточные могут дать стоп. Однако, как сказал выше, при грамотном подходе к торгам, и, особенно, опту, считаю сеточные сеты более оптимальным выбором.

USDJPY M30 MACD v1.0 BotPro.zip

Изменено 9 октября, 2021 пользователем BotPro

[Rigal]

7 часов назад, BotPro сказал:

считаю, всё же, для данной стратегии

Вот начали, вроде, за здравие, а потом бац

7 часов назад, BotPro сказал:

Т.к. МА точно будут давать меньший профит

и уже "точно"

 

А мне казалось, что можно бы вот так, без удесятирения и стопов, когда просадка внезапно перерастает максимальную - коих в этой конкретно ветке уже, мне кажется, с десяток зарегистрировали (ну точно с десяток было у меня в свое время).

Спойлер

И, вроде, прибыль не страдает.

И просадка ниже

И множить не обязательно...

 

Со стратегией, и правда, все нормально.

Плохо, что на нее исключительно мартинов наподгоняли.

 

Но это вопрос личных предпочтений, конечно - поэтому вот авторизованный сет, пользуйтесь на здоровье.

Я не проставлял лимиты, комментарии и проч в сете - все оставлено, как есть, только магик поменял, чтобы он не пересекался с уже присутствовавшими в корзине сетами. Все это можно поправить в редакторе (а лимит просадки даже нужно, без него корж не сможет выделить этому сету риска нормально)

DIVER2-USDJPY-M30-MACD v1.0 BotPro.set

 

[BotPro]

Сет с уже проставленным лимитом. За авторизацию спасибо @Rigal

Выставлены стандартные +10%. Кому хочется больше - увеличьте параметр DrawdownCurrencyLimit

DIVER2-USDJPY-M30-MACD v1.0 BotPro.set

[Старик]

Stop в DiverMartin M15 AO 1.0 EURCHF

Первый вход фантастический, однако...

[rev2411]

У меня на подходе EURCAD. Думаю сегодня случится. Осталось совсем чуть-чуть. Обидно однако.

В сентября GBPAUD стопанул.

 

 

Ну вот и у меня сегодня случился Stop в паре EURCHF. 

-1032$. 

Снимаю советник с торгов.

[Старик]

12 часов назад, rev2411 сказал:

Ну вот и у меня сегодня случился Stop в паре EURCHF. 

-1032$. 

Снимаю советник с торгов.

Дело не в боте, а в сетах.

Надо делать глубокую ревизию опубликованных сетов "первой волны" - сделанных на энтузиазме и позднее ревизовавшихся.

Часть придется выкинуть в корзину, по части увеличить просадку - часть окажутся не требующими коррекции.

@Rigalпо моей просьбе выложил реестр сетов последней не публиковавшейся версии, там можно глянуть совпадающие сеты.  Это немалая работа, но намного (на месяцы) меньшая, чем ревизовать всё самому.

 

Вопросы есть даже по плюсующим сетам.

Вот Diver2Martin M15 RSI 1.0 USDJPY

Спойлер

Первый вход после пропуска существенного движения, выход выглядит максимально допустимым... Вроде неплохо.

Но сет принес лишь 2.7% от стопа на закрытии 33 коленной сетки - и для закрытия сетки в плюс нужен откат более 50% длины сетки в пипсах.

Возникает вопрос какова рентабельность сетов с такой структурой сетки (фикс лот) и оправданы ли торги ими в принципе.

 

Другой пример - потенциальный скорый полный стоп, DiverMartin M30 RSI 1.1 AUDUSD

Спойлер

Менее чем 300 пипсовая сетка со стопом немногим более 300 пипсов и ТР на уровне 60% (!!) от длины сетки или в ~170 пипсах от наибольшего ордера сетки.

Даже для трендового AUDUSD ~170 пипсов до ТР ну очень далеко - закрытие сетки на уровнях более 100 пипсов от max колена всегда проблемно.

Возможно, что такой сет заносит ощутимую прибыль - но на графике вероятность стопа кажется намного выше, чем ТР.  И опять таки вопрос какова рентабельность этих сеток и оправдана ли такая их структура/арифметика.

 

В общем, не в боте дело - с сетами надо очень серьезно разбираться.  И мартины это непросто, да.

"Первая волна" сетов выглядит явно экспериментальной, выглядит как авторы пробовали "а как ещё можно" -  и не все реализованные идеи сетов (особенно сеток) выглядят достаточно убедительно.

[Старик]

В 29.10.2021 в 19:37, Старик сказал:

Другой пример - потенциальный скорый полный стоп, DiverMartin M30 RSI 1.1 AUDUSD

  Скрыть контент

Менее чем 300 пипсовая сетка со стопом немногим более 300 пипсов и ТР на уровне 60% (!!) от длины сетки или в ~170 пипсах от наибольшего ордера сетки.

Даже для трендового AUDUSD ~170 пипсов до ТР ну очень далеко - закрытие сетки на уровнях более 100 пипсов от max колена всегда проблемно.

Возможно, что такой сет заносит ощутимую прибыль - но на графике вероятность стопа кажется намного выше, чем ТР.  И опять таки вопрос какова рентабельность этих сеток и оправдана ли такая их структура/арифметика.

  Эта сетка закрылась всё же - буквально секундным шипом на нонфармах, после чего цена быстро ушла вверх.

Спойлер

 

К сожалению, праздника не получилось - почти одновременно прилетел стоп в DiverMartin M30 ST 1.0 GBPCAD

Спойлер

Правда, с конца сентября пара упала на 800+ пипсов 4-хзнак - и это реально экстремальная пандемическая волатильность, чрезмерная по любым меркам.

[Rigal]

В 05.11.2021 в 15:57, Старик сказал:

  Эта сетка закрылась всё же - буквально секундным шипом на нонфармах, после чего цена быстро ушла вверх.

  Показать контент

 

К сожалению, праздника не получилось - почти одновременно прилетел стоп в DiverMartin M30 ST 1.0 GBPCAD

  Показать контент

Правда, с конца сентября пара упала на 800+ пипсов 4-хзнак - и это реально экстремальная пандемическая волатильность, чрезмерная по любым меркам.

Ага, один в один история.

Не на нонфармах, за несколько часов до них произошло и то, и другое.

[Старик]

Долгожданный 7-ми коленный стоп DiverMartin M30 AO 1.1 EURCAD

Спойлер

Как бы уже давно было практически понятно, что не избежать - но приговор оказался с отсрочкой исполнения.

[japono4ka]

2 часа назад, Старик сказал:

Долгожданный 7-ми коленный стоп DiverMartin M30 AO 1.1 EURCAD

  Показать контент

Как бы уже давно было практически понятно, что не избежать - но приговор оказался с отсрочкой исполнения.

Да, вот после забега на 8000п ловить стоп ой как не вовремя, всё таки система со стопом 10% от макс дд не совершеннасовершенна,  как и любой фикс стоп и тейк

Изменено 16 ноября, 2021 пользователем japono4ka

[rvstas]

@Rigal приветствую! как сделать если такое есть в этом EA, чтоб он торговал только на macd с заданными мной настр.?

[Rigal]

12 минут назад, rvstas сказал:

@Rigal приветствую! как сделать если такое есть в этом EA, чтоб он торговал только на macd с заданными мной настр.?

Я не совсем понимаю идею.

Разверните, пожалуйста

Советник торгует дивергенцию цены и индикатора.

Индикатор можно выбрать, MACD - один из доступных вариантов.

Настройки все тоже на поверхности.

[rvstas]

24 минуты назад, Rigal сказал:

Я не совсем понимаю идею.

Разверните, пожалуйста

Советник торгует дивергенцию цены и индикатора.

Индикатор можно выбрать, MACD - один из доступных вариантов.

Настройки все тоже на поверхности.

отключить rsi и т.п. оставить только macd чтоб торговал только по одному индикатору.

[rvstas]

вроде понял) тут выбирается какой индикатор будет торговать?

 

И еще вопрос чтоб дивер был на отрезке от 8 до 12 дневных свеч не больше не меньше какие параметры менять. Если так можно конечно.

[Rigal]

11 часов назад, rvstas сказал:

И еще вопрос чтоб дивер был на отрезке от 8 до 12 дневных свеч не больше не меньше какие параметры менять. Если так можно конечно.