[Советник] [Стратегия корзины] InOut

[Rigal]

Название советника: InOut
Год выпуска: 2020
Версия: 1.0
Сайт продажи: некоммерческая разработка tlap.com
Валютные пары: любые 
Таймфрейм: M5 и выше
Время торговли: круглосуточно
Описание:

Советник является тестируемой стратегией, встраиваемой в мультивалютную корзинку Коржик

Торгует на пробой или отскок от границы виртуального канала, по выбору.

Замеряется дистанция от скользящей средней до закрытия, или High/Low второго закрытого бара выбранного таймфрейма. Если дистанция больше минимальной дистанции и цена на последнем закрытом баре откатилась ближе к скользящей средней не меньше, чем на указанную величину отката - открываемся.

Out - открытие от скользящей средней, на пробой.

In - открытие на возврат к средней.

 

Настройки сигнальной части:

Спойлер

Strategy timeframe - рабочий тф стратегии
Peak mode - как замеряем пик, по закрытию, или по High/Low (сильно разные по смыслу подходы)
In or out - выбор, куда открываться
MA, period - период скользящей средней
Close position on opposite signal - генерировать ли сигнал закрытия по противоположному сигналу
MA, method - метод скользящей средней
MA, applied price  - цена, по которой усредняемся
Min peak distance from MA, pips - минимальная дистанция второго бара от скользящей средней, 4хзначных пунктов
Minimum pullback, pips - минимальный отскок, четырехзначных пунктов

Остальные настройки универсальны для всех стратегий коржика - те же тейки, стопы, закрытия по времени, трал, сетка, все как всегда.

 

Пример сета и теста:

Спойлер

INOUT-GBPUSD-M15-1.0.set

InOut GBPUSD m-15 Ostap.Bender v 1.0 2014-2020 Dukas 100-400ms 4$Tax.zip

 

1.0

InOutStrategyTester_v.1.0.ex4

 

Дополнительная стратегия InOut2 (исходная стратегия остается в корзине и ее логика не меняется)

В этой реализации я добавил требование формирования фракталов по заданному количеству баров справа и слева.

Для стратегии Out должны сформироваться три фрактала, для стратегии In - два.

Рассмотрим условия входа в покупку.

OUT:

• На последнем баре завершено формирование нижнего фрактала (по заданному количеству баров справа и слева)
• Этот фрактал выше скользящей средней
• Предыдущий верхний фрактал выше скользящей средней на заданное количество пунктов (или больше) - MinPeakDistancePips
• Предшествовавший ему нижний фрактал ниже свежесформированного, то есть тренд вверх по фракталам
• От текущей цены до верхнего фрактала не менее MinPullBackPips пунктов

IN

• сформировался нижний фрактал
• Этот фрактал ниже скользящей средней на MinPeakDistancePips пунктов
• Предыдущий верхний фрактал отстоит от текущей цены на MinPullbackPips пунктов

Стратегия оптимизируется на барах - если оптить на минутках, то можно перебирать и таймфрейм.

Не забываем, что оптить нужно на сравнительно коротком интервале, оставляя место для последующего форвард теста в несколько лет. Лично я оптимизирую на интервале с января 2014 по январь 2018.

Потом можно прогнать лучшие результаты на барах на полном интервале, скажем, 2010-2021, глянуть тенденцию. Выбрать результаты, которые не сливают и не проседают глубоко ДО периода опта и при этом показывают стабильную тенденцию вверх ПОСЛЕ, до сегодняшнего дня.

Эти результаты прогнать на тиках в ТДС - убедиться, что спред не меняет картину слишком радикально.

 

В опте имеет смысл выбрать генетический алгоритм по Custom

Для того, чтобы направить генетический алгоритм в зону сетов с бОльшим количеством сделок, я добавил параметр в настройки советника:

Чем больше эта величина, тем большее значение будет иметь количество сделок.

Лично я использую единицу.

При тонкой оптимизации сета следует вернуть в ноль, чтобы ориентироваться на чистый RF сета.

Бот и мой сет оптимизации:

InOut2StrategyTester_v.1.0.ex4

InOut2-OPT.set

Я сделал два сета на евродоллар, работаю над USDJPY & GBPUSD

Берите другие пары

Изменено 28 декабря, 2020 пользователем Rigal
InOut2

[Rigal]

Как всегда, приглашаю выкладывать результаты тестирования и оптимизации.

Сет от @ostapbender на M15 GBPUSD добавлен в шапку в качестве ориентира для оптимизации.

У него же есть сет на M5 EURUSD - не терзайте эту пару, он выложит, как вернется из командировки.

 

Мы немного экспериментировали с USDJPY, но получилось не фонтан:

Спойлер

 

Остальные пары нужно оптить.

Подключайтесь. Как наберется несколько сетов - закинем статегию в коржика.

[BotPro]

@Rigal 

[ostapbender]

Cет на M5 EURUSD

 

Не стоит боятся такого волнового графика. Главное он идет вверх. И при корзине таких сетов эквити выравнивается. Что я скоро покажу выложив советник с 17 парами.

InOut EURUSD m-5 Ostap.Bender v1.0.zip

[Rigal]

Я был бы рад увидеть другие пары - если у кого есть простаивающие мощности ТДС вдруг.

[Lorado]

У меня тоже пока что только EURUSD. Период оптимизации 2014 - 2017. Тест 2010 - 2020, котировки dukascopy, проскальзывание 300 - 500 ms, комиссия 4$. Имитация реального исполнения.

 

По другим парам результаты не очень (USDJPY, GBPUSD, AUDUSD).

 

InOut EURUSD-M5 2010-2020 Lo1.rar InOut EURUSD-M5 2010-2020 Lo1.set

[Rigal]

12 часов назад, Lorado сказал:

У меня тоже пока что только EURUSD. Период оптимизации 2014 - 2017. Тест 2010 - 2020, котировки dukascopy, проскальзывание 300 - 500 ms, комиссия 4$. Имитация реального исполнения.

 

По другим парам результаты не очень (USDJPY, GBPUSD, AUDUSD).

 

InOut EURUSD-M5 2010-2020 Lo1.rar 119 \u043a\u0411 · 2 загрузки InOut EURUSD-M5 2010-2020 Lo1.set 10 \u043a\u0411 · 1 загрузка

Красивый сет, в корзину.

у меня в опте usdjpy сейчас и я в целом размышляю над тем, как улучшить стратегию - возможно, сделаю другую версию.

при этом сохраню эту, евродоллар явно работает. У меня на реале фунт показал интересные результаты по ней тоже.

[Rigal]

В 26.12.2020 в 13:57, Rigal сказал:

Красивый сет, в корзину.

у меня в опте usdjpy сейчас и я в целом размышляю над тем, как улучшить стратегию - возможно, сделаю другую версию.

при этом сохраню эту, евродоллар явно работает. У меня на реале фунт показал интересные результаты по ней тоже.

Добрался до компьютера, протрезвевший после рождества, глянул еще раз - прошедший год в минус, не очень многообещающая динамика, не находите?

[Rigal]

Для справки: я сейчас работаю над второй версией этой стратегии.

Я решил не трогать оригинальную стратегию, с ней все в порядке - просто мне пришли в голову несколько мыслей (по итогам наблюдения за работой этой стратегии на реале) и я решил реализовать INOUT2. Принципы очень похожие, но я требую формирования фракталов по определенным правилам - и эти фракталы являются сигнальными точками.

Опт показывает, что идея работоспособна на многих таймфреймах, так что я, вероятно, добавлю в портфель параллельно с оригинальным ИнАутом, как отдельную стратегию.

Но веток плодить не буду, опубликую в этой же.

[Rigal]

По InOut2, сеты на евродоллар, опт на периоде с 01.2014 по 01.2018, тесты с 2010 по сегодня на дукасовских котировках, проскальзывание 300-500мс

M15

Спойлер

INOUT2-EURUSD-M15-1.0-2010-2020.rar

H1

Спойлер

INOUT2-EURUSD-M60-1.0-2010-2020.rar

 

Оба сета идут в корзину

[Rigal]

Пример сета, который нам НЕ нужен:

Спойлер

 

На участке ДО оптимизированного периода появились просадки гораздо большей глубины, чем мы видели в опте.

На участке ПОСЛЕ кривая, вообще говоря, вниз.

[Rigal]

EURCAD застолбил коллега @Rabinovich

[Lorado]

11 часов назад, Rigal сказал:

По InOut2, сеты на евродоллар, опт на периоде с 01.2014 по 01.2018, тесты с 2010 по сегодня на дукасовских котировках, проскальзывание 300-500мс

M15

  Скрыть контент

INOUT2-EURUSD-M15-1.0-2010-2020.rar 27 \u043a\u0411 · 3 загрузки

H1

  Скрыть контент

INOUT2-EURUSD-M60-1.0-2010-2020.rar 24 \u043a\u0411 · 3 загрузки

 

Оба сета идут в корзину

Смотрится перспективней первой версии InOut. Могу присоединиться к оптимизации.

[Старик]

11 часов назад, Rigal сказал:

EURCAD застолбил коллега @Rabinovich

Это серьезная пара и её вряд ли стоит жестко бронировать за новичком.

Может, сеты нескольких авторов будет предпочтительнее?

[ademen]

В 07.12.2020 в 11:22, Rigal сказал:

Эти результаты прогнать на тиках в ТДС - убедиться, что спред не меняет картину слишком радикально.

@Rigal добавьте еще проверку комиссии и проскальзывания, это важно имхо.

Мне удалось наоптить несколько сетов на золото, но проскальзывания свело на нет граальность сетов.

[Rigal]

23 минуты назад, ademen сказал:

@Rigal добавьте еще проверку комиссии и проскальзывания, это важно имхо.

Мне удалось наоптить несколько сетов на золото, но проскальзывания свело на нет граальность сетов.

А что означает проверка проскальзывания?

 

Что касается комиссии - это, вроде, неизменная величина и каждый может перетестить сеты с комиссией того ДЦ, в котором торгует - или выбрать ДЦ с нормальной комиссией, мне непонятно, что там проверять, если честно?

Комиссии и свопы учитываются во всех расчетах в моих советниках - но я не надставляю тейки первой сделки на комиссию, разумеется

[ademen]

1 минуту назад, Rigal сказал:

А что означает проверка проскальзывания?

Провести тест с имитацией проскальзывания, для проверки устойчивости 

[Rigal]

43 минуты назад, Старик сказал:

Это серьезная пара и её вряд ли стоит жестко бронировать за новичком.

Может, сеты нескольких авторов будет предпочтительнее?

@Старик, я пока видел только сеты @Lorado с форума, так что я не рассчитываю на то, что сейчас набегут и расхватают.

Оригинальный Инаут, который уже даже включен в релиз с тремя сетами, так никто ни разу и не покрутил - так что давайте не будем делить шкуру неубитого медведя

[Rigal]

1 минуту назад, ademen сказал:

Провести тест с имитацией проскальзывания, для проверки устойчивости 

Ну вы обратите внимание, у нас все сеты, которые мы публикуем, сделаны с имитацией проскальзывания

[Rigal]

1 час назад, Lorado сказал:

Смотрится перспективней первой версии InOut. Могу присоединиться к оптимизации.

Я только "за", буду очень рад, освободятся у меня руки дописать динамические тейки

[ademen]

1 минуту назад, Rigal сказал:

Ну вы обратите внимание, у нас все сеты, которые мы публикуем, сделаны с имитацией проскальзывания

Да, я видел.

Неплохо было бы это указать в первом посте 

Изменено 28 декабря, 2020 пользователем ademen

[Rigal]

10 минут назад, ademen сказал:

Да, я видел.

Неплохо было бы это указать в первом посте 

Мне кажется, достаточно того, что мы каждый сет верифицируем прежде, чем добавлять в коржа.

Вот период опта я проверить не могу, к сожалению, поэтому я написал об этом в первом посте.

[Rabinovich]

Доброго времени суток, Коллеги. Период оптимизации 2014.01.01 - 2018.01.01
Тест 2010 - 2020, котировки dukascopy, проскальзывание 300 - 500 ms, комиссия 4$. Имитация реального исполнения.

Не думаю, что слету подойдёт, но готов к конструктивной критике. Как никак мой первый сет.

InOut EURCAD m-15 Rabinovich v1.0.set InOut EURCAD m-15 Rabinovich v1.0.zip

Изменено 1 января, 2021 пользователем Rabinovich
Дополнительно

[Rabinovich]

Добрый день, Коллеги. 

Пытался подобрать сет для InOut for GBPJPY

Подскажите, пожалуйста, на сколько корректными были действия. В конечном итоге зашел в тупик. Я новичок, и любая критика или просто совет мне очень помогут. Заранее спасибо.

 

Цель была - убрать пузико в период "back test".

На втором скрине немного убрал за счет изменения "simple MA" на "exponen MA".

На третьем за счет смещения год назад времени оптимизации и соответственно период "back test" так же на год назад и увеличение период "forw. test"

 

 

 

 

Первый скрин

 

 

 

 

 

Второй скрин

 

 

 

 

 

Третий скрин

 

Изменено 4 января, 2021 пользователем Rabinovich
дополнение

[ostapbender]

19 минут назад, Rabinovich сказал:

Я новичок, и любая критика или просто совет мне очень помогут.

https://tlap.com/forum/besedka/5/incognito/21776/?do=findComment&comment=471763

 

Не из всего можно получить хорошие результаты.